博时安仁一年定期开放债券型发起式证
券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年三月三十日
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 28日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................... 1
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2基金简介 .............................................................. 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 9
§4管理人报告 ............................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 17
§5托管人报告 ........................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 18
§6审计报告 ............................................................. 18
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 18
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 18
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 19
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 19
§7年度财务报表 ......................................................... 20
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 20
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 22
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
§8投资组合报告 ......................................................... 46
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 46
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 47
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 47
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 48
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 48
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 48
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 48
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 48
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 48
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 48
§9基金份额持有人信息 ................................................... 50
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 50
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 51
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 51
9.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 51
§10开放式基金份额变动 .................................................. 51
§11重大事件揭示 ........................................................ 52
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 52
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 52
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 52
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 52
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 52
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 52
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 52
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 53
§12影响投资者决策的其他重要信息 ........................................ 56
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 56
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 57
§13备查文件目录 ........................................................ 57
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 57
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 58
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 58
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§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 博时安仁一年定开债发起式
基金主代码 002904
交易代码 002904
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 6月 24日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,979,535,353.06份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 博时安仁一年定开债发起式 A 博时安仁一年定开债发起式 C
下属分级基金的交易代码 002904 002905
报告期末下属分级基金的份额总额 2,979,526,686.05份 8,667.01份
2.2 基金产品说明
投资目标
在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基
金资产的长期、稳健、持续增值。
投资策略
（一）封闭期投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析
相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债
券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比
例。本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券，并
持有到期，或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券，获得本
金和票息收入；同时，根据所持债券信用状况变化，进行必要
的动态调整。本基金采用的投资策略包括：资产配置策略、固
定收益类证券投资策略、中小企业私募债投资策略、资产支持
证券投资策略、杠杆投资策略等。在谨慎投资的前提下，力争
获取高于业绩比较基准的投资收益。
（二）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排
投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主
要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税
后）×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名 孙麒清 罗菲菲
联系电话 0755-83169999 010-58560666
电子邮箱 service@bosera.com tgxxpl@cmbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95568
传真 0755-83195140 010-57093382
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社区益
田路 5999号基金大厦 21层
北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址
广东省深圳市福田区益田路 5999号
基金大厦 21层
北京市西城区复兴门内大街 2号
邮政编码 518040 100031
法定代表人 江向阳 高迎欣
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广
场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构 博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街 18号恒基中心 1座
23层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据
和指标
2021年 2020年 2019年
博时安仁一年定
开债发起式 A
博时安仁一年定
开债发起式 C
博时安仁一年定开
债发起式 A
博时安仁一年定开
债发起式 C
博时安仁一年定开
债发起式 A
博时安仁一年定
开债发起式 C
本期已实现
收益
27,485,349.68 -478.97 20,921,592.38 3,512.88 17,062,631.65 2,735.70
本期利润 35,369,331.83 272.23 15,876,907.44 2,445.99 18,111,512.84 3,188.10
加权平均基
金份额本期
0.0341 0.0306 0.0315 0.0247 0.0362 0.0348
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利润
本期加权平
均净值利润
率
3.30% 2.92% 2.92% 2.31% 3.45% 3.34%
本期基金份
额净值增长
率
3.67% 2.92% 2.97% 2.35% 3.52% 2.89%
3.1.2期末
数据和指标
2021年末 2020年末 2019年末
博时安仁一年定
开债发起式 A
博时安仁一年定
开债发起式 C
博时安仁一年定开
债发起式 A
博时安仁一年定开
债发起式 C
博时安仁一年定开
债发起式 A
博时安仁一年定
开债发起式 C
期末可供分
配利润
-202,227,335.13 -623.19 46,073,720.40 675.74 25,316,299.15 6,383.74
期末可供分
配基金份额
利润
-0.0679 -0.0719 0.0904 0.0754 0.0506 0.0423
期末基金资
产净值
3,029,547,614.30 8,776.56 555,616,532.41 9,635.46 529,955,485.68 158,407.43
期末基金份
额净值
1.0168 1.0126 1.0904 1.0754 1.0589 1.0507
3.1.3累计
期末指标
2021年末 2020年末 2019年末
博时安仁一年定
开债发起式 A
博时安仁一年定
开债发起式 C
博时安仁一年定
开债发起式 A
博时安仁一年定开
债发起式 C
博时安仁一年定开
债发起式 A
博时安仁一年定
开债发起式 C
基金份额累
计净值增长
率
19.27% 15.23% 15.04% 11.96% 11.72% 9.39%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时安仁一年定开债发起式 A：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.74% 0.03% 1.14% 0.04% -0.40% -0.01%
过去六个月 1.93% 0.03% 2.68% 0.05% -0.75% -0.02%
过去一年 3.67% 0.03% 4.73% 0.04% -1.06% -0.01%
过去三年 10.51% 0.05% 12.31% 0.06% -1.80% -0.01%
过去五年 20.17% 0.06% 21.21% 0.06% -1.04% 0.00%
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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自基金合同生
效起至今
19.27% 0.07% 21.88% 0.07% -2.61% 0.00%
2．博时安仁一年定开债发起式 C：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.48% 0.02% 1.14% 0.04% -0.66% -0.02%
过去六个月 1.50% 0.03% 2.68% 0.05% -1.18% -0.02%
过去一年 2.92% 0.02% 4.73% 0.04% -1.81% -0.02%
过去三年 8.39% 0.05% 12.31% 0.06% -3.92% -0.01%
过去五年 16.46% 0.06% 21.21% 0.06% -4.75% 0.00%
自基金合同生
效起至今
15.23% 0.07% 21.88% 0.07% -6.65% 0.00%
本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）
×10%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基
金合同要求，基准指数每日按照 90%、10%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准
指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年 6月 24日至 2021年 12月 31日)
1、博时安仁一年定开债发起式 A
2、博时安仁一年定开债发起式 C
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、博时安仁一年定开债发起式 A
2、博时安仁一年定开债发起式 C
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、博时安仁一年定开债发起式 A：
单位：人民币元
年度
每 10份基
金份额分
红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2021年 1.1200 57,047,951.55 21,571.54 57,069,523.09 -
2020年 - - - - -
2019年 0.4320 21,614,761.98 4,592.02 21,619,354.00 -
合计 1.5520 78,662,713.53 26,163.56 78,688,877.09 -
2、博时安仁一年定开债发起式 C：
单位：人民币元
年度
每 10份基
金份额分
红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2021年 0.9320 829.05 7.37 836.42 -
2020年 - - - - -
2019年 0.3820 1,742.28 72.64 1,814.92 -
合计 1.3140 2,571.33 80.01 2,651.34 -
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博
时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 12月 31日，博时基金公司共管
理 311 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职
业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16687 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管
理总规模逾 5366亿元人民币，累计分红逾 1561亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金
公司之一。
其他大事件
2021年 12月 15日，人民银行公示了 2020年度金融科技发展奖获奖项目，博时基金“新一代投
资决策支持系统”荣获二等奖。
2021年 12月 1日，广东省人民政府官网发布《关于 2020年广东金融创新奖评选结果的通报》，
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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博时基金“新一代投资决策支持系统”荣获三等奖。
2021 年 9 月 28 日，由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式
揭晓，凭借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型
持续优胜金牛基金”奖。
2021年 9月 27日，由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布，
凭借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。
2021年 9月，由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓，凭借卓
越的综合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩，博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星
奖”两项重量级的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币（004841）获得了“基金产品单项奖-货币型”，
博时合惠货币基金经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。
2021年 7月 6日，由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭借
综合资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获 2021年度“金基金”债券投资回报基金管理公
司奖，博时富瑞纯债债券荣获 2021年度“金基金”债券基金三年期奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
魏桢
固定收益投资
二部总经理/固
定收益投资二
部投资总监/基
金经理
2020-09-09 2021-10-27 13.4
魏桢女士，硕士。2004 年起在
厦门市商业银行任债券交易组
主管。2008 年加入博时基金管
理有限公司。历任债券交易员、
固定收益研究员、博时理财 30
天债券型证券投资基金(2013 年
1月 28日-2015年 9月 11日)、
博时岁岁增利一年定期开放债
券型证券投资基金(2013年 6月
26日-2016年 4月 25日)、博时
月月薪定期支付债券型证券投
资基金(2013 年 7 月 25 日-2016
年 4月 25日)、博时双月薪定期
支付债券型证券投资基金(2013
年 10 月 22 日-2016 年 4 月 25
日)、博时天天增利货币市场基
金(2014年 8月 25日-2017年 4
月 26日)、博时保证金实时交易
型货币市场基金(2015 年 6 月 8
日-2017 年 4 月 26 日)、博时安
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
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盈债券型证券投资基金(2015 年
5月 22日-2017年 5月 31日)、
博时产业债纯债债券型证券投
资基金(2016 年 5 月 25 日-2017
年 5 月 31 日)、博时安荣 18 个
月定期开放债券型证券投资基
金(2015年 11月 24日-2017年 6
月 15日)、博时聚享纯债债券型
证券投资基金(2016 年 12 月 19
日-2017年 10月 27日)、博时安
仁一年定期开放债券型证券投
资基金(2016 年 6 月 24 日-2017
年 11月 8日)、博时裕鹏纯债债
券型证券投资基金(2016年12月
22日-2017年 12月 29日)、博时
安润 18 个月定期开放债券型证
券投资基金(2016 年 5 月 20 日
-2018 年 1 月 12 日)、博时安恒
18 个月定期开放债券型证券投
资基金(2016 年 9 月 22 日-2018
年 4月 2日)、博时安丰 18个月
定期开放债券型证券投资基金
（LOF）(2013年 8月 22日-2018
年 6月 21日)的基金经理、固定
收益总部现金管理组投资副总
监、博时现金宝货币市场基金
(2014年 9月 18日-2019年 2月
25 日)、博时外服货币市场基金
(2015年 6月 19日-2019年 2月
25 日)、博时合利货币市场基金
(2016 年 8 月 3 日-2019 年 2 月
25 日)、博时合鑫货币市场基金
(2016 年 10 月 12 日-2019 年 2
月 25日)、博时合晶货币市场基
金(2017 年 8 月 2 日-2019 年 2
月 25日)、博时兴盛货币市场基
金(2017年 12月 29日-2019年 2
月 25日)、博时月月盈短期理财
债券型证券投资基金(2014 年 9
月 22日-2019年 3月 4日)、博
时裕创纯债债券型证券投资基
金(2016年 5月 13日-2019年 3
月 4 日)、博时裕盛纯债债券型
证券投资基金(2016年 5月 20日
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
12
-2019年 3月 4日)、博时丰庆纯
债债券型证券投资基金(2017 年
8月 23日-2019年 3月 4日)、博
时安弘一年定期开放债券型证
券投资基金(2016年 11月 15日
-2019 年 11 月 12 日)的基金经
理、固定收益总部现金管理组负
责人、博时裕安纯债一年定期开
放债券型发起式证券投资基金
(2020年 5月 8日-2021年 10月
27 日)、博时安仁一年定期开放
债券型发起式证券投资基金
(2020年 9月 9日-2021年 10月
27 日)的基金经理。现任固定收
益投资二部总经理兼固定收益
投资二部投资总监、博时现金收
益证券投资基金(2015年 5月 22
日—至今)、博时合惠货币市场
基金(2017年 5月 31日—至今)、
博时安弘一年定期开放债券型
发起式证券投资基金(2019年 11
月 12日—至今)、博时月月享 30
天持有期短债债券型发起式证
券投资基金(2021年 5月 12日—
至今)的基金经理。
于渤洋 基金经理 2021-10-27 - 3.7
于渤洋先生，硕士。2012 年起
先后在龙江银行股份有限公司、
哈尔滨银行股份有限公司、生命
保险资产管理有限公司工作。
2019 年加入博时基金管理有限
公司。曾任基金经理助理。现任
博时富乾纯债 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金
(2021年 10月 27日—至今)、博
时广利纯债 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金(2021
年 10 月 27 日—至今)、博时民
丰纯债债券型证券投资基金
(2021年 10月 27日—至今)、博
时安仁一年定期开放债券型发
起式证券投资基金(2021年10月
27 日—至今)、博时裕安纯债一
年定期开放债券型发起式证券
投资基金(2021年 10月 27日—
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
13
至今)、博时聚盈纯债债券型证
券投资基金(2021年 10月 27日
—至今)、博时华盈纯债债券型
证券投资基金(2021 年 10 月 27
日—至今)、博时裕盛纯债债券
型证券投资基金(2021 年 10 月
27 日—至今)、博时富华纯债债
券型证券投资基金(2021年10月
27 日—至今)、博时富益纯债债
券型证券投资基金(2021年10月
27 日—至今)、博时裕发纯债债
券型证券投资基金(2021年10月
27日—至今)的基金经理。
于渤洋 基金经理助理 2020-02-04 2021-10-26 3.7
2012 年起先后在龙江银行股份
有限公司、哈尔滨银行股份有限
公司、生命保险资产管理有限公
司工作。2019 年加入博时基金
管理有限公司。曾任基金经理助
理。现任博时富乾纯债 3个月定
期开放债券型发起式证券投资
基金(2021 年 10 月 27 日—至
今)、博时裕安纯债一年定期开
放债券型发起式证券投资基金
(2021年 10月 27日—至今)、博
时广利纯债 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金(2021
年 10 月 27 日—至今)、博时民
丰纯债债券型证券投资基金
(2021年 10月 27日—至今)、博
时安仁一年定期开放债券型发
起式证券投资基金(2021年10月
27 日—至今)、博时聚盈纯债债
券型证券投资基金(2021年10月
27 日—至今)、博时裕发纯债债
券型证券投资基金(2021年10月
27 日—至今)、博时华盈纯债债
券型证券投资基金(2021年10月
27 日—至今)、博时裕盛纯债债
券型证券投资基金(2021年10月
27 日—至今)、博时富华纯债债
券型证券投资基金(2021年10月
27 日—至今)、博时富益纯债债
券型证券投资基金(2021年10月
27 日—至今)、博时季季享三个
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
14
月持有期债券型证券投资基金
(2022 年 1 月 24 日—至今)的基
金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动
等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基
金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完
善了公平交易管理机制，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固
定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后
分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 41次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2021年的债券市场，收益率整体上呈现出趋势性下行的走势，全年来看仅 1-2月份和 9-10
月份有两波比较大的调整，以具有代表性的十年期国债来观察，全年收益率下行约 37bp。其中上半
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
15
年收益率先上后下基本走平，但下半年收益率下行速度明显加快，收益率的走势基本与基本面的走
势吻合。上半年随着新冠疫情对国内经济的影响逐渐减弱，经济活动基本正常化，由于 2020年疫情
影响下的低基数，上半年 GDP增速较快。内需方面居民购房需求高涨带动下地产投资同比高增，而
海外货币宽松和财政刺激又支撑了国内出口的持续高景气，内外需共振之下国内经济上半年表现不
错，但同时“房住不炒”以及地方债务严监管再次成为了宏观政策主基调。下半年开始，随着地产调
控政策逐渐出现效果，房地产市场转冷，叠加融资端的持续收紧，房地产企业现金流紧张，地产投
资增速也随之快速下行；大宗商品价格上涨驱动下上游大型企业盈利高增，但中小微企业受制于高
成本及下游需求转弱生存压力显著增加，疫情反复之下居民资产负债表修复缓慢，就业压力持续增
大，经济复苏呈现出“K”型分化。为了对冲经济下行压力，央行 7月份超预期降准，随后又在 11月
份再次降准，12月中央经济会议定调明年经济下行压力加大，政策稳增长诉求明显加强，在货币政
策宽松预期的引导下收益率曲线整体下行。 2021 年，本基金基于对市场预期，保持中低久期和适
度杠杆的操作。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 12月 31日，本基金 A类基金份额净值为 1.0168元，份额累计净值为 1.1845元，
本基金 C类基金份额净值为 1.0126元，份额累计净值为 1.1477元。报告期内，本基金 A类基金份
额净值增长率为 3.67%，本基金 C类基金份额净值增长率为 2.92%，同期业绩基准增长率为 4.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，在宏观经济下行压力依然比较大的背景之下，货币政策维持宽松的总体基调很难
有大的变化，流动性也将维持合理充裕的状态，如果资金利率没有大幅上行的风险，那么债券市场
整体的风险就不大。但是同时我们也需要关注到，随着稳增长的诉求加强，逆周期政策力度也会逐
渐加大，结合 12 月份中央经济工作会议 “政策发力适当靠前”的提法，今年一季度我们大概率会看
到政策的发力，如果宽信用政策效果开始出现，债券市场可能会面临一定的调整风险。此外需要关
注的是，明年美联储很可能进入加息周期，今年四季度开始美债收益率快速上行，海外市场已经开
始交易加息预期，虽然目前在偏强出口的支撑下人民币汇率维持了相对强势，但如果随着加息的推
进，中美利差的收窄，资本流出导致人民币形成贬值预期，那么国内的货币政策宽松就会受到一定
的制约，对债券市场产生负面影响。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完善内部
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
16
控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管
理的合规性监察，通过实时监控、预警提示、定期检查、专项审计等方式，及时发现情况，提出改
进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合
同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告。
2021年，公司根据法律、法规的规定及公司内部管理需求，进一步完善投资管理相关的管理机
制，修订了《股票池管理办法》、《债券池管理办法》、《信用风险处置制度》等制度文件。系统建设
方面，对“金手指估值系统”进行升级改造，对“博时产品管理系统”、 “新一代决策支持系统”等管理
平台进行持续迭代更新，同时上线了“统一风险管理平台”，提升了公司市场体系、投研体系、后台
运作、风险合规管理的系统支持能力。基金销售方面，在新基金发行和老基金持续营销的过程中，
严格规范基金销售业务，制定了《销售机构管理规范》，日常业务中按照《公开募集证券投资基金销
售机构监督管理办法》及内部制度的规定，审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基
金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的
公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委
员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、
研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议
经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专
业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、
合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；
定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则：由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，
各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转
为相应类别的基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制），且基金份额持有人可对 A类、C
类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
本基金管理人于 2021年 5月 8日发布公告，以 2021年 4月 30日可分配利润为基准，本基金 A
类基金份额每 10份基金份额发放红利 0.4250元人民币，本基金 C类基金份额每 10份基金份额发放
红利 0.3510元人民币；
本基金管理人于 2021年 8月 7日发布公告，以 2021年 8月 3日可分配利润为基准，本基金 A
类基金份额每 10份基金份额发放红利 0.4320元人民币，本基金 C类基金份额每 10份基金份额发放
红利 0.3580元人民币；
本基金管理人于 2021年 9月 30日发布公告，以 2021年 9月 27日可分配利润为基准，本基金
A类基金份额每 10份基金份额发放红利 0.2630元人民币，本基金 C类基金份额每 10份基金份额发
放红利 0.2230元人民币。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份
额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资
运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
18
分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、
准确和完整。
§6审计报告
普华永道中天审字(2022)第 24114号
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“博时安仁一年定开债
发起式”)的财务报表，包括 2021年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了博时安仁一年定开债发起式 2021
年 12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博时安仁一年定开债，并履行了职业道德方面
的其他责任。
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
19
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
博时安仁一年定开债发起式的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理
层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估博时安仁一年定开债发起式的持续经营能力，
披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算博时安
仁一年定开债发起式、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督博时安仁一年定开债发起式的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些
风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对博时安仁一年定开债发起式持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致博时安仁一年定开债发起式
不能持续经营。
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
20
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
薛竞
叶尔甸
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼
2022年 3月 28日
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 54,161,446.99 3,722,775.32
结算备付金
4,643,167.70 954,244.88
存出保证金
97,676.31 7,320.71
交易性金融资产 7.4.7.2 2,937,839,000.00 580,642,000.00
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,937,839,000.00 580,642,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 34,197,165.89 8,759,935.94
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,030,938,456.89 594,086,276.85
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
21
2021年 12月 31日 2020年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 38,014,742.98
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
770,102.64 140,723.14
应付托管费
256,700.89 46,907.72
应付销售服务费
4.34 4.96
应付交易费用 7.4.7.7 57,535.71 9,924.67
应交税费
101,422.45 14,035.21
应付利息
- 32,470.30
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 196,300.00 201,300.00
负债合计
1,382,066.03 38,460,108.98
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 2,979,535,353.06 509,551,771.73
未分配利润 7.4.7.10 50,021,037.80 46,074,396.14
所有者权益合计
3,029,556,390.86 555,626,167.87
负债和所有者权益总计
3,030,938,456.89 594,086,276.85
注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额总额 2,979,535,353.06份。其中 A类基金份额净
值 1.0168元，基金份额 2,979,526,686.05份；C类基金份额净值 1.0126元，基金份额 8,667.01份。
7.2 利润表
会计主体：博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
一、收入
40,952,659.85 20,013,779.75
1.利息收入
29,991,025.37 22,839,107.57
其中：存款利息收入 7.4.7.11 382,565.78 56,482.57
债券利息收入
28,029,681.04 22,765,626.85
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,578,778.55 16,998.15
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,076,901.13 2,220,422.60
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
22
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13.1 3,076,901.13 2,220,422.60
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
7.4.7.16 7,884,733.35 -5,045,751.83
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - 1.41
减：二、费用
5,583,055.79 4,134,426.32
1．管理人报酬
3,096,247.97 1,632,541.77
2．托管费
1,032,082.69 544,180.60
3．销售服务费
56.15 638.66
4．交易费用 7.4.7.18 45,585.78 2,481.36
5．利息支出
1,145,996.15 1,682,265.39
其中：卖出回购金融资产支出
1,145,996.15 1,682,265.39
6．税金及附加
34,704.72 17,735.48
7．其他费用 7.4.7.19 228,382.33 254,583.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
35,369,604.06 15,879,353.43
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
35,369,604.06 15,879,353.43
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
509,551,771.73 46,074,396.14 555,626,167.87
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 35,369,604.06 35,369,604.06
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
2,469,983,581.33 25,647,397.11 2,495,630,978.44
其中：1.基金申购款 2,970,023,780.10 29,997,798.81 3,000,021,578.91
2.基金赎回款 -500,040,198.77 -4,350,401.70 -504,390,600.47
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -57,070,359.51 -57,070,359.51
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,979,535,353.06 50,021,037.80 3,029,556,390.86
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
500,630,092.95 29,483,800.16 530,113,893.11
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 15,879,353.43 15,879,353.43
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
8,921,678.78 711,242.55 9,632,921.33
其中：1.基金申购款 9,290,290.46 738,564.58 10,028,855.04
2.基金赎回款 -368,611.68 -27,322.03 -395,933.71
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
509,551,771.73 46,074,396.14 555,626,167.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
_______________________
______________________
_______________________
基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：孙献，会计机构负责人：佀方方
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(原“博时安仁一年定期开放债券型证券投资
基金”，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1174
号《关于准予博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由博时基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型、定期开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币 503,690,071.01元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中
天验字(2016)第 801号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时安仁一年定期开放债券型证
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
24
券投资基金基金合同》于 2016 年 6 月 24 日正式生效。基金合同生效日的基金份额总额为
503,690,289.35 份基金份额，其中认购资金利息折合 218.34 份基金份额。本基金的基金管理人为博
时基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决通过的《博时安仁一
年定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案》及中国证监会证监许可[2019]2347 号核准，
自 2020年 9月 9日起，《博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》失效且《博时安仁
一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》同时生效，博时安仁一年定期开放债券型证券
投资基金正式变更为博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金。
本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自每一个开放期
结束之日次日起(包括该日)一年的期间内，本基金采取封闭运作模式，基金份额持有人不得申请申购、
赎回本基金。本基金的第一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至一年后的对应日前一
日(含该日)的期间，以此类推。如不存在对应日期或该对应日为非工作日的，则顺延至下一工作日。
本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。自基金合同生效日起(包括该日)或每个封闭
期结束之日后第一个工作日起(含该日)，本基金即进入开放期，开放期的期限为 1至 20个工作日，
具体期间由基金管理人提前公告说明，但在开放期内，基金管理人有权延长开放期时间并公告，但
开放期最长不可超过 20个工作日。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申
购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
根据《博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》，本基金根据认购、申购费
用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同类别。在投资者认购、申购时收取认购、申
购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、
申购时不收取认购、申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C类基金
份额。A类基金份额和 C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值。
根据《博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》，本基金为发起式基金，发
起资金申购部分为 9,263,547.94 份基金份额，发起资金申购方承诺使用发起资金申购的基金份额持
有期限不少于 3年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私
募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期
存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券(但须符合中国证
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
25
监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可
转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，但应开放
期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个
月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，其中，现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基
金》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券(国
债、金融债、次级债、中央银行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券及超
级短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行定期存款、同业存
单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相
关规定)。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护
基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资
不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在
封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金的业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1 年期定期存款利率(税
后)×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于 2022年 3月 28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注“重要会计政策和会计估计”所列示的中国证监会、中国基金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本期末的财务
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
26
状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
27
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
28
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券
在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本
金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情
况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况
下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初
始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其
中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若
期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产
生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分
配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未
实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
29
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券
投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私
募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上
市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照
中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1日
起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生
重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
30
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通
知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于
明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税
政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要
税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 54,161,446.99 3,722,775.32
定期存款 - -
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
31
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 54,161,446.99 3,722,775.32
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 1,531,990,743.82 1,534,029,000.00 2,038,256.18
银行间市场 1,398,893,938.23 1,403,810,000.00 4,916,061.77
合计 2,930,884,682.05 2,937,839,000.00 6,954,317.95
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,930,884,682.05 2,937,839,000.00 6,954,317.95
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 151,017,844.11 150,458,000.00 -559,844.11
银行间市场 430,554,571.29 430,184,000.00 -370,571.29
合计 581,572,415.40 580,642,000.00 -930,415.40
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 581,572,415.40 580,642,000.00 -930,415.40
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
32
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 5,792.27 398.20
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,298.34 472.34
应收债券利息 34,189,026.88 8,759,061.77
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 48.40 3.63
合计 34,197,165.89 8,759,935.94
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 57,535.71 9,924.67
合计 57,535.71 9,924.67
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
其他应付款 12,000.00 12,000.00
预提费用 184,300.00 189,300.00
合计 196,300.00 201,300.00
7.4.7.9 实收基金
博时安仁一年定开债发起式 A
金额单位：人民币元
项目 本期
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
33
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 509,542,812.01 509,542,812.01
本期申购 2,970,023,772.95 2,970,023,772.95
本期赎回（以“-”号填列） -500,039,898.91 -500,039,898.91
本期末 2,979,526,686.05 2,979,526,686.05
博时安仁一年定开债发起式 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 8,959.72 8,959.72
本期申购 7.15 7.15
本期赎回（以“-”号填列） -299.86 -299.86
本期末 8,667.01 8,667.01
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。
7.4.7.10 未分配利润
博时安仁一年定开债发起式 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 46,943,134.10 -869,413.70 46,073,720.40
本期利润 27,485,349.68 7,883,982.15 35,369,331.83
本期基金份额交易产生的变
动数
-219,586,295.82 245,233,694.93 25,647,399.11
其中：基金申购款 -214,512,133.50 244,509,932.09 29,997,798.59
基金赎回款 -5,074,162.32 723,762.84 -4,350,399.48
本期已分配利润 -57,069,523.09 - -57,069,523.09
本期末 -202,227,335.13 252,248,263.38 50,020,928.25
博时安仁一年定开债发起式 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 689.43 -13.69 675.74
本期利润 -478.97 751.20 272.23
本期基金份额交易产生的变
动数
2.77 -4.77 -2.00
其中：基金申购款 0.20 0.02 0.22
基金赎回款 2.57 -4.79 -2.22
本期已分配利润 -836.42 - -836.42
本期末 -623.19 732.74 109.55
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
34
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
活期存款利息收入 367,767.40 29,812.02
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 14,485.21 26,430.38
其他 313.17 240.17
合计 382,565.78 56,482.57
7.4.7.12 股票投资收益
无发生额。
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成交总额
2,413,382,311.92 223,791,887.88
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
2,380,123,165.07 218,205,810.32
减：应收利息总额 30,182,245.72 3,365,654.96
买卖债券差价收入 3,076,901.13 2,220,422.60
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
无发生额。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无发生额。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
无发生额。
7.4.7.15 股利收益
无发生额。
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
35
31日 31日
1.交易性金融资产 7,884,733.35 -5,045,751.83
——股票投资 - -
——债券投资 7,884,733.35 -5,045,751.83
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 7,884,733.35 -5,045,751.83
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
基金赎回费收入 - 1.41
合计 - 1.41
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
交易所市场交易费用 8,505.78 81.36
银行间市场交易费用 37,080.00 2,400.00
合计 45,585.78 2,481.36
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
审计费用 55,000.00 60,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费 16,182.33 4,383.06
中债登账户维护费 18,000.00 18,000.00
上清所账户维护费 19,200.00 19,200.00
律师费 - 23,000.00
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
36
其他 - 10,000.00
合计 228,382.33 254,583.06
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、注册登记机构
中国民生银行股份有限公司（“中国民生银行”） 基金托管人
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东
中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司
博时财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司
博时基金（国际）有限公司 基金管理人的子公司
注：1. 根据中国证券监督管理委员会《关于核准博时基金管理有限公司设立子公司的批复》(证
监许可[2021]2709号)，博时基金管理有限公司获准设立子公司博时财富基金销售有限公司，注册地
为深圳市，注册资本为人民币 5,000万元，业务范围为证券投资基金销售业务以及中国证监会许可
的其他业务。博时财富基金销售有限公司于 2021年 9月 7日获得深圳市市场监督管理局颁发的企业
法人营业执照。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,096,247.97 1,632,541.77
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
37
其中：支付销售机构的客户维护费 53,476.77 400.25
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.30% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,032,082.69 544,180.60
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时安仁一年定开债发起
式 A
博时安仁一年定开债发起式
C
合计
博时基金 - 2.25 2.25
合计 - 2.25 2.25
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
博时安仁一年定开债发起
式 A
博时安仁一年定开债发起式
C
合计
博时基金 - 0.71 0.71
合计 - 0.71 0.71
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其
计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
38
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
博时安仁一年定
开债发起式 A
博时安仁一年定
开债发起式 C
博时安仁一年定
开债发起式 A
博时安仁一年定
开债发起式 C
期初持有的基金份
额
9,263,547.94 - - -
期间申购/买入总
份额
- - 9,263,547.94 -
期间因拆分变动份
额
- - - -
减：期间赎回/卖出
总份额
- - - -
期末持有的基金份
额
9,263,547.94 - 9,263,547.94 -
期末持有的基金份
额占基金总份额比
例
0.31% - 1.82% -
注：1.申购含红利再投、转换入、级别调整入份额，赎回含转换出、级别调整出份额（如适用）。
2.基金管理人博时基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银
行-活期存款
54,161,446.99 367,767.40 3,722,775.32 29,812.02
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
39
7.4.11 利润分配情况
博时安仁一年定开债发起式 A
单位：人民币元
序号 权益登记日
除息日 每 10份
基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
利润分配合计
备
注 场内 场外
1 2021-05-11 - 2021-05-11 0.4250 21,647,660.82 7,907.25 21,655,568.07 -
2 2021-08-10 - 2021-08-10 0.4320 22,004,209.87 8,361.01 22,012,570.88 -
3 2021-10-11 - 2021-10-11 0.2630 13,396,080.86 5,303.28 13,401,384.14 -
合计
1.1200 57,047,951.55 21,571.54 57,069,523.09 -
博时安仁一年定开债发起式 C
单位：人民币元
序号 权益登记日
除息日 每 10份
基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
利润分配合计
备
注 场内 场外
1 2021-05-11 - 2021-05-11 0.3510 312.07 2.49 314.56 -
2 2021-08-10 - 2021-08-10 0.3580 318.41 2.98 321.39 -
3 2021-10-11 - 2021-10-11 0.2230 198.57 1.90 200.47 -
合计
0.9320 829.05 7.37 836.42 -
7.4.12 期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的债券型基金，属于中低风险品种。本基金的投资范围为具有良好
流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
40
流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限
定的范围之内，力争实现保值增值、提供全面超越业绩比较基准的收益回报的投资目标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监
察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风
险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在
董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以
及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会
提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况
进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境
中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风
险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格
境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金
管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，
本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不
同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1年的分类结果为 A类，
违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式
进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
41
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - 19,926,000.00
A-1以下 - -
未评级 - 29,874,000.00
合计 - 49,800,000.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票
及无第三方机构评级的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年12月31日
上年度末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 389,570,000.00 -
合计 389,570,000.00 -
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 1,933,733,000.00 351,936,000.00
AAA以下 - 87,296,000.00
未评级 614,536,000.00 91,610,000.00
合计 2,548,269,000.00 530,842,000.00
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票
及无第三方机构评级的债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
42
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理
的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求。
于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的
合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计
未超过基金资产净值的 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
43
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 54,161,446.99 - - - 54,161,446.99
结算备付金 4,643,167.70 - - - 4,643,167.70
存出保证金 97,676.31 - - - 97,676.31
交易性金融资产 420,274,000.00 2,517,565,000.00 - - 2,937,839,000.00
应收证券清算款 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 34,197,165.89 34,197,165.89
应收申购款 - - - - -
应收股利 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 479,176,291.00 2,517,565,000.00 - 34,197,165.89 3,030,938,456.89
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 770,102.64 770,102.64
应付托管费 - - - 256,700.89 256,700.89
应付销售服务费 - - - 4.34 4.34
应交税费 - - - 101,422.45 101,422.45
应付交易费用 - - - 57,535.71 57,535.71
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
44
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 196,300.00 196,300.00
负债总计 - - - 1,382,066.03 1,382,066.03
利率敏感度缺口 479,176,291.00 2,517,565,000.00 - 32,815,099.86 3,029,556,390.86
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,722,775.32 - - - 3,722,775.32
结算备付金 954,244.88 - - - 954,244.88
存出保证金 7,320.71 - - - 7,320.71
交易性金融资产 309,398,000.00 271,244,000.00 - - 580,642,000.00
应收证券清算款 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 8,759,935.94 8,759,935.94
应收申购款 - - - - -
应收股利 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 314,082,340.91 271,244,000.00 - 8,759,935.94 594,086,276.85
负债
卖出回购金融资产款 38,014,742.98 - - - 38,014,742.98
应付赎回款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 140,723.14 140,723.14
应付托管费 - - - 46,907.72 46,907.72
应付销售服务费 - - - 4.96 4.96
应交税费 - - - 14,035.21 14,035.21
应付交易费用 - - - 9,924.67 9,924.67
应付利息 - - - 32,470.30 32,470.30
其他负债 - - - 201,300.00 201,300.00
负债总计 38,014,742.98 - - 445,366.00 38,460,108.98
利率敏感度缺口 276,067,597.93 271,244,000.00 - 8,314,569.94 555,626,167.87
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
市场利率上升 25个基点 减少约 1,471 减少约 186
市场利率下降 25个基点 增加约 1,483 增加约 188
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
45
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影
响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求
进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
无。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）持续的以公允价值计量的金融工具
（i）各层次金融工具公允价值
于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的
余额为 0.00元，属于第二层次的余额为 2,937,839,000.00元，属于第三层次的余额为 0.00元（上年
度末：第一层次 0.00元，第二层次 580,642,000.00元，第三层次 0.00元）。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
46
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（上年度末：同）。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
（2）根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》
（以下合称“新金融工具准则”）相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020年 12月 30日发布的
《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1
日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报
表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营
成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期
初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
（3）除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
§8投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
47
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,937,839,000.00 96.93
其中：债券 2,937,839,000.00 96.93
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 58,804,614.69 1.94
8 其他各项资产 34,294,842.20 1.13
9 合计 3,030,938,456.89 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
无。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
无。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
无。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,124,215,000.00 37.11
其中：政策性金融债 352,859,000.00 11.65
4 企业债券 928,826,000.00 30.66
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 495,228,000.00 16.35
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
48
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 389,570,000.00 12.86
9 其他 - -
10 合计 2,937,839,000.00 96.97
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 112117180 21光大银行 CD180 1,500,000 146,085,000.00 4.82
2 200313 20进出 13 1,200,000 121,704,000.00 4.02
3 200402 20农发 02 1,200,000 119,700,000.00 3.95
4 188343 21国电 02 1,000,000 101,120,000.00 3.34
5 102101719
21铁塔股份
MTN001
1,000,000 100,640,000.00 3.32
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的投资决策程序说明
本报告期内，本基金投资的前十名证券中除 21光大银行 CD180(112117180)、20进出 13(200313)、
20 农发 02(200402)、21 建设银行 CD217(112105217)、21 浦发银行 CD290(112109290)、21 兴业
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
49
03(188418)、19工商银行二级 03(1928011)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
主要违规事实：2021年 6月 15日，因存在 1、以受让不良贷款本金为条件向企业融资，违规处
置不良资产，且部分新增贷款已形成风险 2、信贷资产收益权不真实转让，借助通道实现部分不良
贷款违规出表 3、结构性存款不真实，通过设置“假结构”违规吸收存款 4、个人贷款管理不审慎，贷
款资金违规流入证券类账户或用于购买理财产品 5、贴现资金管控不严，导致企业利用关联关系套
取银行信用，部分贴现资金回流至出票人并转存为本行结构性存款 6、未按监管要求在增值税发票
正面加注已承兑信息等违规行为，中国银行保险监督管理委员会云南监管局对中国光大银行股份有
限公司昆明分行处以罚款的公开处罚。
主要违规事实：2021年 7月 13日，因存在 1、违规投资企业股权；2、个别高管人员未经核准
实际履职；3、监管数据漏报错报；4、违规向地方政府购买服务提供融资；5、违规变相发放土地储
备贷款等违规行为， 中国银行保险监督管理委员会对中国进出口银行处以罚没的公开处罚。
主要违规事实：2021年 7月 12日，因存在 1、2019年 10月至 2020年 6月期间，部分粮食储
备贷款贷后管理严重违反审慎经营规则，2、2017年 8月、12月，部分固定资产贷款变相用于支付
土地出让金等违规情形，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对中国农业发展银行上海市分行
处以罚款的公开处罚。
主要违规事实：2021年 8月 20日，因存在 1、占压财政存款或者资金；2、违反账户管理规定
等违规情形，中国人民银行对中国建设银行股份有限公司处以罚款、警告的公开处罚。
主要违规事实：2021年 7月 16日，因存在 1、监管发现的问题屡查屡犯；2、配合现场检查不
力；3、内部控制制度修订不及时；4、信息系统管控有效性不足；5、未向监管部门真实反映业务数
据；6、净值型理财产品估值方法使用不准确；7、未严格执行理财投资合作机构名单制管理；8、理
财产品相互交易调节收益；9、使用理财资金偿还本行贷款；10、理财产品发行审批管理不到位等违
规行为，中国银行保险监督管理委员会对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
主要违规事实：2021 年 7 月 14 日，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行福州中
心支行对兴业证券股份有限公司处以罚款的处罚。
主要违规事实：2021 年 1 月 8 日，因存在 1.为虚假并购交易发放信贷资金；2.越权审批；3.未
对集团客户授信进行统一管理；4.贷款“三查”严重不尽职；5.违规开展理财业务；6.内部监督检查不
到位；7.内部管理存在缺陷等违规行为；中国银行保险监督管理委员会重庆监管局对中国工商银行
股份有限公司重庆市分行处以罚款的公开处罚。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
50
结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
8.12.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 97,676.31
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 34,197,165.89
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计 34,294,842.20
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
博时安仁一年
定开债发起式
A
439 6,787,076.73 2,979,266,517.94 99.99% 260,168.11 0.01%
博时安仁一年
定开债发起式
175 49.53 - - 8,667.01 100.00%
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
51
C
合计 477 6,246,405.35 2,979,266,517.94 99.99% 268,835.12 0.01%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所
有从业人员持
有本基金
博时安仁一年定开债发起式
A
3,171.42 0.00%
博时安仁一年定开债发起式
C
121.05 1.40%
合计 3,292.47 0.00%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本
开放式基金
博时安仁一年定开债发起式 A 0~10
博时安仁一年定开债发起式 C -
合计 0~10
本基金基金经理持
有本开放式基金
博时安仁一年定开债发起式 A -
博时安仁一年定开债发起式 C -
合计 -
注：本基金的基金经理未持有本基金。
9.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资金 9,263,547.94 0.31% 9,263,547.94 0.31% 3年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 9,263,547.94 0.31% 9,263,547.94 0.31% -
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时安仁一年定开债发起式 A 博时安仁一年定开债发起式 C
基金合同生效日（2016年 6月 24
日）基金份额总额
503,301,087.13 389,202.22
本报告期期初基金份额总额 509,542,812.01 8,959.72
本报告期基金总申购份额 2,970,023,772.95 7.15
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
52
减：本报告期基金总赎回份额 500,039,898.91 299.86
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,979,526,686.05 8,667.01
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：基金管理人于 2021年 2月 6日发布了《博时基金
管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，高阳先生任博时基金管理有限公司总经理。
基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内重大人事变动情况：本基金托管人中国民生银行
股份有限公司于 2021年 11月 19日公告，根据工作需要，任命崔岩女士担任本公司资产托管部总经
理，负责资产托管部相关工作。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费 55000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员在开展基金管理或托管业务过程中未受到
相关监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
53
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 2 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能
力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
成交
金额
占当期权证成
交总额的比例
海通证券 1,945,856,366.03 100.00% 960,000,000.00 100.00% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资
基金可投资北京证券交易所股票的公告
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-11-26
2
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金（博时
安仁一年定开债发起式 A）基金产品资料概要更新
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-11-01
3
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金（博时
安仁一年定开债发起式 C）基金产品资料概要更新
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-11-01
4
博时基金管理有限公司关于博时安仁一年定期开放债券
型发起式证券投资基金的基金经理变更的公告
证券时报、基金
管理人网站、证
2021-10-29
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
54
监会基金电子
披露网站
5
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新
招募说明书
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-10-29
6
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021
年第 3季度报告
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-10-27
7
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放
日常申购、赎回、转换业务的公告
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-10-14
8
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销网上交易申
购、认购及定投基金实施费率优惠的公告
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-09-30
9
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红
公告
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-09-30
10
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新
招募说明书
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-09-30
11
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股
票调整估值方法的公告-20210928
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-09-28
12
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021
年中期报告
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-08-31
13
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金（博时
安仁一年定开债发起式 A）基金产品资料概要更新
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-08-25
14
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金（博时
安仁一年定开债发起式 C）基金产品资料概要更新
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-08-25
15
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红
公告
证券时报、基金
管理人网站、证
2021-08-07
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
55
监会基金电子
披露网站
16
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021
年第 2季度报告
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-07-21
17
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销网上交易申
购、认购及定投基金实施费率优惠的公告
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-07-01
18
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金
合同
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-05-31
19
博时基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金侧袋
机制指引（试行）》及其细则修改旗下基金法律文件的公
告
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-05-31
20
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管
协议
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-05-31
21
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新
招募说明书
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-05-31
22
博时基金管理有限公司关于直销网上交易开通邮储银行
快捷开户和支付服务及费率优惠的公告
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-05-29
23
博时基金管理有限公司关于与上海银联电子支付服务有
限公司合作开通华夏银行借记卡直销网上交易和费率优
惠的公告
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-05-26
24
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红
公告
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-05-08
25
博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支付提供的交
通银行、平安银行支付通道办理直销网上交易部分业务的
公告
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-04-28
26
博时基金管理有限公司关于暂停使用上海银联支付提供
的兴业银行、广发银行支付通道办理直销网上交易部分业
证券时报、基金
管理人网站、证
2021-04-24
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
56
务的公告 监会基金电子
披露网站
27
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021
年第 1季度报告
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-04-22
28
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020
年年度报告
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-03-31
29
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销网上交易申
购、认购及定投基金实施费率优惠的公告
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-03-30
30
博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支付提供的交
通银行快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-03-20
31
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股
票调整估值方法的公告-20210310
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-03-10
32
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股
票调整估值方法的公告-20210220
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-02-20
33 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-02-06
34
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020
年第 4季度报告
证券时报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-01-22
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
57
机构
1
2021-10-20~202
1-12-31
-
2,970,002,970.
00
- 2,970,002,970.00 99.68%
2
2021-10-19~202
1-10-19
9,263,547.94 - - 9,263,547.94 0.31%
3
2021-01-01~202
1-10-18
499,999,000.00 -
499,999,000.0
0
- -
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选择大比例赎回
时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投
资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进
行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款
项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影
响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向
基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要
独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有
人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规
模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者某些申购或转
换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基
金份额提出的申购及转换转入申请。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13备查文件目录
13.1 备查文件目录
13.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金设立的
文件
13.1.2《博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
13.1.3《博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
13.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.1.5博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金各年度审计报告正本
13.1.6 报告期内博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年年度报告
58
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二二年三月三十日
