博时量化平衡混合型证券投资基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年三月三十日
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
1
§1重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 28日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
2
1.2目录
§1重要提示及目录 ........................................................................................................................................ 1
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 1
1.2目录 ................................................................................................................................................... 2
§2基金简介 .................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................... 7
§4管理人报告 ................................................................................................................................................ 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
§5托管人报告 .............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14
§6审计报告 .................................................................................................................................................. 14
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 14
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 15
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任 ............................................................................................ 15
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任 ............................................................................................ 15
§7年度财务报表 .......................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19
§8投资组合报告 .......................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 49
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 86
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 87
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
3
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 88
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 88
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 88
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 88
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 88
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 89
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 89
§9基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 91
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 91
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 91
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 91
§10开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 91
§11重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 92
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 92
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 92
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 92
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 92
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 92
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 92
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 92
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 94
§12影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 97
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 97
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 97
§13备查文件目录 ........................................................................................................................................ 97
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 97
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 97
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 97
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
4
§2基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 博时量化平衡混合型证券投资基金
基金简称 博时量化平衡混合
基金主代码 004495
交易代码 004495
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 5月 4日
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 747,145,531.52份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用平衡型配置，严格控制最大回撤，基于多个逻辑不同的量化择时
策略，最大程度地去过滤下跌，减少回撤，力争获取长期相对稳定的收益。
投资策略
本基金的量化多策略体系是在大类资产配置策略的基础之上，基于多因子模
型、事件驱动类策略以及量化择时模型等多种量化策略进行择时和选股，并
同时运用股指期货进行适量系统性风险对冲的绝对收益策略体系。主要包
括：1、大类资产配置策略，本基金的大类资产配置策略主要是基于对宏观
经济周期运行规律的研究予以决策，根据经济周期决定股票资产和债券资产
的投资比例，以实现股债的平衡配置；2、量化择时策略，博时基金的量化
多策略择时体系以择时策略的多逻辑、多期限以及多品种为目标进行设计和
开发，在各品种上综合考虑基本面和市场面的择时模型，从而形成对品种的
长、中、短期趋势和方向的判断。基金经理根据市场的实际情况，综合前瞻
性地运用各种择时策略进行操作；3、量化选股策略，博时的量化选股策略
体系包括基本面策略、市场面策略以及基本面和市场面结合的策略，各个策
略自成体系，具有各自的投资逻辑和风险特征；4、其他投资策略包括：债
券投资策略、权证投资策略、资产支持证券的投资策略、股指期货投资策略、
国债期货投资策略、融资融券交易策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+中债综合指数（总财富）收益率×80%。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金
产品和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益
的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名 孙麒清 郭明
联系电话 0755-83169999 010-66105799
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
5
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798
注册地址
深圳市福田区莲花街道福新社区
益田路 5999号基金大厦 21层
北京市西城区复兴门内大街 55号
办公地址
广东省深圳市福田区益田路 5999
号基金大厦 21层
北京市西城区复兴门内大街 55号
邮政编码 518040 100140
法定代表人 江向阳 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路 202号领展
企业广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构 博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街 18号恒基
中心 1座 23层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2021年 2020年 2019年
本期已实现收益 103,563,074.20 11,289,815.26 5,615,151.78
本期利润 136,288,299.97 17,522,139.26 9,232,107.19
加权平均基金份额本期利润 0.2402 0.1193 0.2232
本期加权平均净值利润率 16.18% 9.02% 19.98%
本期基金份额净值增长率 18.96% 14.56% 22.94%
3.1.2 期末数据和指标 2021年末 2020年末 2019年末
期末可供分配利润 417,443,864.72 205,865,315.04 6,935,251.87
期末可供分配基金份额利润 0.5587 0.3513 0.1560
期末基金资产净值 1,164,903,254.11 791,854,934.01 52,444,204.57
期末基金份额净值 1.5591 1.3513 1.1796
3.1.3 累计期末指标 2021年末 2020年末 2019年末
基金份额累计净值增长率 60.75% 35.13% 17.96%
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
6
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.37% 0.63% 1.31% 0.16% -0.94% 0.47%
过去六个月 8.24% 0.84% 1.28% 0.21% 6.96% 0.63%
过去一年 18.96% 0.73% 3.22% 0.24% 15.74% 0.49%
过去三年 67.54% 0.98% 23.15% 0.25% 44.39% 0.73%
自基金合同生
效起至今
60.75% 0.84% 29.71% 0.24% 31.04% 0.60%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*20%+中债综合指数（总财富）收益率*80%。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同
要求，基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的
时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年 5月 4日至 2021年 12月 31日)
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
7
注：本基金的基金合同于 2017年 5月 4日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然
年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2021年 0.4400 19,207,800.67 1,352,009.62 20,559,810.29 -
2020年 - - - - -
2019年 - - - - -
合计 0.4400 19,207,800.67 1,352,009.62 20,559,810.29 -
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博
时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 12月 31日，博时基金公司共管
理 311 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职
业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16687 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管
理总规模逾 5366亿元人民币，累计分红逾 1561亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金
公司之一。
其他大事件
2021年 12月 15日，人民银行公示了 2020年度金融科技发展奖获奖项目，博时基金“新一代投
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
8
资决策支持系统”荣获二等奖。
2021年 12月 1日，广东省人民政府官网发布《关于 2020年广东金融创新奖评选结果的通报》，
博时基金“新一代投资决策支持系统”荣获三等奖。
2021 年 9 月 28 日，由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式
揭晓，凭借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型
持续优胜金牛基金”奖。
2021年 9月 27日，由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布，
凭借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。
2021年 9月，由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓，凭借卓
越的综合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩，博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星
奖”两项重量级的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币（004841）获得了“基金产品单项奖-货币型”，
博时合惠货币基金经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。
2021年 7月 6日，由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭借
综合资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获 2021年度“金基金”债券投资回报基金管理公
司奖，博时富瑞纯债债券荣获 2021年度“金基金”债券基金三年期奖。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
林景艺 基金经理 2017-05-04 - 11.4
林景艺女士，硕士。2010年从
北京大学硕士研究生毕业后加
入博时基金管理有限公司。历
任量化分析师、高级研究员兼
基金经理助理、博时国企改革
主题股票型证券投资基金
(2015 年 5 月 20 日-2021 年 5
月 18 日)基金经理。现任博时
量化平衡混合型证券投资基金
(2017年 5月 4日—至今)、博
时量化多策略股票型证券投资
基金(2018年 4月 3日—至今)、
博时量化价值股票型证券投资
基金(2018年 6月 26日—至今)
的基金经理。
黄瑞庆
指数与量化投
资部总经理/基
2017-05-04 - 19.4
黄瑞庆先生，博士。2002年起
先后在融通基金、长城基金、
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
9
金经理 长盛基金、财通基金、合众资
产管理股份有限公司从事研
究、投资、管理等工作。2013
年加入博时基金管理有限公
司。历任股票投资部 ETF及量
化组投资副总监、股票投资部
ETF及量化组投资副总监兼基
金经理助理、股票投资部量化
投资组投资副总监（主持工作）
兼基金经理助理、股票投资部
量化投资组投资总监兼基金经
理助理、股票投资部量化投资
组投资总监、博时价值增长证
券投资基金(2015 年 2 月 9 日
-2016年 10月 24日)、博时价
值增长贰号证券投资基金
(2015 年 2 月 9 日-2016 年 10
月 24 日)、博时特许价值混合
型证券投资基金(2015年 2月 9
日-2018年 6月 21日)的基金经
理。现任指数与量化投资部总
经理兼博时量化平衡混合型证
券投资基金(2017 年 5 月 4 日
—至今)、博时量化多策略股票
型证券投资基金(2018年 4月 3
日—至今)、博时量化价值股票
型证券投资基金(2018 年 6 月
26日—至今)的基金经理。
李庆阳 基金经理助理 2020-05-15 - 11.6
2010年 7月加入博时基金管理
有限公司，历任程序员、系统
运维经理。2016年 1月调任博
时资本，任投资经理。2018年
2 月再次加入博时基金管理有
限公司，现任基金经理助理。
周江
资深研究员兼
基金经理助理
2017-05-16 2021-06-03 6.3
2014年 1月至 2015年 4月在
平安磐海资本工作。2015年 4
月加入博时基金管理有限公
司，历任研究员、高级研究员
兼基金经理助理、资深研究员
兼基金经理助理。2021年 6月
3日离职。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵
从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动
等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基
金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完
善了公平交易管理机制，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固
定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后
分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 41次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年，得益于疫苗接种不断推进、财政货币政策持续发力，全球经济经历了疫后全面反弹，
即使疫情反复带来了冲击与波折，经济正常化的步伐未曾停歇。随着经济正常化，市场对于美联储
加息节奏的预期也进一步增强，A 股市场里在过去两年流动性宽松预期中得到估值大幅提升的大盘
成长板块在 2021年开始改变上行趋势进入宽幅震荡，带动整个市场全年也呈现出震荡格局，结构方
面出现多次脉冲式的行情，但是持续性都不强。 2021 年企业盈利主要由两大板块支撑，一是供给
收缩强化价格弹性的的周期行业，二是以新能源、新能源车为代表的量价齐升的新兴产业、高端制
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
11
造业及其上游原材料。反映到 A股市场，2021年的市场风格和行业板块的表现也体现了这种盈利分
布的特征。全年来看，风格上，以上证 50和沪深 300为代表的大盘指数收益为负，以中证 1000和
国证 2000为代表的小盘指数涨幅超过 20%，大小盘成为 2021年市场风格的主要矛盾。成长相对价
值虽然全年下来有微弱优势，但是两者的收益差距震荡加剧，最终差异相对前两年大幅减少。行业
板块的收益差距也较为明显，传统消费板块在春节后进入回撤，金融板块全年表现都相对低迷，三
季度周期板块盈利表现突出同时估值处于底部从而带来行业的戴维斯双击，四季度则主要是以新能
源板块为代表的新兴产业表现一枝独秀。全年来看，中信一级行业中，电力设备及新能源、基础化
工、有色金属、煤炭、钢铁涨幅名列前茅，消费者服务、非银行金融、家电和地产跌幅较大。 本基
金在 2021年综合考虑了股票的估值水平和基本面的变化趋势，维持了中高水平的股票平均仓位；选
股方面，根据盈利和估值信号全年超配周期板块，获得了一定的超额收益；同时，基金也维持了较
高的中低风险转债的配置，在强化防御的同时贡献了绝对收益。未来本基金仍然保持在追求稳健收
益的同时，注重回撤风险的控制。本基金将通过量化多策略体系充分挖掘和利用股票及债券市场的
规律，注重资产本身的收益能力和空间，力争获得相对平稳的绝对收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 12月 31日，本基金基金份额净值为 1.5591元，份额累计净值为 1.6031元。报告
期内，本基金基金份额净值增长率为 18.96%，同期业绩基准增长率 3.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，宏观方面，海外，随着美联储刺激政策的逐步退出，美国经济增速将从高位自然
回落，市场对于紧缩的预期变化或将主导美国市场的波动。国内，中央经济工作会议明确我国经济
发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，要保持平稳健康的经济环境，必须坚持高质量
发展，坚持以经济建设为中心。政策基调是稳字当头、稳中求进，财政政策力度加大，节奏加快，
适度超前开展基础设施投资；尽快形成实物工作量，货币政策整体保持稳中偏松的态势，保持流动
性合理充裕，为风险化解储备充足资源，中小微、科技和高端制造、新能源和绿色信贷是政策结构
性发力的重点。稳信用诉求提升，政策边际放松，政策预期改善，总的来说，虽然 2022年国内将面
临一定经济增长的压力，但政策环境对 A 股的影响将偏正面。 从股债相对估值来看，目前整体处
在中位数水平以下，我们对权益市场并不悲观。从宽基指数本身的估值情况来看，当前市场也没有
特别极端。但经历了持续三年的结构性牛市之后，公募基金核心配置的几大赛道整体估值不便宜，
包括汽车、新能源车、电力设备和食品饮料，估值都处在较高位置，医药内部分化比较大，传统药
企经历了较久的杀估值，而公募重配的 CXO高位有所回落但也不算便宜，半导体龙头估值也相对较
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
12
高。同时基金的发行热度也相对前两年显著降低，因此主赛道板块在当前的回报空间将比较有限。
考虑到货币政策稳健偏松，全年维度来看估值应不会成为市场的核心制约因素，但其中的结构性差
异将依然是市场的主题。大盘成长相对大盘价值的估值差异在 2021年春节前达到历史顶点之后开始
震荡回归，当前依然位于历史较高的位置，价值策略的超额收益位于中长期的底部，如果市场出现
风格切换，那么大概率会是剧烈的。大小盘方面当前货币宽松信用预期也开始从紧到松的情况下，
小盘板块依然会有一定的机会。板块方面，当前从盈利增长和稳定性上看，周期和消费依然相对具
有优势，同时金融板块的估值位于历史底部，可能随着价值风格的变化而有所表现。同时，2021年
港股市场依然明显跑输全球其它市场，估值进一步受到压制，AH 股溢价指数当前依然处于过去 10
年的的高位，意味着两地上市的股票 H股价格显著低于 A股；港股通资金占用比例在持续增大，表
明香港市场已成为内地资金的重要资产配置市场，因此我们认为 2022 年港股性价比好于 A 股，在
中长期维度上具备极强的配置价值。 债券市场方面，宽货币能否向宽信用传导是决定利率趋势的关
键，我们需要密切关注降息和宽信用实质落地情况。稳增长压力下，信用风险边际缓解，但信用分
层仍将持续。作为固收+资金的战略配置资产，增量资金的持续流入支撑转债高估值弹性，权益市场
的结构性行情也降低了转债估值系统性下挫风险，估值的阶段调整提供配置机会。转债市场的持续
扩容给我们提供了足够的投资广度，虽然当前整体转债的估值不如前几年低，但是从量化策略的角
度，转债资产中依然存在一定的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完善内部
控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管
理的合规性监察，通过实时监控、预警提示、定期检查、专项审计等方式，及时发现情况，提出改
进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合
同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告。
2021年，公司根据法律、法规的规定及公司内部管理需求，进一步完善投资管理相关的管理机
制，修订了《股票池管理办法》、《债券池管理办法》、《信用风险处置制度》等制度文件。系统建设
方面，对“金手指估值系统”进行升级改造，对“博时产品管理系统”、 “新一代决策支持系统”等管理
平台进行持续迭代更新，同时上线了“统一风险管理平台”，提升了公司市场体系、投研体系、后台
运作、风险合规管理的系统支持能力。基金销售方面，在新基金发行和老基金持续营销的过程中，
严格规范基金销售业务，制定了《销售机构管理规范》，日常业务中按照《公开募集证券投资基金销
售机构监督管理办法》及内部制度的规定，审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
13
金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的
公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委
员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、
研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议
经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专
业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、
合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；
定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市
场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每
单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关
另有规定的，从其规定。
本基金管理人于 2021年 6月 9日发布公告，以 2021年 6月 3日可分配利润为基准，每 10份基
金份额发放红利 0.4400元人民币。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法
律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，博时量化平衡混合型证券投资基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时量
化平衡混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金
合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的本基金 2021年年度报告中财务指标、净值
表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完
整。
§6审计报告
普华永道中天审字(2022)第 24237号
博时量化平衡混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了博时量化平衡混合型证券投资基金(以下简称“博时量化平衡混合”)的财务报表，包括
2021年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表
附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了博时量化平衡混合 2021 年 12 月
31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
15
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于博时量化平衡混合，并履行了职业道德方面的
其他责任。
6.3 管理层和治理层对财务报表的责任
博时量化平衡混合的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按
照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财
务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估博时量化平衡混合的持续经营能力，披露与持
续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算博时量化平衡混
合、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督博时量化平衡混合的财务报告过程。
6.4 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些
风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发
现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表
意见。
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
16
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对博时量化平衡混合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至
审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致博时量化平衡混合不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括
沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师
薛竞
叶尔甸
上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼
2022年 3月 28日
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时量化平衡混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
- -
银行存款 7.4.7.1 84,670,868.17 72,562,601.33
结算备付金
8,277,369.95 23,750,966.22
存出保证金
182,868.13 353,202.58
交易性金融资产 7.4.7.2 1,073,754,589.84 494,336,926.49
其中：股票投资
457,159,483.75 242,354,752.41
基金投资
- -
债券投资
616,595,106.09 251,982,174.08
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
17
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 215,000,000.00
应收证券清算款
195,968.08 240,779.53
应收利息 7.4.7.5 1,903,450.65 2,367,391.87
应收股利
- -
应收申购款
185,851.70 2,205.96
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,169,170,966.52 808,614,073.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 14,395,886.22
应付赎回款
167,537.65 204,194.43
应付管理人报酬
1,479,828.17 936,683.78
应付托管费
246,638.03 156,114.00
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,186,246.80 900,547.22
应交税费
7,794.47 932.63
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 179,667.29 164,781.69
负债合计
4,267,712.41 16,759,139.97
所有者权益：
- -
实收基金 7.4.7.9 747,145,531.52 585,989,618.97
未分配利润 7.4.7.10 417,757,722.59 205,865,315.04
所有者权益合计
1,164,903,254.11 791,854,934.01
负债和所有者权益总计
1,169,170,966.52 808,614,073.98
注：报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 1.5591元，基金份额总额 747,145,531.52份。
7.2 利润表
会计主体：博时量化平衡混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021
年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
一、收入
160,418,208.15 23,274,338.27
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
18
1.利息收入
4,146,435.43 1,827,137.03
其中：存款利息收入 7.4.7.11 397,097.96 223,738.34
债券利息收入
3,428,853.46 838,051.20
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
320,484.01 765,347.49
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
122,340,325.53 14,628,384.35
其中：股票投资收益 7.4.7.12 55,004,249.20 11,040,990.35
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13.1 61,644,969.10 3,048,312.72
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 47,242.72 -
股利收益 7.4.7.15 5,643,864.51 539,081.28
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
7.4.7.16 32,725,225.77 6,232,324.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,206,221.42 586,492.89
减：二、费用
24,129,908.18 5,752,199.01
1．管理人报酬
12,603,747.50 2,865,138.12
2．托管费
2,100,624.55 477,522.99
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 9,219,812.55 2,227,411.20
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
8,036.00 554.00
7．其他费用 7.4.7.19 197,687.58 181,572.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
136,288,299.97 17,522,139.26
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
136,288,299.97 17,522,139.26
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时量化平衡混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 585,989,618.97 205,865,315.04 791,854,934.01
二、本期经营活动产生的基金净 - 136,288,299.97 136,288,299.97
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
19
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
161,155,912.55 96,163,917.87 257,319,830.42
其中：1.基金申购款 509,494,078.99 246,946,650.94 756,440,729.93
2.基金赎回款 -348,338,166.44 -150,782,733.07 -499,120,899.51
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- -20,559,810.29 -20,559,810.29
五、期末所有者权益（基金净值） 747,145,531.52 417,757,722.59 1,164,903,254.11
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 44,460,510.27 7,983,694.30 52,444,204.57
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 17,522,139.26 17,522,139.26
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
541,529,108.70 180,359,481.48 721,888,590.18
其中：1.基金申购款 638,587,954.74 211,279,509.56 849,867,464.30
2.基金赎回款 -97,058,846.04 -30,920,028.08 -127,978,874.12
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 585,989,618.97 205,865,315.04 791,854,934.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
_______________________
______________________
_______________________
基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：孙献，会计机构负责人：佀方方
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
博时量化平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2016]3045 号《关于准予博时量化平衡混合型证券投资基金注册的批复》核
准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时量化平衡混合型证
券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币 262,200,888.35 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2017)第 442号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时量化平衡混合型
证券投资基金基金合同》于 2017 年 5 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
20
262,251,781.89 份基金份额，其中认购资金利息折合 50,893.54 份基金份额。本基金的基金管理人为
博时基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时量化平衡混合型证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为依法发行或上市的股票、(包含中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可
转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证
券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票(含存托凭证)投
资比例为基金资产的 0%-40%；权证投资比例为基金资产净值的 0-3%；每个交易日日终，在扣除股
指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩
比较基准为：沪深 300指数收益率*20%+中债综合指数(总财富)*80%。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于 2022年 3月 28日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金
业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时量化平衡混合型证券投资基金基金合同》
和在财务报表附注“重要会计政策和会计估计”所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本期末的财务
状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
21
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应
收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，
但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
22
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应
考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额
的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
23
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支
持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券
投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况
下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初
始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其
中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部
分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分
能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
24
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则
合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益
法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗
交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中
证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行
估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和
私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证
监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易
所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)，按照中
证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种
按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1日
起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生
重大影响。
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
25
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关
于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教
育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项
税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年
12月 31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
26
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款 84,670,868.17 72,562,601.33
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 84,670,868.17 72,562,601.33
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 451,395,928.50 457,159,483.75 5,763,555.25
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 580,464,289.83 616,595,106.09 36,130,816.26
银行间市场 - - -
合计 580,464,289.83 616,595,106.09 36,130,816.26
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,031,860,218.33 1,073,754,589.84 41,894,371.51
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 234,063,146.32 242,354,752.41 8,291,606.09
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 101,406,854.43 101,727,174.08 320,319.65
银行间市场 149,776,200.00 150,255,000.00 478,800.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
27
合计 251,183,054.43 251,982,174.08 799,119.65
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 485,246,200.75 494,336,926.49 9,090,725.74
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 1,485,060.00 - - -
股指期货 1,485,060.00 - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 1,485,060.00 - - -
注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，
结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关
的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。
于 2021年 12月 31日，本基金未持有股指期货合约。
于 2020年 12月 31日，本基金持有的股指期货合约情况如下：
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值
公允价值变
动
IF2103
沪深 300 股指期货
IF2103合约 1 1,563,480.00 78,420.00
减：可抵销期货暂收款
78,420.00
股指期货投资净额
-
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
28
项目
本期末
2021年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 - -
合计 - -
项目
上年度末
2020年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 215,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 215,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息 9,311.36 25,662.74
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4,097.28 11,740.88
应收债券利息 1,889,951.48 2,401,675.23
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -71,753.42
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 90.53 66.44
合计 1,903,450.65 2,367,391.87
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 2,186,246.80 900,022.22
银行间市场应付交易费用 - 525.00
合计 2,186,246.80 900,547.22
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
29
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 167.29 281.69
应付证券出借违约金 - -
预提费用 179,500.00 164,500.00
合计 179,667.29 164,781.69
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 585,989,618.97 585,989,618.97
本期申购 509,494,078.99 509,494,078.99
本期赎回（以“-”号填列） -348,338,166.44 -348,338,166.44
本期末 747,145,531.52 747,145,531.52
注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 245,867,900.97 -40,002,585.93 205,865,315.04
本期利润 103,563,074.20 32,725,225.77 136,288,299.97
本期基金份额交易产生的变
动数
88,572,699.84 7,591,218.03 96,163,917.87
其中：基金申购款 250,571,799.26 -3,625,148.32 246,946,650.94
基金赎回款 -161,999,099.42 11,216,366.35 -150,782,733.07
本期已分配利润 -20,559,810.29 - -20,559,810.29
本期末 417,443,864.72 313,857.87 417,757,722.59
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
活期存款利息收入 268,967.55 152,090.05
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 117,364.92 58,997.09
其他 10,765.49 12,651.20
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
30
合计 397,097.96 223,738.34
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
卖出股票成交总额 3,074,518,711.43 664,059,016.70
减：卖出股票成本总额 3,019,514,462.23 653,018,026.35
买卖股票差价收入 55,004,249.20 11,040,990.35
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成交总额
848,114,546.44 86,656,555.93
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
781,633,888.13 83,430,111.03
减：应收利息总额 4,835,689.21 178,132.18
买卖债券差价收入 61,644,969.10 3,048,312.72
7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
无发生额。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无发生额。
7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
股指期货投资收益 47,242.72 -
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
31
股票投资产生的股利收益 5,643,864.51 539,081.28
其中：证券出借权益补偿收
入
- -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 5,643,864.51 539,081.28
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
1.交易性金融资产 32,803,645.77 6,153,904.00
——股票投资 -2,528,050.84 6,969,520.41
——债券投资 35,331,696.61 -815,616.41
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 -78,420.00 78,420.00
——权证投资 - -
——股指期货 -78,420.00 78,420.00
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 32,725,225.77 6,232,324.00
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
基金赎回费收入 1,198,096.65 304,239.41
基金转换费收入 8,124.77 282,253.48
合计 1,206,221.42 586,492.89
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
交易所市场交易费用 9,219,137.55 2,226,886.20
银行间市场交易费用 675.00 525.00
合计 9,219,812.55 2,227,411.20
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
32
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月
31日
审计费用 55,000.00 40,000.00
信息披露费 120,000.00 120,000.00
证券出借违约金 - -
银行汇划费 4,687.58 3,572.70
中债登账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 197,687.58 181,572.70
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人
招商证券股份有限公司（“招商证券”） 基金管理人的股东
中国长城资产管理股份有限公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东
博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司
博时财富基金销售有限公司 基金管理人的子公司
博时基金（国际）有限公司 基金管理人的子公司
注：1. 根据中国证券监督管理委员会《关于核准博时基金管理有限公司设立子公司的批复》(证
监许可[2021]2709号)，博时基金管理有限公司获准设立子公司博时财富基金销售有限公司，注册地
为深圳市，注册资本为人民币 5,000万元，业务范围为证券投资基金销售业务以及中国证监会许可
的其他业务。博时财富基金销售有限公司于 2021年 9月 7日获得深圳市市场监督管理局颁发的企业
法人营业执照。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
33
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
招商证券 595,552,243.57 9.70% 65,109,508.84 4.26%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
招商证券 91,187,093.78 5.53% 24,122,021.89 9.88%
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
7.4.10.1.5 基金交易
无。
7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 554,648.62 10.07% 338,422.28 15.48%
关联方名称
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
招商证券 60,636.40 4.29% 38,933.08 4.33%
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
34
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 12,603,747.50 2,865,138.12
其中：支付销售机构的客户维护费 91,237.27 77,082.41
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,100,624.55 477,522.99
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
35
期初持有的基金份额 1,856,029.64 1,856,029.64
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 1,856,029.64 -
期末持有的基金份额 - 1,856,029.64
期末持有的基金份额占基金总
份额比例
- 0.32%
注：1.申购含红利再投、转换入、级别调整入份额，赎回含转换出、级别调整出份额（如适用）。
2.基金管理人博时基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行-活期
存款
84,670,868.17 268,967.55 72,562,601.33 152,090.05
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
招商证券 601728 中国电信 网下发行 562,873.00 2,549,814.69
招商证券 688103 国力股份 网下发行 1,595.00 19,203.80
招商证券 688739 成大生物 网下发行 3,582.00 394,020.00
招商证券 001288 运机集团 网下发行 537.00 7,813.35
招商证券 301193 家联科技 网下发行 2,970.00 91,268.10
招商证券 688206 概伦电子 网下发行 6,000.00 169,680.00
招商证券 600941 中国移动 网下发行 124,803.00 7,186,156.74
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
36
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号 权益登记日
除息日 每 10份
基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
利润分配合计
备
注 场内 场外
1 2021-06-11 - 2021-06-11 0.4400 19,207,800.67 1,352,009.62 20,559,810.29 -
合计
0.4400 19,207,800.67 1,352,009.62 20,559,810.29 -
7.4.12 期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600941
中国
移动
2021-1
2-24
2022-
07-05
首次公
开发行
限售
57.58 57.58 87,363.00 5,030,361.54 5,030,361.54 -
600941
中国
移动
2021-1
2-24
2022-
01-05
新股未
上市
57.58 57.58 37,440.00 2,155,795.20 2,155,795.20 -
601728
中国
电信
2021-0
8-11
2022-
02-21
首次公
开发行
限售
4.53 4.27 394,011.00 1,784,869.83 1,682,426.97 -
688187
时代
电气
2021-0
8-30
2022-
03-07
首次公
开发行
限售
31.38 76.65 13,038.00 409,132.44 999,362.70 -
688075
安旭
生物
2021-11
-10
2022-
05-18
首次公
开发行
限售
78.28 128.77 4,177.00 326,975.56 537,872.29 -
688262
国芯
科技
2021-1
2-28
2022-
01-06
新股未
上市
41.98 41.98 7,129.00 299,275.42 299,275.42 -
688553
汇宇
制药
2021-1
0-14
2022-
04-26
首次公
开发行
限售
38.87 32.11 8,928.00 347,031.36 286,678.08 -
688285
高铁
电气
2021-1
0-12
2022-
04-20
首次公
开发行
限售
7.18 9.14 15,159.00 108,841.62 138,553.26 -
301155
海力
风电
2021-11
-17
2022-
05-24
首次公
开发行
限售
60.66 96.75 1,054.00 63,935.64 101,974.50 -
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
37
688768
容知
日新
2021-0
7-16
2022-
01-26
首次公
开发行
限售
18.23 108.54 907.00 16,534.61 98,445.78 -
301177
迪阿
股份
2021-1
2-08
2022-
06-15
首次公
开发行
限售
116.8
8
116.08 469.00 54,816.72 54,441.52 -
301050
雷电
微力
2021-0
8-17
2022-
02-24
首次公
开发行
限售
60.64 234.74 203.00 12,309.92 47,652.22 -
301029
怡
合
达
2021-0
7-14
2022-
01-24
首次公
开发行
限售
14.14 89.87 462.00 6,532.68 41,519.94 -
301211
亨迪
药业
2021-1
2-14
2022-
06-22
首次公
开发行
限售
25.80 33.65 967.00 24,948.60 32,539.55 -
688701
卓锦
股份
2021-0
9-08
2022-
03-16
首次公
开发行
限售
7.48 13.50 2,340.00 17,503.20 31,590.00 -
301039
中集
车辆
2021-0
7-01
2022-
01-10
首次公
开发行
限售
6.96 12.51 2,064.00 14,365.44 25,820.64 -
301058
中粮
工科
2021-0
9-01
2022-
03-09
首次公
开发行
限售
3.55 18.24 1,386.00 4,920.30 25,280.64 -
301221
光庭
信息
2021-1
2-15
2022-
06-22
首次公
开发行
限售
69.89 88.72 280.00 19,569.20 24,841.60 -
301166
优
宁
维
2021-1
2-21
2022-
06-28
首次公
开发行
限售
86.06 94.50 253.00 21,773.18 23,908.50 -
301096
百诚
医药
2021-1
2-13
2022-
06-20
首次公
开发行
限售
79.60 78.53 272.00 21,651.20 21,360.16 -
301149
隆华
新材
2021-11
-03
2022-
05-10
首次公
开发行
限售
10.07 16.76 1,214.00 12,224.98 20,346.64 -
300994
久祺
股份
2021-0
8-02
2022-
02-14
首次公
开发行
限售
11.90 45.45 420.00 4,998.00 19,089.00 -
301100
风光
股份
2021-1
2-10
2022-
06-17
首次公
开发行
限售
27.81 31.14 599.00 16,658.19 18,652.86 -
301060
兰卫
医学
2021-0
9-06
2022-
03-14
首次公
开发行
4.17 30.94 587.00 2,447.79 18,161.78 -
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
38
限售
301088
戎美
股份
2021-1
0-19
2022-
04-28
首次公
开发行
限售
33.16 24.67 704.00 23,344.64 17,367.68 -
301168
通灵
股份
2021-1
2-02
2022-
06-10
首次公
开发行
限售
39.08 52.13 329.00 12,857.32 17,150.77 -
301101
明月
镜片
2021-1
2-09
2022-
06-16
首次公
开发行
限售
26.91 43.36 371.00 9,983.61 16,086.56 -
301190
善水
科技
2021-1
2-17
2022-
06-24
首次公
开发行
限售
27.85 27.46 575.00 16,013.75 15,789.50 -
301118
恒光
股份
2021-11
-09
2022-
05-18
首次公
开发行
限售
22.70 49.02 315.00 7,150.50 15,441.30 -
301108
洁雅
股份
2021-11
-25
2022-
06-06
首次公
开发行
限售
57.27 53.71 280.00 16,035.60 15,038.80 -
301179
泽宇
智能
2021-1
2-01
2022-
06-08
首次公
开发行
限售
43.99 50.77 295.00 12,977.05 14,977.15 -
301089
拓新
药业
2021-1
0-20
2022-
04-27
首次公
开发行
限售
19.11 67.93 220.00 4,204.20 14,944.60 -
301180
万祥
科技
2021-11
-09
2022-
05-16
首次公
开发行
限售
12.20 22.72 654.00 7,978.80 14,858.88 -
301046
能辉
科技
2021-0
8-10
2022-
02-17
首次公
开发行
限售
8.34 48.99 290.00 2,418.60 14,207.10 -
301111
粤万
年青
2021-11
-30
2022-
06-07
首次公
开发行
限售
10.48 36.68 379.00 3,971.92 13,901.72 -
301020
密封
科技
2021-0
6-28
2022-
01-06
首次公
开发行
限售
10.64 30.44 421.00 4,479.44 12,815.24 -
301138
华研
精机
2021-1
2-08
2022-
06-15
首次公
开发行
限售
26.17 44.86 285.00 7,458.45 12,785.10 -
301026
浩通
科技
2021-0
7-08
2022-
01-17
首次公
开发行
限售
18.03 62.73 203.00 3,660.09 12,734.19 -
301021 英诺 2021-0 2022- 首次公 9.46 41.43 290.00 2,743.40 12,014.70 -
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
39
激光 6-28 01-06 开发行
限售
301092
争光
股份
2021-1
0-21
2022-
05-05
首次公
开发行
限售
36.31 35.52 323.00 11,728.13 11,472.96 -
301048
金鹰
重工
2021-0
8-11
2022-
02-28
首次公
开发行
限售
4.13 12.96 843.00 3,481.59 10,925.28 -
301028
东亚
机械
2021-0
7-12
2022-
01-20
首次公
开发行
限售
5.31 13.50 733.00 3,892.23 9,895.50 -
301045
天禄
科技
2021-0
8-06
2022-
02-17
首次公
开发行
限售
15.81 28.37 335.00 5,296.35 9,503.95 -
300774
倍
杰
特
2021-0
7-26
2022-
02-16
首次公
开发行
限售
4.57 21.08 444.00 2,029.08 9,359.52 -
301040
中环
海陆
2021-0
7-26
2022-
02-07
首次公
开发行
限售
13.57 38.51 241.00 3,270.37 9,280.91 -
301182
凯旺
科技
2021-1
2-16
2022-
06-23
首次公
开发行
限售
27.12 30.58 294.00 7,973.28 8,990.52 -
301062
上海
艾录
2021-0
9-07
2022-
03-14
首次公
开发行
限售
3.31 17.01 523.00 1,731.13 8,896.23 -
301193
家联
科技
2021-1
2-02
2022-
06-09
首次公
开发行
限售
30.73 29.14 297.00 9,126.81 8,654.58 -
301066
万
事
利
2021-0
9-13
2022-
03-22
首次公
开发行
限售
5.24 22.84 344.00 1,802.56 7,856.96 -
300814
中富
电路
2021-0
8-04
2022-
02-14
首次公
开发行
限售
8.40 23.88 328.00 2,755.20 7,832.64 -
301133
金钟
股份
2021-11
-19
2022-
05-26
首次公
开发行
限售
14.33 26.95 286.00 4,098.38 7,707.70 -
301030
仕净
科技
2021-0
7-15
2022-
01-24
首次公
开发行
限售
6.10 31.52 242.00 1,476.20 7,627.84 -
301033
迈普
医学
2021-0
7-15
2022-
01-26
首次公
开发行
限售
15.14 59.97 108.00 1,635.12 6,476.76 -
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
40
301032
新柴
股份
2021-0
7-15
2022-
01-24
首次公
开发行
限售
4.97 12.51 513.00 2,549.61 6,417.63 -
301036
双乐
股份
2021-0
7-21
2022-
02-16
首次公
开发行
限售
23.38 29.93 205.00 4,792.90 6,135.65 -
301041
金
百
泽
2021-0
8-02
2022-
02-11
首次公
开发行
限售
7.31 28.21 215.00 1,571.65 6,065.15 -
301072
中捷
精工
2021-0
9-22
2022-
03-29
首次公
开发行
限售
7.46 33.41 181.00 1,350.26 6,047.21 -
300854
中兰
环保
2021-0
9-08
2022-
03-16
首次公
开发行
限售
9.96 27.29 203.00 2,021.88 5,539.87 -
001234
泰
慕
士
2021-1
2-31
2022-
01-11
新股未
上市
16.53 16.53 333.00 5,504.49 5,504.49 -
301038
深水
规院
2021-0
7-22
2022-
02-07
首次公
开发行
限售
6.68 20.23 266.00 1,776.88 5,381.18 -
301059
金
三
江
2021-0
9-03
2022-
03-14
首次公
开发行
限售
8.09 19.30 259.00 2,095.31 4,998.70 -
301027
华蓝
集团
2021-0
7-08
2022-
01-19
首次公
开发行
限售
11.45 16.65 286.00 3,274.70 4,761.90 -
301037
保
立
佳
2021-0
7-21
2022-
02-07
首次公
开发行
限售
14.82 24.26 193.00 2,860.26 4,682.18 -
301057
汇隆
新材
2021-0
8-31
2022-
03-09
首次公
开发行
限售
8.03 19.02 218.00 1,750.54 4,146.36 -
301068
大地
海洋
2021-0
9-16
2022-
03-28
首次公
开发行
限售
13.98 28.38 144.00 2,013.12 4,086.72 -
301079
邵阳
液压
2021-1
0-11
2022-
04-19
首次公
开发行
限售
11.92 24.82 140.00 1,668.80 3,474.80 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
113052
兴业
转债
2021-1
2-28
2022-
01-14
新债未
上市
100.0
0
100.00 23,830.00 2,383,000.00 2,383,000.00 -
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
41
113637
华翔
转债
2021-1
2-23
2022-
01-20
新债未
上市
100.0
0
100.00 30.00 3,000.00 3,000.00 -
注：1、基金作为特定投资者认购的由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。
2、基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定
期限内不能自由转让；基金作为特定投资者认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认
购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让；发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限
售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6个月的限售期；基金获配的科
创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6个月。
3、基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6
个月内，不得转让所受让的股份。
4、基金通过询价转让受让的科创板上市公司股东首次公开发行前已发行股份，在受让后 6个月
内不得转让。
5、本基金在持有上述受限证券期间，若获得送股配股等权益，其数量与金额也包含在上述披露
的相应受限证券数据中。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金的投资范围为
具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括
信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风
险控制在限定的范围之内，力争实现在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳
健投资下，获取长期持续稳定的合理回报的投资目标。
本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监
察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风
险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
42
董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以
及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会
提交独立的风险管理报告和风险管理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况
进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境
中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风
险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存
款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格
境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金
管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，
本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不
同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1年的分类结果为 A类，
违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式
进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
A-1 - -
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
43
A-1以下 - -
未评级 - 211,894,795.20
合计 - 211,894,795.20
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票
及无第三方机构评级的债券。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
AAA 241,991,993.36 30,793,378.88
AAA以下 374,603,112.73 -
未评级 - 9,294,000.00
合计 616,595,106.09 40,087,378.88
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票
及无第三方机构评级的债券。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理
的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基
金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放
申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求。
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
44
于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的
合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以
及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计
未超过基金资产净值的 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏
感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
45
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 84,670,868.17 - - - 84,670,868.17
结算备付金 8,277,369.95 - - - 8,277,369.95
存出保证金 182,868.13 - - - 182,868.13
交易性金融资产 107,191,600.00 429,028,493.69 80,375,012.40 457,159,483.75 1,073,754,589.84
应收证券清算款 - - - 195,968.08 195,968.08
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 1,903,450.65 1,903,450.65
应收申购款 - - - 185,851.70 185,851.70
应收股利 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 200,322,706.25 429,028,493.69 80,375,012.40 459,444,754.18 1,169,170,966.52
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付赎回款 - - - 167,537.65 167,537.65
应付证券清算款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 1,479,828.17 1,479,828.17
应付托管费 - - - 246,638.03 246,638.03
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - 7,794.47 7,794.47
应付交易费用 - - - 2,186,246.80 2,186,246.80
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 179,667.29 179,667.29
负债总计 - - - 4,267,712.41 4,267,712.41
利率敏感度缺口 200,322,706.25 429,028,493.69 80,375,012.40 455,177,041.77 1,164,903,254.11
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 72,562,601.33 - - - 72,562,601.33
结算备付金 23,750,966.22 - - - 23,750,966.22
存出保证金 134,315.38 - - 218,887.20 353,202.58
交易性金融资产 211,894,795.20 30,180,000.00 9,907,378.88 242,354,752.41 494,336,926.49
应收证券清算款 - - - 240,779.53 240,779.53
买入返售金融资产 215,000,000.00 - - - 215,000,000.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
46
应收利息 - - - 2,367,391.87 2,367,391.87
应收申购款 - - - 2,205.96 2,205.96
应收股利 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 523,342,678.13 30,180,000.00 9,907,378.88 245,184,016.97 808,614,073.98
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付赎回款 - - - 204,194.43 204,194.43
应付证券清算款 - - - 14,395,886.22 14,395,886.22
应付管理人报酬 - - - 936,683.78 936,683.78
应付托管费 - - - 156,114.00 156,114.00
应付销售服务费 - - - - -
应交税费 - - - 932.63 932.63
应付交易费用 - - - 900,547.22 900,547.22
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 164,781.69 164,781.69
负债总计 - - - 16,759,139.97 16,759,139.97
利率敏感度缺口 523,342,678.13 30,180,000.00 9,907,378.88 228,424,877.00 791,854,934.01
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
市场利率上升 25个基点 - 减少约 70
市场利率下降 25个基点 - 增加约 72
注：本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债与可交换债）或资产支持证券投资，因
此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影
响。
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
47
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求
进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产－股票投资 457,159,483.75 39.24 242,354,752.41 30.61
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 616,595,106.09 52.93 30,793,378.88 3.89
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,073,754,589.84 92.18 273,148,131.29 34.49
注：1、债券投资为可转换债券、可交换债券投资。
2、其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制度
下，期货投资于相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵扣后的净额为 0。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
业绩比较基准上升 5% 增加约 2,108 增加约 1,149
业绩比较基准下降 5% 减少约 2,108 减少约 1,149
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）持续的以公允价值计量的金融工具
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
48
（i）各层次金融工具公允价值
于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的
余额为 1,059,220,802.57 元，属于第二层次的余额为 14,533,787.27 元，属于第三层次的余额为 0.00
元（上年度末：第一层次 270,146,059.16元，第二层次 224,190,867.33元，第三层次 0.00元）。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（上年度末：同）。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
（2）根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23
号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工具列报》
（以下合称“新金融工具准则”）相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020年 12月 30日发布的
《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1
日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报
表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营
成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期
初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
（3）除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
§8投资组合报告
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
49
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 457,159,483.75 39.10
其中：股票 457,159,483.75 39.10
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 616,595,106.09 52.74
其中：债券 616,595,106.09 52.74
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 92,948,238.12 7.95
8 其他各项资产 2,468,138.56 0.21
9 合计 1,169,170,966.52 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,226,978.00 0.11
B 采矿业 9,553,151.00 0.82
C 制造业 221,862,316.89 19.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,781,913.00 0.67
E 建筑业 10,653,915.80 0.91
F 批发和零售业 63,030,460.80 5.41
G 交通运输、仓储和邮政业 4,439,759.88 0.38
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,861,049.23 1.70
J 金融业 90,709,890.07 7.79
K 房地产业 14,679,890.00 1.26
L 租赁和商务服务业 4,348,704.23 0.37
M 科学研究和技术服务业 3,158,178.01 0.27
N 水利、环境和公共设施管理业 414,182.39 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 67,596.00 0.01
Q 卫生和社会工作 2,031,480.78 0.17
R 文化、体育和娱乐业 2,569,211.67 0.22
S 综合 770,806.00 0.07
合计 457,159,483.75 39.24
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 600755 厦门国贸 6,453,985 46,533,231.85 3.99
2 000333 美的集团 239,968 17,712,038.08 1.52
3 601318 中国平安 236,931 11,943,691.71 1.03
4 000932 华菱钢铁 2,201,900 11,251,709.00 0.97
5 600153 建发股份 1,181,600 10,717,112.00 0.92
6 601166 兴业银行 540,061 10,282,761.44 0.88
7 600782 新钢股份 1,776,500 9,379,920.00 0.81
8 000651 格力电器 239,600 8,872,388.00 0.76
9 600036 招商银行 164,700 8,022,537.00 0.69
10 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.62
11 000001 平安银行 386,574 6,370,739.52 0.55
12 601328 交通银行 1,260,200 5,809,522.00 0.50
13 000002 万科 A 267,600 5,287,776.00 0.45
14 600519 贵州茅台 2,500 5,125,000.00 0.44
15 601288 农业银行 1,684,100 4,951,254.00 0.43
16 600048 保利发展 311,500 4,868,745.00 0.42
17 601628 中国人寿 135,000 4,062,150.00 0.35
18 002142 宁波银行 103,210 3,950,878.80 0.34
19 601988 中国银行 1,236,500 3,771,325.00 0.32
20 601939 建设银行 636,300 3,728,718.00 0.32
21 601577 长沙银行 434,700 3,395,007.00 0.29
22 601668 中国建筑 673,600 3,368,000.00 0.29
23 600887 伊利股份 76,200 3,159,252.00 0.27
24 601838 成都银行 256,100 3,073,200.00 0.26
25 000776 广发证券 112,400 2,763,916.00 0.24
26 601319 中国人保 547,000 2,570,900.00 0.22
27 600019 宝钢股份 350,700 2,511,012.00 0.22
28 600436 片仔癀 5,400 2,360,610.00 0.20
29 300750 宁德时代 4,000 2,352,000.00 0.20
30 600057 厦门象屿 269,100 2,284,659.00 0.20
31 000725 京东方 A 442,800 2,236,140.00 0.19
32 603986 兆易创新 11,800 2,075,030.00 0.18
33 300059 东方财富 55,360 2,054,409.60 0.18
34 600308 华泰股份 310,900 1,924,471.00 0.17
35 000717 韶钢松山 405,000 1,923,750.00 0.17
36 601919 中远海控 101,980 1,906,006.20 0.16
37 600546 山煤国际 232,000 1,904,720.00 0.16
38 688200 华峰测控 3,678 1,882,768.20 0.16
39 000538 云南白药 17,900 1,873,235.00 0.16
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
51
40 300573 兴齐眼药 13,600 1,860,480.00 0.16
41 000898 鞍钢股份 496,000 1,860,000.00 0.16
42 000498 山东路桥 300,200 1,855,236.00 0.16
43 603198 迎驾贡酒 26,500 1,840,425.00 0.16
44 600449 宁夏建材 152,587 1,835,621.61 0.16
45 601898 中煤能源 290,100 1,824,729.00 0.16
46 688301 奕瑞科技 3,670 1,823,623.00 0.16
47 600779 水井坊 15,100 1,811,849.00 0.16
48 600808 马钢股份 490,300 1,809,207.00 0.16
49 603882 金域医学 16,200 1,804,194.00 0.15
50 600581 八一钢铁 289,700 1,799,037.00 0.15
51 600031 三一重工 78,600 1,792,080.00 0.15
52 603517 绝味食品 26,225 1,791,954.25 0.15
53 688508 芯朋微 15,414 1,785,866.04 0.15
54 300672 国科微 9,600 1,780,800.00 0.15
55 000789 万年青 144,700 1,768,234.00 0.15
56 600985 淮北矿业 158,000 1,766,440.00 0.15
57 000825 太钢不锈 250,500 1,763,520.00 0.15
58 600507 方大特钢 223,500 1,743,300.00 0.15
59 600282 南钢股份 469,500 1,737,150.00 0.15
60 600997 开滦股份 243,900 1,736,568.00 0.15
61 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.14
62 002497 雅化集团 58,400 1,673,744.00 0.14
63 600585 海螺水泥 41,300 1,664,390.00 0.14
64 600765 中航重机 32,800 1,656,072.00 0.14
65 601601 中国太保 60,600 1,643,472.00 0.14
66 001979 招商蛇口 122,700 1,636,818.00 0.14
67 603259 药明康德 13,800 1,636,404.00 0.14
68 600136 当代文体 240,100 1,608,670.00 0.14
69 000895 双汇发展 50,900 1,605,895.00 0.14
70 000959 首钢股份 276,500 1,584,345.00 0.14
71 601158 重庆水务 246,800 1,581,988.00 0.14
72 688536 思瑞浦 2,052 1,575,936.00 0.14
73 600522 中天科技 92,200 1,563,712.00 0.13
74 000039 中集集团 90,700 1,556,412.00 0.13
75 688595 芯海科技 12,447 1,549,029.15 0.13
76 000568 泸州老窖 6,100 1,548,607.00 0.13
77 600104 上汽集团 71,800 1,481,234.00 0.13
78 601012 隆基股份 17,000 1,465,400.00 0.13
79 600809 山西汾酒 4,638 1,464,587.64 0.13
80 300833 浩洋股份 17,900 1,450,437.00 0.12
81 601857 中国石油 290,100 1,424,391.00 0.12
82 605399 晨光新材 35,200 1,397,792.00 0.12
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
52
83 600309 万华化学 13,800 1,393,800.00 0.12
84 000858 五粮液 6,200 1,380,492.00 0.12
85 600900 长江电力 59,700 1,355,190.00 0.12
86 000100 TCL科技 208,000 1,283,360.00 0.11
87 002415 海康威视 24,100 1,260,912.00 0.11
88 600919 江苏银行 212,000 1,235,960.00 0.11
89 000063 中兴通讯 35,800 1,199,300.00 0.10
90 000069 华侨城 A 168,500 1,186,240.00 0.10
91 601888 中国中免 5,300 1,162,873.00 0.10
92 600089 特变电工 54,500 1,153,765.00 0.10
93 600028 中国石化 272,000 1,150,560.00 0.10
94 000830 鲁西化工 71,300 1,088,038.00 0.09
95 601009 南京银行 119,800 1,073,408.00 0.09
96 601600 中国铝业 175,600 1,069,404.00 0.09
97 600027 华电国际 194,800 1,042,180.00 0.09
98 000050 深天马 A 80,000 1,041,600.00 0.09
99 601818 光大银行 308,100 1,022,892.00 0.09
100 002092 中泰化学 105,500 1,006,470.00 0.09
101 601669 中国电建 124,500 1,005,960.00 0.09
102 688187 时代电气 13,038 999,362.70 0.09
103 601899 紫金矿业 100,800 977,760.00 0.08
104 603380 易德龙 25,100 961,330.00 0.08
105 601766 中国中车 156,700 954,303.00 0.08
106 003816 中国广核 304,300 952,459.00 0.08
107 600030 中信证券 36,000 950,760.00 0.08
108 600050 中国联通 241,600 949,488.00 0.08
109 600271 航天信息 70,200 939,978.00 0.08
110 603501 韦尔股份 3,000 932,310.00 0.08
111 601985 中国核电 108,500 900,550.00 0.08
112 600586 金晶科技 97,100 899,146.00 0.08
113 300316 晶盛机电 12,700 882,650.00 0.08
114 601390 中国中铁 147,400 853,446.00 0.07
115 000666 经纬纺机 97,500 847,275.00 0.07
116 600141 兴发集团 21,300 806,844.00 0.07
117 002594 比亚迪 3,000 804,360.00 0.07
118 600097 开创国际 69,700 802,944.00 0.07
119 002732 燕塘乳业 29,500 791,780.00 0.07
120 600251 冠农股份 83,300 787,185.00 0.07
121 601688 华泰证券 44,300 786,768.00 0.07
122 300014 亿纬锂能 6,578 777,388.04 0.07
123 600132 重庆啤酒 5,100 771,732.00 0.07
124 002475 立讯精密 15,400 757,680.00 0.07
125 600096 云天化 38,500 755,370.00 0.06
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
53
126 600276 恒瑞医药 14,800 750,508.00 0.06
127 002129 中环股份 17,800 743,150.00 0.06
128 000708 中信特钢 35,600 729,088.00 0.06
129 600741 华域汽车 25,700 727,310.00 0.06
130 601211 国泰君安 40,500 724,545.00 0.06
131 600884 杉杉股份 21,440 702,588.80 0.06
132 002199 东晶电子 84,700 694,540.00 0.06
133 600039 四川路桥 57,300 689,892.00 0.06
134 000933 神火股份 73,600 669,024.00 0.06
135 601678 滨化股份 83,020 661,669.40 0.06
136 000009 中国宝安 45,100 650,793.00 0.06
137 000429 粤高速 A 86,300 638,620.00 0.05
138 603696 安记食品 65,400 625,878.00 0.05
139 603933 睿能科技 40,900 620,862.00 0.05
140 601117 中国化学 51,500 618,000.00 0.05
141 000617 中油资本 117,300 607,614.00 0.05
142 601006 大秦铁路 93,300 597,120.00 0.05
143 603685 晨丰科技 47,100 589,692.00 0.05
144 603288 海天味业 5,400 567,594.00 0.05
145 002961 瑞达期货 23,000 566,720.00 0.05
146 600760 中航沈飞 8,200 557,928.00 0.05
147 601186 中国铁建 71,500 557,700.00 0.05
148 002410 广联达 8,600 550,228.00 0.05
149 002231 奥维通信 91,200 549,936.00 0.05
150 601077 渝农商行 142,600 549,010.00 0.05
151 300122 智飞生物 4,400 548,240.00 0.05
152 002636 金安国纪 36,100 543,305.00 0.05
153 688075 安旭生物 4,177 537,872.29 0.05
154 600183 生益科技 22,700 534,585.00 0.05
155 000528 柳工 67,500 520,425.00 0.04
156 002460 赣锋锂业 3,600 514,260.00 0.04
157 601225 陕西煤业 42,000 512,400.00 0.04
158 601088 中国神华 22,600 508,952.00 0.04
159 002736 国信证券 43,800 502,824.00 0.04
160 600353 旭光电子 68,100 501,897.00 0.04
161 300759 康龙化成 3,500 494,445.00 0.04
162 600176 中国巨石 27,100 493,220.00 0.04
163 600111 北方稀土 10,600 485,480.00 0.04
164 600582 天地科技 110,300 483,114.00 0.04
165 601336 新华保险 12,400 482,112.00 0.04
166 002821 凯莱英 1,100 478,500.00 0.04
167 300583 赛托生物 19,000 468,920.00 0.04
168 000590 启迪药业 47,400 468,312.00 0.04
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
54
169 000701 厦门信达 84,900 459,309.00 0.04
170 002817 黄山胶囊 37,900 457,074.00 0.04
171 000157 中联重科 63,500 455,295.00 0.04
172 002241 歌尔股份 8,400 454,440.00 0.04
173 300433 蓝思科技 19,400 445,812.00 0.04
174 688118 普元信息 18,100 442,002.00 0.04
175 600613 神奇制药 68,800 441,696.00 0.04
176 300450 先导智能 5,900 438,783.00 0.04
177 600573 惠泉啤酒 42,500 429,675.00 0.04
178 603323 苏农银行 88,000 428,560.00 0.04
179 603989 艾华集团 10,100 418,140.00 0.04
180 601138 工业富联 34,900 416,008.00 0.04
181 601658 邮储银行 81,100 413,610.00 0.04
182 603773 沃格光电 19,960 409,579.20 0.04
183 603566 普莱柯 18,500 408,850.00 0.04
184 603117 万林物流 102,500 407,950.00 0.04
185 603168 莎普爱思 43,000 407,640.00 0.03
186 002495 佳隆股份 149,600 403,920.00 0.03
187 603706 东方环宇 27,300 403,767.00 0.03
188 000633 合金投资 67,800 401,376.00 0.03
189 002709 天赐材料 3,500 401,275.00 0.03
190 603790 雅运股份 37,500 394,875.00 0.03
191 300274 阳光电源 2,700 393,660.00 0.03
192 002660 茂硕电源 48,600 391,230.00 0.03
193 600958 东方证券 26,200 386,188.00 0.03
194 603799 华友钴业 3,500 386,085.00 0.03
195 002371 北方华创 1,100 381,722.00 0.03
196 000678 襄阳轴承 81,600 381,072.00 0.03
197 600186 莲花健康 126,600 381,066.00 0.03
198 000020 深华发 A 41,500 380,140.00 0.03
199 603889 新澳股份 60,500 374,495.00 0.03
200 603322 超讯通信 29,600 373,256.00 0.03
201 600011 华能国际 38,400 372,096.00 0.03
202 300661 圣邦股份 1,200 370,800.00 0.03
203 002601 龙佰集团 12,900 368,811.00 0.03
204 000425 徐工机械 61,400 367,786.00 0.03
205 600926 杭州银行 27,600 353,832.00 0.03
206 600883 博闻科技 40,900 348,468.00 0.03
207 688181 八亿时空 7,300 346,020.00 0.03
208 688111 金山办公 1,300 344,500.00 0.03
209 600232 金鹰股份 63,400 342,994.00 0.03
210 600697 欧亚集团 27,300 340,158.00 0.03
211 002048 宁波华翔 15,700 339,591.00 0.03
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
55
212 600438 通威股份 7,500 337,200.00 0.03
213 000733 振华科技 2,700 335,556.00 0.03
214 002348 高乐股份 153,600 334,848.00 0.03
215 603880 南卫股份 46,466 332,696.56 0.03
216 600287 江苏舜天 70,700 331,583.00 0.03
217 603100 川仪股份 15,600 330,096.00 0.03
218 603926 铁流股份 20,100 327,429.00 0.03
219 603679 华体科技 23,900 325,040.00 0.03
220 600352 浙江龙盛 25,700 324,591.00 0.03
221 688058 宝兰德 4,000 324,440.00 0.03
222 300553 集智股份 8,300 322,123.00 0.03
223 300637 扬帆新材 38,500 319,935.00 0.03
224 600893 航发动力 5,000 317,300.00 0.03
225 688168 安博通 5,097 316,370.79 0.03
226 603196 日播时尚 38,800 309,624.00 0.03
227 002745 木林森 20,400 308,652.00 0.03
228 603226 菲林格尔 40,900 302,251.00 0.03
229 600647 同达创业 23,500 301,975.00 0.03
230 000715 中兴商业 61,700 301,713.00 0.03
231 300521 爱司凯 21,400 301,526.00 0.03
232 300749 顶固集创 31,000 300,390.00 0.03
233 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.03
234 002861 瀛通通讯 23,500 298,450.00 0.03
235 000799 酒鬼酒 1,400 297,500.00 0.03
236 300347 泰格医药 2,300 293,940.00 0.03
237 600998 九州通 19,900 292,928.00 0.03
238 002049 紫光国微 1,300 292,500.00 0.03
239 688553 汇宇制药 8,928 286,678.08 0.02
240 300626 华瑞股份 28,100 283,248.00 0.02
241 002615 哈尔斯 50,500 281,790.00 0.02
242 600219 南山铝业 59,800 281,658.00 0.02
243 688005 容百科技 2,431 280,974.98 0.02
244 000401 冀东水泥 23,400 279,864.00 0.02
245 601677 明泰铝业 6,300 277,767.00 0.02
246 603260 合盛硅业 2,100 277,137.00 0.02
247 603386 广东骏亚 13,100 274,576.00 0.02
248 603115 海星股份 10,300 269,860.00 0.02
249 300760 迈瑞医疗 700 266,560.00 0.02
250 300593 新雷能 4,900 266,462.00 0.02
251 002382 蓝帆医疗 16,300 265,527.00 0.02
252 603678 火炬电子 3,500 264,775.00 0.02
253 002027 分众传媒 32,300 264,537.00 0.02
254 300625 三雄极光 17,300 262,787.00 0.02
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
56
255 601618 中国中冶 68,500 262,355.00 0.02
256 688122 西部超导 2,675 259,314.50 0.02
257 600745 闻泰科技 2,000 258,600.00 0.02
258 000625 长安汽车 16,900 256,711.00 0.02
259 600332 白云山 7,400 253,080.00 0.02
260 300677 英科医疗 4,350 251,604.00 0.02
261 688202 美迪西 517 251,050.03 0.02
262 002322 理工环科 20,800 249,392.00 0.02
263 002869 金溢科技 16,000 248,640.00 0.02
264 603456 九洲药业 4,400 247,544.00 0.02
265 603920 世运电路 11,100 247,530.00 0.02
266 300270 中威电子 38,400 245,376.00 0.02
267 002746 仙坛股份 23,200 243,368.00 0.02
268 603486 科沃斯 1,600 241,520.00 0.02
269 000949 新乡化纤 41,600 233,376.00 0.02
270 688396 华润微 3,536 228,425.60 0.02
271 300680 隆盛科技 7,300 227,760.00 0.02
272 603659 璞泰来 1,400 224,854.00 0.02
273 601607 上海医药 11,200 222,544.00 0.02
274 000596 古井贡酒 900 219,600.00 0.02
275 600894 广日股份 28,800 217,152.00 0.02
276 601086 国芳集团 54,200 214,632.00 0.02
277 300896 爱美客 400 214,444.00 0.02
278 002304 洋河股份 1,300 214,149.00 0.02
279 002677 浙江美大 12,200 211,670.00 0.02
280 002724 海洋王 12,800 209,280.00 0.02
281 600967 内蒙一机 17,500 209,125.00 0.02
282 002527 新时达 25,000 209,000.00 0.02
283 603739 蔚蓝生物 11,100 206,460.00 0.02
284 002107 沃华医药 27,900 206,460.00 0.02
285 600724 宁波富达 56,200 206,254.00 0.02
286 600426 华鲁恒升 6,420 200,946.00 0.02
287 002812 恩捷股份 800 200,320.00 0.02
288 300363 博腾股份 2,200 196,790.00 0.02
289 002394 联发股份 23,600 193,756.00 0.02
290 002315 焦点科技 11,400 193,572.00 0.02
291 601882 海天精工 7,800 193,206.00 0.02
292 002381 双箭股份 23,700 191,496.00 0.02
293 601216 君正集团 36,600 191,418.00 0.02
294 600675 中华企业 63,200 190,232.00 0.02
295 603839 安正时尚 21,820 190,052.20 0.02
296 000906 浙商中拓 17,100 189,981.00 0.02
297 000900 现代投资 44,900 189,478.00 0.02
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
57
298 601019 山东出版 30,800 189,420.00 0.02
299 002008 大族激光 3,500 189,000.00 0.02
300 002014 永新股份 22,000 188,760.00 0.02
301 002388 新亚制程 33,500 188,605.00 0.02
302 002887 绿茵生态 19,200 187,968.00 0.02
303 600987 航民股份 33,800 187,928.00 0.02
304 600269 赣粤高速 54,600 187,278.00 0.02
305 002714 牧原股份 3,500 186,760.00 0.02
306 002938 鹏鼎控股 4,400 186,692.00 0.02
307 300390 天华超净 2,300 186,300.00 0.02
308 600846 同济科技 22,700 185,232.00 0.02
309 603369 今世缘 3,400 184,960.00 0.02
310 600886 国投电力 16,000 183,520.00 0.02
311 002916 深南电路 1,500 182,730.00 0.02
312 688356 键凯科技 538 181,375.94 0.02
313 300349 金卡智能 14,900 179,545.00 0.02
314 600690 海尔智家 6,000 179,340.00 0.02
315 600373 中文传媒 14,500 179,220.00 0.02
316 600123 兰花科创 19,000 178,030.00 0.02
317 000848 承德露露 16,400 177,940.00 0.02
318 601566 九牧王 14,300 176,748.00 0.02
319 603328 依顿电子 22,000 176,000.00 0.02
320 300773 拉卡拉 6,000 174,120.00 0.01
321 000800 一汽解放 16,900 173,901.00 0.01
322 601231 环旭电子 10,700 171,842.00 0.01
323 600862 中航高科 4,800 171,648.00 0.01
324 603444 吉比特 400 168,740.00 0.01
325 600429 三元股份 28,000 168,280.00 0.01
326 002555 三七互娱 6,200 167,524.00 0.01
327 300171 东富龙 3,300 166,782.00 0.01
328 603676 卫信康 17,900 166,291.00 0.01
329 300130 新国都 11,300 165,884.00 0.01
330 600502 安徽建工 39,700 164,755.00 0.01
331 603599 广信股份 4,200 163,800.00 0.01
332 601233 桐昆股份 7,700 163,086.00 0.01
333 601699 潞安环能 14,300 161,733.00 0.01
334 000976 华铁股份 28,800 159,840.00 0.01
335 601001 晋控煤业 16,600 159,526.00 0.01
336 600606 绿地控股 36,400 157,976.00 0.01
337 002459 晶澳科技 1,700 157,590.00 0.01
338 002884 凌霄泵业 5,600 156,632.00 0.01
339 603225 新凤鸣 10,500 155,925.00 0.01
340 000048 京基智农 8,900 154,059.00 0.01
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
58
341 300552 万集科技 3,800 153,102.00 0.01
342 688198 佰仁医疗 600 152,580.00 0.01
343 300837 浙矿股份 3,000 152,340.00 0.01
344 002109 兴化股份 25,100 151,855.00 0.01
345 601881 中国银河 13,500 151,065.00 0.01
346 300498 温氏股份 7,800 150,228.00 0.01
347 600018 上港集团 27,300 149,604.00 0.01
348 300327 中颖电子 2,200 149,380.00 0.01
349 603886 元祖股份 6,300 148,365.00 0.01
350 603833 欧派家居 1,000 147,500.00 0.01
351 603707 健友股份 3,500 147,000.00 0.01
352 000338 潍柴动力 8,200 146,698.00 0.01
353 600295 鄂尔多斯 6,200 146,258.00 0.01
354 002543 万和电气 19,300 146,101.00 0.01
355 300231 银信科技 16,300 146,048.00 0.01
356 601900 南方传媒 16,900 144,664.00 0.01
357 600551 时代出版 17,800 141,866.00 0.01
358 300196 长海股份 8,000 140,240.00 0.01
359 002449 国星光电 13,000 140,140.00 0.01
360 600835 上海机电 8,800 140,096.00 0.01
361 300726 宏达电子 1,400 140,084.00 0.01
362 688285 高铁电气 15,159 138,553.26 0.01
363 603127 昭衍新药 1,200 138,516.00 0.01
364 002296 辉煌科技 18,400 138,368.00 0.01
365 002839 张家港行 24,000 138,240.00 0.01
366 002757 南兴股份 9,000 137,250.00 0.01
367 002133 广宇集团 43,500 136,155.00 0.01
368 000661 长春高新 500 135,700.00 0.01
369 601155 新城控股 4,600 133,998.00 0.01
370 601168 西部矿业 9,800 133,378.00 0.01
371 600665 天地源 42,700 132,370.00 0.01
372 000926 福星股份 31,000 131,750.00 0.01
373 603956 威派格 7,400 131,720.00 0.01
374 600327 大东方 22,100 131,495.00 0.01
375 002352 顺丰控股 1,900 130,948.00 0.01
376 002758 浙农股份 10,475 129,785.25 0.01
377 002202 金风科技 7,800 128,466.00 0.01
378 300751 迈为股份 200 128,460.00 0.01
379 002493 荣盛石化 7,000 127,120.00 0.01
380 601816 京沪高铁 26,200 126,546.00 0.01
381 601636 旗滨集团 7,300 124,830.00 0.01
382 600207 安彩高科 18,400 124,752.00 0.01
383 002815 崇达技术 7,400 124,690.00 0.01
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
59
384 002244 滨江集团 26,700 124,422.00 0.01
385 300821 东岳硅材 6,800 124,304.00 0.01
386 603993 洛阳钼业 22,000 122,760.00 0.01
387 002605 姚记科技 5,400 122,742.00 0.01
388 688030 山石网科 4,100 121,606.00 0.01
389 300711 广哈通信 8,700 121,191.00 0.01
390 688598 金博股份 340 120,713.60 0.01
391 002179 中航光电 1,200 120,672.00 0.01
392 603848 好太太 8,700 120,495.00 0.01
393 000965 天保基建 46,300 120,380.00 0.01
394 002349 精华制药 10,600 119,568.00 0.01
395 688388 嘉元科技 950 119,272.50 0.01
396 601800 中国交建 13,900 119,262.00 0.01
397 300840 酷特智能 10,200 118,116.00 0.01
398 601015 陕西黑猫 18,100 117,288.00 0.01
399 000031 大悦城 31,400 117,122.00 0.01
400 002024 苏宁易购 28,400 117,008.00 0.01
401 603185 上机数控 700 116,886.00 0.01
402 600874 创业环保 16,500 116,655.00 0.01
403 002889 东方嘉盛 4,300 116,272.00 0.01
404 000011 深物业 A 9,900 115,434.00 0.01
405 605266 健之佳 1,500 114,855.00 0.01
406 600603 广汇物流 28,900 114,733.00 0.01
407 000028 国药一致 3,100 114,638.00 0.01
408 300772 运达股份 2,600 114,348.00 0.01
409 300628 亿联网络 1,400 114,030.00 0.01
410 000627 天茂集团 34,400 113,864.00 0.01
411 600460 士兰微 2,100 113,820.00 0.01
412 603156 养元饮品 4,000 113,640.00 0.01
413 002482 广田集团 46,700 113,481.00 0.01
414 601916 浙商银行 32,400 113,400.00 0.01
415 300260 新莱应材 2,400 113,208.00 0.01
416 002061 浙江交科 20,100 112,158.00 0.01
417 000521 长虹美菱 30,500 111,935.00 0.01
418 000402 金融街 19,600 110,936.00 0.01
419 002807 江阴银行 28,800 110,880.00 0.01
420 600285 羚锐制药 7,000 110,600.00 0.01
421 000636 风华高科 3,700 110,260.00 0.01
422 300124 汇川技术 1,600 109,760.00 0.01
423 002958 青农商行 28,300 109,238.00 0.01
424 300112 万讯自控 7,700 108,724.00 0.01
425 300127 银河磁体 4,300 108,575.00 0.01
426 601666 平煤股份 12,900 107,973.00 0.01
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
60
427 300408 三环集团 2,400 107,040.00 0.01
428 000667 美好置业 61,500 107,010.00 0.01
429 000893 亚钾国际 4,000 106,600.00 0.01
430 300015 爱尔眼科 2,500 105,700.00 0.01
431 002585 双星新材 3,900 105,612.00 0.01
432 000415 渤海租赁 36,153 105,205.23 0.01
433 001872 招商港口 6,200 105,090.00 0.01
434 002948 青岛银行 22,600 104,638.00 0.01
435 002088 鲁阳节能 4,000 104,000.00 0.01
436 000960 锡业股份 5,300 103,509.00 0.01
437 002968 新大正 2,900 102,747.00 0.01
438 002952 亚世光电 7,700 102,179.00 0.01
439 301155 海力风电 1,054 101,974.50 0.01
440 600571 信雅达 8,300 101,592.00 0.01
441 000046 泛海控股 54,000 101,520.00 0.01
442 300575 中旗股份 4,500 101,025.00 0.01
443 300512 中亚股份 6,300 100,548.00 0.01
444 603327 福蓉科技 5,700 100,320.00 0.01
445 000166 申万宏源 19,500 99,840.00 0.01
446 600763 通策医疗 500 99,500.00 0.01
447 688566 吉贝尔 4,338 98,993.16 0.01
448 688768 容知日新 907 98,445.78 0.01
449 300782 卓胜微 300 98,040.00 0.01
450 300613 富瀚微 600 97,830.00 0.01
451 002850 科达利 600 96,204.00 0.01
452 300519 新光药业 4,700 94,893.00 0.01
453 603321 梅轮电梯 13,300 94,696.00 0.01
454 601518 吉林高速 35,000 94,500.00 0.01
455 603289 泰瑞机器 9,700 93,799.00 0.01
456 688078 龙软科技 1,575 91,665.00 0.01
457 600880 博瑞传播 12,200 91,622.00 0.01
458 600110 诺德股份 5,700 90,915.00 0.01
459 600933 爱柯迪 4,700 90,616.00 0.01
460 300559 佳发教育 10,000 90,600.00 0.01
461 600739 辽宁成大 4,600 89,792.00 0.01
462 600742 一汽富维 7,500 89,700.00 0.01
463 600010 包钢股份 31,800 88,722.00 0.01
464 603803 瑞斯康达 11,200 88,704.00 0.01
465 300601 康泰生物 900 88,686.00 0.01
466 300696 爱乐达 1,700 88,298.00 0.01
467 000421 南京公用 17,800 87,932.00 0.01
468 002007 华兰生物 3,000 87,420.00 0.01
469 300190 维尔利 14,200 86,620.00 0.01
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
61
470 002412 汉森制药 13,600 86,360.00 0.01
471 603689 皖天然气 8,200 86,264.00 0.01
472 600711 盛屯矿业 8,000 85,840.00 0.01
473 688521 芯原股份 1,100 85,096.00 0.01
474 300121 阳谷华泰 7,300 84,753.00 0.01
475 000798 中水渔业 10,900 84,148.00 0.01
476 600190 锦州港 29,200 83,220.00 0.01
477 600192 长城电工 14,100 82,344.00 0.01
478 002759 天际股份 2,800 82,040.00 0.01
479 603768 常青股份 4,900 82,026.00 0.01
480 300852 四会富仕 1,400 81,788.00 0.01
481 601799 星宇股份 400 81,700.00 0.01
482 002641 永高股份 14,900 81,652.00 0.01
483 002820 桂发祥 8,000 81,600.00 0.01
484 300417 南华仪器 6,700 81,204.00 0.01
485 300595 欧普康视 1,400 80,318.00 0.01
486 600510 黑牡丹 10,600 79,288.00 0.01
487 688418 震有科技 5,200 78,936.00 0.01
488 002380 科远智慧 5,400 78,786.00 0.01
489 002517 恺英网络 13,500 78,570.00 0.01
490 300861 美畅股份 1,000 77,770.00 0.01
491 300154 瑞凌股份 11,500 77,740.00 0.01
492 000553 安道麦 A 9,200 77,648.00 0.01
493 002267 陕天然气 10,500 77,385.00 0.01
494 688098 申联生物 7,000 77,280.00 0.01
495 002111 威海广泰 6,300 77,112.00 0.01
496 300641 正丹股份 11,000 77,000.00 0.01
497 603528 多伦科技 11,000 76,890.00 0.01
498 688010 福光股份 2,700 76,005.00 0.01
499 600545 卓郎智能 25,200 75,852.00 0.01
500 603053 成都燃气 7,300 75,847.00 0.01
501 000541 佛山照明 13,400 75,710.00 0.01
502 601615 明阳智能 2,900 75,690.00 0.01
503 600917 重庆燃气 9,000 75,510.00 0.01
504 300723 一品红 2,100 75,390.00 0.01
505 600025 华能水电 11,400 75,126.00 0.01
506 300515 三德科技 5,600 74,312.00 0.01
507 600389 江山股份 1,800 74,016.00 0.01
508 601568 北元集团 9,100 73,983.00 0.01
509 600372 中航电子 3,300 73,887.00 0.01
510 603166 福达股份 8,500 73,865.00 0.01
511 601886 江河集团 11,200 73,808.00 0.01
512 603711 香飘飘 4,500 73,800.00 0.01
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
62
513 603712 七一二 1,700 73,610.00 0.01
514 002841 视源股份 900 73,260.00 0.01
515 600971 恒源煤电 11,300 72,998.00 0.01
516 300033 同花顺 500 72,290.00 0.01
517 603159 上海亚虹 4,600 72,082.00 0.01
518 603267 鸿远电子 400 71,776.00 0.01
519 603738 泰晶科技 1,200 71,160.00 0.01
520 002346 柘中股份 3,700 70,929.00 0.01
521 002013 中航机电 3,900 70,902.00 0.01
522 002539 云图控股 5,300 70,331.00 0.01
523 603203 快克股份 1,900 70,053.00 0.01
524 601236 红塔证券 5,800 69,136.00 0.01
525 002064 华峰化学 6,600 68,904.00 0.01
526 688399 硕世生物 500 68,750.00 0.01
527 002607 中公教育 8,600 67,596.00 0.01
528 300114 中航电测 3,800 67,184.00 0.01
529 300223 北京君正 500 67,000.00 0.01
530 600853 龙建股份 24,100 66,757.00 0.01
531 002254 泰和新材 3,400 66,674.00 0.01
532 002082 万邦德 4,500 66,555.00 0.01
533 603025 大豪科技 2,500 65,975.00 0.01
534 002925 盈趣科技 1,900 64,657.00 0.01
535 300299 富春股份 9,700 64,117.00 0.01
536 002738 中矿资源 900 63,324.00 0.01
537 300493 润欣科技 7,900 63,042.00 0.01
538 002043 兔宝宝 5,200 62,816.00 0.01
539 600299 安迪苏 5,000 61,600.00 0.01
540 603612 索通发展 3,000 61,560.00 0.01
541 000877 天山股份 4,000 61,240.00 0.01
542 002949 华阳国际 3,300 60,390.00 0.01
543 600566 济川药业 2,100 59,514.00 0.01
544 300747 锐科激光 1,000 59,110.00 0.01
545 603516 淳中科技 2,900 58,812.00 0.01
546 002558 巨人网络 4,900 58,653.00 0.01
547 601100 恒立液压 700 57,260.00 0.00
548 300667 必创科技 2,500 57,075.00 0.00
549 603589 口子窖 800 56,696.00 0.00
550 688579 山大地纬 4,300 55,900.00 0.00
551 603217 元利科技 1,100 55,748.00 0.00
552 600348 华阳股份 4,700 55,695.00 0.00
553 002989 中天精装 2,200 55,638.00 0.00
554 002545 东方铁塔 6,100 55,632.00 0.00
555 605006 山东玻纤 4,000 55,600.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
63
556 002253 川大智胜 3,100 55,304.00 0.00
557 600831 广电网络 8,900 55,091.00 0.00
558 002978 安宁股份 1,300 54,964.00 0.00
559 002955 鸿合科技 2,500 54,550.00 0.00
560 301177 迪阿股份 469 54,441.52 0.00
561 002642 荣联科技 9,500 54,435.00 0.00
562 002116 中国海诚 7,600 54,264.00 0.00
563 000156 华数传媒 6,400 54,144.00 0.00
564 688369 致远互联 760 54,074.00 0.00
565 688099 晶晨股份 412 53,642.40 0.00
566 300465 高伟达 4,400 53,548.00 0.00
567 300529 健帆生物 1,000 53,300.00 0.00
568 601933 永辉超市 13,100 53,055.00 0.00
569 002421 达实智能 13,600 52,496.00 0.00
570 603806 福斯特 400 52,220.00 0.00
571 300504 天邑股份 2,700 52,218.00 0.00
572 601865 福莱特 900 52,146.00 0.00
573 002469 三维化学 7,700 52,129.00 0.00
574 002066 瑞泰科技 4,700 52,076.00 0.00
575 688004 博汇科技 1,480 52,036.80 0.00
576 300034 钢研高纳 900 51,840.00 0.00
577 600728 佳都科技 6,200 51,646.00 0.00
578 603999 读者传媒 9,400 51,512.00 0.00
579 002137 实益达 8,500 51,425.00 0.00
580 601949 中国出版 8,800 51,392.00 0.00
581 002311 海大集团 700 51,310.00 0.00
582 002648 卫星化学 1,280 51,238.40 0.00
583 002222 福晶科技 2,700 51,111.00 0.00
584 600810 神马股份 4,100 51,045.00 0.00
585 300380 安硕信息 3,000 50,880.00 0.00
586 603616 韩建河山 8,400 50,820.00 0.00
587 688398 赛特新材 1,000 50,800.00 0.00
588 002161 远望谷 10,000 50,800.00 0.00
589 600578 京能电力 15,100 50,736.00 0.00
590 603118 共进股份 5,300 50,668.00 0.00
591 002325 洪涛股份 17,700 50,622.00 0.00
592 603106 恒银科技 8,300 50,547.00 0.00
593 688313 仕佳光子 3,900 50,271.00 0.00
594 003013 地铁设计 2,500 50,200.00 0.00
595 603186 华正新材 1,200 50,148.00 0.00
596 002876 三利谱 800 49,984.00 0.00
597 002152 广电运通 4,200 49,980.00 0.00
598 002065 东华软件 6,400 49,920.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
64
599 688016 心脉医疗 200 49,748.00 0.00
600 300548 博创科技 1,500 49,560.00 0.00
601 002062 宏润建设 12,200 49,532.00 0.00
602 002811 郑中设计 5,500 49,445.00 0.00
603 300596 利安隆 1,100 49,236.00 0.00
604 600795 国电电力 15,500 49,135.00 0.00
605 300769 德方纳米 100 49,116.00 0.00
606 600819 耀皮玻璃 8,800 49,104.00 0.00
607 600939 重庆建工 12,000 49,080.00 0.00
608 002281 光迅科技 2,100 48,909.00 0.00
609 600497 驰宏锌锗 9,800 48,902.00 0.00
610 000761 本钢板材 11,600 48,720.00 0.00
611 002327 富安娜 5,700 48,678.00 0.00
612 002233 塔牌集团 4,600 48,668.00 0.00
613 603929 亚翔集成 4,000 48,640.00 0.00
614 603003 龙宇燃油 6,800 48,552.00 0.00
615 600756 浪潮软件 3,700 48,507.00 0.00
616 002039 黔源电力 2,300 48,484.00 0.00
617 600231 凌钢股份 18,200 48,412.00 0.00
618 688578 艾力斯 1,600 48,320.00 0.00
619 002541 鸿路钢构 900 48,186.00 0.00
620 688055 龙腾光电 7,027 48,134.95 0.00
621 601969 海南矿业 4,000 48,040.00 0.00
622 300891 惠云钛业 3,000 48,030.00 0.00
623 600180 瑞茂通 6,700 47,838.00 0.00
624 300042 朗科科技 3,100 47,678.00 0.00
625 300740 水羊股份 3,000 47,670.00 0.00
626 301050 雷电微力 203 47,652.22 0.00
627 002401 中远海科 4,700 47,564.00 0.00
628 600714 金瑞矿业 3,500 47,390.00 0.00
629 002396 星网锐捷 2,000 47,140.00 0.00
630 600029 南方航空 6,900 46,989.00 0.00
631 300592 华凯创意 2,500 46,800.00 0.00
632 603232 格尔软件 2,900 46,690.00 0.00
633 603383 顶点软件 1,300 46,670.00 0.00
634 000977 浪潮信息 1,300 46,579.00 0.00
635 300621 维业股份 5,100 46,563.00 0.00
636 600623 华谊集团 5,100 46,410.00 0.00
637 603602 纵横通信 4,500 46,260.00 0.00
638 688188 柏楚电子 119 45,869.74 0.00
639 688258 卓易信息 1,300 45,864.00 0.00
640 300768 迪普科技 1,100 45,375.00 0.00
641 300037 新宙邦 400 45,200.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
65
642 603496 恒为科技 2,900 44,950.00 0.00
643 600676 交运股份 10,400 44,928.00 0.00
644 000851 高鸿股份 7,500 44,850.00 0.00
645 300682 朗新科技 1,200 44,436.00 0.00
646 300181 佐力药业 3,800 44,308.00 0.00
647 603392 万泰生物 200 44,300.00 0.00
648 603938 三孚股份 1,200 44,148.00 0.00
649 000938 紫光股份 1,900 43,415.00 0.00
650 002466 天齐锂业 400 42,800.00 0.00
651 688333 铂力特 200 42,600.00 0.00
652 688029 南微医学 200 42,534.00 0.00
653 601878 浙商证券 3,200 42,176.00 0.00
654 601808 中海油服 2,800 42,000.00 0.00
655 300393 中来股份 2,200 41,888.00 0.00
656 603901 永创智能 2,600 41,860.00 0.00
657 600989 宝丰能源 2,400 41,664.00 0.00
658 600416 湘电股份 1,900 41,591.00 0.00
659 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00
660 600015 华夏银行 7,400 41,440.00 0.00
661 600170 上海建工 11,500 41,400.00 0.00
662 000683 远兴能源 5,600 40,880.00 0.00
663 600851 海欣股份 4,599 40,839.12 0.00
664 000862 银星能源 4,600 40,756.00 0.00
665 000703 恒逸石化 3,800 40,356.00 0.00
666 600362 江西铜业 1,800 40,194.00 0.00
667 600151 航天机电 2,900 40,165.00 0.00
668 300721 怡达股份 800 40,080.00 0.00
669 603105 芯能科技 2,400 39,888.00 0.00
670 300550 和仁科技 3,100 39,835.00 0.00
671 002120 韵达股份 1,900 38,874.00 0.00
672 603290 斯达半导 100 38,100.00 0.00
673 600537 亿晶光电 8,000 37,840.00 0.00
674 600570 恒生电子 600 37,290.00 0.00
675 603396 金辰股份 300 36,900.00 0.00
676 300627 华测导航 800 36,800.00 0.00
677 688138 清溢光电 1,900 36,518.00 0.00
678 600875 东方电气 1,700 36,414.00 0.00
679 603218 日月股份 1,100 36,245.00 0.00
680 300091 金通灵 5,700 35,967.00 0.00
681 300569 天能重工 2,400 35,856.00 0.00
682 002610 爱康科技 7,600 35,720.00 0.00
683 300118 东方日升 1,100 35,717.00 0.00
684 002059 云南旅游 5,900 35,459.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
66
685 002580 圣阳股份 4,300 35,174.00 0.00
686 002218 拓日新能 5,200 35,152.00 0.00
687 300080 易成新能 6,000 34,920.00 0.00
688 300185 通裕重工 9,700 34,920.00 0.00
689 688017 绿的谐波 200 34,912.00 0.00
690 002531 天顺风能 1,800 34,902.00 0.00
691 300443 金雷股份 600 34,656.00 0.00
692 300149 睿智医药 2,500 34,525.00 0.00
693 601727 上海电气 7,100 34,506.00 0.00
694 300083 创世纪 2,400 34,272.00 0.00
695 600163 中闽能源 3,900 34,203.00 0.00
696 603043 广州酒家 1,400 33,684.00 0.00
697 601218 吉鑫科技 6,100 33,611.00 0.00
698 603628 清源股份 2,500 33,425.00 0.00
699 601908 京运通 3,600 33,012.00 0.00
700 603507 振江股份 800 32,720.00 0.00
701 000887 中鼎股份 1,500 32,715.00 0.00
702 002506 协鑫集成 8,600 32,680.00 0.00
703 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00
704 601689 拓普集团 600 31,800.00 0.00
705 688368 晶丰明源 99 31,689.90 0.00
706 688701 卓锦股份 2,340 31,590.00 0.00
707 300623 捷捷微电 1,000 31,460.00 0.00
708 600577 精达股份 4,200 31,248.00 0.00
709 600703 三安光电 806 30,273.36 0.00
710 600733 北汽蓝谷 3,000 30,060.00 0.00
711 603305 旭升股份 600 29,928.00 0.00
712 600885 宏发股份 400 29,856.00 0.00
713 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00
714 600196 复星医药 600 29,364.00 0.00
715 002212 天融信 1,500 28,755.00 0.00
716 600588 用友网络 800 28,704.00 0.00
717 002966 苏州银行 4,200 28,434.00 0.00
718 603239 浙江仙通 1,600 28,000.00 0.00
719 688095 福昕软件 200 27,602.00 0.00
720 002906 华阳集团 500 27,480.00 0.00
721 002623 亚玛顿 800 27,328.00 0.00
722 600079 人福医药 1,200 27,024.00 0.00
723 300294 博雅生物 700 26,845.00 0.00
724 688180 君实生物 400 26,792.00 0.00
725 688561 奇安信 300 26,376.00 0.00
726 300636 同和药业 1,000 26,360.00 0.00
727 002276 万马股份 2,900 26,129.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
67
728 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
729 603319 湘油泵 1,000 25,720.00 0.00
730 603730 岱美股份 1,100 25,652.00 0.00
731 300776 帝尔激光 100 25,590.00 0.00
732 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00
733 688008 澜起科技 300 25,161.00 0.00
734 603089 正裕工业 2,700 25,137.00 0.00
735 301221 光庭信息 280 24,841.60 0.00
736 002441 众业达 2,400 24,480.00 0.00
737 688157 松井股份 200 24,340.00 0.00
738 600406 国电南瑞 600 24,018.00 0.00
739 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
740 300434 金石亚药 2,200 23,892.00 0.00
741 600664 哈药股份 6,700 23,785.00 0.00
742 300406 九强生物 1,200 23,784.00 0.00
743 300416 苏试试验 700 23,765.00 0.00
744 300639 凯普生物 800 23,608.00 0.00
745 605222 起帆电缆 900 23,391.00 0.00
746 300138 晨光生物 1,400 23,380.00 0.00
747 600009 上海机场 500 23,345.00 0.00
748 002729 好利科技 500 23,320.00 0.00
749 600563 法拉电子 100 23,240.00 0.00
750 603816 顾家家居 300 23,148.00 0.00
751 600380 健康元 1,800 23,112.00 0.00
752 600718 东软集团 1,700 23,052.00 0.00
753 300110 华仁药业 4,800 23,040.00 0.00
754 300401 花园生物 1,600 23,008.00 0.00
755 688299 长阳科技 700 22,890.00 0.00
756 300413 芒果超媒 400 22,888.00 0.00
757 300453 三鑫医疗 1,800 22,734.00 0.00
758 002824 和胜股份 500 22,685.00 0.00
759 603666 亿嘉和 300 22,536.00 0.00
760 603112 华翔股份 1,700 22,440.00 0.00
761 600267 海正药业 1,600 22,384.00 0.00
762 300470 中密控股 500 22,335.00 0.00
763 300268 佳沃食品 1,200 22,248.00 0.00
764 002595 豪迈科技 800 22,208.00 0.00
765 000514 渝开发 5,600 22,176.00 0.00
766 688101 三达膜 1,100 22,110.00 0.00
767 002408 齐翔腾达 2,100 22,050.00 0.00
768 600803 新奥股份 1,200 22,032.00 0.00
769 605009 豪悦护理 400 21,996.00 0.00
770 600273 嘉化能源 1,900 21,983.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
68
771 002105 信隆健康 2,200 21,978.00 0.00
772 688516 奥特维 89 21,869.08 0.00
773 603366 日出东方 4,300 21,801.00 0.00
774 600592 龙溪股份 2,100 21,735.00 0.00
775 300193 佳士科技 1,700 21,675.00 0.00
776 603160 汇顶科技 200 21,554.00 0.00
777 688001 华兴源创 600 21,522.00 0.00
778 300012 华测检测 800 21,496.00 0.00
779 300067 安诺其 4,900 21,364.00 0.00
780 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00
781 688308 欧科亿 300 21,204.00 0.00
782 603087 甘李药业 300 21,102.00 0.00
783 600650 锦江在线 2,200 21,098.00 0.00
784 300705 九典制药 600 21,084.00 0.00
785 600105 永鼎股份 3,900 20,943.00 0.00
786 000657 中钨高新 1,300 20,904.00 0.00
787 603950 长源东谷 1,200 20,880.00 0.00
788 603429 集友股份 800 20,880.00 0.00
789 002698 博实股份 1,600 20,864.00 0.00
790 603617 君禾股份 1,700 20,859.00 0.00
791 600383 金地集团 1,600 20,752.00 0.00
792 300352 北信源 3,400 20,740.00 0.00
793 300445 康斯特 1,400 20,734.00 0.00
794 600346 恒力石化 900 20,673.00 0.00
795 002266 浙富控股 2,900 20,648.00 0.00
796 002434 万里扬 1,400 20,636.00 0.00
797 300620 光库科技 400 20,604.00 0.00
798 603298 杭叉集团 1,200 20,580.00 0.00
799 603220 中贝通信 1,300 20,527.00 0.00
800 688015 交控科技 557 20,497.60 0.00
801 601965 中国汽研 1,100 20,471.00 0.00
802 603277 银都股份 1,100 20,350.00 0.00
803 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
804 688586 江航装备 600 20,340.00 0.00
805 300226 上海钢联 500 20,325.00 0.00
806 688036 传音控股 129 20,240.10 0.00
807 603855 华荣股份 800 20,224.00 0.00
808 600060 海信视像 1,500 20,175.00 0.00
809 600829 人民同泰 3,000 20,160.00 0.00
810 002877 智能自控 2,900 20,068.00 0.00
811 002743 富煌钢构 2,800 20,048.00 0.00
812 002593 日上集团 4,900 20,041.00 0.00
813 603020 爱普股份 1,400 19,908.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
69
814 000913 钱江摩托 1,400 19,866.00 0.00
815 688335 复洁环保 600 19,860.00 0.00
816 600888 新疆众和 2,400 19,848.00 0.00
817 603859 能科科技 500 19,845.00 0.00
818 600066 宇通客车 1,800 19,836.00 0.00
819 688298 东方生物 86 19,823.00 0.00
820 300395 菲利华 300 19,722.00 0.00
821 600824 益民集团 5,100 19,686.00 0.00
822 002808 恒久科技 2,400 19,656.00 0.00
823 000403 派林生物 700 19,621.00 0.00
824 300825 阿尔特 700 19,607.00 0.00
825 300792 壹网壹创 400 19,600.00 0.00
826 603199 九华旅游 900 19,548.00 0.00
827 002150 通润装备 3,100 19,530.00 0.00
828 603915 国茂股份 500 19,450.00 0.00
829 002833 弘亚数控 600 19,308.00 0.00
830 002472 双环传动 700 19,306.00 0.00
831 300454 深信服 100 19,100.00 0.00
832 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
833 688312 燕麦科技 700 18,900.00 0.00
834 600660 福耀玻璃 400 18,856.00 0.00
835 002236 大华股份 800 18,784.00 0.00
836 002690 美亚光电 500 18,730.00 0.00
837 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00
838 603022 新通联 1,500 18,600.00 0.00
839 601188 龙江交通 5,300 18,550.00 0.00
840 002282 博深股份 2,000 18,380.00 0.00
841 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00
842 600814 杭州解百 2,800 18,284.00 0.00
843 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
844 300748 金力永磁 400 17,956.00 0.00
845 300211 亿通科技 1,400 17,920.00 0.00
846 600459 贵研铂业 700 17,815.00 0.00
847 600148 长春一东 1,000 17,520.00 0.00
848 603357 设计总院 1,900 17,518.00 0.00
849 603797 联泰环保 2,500 17,450.00 0.00
850 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00
851 603129 春风动力 100 17,300.00 0.00
852 000573 粤宏远 A 5,400 17,172.00 0.00
853 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00
854 600547 山东黄金 900 16,938.00 0.00
855 300142 沃森生物 300 16,860.00 0.00
856 002428 云南锗业 1,400 16,800.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
70
857 002149 西部材料 900 16,668.00 0.00
858 603663 三祥新材 600 16,650.00 0.00
859 600655 豫园股份 1,600 16,480.00 0.00
860 600330 天通股份 1,000 16,230.00 0.00
861 601877 正泰电器 300 16,167.00 0.00
862 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
863 000969 安泰科技 1,500 16,065.00 0.00
864 002182 云海金属 700 16,058.00 0.00
865 002977 天箭科技 200 16,012.00 0.00
866 688981 中芯国际 301 15,949.99 0.00
867 300656 民德电子 300 15,945.00 0.00
868 000762 西藏矿业 300 15,939.00 0.00
869 002842 翔鹭钨业 1,700 15,929.00 0.00
870 600549 厦门钨业 700 15,841.00 0.00
871 002378 章源钨业 1,900 15,808.00 0.00
872 000975 银泰黄金 1,800 15,804.00 0.00
873 002271 东方雨虹 300 15,804.00 0.00
874 002167 东方锆业 2,000 15,800.00 0.00
875 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
876 688599 天合光能 200 15,780.00 0.00
877 601958 金钼股份 2,300 15,755.00 0.00
878 002230 科大讯飞 300 15,753.00 0.00
879 600392 盛和资源 800 15,696.00 0.00
880 300650 太龙股份 500 15,615.00 0.00
881 000062 深圳华强 900 15,507.00 0.00
882 603045 福达合金 900 15,444.00 0.00
883 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00
884 603399 吉翔股份 2,300 15,203.00 0.00
885 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00
886 603979 金诚信 700 15,036.00 0.00
887 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
888 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
889 600638 新黄浦 2,600 14,898.00 0.00
890 002286 保龄宝 1,100 14,872.00 0.00
891 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
892 600259 广晟有色 300 14,772.00 0.00
893 601066 中信建投 500 14,625.00 0.00
894 601633 长城汽车 300 14,562.00 0.00
895 300102 乾照光电 1,600 14,384.00 0.00
896 600456 宝钛股份 200 14,356.00 0.00
897 688009 中国通号 2,866 14,272.68 0.00
898 300566 激智科技 500 14,210.00 0.00
899 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
71
900 002937 兴瑞科技 700 14,112.00 0.00
901 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
902 300131 英唐智控 1,700 13,838.00 0.00
903 603936 博敏电子 800 13,760.00 0.00
904 002456 欧菲光 1,400 13,580.00 0.00
905 002197 证通电子 1,500 13,155.00 0.00
906 300305 裕兴股份 700 13,132.00 0.00
907 002192 融捷股份 100 13,015.00 0.00
908 688012 中微公司 102 12,913.20 0.00
909 300708 聚灿光电 700 12,887.00 0.00
910 002881 美格智能 300 12,864.00 0.00
911 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
912 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
913 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
914 600980 北矿科技 700 12,663.00 0.00
915 002528 英飞拓 3,400 12,648.00 0.00
916 000727 冠捷科技 4,200 12,642.00 0.00
917 300602 飞荣达 500 12,555.00 0.00
918 300155 安居宝 1,800 12,546.00 0.00
919 002655 共达电声 700 12,509.00 0.00
920 002782 可立克 700 12,509.00 0.00
921 002130 沃尔核材 1,500 12,375.00 0.00
922 002923 润都股份 500 12,255.00 0.00
923 002132 恒星科技 2,000 12,220.00 0.00
924 002922 伊戈尔 600 12,186.00 0.00
925 002341 新纶新材 2,200 12,122.00 0.00
926 600023 浙能电力 3,000 12,120.00 0.00
927 300007 汉威科技 400 12,088.00 0.00
928 600288 大恒科技 900 12,051.00 0.00
929 002681 奋达科技 3,100 12,028.00 0.00
930 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
931 002369 卓翼科技 1,600 11,904.00 0.00
932 002521 齐峰新材 1,900 11,894.00 0.00
933 002845 同兴达 400 11,820.00 0.00
934 300227 光韵达 1,200 11,808.00 0.00
935 600717 天津港 2,800 11,732.00 0.00
936 002351 漫步者 1,000 11,720.00 0.00
937 002301 齐心集团 1,400 11,718.00 0.00
938 000831 五矿稀土 300 11,706.00 0.00
939 002141 贤丰控股 1,800 11,664.00 0.00
940 300232 洲明科技 1,300 11,622.00 0.00
941 300739 明阳电路 600 11,586.00 0.00
942 300657 弘信电子 700 11,557.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
72
943 300069 金利华电 500 11,530.00 0.00
944 300545 联得装备 500 11,500.00 0.00
945 600639 浦东金桥 900 11,493.00 0.00
946 603508 思维列控 500 11,490.00 0.00
947 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
948 600157 永泰能源 6,300 11,466.00 0.00
949 002587 奥拓电子 2,100 11,445.00 0.00
950 300220 金运激光 600 11,370.00 0.00
951 300543 朗科智能 800 11,200.00 0.00
952 000988 华工科技 400 11,144.00 0.00
953 000021 深科技 700 11,088.00 0.00
954 002902 铭普光磁 800 11,048.00 0.00
955 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
956 300516 久之洋 300 10,761.00 0.00
957 300462 华铭智能 800 10,560.00 0.00
958 300679 电连技术 200 10,500.00 0.00
959 300752 隆利科技 300 10,425.00 0.00
960 000822 山东海化 1,500 10,425.00 0.00
961 300681 英搏尔 100 10,220.00 0.00
962 000951 中国重汽 600 10,134.00 0.00
963 600600 青岛啤酒 100 9,900.00 0.00
964 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
965 601377 兴业证券 1,000 9,880.00 0.00
966 300360 炬华科技 800 9,872.00 0.00
967 300491 通合科技 500 9,850.00 0.00
968 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00
969 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00
970 002001 新和成 300 9,336.00 0.00
971 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
972 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
973 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
974 300660 江苏雷利 300 8,790.00 0.00
975 600699 均胜电子 400 8,788.00 0.00
976 688139 海尔生物 96 8,718.72 0.00
977 603179 新泉股份 200 8,656.00 0.00
978 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
979 300909 汇创达 200 8,610.00 0.00
980 600469 风神股份 1,700 8,483.00 0.00
981 601989 中国重工 2,000 8,440.00 0.00
982 688177 百奥泰 326 8,420.58 0.00
983 603063 禾望电气 200 8,062.00 0.00
984 000963 华东医药 200 8,040.00 0.00
985 603786 科博达 100 8,030.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
73
986 600918 中泰证券 800 7,976.00 0.00
987 300733 西菱动力 300 7,884.00 0.00
988 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
989 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
990 603838 四通股份 1,000 7,810.00 0.00
991 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
992 000510 新金路 1,300 7,683.00 0.00
993 688039 当虹科技 100 7,682.00 0.00
994 603286 日盈电子 400 7,664.00 0.00
995 300580 贝斯特 300 7,662.00 0.00
996 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
997 603677 奇精机械 600 7,596.00 0.00
998 002050 三花智控 300 7,590.00 0.00
999 002602 世纪华通 900 7,551.00 0.00
1,00
0
603001 奥康国际 800 7,544.00 0.00
1,00
1
002126 银轮股份 600 7,536.00 0.00
1,00
2
000554 泰山石油 1,400 7,462.00 0.00
1,00
3
600618 氯碱化工 600 7,446.00 0.00
1,00
4
600150 中国船舶 300 7,437.00 0.00
1,00
5
600523 贵航股份 300 7,320.00 0.00
1,00
6
000768 中航西飞 200 7,300.00 0.00
1,00
7
002284 亚太股份 700 7,287.00 0.00
1,00
8
600720 祁连山 700 7,280.00 0.00
1,00
9
000637 茂化实华 1,500 7,245.00 0.00
1,01
0
002213 大为股份 400 7,220.00 0.00
1,011 300100 双林股份 700 7,210.00 0.00
1,01
2
002654 万润科技 1,700 7,208.00 0.00
1,01
3
300617 安靠智电 100 7,171.00 0.00
1,01
4
000786 北新建材 200 7,166.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
74
1,01
5
603917 合力科技 300 7,140.00 0.00
1,01
6
603728 鸣志电器 300 7,113.00 0.00
1,01
7
603035 常熟汽饰 400 7,088.00 0.00
1,01
8
000559 万向钱潮 1,100 7,007.00 0.00
1,01
9
002865 钧达股份 100 7,000.00 0.00
1,02
0
300742 越博动力 200 6,976.00 0.00
1,02
1
600543 莫高股份 1,000 6,970.00 0.00
1,02
2
603016 新宏泰 300 6,960.00 0.00
1,02
3
603596 伯特利 100 6,960.00 0.00
1,02
4
300473 德尔股份 300 6,948.00 0.00
1,02
5
300507 苏奥传感 500 6,920.00 0.00
1,02
6
600081 东风科技 500 6,835.00 0.00
1,02
7
002921 联诚精密 400 6,832.00 0.00
1,02
8
600847 万里股份 400 6,828.00 0.00
1,02
9
603306 华懋科技 200 6,786.00 0.00
1,03
0
000589 贵州轮胎 1,100 6,765.00 0.00
1,03
1
601696 中银证券 500 6,725.00 0.00
1,03
2
603013 亚普股份 400 6,688.00 0.00
1,03
3
300286 安科瑞 200 6,636.00 0.00
1,03
4
002283 天润工业 700 6,608.00 0.00
1,03
5
603158 腾龙股份 400 6,600.00 0.00
1,03
6
300652 雷迪克 300 6,594.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
75
1,03
7
002339 积成电子 800 6,584.00 0.00
1,03
8
002239 奥特佳 1,800 6,570.00 0.00
1,03
9
601567 三星医疗 400 6,524.00 0.00
1,04
0
002516 旷达科技 1,000 6,490.00 0.00
1,04
1
002451 摩恩电气 900 6,489.00 0.00
1,04
2
600379 宝光股份 400 6,484.00 0.00
1,04
3
301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
1,04
4
000581 威孚高科 300 6,462.00 0.00
1,04
5
300643 万通智控 500 6,455.00 0.00
1,04
6
603899 晨光文具 100 6,451.00 0.00
1,04
7
603121 华培动力 600 6,444.00 0.00
1,04
8
002121 科陆电子 1,100 6,435.00 0.00
1,04
9
603997 继峰股份 400 6,432.00 0.00
1,05
0
300745 欣锐科技 100 6,420.00 0.00
1,05
1
301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
1,05
2
300258 精锻科技 500 6,405.00 0.00
1,05
3
002851 麦格米特 200 6,404.00 0.00
1,05
4
603922 金鸿顺 300 6,378.00 0.00
1,05
5
002715 登云股份 500 6,370.00 0.00
1,05
6
603085 天成自控 800 6,368.00 0.00
1,05
7
601360 三六零 500 6,360.00 0.00
1,05
8
002590 万安科技 600 6,342.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
76
1,05
9
002703 浙江世宝 1,000 6,320.00 0.00
1,06
0
300999 金龙鱼 100 6,293.00 0.00
1,06
1
300407 凯发电气 700 6,293.00 0.00
1,06
2
000656 金科股份 1,400 6,272.00 0.00
1,06
3
603333 尚纬股份 600 6,264.00 0.00
1,06
4
603767 中马传动 800 6,264.00 0.00
1,06
5
603037 凯众股份 300 6,219.00 0.00
1,06
6
300304 云意电气 900 6,219.00 0.00
1,06
7
600584 长电科技 200 6,204.00 0.00
1,06
8
600869 远东股份 900 6,192.00 0.00
1,06
9
000903 云内动力 1,700 6,188.00 0.00
1,07
0
603809 豪能股份 300 6,171.00 0.00
1,07
1
002488 金固股份 700 6,146.00 0.00
1,07
2
300695 兆丰股份 100 6,144.00 0.00
1,07
3
301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
1,07
4
300707 威唐工业 300 6,135.00 0.00
1,07
5
601311 骆驼股份 400 6,132.00 0.00
1,07
6
000700 模塑科技 1,200 6,120.00 0.00
1,07
7
002448 中原内配 900 6,093.00 0.00
1,07
8
603358 华达科技 300 6,084.00 0.00
1,07
9
000876 新希望 400 6,084.00 0.00
1,08
0
600845 宝信软件 100 6,083.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
77
1,08
1
002617 露笑科技 400 6,080.00 0.00
1,08
2
601238 广汽集团 400 6,076.00 0.00
1,08
3
002298 中电兴发 800 6,072.00 0.00
1,08
4
301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
1,08
5
603829 洛凯股份 500 6,065.00 0.00
1,08
6
601222 林洋能源 500 6,065.00 0.00
1,08
7
000921 海信家电 400 6,060.00 0.00
1,08
8
301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
1,08
9
603040 新坐标 300 6,045.00 0.00
1,09
0
002085 万丰奥威 1,100 6,039.00 0.00
1,09
1
002169 智光电气 500 6,030.00 0.00
1,09
2
300644 南京聚隆 300 6,012.00 0.00
1,09
3
002328 新朋股份 1,000 6,000.00 0.00
1,09
4
600960 渤海汽车 1,500 5,985.00 0.00
1,09
5
002568 百润股份 100 5,983.00 0.00
1,09
6
002730 电光科技 500 5,975.00 0.00
1,09
7
603758 秦安股份 700 5,971.00 0.00
1,09
8
002536 飞龙股份 700 5,971.00 0.00
1,09
9
000599 青岛双星 1,400 5,964.00 0.00
1,10
0
002662 京威股份 1,400 5,964.00 0.00
1,10
1
600480 凌云股份 600 5,946.00 0.00
1,10
2
603701 德宏股份 600 5,946.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
78
1,10
3
000030 富奥股份 800 5,936.00 0.00
1,10
4
600973 宝胜股份 1,000 5,930.00 0.00
1,10
5
601058 赛轮轮胎 400 5,916.00 0.00
1,10
6
600841 上柴股份 500 5,915.00 0.00
1,10
7
300222 科大智能 500 5,905.00 0.00
1,10
8
002510 天汽模 1,300 5,902.00 0.00
1,10
9
300283 温州宏丰 800 5,896.00 0.00
1,110 002101 广东鸿图 500 5,890.00 0.00
1,111 002454 松芝股份 700 5,887.00 0.00
1,112 002765 蓝黛科技 700 5,880.00 0.00
1,113 300432 富临精工 200 5,880.00 0.00
1,114 603178 圣龙股份 400 5,872.00 0.00
1,115 603348 文灿股份 100 5,841.00 0.00
1,116 603197 保隆科技 100 5,840.00 0.00
1,117 600517 国网英大 800 5,832.00 0.00
1,118 300670 大烨智能 600 5,826.00 0.00
1,119 300341 麦克奥迪 500 5,825.00 0.00
1,12
0
300018 中元股份 700 5,810.00 0.00
1,12
1
300423 昇辉科技 400 5,804.00 0.00
1,12
2
000301 东方盛虹 300 5,802.00 0.00
1,12
3
603618 杭电股份 800 5,784.00 0.00
1,12
4
300375 鹏翎股份 1,300 5,746.00 0.00
1,12
5
600218 全柴动力 400 5,744.00 0.00
1,12
6
002622 融钰集团 1,300 5,720.00 0.00
1,12
7
603368 柳药股份 300 5,712.00 0.00
1,12
8
603788 宁波高发 400 5,712.00 0.00
1,12
9
002300 太阳电缆 700 5,705.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
79
1,13
0
002498 汉缆股份 1,100 5,687.00 0.00
1,13
1
601021 春秋航空 100 5,680.00 0.00
1,13
2
603861 白云电器 500 5,675.00 0.00
1,13
3
601616 广电电气 1,500 5,670.00 0.00
1,13
4
002112 三变科技 700 5,670.00 0.00
1,13
5
300068 南都电源 400 5,664.00 0.00
1,13
6
600468 百利电气 1,100 5,643.00 0.00
1,13
7
300611 美力科技 500 5,640.00 0.00
1,13
8
300477 合纵科技 700 5,635.00 0.00
1,13
9
300062 中能电气 500 5,630.00 0.00
1,14
0
300585 奥联电子 400 5,624.00 0.00
1,14
1
002882 金龙羽 500 5,590.00 0.00
1,14
2
002708 光洋股份 800 5,584.00 0.00
1,14
3
300040 九洲集团 600 5,574.00 0.00
1,14
4
601108 财通证券 500 5,560.00 0.00
1,14
5
601179 中国西电 1,000 5,550.00 0.00
1,14
6
300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
1,14
7
603019 中科曙光 200 5,514.00 0.00
1,14
8
603939 益丰药房 100 5,511.00 0.00
1,14
9
603658 安图生物 100 5,506.00 0.00
1,15
0
001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
1,15
1
002355 兴民智通 900 5,499.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
80
1,15
2
002091 江苏国泰 400 5,492.00 0.00
1,15
3
002334 英威腾 700 5,488.00 0.00
1,15
4
601901 方正证券 700 5,488.00 0.00
1,15
5
002471 中超控股 2,000 5,480.00 0.00
1,15
6
300120 经纬辉开 600 5,478.00 0.00
1,15
7
600312 平高电气 600 5,454.00 0.00
1,15
8
603006 联明股份 500 5,435.00 0.00
1,15
9
603050 科林电气 300 5,400.00 0.00
1,16
0
300265 通光线缆 500 5,385.00 0.00
1,16
1
301038 深水规院 266 5,381.18 0.00
1,16
2
300141 和顺电气 400 5,360.00 0.00
1,16
3
603586 金麒麟 400 5,352.00 0.00
1,16
4
002553 南方轴承 500 5,350.00 0.00
1,16
5
002706 良信股份 300 5,346.00 0.00
1,16
6
300427 红相股份 400 5,328.00 0.00
1,16
7
300694 蠡湖股份 500 5,320.00 0.00
1,16
8
603320 迪贝电气 400 5,284.00 0.00
1,16
9
600178 东安动力 600 5,280.00 0.00
1,17
0
000551 创元科技 500 5,280.00 0.00
1,17
1
000783 长江证券 700 5,278.00 0.00
1,17
2
000400 许继电气 200 5,220.00 0.00
1,17
3
002885 京泉华 200 5,216.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
81
1,17
4
002350 北京科锐 600 5,178.00 0.00
1,17
5
002533 金杯电工 600 5,166.00 0.00
1,17
6
688126 沪硅产业 200 5,164.00 0.00
1,17
7
600115 中国东航 1,000 5,160.00 0.00
1,17
8
002227 奥特迅 300 5,127.00 0.00
1,17
9
002074 国轩高科 100 5,125.00 0.00
1,18
0
603606 东方电缆 100 5,116.00 0.00
1,18
1
002953 日丰股份 300 5,112.00 0.00
1,18
2
000682 东方电子 600 5,082.00 0.00
1,18
3
600550 保变电气 900 5,031.00 0.00
1,18
4
300376 易事特 500 5,025.00 0.00
1,18
5
600268 国电南自 500 5,015.00 0.00
1,18
6
300215 电科院 500 5,015.00 0.00
1,18
7
002606 大连电瓷 500 5,000.00 0.00
1,18
8
301059 金三江 259 4,998.70 0.00
1,18
9
300048 合康新能 700 4,998.00 0.00
1,19
0
603897 长城科技 100 4,984.00 0.00
1,19
1
300001 特锐德 200 4,974.00 0.00
1,19
2
002028 思源电气 100 4,921.00 0.00
1,19
3
601995 中金公司 100 4,903.00 0.00
1,19
4
000922 佳电股份 400 4,884.00 0.00
1,19
5
002414 高德红外 200 4,842.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
82
1,19
6
002252 上海莱士 700 4,774.00 0.00
1,19
7
002927 泰永长征 400 4,764.00 0.00
1,19
8
301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
1,19
9
002879 长缆科技 200 4,720.00 0.00
1,20
0
603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
1,20
1
600188 兖矿能源 200 4,706.00 0.00
1,20
2
603982 泉峰汽车 100 4,700.00 0.00
1,20
3
300387 富邦股份 700 4,690.00 0.00
1,20
4
000548 湖南投资 1,168 4,683.68 0.00
1,20
5
301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
1,20
6
300484 蓝海华腾 300 4,638.00 0.00
1,20
7
601111 中国国航 500 4,565.00 0.00
1,20
8
600109 国金证券 400 4,532.00 0.00
1,20
9
300003 乐普医疗 200 4,526.00 0.00
1,21
0
600085 同仁堂 100 4,498.00 0.00
1,211 601788 光大证券 300 4,479.00 0.00
1,21
2
603335 迪生力 700 4,424.00 0.00
1,21
3
300421 力星股份 200 4,384.00 0.00
1,21
4
600335 国机汽车 500 4,340.00 0.00
1,21
5
601700 风范股份 700 4,305.00 0.00
1,21
6
300144 宋城演艺 300 4,296.00 0.00
1,21
7
000066 中国长城 300 4,248.00 0.00
1,21 603233 大参林 100 4,211.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
83
8
1,21
9
002725 跃岭股份 400 4,200.00 0.00
1,22
0
601126 四方股份 200 4,180.00 0.00
1,22
1
600698 湖南天雁 800 4,176.00 0.00
1,22
2
301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
1,22
3
600489 中金黄金 500 4,115.00 0.00
1,22
4
600061 国投资本 500 4,110.00 0.00
1,22
5
300713 英可瑞 200 4,090.00 0.00
1,22
6
301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
1,22
7
002624 完美世界 200 4,062.00 0.00
1,22
8
002367 康力电梯 500 4,015.00 0.00
1,22
9
601990 南京证券 400 3,964.00 0.00
1,23
0
002044 美年健康 500 3,925.00 0.00
1,23
1
600872 中炬高新 100 3,797.00 0.00
1,23
2
600143 金发科技 300 3,774.00 0.00
1,23
3
688116 天奈科技 25 3,732.25 0.00
1,23
4
603656 泰禾智能 300 3,732.00 0.00
1,23
5
002600 领益智造 500 3,680.00 0.00
1,23
6
300693 盛弘股份 100 3,669.00 0.00
1,23
7
601966 玲珑轮胎 100 3,655.00 0.00
1,23
8
000997 新大陆 200 3,624.00 0.00
1,23
9
688068 热景生物 31 3,600.65 0.00
1,24 600527 江南高纤 1,500 3,600.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
84
0
1,24
1
601866 中远海发 1,100 3,575.00 0.00
1,24
2
301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00
1,24
3
000550 江铃汽车 200 3,262.00 0.00
1,24
4
000731 四川美丰 300 3,114.00 0.00
1,24
5
600848 上海临港 200 2,974.00 0.00
1,24
6
002157 正邦科技 300 2,898.00 0.00
1,24
7
600161 天坛生物 100 2,896.00 0.00
1,24
8
601162 天风证券 700 2,835.00 0.00
1,24
9
688526 科前生物 100 2,753.00 0.00
1,25
0
600162 香江控股 1,300 2,730.00 0.00
1,25
1
300509 新美星 400 2,552.00 0.00
1,25
2
601137 博威合金 100 2,360.00 0.00
1,25
3
300418 昆仑万维 100 2,315.00 0.00
1,25
4
300460 惠伦晶体 100 1,995.00 0.00
1,25
5
600560 金自天正 200 1,972.00 0.00
1,25
6
688500 慧辰股份 52 1,941.68 0.00
1,25
7
300606 金太阳 100 1,892.00 0.00
1,25
8
300224 正海磁材 100 1,708.00 0.00
1,25
9
688050 爱博医疗 8 1,681.84 0.00
1,26
0
605001 威奥股份 200 1,674.00 0.00
1,26
1
603161 科华控股 100 1,460.00 0.00
1,26 688033 天宜上佳 44 1,454.20 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
85
2
1,26
3
601698 中国卫通 100 1,439.00 0.00
1,26
4
600707 彩虹股份 200 1,364.00 0.00
1,26
5
002767 先锋电子 100 1,253.00 0.00
1,26
6
601018 宁波港 300 1,191.00 0.00
1,26
7
688567 孚能科技 35 1,177.75 0.00
1,26
8
002911 佛燃能源 100 1,120.00 0.00
1,26
9
601375 中原证券 200 982.00 0.00
1,27
0
600961 株冶集团 100 930.00 0.00
1,27
1
688378 奥来德 11 881.10 0.00
1,27
2
002443 金洲管道 100 791.00 0.00
1,27
3
600981 汇鸿集团 200 706.00 0.00
1,27
4
603878 武进不锈 100 700.00 0.00
1,27
5
603077 和邦生物 200 682.00 0.00
1,27
6
600006 东风汽车 100 681.00 0.00
1,27
7
000544 中原环保 100 640.00 0.00
1,27
8
688558 国盛智科 14 632.80 0.00
1,27
9
601298 青岛港 100 569.00 0.00
1,28
0
688505 复旦张江 38 535.80 0.00
1,28
1
601872 招商轮船 100 410.00 0.00
1,28
2
600828 茂业商业 100 361.00 0.00
1,28
3
600166 福田汽车 100 344.00 0.00
1,28 600082 海泰发展 100 303.00 0.00
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
86
4
1,28
5
000012 南玻 A 29 287.97 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000932 华菱钢铁 100,970,005.12 12.75
2 600755 厦门国贸 70,323,515.26 8.88
3 601318 中国平安 55,418,903.65 7.00
4 600519 贵州茅台 53,735,369.40 6.79
5 000001 平安银行 50,569,661.82 6.39
6 000333 美的集团 48,148,584.62 6.08
7 600036 招商银行 43,239,748.00 5.46
8 600153 建发股份 40,454,068.05 5.11
9 600782 新钢股份 40,134,968.54 5.07
10 601166 兴业银行 35,853,014.13 4.53
11 601818 光大银行 29,193,348.00 3.69
12 601288 农业银行 28,337,480.00 3.58
13 601988 中国银行 22,995,187.00 2.90
14 000002 万科 A 22,494,727.96 2.84
15 601009 南京银行 22,194,643.74 2.80
16 600809 山西汾酒 20,519,323.39 2.59
17 000651 格力电器 20,463,125.00 2.58
18 601939 建设银行 20,173,105.00 2.55
19 601888 中国中免 20,015,115.00 2.53
20 000725 京东方 A 19,534,994.00 2.47
21 601328 交通银行 19,346,179.20 2.44
22 002142 宁波银行 19,219,749.61 2.43
23 601077 渝农商行 18,502,727.00 2.34
24 000858 五粮液 18,348,977.81 2.32
25 600887 伊利股份 17,713,910.53 2.24
26 601012 隆基股份 17,273,289.47 2.18
27 601577 长沙银行 17,045,685.13 2.15
注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000932 华菱钢铁 83,342,629.20 10.52
2 601318 中国平安 60,323,243.91 7.62
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
87
3 000001 平安银行 49,317,957.37 6.23
4 000333 美的集团 48,284,362.97 6.10
5 600519 贵州茅台 47,278,224.02 5.97
6 600782 新钢股份 38,938,226.38 4.92
7 600153 建发股份 35,113,191.39 4.43
8 600036 招商银行 34,445,325.00 4.35
9 601818 光大银行 34,240,102.00 4.32
10 601166 兴业银行 33,434,593.00 4.22
11 601288 农业银行 24,907,843.00 3.15
12 000002 万科 A 24,375,528.54 3.08
13 002142 宁波银行 23,321,476.92 2.95
14 600755 厦门国贸 22,969,363.29 2.90
15 601009 南京银行 22,289,520.52 2.81
16 601988 中国银行 21,719,344.00 2.74
17 600809 山西汾酒 18,621,998.00 2.35
18 601857 中国石油 18,351,823.00 2.32
19 000725 京东方 A 17,780,191.63 2.25
20 601077 渝农商行 17,562,515.00 2.22
21 600887 伊利股份 17,523,974.67 2.21
22 601888 中国中免 17,514,735.59 2.21
23 601012 隆基股份 16,860,881.00 2.13
24 601328 交通银行 16,765,331.00 2.12
25 601939 建设银行 16,630,108.00 2.10
26 601601 中国太保 16,566,149.75 2.09
27 000858 五粮液 16,132,627.68 2.04
注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,236,847,244.41
卖出股票的收入（成交）总额 3,074,518,711.43
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
88
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 616,595,106.09 52.93
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 616,595,106.09 52.93
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产
净值比例(％)
1 127027 靖远转债 686,158 87,787,054.52 7.54
2 110043 无锡转债 636,850 76,275,524.50 6.55
3 110079 杭银转债 608,320 75,760,172.80 6.50
4 132017 19新钢 EB 630,000 70,560,000.00 6.06
5 127020 中金转债 565,803 70,210,494.27 6.03
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计 -
股指期货投资本期收益 47,242.72
股指期货投资本期公允价值变动 -78,420.00
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金现阶段主要通过卖出股指期货合约，对冲持有股票的系统性风险。基金管理人将根据市
场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
89
动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利
机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，优化股指期货组合，
创造额外收益。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的投资决策程序说明
本报告期内，本基金投资的前十名证券中除无锡转债(110043)、杭银转债(110079)、
苏银转债(110053)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
主要违规事实：2021年 7月 22日，因存在不正当手段吸收存款的违规行为，中国
银行保险监督管理委员会无锡监管分局对无锡农村商业银行股份有限公司处以罚款的
公开处罚。
主要违规事实：2021年 5月 24日，因存在 1、房地产项目融资业务不审慎；2、流
动资金贷款管理不审慎，资金被挪用于支付土地出让金；3、授信投放不审慎，超额投
放；4、理财资金管理不审慎，回流借款人母公司挪用于支付土地出让保证金；5、个人
经营贷款管理不审慎，资金挪用于购房；6、个人消费贷款管理不审慎，资金挪用于购
房等违规行为，中国银行保险监督管理委员会浙江监管局对杭州银行股份有限公司处以
罚款的行政处罚。
主要违规事实：2021年 12月 03日，因存在 1.采用不正当手段发放贷款，2.固定资
产贷款项目审批要件不齐全，3.固定资产贷款管理严重失职，4.贷后管理不审慎导致个
人消费贷款资金违规进入投资等限制性领域，5.同业投资业务违规接受第三方金融机构
信用担保，6.同业投资业务项目审批要件不齐全且投后管理不到位导致部分资金被挪用，
7.同业投资业务资金占比超监管要求等违规行为，中国银行保险监督管理委员会背景监
管局监管局对江苏银行股份有限公司北京分行处以罚款的公开处罚。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究
报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
90
8.12.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 182,868.13
2 应收证券清算款 195,968.08
3 应收股利 -
4 应收利息 1,903,450.65
5 应收申购款 185,851.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,468,138.56
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 127027 靖远转债 87,787,054.52 7.54
2 110043 无锡转债 76,275,524.50 6.55
3 110079 杭银转债 75,760,172.80 6.50
4 132017 19新钢 EB 70,560,000.00 6.06
5 127020 中金转债 70,210,494.27 6.03
6 127018 本钢转债 50,366,181.06 4.32
7 113026 核能转债 47,748,499.50 4.10
8 113009 广汽转债 36,631,600.00 3.14
9 110053 苏银转债 26,889,024.80 2.31
10 113609 永安转债 18,792,266.80 1.61
11 123085 万顺转 2 15,847,153.54 1.36
12 128107 交科转债 15,289,344.00 1.31
13 128119 龙大转债 5,285,252.70 0.45
14 128085 鸿达转债 4,520,246.40 0.39
15 113532 海环转债 3,760,926.00 0.32
16 123080 海波转债 2,510,310.40 0.22
17 113011 光大转债 2,213,515.20 0.19
18 110080 东湖转债 2,210,748.80 0.19
19 110072 广汇转债 1,532,700.00 0.13
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 600941 中国移动 7,186,156.74 0.62 新股未上
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
91
市
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
5,301 140,944.26 721,612,370.07 96.58% 25,533,161.45 3.42%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 225,573.61 0.03%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2017年 5月 4日)基金份额总额 262,251,781.89
本报告期期初基金份额总额 585,989,618.97
本报告期基金总申购份额 509,494,078.99
减：本报告期基金总赎回份额 348,338,166.44
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 747,145,531.52
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
92
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：基金管理人于 2021年 2月 6日发布了《博时基金
管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，高阳先生任博时基金管理有限公司总经理。
基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内重大人事变动情况：本基金托管人中国工商银行
股份有限公司根据工作需要，任命刘彤女士担任公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关
工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不
再担任公司资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费 55000元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部
门稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
93
中泰证券 1 - - - - -
兴业证券 1 176,772,093.29 2.88% 164,629.35 2.99% -
银河证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 2 595,552,243.57 9.70% 554,648.62 10.07% -
光大证券 3 - - - - -
开源证券 1 164,822,955.72 2.68% 120,535.35 2.19%
新增
1个
华西证券 3 411,837,042.53 6.71% 301,186.82 5.47%
新增
2个
华创证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
西部证券 1 200,626,043.83 3.27% 146,652.45 2.66%
新增
1个
中金公司 2 476,973,569.46 7.77% 444,211.39 8.07% -
中信证券 1 693,892,277.19 11.30% 646,226.41 11.73% -
长江证券 1 1,540,965,247.20 25.09% 1,435,108.92 26.06% -
新时代 1 94,920,649.02 1.55% 69,416.27 1.26%
新增
1个
东吴证券 1 386,198,068.20 6.29% 359,670.51 6.53% -
广发证券 1 801,458,453.65 13.05% 746,409.52 13.55%
减少
1个
平安证券 1 - - - - -
中信建投 1 183,239,654.00 2.98% 134,004.36 2.43% -
华泰证券 2 140,663,708.79 2.29% 131,001.01 2.38% -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 1 272,851,343.31 4.44% 254,105.35 4.61% -
东莞证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通
知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经
营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信
息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能
力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支
持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
94
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中泰证券 - - - - - -
兴业证券 11,169,512.72 0.68% - - - -
银河证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
招商证券 91,187,093.78 5.53% - - - -
光大证券 - - - - - -
开源证券 13,459,923.80 0.82% - - - -
华西证券 69,011,656.59 4.18% - - - -
华创证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
西部证券 64,643,725.01 3.92% - - - -
中金公司 175,928,391.20 10.66% - - - -
中信证券 239,711,497.52 14.52% - - - -
长江证券 456,332,273.00 27.65% 660,000,000.00 42.17% - -
新时代 60,293,394.41 3.65% - - - -
东吴证券 59,132,184.39 3.58% - - - -
广发证券 148,237,882.47 8.98% 295,000,000.00 18.85% - -
平安证券 - - - - - -
中信建投 73,553,071.04 4.46% - - - -
华泰证券 15,847,020.11 0.96% - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 171,883,143.82 10.41% 610,000,000.00 38.98% - -
东莞证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期
内承销证券的公告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-12-28
2
博时基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资
基金可投资北京证券交易所股票的公告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-11-26
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
95
3 博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-10-27
4
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销网上交易申
购、认购及定投基金实施费率优惠的公告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-09-30
5 博时量化平衡混合型证券投资基金更新招募说明书
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-09-30
6
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股
票调整估值方法的公告-20210928
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-09-28
7
关于博时量化平衡混合型证券投资基金开通直销网上交
易定期投资业务的公告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-09-08
8
博时量化平衡混合型证券投资基金调整大额申购、转换转
入、定期定额投资业务的公告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-09-07
9 博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年中期报告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-08-31
10
博时量化平衡混合型证券投资基金基金产品资料概要更
新
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-08-25
11 博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-07-21
12
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销网上交易申
购、认购及定投基金实施费率优惠的公告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-07-01
13 博时量化平衡混合型证券投资基金分红公告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-06-09
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
96
14
博时基金管理有限公司关于直销网上交易开通邮储银行
快捷开户和支付服务及费率优惠的公告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-05-29
15
博时基金管理有限公司关于与上海银联电子支付服务有
限公司合作开通华夏银行借记卡直销网上交易和费率优
惠的公告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-05-26
16
博时基金管理有限公司关于暂停使用通联支付提供的交
通银行、平安银行支付通道办理直销网上交易部分业务的
公告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-04-28
17
博时基金管理有限公司关于暂停使用上海银联支付提供
的兴业银行、广发银行支付通道办理直销网上交易部分业
务的公告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-04-24
18 博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-04-22
19
关于博时旗下部分开放式基金增加贵州银行股份有限公
司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-04-02
20 博时量化平衡混合型证券投资基金 2020年年度报告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-03-31
21
博时基金管理有限公司关于对投资者在直销网上交易申
购、认购及定投基金实施费率优惠的公告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-03-30
22
博时基金管理有限公司关于暂停使用富友支付提供的交
通银行快捷支付通道办理直销网上交易部分业务的公告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-03-20
23
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股
票调整估值方法的公告-20210310
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-03-10
24
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股
票调整估值方法的公告-20210220
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-02-20
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
97
25 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-02-06
26 博时量化平衡混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
证券日报、基金
管理人网站、证
监会基金电子
披露网站
2021-01-22
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13备查文件目录
13.1 备查文件目录
13.1.1中国证券监督管理委员会批准博时量化平衡混合型证券投资基金设立的文件
13.1.2《博时量化平衡混合型证券投资基金基金合同》
13.1.3《博时量化平衡混合型证券投资基金托管协议》
13.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.1.5博时量化平衡混合型证券投资基金各年度审计报告正本
13.1.6报告期内博时量化平衡混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时量化平衡混合型证券投资基金 2021年年度报告
98
博时基金管理有限公司
二〇二二年三月三十日
