汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资
基金 2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2022年 03月 31日
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§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 29日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 09月 16日（基金合同生效日）起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................. 3
§2基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明.................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 6
2.4信息披露方式.................................................................................................................... 6
2.5其他相关资料.................................................................................................................... 6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................... 6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6
3.2基金净值表现.................................................................................................................... 7
3.3过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................... 11
§4管理人报告 ............................................................................................................................. 11
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................................................................... 11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 15
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 16
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 17
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 18
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................. 18
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 19
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 19
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 20
§5托管人报告 ............................................................................................................................. 20
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 20
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 20
§6审计报告 ................................................................................................................................. 20
6.1审计报告的基本信息...................................................................................................... 20
6.2审计报告的基本内容...................................................................................................... 20
§7年度财务报表 ......................................................................................................................... 22
7.1资产负债表...................................................................................................................... 22
7.2利润表 ............................................................................................................................. 24
7.3所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 25
7.4报表附注 ......................................................................................................................... 25
§8投资组合报告 ......................................................................................................................... 53
8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 53
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 54
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .............................. 55
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8.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 63
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 65
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 65
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 65
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 65
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 65
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 65
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 66
8.12投资组合报告附注........................................................................................................ 66
§9基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 67
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 67
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 68
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 68
§10开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 68
§11重大事件揭示 ....................................................................................................................... 69
11.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 69
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 69
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 69
11.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 69
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 69
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 69
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 69
11.8其他重大事件................................................................................................................ 74
§12影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 74
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ......................... 74
12.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 75
§13备查文件目录 ....................................................................................................................... 75
13.1备查文件目录................................................................................................................ 75
13.2存放地点 ....................................................................................................................... 75
13.3查阅方式 ....................................................................................................................... 75
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资基金
基金简称 汇添富中证 500基本面增强指数
基金主代码 012498
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 09月 16日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
（份）
130,496,791.31
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简
称
汇添富中证 500基本面增强指数
A
汇添富中证 500基本面增强指
数 C
下属分级基金的交易代
码
012498 012499
报告期末下属分级基金
的份额总额（份）
101,538,769.48 28,958,021.83
2.2基金产品说明
投资目标
本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投
资基础上，通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制，力
求实现超越标的指数的业绩表现。
投资策略
本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500 指数作为基金投资组合
的标的指数，立足于深入的基本面分析，精选高质量证券组合，力争
控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投
资收益和基金资产的长期增值。
股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略
为主。在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结
构性偏离，以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。
本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，
且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有
人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
本基金的投资策略还包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持
证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资及转融
通证券出借业务投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 中证 500指数收益率 * 95% + 活期存款利率（税后） *5%
风险收益特征
本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场
基金、债券型基金、混合型基金。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李鹏 李申
联系电话 021-28932888 021-60637102
电子邮箱 service@99fund.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-888-9918 021-60637111
传真 021-28932998 021-60635778
注册地址
上海市黄浦区北京东路 666号 H
区（东座）6楼 H686室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 上海市黄浦区外马路 728号
北京市西城区闹市口大街1号
院 1号楼
邮政编码 200010 100033
法定代表人 李文 田国立
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.99fund.com
基金年度报告备置地点
上海市黄浦区外马路 728号
汇添富基金管
理股份有限公司
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广场安
永大楼 16层
注册登记机构
汇添富基金管理股份有限公
司
上海市黄浦区外马路 728号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
2021年 09月 16日（基金合同生效日）-2021年 12月 31日
汇添富中证 500基本面增强指数
A
汇添富中证 500基本面增强指
数 C
本期已实现收益 3,975,945.03 834,490.13
本期利润 5,560,477.60 1,169,763.62
加权平均基金份额本
期利润
0.0402 0.0213
本期加权平均净值利 3.96% 2.11%
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润率
本期基金份额净值增
长率
3.93% 3.69%
3.1.2 期末数据和指
标
2021年末
期末可供分配利润 3,120,228.90 821,344.41
期末可供分配基金份
额利润
0.0307 0.0284
期末基金资产净值 105,529,697.18 30,027,426.81
期末基金份额净值 1.0393 1.0369
3.1.3 累计期末指标 2021年末
基金份额累计净值增
长率
3.93% 3.69%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
4、本基金的《基金合同》生效日为 2021年 09月 16日，至本报告期末未满一年，因此主要
会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2021年 12月 31日数据，特此说明。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富中证 500基本面增强指数 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
3.96% 0.66% 3.43% 0.72% 0.53% -0.06%
自基金
合同生
效日起
至今
3.93% 0.61% -2.90% 0.88% 6.83% -0.27%
汇添富中证 500基本面增强指数 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
①－③ ②－④
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准差② 率标准差
④
过去三
个月
3.75% 0.66% 3.43% 0.72% 0.32% -0.06%
自基金
合同生
效日起
至今
3.69% 0.62% -2.90% 0.88% 6.59% -0.26%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：1、本《基金合同》生效之日为 2021年 09月 16日，截至本报告期末，基金成立未满一
年。
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建
仓期中。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
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注：本《基金合同》生效之日为 2021年 09月 16日，合同生效当年按实际存续期计算，不
按整个自然年度进行折算。
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3.3过去三年基金的利润分配情况
注：本《基金合同》生效之日为 2021年 09月 16日，截至本报告期末未满三年，且未进行
利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于 2005年 2月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设
立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国
设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产
管理（美国）控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托
投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、
保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII
基金管理人、QFII基金管理人、基金投资顾问等业务资格。
汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、
国际业务、投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外
机构的认可和信赖。
2021 年，汇添富基金荣获“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖
项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造
中国最受认可的资产管理品牌。
2021年，汇添富基金新成立 58只公募基金，包括 31只混合型基金，21只股票型基金，
6只债券型基金。2021年底，公司公募基金产品总数达 226只，包括主动权益、指数、股债
混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。
2021 年，汇添富基金继续坚持重度垂直兼顾开放的互联网金融平台战略，在不断夯实
自有平台基础建设、全方位提升平台架构及安全系统的基础上，持续提升自有平台创新能力。
从投资的生命周期各阶段出发，通过“渐进式”的创新和打磨，创造差异化的竞争优势。业
内开创性地打造基于社区的大社交板块，涵盖视频、直播、资讯等各个维度，为客户架设可
链接的投资及资讯服务桥梁；推出包括资产分析、基金转购、亲情宝等在内的多个重磅功能，
全方面提升客户体验。汇添富基金于年内取得投顾资格，展业后着力打造全自研的投顾体系，
引导客户升级，上线一个月以来升级金额超十亿元，为公司业务拓展打下坚实的基础。全年
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自有平台精准营销体系初见成效，实现了客户数、活跃度、保有量的齐头并进，力争形成长
期增长的良性循环。对外合作上，进一步加深与多家互联网巨头的深度战略合作，继续大力
开拓新型互联网销售及服务模式，实现与平台的合作共赢。
2021 年，汇添富基金持续推进大机构战略，机构业务规模保持较好的增长势头。公司
深受专业机构投资者信任：与银行理财公司合作深入，为银行理财净值化转型提供综合解决
方案；获得所有大型银行及保险委外专户组合，且保险委托管理规模同业领先。养老金业务
方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全
国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务规模、受托管理组合账户数量持续增加。
2021年，公司以具有长久生命力、高辨识度的多策略产品体系为基础，通过“前瞻性”、
“多层次”、“体系化”、“全方位”的渠道服务和投资者教育，积极利用银行以及券商线
上化数字营销工具，力争切实做好客户触达、深入织好连接网络、扎实做好客户服务。全年
合计开展超 4000余场“价值投资添富行” 线上、线下系列活动。持续大力开展目标收益定
投、走进汇添富、走进上市公司、基金经理面对面等系列客户活动，营销培训活动覆盖至银
行和券商的网点、营业部。
2021 年，汇添富基金继续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系，为公司各项
销售业务提供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，
丰富服务渠道，提升客户体验。
2021 年，香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式继续深化，并发挥显
著成效，国际业务总资产管理规模稳步进步，QDII 及港股通项下公募基金业绩优秀，“港
股通”类委外专户管理规模继续保持领先，海外主动管理权益资产规模保持行业前列。2021
年，香港子公司在加强母公司投研一体化基础上，港股投资及海外债券投资业绩持续优异，
汇添富中港策略基金获得晨星五星评级；根据彭博统计，基金在最近三年、五年同类港股基
金中业绩分别列第三、第一位。
2021年，汇添富基金全力助推“共同富裕”，深耕“河流?孩子”项目支持中西部乡村
教育发展，投身农业升级、旅游扶持、人才培育等项目赋能乡村全面振兴；同时，在河南、
山西灾情发生后第一时间支援灾区抢险防汛、重建家园。在乡村教育发展方面，汇添富连续
第十四年开展“河流?孩子”公益助学计划，项目组在做好疫情防护的同时积极邀请公司员
工、客户和合作伙伴前往公司援建的“添富小学”提供公益服务，并顺利开展第十四届“河
流?孩子”2021 乡村优秀青年教师培训，邀请不同领域的专家为来沪的 88 名乡村青年教师
和校长们讲授多元化课程。截至目前，“河流?孩子”项目先后援建 10所“添富小学”， 培
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训乡村教师、校长超 1,400 人次，受益学生超 10,000名，累计组织 80多场“添富之爱”
公益行，1,000多人次志愿者提供公益服务 3万多小时。在乡村产业振兴方面，汇添富先后
在汾西县开展建档立卡贫困学生资助项目，支持内蒙古兴和县开展乡村旅游扶贫项目和返乡
青年创业发展特色种植业项目，捐助云南省普洱市孟连县芒信镇海东村开展“千户万头”肉
牛养殖场示范产业项目基础设施建设，为推动当地产业脱贫而不懈努力。在应急救灾方面，
2021年 7月，汇添富第一时间捐赠 300万元人民币紧急驰援河南特大水灾，全力支持鹤壁、
新乡等灾区抢险救灾工作；2021年 10月，汇添富再次迅速展开山西水灾支援工作，紧急筹
措了 6000多件总价值 100万元的救援物资和生活物资，连夜送至山西省临汾市、晋中市、
运城市 14个汛情重灾县的最前线；同时向孝义市捐赠 100万元，帮助受灾地区群众尽快恢
复正常生活，以及灾区灾后重建、生产恢复、防疫消杀等工作。
2022 年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力，
提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平
而不懈努力。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
顾耀强
本基金的基
金经理,增
强收益部总
监
2021年 09月
16日
17
国籍：中国。
学历：清华大
学管理学硕
士。从业资
格：证券投资
基金从业资
格。从业经
历：曾任杭州
永磁集团公
司技术员、海
通证券股份
有限公司行
业分析师、中
海基金管理
有限公司高
级分析师、基
金经理助理。
2009年 3月加
入汇添富基
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金管理股份
有限公司，历
任高级行业
分析师、基金
经理助理，现
任增强收益
部总监。2009
年 12月 22日
至今任汇添
富策略回报
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2012年 3月 9
日至 2020年 9
月 3日任汇添
富逆向投资
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2014年 4月 8
日至 2016年 8
月 24日任汇
添富均衡增
长混合型证
券投资基金
的基金经理。
2016年 7月
27日至 2019
年 1月 18日
任汇添富沪
港深新价值
股票型证券
投资基金的
基金经理。
2017年 3月
15日至今任
汇添富绝对
收益策略定
期开放混合
型发起式证
券投资基金
的基金经理。
2019年 8月
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24日至今任
汇添富均衡
增长混合型
证券投资基
金的基金经
理。2021年 1
月 20日至今
任汇添富沪
深 300基本面
增强指数型
证券投资基
金的基金经
理。2021年 2
月 5日至今任
汇添富价值
成长均衡投
资混合型证
券投资基金
的基金经理。
2021年 9月
16日至今任
汇添富中证
500基本面增
强指数型证
券投资基金
的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
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本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管
理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了公募基金、
资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所
有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易
等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活
动的各个环节。具体控制措施包括：（1）在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的
投研平台信息管理系统，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合
经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。（2）在投资决策环节，
公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资
决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资
副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经
理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。另外，公司
还建立机制要求公募投资组合经理与资产管理计划投资组合经理互相隔离，且不能互相授权
投资事宜。（3）在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集
中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交
易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场
外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于部分债券
一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独
立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易
结果进行分配，确保公平对待各投资组合。（4）在日常监控环节，公司通过日常监控分析、
投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的
各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易
价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（5）在报告分析环节，公司按季
度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反
向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
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执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 29次，投资组合因投资策略与其
他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易
数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年 A 股市场呈现出极度分化、快速波动的格局。无论春节前后核心资产的泡沫化
与破裂，还是国庆前后周期股的暴涨与暴跌，都为近年来罕见。全年来看，除部分周期性行
业受价格驱动涨幅较大，以及新能源、半导体、军工、元宇宙等少数主题表现较好外，大部
分行业表现一般。从风格上看，中小市值公司的表现更好。
本基金成立于 9月中旬，仅完整运作一个季度。本基金依托公司投研团队，基于基本面
研究优选各行业以指数成份股为主的优质公司构建投资组合。在市场风格切换剧烈的环境下，
选股难度加大，但本期仍略跑赢基准。本基金管理人坚信基本面优质公司长期战胜指数的确
定性，投资上会继续依托公司投研团队的选股优势，立足基本面研究，不断优化投资组合，
力争在控制好跟踪误差的基础上获取较高的超额收益。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为 3.93%;C 类基金份额净值增长率为 3.69%。
同期业绩比较基准收益率为-2.90%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，因疫情应对方法和效果不同而导致的全球主要经济体在增长阶段和政策
节奏上的错位，以及充满不确定性的地缘政治博弈，将使投资者在新的一年里面对更为复杂
化的内外部环境。此外，去年开始爆发的量化、指数投资亦使 A股市场的风格特征正在且很
可能持续地发生深远的变化。但从中长期看，我们相信，在中国经济结构转型背景下，优秀
企业家和完备供应链共同造就的逐步具备全球竞争力的中国公司将越来越多，且庞大居民财
富对优质权益资产的配置仍有巨大提升空间，因此对市场并不悲观。而基于深入基本面研究，
选择具备优秀商业模式、良好治理结构和较强竞争力的优质公司仍是中长期有效的，可复制、
可持续的投资策略。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：
1、持续提升合规法务管理
深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，持续宣导“正直”、“客户第一”的
公司价值观，不断强化公司合规文化体系建设；持续完善各项制度和流程，制定多项合规审
核标准，形成多项合规管理指引，对重点业务流程实施关键风险把控，有效保障各项业务规
范开展；积极为各部门提供全面的合规咨询与法务支持，加强一线合规执行；独立开展事后
合规检查监督，查漏补缺、防微杜渐；严格执行合规考核问责机制，认真组织和落实合规培
训，不断提升全体员工的合规执业意识及合规履职能力。
2、完善投资合规风险控制工作
本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。
事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的
投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管
理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制
度依据。
事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有
效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、
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分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。
事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易
情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。
3、加强稽核内审工作
通过开展日常风险排查，以及对重点业务开展专项稽核检查，尽早发现业务中存在的合
规问题和风险隐患，并采取防范措施，督促责任部门落实整改；对风险事件和差错事件开展
稽核审查，加强问责力度，促进业务合法合规开展；实施关键岗位离任审查，督促人员勤勉
尽责、合规展业；配合监管检查与会计师事务所审计工作，通过问题反馈、实施整改，进一
步完善公司内部控制管理机制。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。
本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效
性，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协
会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，
应参照协会通知执行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、
集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责
研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专
业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员
会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的
估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，
保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成
估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核
与基金会计账务的核对同时进行。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资
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者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基
金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于
面值。
本基金本报告期内未进行收益分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国建设银行股份有限公司在托管本基金的过程中，严格遵守《证券投资
基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
6.1审计报告的基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2022）审字第 60466941_B206号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资基金全体基金份额
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持有人
审计意见
我们审计了汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资基金的
财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年 9
月 16日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31日止期间的利
润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资
基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资基
金 2021年 12月 31日的财务状况以及 2021年 9月 16日（基金
合同生效日）至 2021年 12月 31日止期间的经营成果和净值变
动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资
基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项 不适用
其他事项 不适用
其他信息
汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资基金管理层对其他
信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财
务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审
计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不
一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务
报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富中证 500基本面增
强指数型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、
终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资基
金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表
审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的
审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表
使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大
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的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审
计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现
由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对汇添富中证 500基本面增强指
数型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致汇添富中证 500基本面增强
指数型证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 许培菁 韩云
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层
审计报告日期 2022年 03月 29日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2021年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 8,834,572.49
结算备付金
10,120,288.82
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存出保证金
1,869,088.99
交易性金融资产 7.4.7.2 115,328,513.28
其中：股票投资
114,957,004.58
基金投资
-
债券投资
371,508.70
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
229,248.33
应收利息 7.4.7.5 35,184.27
应收股利
-
应收申购款
11,450.10
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
136,428,346.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 12月 31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
161,854.07
应付赎回款
125,961.97
应付管理人报酬
184,619.68
应付托管费
30,769.92
应付销售服务费
21,423.60
应付交易费用 7.4.7.7 143,835.55
应交税费
2,493.03
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 200,264.47
负债合计
871,222.29
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 130,496,791.31
未分配利润 7.4.7.10 5,060,332.68
所有者权益合计
135,557,123.99
负债和所有者权益总计
136,428,346.28
注：1、报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额总额 130,496,791.31份。本基金下属 A
类基金份额净值 1.0393元，基金份额总额 101,538,769.48份;本基金下属 C类基金份额净
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值 1.0369元，基金份额总额 28,958,021.83份。
2、本基金合同于 2021年 09月 16日生效，无上年度可比期间，因此资产负债表只列示 2021
年 12月 31日数据，特此说明。
7.2利润表
会计主体：汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资基金
本报告期：2021年 09月 16日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2021年 09月 16日（基金合同生
效日）至 2021年 12月 31日
一、收入
8,558,712.40
1.利息收入
577,475.02
其中：存款利息收入 7.4.7.11 121,115.45
债券利息收入
800.23
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
455,559.34
证券出借利息收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
5,800,004.58
其中：股票投资收益 7.4.7.12 5,375,726.74
基金投资收益 7.4.7.13 -
债券投资收益 7.4.7.14 177,691.78
资产支持证券投资收益 7.4.7.14.2 -
贵金属投资收益 7.4.7.15 -
衍生工具收益 7.4.7.16 172,388.35
股利收益 7.4.7.17 74,197.71
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.18
1,919,806.06
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 261,426.74
减：二、费用
1,828,471.18
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 890,129.02
2．托管费 7.4.10.2.2 148,354.83
3．销售服务费
143,015.90
4．交易费用 7.4.7.20 435,538.33
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6. 税金及附加
621.33
7．其他费用 7.4.7.21 210,811.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号
6,730,241.22
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填列）
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
6,730,241.22
注：本基金合同于 2021年 09月 16日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资基金
本报告期：2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
289,726,227.10 - 289,726,227.10
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 6,730,241.22 6,730,241.22
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
-159,229,435.79 -1,669,908.54 -160,899,344.33
其中：1.基金申购
款
9,952,087.22 261,707.78 10,213,795.00
2.基金赎回款 -169,181,523.01 -1,931,616.32 -171,113,139.33
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
130,496,791.31 5,060,332.68 135,557,123.99
注：本基金合同于 2021年 09月 16日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
张晖 李骁 雷青松
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
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汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3468号文《关于准予汇添富
中证 500基本面增强指数型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有
限公司于 2021年 6月 15日起至 2021年 9月 14日止期间向社会公开发行募集，募集期结束
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2021）验字第 60466941_B73
号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2021年 9月 16日正式生效。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为
人民币 289,708,830.62 元，有效认购资金在初始募集期内产生的利息为人民币 17,396.48
元，以上收到的实收资金（本息）共计人民币 289,726,227.10 元，折合 289,726,227.10
份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金
托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、
金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、
可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）
及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包
含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金为股票型指数
增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，通过基本面选股方法进行积极的
组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现。本基金的业绩比较基准为：中证
500指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3
号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中
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期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021年 12 月 31
日的财务状况以及 2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31日的经营成果
和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》
和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报
表的实际编制期间系 2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以
人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）
或权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和
债券投资；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票和债券，按照取得时的
公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
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在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，
应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或
金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收
益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，
且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融
资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放
弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融
资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负
债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易
费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易
费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限
按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易
费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日
结转；
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(4)股指/国债期货投资
买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初
始合约价值按成交金额确认；
股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按
移动加权平均法于成交日结转；
(5)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部
公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按
实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
(6)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转
移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转
移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交
易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够
进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化
所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有
重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取
得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外
相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察
输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进
行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未
经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大
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事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报
价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制
是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输
入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不
可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执
行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和
金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产
负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起
的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或
赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净
值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含
的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日
或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额
转入“未分配利润/（累计亏损）”。
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7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存
款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息
收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净
额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持
证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额，
在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计
入转融通证券出借业务利息收入；
(5)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(6)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的
差额入账；
(7)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入
账；
(8)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的
差额入账；
(9)股指/国债期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约
价值的差额入账；
(10)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差
额入账；
(11)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上
市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(12)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应
计入当期损益的利得或损失；
(13)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流
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入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约
定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
(2)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(3)同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
(4)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股
票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让
方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的
股权转让，暂免征收印花税。
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7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的
通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增
值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式
证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值
税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征
收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策
性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单
以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅
助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管
产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税
行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018年 1月 1日前
运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税
额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的
暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业
税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳
农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
7.4.6.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
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根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、
现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款
利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所
得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统
一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从
公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个
人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
活期存款 8,834,572.49
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
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存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计 8,834,572.49
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 113,877,582.22 114,957,004.58 1,079,422.36
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 366,685.00 371,508.70 4,823.70
银行间市场 - - -
其他 - - -
合计 366,685.00 371,508.70 4,823.70
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 114,244,267.22 115,328,513.28 1,084,246.06
7.4.7.3衍生金融资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
合同/名义
金额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - - -
（国债期货投资） - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 12,314,880.00 - - -
（股指期货投资） 12,314,880.00
其他衍生工具 - - - -
合计 12,314,880.00 - - -
注:本期末 2021年 12月 31日股指期货投资具体如下：
项目
持仓量(买/卖)
合约名义金额
合约市值
公允价值变动
IC2203
9
12,314,880.00
13,150,440.00
835,560.00
总额合计:
835,560.00
减: 可抵销期货暂收款
835,560.00
股指期货投资净额：
0.00
买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
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7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
应收活期存款利息 1,153.87
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 30,886.93
应收债券利息 3,129.61
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 13.86
合计 35,184.27
注：“其他”为应收结算保证金利息。
7.4.7.6其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位： 人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 143,835.55
银行间市场应付交易费用 -
合计 143,835.55
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 264.47
应付证券出借违约金 -
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 37页
共 75页
应付审计费 80,000.00
应付信息披露费 70,000.00
应付指数使用费 50,000.00
应付账户维护费 -
应付汇划费 -
应付上市费 -
应付持有人大会费-公证费 -
应付持有人大会费-律师费 -
其他 -
合计 200,264.47
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
汇添富中证 500基本面增强指数 A
项目
本期 2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 166,454,950.83 166,454,950.83
本期申购 4,986,227.92 4,986,227.92
本期赎回（以“-”号
填列）
-69,902,409.27 -69,902,409.27
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调
整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号
填列）
- -
本期末 101,538,769.48 101,538,769.48
汇添富中证 500基本面增强指数 C
项目
本期 2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 123,271,276.27 123,271,276.27
本期申购 4,965,859.30 4,965,859.30
本期赎回（以“-”号
填列）
-99,279,113.74 -99,279,113.74
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调
整
- -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号
填列）
- -
本期末 28,958,021.83 28,958,021.83
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 38页
共 75页
注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额；
2、本基金合同于 2021年 09月 16日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）
为人民币 289,708,830.62元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 17,396.48元，以
上实收基金（本息）合计为人民币 289,726,227.10元，折合 289,726,227.10份基金份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
汇添富中证 500基本面增强指数 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效
日
- - -
本期利润 3,975,945.03 1,584,532.57 5,560,477.60
本期基金份额
交易产生的变
动数
-855,716.13 -713,833.77 -1,569,549.90
其中：基金申
购款
115,372.44 55,645.05 171,017.49
基金赎回款 -971,088.57 -769,478.82 -1,740,567.39
本期已分配利
润
- - -
本期末 3,120,228.90 870,698.80 3,990,927.70
汇添富中证 500基本面增强指数 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效
日
- - -
本期利润 834,490.13 335,273.49 1,169,763.62
本期基金份额
交易产生的变
动数
-13,145.72 -87,212.92 -100,358.64
其中：基金申
购款
44,662.24 46,028.05 90,690.29
基金赎回款 -57,807.96 -133,240.97 -191,048.93
本期已分配利
润
- - -
本期末 821,344.41 248,060.57 1,069,404.98
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021年 12
月 31日
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 39页
共 75页
活期存款利息收入 70,991.36
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 50,069.37
其他 54.72
合计 121,115.45
注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021年 12
月 31日
卖出股票成交总额 121,812,240.25
减：卖出股票成本总额 116,436,513.51
买卖股票差价收入 5,375,726.74
7.4.7.13基金投资收益
注：本基金本报告期无基金投资收益。
7.4.7.14债券投资收益
7.4.7.14.1债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021
年 12月 31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
交总额
1,670,666.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成本总额
1,492,513.95
减：应收利息总额 460.27
买卖债券差价收入 177,691.78
7.4.7.14.2资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.16衍生工具收益
7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金无衍生工具买卖权证差价收入。
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 40页
共 75页
7.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额 2021年 09月 16日（基金合同生
效日）至 2021年 12月 31日
股指期货投资收益 172,388.35
国债期货投资收益 -
外汇远期投资收益 -
外汇期货投资收益 -
7.4.7.17股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021年 12
月 31日
股票投资产生的股利收益 74,197.71
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 74,197.71
7.4.7.18公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021年 12
月 31日
1.交易性金融资产 1,084,246.06
——股票投资 1,079,422.36
——债券投资 4,823.70
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 835,560.00
——权证投资 -
——期货投资 835,560.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 1,919,806.06
7.4.7.19其他收入
单位：人民币元
项目 本期
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 41页
共 75页
2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31日
基金赎回费收入 261,426.74
替代损益 -
其他 -
合计 261,426.74
7.4.7.20交易费用
单位： 人民币元
项目
本期
2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31日
交易所市场交易费用 435,538.33
银行间市场交易费用 -
合计 435,538.33
7.4.7.21其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31日
审计费用 80,000.00
信息披露费 70,000.00
证券出借违约金 -
账户维护费 360.00
银行费用 2,299.60
指数使用费 58,152.17
持有人大会-公证
费
-
持有人大会-律师
费
-
开户费 -
上市费 -
其他 -
合计 210,811.77
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 42页
共 75页
构
中国建设银行股份有限公司（"建设银行"） 基金托管人,基金代销机构
东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构
上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司
汇添富资产管理（美国）控股有限公司 基金管理人的全资子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
东方证券承销保荐有限公司 基金管理人的股东的全资子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31
日
成交金额
占当期股票成交总额的比
例（%）
东方证券 141,013,286.53 40.08
7.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31
日
成交金额
占当期回购成交总额的比
例（%）
东方证券 2,530,000,000.00 99.02
7.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 43页
共 75页
关联方名称
本期 2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金
总额的比例（%）
东方证券 129,768.64 46.12 - -
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经
手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金
收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 890,129.02
其中：支付销售机构的客户维护费 317,546.46
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核
对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划
后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 148,354.83
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 44页
共 75页
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核
对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划
后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期 2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富中证 500基
本面增强指数 A
汇添富中证 500基本面
增强指数 C
合计
汇添富基金管理
股份有限公司
- 59,878.89 59,878.89
中国建设银行股
份有限公司
- 12,439.63 12,439.63
东方证券股份有
限公司
- 62.80 62.80
合计 - 72,381.32 72,381.32
本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%。
本基金 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计
提。
计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据，自动在月初 5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动
扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 45页
共 75页
务的情况
注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借
业务的情况
注：本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注: 本基金除管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2021年 09月 16日（基金合同生效日）至 2021年 12月 31
日
期末余额 当期利息收入
建设银行 8,834,572.49 70,991.36
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11利润分配情况
注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公
告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。
7.4.12期末（2021年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券代
码
证
券
名
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 46页
共 75页
称 限
类
型
股）
001234
泰
慕
士
2021
年 12
月 31
日
2022
年 01
月 11
日
新
股
流
通
受
限
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49
301096
百
诚
医
药
2021
年 12
月 13
日
2022
年 06
月 20
日
新
股
流
通
受
限
79.60 78.53 55 4,378.00 4,319.15
301136
招
标
股
份
2021
年 12
月 31
日
2022
年 01
月 11
日
新
股
流
通
受
限
10.52 10.52 4,001 42,090.52 42,090.52
688262
国
芯
科
技
2021
年 12
月 28
日
2022
年 01
月 06
日
新
股
流
通
受
限
41.98 41.98 1,121 47,059.58 47,059.58
7.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券代
码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
- - - - -
7.4.12.1.3受限证券类别：资产支持证券
证券代
码
证
券
名
称
成功
认购
日
可流
通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
- - - - -
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 47页
共 75页
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注: 截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末 2021年 12月 31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组
织架构，并明确了相应的风险管理职能。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于
具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司
发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共
同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金的银行存款均存放于信用良好
的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均
与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很
小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风
险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 48页
共 75页
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险
管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本
基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中
度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基
金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计
了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的
流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注 7.4.12中列示的本基金于期末
持有的流通受限证券外，本期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允
价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的
生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期
末
1个月以内
1-3
个
3个月-1年
1-5
年
5
年
不计息 合计
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
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共 75页
2021
年
12
月
31
日
月 以
上
资产
银行
存款
8,834,572.49 - - - - - 8,834,572.49
结算
备付
金
10,120,288.82 - - - - - 10,120,288.82
存出
保证
金
28,027.39 - - - - 1,841,061.60 1,869,088.99
交易
性金
融资
产
- - 371,508.70 - - 114,957,004.58 115,328,513.28
应收
股利
- - - - - - -
应收
利息
- - - - - 35,184.27 35,184.27
应收
申购
款
- - - - - 11,450.10 11,450.10
衍生
金融
资产
- - - - - - -
应收
证券
清算
款
- - - - - 229,248.33 229,248.33
买入
返售
金融
资产
- - - - - - -
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
18,982,888.70 - 371,508.70 - - 117,073,948.88 136,428,346.28
负债
应付
赎回
- - - - - 125,961.97 125,961.97
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
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款
应付
管理
人报
酬
- - - - - 184,619.68 184,619.68
应付
托管
费
- - - - - 30,769.92 30,769.92
应付
证券
清算
款
- - - - - 161,854.07 161,854.07
卖出
回购
金融
资产
款
- - - - - - -
应付
销售
服务
费
- - - - - 21,423.60 21,423.60
应付
交易
费用
- - - - - 143,835.55 143,835.55
应交
税费
- - - - - 2,493.03 2,493.03
应付
利息
- - - - - - -
应付
利润
- - - - - - -
其他
负债
- - - - - 200,264.47 200,264.47
负债
总计
- - - - - 871,222.29 871,222.29
利率
敏感
度缺
口
18,982,888.70 - 371,508.70 - - 116,202,726.59 135,557,123.99
上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
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假设
1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风
险状况；
2. 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动
25个基点，且除利率之外的其他市场变量保持不变；
3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可
能采取的风险管理活动；
4. 银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购
款均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅
影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影
响；定期存款利息收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回
购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影
响；
5. 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和
可交换债券。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值
的影响金额（单位：人民币元
）
本期末 2021年 12月 31日
基准利率减少 25个基点 480.84
基准利率增加 25个基点 -479.52
7.4.13.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工
具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波
动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由
所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且
本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2021年 12月 31日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 114,957,004.58 84.80
交易性金融资产—基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 371,508.70 0.27
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
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合计 115,328,513.28 85.08
本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股和备
选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国
债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内
的政府债券合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设
1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从
长期来看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相
关，且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；
2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的
风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影
响金额（单位：人民币元）
本期末 2021年 12月 31日
中证小盘 500指数上涨 5% 2,722,280.97
中证小盘 500指数下跌 5% -2,722,280.97
本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、
可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因
剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为人民币 114,880,064.54 元，属于第二层次的余额为人民币
444,129.59元，属于第三层次的余额为人民币 4,319.15元。
7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
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于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公
允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公
允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次
之间转换的时点。
7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期
末余额为人民币 4,319.15元，均为本期新增。
7.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3 其他事项
根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23
号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24号-套期会计》和《企业会计准则第 37号-金融工
具列报》（以下合称“新金融工具准则”）相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020年
12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资
基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。
除上述事项外，截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。
7.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2022年 3月 29日经本基金的基金管理人批准。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 114,957,004.58 84.26
其中：股票 114,957,004.58 84.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 371,508.70 0.27
其中：债券 371,508.70 0.27
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
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其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 18,954,861.31 13.89
8 其他各项资产 2,144,971.69 1.57
9 合计 136,428,346.28 100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 917,724.00 0.68
B 采矿业 4,230,492.00 3.12
C 制造业 71,309,820.94 52.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,244,847.00 0.92
E 建筑业 1,597,164.00 1.18
F 批发和零售业 1,518,345.00 1.12
G 交通运输、仓储和邮政业 2,865,789.00 2.11
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,008,343.20 3.69
J 金融业 1,956,560.00 1.44
K 房地产业 1,474,209.00 1.09
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,102,402.00 1.55
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 312,255.00 0.23
S 综合 - -
合计 94,537,951.14 69.74
8.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 14,994,532.39 11.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 4,713.80 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,283,897.58 0.95
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
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共 75页
J 金融业 3,026,600.00 2.23
K 房地产业 1,062,900.00 0.78
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 46,409.67 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,419,053.44 15.06
8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600563
法拉电
子
9,200 2,138,080.00 1.58
2 601128
常熟银
行
296,000 1,956,560.00 1.44
3 603568
伟明环
保
52,900 1,932,437.00 1.43
4 600188
兖矿能
源
80,000 1,882,400.00 1.39
5 002557
洽洽食
品
30,500 1,871,480.00 1.38
6 000012
南
玻
Ａ
187,800 1,864,854.00 1.38
7 002028
思源电
气
37,000 1,820,770.00 1.34
8 002013
中航机
电
100,000 1,818,000.00 1.34
9 300363
博腾股
份
20,000 1,789,000.00 1.32
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
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共 75页
10 002180 纳思达 34,100 1,628,616.00 1.20
11 600765
中航重
机
30,000 1,514,700.00 1.12
12 002430
杭氧股
份
50,000 1,500,500.00 1.11
13 002507
涪陵榨
菜
37,800 1,428,840.00 1.05
14 300088
长信科
技
107,000 1,420,960.00 1.05
15 000825
太钢不
锈
200,000 1,408,000.00 1.04
16 000739
普洛药
业
39,200 1,375,528.00 1.01
17 603893 瑞芯微 10,000 1,369,000.00 1.01
18 603786 科博达 16,600 1,332,980.00 0.98
19 600529
山东药
玻
30,000 1,317,000.00 0.97
20 000400
许继电
气
50,000 1,305,000.00 0.96
21 002385 大北农 121,800 1,277,682.00 0.94
22 688029
南微医
学
5,882 1,250,924.94 0.92
23 600399
抚顺特
钢
50,000 1,238,500.00 0.91
24 002340 格林美 118,200 1,223,370.00 0.90
25 600160
巨化股
份
91,900 1,186,429.00 0.88
26 600233
圆通速
递
70,000 1,167,600.00 0.86
27 603589 口子窖 16,300 1,155,181.00 0.85
28 002223
鱼跃医
疗
29,200 1,103,760.00 0.81
29 603290
斯达半
导
2,800 1,066,800.00 0.79
30 002273
水晶光
电
60,000 1,043,400.00 0.77
31 600446
金证股
份
70,000 1,002,400.00 0.74
32 003022
联泓新
科
27,400 998,456.00 0.74
33 600885
宏发股
份
12,600 940,464.00 0.69
34 601615 明阳智 35,300 921,330.00 0.68
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 57页
共 75页
能
35 601636
旗滨集
团
53,800 919,980.00 0.68
36 601117
中国化
学
75,000 900,000.00 0.66
37 601608
中信重
工
200,000 892,000.00 0.66
38 002212 天融信 46,200 885,654.00 0.65
39 600131
国网信
通
39,600 865,260.00 0.64
40 300223
北京君
正
6,300 844,200.00 0.62
41 002372
伟星新
材
34,400 836,608.00 0.62
42 600392
盛和资
源
42,000 824,040.00 0.61
43 000519
中兵红
箭
30,000 800,100.00 0.59
44 603707
健友股
份
18,900 793,800.00 0.59
45 002563
森马服
饰
100,000 773,000.00 0.57
46 002128
电投能
源
50,000 742,500.00 0.55
47 688208
道通科
技
9,350 742,390.00 0.55
48 300285
国瓷材
料
17,400 740,718.00 0.55
49 600884
杉杉股
份
22,500 737,325.00 0.54
50 300357
我武生
物
12,300 704,790.00 0.52
51 601778
晶科科
技
81,000 690,930.00 0.51
52 603883 老百姓 13,500 666,630.00 0.49
53 600516
方大炭
素
61,200 662,184.00 0.49
54 600549
厦门钨
业
28,800 651,744.00 0.48
55 300253
卫宁健
康
38,400 643,584.00 0.47
56 300699
光威复
材
7,500 633,600.00 0.47
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 58页
共 75页
57 002080
中材科
技
17,700 602,154.00 0.44
58 000807
云铝股
份
52,200 583,074.00 0.43
59 002444
巨星科
技
18,600 567,486.00 0.42
60 000630
铜陵有
色
158,100 550,188.00 0.41
61 600256
广汇能
源
82,200 537,588.00 0.40
62 001914
招商积
余
26,400 534,864.00 0.39
63 002138
顺络电
子
13,500 515,430.00 0.38
64 600141
兴发集
团
13,500 511,380.00 0.38
65 000988
华工科
技
18,300 509,838.00 0.38
66 000636
风华高
科
17,100 509,580.00 0.38
67 000998
隆平高
科
21,900 509,394.00 0.38
68 601866
中远海
发
156,600 508,950.00 0.38
69 300037 新宙邦 4,500 508,500.00 0.38
70 002353
杰瑞股
份
12,600 504,000.00 0.37
71 000830
鲁西化
工
32,700 499,002.00 0.37
72 000960
锡业股
份
25,500 498,015.00 0.37
73 600970
中材国
际
43,200 493,776.00 0.36
74 002439
启明星
辰
17,100 487,863.00 0.36
75 603650
彤程新
材
9,600 483,072.00 0.36
76 688099
晶晨股
份
3,636 473,407.20 0.35
77 000932
华菱钢
铁
90,300 461,433.00 0.34
78 300296 利亚德 45,000 461,250.00 0.34
79 002422 科伦药 24,000 454,320.00 0.34
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 59页
共 75页
业
80 600486
扬农化
工
3,300 432,960.00 0.32
81 600699
均胜电
子
18,900 415,233.00 0.31
82 002191
劲嘉股
份
26,700 403,971.00 0.30
83 002078
太阳纸
业
35,100 403,299.00 0.30
84 600201
生物股
份
24,300 397,305.00 0.29
85 603444 吉比特 900 379,665.00 0.28
86 002155
湖南黄
金
35,700 369,852.00 0.27
87 002250
联化科
技
20,400 366,588.00 0.27
88 002092
中泰化
学
38,100 363,474.00 0.27
89 002156
通富微
电
18,600 361,398.00 0.27
90 600066
宇通客
车
32,100 353,742.00 0.26
91 000089
深圳机
场
48,300 353,556.00 0.26
92 603605 珀莱雅 1,600 333,296.00 0.25
93 600988
赤峰黄
金
22,200 330,780.00 0.24
94 000738
航发控
制
10,800 327,024.00 0.24
95 002572 索菲亚 14,700 326,340.00 0.24
96 600409
三友化
工
36,600 318,420.00 0.23
97 300251
光线传
媒
24,300 312,255.00 0.23
98 603638
艾迪精
密
9,600 306,432.00 0.23
99 603885
吉祥航
空
17,100 303,525.00 0.22
100 601699
潞安环
能
26,100 295,191.00 0.22
101 002221
东华能
源
23,400 294,606.00 0.22
102 600171 上海贝 11,100 284,826.00 0.21
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 60页
共 75页
岭
103 002299
圣农发
展
11,700 282,789.00 0.21
104 000060
中金岭
南
57,300 281,343.00 0.21
105 600801
华新水
泥
14,400 277,920.00 0.21
106 603198
迎驾贡
酒
4,000 277,800.00 0.20
107 300271
华宇软
件
21,300 270,510.00 0.20
108 002203
海亮股
份
21,600 268,488.00 0.20
109 002595
豪迈科
技
9,300 258,168.00 0.19
110 600026
中远海
能
43,200 255,744.00 0.19
111 600315
上海家
化
6,300 254,583.00 0.19
112 600863
内蒙华
电
64,200 252,948.00 0.19
113 300630
普利制
药
4,500 247,680.00 0.18
114 000709
河钢股
份
99,300 244,278.00 0.18
115 600827
百联股
份
18,000 239,940.00 0.18
116 600895
张江高
科
15,900 239,454.00 0.18
117 002701 奥瑞金 33,900 237,300.00 0.18
118 002925
盈趣科
技
6,900 234,807.00 0.17
119 000877
天山股
份
15,300 234,243.00 0.17
120 002048
宁波华
翔
10,800 233,604.00 0.17
121 600782
新钢股
份
43,800 231,264.00 0.17
122 002511
中顺洁
柔
13,800 230,598.00 0.17
123 000898
鞍钢股
份
59,400 222,750.00 0.16
124 000488 晨鸣纸 30,300 219,372.00 0.16
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 61页
共 75页
业
125 603225 新凤鸣 14,700 218,295.00 0.16
126 600663 陆家嘴 19,800 215,028.00 0.16
127 600597
光明乳
业
14,700 213,444.00 0.16
128 002867 周大生 12,000 213,360.00 0.16
129 601611
中国核
建
20,400 203,388.00 0.15
130 600859 王府井 7,500 202,500.00 0.15
131 002690
美亚光
电
5,400 202,284.00 0.15
132 603228
景旺电
子
5,400 186,462.00 0.14
133 000961
中南建
设
44,600 184,644.00 0.14
134 600803
新奥股
份
9,900 181,764.00 0.13
135 002705
新宝股
份
6,900 170,430.00 0.13
136 601200
上海环
境
13,500 169,965.00 0.13
137 002440
闰土股
份
16,800 161,112.00 0.12
138 600639
浦东金
桥
12,300 157,071.00 0.12
139 600507
方大特
钢
20,100 156,780.00 0.12
140 600377
宁沪高
速
17,700 152,574.00 0.11
141 603317
天味食
品
5,400 144,774.00 0.11
142 000671
阳 光
城
47,400 143,148.00 0.11
143 002242
九阳股
份
6,000 139,200.00 0.10
144 002458
益生股
份
11,100 125,541.00 0.09
145 600350
山东高
速
24,000 123,840.00 0.09
146 601139
深圳燃
气
13,500 119,205.00 0.09
147 603719
良品铺
子
2,700 114,669.00 0.08
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 62页
共 75页
148 000937
冀中能
源
13,100 72,181.00 0.05
149 603355
莱克电
气
2,400 70,368.00 0.05
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 000568
泸州老
窖
7,700 1,954,799.00 1.44
2 300745
欣锐科
技
27,000 1,733,400.00 1.28
3 300855
图南股
份
22,800 1,607,172.00 1.19
4 601377
兴业证
券
160,000 1,580,800.00 1.17
5 300274
阳光电
源
10,000 1,458,000.00 1.08
6 300033 同花顺 10,000 1,445,800.00 1.07
7 688390 固德威 3,000 1,378,740.00 1.02
8 605123
派克新
材
10,000 1,372,200.00 1.01
9 002968 新大正 30,000 1,062,900.00 0.78
10 002453
华软科
技
50,000 907,000.00 0.67
11 600219
南山铝
业
190,800 898,668.00 0.66
12 002466
天齐锂
业
7,800 834,600.00 0.62
13 002241
歌尔股
份
12,700 687,070.00 0.51
14 603606
东方电
缆
13,000 665,080.00 0.49
15 002271
东方雨
虹
12,000 632,160.00 0.47
16 300750
宁德时
代
1,000 588,000.00 0.43
17 688112
鼎阳科
技
4,145 406,127.10 0.30
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 63页
共 75页
18 688167
炬光科
技
1,345 294,555.00 0.22
19 300382 斯莱克 10,000 230,400.00 0.17
20 603596 伯特利 3,300 229,680.00 0.17
21 603138
海量数
据
10,000 158,900.00 0.12
22 300010
豆神教
育
24,000 100,560.00 0.07
23 002410 广联达 1,100 70,378.00 0.05
24 688262
国芯科
技
1,121 47,059.58 0.03
25 301136
招标股
份
4,001 42,090.52 0.03
26 001296
长江材
料
310 18,376.80 0.01
27 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
28 603176
汇通集
团
1,924 4,713.80 0.00
29 301096
百诚医
药
55 4,319.15 0.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产
净值比例（％）
1 603893 瑞芯微 4,853,858.00 3.58
2 603568 伟明环保 4,466,222.94 3.29
3 600188 兖矿能源 3,903,087.00 2.88
4 600765 中航重机 3,679,533.00 2.71
5 002706 良信股份 3,524,172.00 2.60
6 002013 中航机电 3,464,715.00 2.56
7 603982 泉峰汽车 3,276,062.00 2.42
8 000568 泸州老窖 3,110,966.00 2.29
9 000519 中兵红箭 2,916,884.71 2.15
10 300745 欣锐科技 2,894,809.00 2.14
11 002557 洽洽食品 2,860,446.00 2.11
12 605123 派克新材 2,677,078.00 1.97
13 002028 思源电气 2,627,564.00 1.94
14 002128 电投能源 2,494,010.00 1.84
15 688390 固德威 2,409,346.67 1.78
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 64页
共 75页
16 000009 中国宝安 2,352,125.00 1.74
17 000799 酒鬼酒 2,284,566.00 1.69
18 603606 东方电缆 2,134,065.00 1.57
19 002709 天赐材料 2,131,502.00 1.57
20 000683 远兴能源 2,091,840.00 1.54
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产
净值比例（％）
1 002706 良信股份 3,703,346.00 2.73
2 603982 泉峰汽车 3,690,346.00 2.72
3 603893 瑞芯微 3,577,869.00 2.64
4 603568 伟明环保 3,304,170.00 2.44
5 000799 酒鬼酒 2,465,395.00 1.82
6 600765 中航重机 2,417,395.00 1.78
7 600702 舍得酒业 2,382,100.00 1.76
8 000683 远兴能源 2,127,354.00 1.57
9 000519 中兵红箭 2,062,647.91 1.52
10 600089 特变电工 1,931,240.00 1.42
11 300170 汉得信息 1,919,096.00 1.42
12 600188 兖矿能源 1,889,633.00 1.39
13 002142 宁波银行 1,885,527.00 1.39
14 002013 中航机电 1,880,046.00 1.39
15 002043 兔 宝 宝 1,852,907.00 1.37
16 600754 锦江酒店 1,842,532.00 1.36
17 002709 天赐材料 1,821,653.00 1.34
18 601127 小康股份 1,813,417.00 1.34
19 600919 江苏银行 1,809,000.00 1.33
20 603606 东方电缆 1,805,623.08 1.33
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 230,314,095.73
卖出股票收入（成交）总额 121,812,240.25
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费
用。
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 65页
共 75页
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 349,475.00 0.26
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 22,033.70 0.02
8 同业存单 - -
9 地方政府债 - -
10 其他 - -
11 合计 371,508.70 0.27
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 019658
21国债
10
3,500 349,475.00 0.26
2 113633 科沃转债 170 22,033.70 0.02
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量
（买/
合约市值 公允价值变动 风险说明
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 66页
共 75页
卖）
IC2203 IC2203 9.00 13,150,440.00 835,560.00
公允价值变动总额合计 835,560.00
股指期货投资本期收益 172,388.35
股指期货投资本期公允价值变动 835,560.00
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金按照风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金参与股指
期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基
础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和
定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的
相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货
的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流
动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整
体风险的目的。基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责
股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险
控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时，基金管
理人股指期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏常熟农村商业银行股份有限公司、兴业证
券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对
上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,869,088.99
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
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2 应收证券清算款 229,248.33
3 应收股利 -
4 应收利息 35,184.27
5 应收申购款 11,450.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,144,971.69
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
汇添
富中
证
500
基本
面增
强指
数 A
2,456 41,343.15 2,589,875.43 2.55 98,948,894.05 97.45
汇添
富中
证
500
基本
面增
1,867 15,510.46 300,000.00 1.04 28,658,021.83 98.96
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
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强指
数 C
合计 4,323 30,186.63 2,889,875.43 2.21 127,606,915.88 97.79
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额比例
（%）
基金管理人所有
从业人员持有本
基金
汇添富中证 500基
本面增强指数 A
2,019.68 0.00
汇添富中证 500基
本面增强指数 C
9.72 0.00
合计 2,029.40 0.00
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
汇添富中证 500基本面增强
指数 A
0
汇添富中证 500基本面增强
指数 C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
汇添富中证 500基本面增强
指数 A
0
汇添富中证 500基本面增强
指数 C
0
合计 0
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目
汇添富中证 500基本面增强指
数 A
汇添富中证 500基本面增强指
数 C
基金合同生效日（2021
年 09月 16日）基金份
额总额
166,454,950.83 123,271,276.27
基金合同生效日起至报
告期期末基金总申购份
额
4,986,227.92 4,965,859.30
减：基金合同生效日起 69,902,409.27 99,279,113.74
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
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至报告期期末基金总赎
回份额
基金合同生效日起至报
告期期末基金拆分变动
份额
- -
本报告期期末基金份额
总额
101,538,769.48 28,958,021.83
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2021年 09月 16日）
起至本报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付未付的审计费用为人民币 80,000.00
元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
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共 75页
券商
名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
（%）
佣金
占当期佣
金总量的
比例（%）
东方
证券
2 141,013,286.53 40.08 129,768.64 46.12
华兴
证券
2 45,561,138.97 12.95 32,407.98 11.52
招商
证券
2 34,168,230.76 9.71 24,304.02 8.64
西部
证券
2 20,360,335.70 5.79 14,481.66 5.15
中泰
证券
2 17,882,349.71 5.08 12,718.89 4.52
太平
洋证
券
2 16,921,069.00 4.81 12,035.64 4.28
国金
证券
2 16,326,786.50 4.64 11,612.73 4.13
浙商
证券
1 14,918,355.21 4.24 10,611.59 3.77
中信
建投
证券
4 12,744,611.81 3.62 9,064.65 3.22
方正
证券
2 9,656,216.86 2.74 6,868.26 2.44
华泰
证券
2 8,436,789.00 2.40 7,688.45 2.73
海通
证券
2 6,817,788.00 1.94 4,849.38 1.72
野村
东方
国际
2 4,337,052.00 1.23 3,084.36 1.10
申万
宏源
证券
3 2,676,062.00 0.76 1,903.52 0.68
川财
证券
2 - - - -
东吴
证券
3 - - - -
上海
证券
2 - - - -
粤开 1 - - - -
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
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共 75页
证券
中信
证券
3 - - - -
注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金
合计，不单指股票交易佣金。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券
商
名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易
基金交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
（%）
成交金额
占当
期债
券回
购成
交总
额的
比例
（%）
成
交
金
额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
（%）
成
交
金
额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
（%）
东
方
证
券
- - 2,530,000,000.00 99.02 - - - -
华
兴
证
券
1,842,451.00 52.44 - - - - - -
招
商
证
券
- - - - - - - -
西
部
证
券
- - - - - - - -
中
泰
证
券
- - - - - - - -
太
平
洋
证
- - - - - - - -
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 72页
共 75页
券
国
金
证
券
- - - - - - - -
浙
商
证
券
- - - - - - - -
中
信
建
投
证
券
1,670,666.00 47.56 25,000,000.00 0.98 - - - -
方
正
证
券
- - - - - - - -
华
泰
证
券
- - - - - - - -
海
通
证
券
- - - - - - - -
野
村
东
方
国
际
- - - - - - - -
申
万
宏
源
证
券
- - - - - - - -
川
财
证
券
- - - - - - - -
东 - - - - - - - -
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 73页
共 75页
吴
证
券
上
海
证
券
- - - - - - - -
粤
开
证
券
- - - - - - - -
中
信
证
券
- - - - - - - -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分
配比例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商
评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配
量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不
超过总成交量的 30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资
总监审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期
前一个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协
助及时催缴。
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理
公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增6家证券公司的9个交易单元：招商证券（上交所单元，深交所单元）、
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
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共 75页
中信建投证券（上交所单元，深交所单元）、浙商证券（深交所单元）、申万宏源证券（新三
板单元）、上海证券（上交所单元，深交所单元）、东吴证券（新三板单元）。
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富中证 500基本面增强指数
型证券投资基金发行文件
上证报,公司网站及中
国证监会基金电子披
露网站
2021年 06月 11日
2
汇添富基金管理股份有限公司关
于设立深圳分公司的公告
上交所,上证报,公司
网站及中国证监会基
金电子披露网站,深交
所
2021年 06月 24日
3
汇添富基金管理股份有限公司关
于获准设立子公司的公告
上交所,上证报,公司
网站及中国证监会基
金电子披露网站,深交
所
2021年 08月 26日
4
汇添富基金管理股份有限公司关
于变更直销中心银行账户信息的
公告
上交所,上证报,公司
网站及中国证监会基
金电子披露网站,深交
所
2021年 09月 16日
5
汇添富中证 500基本面增强指数
型证券投资基金基金合同生效公
告
上证报,公司网站及中
国证监会基金电子披
露网站
2021年 09月 17日
6
汇添富基金管理股份有限公司关
于本公司及上海分公司办公地址
变更的公告
上交所,上证报,公司
网站及中国证监会基
金电子披露网站,深交
所
2021年 10月 09日
7
汇添富中证 500基本面增强指数
型证券投资基金开放日常申购、
赎回、转换和定期定额投资业务
公告
上证报,公司网站及中
国证监会基金电子披
露网站
2021年 10月 14日
8
关于汇添富基金管理股份有限公
司投顾业务中通过投资者投顾账
户交易本公司旗下基金免除相关
费用的公告
上交所,上证报,公司
网站及中国证监会基
金电子披露网站,深交
所
2021年 12月 23日
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
汇添富中证 500基本面增强指数 2021年年度报告
第 75页
共 75页
12.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富中证 500基本面增强指数型证券投资基金在规定报刊上披露的各项
公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
上海市黄浦区外马路 728号
汇添富基金管理股份有限公司
13.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2022年 03月 31日
