汇添富沪深 300指数（LOF）2022年第 1季度报告
汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金
（LOF）2022年第 1季度报告
2022年 03月 31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国国际金融股份有限公司
送出日期：2022年 04月 22日
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富沪深 300指数（LOF）
基金主代
码
501043
基金运作
方式
上市契约型开放式
基金合同
生效日
2017年 09月 06日
报告期末
基金份额
总额(份)
263,045,416.25
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照标的指数的成份股及其权重来构建
基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性
不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以
对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。本
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基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金
融衍生工具投资策略、融资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。
业绩比较
基准
沪深 300指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益
特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金
与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时
本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理
人
汇添富基金管理股份有限公司
基金托管
人
中国国际金融股份有限公司
下属分级
基金的基
金简称
汇添富沪深 300指数（LOF）A 汇添富沪深 300指数（LOF）C
下属分级
基金场内
简称
沪深 300A 沪深 300C
下属分级
基金的交
易代码
501043 501045
报告期末
下属分级
基金的份
额总额
(份)
214,471,707.61 48,573,708.64
注：A类份额扩位证券简称：沪深 300LOF；C类份额扩位证券简称：沪深 300LOFC。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年 01月 01日 - 2022年 03月 31日)
汇添富沪深 300指数（LOF）A 汇添富沪深 300指数（LOF）C
1.本期已实现收益 143,473.65 -7,706.75
2.本期利润 -45,289,701.18 -10,183,327.04
3.加权平均基金份
额本期利润
-0.2128 -0.2113
4.期末基金资产净
值
285,828,291.63 64,216,169.13
5.期末基金份额净
值
1.3327 1.3220
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富沪深 300指数（LOF）A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
-13.81% 1.38% -13.83% 1.39% 0.02% -0.01%
过去六
个月
-12.25% 1.11% -12.57% 1.11% 0.32% 0.00%
过去一
年
-11.47% 1.08% -15.53% 1.08% 4.06% 0.00%
过去三
年
28.98% 1.22% 8.94% 1.21% 20.04% 0.01%
自基金
合同生
效日起
至今
33.27% 1.22% 9.55% 1.22% 23.72% 0.00%
汇添富沪深 300指数（LOF）C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
-13.86% 1.38% -13.83% 1.39% -0.03% -0.01%
过去六
个月
-12.36% 1.11% -12.57% 1.11% 0.21% 0.00%
过去一
年
-11.69% 1.08% -15.53% 1.08% 3.84% 0.00%
过去三
年
28.13% 1.22% 8.94% 1.21% 19.19% 0.01%
自基金
合同生
效日起
32.20% 1.22% 9.55% 1.22% 22.65% 0.00%
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至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年 09月 06日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
董瑾
本基金的
基金经理
2019年 12
月 31日
13
国籍：中国。学
历：北京大学西
方经济学硕士。
从业资格：证券
投资基金从业资
格。从业经历：
2010年 8月至
2012年 12月任
国泰基金管理有
限公司产品经理
助理，2012年
12月至 2015年
9月任汇添富基
金管理股份有限
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公司产品经理，
2015年 9月至
2016年 10月任
万家基金管理有
限公司量化投资
部基金经理助
理。2016年 11
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司。2017年
12月 18日至
2019年 12月 31
日任汇添富沪深
300指数型发起
式证券投资基金
（LOF）的基金
经理助理。2017
年 12月 18日至
2019年 12月 31
日任汇添富中证
全指证券公司指
数型发起式证券
投资基金
（LOF）的基金
经理助理。2017
年 12月 18日至
2019年 12月 31
日任中证上海国
企交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理助理。
2019年 12月 4
日至今任汇添富
沪深 300交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2019年
12月 31日至今
任汇添富沪深
300指数型发起
式证券投资基金
（LOF）的基金
经理。2019年
12月 31日至今
任汇添富中证全
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指证券公司指数
型发起式证券投
资基金（LOF）
的基金经理。
2019年 12月 31
日至今任中证上
海国企交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。
2020年 3月 5
日至今任汇添富
中证国企一带一
路交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理。2021
年 2月 1日至今
任汇添富中证沪
港深 500交易型
开放式指数证券
投资基金的基金
经理。2021年 8
月 9日至今任汇
添富中证光伏产
业交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2021年 8月 11
日至今任汇添富
中证电池主题指
数型发起式证券
投资基金的基金
经理。2022年 1
月 26日至今任
汇添富中证沪港
深 500交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。
2022年 3月 3
日至今任汇添富
中证电池主题交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。
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注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
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本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 7 次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
今年以来，内外部环境局势相对复杂多变。外部环境主要缘于美联储加息对全球流动性
带来一定的负面冲击；地缘政治冲突带来大宗商品的涨价和供应链的成本端压力。国内也出
现了局部的疫情反复，稳增长压力相对较大。统计局数据显示今年 1-2月份经济延续恢复态
势。从结构上来看，基建和制造业继续发力，地产投资处于低位，消费受疫情影响恢复较慢。
3 月份，制造业 PMI 指数和非制造业商务活动指数分别为 49.5%和 48.4%，较上月降低 0.7
和 3.2个百分点，表明我国经济总体景气水平有所回落。后续随着局部地区疫情得到有效控
制，预计受抑制的产需将会逐步恢复，市场有望回暖。
政策方面，稳增长仍处于重要位置。3 月 16 日，国务院金融稳定发展委员会召开专题
会议，研究当前经济形势和资本市场问题。会议提出要切实振作经济，货币政策要主动应对，
新增贷款要保持适度增长。货币政策后续大概率仍将延续宽松。
一季度，不确定性导致全球资本市场避险情绪升温，波动加大。A股市场也出现了较大
幅度的调整。行业方面，传统能源和稳增长的建材、金融板块表现相对稳定。新能源板块由
于前期估值较高，一季度仍然延续调整。医药板块前期调整比较到位，政策边际缓和，业绩
有所恢复，同时检验检测和生物医药等板块受益于疫情需求增量，有望迎来估值修复的行情。
报告期内，本基金遵循被动指数投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目
的。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为-13.81%;C 类基金份额净值增长率为-
13.86%。同期业绩比较基准收益率为-13.83%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
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5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 320,277,302.64 91.32
其中：股票 320,277,302.64 91.32
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 97,912.89 0.03
其中：债券 97,912.89 0.03
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 27,913,933.27 7.96
8 其他资产 2,438,050.86 0.70
9 合计 350,727,199.66 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,378,113.02 1.25
B 采矿业 9,414,626.73 2.69
C 制造业 177,994,033.83 50.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,150,696.00 2.33
E 建筑业 6,401,416.45 1.83
F 批发和零售业 2,090,704.90 0.60
G 交通运输、仓储和邮政业 8,603,145.41 2.46
H 住宿和餐饮业 - -
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,588,795.67 2.74
J 金融业 72,789,312.69 20.79
K 房地产业 6,434,400.00 1.84
L 租赁和商务服务业 3,756,017.43 1.07
M 科学研究和技术服务业 5,715,998.38 1.63
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 176,715.00 0.05
Q 卫生和社会工作 2,594,126.98 0.74
R 文化、体育和娱乐业 743,304.20 0.21
S 综合 - -
合计 318,831,406.69 91.08
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,155,065.57 0.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 44,837.41 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,633.68 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 213,289.36 0.06
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N 水利、环境和公共设施管理业 74.10 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 11,995.83 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,445,895.95 0.41
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600519
贵州茅
台
10,600 18,221,400.00 5.21
2 300750
宁德时
代
23,600 12,090,280.00 3.45
3 600036
招商银
行
209,000 9,781,200.00 2.79
4 601318
中国平
安
182,900 8,861,505.00 2.53
5 601012
隆基股
份
73,130 5,279,254.70 1.51
6 000858 五 粮 32,747 5,077,749.82 1.45
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液
7 601166
兴业银
行
245,400 5,072,418.00 1.45
8 000333
美的集
团
82,500 4,702,500.00 1.34
9 600900
长江电
力
191,900 4,221,800.00 1.21
10 603259
药明康
德
34,601 3,888,460.38 1.11
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 688331
荣昌生
物
5,670 218,805.30 0.06
2 688238
和元生
物
10,682 187,789.56 0.05
3 688630
芯碁微
装
3,397 179,361.60 0.05
4 688048
长光华
芯
2,007 162,165.60 0.05
5 688270
臻镭科
技
2,485 155,734.95 0.04
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
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3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 97,912.89 0.03
8 同业存单 - -
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计 97,912.89 0.03
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 113055 成银转债 810 81,010.30 0.02
2 127056 中特转债 169 16,902.59 0.00
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量
（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
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IF2206 IF2206 9.00 11,297,880.00 -1,559,040.00
公允价值变动总额合计（元） -1,559,040.00
股指期货投资本期收益（元） -644,696.54
股指期货投资本期公允价值变动（元） -1,328,700.00
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特
征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，以
降低交易成本和组合风险，提高投资效率。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，成都银行股份有限公司、中信泰富特钢集团股
份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受
到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合
相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,497,635.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 940,390.40
6 其他应收款 25.09
7 待摊费用 -
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8 其他 -
9 合计 2,438,050.86
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
流通受限
情况说明
1 688331 荣昌生物 218,805.30 0.06
新股流通
受限
2 688238 和元生物 187,789.56 0.05
新股流通
受限
3 688048 长光华芯 162,165.60 0.05
新股流通
受限
4 688270 臻镭科技 155,734.95 0.04
新股流通
受限
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富沪深 300指数（LOF）A 汇添富沪深 300指数（LOF）C
本报告期期初基金份
额总额
206,261,593.13 50,697,565.34
本报告期基金总申购
份额
26,889,259.28 10,355,780.11
减：本报告期基金总
赎回份额
18,679,144.80 12,479,636.81
本报告期基金拆分变 - -
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动份额
本报告期期末基金份
额总额
214,471,707.61 48,573,708.64
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
注：本基金成立后有 10,002,700.27份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2017年 09
月 06日（合同生效日）起 3年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份
额为 0.00份。
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
机构 1
2022
年 1月
1日至
2022
年 3月
31日
78,353,233.04 - - 78,353,233.04 29.79
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开
持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
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持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有
人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运
作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投
资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基
金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于 2 亿元人民币的，本基金合同
自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效
三年后继续存续的，持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后
本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其
他基金合并。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；
2、《汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富沪深 300指数型发起式证券投资基金（LOF）在规定报刊上披露的各
项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点
上海市黄浦区外马路 728号
汇添富基金管理股份有限公司
10.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
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汇添富基金管理股份有限公司
2022年 04月 22日
