广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告
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广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十一日
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 20日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 广发养老指数
基金主代码 000968
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 2月 13日
报告期末基金份额总额 1,077,443,771.48份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按
照成份股在中证养老产业指数中的基准权重构建
指数化投资组合。
业绩比较基准
中证养老产业指数收益率×95%+银行活期存款利
率(税后)×5%
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风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发养老指数 A 广发养老指数 C
下属分级基金的交易代
码
000968 002982
报告期末下属分级基金
的份额总额
984,907,333.08份 92,536,438.40份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
广发养老指数 A 广发养老指数 C
1.本期已实现收益 -2,771,047.12 -333,138.62
2.本期利润 -170,079,642.36 -24,217,895.16
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1917 -0.2252
4.期末基金资产净值 950,489,887.50 88,123,369.94
5.期末基金份额净值 0.9651 0.9523
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
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（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发养老指数 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-17.13% 1.55% -17.28% 1.57% 0.15% -0.02%
过去六个
月
-13.61% 1.27% -13.95% 1.28% 0.34% -0.01%
过去一年 -23.40% 1.24% -25.75% 1.25% 2.35% -0.01%
过去三年 -4.93% 1.30% -13.18% 1.31% 8.25% -0.01%
过去五年 -3.63% 1.26% -14.70% 1.28% 11.07% -0.02%
自基金合
同生效起
至今
-3.49% 1.59% -8.95% 1.56% 5.46% 0.03%
2、广发养老指数 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-17.18% 1.55% -17.28% 1.57% 0.10% -0.02%
过去六个
月
-13.69% 1.27% -13.95% 1.28% 0.26% -0.01%
过去一年 -23.55% 1.24% -25.75% 1.25% 2.20% -0.01%
过去三年 -5.49% 1.30% -13.18% 1.31% 7.69% -0.01%
过去五年 -4.74% 1.26% -14.70% 1.28% 9.96% -0.02%
自基金合
同生效起
至今
0.52% 1.20% -15.35% 1.23% 15.87% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
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率变动的比较
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 2月 13日至 2022年 3月 31日)
1、广发养老指数 A：
2、广发养老指数 C：
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
霍华明
本基金的基
金经理；广发
中证全指信
息技术交易
型开放式指
数证券投资
基金的基金
经理；广发中
证全指信息
技术交易型
开放式指数
证券投资基
金发起式联
接基金的基
金经理；广发
中证全指医
药卫生交易
型开放式指
数证券投资
基金的基金
经理；广发中
证全指医药
卫生交易型
开放式指数
证券投资基
金发起式联
接基金的基
金经理；广发
中证基建工
程交易型开
放式指数证
券投资基金
联接基金的
基金经理；广
发中证环保
2019-
11-14
- 14年
霍华明先生，理学硕士，持有
中国证券投资基金业从业证
书。曾任广发基金管理有限公
司注册登记部核算专员、数量
投资部数据分析员、ETF基金
助理兼研究员、广发中证京津
冀协同发展主题交易型开放
式指数证券投资基金发起式
联接基金基金经理(自 2018年
4 月 19 日至 2021 年 6 月 29
日)、广发中证基建工程指数
型发起式证券投资基金基金
经理(自 2018 年 2 月 1 日至
2021年 7月 26日)、广发中证
京津冀协同发展主题交易型
开放式指数证券投资基金基
金经理(自 2018 年 4 月 19 日
至 2021年 11月 23日)、广发
中小企业300交易型开放式指
数证券投资基金基金经理(自
2019年 11月 14日至 2021年
11 月 23 日)、广发中小企业
300交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理(自
2019年 11月 14日至 2021年
11月 23日)。
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产业交易型
开放式指数
证券投资基
金的基金经
理；广发中证
环保产业交
易型开放式
指数证券投
资基金发起
式联接基金
的基金经理；
广发中证军
工交易型开
放式指数证
券投资基金
的基金经理；
广发中证军
工交易型开
放式指数证
券投资基金
发起式联接
基金的基金
经理；广发上
海金交易型
开放式证券
投资基金的
基金经理；广
发上海金交
易型开放式
证券投资基
金联接基金
的基金经理；
广发中证基
建工程交易
型开放式指
数证券投资
基金的基金
经理；广发恒
生科技指数
证券投资基
金(QDII)的
基金经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
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2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决
策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程
与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实
现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽
核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 10次，其中 7次
为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 3次为不同投
资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了
审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
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报告期内，本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。
2022年 1季度，国际地缘冲突导致全球大宗商品高位波动，国际金融市场也随之
剧烈波动，上游商品价格的上涨导致中下游企业的生产经营活动受到一定影响。3月
以来，全国各地出现聚集性疫情，与疫情相关的服务、消费等行业备受压力。虽然 1
季度面临的不确定性较多，但随着国内稳增长政策的发力，对实体经济的支持力度加
大，国民经济总体上持续恢复，就业物价总体稳定，国际收支持续改善，民生保障有
力有效，企业生产经营活动运行良好。A股市场方面，受海外利率上升以及地缘政治
因素的影响，二级市场波动较大，上证指数下跌 10.65%，深证成指下跌 18.44%，创
业板指数下跌 19.96%，中证养老产业指数下跌 18.14%。随着国内新出生人口创新低，
全国人口老龄化的趋势未变，老年经济是未来中国经济发展的一大特征。中证养老产
业指数成份股涵盖了医药生物、传媒、食品饮料、保险等与老年生活密切相关的企业。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-17.13%，C 类基金份额净值增
长率为-17.18%，同期业绩比较基准收益率为-17.28%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 977,107,001.07 93.89
其中：普通股 966,191,861.88 92.84
存托凭证 10,915,139.19 1.05
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 62,389,569.76 5.99
7 其他资产 1,200,502.05 0.12
8 合计 1,040,697,072.88 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 505,121,297.27 48.63
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 7,110.12 0.00
F 批发和零售业 69,131,617.26 6.66
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 13,685,563.08 1.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 128,133,637.93 12.34
J 金融业 65,624,094.75 6.32
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 40,350,442.81 3.89
M 科学研究和技术服务业 12,717,924.65 1.22
N 水利、环境和公共设施管理业 17,915,919.00 1.72
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 21,779,282.59 2.10
Q 卫生和社会工作 42,370,636.87 4.08
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R 文化、体育和娱乐业 60,269,474.74 5.80
S 综合 - -
合计 977,107,001.07 94.08
注：上述行业分类的数据已包含存托凭证。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 603896 寿仙谷 323,005 18,756,900.35 1.81
2 600054 黄山旅游 1,589,700 17,915,919.00 1.72
3 600138 中青旅 1,455,600 17,758,320.00 1.71
4 603392 万泰生物 59,588 16,565,464.00 1.59
5 300122 智飞生物 117,612 16,230,456.00 1.56
6 002001 新和成 503,356 15,946,318.08 1.54
7 601933 永辉超市 3,637,082 15,348,486.04 1.48
8 002195 二三四五 6,642,300 15,144,444.00 1.46
9 600655 豫园股份 1,478,400 15,035,328.00 1.45
10 600196 复星医药 276,180 14,728,679.40 1.42
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报
告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库
的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 109,016.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,091,485.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,200,502.05
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发养老指数A 广发养老指数C
报告期期初基金份额总额 841,670,315.92 102,954,597.73
报告期期间基金总申购份额 182,782,439.82 66,405,671.36
减：报告期期间基金总赎回份额 39,545,422.66 76,823,830.69
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 984,907,333.08 92,536,438.40
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的
情况。
§8
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 - -
10,000,2
00.02
0.93% 三年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
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合计 - -
10,000,2
00.02
0.93% 三年
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金募集的文件
2.《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二二年四月二十一日
