鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告查看PDF公告




 



 



 
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 
2021 年年度报告 



 
2021 年 12 月 31 日






 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：鹏华基金管理有限公司 
基金托管人：招商银行股份有限公司 
送出日期：2022 年 3 月 30 日 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 2页 共 79页



§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示



基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。





 



基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 03月 29日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 



天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计
报告。 



本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021 年 12月 31 日止。 
 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 3页 共 79页



 
1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2 
1.1 重要提示 .................................................................... 2 
1.2 目录 ........................................................................ 3 
§2 基金简介 .................................................................. 5 
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 7 
2.4 信息披露方式 ................................................................ 7 
2.5 其他相关资料 ................................................................ 7 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 7 
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 7 
3.2 基金净值表现 ................................................................ 9 
3.3 其他指标 ................................................................... 12 
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 12 
§4 管理人报告 ............................................................... 13 
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 13 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 14 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 14 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 16 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 16 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 17 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 17 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 18 
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 18 
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 18 
§5 托管人报告 ............................................................... 18 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 18 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18 
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 19 
§6 审计报告 ................................................................. 19 
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 19 
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 19 
§7 年度财务报表 ............................................................. 20 
7.1 资产负债表 ................................................................. 20 
7.2 利润表 ..................................................................... 22 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 23 
7.4 报表附注 ................................................................... 24 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
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§8 投资组合报告 ............................................................. 58 
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 58 
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 59 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 59 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 63 
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 64 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 65 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 65 
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 65 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 65 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 65 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 65 
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 65 
§9 基金份额持有人信息 ........................................................ 67 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 67 
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 67 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 67 
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ............................................................................. 67 
§10 开放式基金份额变动 ....................................................... 67 
§11 重大事件揭示 ............................................................ 68 
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 68 
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 68 
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 69 
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 69 
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 69 
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 69 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 69 
11.8 其他重大事件 .............................................................. 72 
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 78 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 78 
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 78 
§13 备查文件目录 ............................................................ 78 
13.1 备查文件目录 .............................................................. 78 
13.2 存放地点 .................................................................. 79 
13.3 查阅方式 .................................................................. 79 



 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 5页 共 79页



§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称


鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金



基金简称


鹏华弘尚混合



基金主代码


003495 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2016 年 10月 25日 
基金管理人


鹏华基金管理有限公司 
基金托管人


招商银行股份有限公司 
报告期末基金份
额总额



618,725,736.77 份 
基金合同存续期


不定期 
下属分级基金的基
金简称



鹏华弘尚混合 A


鹏华弘尚混合 C



下属分级基金的交
易代码



003495


003496



报告期末下属分级
基金的份额总额



412,688,674.36 份


206,037,062.41 份



注：无。 
2.2 基金产品说明 
投资目标


本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、
债券等投资标的，力争基金资产的保值增值。 
投资策略


1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包
括 GDP 增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走
势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等），
并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大
类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货
币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 2、股票投资策略 本基金
通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选
其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增
长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；
自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；
并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高
的个股，力争实现组合的保值增值。 （1）自上而下的行业遴选 本
基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利
润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发
展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行
业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞
争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分
析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境的
变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个股选择 本基金主要
从两方面进行自下而上的个股选择：一方面是竞争力分析，通过对
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
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公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上
市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行
业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成
果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否
利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是
管理层分析，在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上，
上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察
公司的管理层以及管理制度。 （3）综合研判 本基金在自上而下
和自下而上的基础上，结合估值分析，严选安全边际较高的个股，
力争实现组合的保值增值。通过对估值方法的选择和估值倍数的比
较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点
确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括 PE、PEG、PB、PS、
EV/EBITDA等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长
性分析，确定具有上升基础的股价水平。 （4）存托凭证投资策略 
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券
投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策
略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、
息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等
积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的
个券，力争实现组合的保值增值。 （1）久期策略 久期管理是债
券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自
上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线
的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调
整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策
略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的
骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 
本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收
益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益
率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选
择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价
值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担
适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结
合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选
择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 
（7）中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以
非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由
于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入
研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私
募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人
信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。 4、资产支
持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配
置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险
和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合
同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收
益。 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 7页 共 79页



业绩比较基准


中证综合债指数收益率×50%＋沪深 300指数收益率×50% 
风险收益特征


本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高
预期收益的品种。 
注：无。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目


基金管理人


基金托管人



名称


鹏华基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 
信息披露
负责人



姓名


张戈 张燕 
联系电话


0755-82825720 0755-83199084 
电子邮箱


zhangge@phfund.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 
客户服务电话


4006788999 95555 
传真


0755-82021126 0755-83195201 
注册地址


深圳市福田区福华三路 168 号深
圳国际商会中心第 43楼 
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦 
办公地址


深圳市福田区福华三路 168 号深
圳国际商会中心第 43楼 
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦 
邮政编码


518048 518040 
法定代表人


何如 缪建民 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称


《中国证券报》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址



http://www.phfund.com.cn 
基金年度报告备置地点



深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43层鹏华基金管理有限公司 
2.5 其他相关资料 
项目


名称


办公地址



会计师事务所



天健会计师事务所（特殊普通
合伙） 
广州市黄埔区黄埔大道东鱼珠广场 A-2栋 4楼
全层 
注册登记机构


鹏华基金管理有限公司 
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中
心第 43 层 
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元



3.1.
1 期
间数
据和
指标



2021 年 2020年 2019 年 



 鹏华弘尚混 鹏华弘尚混 鹏华弘尚混 鹏华弘尚混 鹏华弘尚混 鹏华弘尚混
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 8页 共 79页



合 A


合 C


合 A


合 C


合 A


合 C



本期
已实
现收
益



53,983,148.
91 
15,909,292.
85 
145,580,338
.67 
5,625,254.
60 
94,967,303.
76 
96,763.78 
本期
利润



56,226,755.
19 
16,665,481.
99 
136,877,895
.08 
4,612,004.
60 
110,348,988
.70 
120,833.32 
加权
平均
基金
份额
本期
利润



0.1251 0.1573 0.1813 0.1696 0.1421 0.1439 
本期
加权
平均
净值
利润
率



9.53%


11.25%


15.31%


13.27%


13.37%


12.70%



本期
基金
份额
净值
增长
率



10.05%


9.82%


16.93%


16.70%


14.27%


14.13%



3.1.
2 期
末数
据和
指标



2021年末 2020年末 2019 年末 
期末
可供
分配
利润



154,255,464
.73 
87,354,080.
15 
156,282,929
.69 
8,302,395.
95 
76,215,616.
54 
290,227.84 
期末
可供
分配
基金
份额
利润



0.3738 0.4240 0.2497 0.2980 0.0981 0.1414 
期末
基金
资产
净值



575,177,845
.28 
297,588,206
.18 
792,595,021
.03 
36,635,242
.91 
872,023,865
.77 
2,395,322.
26 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 9页 共 79页



期末
基金
份额
净值



1.3937 1.4443 1.2664 1.3151 1.1228 1.1667 
3.1.
3 累
计期
末指
标



2021年末 2020年末 2019 年末 
基金
份额
累计
净值
增长
率



53.09%


51.63%


39.11%


38.06%


18.96%


18.30%



注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。





 



（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购
赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 



（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现
部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否
为开放日或交易所的交易日。



3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
鹏华弘尚混合 A 
阶段



份额净值增
长率①



份额净值增
长率标准差
②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 3.05%


0.19%


1.44%


0.39%


1.61%


-0.20%



过去六个月 6.97%


0.32%


-1.16%


0.51%


8.13%


-0.19%



过去一年 10.05%


0.32%


0.30%


0.59%


9.75%


-0.27%



鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 10页 共 79页



过去三年 47.06%


0.35%


38.57%


0.64%


8.49%


-0.29%



过去五年 53.32%


0.30%


38.56%


0.59%


14.76%


-0.29%



自基金合同生效起
至今 
53.09%


0.29%


36.05%


0.59%


17.04%


-0.30%



鹏华弘尚混合 C 
阶段



份额净值增
长率①



份额净值增
长率标准差
②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 2.99%


0.19%


1.44%


0.39%


1.55%


-0.20%



过去六个月 6.86%


0.32%


-1.16%


0.51%


8.02%


-0.19%



过去一年 9.82%


0.32%


0.30%


0.59%


9.52%


-0.27%



过去三年 46.27%


0.35%


38.57%


0.64%


7.70%


-0.29%



过去五年 51.91%


0.30%


38.56%


0.59%


13.35%


-0.29%



自基金合同生效起
至今 
51.63%


0.29%


36.05%


0.59%


15.58%


-0.30%



注：业绩比较基准=中证综合债指数收益率×50%＋沪深 300 指数收益率×50%



鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 11页 共 79页



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 
 
 
注：1、本基金基金合同于 2016 年 10月 25日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。



鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 12页 共 79页



3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
 
 
注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。



3.3 其他指标 
注：无。



3.4 过去三年基金的利润分配情况 
单位：人民币元



鹏华弘尚混合 A 
年度



每 10份基金份
额分红数



现金形式发放
总额



再投资形式发
放总额



年度利润分配
合计



备注



2021 年 - - - - - 
2020 年 0.4000 31,061,243.4 3,777.52 31,065,020.9 - 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 13页 共 79页



6 8 
2019 年 0.4000 
31,055,681.9
2 
0.80 
31,055,682.7
2 
- 
合计


0.8000 
62,116,925.3
8 
3,778.32 
62,120,703.7
0 
- 
鹏华弘尚混合 C 
年度



每 10份基金份
额分红数



现金形式发放
总额



再投资形式发
放总额



年度利润分配
合计



备注



2021 年 - - - - - 
2020 年 0.4000 82,099.54 12.16 82,111.70 - 
2019 年 0.1500 23.37 0.30 23.67 - 
合计


0.5500 82,122.91 12.46 82,135.37 - 
§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验



鹏华基金管理有限公司成立于 1998年 12月 22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产
管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大
利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有
限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期末，公
司管理资产总规模达到 10,287.51 亿元，管理 260只公募基金、13 只全国社保投资组合、4 只基
本养老保险投资组合。经过 20余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。



4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 
姓名


职务



任本基金的基金经理
（助理）期限


证券从
业年限



说明



任职日期


离任日期



张 栓
伟 
基金经理 
2016-11-
11 
- 10年 
张栓伟先生，国籍中国，工学硕士，10年
证券从业经验。历任中山证券固定收益部
交易员，鹏华基金管理有限公司集中交易
室高级债券交易员，财富证券有限责任公
司资产管理部投资主办；2016 年 6月加盟
鹏华基金管理有限公司，从事投研工作，
现担任稳定收益投资部基金经理。2016 年
08月至 2020年 05月担任鹏华弘益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理,2016 年
11月至 2018年 06月担任鹏华弘腾灵活配
置混合型证券投资基金基金经理,2016 年
11月至今担任鹏华弘尚灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2016年 11月至2020
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 14页 共 79页



年 05 月担任鹏华弘康灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2017年 05月至2020
年 05 月担任鹏华弘嘉灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2017年 05月至2018
年 10 月担任鹏华兴盛灵活配置混合型证
券投资基金基金经理,2017年 05月至2021
年 01 月担任鹏华兴合定期开放灵活配置
混合型证券投资基金基金经理,2018 年 02
月至 2018 年 09 月担任鹏华兴嘉定期开放
灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2019年 05月至今担任鹏华弘泽灵活配
置混合型证券投资基金基金经理,2019 年
11月至今担任鹏华金享混合型证券投资基
金基金经理,2020年 05月至 2020年 12月
担任鹏华兴润定期开放灵活配置混合型基
金基金经理,2020年 06月至今担任鹏华安
和混合型证券投资基金基金经理,2020 年
06月至今担任鹏华安庆混合型证券投资基
金基金经理,2021年 09月至今担任鹏华安
荣混合型证券投资基金基金经理,张栓伟
先生具备基金从业资格。本报告期内本基
金基金经理未发生变动。 
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。 
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。



4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 
注：本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。



4.1.4 基金经理薪酬机制 
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。



4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法



根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 15页 共 79页



理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、养老组合、
特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
管理活动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，
建立对公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。在投资研究
环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资组合在获得投资
信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按照《股票库管理
规定》、《信用债券投资与风险控制管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作，确保
相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及股票
投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立资产
组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资组合；
4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的职责和
权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。在交易
执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室负责建立和
执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞价交易，集
中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易功能，由系
统按照“未委托数量” 的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金经理坚持
以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时，交易系
统自动按照“价格优先” 原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要求时，
则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、银行
间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定收益
投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易，各投
资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的
原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购流程》、
《固定收益投资管理流程》 和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方案和
分配过程进行审核和监控。在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控
和管理，杜绝利益输送、不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交
易的界定及对应的监控和评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同
日同向交易的交易时机和交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机
和交易价差、关联交易、债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手
交易等；2、将公平交易作为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 16页 共 79页



情况由投资监察员进行分析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查
报告》，内容包括关注类交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差
分析；《公平交易执行情况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 
4.3.2 公平交易制度的执行情况 
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。



4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。



4.3.3 异常交易行为的专项说明



报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析



报告期内，组合坚持稳健均衡的操作思路，债券配置上以高等级信用债、利率债为主体，严
控信用风险，操作上较为积极，久期中性偏高，下半年随着信用利差的压缩，配置方向向利率债
倾斜。股票市场全年以震荡为主，结构分化大，组合配置以电子、军工、新能源板块为主，同时
积极参与新股、可转债申购，增强组合收益。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现



截至本报告期末，本报告期A类份额净值增长率为 10.05%，同期业绩比较基准增长率为 0.30%，
C类份额净值增长率为 9.82%，同期业绩比较基准增长率为 0.30%。



4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



2022 年已经是疫情后的第三个年头，展望 2022年的宏观经济，中国逐步进入到后疫情时代，
疫情期间的刺激政策逐步退出，国内经济增速可能仍以下行为主。受制于疫情的压制，消费场景
缺失，叠加居民在过去两年资产负债表受到了较大冲击，预计消费依旧疲弱，难有大的反弹；去
年四季度以来地产基本面持续走弱，地产商的财务困境逐步加深，逐步影响到土地市场和新房销
售市场，预计地产投资全年延续下行走势，同比增速下半年可能会有所回升。受益于过去两年的
高盈利，制造业增速有望维持高位，基建发力托底经济，综合看投资增速可能会小幅回落。外围
疫情仍旧持续，随着欧美国家彻底放松疫情管制，发达经济体和发展中经济体疫情差可能会继续
存在，中国出口依旧受益，对全年的出口不悲观。基于对基本面的判断，政策预计以宽松为主，
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 17页 共 79页



货币政策延续宽松基调，财政政策偏积极，但可能以兜底民生为主。市场走势看，我们预计无风
险利率有望下行，但受制于经济基本面和外围环境制约，信用环境延续收缩状态，信用利差走阔。
我们预计债券市场小幅走牛，权益市场维持震荡走势，以结构性行情为主。 
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况



本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作： 
1、继续完善内部控制体系 
公司根据法律法规、监管要求及业务发展需求，不断优化现有的标准化业务流程体系，强调业务
流程服务于加强风险防范和提升运营效率，通过信息技术手段持续提升业务操作的系统化程度，
并不断优化。 
2、持续改进投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性 
报告期内，在投资日常合规监控工作方面，公司根据法律法规和产品特点进一步完善了投资监控
系统以提升投资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工
作定期化、日常化的基础上，公司多次开展有关内幕交易、未公开信息等重要内容的合规培训，
进一步强化全体投研人员的合规意识。 
3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性 
报告期内，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各
项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。 
4、开展以风险为导向的内部稽核 
报告期内，监察稽核部开展了对信息技术管理、投资相关流程、员工行为、反洗钱业务、子公司
管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部
稽核，通过稽核发现，提高了公司标准化操作流程手册的执行效力，优化了标准化操作流程手册。
报告期内，公司未发生重大风险事件。 
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明



本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值
和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 



本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值
程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 18页 共 79页



研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金
经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 



基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、
假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 



本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 



本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明



1、截止本报告期末，本基金鹏华弘尚混合 A 期末可供分配利润为 154,255,464.73 元，期末
基金份额净值 1.3937 元;鹏华弘尚混合 C期末可供分配利润为 87,354,080.15 元，期末基金份额
净值 1.4443元。2、本基金本报告期内未进行利润分配。3、根据相关法律法规及本基金基金合同
的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分
配利润适时作出相应安排。 
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明



无。 
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明



无。 
§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明



托管人声明：招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行
在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全
保管托管资产。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明



招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，
并根据监管要求履行报告义务。 



招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产
品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 



本年度报告中利润分配情况真实、准确。 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 19页 共 79页



5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见



本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
§6 审计报告 
6.1 审计报告基本信息 
财务报表是否经过审计


是 
审计意见类型


标准无保留意见 
审计报告编号


天健审〔2022〕7-99号 
6.2 审计报告的基本内容 
审计报告标题


审计报告



审计报告收件人


鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 
审计意见



我们审计了鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金(以下简
称鹏华弘尚混合基金)财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的
资产负债表，2021 年度的利润表和持有人权益(基金净值)变
动表，以及相关财务报表附注。 



我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员
会(以下简称中国证监会)、中国证券投资基金业协会(以下简
称中国基金业协会)发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制，公允反映了鹏华弘尚混合基金 2021 年 12月 31日
的财务状况，以及 2021 年度的经营成果和持有人权益(基金
净值)变动情况。 
形成审计意见的基础



我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于鹏华弘尚混合基金及其管理人鹏华
基金管理有限公司（以下简称基金管理人），并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、
适当的，为发表审计意见提供了基础。 
强调事项


无。 
其他事项


无。 
其他信息


无。 
管理层和治理层对财务报表的责
任



基金管理人管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。





 



在编制财务报表时，管理层负责评估鹏华弘尚混合基金
的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并
运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算鹏华弘尚混合
基金、终止运营或别无其他现实的选择。 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 20页 共 79页






基金管理人治理层（以下简称治理层）负责监督鹏华弘
尚混合基金的财务报告过程。 
注册会计师对财务报表审计的责
任



我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。





 



在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业
判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 



(一) 别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。 



(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计
程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 



(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。 



(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鹏华弘尚混合基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致鹏华弘尚混合基金不能持续经
营。






(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。 



我们与治理层就基金的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得
关注的内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称


天健会计师事务所（特殊普通合伙） 
注册会计师的姓名


燕玉嵩 刘昕 
会计师事务所的地址


中国杭州市 
审计报告日期


2022年 3月 23日 
§7 年度财务报表 
7.1 资产负债表 
会计主体：鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 21页 共 79页



报告截止日：2021 年 12月 31日 
单位：人民币元



资 产


附注号



本期末



2021年 12月 31日 
上年度末



2020年 12 月 31日



资 产：








 
银行存款


7.4.7.1


8,845,979.06 56,964,103.82 
结算备付金





 2,451,297.66 4,351,097.46 
存出保证金





 134,693.07 196,688.74 
交易性金融资产


7.4.7.2


918,434,487.84 1,082,289,443.72 
其中：股票投资





 184,650,633.84 223,615,343.72 
基金投资





 - - 
债券投资





 733,783,854.00 858,674,100.00 
资产支持证券投资





 - - 
贵金属投资





 - - 
衍生金融资产


7.4.7.3


- - 
买入返售金融资产


7.4.7.4


3,000,000.00 - 
应收证券清算款





 1,106,008.62 81,711,903.56 
应收利息


7.4.7.5


11,384,998.63 14,511,661.54 
应收股利





 - - 
应收申购款





 877,053.48 99.85 
递延所得税资产





 - - 
其他资产


7.4.7.6


- - 
资产总计





 946,234,518.36 1,240,024,998.69 
负债和所有者权益


附注号



本期末



2021年 12月 31日 
上年度末



2020年 12 月 31日



负 债：





 




短期借款





 - - 
交易性金融负债





 - - 
衍生金融负债


7.4.7.3


- - 
卖出回购金融资产款





 70,800,000.00 284,500,000.00 
应付证券清算款





 1,591,579.75 1,100.00 
应付赎回款





 170,648.37 125,317,906.98 
应付管理人报酬





 435,413.00 488,429.58 
应付托管费





 72,568.84 81,404.93 
应付销售服务费





 48,270.76 9,919.90 
应付交易费用


7.4.7.7


180,474.15 227,540.05 
应交税费





 19,253.69 57,901.50 
应付利息





 -19,741.84 -59,727.12 
应付利润





 - - 
递延所得税负债





 - - 
其他负债


7.4.7.8


170,000.18 170,258.93 
负债合计





 73,468,466.90 410,794,734.75 
所有者权益：





 




鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 22页 共 79页



实收基金


7.4.7.9


618,725,736.77 653,710,294.86 
未分配利润


7.4.7.10


254,040,314.69 175,519,969.08 
所有者权益合计





 872,766,051.46 829,230,263.94 
负债和所有者权益总计





 946,234,518.36 1,240,024,998.69 
注： 报告截止日 2021 年 12月 31日，基金份额总额为 618,725,736.77 份，其中鹏华弘尚混合 A
基金份额总额为 412,688,674.36 份，基金份额净值 1.3937 元;鹏华弘尚混合 C 基金份额总额为
206,037,062.41 份，基金份额净值 1.4443 元。 
7.2 利润表 
会计主体：鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 
本报告期：2021 年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
单位：人民币元



项 目


附注号



本期



2021年 1月 1日至 2021年
12月 31 日



上年度可比期间



2020 年 1月 1 日至 2020 年
12月 31日



一、收入





 83,056,315.88 155,693,314.08 
1.利息收入





 22,743,471.75 29,774,492.50 
其中：存款利息收入


7.4.7.11


134,242.15 304,109.71 
债券利息收入





 22,489,835.83 29,361,035.86 
资产支持证券利息收
入






 - - 
买入返售金融资产收
入






 119,393.77 109,346.93 
证券出借利息收入





 - - 
其他利息收入





 - - 
2.投资收益（损失以“-”填
列）






 56,834,078.17 135,592,173.98 
其中：股票投资收益


7.4.7.12


54,847,133.16 125,678,367.81 
基金投资收益


-


- - 
债券投资收益


7.4.7.13


-728,819.56 7,293,018.83 
资产支持证券投资收
益



7.4.7.13.5


- - 
贵金属投资收益


7.4.7.14


- - 
衍生工具收益


7.4.7.15


- - 
股利收益


7.4.7.16


2,715,764.57 2,620,787.34 
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）



7.4.7.17


2,999,795.42 -9,715,693.59 
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）






 -


-



5.其他收入（损失以“-”号
填列）



7.4.7.18


478,970.54 42,341.19 
减：二、费用





 10,164,078.70 14,203,414.40 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 23页 共 79页



1．管理人报酬


7.4.10.2.1


4,415,868.23 5,564,356.14 
2．托管费


7.4.10.2.2


735,978.04 927,392.78 
3．销售服务费


7.4.10.2.3


292,776.83 68,007.21 
4．交易费用


7.4.7.19


2,374,011.82 3,882,725.64 
5．利息支出





 2,073,403.33 3,455,613.83 
其中：卖出回购金融资产支
出






 2,073,403.33 3,455,613.83 
6．税金及附加



 
43,843.82 77,969.44 
7．其他费用


7.4.7.20


228,196.63 227,349.36 
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）






 72,892,237.18 141,489,899.68 
减：所得税费用





 - - 
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）






 72,892,237.18 141,489,899.68 
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 
会计主体：鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 
本报告期：2021 年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 
实收基金


未分配利润


所有者权益合计



一、期初所有者
权益（基金净值） 
653,710,294.86 175,519,969.08 829,230,263.94 
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）



- 72,892,237.18


72,892,237.18 
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数



（净值减少以
“-”号填列）



-34,984,558.09 5,628,108.43 -29,356,449.66 
其中：1.基金申
购款



451,908,869.69 153,102,665.53 605,011,535.22 
2.基金赎
回款



-486,893,427.78 -147,474,557.10 -634,367,984.88 
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）



- - - 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 24页 共 79页



五、期末所有者
权益（基金净值）



618,725,736.77 254,040,314.69 872,766,051.46 
项目



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日



实收基金


未分配利润


所有者权益合计



一、期初所有者
权益（基金净值） 
778,678,638.44 95,740,549.59 874,419,188.03 
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）



- 141,489,899.68


141,489,899.68 
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数



（净值减少以
“-”号填列）



-124,968,343.58 -30,563,347.51 -155,531,691.09 
其中：1.基金申
购款



551,969,394.20 101,105,290.48 653,074,684.68 
2.基金赎
回款



-676,937,737.78 -131,668,637.99 -808,606,375.77 
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）



- -31,147,132.68 -31,147,132.68 
五、期末所有者
权益（基金净值）



653,710,294.86 175,519,969.08 829,230,263.94 
报表附注为财务报表的组成部分。



本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：



邓召明


邢彪


郝文高



基金管理人负责人


主管会计工作负责人


会计机构负责人



7.4 报表附注 
7.4.1 基金基本情况 
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2208 号文《关于准予鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资
基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《鹏
华弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 25页 共 79页



式，存续期限不定，首次募集期间为 2016年 10月 13日至 2016年 10 月 20日，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集 1,200,005,318.72 元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字
[2016]01300035 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华弘尚灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》于 2016 年 10 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,200,230,319.68 份基金份额，其中认购资金利息折合 225,000.96 份基金份额。本基金的基金
管理人为鹏华基金管理有限公司，本基金托管人为招商银行股份有限公司。 



根据《鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《鹏华弘尚灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书》，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类
别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别
公布基金份额净值。 



根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》等有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、含存托凭证）、债券（含国债、金融债、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小
企业私募债等）、货币市场工具（含同业存单等）、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金的投资组合比例为：股票
(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 0%－95%；基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率×50%＋沪深 300 指数收益率×
50%。 



本财务报表由本基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司于本基金的审计报告日批准报出。



7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。





 



本财务报表以持续经营为基础编制。



鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 26页 共 79页



7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 12
月 31 日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。



7.4.4 重要会计政策和会计估计 
7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度为公历 1 月 1日起至 12月 31日止。



7.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币为人民币。



7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 
(1) 金融资产的分类 



金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 



本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。 



本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 
(2) 金融负债的分类 



金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。



7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 27页 共 79页



金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或
者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。



7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 
本基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确
定公允价值并进行估值： 
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格
进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公
允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，
如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管
理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产
或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调
整并确定公允价值。



7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与
金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。



7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 28页 共 79页



额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及
基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转
出基金的实收基金减少。



7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。



7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税（和/或）股票
交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利
率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理
人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。基金投资在持有期间应取得的红利于除权日确认为投
资收益。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分
属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将
投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情况下
公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初
始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。



7.4.4.10 费用的确认和计量 
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费(如有)在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和
计算方法逐日确认。 
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。



7.4.4.11 基金的收益分配政策 
本基金同一类/级别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 29页 共 79页



额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份
额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实
现部分相抵未实现部分后的余额。



经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。



7.4.4.12 外币交易



外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。





 



以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。



7.4.4.13 分部报告



本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。





 



本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。



7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计



根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值
业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提
供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交
易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股
票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价
值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 30页 共 79页



的价值进行估值。 
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。



7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明 
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1
日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。



7.4.5.2 会计估计变更的说明 
无。



7.4.5.3 差错更正的说明 
无。



7.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下： 
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 31页 共 79页



增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。 
7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日 
上年度末



2020年 12月 31日



活期存款


8,845,979.06 56,964,103.82



定期存款


- - 
其中：存款期限 1个月以
内



- - 



 存款期限 1-3 个月


- -






 存款期限 3个月以上


- -



其他存款


- - 
合计


8,845,979.06 56,964,103.82



7.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元



鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 32页 共 79页



项目



本期末



2021年 12月 31日



成本


公允价值


公允价值变动



股票


185,239,695.96 184,650,633.84 -589,062.12 
贵金属投资-金交
所黄金合约



- - - 
债
券



交易所市场


402,685,717.06 407,547,854.00 4,862,136.94 
银行间市场


322,148,708.50 326,236,000.00 4,087,291.50 
合计


724,834,425.56 733,783,854.00 8,949,428.44 
资产支持证券


- - - 
基金


- - - 
其他


- - - 
合计


910,074,121.52 918,434,487.84 8,360,366.32 
项目



上年度末



2020年 12月 31日



成本


公允价值


公允价值变动



股票


216,656,271.21


223,615,343.72


6,959,072.51



贵金属投资-金交
所黄金合约



-


-


-



债
券



交易所市场


751,088,273.11


752,489,600.00


1,401,326.89



银行间市场


109,184,328.50


106,184,500.00


-2,999,828.50



合计


860,272,601.61


858,674,100.00


-1,598,501.61



资产支持证券


-


-


-



基金


-


-


-



其他


-


-


-



合计


1,076,928,872.82


1,082,289,443.72


5,360,570.90



注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价
值变动。



7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
注：无。



7.4.7.4 买入返售金融资产 
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
单位：人民币元



项目



本期末



2021年 12月 31日 
账面余额


其中：买断式逆回购



交易所市场


3,000,000.00 - 
银行间市场


- - 
合计


3,000,000.00 - 
项目



上年度末



2020年 12月 31日



鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 33页 共 79页



账面余额


其中：买断式逆回购



交易所市场


- - 
银行间市场


- - 
合计


- - 
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
注：无。



7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元



项目



本期末



2021 年 12月 31日



上年度末



2020 年 12月 31日



应收活期存款利息


1,084.50 1,914.58 
应收定期存款利息


- - 
应收其他存款利息


- - 
应收结算备付金利息


1,213.41 2,153.80 
应收债券利息


11,383,013.62 14,507,495.81 
应收资产支持证券利息


- - 
应收买入返售证券利息


-379.56 - 
应收申购款利息


- - 
应收黄金合约拆借孳息


- - 
应收出借证券利息


- - 
其他


66.66 97.35 
合计


11,384,998.63 14,511,661.54 
7.4.7.6 其他资产 
注：无。



7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元



项目



本期末



2021 年 12月 31日 
上年度末



2020年 12月 31日



交易所市场应付交易费用


178,599.15 226,940.05 
银行间市场应付交易费用


1,875.00 600.00 
合计


180,474.15 227,540.05 
7.4.7.8 其他负债 
单位：人民币元



项目



本期末



2021 年 12月 31 日



上年度末



2020年 12月 31日



应付券商交易单元保证金


- - 
应付赎回费


0.18 258.93 
应付证券出借违约金


- - 
预提费用 170,000.00 170,000.00 
合计


170,000.18 170,258.93 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 34页 共 79页



7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元



鹏华弘尚混合 A 
项目



本期



2021 年 1月 1 日至 2021 年 12月 31日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 625,851,860.91


625,851,860.91 
本期申购


240,459,946.78


240,459,946.78



本期赎回（以“-”号填列）


-453,623,133.33


-453,623,133.33



基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


412,688,674.36


412,688,674.36



鹏华弘尚混合 C 
项目



本期



2021 年 1月 1 日至 2021 年 12月 31日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 27,858,433.95


27,858,433.95 
本期申购


211,448,922.91


211,448,922.91



本期赎回（以“-”号填列）


-33,270,294.45


-33,270,294.45



基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


206,037,062.41


206,037,062.41



注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。



7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元



鹏华弘尚混合 A 
项目



已实现部分



 
未实现部分



未分配利润合计



 
上年度末 156,282,929.69 10,460,230.43 166,743,160.12 
本期利润


53,983,148.91 2,243,606.28 56,226,755.19



本期基金份
额交易产生
的变动数



-56,010,613.87 -4,470,130.52 -60,480,744.39 
其中：基金申
购款



72,212,377.56 2,006,754.11 74,219,131.67 
基金赎
回款



-128,222,991.43 -6,476,884.63 -134,699,876.06 
本期已分配 - - - 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 35页 共 79页



利润



本期末


154,255,464.73 8,233,706.19 162,489,170.92 
鹏华弘尚混合 C 
项目



已实现部分



 
未实现部分



未分配利润合计



 
上年度末 8,302,395.95 474,413.01 8,776,808.96 
本期利润


15,909,292.85 756,189.14 16,665,481.99



本期基金份额
交易产生的变
动数



63,142,391.35 2,966,461.47 66,108,852.82 
其中：基金申
购款



75,827,359.16 3,056,174.70 78,883,533.86 
基金赎
回款



-12,684,967.81 -89,713.23 -12,774,681.04 
本期已分配利
润



- - - 
本期末


87,354,080.15 4,197,063.62 91,551,143.77 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31 日



活期存款利息收入


49,074.74 85,781.68 
定期存款利息收入


- - 
其他存款利息收入


- - 
结算备付金利息收入


82,979.40 173,609.40 
其他


2,188.01 44,718.63 
合计


134,242.15 304,109.71 
注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等



7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成



单位：人民币元



项目



本期



2021年1月1日至2021年12月31
日 
上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月
31日



股票投资收益——买卖
股票差价收入



54,847,133.16 125,678,367.81 
股票投资收益——赎回
差价收入



- - 
股票投资收益——申购
差价收入



- - 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 36页 共 79页



股票投资收益——证券
出借差价收入



- - 
合计


54,847,133.16 125,678,367.81 
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入



单位：人民币元



项目



本期



2021 年 1月 1日至 2021 年 12月 31
日



上年度可比期间



2020 年 1月 1日至 2020 年 12
月 31日 
卖出股票成交总额


823,199,436.22


1,316,123,586.56



减：卖出股票成本总
额



768,352,303.06


1,190,445,218.75



买卖股票差价收入


54,847,133.16


125,678,367.81



7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入



注：无。



7.4.7.13 债券投资收益 
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 
单位：人民币元



项目



本期



2021年1月1日至2021年12月31
日 
上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31
日



债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入



-728,819.56 7,293,018.83 
债券投资收益——赎回
差价收入



- - 
债券投资收益——申购
差价收入



- - 
合计


-728,819.56 7,293,018.83 
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位：人民币元



项目



本期



2021年1月1日至2021年12月31
日



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月
31日 
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额



556,727,356.55 602,067,481.98 
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额



547,595,309.09 585,791,614.46 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 37页 共 79页



减：应收利息总额


9,860,867.02 8,982,848.69 
买卖债券差价收入


-728,819.56 7,293,018.83 
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 
注：无。



7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 
注：无。



7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 
注：无。



7.4.7.14 贵金属投资收益 
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 
注：无。



7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 
注：无。



7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 
注：无。



7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 
注：无。



7.4.7.15 衍生工具收益 
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
注：无。



7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 
注：无。



7.4.7.16 股利收益 
单位：人民币元



项目



本期



2021 年 1月 1日至 2021 年 12月 31
日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日



股票投资产生的股利收
益



2,715,764.57 2,620,787.34 
其中：证券出借权益补
偿收入



- - 
基金投资产生的股利收
益



- - 
合计


2,715,764.57 2,620,787.34 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 38页 共 79页



7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元



项目名称



本期



2021年 1月 1日至 2021 年
12 月 31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日



1.交易性金融资产


2,999,795.42 -9,715,693.59 
股票投资


-7,548,134.63 -182,251.66 
债券投资


10,547,930.05 -9,533,441.93 
资产支持证券投资


- - 
基金投资


- - 
贵金属投资


- - 
其他


- - 
2.衍生工具


- - 
权证投资


- - 
3.其他


- - 
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税



- - 
合计


2,999,795.42 -9,715,693.59 
7.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021 年 12月
31 日



上年度可比期间



2020 年 1月 1 日至 2020 年
12月 31 日



基金赎回费收入


478,970.29 42,341.19



基金转换费收入


0.25 -



合计


478,970.54 42,341.19



7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元



项目



本期



2021 年 1月 1日至 2021 年 12月
31日 
上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 
交易所市场交易费用


2,369,861.82 3,877,538.14



银行间市场交易费用


4,150.00 5,187.50



合计


2,374,011.82 3,882,725.64



7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元



项目



本期



2021 年 1月 1日至 2021 年 12月
31日 
上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020 年 12月 31日 
审计费用


50,000.00 50,000.00



信息披露费


120,000.00 120,000.00



证券出借违约金


- -



鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 39页 共 79页



银行汇划费用 20,996.63 20,149.36



账户维护费 36,000.00 36,000.00



其他 1,200.00 1,200.00



合计


228,196.63 227,349.36



7.4.7.21 分部报告 
无。 
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
无。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
无。 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称


与本基金的关系



鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公
司”) 
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构 
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
(“Eurizon Capital SGR S.p.A.”) 
基金管理人的股东 
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东 
鹏华资产管理有限公司(“鹏华资产”) 基金管理人的子公司 
注：1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
金额单位：人民币元



关联方名称



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31日



成交金额



占当期股票



成交总额的比例
（%）



成交金额



占当期股票



成交总额的比例
（%）



国信证券 107,690,395.26 7.02


215,453,347.14 8.58



 
7.4.10.1.2 债券交易 
注：无。 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 40页 共 79页



7.4.10.1.3 债券回购交易 
金额单位：人民币元



关联方名称



本期



2021 年 1月 1日至 2021 年 12月 31
日



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31日



成交金额



占当期债券回购



成交总额的比例
（%）



成交金额



占当期债券回购



成交总额的比例
（%）



国信证券 1,909,800,000.00 18.64


1,099,000,000.00 4.75



7.4.10.1.4 权证交易 
注：无。 
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 
金额单位：人民币元



关联方名称



本期



2021年1月1日至2021年12月31日 
当期



佣金



占当期佣金总量
的比例（%）



期末应付佣金余
额



占期末应付佣金
总额的比例（%）



国信证券 87,368.27 6.47


11,980.75 6.71



关联方名称



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31日 
当期



佣金



占当期佣金总量
的比例（%）



期末应付佣金余
额



占期末应付佣金
总额的比例（%）



国信证券 174,923.85 7.96


73,381.18 32.34



注：（1）佣金的计算公式 



上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖）
证管费等由券商承担的费用 



（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） 



（2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易
席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为鹏华基金公司提供研究服务以及其他
研究支持。



7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 



单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日



上年度可比期间



2020 年 1月 1日至 2020 年
12月 31 日



当期发生的基金应支付的管理费


4,415,868.23 5,564,356.14 
其中：支付销售机构的客户维护费


218,413.47


36,276.52



鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 41页 共 79页



注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.60%，逐日计提，按月支付。日管
理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。 
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元



项目



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日



上年度可比期间



2020年 1月 1日至 2020 年
12月 31 日



当期发生的基金应支付的托管费


735,978.04 927,392.78 
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 
7.4.10.2.3 销售服务费 
单位：人民币元



获得销售服务费的各关联
方名称



本期



2021年 1月 1 日至 2021 年 12月 31日



当期发生的基金应支付的销售服务费



鹏华弘尚混合 A


鹏华弘尚混合 C


合计



招商银行 -


92.18


92.18 
鹏华基金公司 -


111,317.98


111,317.98 
合计


- 111,410.16 111,410.16 
获得销售服务费的各关联
方名称



上年度可比期间



2020年 1月 1 日至 2020 年 12月 31日



当期发生的基金应支付的销售服务费



鹏华弘尚混合 A 鹏华弘尚混合 C 合计



招商银行 - 130.05 130.05 
鹏华基金公司 - 34,881.17 34,881.17 
合计


- 35,011.22 35,011.22 
注：鹏华弘尚混合 A 基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华弘尚混合 C基金份额的
销售服务费年费率为 0.20%，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日分类基金资产净值×
0.20%÷当年天数。


 
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
注：无。



鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 42页 共 79页



7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明



7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况



注：无。



7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况



注：无。



7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
注：无。 
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。



7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 



单位：人民币元



关联方名称



本期



2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日



上年度可比期间



2020年1月1日至2020年12月31日



期末余额


当期利息收入


期末余额


当期利息收入



招商银行


8,845,979.06


49,074.74


56,964,103.82


85,781.68



 
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
金额单位：人民币元



本期



2021 年 1月 1 日至 2021 年 12月 31日 
关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式



基金在承销期内买入



数量（单位：
张


）



总金额



国信证券 301066 万事利 网下申购 3,436 18,004.64 
国信证券 301091 深城交 网下申购 5,240 191,260.00 
国信证券 688622 禾信仪器 网下申购 1,204 21,310.80 
国信证券 300957 贝泰妮 网下申购 4,881 231,017.73 
国信证券 301032 新柴股份 网下申购 5,124 25,466.28 
国信证券 688323 瑞华泰 网下申购 4,513 26,942.61 
国信证券 300986 志特新材 网下申购 2,632 38,927.28 
上年度可比期间



2020 年 1月 1 日至 2020 年 12月 31日 
关联方名称


证券代码


证券名称


发行方式



基金在承销期内买入



数量（单位：
张


）



总金额



鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 43页 共 79页



- - - - - - 
注：本基金在上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
无。 
7.4.11 利润分配情况 
注：无。



7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元



7.4.12.1.1 受限证券类别：股票



证券



代码



证券



名称



成功



认购日



可流通
日



流通受
限类型



认购



价格



期末估
值单价



数量



（单位：
股）



期末



成本总额



期末估值总额


备注



001234 
泰慕
士 
2021
年 12
月 31
日 
2022
年 1月
11日 
新股未
上市 
16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 
300774 
倍杰
特 
2021
年 7月
26 日 
2022
年 2月
16日 
锁定期
股票 
4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 
300814 
中富
电路 
2021
年 8月
4 日 
2022
年 2月
14日 
锁定期
股票 
8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 
300854 
中兰
环保 
2021
年 9月
8 日 
2022
年 3月
16日 
锁定期
股票 
9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 
300994 
久祺
股份 
2021
年 8月
2 日 
2022
年 2月
14日 
锁定期
股票 
11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 
301018 
申菱
环境 
2021
年 6月
28 日 
2022
年 1月
7日 
锁定期
股票 
8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 
301020 
密封
科技 
2021
年 6月
28 日 
2022
年 1月
6日 
锁定期
股票 
10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.24 - 
301021 
英诺
激光 
2021
年 6月
28 日 
2022
年 1月
6日 
锁定期
股票 
9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 
301025 
读客
文化 
2021
年 7月
6 日 
2022
年 1月
24日 
锁定期
股票 
1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 44页 共 79页



301026 
浩通
科技 
2021
年 7月
8 日 
2022
年 1月
17日 
锁定期
股票 
18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 
301027 
华蓝
集团 
2021
年 7月
8 日 
2022
年 1月
19日 
锁定期
股票 
11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 
301028 
东亚
机械 
2021
年 7月
12 日 
2022
年 1月
20日 
锁定期
股票 
5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 
301029 
怡合
达 
2021
年 7月
14 日 
2022
年 1月
24日 
锁定期
股票 
14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.94 - 
301030 
仕净
科技 
2021
年 7月
15 日 
2022
年 1月
24日 
锁定期
股票 
6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 
301032 
新柴
股份 
2021
年 7月
15 日 
2022
年 1月
24日 
锁定期
股票 
4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 
301033 
迈普
医学 
2021
年 7月
15 日 
2022
年 1月
26日 
锁定期
股票 
15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 
301036 
双乐
股份 
2021
年 7月
21 日 
2022
年 2月
16日 
锁定期
股票 
23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 
301037 
保立
佳 
2021
年 7月
21 日 
2022
年 2月
7日 
锁定期
股票 
14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 
301039 
中集
车辆 
2021
年 7月
1 日 
2022
年 1月
10日 
锁定期
股票 
6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 - 
301040 
中环
海陆 
2021
年 7月
26 日 
2022
年 2月
7日 
锁定期
股票 
13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 
301045 
天禄
科技 
2021
年 8月
6 日 
2022
年 2月
17日 
锁定期
股票 
15.81 28.37 335 5,296.35 9,503.95 - 
301046 
能辉
科技 
2021
年 8月
10 日 
2022
年 2月
17日 
锁定期
股票 
8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 
301048 
金鹰
重工 
2021
年 8月
11 日 
2022
年 2月
28日 
锁定期
股票 
4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 
301049 
超越
科技 
2021
年 8月
2022
年 2月
锁定期
股票 
19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 45页 共 79页



17 日 24日 
301050 
雷电
微力 
2021
年 8月
17 日 
2022
年 2月
24日 
锁定期
股票 
60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 - 
301052 
果麦
文化 
2021
年 8月
23 日 
2022
年 2月
28日 
锁定期
股票 
8.11 33.64 252 2,043.72 8,477.28 - 
301053 
远信
工业 
2021
年 8月
25 日 
2022
年 3月
1日 
锁定期
股票 
11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 
301058 
中粮
工科 
2021
年 9月
1 日 
2022
年 3月
9日 
锁定期
股票 
3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 
301062 
上海
艾录 
2021
年 9月
7 日 
2022
年 3月
14日 
锁定期
股票 
3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 
301063 
海锅
股份 
2021
年 9月
9 日 
2022
年 3月
24日 
锁定期
股票 
17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 
301066 
万事
利 
2021
年 9月
13 日 
2022
年 3月
22日 
锁定期
股票 
5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 
301068 
大地
海洋 
2021
年 9月
16 日 
2022
年 3月
28日 
锁定期
股票 
13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 
301069 
凯盛
新材 
2021
年 9月
16 日 
2022
年 3月
28日 
锁定期
股票 
5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 
301072 
中捷
精工 
2021
年 9月
22 日 
2022
年 3月
29日 
锁定期
股票 
7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 
301073 
君亭
酒店 
2021
年 9月
22 日 
2022
年 3月
30日 
锁定期
股票 
12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 
301078 
孩子
王 
2021
年 9月
30 日 
2022
年 4月
14日 
锁定期
股票 
5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 
301089 
拓新
药业 
2021
年 10
月 20
日 
2022
年 4月
27日 
锁定期
股票 
19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 
301091 
深城
交 
2021
年 10
月 20
2022
年 4月
29日 
锁定期
股票 
36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.44 - 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 46页 共 79页



日 
301096 
百诚
医药 
2021
年 12
月 13
日 
2022
年 6月
20日 
锁定期
股票 
79.60 78.53 255 20,298.00 20,025.15 - 
301098 
金埔
园林 
2021
年 11
月 4日 
2022
年 5月
12日 
锁定期
股票 
12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 - 
301100 
风光
股份 
2021
年 12
月 10
日 
2022
年 6月
17日 
锁定期
股票 
27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.86 - 
301101 
明月
镜片 
2021
年 12
月 9日 
2022
年 6月
16日 
锁定期
股票 
26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.56 - 
301108 
洁雅
股份 
2021
年 11
月 25
日 
2022
年 6月
6日 
锁定期
股票 
57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.80 - 
301111 
粤万
年青 
2021
年 11
月 30
日 
2022
年 6月
7日 
锁定期
股票 
10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.72 - 
301118 
恒光
股份 
2021
年 11
月 9日 
2022
年 5月
18日 
锁定期
股票 
22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.30 - 
301126 
达嘉
维康 
2021
年 11
月 30
日 
2022
年 6月
7日 
锁定期
股票 
12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.26 - 
301127 
天源
环保 
2021
年 12
月 23
日 
2022
年 6月
30日 
锁定期
股票 
12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.20 - 
301133 
金钟
股份 
2021
年 11
月 19
日 
2022
年 5月
26日 
锁定期
股票 
14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 
301136 
招标
股份 
2021
年 12
月 31
日 
2022
年 1月
11日 
新股未
上市 
10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 - 
301138 
华研
精机 
2021
年 12
2022
年 6月
锁定期
股票 
26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.10 - 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 47页 共 79页



月 8日 15日 
301155 
海力
风电 
2021
年 11
月 17
日 
2022
年 5月
24日 
锁定期
股票 
60.66 96.75 673 40,824.18 65,112.75 - 
301166 
优宁
维 
2021
年 12
月 21
日 
2022
年 6月
28日 
锁定期
股票 
86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 - 
301168 
通灵
股份 
2021
年 12
月 2日 
2022
年 6月
10日 
锁定期
股票 
39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.77 - 
301177 
迪阿
股份 
2021
年 12
月 8日 
2022
年 6月
15日 
锁定期
股票 
116.88 116.08 410 47,920.80 47,592.80 - 
301179 
泽宇
智能 
2021
年 12
月 1日 
2022
年 6月
8日 
锁定期
股票 
43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.15 - 
301180 
万祥
科技 
2021
年 11
月 9日 
2022
年 5月
16日 
锁定期
股票 
12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.88 - 
301182 
凯旺
科技 
2021
年 12
月 16
日 
2022
年 6月
23日 
锁定期
股票 
27.12 30.58 294 7,973.28 8,990.52 - 
301185 
鸥玛
软件 
2021
年 11
月 11
日 
2022
年 5月
19日 
锁定期
股票 
11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.48 - 
301190 
善水
科技 
2021
年 12
月 17
日 
2022
年 6月
24日 
锁定期
股票 
27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.50 - 
301193 
家联
科技 
2021
年 12
月 2日 
2022
年 6月
9日 
锁定期
股票 
30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 
301198 
喜悦
智行 
2021
年 11
月 25
日 
2022
年 6月
2日 
锁定期
股票 
21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 
301199 
迈赫
股份 
2021
年 11
月 30
日 
2022
年 6月
7日 
锁定期
股票 
29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.00 - 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 48页 共 79页



301221 
光庭
信息 
2021
年 12
月 15
日 
2022
年 6月
22日 
锁定期
股票 
69.89 88.72 280 19,569.20 24,841.60 - 
601728 
中国
电信 
2021
年 8月
11 日 
2022
年 2月
21日 
锁定期
股票 
4.53 4.27 394,011 1,784,869.83 1,682,426.97 - 
688248 
南网
科技 
2021
年 12
月 14
日 
2022
年 6月
22日 
锁定期
股票 
12.24 18.90 11,763 143,979.12 222,320.70 - 
688255 
凯尔
达 
2021
年 10
月 14
日 
2022
年 4月
25日 
锁定期
股票 
47.11 37.87 1,648 77,637.28 62,409.76 - 
688257 
新锐
股份 
2021
年 10
月 19
日 
2022
年 4月
27日 
锁定期
股票 
62.30 61.10 2,899 180,607.70 177,128.90 - 
688262 
国芯
科技 
2021
年 12
月 28
日 
2022
年 1月
6日 
新股未
上市 
41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275.42 - 
688509 
正元
地信 
2021
年 7月
22 日 
2022
年 2月
7日 
锁定期
股票 
1.97 6.17 15,433 30,403.01 95,221.61 - 
688622 
禾信
仪器 
2021
年 9月
3 日 
2022
年 3月
14日 
锁定期
股票 
17.70 56.93 1,204 21,310.80 68,543.72 - 
688701 
卓锦
股份 
2021
年 9月
8 日 
2022
年 3月
16日 
锁定期
股票 
7.48 13.50 2,340 17,503.20 31,590.00 - 
688718 
唯赛
勃 
2021
年 7月
20 日 
2022
年 1月
28日 
锁定期
股票 
5.85 27.71 3,145 18,398.25 87,147.95 - 
688787 
海天
瑞声 
2021
年 8月
5 日 
2022
年 2月
14日 
锁定期
股票 
36.94 87.35 817 30,179.98 71,364.95 - 
688793 
倍轻
松 
2021
年 7月
7 日 
2022
年 1月
17日 
锁定期
股票 
27.40 101.73 1,454 39,839.60 147,915.42 - 
注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上
市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 49页 共 79页



定》，本基金所认购的 2020年 2月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减
持的股份，在受让后 6个月内，不得转让所受让的股份。 
2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起约定限售期内不得转让。 
3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导
建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方
式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的科创板股票，在受让后 6个月内不得转让。 
4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，本基金参与摇号
配售或比例配售方式获配的创业板股票自发行人股票上市之日起在发行人约定的限售期内不得转
让。 
5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金
参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不
能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。



7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
注：无。



7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
无。



7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
截至本报告期末 2021年 12 月 31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 70,800,000.00 元，于 2022 年 01 月 04日、2022 年 01 月 05日（先后）到期。该类
交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券



注：无。



7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金为混合型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 50页 共 79页



的股票(包含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，存托凭证)，债券(含国债，金
融债，企业债，公司债，央行票据，中期票据，短期融资券，次级债，可转换债券，可交换债券，
中小企业私募债等)，货币市场工具(含同业存单等)，权证，资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。





























































































































































































本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险
管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基
金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务
环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中
国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务
的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。


































































































































































































































































































































































本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特
征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及
时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行招商银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行，与该银行存款相关的
信用风险不重大。 
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
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本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇
总。下列表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。 
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资



注：无。



7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
注：无。



7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 
注：无。



7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资



单位：人民币元



长期信用评级



本期末



2021年 12月 31日



上年度末



2020年 12月 31日



AAA


390,072,600.00 773,155,600.00 
AAA 以下


150,654.00 - 
未评级


- - 
合计


390,223,254.00 773,155,600.00 
注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构作出。



7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
注：无。



7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 
注：无。



7.4.13.3 流动性风险



流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波
动的情况下以合理的价格变现。 
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 52页 共 79页



现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的
部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。 
于 2021年 12月 31日，除卖出回购金融资产款余额 70,800,000.00元将在一个月内到期且计息外，
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值
（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 
注：无。



7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10月 1日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。 
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的
公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。 
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
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对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性
情况良好。 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

















































































































































































本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金
等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏
感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元



本期末



2021 年 12月 31 日



1年以内


1-5 年


5年以上


不计息


合计



资产























 
银行存款 8,845,979.06 - - - 8,845,979.06 
结算备付金 2,451,297.66 - - - 2,451,297.66 
存出保证金 134,693.07 - - - 134,693.07 
交易性金融资产 138,395,600.00 471,567,600.00 123,820,654.00 184,650,633.84 918,434,487.84 
买入返售金融资产 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 
应收利息 - - - 11,384,998.63 11,384,998.63 
应收申购款 - - - 877,053.48 877,053.48 
应收证券清算款 - - - 1,106,008.62 1,106,008.62 
资产总计


152,827,569.79 471,567,600.00 123,820,654.00 198,018,694.57 946,234,518.36 
负债























 
应付赎回款 - - - 170,648.37 170,648.37 
应付管理人报酬 - - - 435,413.00 435,413.00 
应付托管费 - - - 72,568.84 72,568.84 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 54页 共 79页



应付证券清算款 - - - 1,591,579.75 1,591,579.75 
卖出回购金融资产款 70,800,000.00 - - - 70,800,000.00 
应付销售服务费 - - - 48,270.76 48,270.76 
应付交易费用 - - - 180,474.15 180,474.15 
应付利息 - - - -19,741.84 -19,741.84 
应交税费 - - - 19,253.69 19,253.69 
其他负债 - - - 170,000.18 170,000.18 
负债总计


70,800,000.00 - - 2,668,466.90 73,468,466.90 
利率敏感度缺口


82,027,569.79 471,567,600.00 123,820,654.00 195,350,227.67 872,766,051.46 
上年度末



2020 年 12月 31 日



1年以内


1-5 年


5年以上


不计息


合计



资产





















 
银行存款 56,964,103.82 - - - 56,964,103.82 
结算备付金 4,351,097.46 - - - 4,351,097.46 
存出保证金 196,688.74 - - - 196,688.74 
交易性金融资产 171,328,500.00 657,544,000.00 29,801,600.00 223,615,343.72 1,082,289,443.72 
应收利息 - - - 14,511,661.54 14,511,661.54 
应收申购款 - - - 99.85 99.85 
应收证券清算款 - - - 81,711,903.56 81,711,903.56 
资产总计


232,840,390.02


657,544,000.00


29,801,600.00


319,839,008.67


1,240,024,998.69



负债























 
应付赎回款 - - - 125,317,906.98 125,317,906.98 
应付管理人报酬 - - - 488,429.58 488,429.58 
应付托管费 - - - 81,404.93 81,404.93 
应付证券清算款 - - - 1,100.00 1,100.00 
卖出回购金融资产款 284,500,000.00 - - - 284,500,000.00 
应付销售服务费 - - - 9,919.90 9,919.90 
应付交易费用 - - - 227,540.05 227,540.05 
应付利息 - - - -59,727.12 -59,727.12 
应交税费 - - - 57,901.50 57,901.50 
其他负债 - - - 170,258.93 170,258.93 
负债总计


284,500,000.00 -


-


126,294,734.75


410,794,734.75



利率敏感度缺口


-51,659,609.98


657,544,000.00


29,801,600.00


193,544,273.92


829,230,263.94



注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。



7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
假设 
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险
状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。 
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 55页 共 79页



 
相关风险变量的变
动



对资产负债表日基金资产净值的



影响金额（单位：人民币元）


 
本期末 （2021年 12月 31日）



上年度末 （2020 年 12 月
31 日 ）



分析 
市场利率下降 25个
基点 
5,657,618.65 4,765,088.62



市场利率上升 25个
基点 
-5,568,674.25 -4,681,102.54



注：无。



7.4.13.4.2 外汇风险



外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口



注:无。



7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析



注：无。



7.4.13.4.3 其他价格风险



其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的证券投资品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理
人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可
能发生的市场价格风险。 
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 0%-95%；基金保留的现金以
及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结
算备付金，存出保证金，应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 56页 共 79页



为准，本基金的投资范围会做相应调整。 
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR（ValueatRisk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可
靠地对风险进行跟踪和控制。 
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
 金额单位：人民币元



项目



本期末



2021 年 12月 31 日



上年度末



2020年12月31日



公允价值



占基金资产净值比
例（%）



公允价值



占基金资产净值
比例（%）



交易性金融资产
－股票投资



184,650,633.84


21.16


223,615,343.72


26.97



 
交易性金融资产
－基金投资



- - - -



 
交易性金融资产
－债券投资



5,010,254.00 0.57 9,539,600.00 1.15



 
交易性金融资产
－贵金属投资



- - - -



 
衍生金融资产－
权证投资



 
- - - -



 
其他


- - - -



 
合计


189,660,887.84 21.73


233,154,943.72 28.12



 
注：债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析



假设


除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 
 
相关风险变量的变
动



对资产负债表日基金资产净值的



影响金额（单位：人民币元）


 
本期末 （2021年 12月 31日）



上年度末 （2020 年 12 月
31 日 ）



分析 
业绩比较基准上升
5% 
8,295,641.32 11,318,341.62



业绩比较基准下降
5% 
-8,295,641.32 -11,318,341.62



注：无。 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 57页 共 79页



7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 
无。



7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
(一) 公允价值 



1. 金融工具公允价值计量的方法 



公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定： 



第一层次：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 



第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 



第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 



2. 持续的以公允价值计量的金融工具 



(1) 各层次金融工具公允价值 



截至 2021 年 12月 31日止，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为 185,725,766.16 元，第二层次余额为 729,153,829.35 元，属于第三层
次的余额为 3,554,892.33 元（2020 年 12 月 31 日：第一层次 220,943,284.31 元，第二层次
861,346,159.41 元，无第三层次）。 



(2) 公允价值所属层次间的重大变动 



对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 



(3) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 



权益工具投资 



2021 年 1月 1日


 



购买


2,838,155.10 



出售


 



转入第三层次


 



转出第三层次


 



当期利得或损失总额


716,737.23 



计入损益的利得或损失


716,737.23 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 58页 共 79页






2021 年 12月 31日


3,554,892.33 



2021 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2021 年度损益的未实现利得或损失的变动—公允价值
变动损益


716,737.23 



截至 2021 年 12月 31日止，本基金持有的第三层级的交易性金融资产（均为证券交易所上市
交易但尚在限售期内的股票投资）公允价值为 3,554,892.33 元，采用平均价格亚式期权模型进行
估值，不可观察输入值为预期波动率，与公允价值之间为负相关关系。 



3. 非持续的以公允价值计量的金融工具 



截至 2021 年 12月 31日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 



4. 不以公允价值计量的金融工具 



不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。 



(二) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》(以下合称新金融工具准则)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会
于 2020 年 12月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券
投资基金应当自 2022 年 1月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金已完
成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则
预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。 



本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。 
§8 投资组合报告 
8.1 期末基金资产组合情况


 
金额单位：人民币元



序号


项目


金额


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


184,650,633.84 19.51 



 其中：股票


184,650,633.84 19.51 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


733,783,854.00 77.55 



 其中：债券


733,783,854.00 77.55 









资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


3,000,000.00 0.32 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 59页 共 79页






 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


11,297,276.72 1.19 
8 其他各项资产


13,502,753.80 1.43 
9 合计


946,234,518.36 100.00 
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
金额单位：人民币元



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


1,674,000.00 0.19 
C


制造业


150,796,584.44 17.28 
D


电力、热力、燃气及水生产和
供应业


- - 
E


建筑业


11,519.99 0.00 
F


批发和零售业


8,325,846.37 0.95 
G


交通运输、仓储和邮政业


5,561,428.00 0.64 
H


住宿和餐饮业


4,608.00 0.00 
I


信息传输、软件和信息技术服
务业


3,121,035.48 0.36 
J


金融业


12,706,009.76 1.46 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务服务业


- - 
M


科学研究和技术服务业


2,350,920.97 0.27 
N


水利、环境和公共设施管理业


81,788.91 0.01 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐业


16,891.92 0.00 
S


综合


- - 



 合计


184,650,633.84 21.16 
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
注：无。 
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）



占基金资产净值比例
（%）



1 000063 中兴通讯 400,000 13,400,000.00 1.54 
2 300088 长信科技 700,000 9,296,000.00 1.07 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 60页 共 79页



3 002643 万润股份 390,000 9,219,600.00 1.06 
4 002129 中环股份 210,000 8,767,500.00 1.00 
5 603678 火炬电子 115,000 8,699,750.00 1.00 
6 600060 海信视像 500,000 6,725,000.00 0.77 
7 000547 航天发展 380,000 6,346,000.00 0.73 
8 300095 华伍股份 330,000 6,230,400.00 0.71 
9 000887 中鼎股份 250,000 5,452,500.00 0.62 
10 000733 振华科技 40,000 4,971,200.00 0.57 
11 601607 上海医药 250,000 4,967,500.00 0.57 
12 603100 川仪股份 220,000 4,655,200.00 0.53 
13 600210 紫江企业 500,000 4,590,000.00 0.53 
14 002142 宁波银行 110,000 4,210,800.00 0.48 
15 601166 兴业银行 199,969 3,807,409.76 0.44 
16 002415 海康威视 70,000 3,662,400.00 0.42 
17 600171 上海贝岭 140,000 3,592,400.00 0.41 
18 688550 瑞联新材 35,000 3,470,950.00 0.40 
19 600153 建发股份 359,971 3,264,936.97 0.37 
20 000651 格力电器 80,000 2,962,400.00 0.34 
21 002460 赣锋锂业 20,000 2,857,000.00 0.33 
22 600741 华域汽车 100,000 2,830,000.00 0.32 
23 603111 康尼机电 500,000 2,675,000.00 0.31 
24 600219 南山铝业 549,950 2,590,264.50 0.30 
25 603871 嘉友国际 118,000 2,454,400.00 0.28 
26 002391 长青股份 300,000 2,424,000.00 0.28 
27 300014 亿纬锂能 20,000 2,363,600.00 0.27 
28 300724 捷佳伟创 20,000 2,286,000.00 0.26 
29 000858 五 粮 液 10,000 2,226,600.00 0.26 
30 600884 杉杉股份 60,000 1,966,200.00 0.23 
31 600926 杭州银行 150,000 1,923,000.00 0.22 
32 601919 中远海控 100,000 1,869,000.00 0.21 
33 300408 三环集团 40,000 1,784,000.00 0.20 
34 601688 华泰证券 100,000 1,776,000.00 0.20 
35 600699 均胜电子 80,000 1,757,600.00 0.20 
36 000581 威孚高科 80,000 1,723,200.00 0.20 
37 002080 中材科技 49,885 1,697,087.70 0.19 
38 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.19 
39 300825 阿尔特 60,000 1,680,600.00 0.19 
40 688533 上声电子 30,000 1,676,100.00 0.19 
41 003028 振邦智能 40,000 1,676,000.00 0.19 
42 603993 洛阳钼业 300,000 1,674,000.00 0.19 
43 603076 乐惠国际 40,000 1,452,800.00 0.17 
44 603728 鸣志电器 60,000 1,422,600.00 0.16 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 61页 共 79页



45 688636 智明达 10,000 1,412,500.00 0.16 
46 600111 北方稀土 30,000 1,374,000.00 0.16 
47 002481 双塔食品 150,000 1,278,000.00 0.15 
48 603855 华荣股份 50,000 1,264,000.00 0.14 
49 688032 禾迈股份 1,724 1,213,678.76 0.14 
50 001205 盛航股份 49,992 1,212,306.00 0.14 
51 002601 龙佰集团 40,000 1,143,600.00 0.13 
52 002008 大族激光 20,000 1,080,000.00 0.12 
53 000001 平安银行 60,000 988,800.00 0.11 
54 000338 潍柴动力 50,000 894,500.00 0.10 
55 300454 深信服 4,000 764,000.00 0.09 
56 600577 精达股份 100,000 744,000.00 0.09 
57 603369 今世缘 10,000 544,000.00 0.06 
58 603185 上机数控 3,000 500,940.00 0.06 
59 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.03 
60 301221 光庭信息 2,791 264,566.77 0.03 
61 688276 百克生物 3,486 239,139.60 0.03 
62 688248 南网科技 11,763 222,320.70 0.03 
63 301100 风光股份 5,985 218,204.16 0.03 
64 301096 百诚医药 2,544 216,673.14 0.02 
65 688257 新锐股份 2,899 177,128.90 0.02 
66 301190 善水科技 5,741 171,802.70 0.02 
67 688793 倍轻松 1,454 147,915.42 0.02 
68 301182 凯旺科技 2,932 103,061.60 0.01 
69 688509 正元地信 15,433 95,221.61 0.01 
70 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 0.01 
71 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01 
72 688787 海天瑞声 817 71,364.95 0.01 
73 688622 禾信仪器 1,204 68,543.72 0.01 
74 301155 海力风电 673 65,112.75 0.01 
75 688255 凯尔达 1,648 62,409.76 0.01 
76 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01 
77 301177 迪阿股份 410 47,592.80 0.01 
78 301029 怡合达 462 41,519.94 0.00 
79 688701 卓锦股份 2,340 31,590.00 0.00 
80 301127 天源环保 1,685 28,847.20 0.00 
81 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 
82 001317 三羊马 300 25,722.00 0.00 
83 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 
84 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00 
85 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 
86 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 62页 共 79页



87 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 
88 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 
89 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 
90 301091 深城交 524 16,406.44 0.00 
91 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 
92 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 
93 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00 
94 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 
95 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 
96 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 
97 301009 可靠股份 801 14,778.45 0.00 
98 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 
99 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 
100 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 
101 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 
102 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 
103 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 
104 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 
105 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 
106 300996 普联软件 386 12,193.74 0.00 
107 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 
108 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 
109 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 
110 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00 
111 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 
112 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 
113 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 
114 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 
115 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 
116 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00 
117 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 
118 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 
119 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 
120 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 
121 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 
122 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 
123 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 
124 300998 宁波方正 201 6,699.33 0.00 
125 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 
126 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 
127 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 
128 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 63页 共 79页



129 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 
130 301007 德迈仕 303 6,035.76 0.00 
131 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 
132 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 
133 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 
134 300995 奇德新材 191 5,292.61 0.00 
135 301010 晶雪节能 218 5,227.64 0.00 
136 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 
137 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 
138 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 
139 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 
140 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 
141 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)



1 000733 振华科技 23,891,458.00 2.88 
2 603678 火炬电子 17,559,441.00 2.12 
3 000063 中兴通讯 16,888,981.00 2.04 
4 002080 中材科技 15,993,645.06 1.93 
5 300014 亿纬锂能 15,039,118.88 1.81 
6 002460 赣锋锂业 14,328,918.00 1.73 
7 603993 洛阳钼业 14,060,542.00 1.70 
8 002236 大华股份 13,671,844.00 1.65 
9 000547 航天发展 13,594,774.43 1.64 
10 600210 紫江企业 12,556,168.84 1.51 
11 002643 万润股份 11,952,062.64 1.44 
12 002601 龙佰集团 11,525,973.00 1.39 
13 002179 中航光电 10,739,497.00 1.30 
14 002594 比亚迪 10,446,299.00 1.26 
15 002129 中环股份 9,968,662.02 1.20 
16 300207 欣旺达 9,934,595.92 1.20 
17 002595 豪迈科技 8,722,276.00 1.05 
18 300566 激智科技 8,686,048.74 1.05 
19 300702 天宇股份 8,638,432.00 1.04 
20 000887 中鼎股份 8,483,258.00 1.02 
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 
金额单位：人民币元



鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 64页 共 79页



序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)



1 002080 中材科技 29,003,065.23 3.50 
2 000733 振华科技 27,352,996.00 3.30 
3 002236 大华股份 18,061,329.00 2.18 
4 002601 龙佰集团 16,258,970.22 1.96 
5 300726 宏达电子 16,189,120.00 1.95 
6 600887 伊利股份 14,930,810.09 1.80 
7 603678 火炬电子 14,691,456.62 1.77 
8 002594 比亚迪 13,402,237.20 1.62 
9 300427 红相股份 12,756,851.60 1.54 
10 603993 洛阳钼业 12,691,343.50 1.53 
11 000547 航天发展 12,249,116.00 1.48 
12 300014 亿纬锂能 11,963,079.06 1.44 
13 300737 科顺股份 11,177,979.60 1.35 
14 002179 中航光电 10,973,741.00 1.32 
15 600153 建发股份 10,406,060.81 1.25 
16 600038 中直股份 10,177,210.20 1.23 
17 300207 欣旺达 10,132,444.00 1.22 
18 002460 赣锋锂业 9,950,014.00 1.20 
19 600210 紫江企业 9,413,227.30 1.14 
20 002595 豪迈科技 9,082,584.00 1.10 
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。



8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位: 人民币元



买入股票成本（成交）总额


736,935,727.81 
卖出股票收入（成交）总额


823,199,436.22 
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。



8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位：人民币元



序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


48,122,600.00 5.51 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


457,754,000.00 52.45 



 其中：政策性金融债


295,438,000.00 33.85 
4


企业债券


202,265,000.00 23.18 
5


企业短期融资券


- - 
6


中期票据


20,632,000.00 2.36 
7


可转债（可交换债）


5,010,254.00 0.57 
8


同业存单


- - 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 65页 共 79页



9 其他


- - 
10 合计


733,783,854.00 84.08 
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 



金额单位：人民币元



序号


债券代码


债券名称


数量（张）


公允价值



占基金资产
净值比例（%）



1 210208 21国开 08 800,000 80,248,000.00 9.19 
2 210205 21国开 05 600,000 62,424,000.00 7.15 
3 210203 21国开 03 600,000 61,266,000.00 7.02 
4 210210 21国开 10 500,000 51,080,000.00 5.85 
5 175279 20中财 G2 500,000 50,795,000.00 5.82 
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
注：无。



8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
注：无。 
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
注：无。 
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
8.11.1 本期国债期货投资政策 
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 
8.11.3 本期国债期货投资评价 
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 
8.12 投资组合报告附注 
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形



国家开发银行 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 66页 共 79页



2021 年 3月 3日，国家外汇管理局海南省分局针对国家开发银行海南省分行擅自提供对外担保的
违法违规行为，对其给予警告并处罚款 4266.16万元。 
中国国际金融股份有限公司 
2021 年 7 月 14 日，中国人民银行营业管理部针对中国国际金融股份有限公司未按照规定履行客
户身份识别义务，以及未按照规定报送大额交易或可疑交易报告的违法违规行为，对公司罚款
185.8 万元。 
中信证券股份有限公司 
2021 年 12 月 7 日，国家外汇管理局深圳市分局针对中信证券股份有限公司的以下违法行为：
1.QDII 超额度汇出；2.国际收支统计漏申报；3.B 股客户非同名账户取款；4.H 股募集资金境外
专用账户超范围使用；5.B 股保证金账户超范围支出；6.未办理境外投资外汇登记；7.结售汇综
合头寸报表迟报等，对公司责令改正，警告，没收违法所得 81万元人民币，处以罚款 101万元人
民币。 
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。



8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库



本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 
8.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元



序号


名称


金额



1


存出保证金


134,693.07 
2


应收证券清算款


1,106,008.62 
3


应收股利


- 
4


应收利息


11,384,998.63 
5


应收申购款


877,053.48 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8 其他


- 
9 合计


13,502,753.80 
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
金额单位:人民币元



序号


债券代码


债券名称


公允价值



占基金资产净值比例
（%）



1 113043 财通转债 4,859,600.00 0.56 
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注：无。



鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 67页 共 79页



8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
§9 基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份



份额级别



持有人
户数
（户）



户均持有的基
金份额



持有人结构



机构投资者


个人投资者



持有份额



占总份
额比例
（%）



持有份额



占总
份额
比例
（%）



鹏华弘尚
混合 A 
299 1,380,229.68 410,273,936.81 99.41 2,414,737.55 0.59 
鹏华弘尚
混合 C 
23,499 8,767.91 180,178,643.84 87.45 25,858,418.57 12.55 
合计


23,798 25,999.06 590,452,580.65 95.43 28,273,156.12 4.57



9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 份额级别


持有份额总数（份）


占基金总份额比例（%）



基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金 
鹏华弘尚混合 A 43,547.71 0.0106



鹏华弘尚混合 C 936.33 0.0005






 合计


44,484.04 0.0072 
注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。 
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 
注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未
持有本基金份额。



9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况 
注：无。 
§10 开放式基金份额变动 
单位：份



鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 68页 共 79页



项目


鹏华弘尚混合 A


鹏华弘尚混合 C



基金合同生效日
（2016 年 10月 25
日）基金份额总额



1,200,224,988.57 5,331.11 
本报告期期初基金份
额总额



625,851,860.91 27,858,433.95 
本报告期基金总申购
份额



240,459,946.78 211,448,922.91 
减：本报告期基金总
赎回份额



453,623,133.33 33,270,294.45 
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）



- - 
本报告期期末基金份
额总额



412,688,674.36


206,037,062.41



§11 重大事件揭示 
11.1 基金份额持有人大会决议



本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。



11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动



基金管理人的重大人事变动： 
报告期内，公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务，经公司董事会审议通过，于 2021
年 1 月 16日离任。 
报告期内，经公司董事会审议通过，聘任王宗合先生担任公司副总经理，任职日期自 2021年 1
月 28 日起；聘任梁浩先生担任公司副总经理，任职日期自 2021年 1月 28日起。 
报告期内，公司原副总经理苏波先生辞去公司副总经理职务，经公司董事会审议通过，于 2021
年 7 月 24日离任。 
报告期内，经公司董事会审议通过，聘任李伟先生担任公司副总经理，任职日期自 2021 年 7
月 24 日起。 
本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 
报告期内，经公司股东会审议通过，史际春先生不再担任公司独立董事，于 2021 年 4月 22日
离任；聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事，任职日期自 2021 年 4月 22 日起。 
基金托管人的重大人事变动： 
自 2021 年 10月 27日起，刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。



鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 69页 共 79页



11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼



本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。



11.4 基金投资策略的改变



无。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况



本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计费用 50,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的年限为 3年。



11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况



本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽
查或处罚。 
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况



11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元



券商名称



交易单
元数量



股票交易


应支付该券商的佣金



备注



成交金额



占当期股票成
交总额的比例



佣金



占当期佣
金



总量的比
例



平安证券


1


360,300,394.93


23.50%


328,343.24


24.32%


-



中泰证券


2


183,875,115.09


11.99%


167,564.92


12.41%


-



东北证券


1


112,674,944.87


7.35%


102,678.63


7.61%


-



国信证券


2


107,690,395.26


7.02%


87,368.27


6.47%


-



天风证券


2


104,649,199.40


6.83%


90,848.92


6.73%


-



安信证券


2


102,128,611.26


6.66%


93,070.19


6.89%


-



国盛证券


2


92,766,720.85


6.05%


75,260.06


5.57%


-



海通证券


1


92,191,495.48


6.01%


74,794.73


5.54%


-



招商证券


1


88,340,636.31


5.76%


80,507.01


5.96%


-



东吴证券


1


54,134,835.64


3.53%


43,919.20


3.25%



报告
期新
增



鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 70页 共 79页



浙商证券


1


54,111,329.24


3.53%


49,311.63


3.65%


-



广发证券


1


42,009,915.51


2.74%


38,284.95


2.84%


-



兴业证券


1


40,107,099.83


2.62%


32,538.75


2.41%



报告
期新
增



华西证券


1


38,101,330.55


2.49%


30,911.53


2.29%


-



东方证券


2


32,434,160.53


2.12%


29,556.48


2.19%



报告
期新
增1个



方正证券


2


27,542,618.15


1.80%


25,099.70


1.86%



报告
期新
增1个



爱建证券


1


-


-


-


-


-



川财证券


1


-


-


-


-


-



东方财富证
券



1


-


-


-


-


-



光大证券


1


-


-


-


-



报告
期新
增



国金证券


1


-


-


-


-


-



摩根大通证
券



1


-


-


-


-



报告
期新
增



山西证券


1


-


-


-


-


-



西南证券


2


-


-


-


-


-



信达证券


1


-


-


-


-


-



中信建投证
券



1


-


-


-


-


-



中原证券


1


-


-


-


-


-



注：交易单元选择的标准和程序： 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 71页 共 79页






1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是： 



（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； 



（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 



（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； 



（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 



（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务； 



（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。 



2) 选择交易单元的程序： 



我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。 
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元



券商名称



债券交易


债券回购交易


权证交易



成交金额



占当期债券



成交总额的
比例



成交金额



占当期债券
回购



成交总额的
比例



成交金额



占当期权
证



成交总额
的比例



平安证券 35,417,540.81 7.54%


328,000,000.00 3.20%


- -



中泰证券 94,399,458.00 20.09%


951,000,000.00 9.28%


- -



东北证券 24,952,500.00 5.31%


1,352,600,000.00 13.20%


- -



国信证券 - -


1,909,800,000.00 18.64%


- -



天风证券 - -


1,311,600,000.00 12.80%


- -



安信证券 1,609,800.00 0.34%


272,000,000.00 2.65%


- -



国盛证券 - -


1,107,500,000.00 10.81%


- -



海通证券 - -


19,700,000.00 0.19%


- -



招商证券 303,263,652.50 64.55%


1,507,200,000.00 14.71%


- -



东吴证券 - -


31,000,000.00 0.30%


- -



鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 72页 共 79页



浙商证券 - -


12,000,000.00 0.12%


- -



广发证券 - -


698,400,000.00 6.82%


- -



兴业证券 - -


67,000,000.00 0.65%


- -



华西证券 10,135,000.00 2.16%


93,800,000.00 0.92%


- -



东方证券 - -


576,000,000.00 5.62%


- -



方正证券 - -


8,400,000.00 0.08%


- -



爱建证券 - -


- -


- -



川财证券 - -


- -


- -



东方财富
证券 
- -


- -


- -



光大证券 - -


- -


- -



国金证券 - -


- -


- -



摩根大通
证券 
- -


- -


- -



山西证券 - -


- -


- -



西南证券 - -


- -


- -



信达证券 - -


- -


- -



中信建投
证券 
- -


- -


- -



中原证券 - -


- -


- -



11.8 其他重大事件 
序号


公告事项


法定披露方式


法定披露日期



1 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与东莞农村商业银行股份有限
公司申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 01月 04日 
2 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购和网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 01月 04日 
3 
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 01月 16日 
4 
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基
金 2020 年第 4季度报告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 01月 22日 
5 
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 01月 28日 
6 
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
2021年 01月 28日 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 73页 共 79页



基金电子披露网站 
7 鹏华基金管理有限公司澄清公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 02月 06日 
8 
鹏华基金管理有限公司关于终止包商
银行股份有限公司办理本公司旗下基
金销售业务的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 02月 08日 
9 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 03月 06日 
10 
鹏华基金管理有限公司关于对旗下基
金中基金资产管理计划通过直销渠道
申购、赎回、转换旗下公募基金免除
相关费用的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 03月 09日 
11 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 03月 10日 
12 
鹏华基金管理有限公司关于在直销柜
台渠道开展旗下部分开放式证券投资
基金转换转出费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 03月 11日 
13 
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购贝泰妮首次公开发行 A股的
公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 03月 19日 
14 
鹏华基金管理有限公司关于直销渠道
相关业务费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 03月 22日 
15 
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基
金 2020 年年度报告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 03月 30日 
16 
鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020
年年度报告提示性公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 03月 30日 
17 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加珠海盈米基金销售有限公司
基金转换业务申购补差费率优惠活动
的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 03月 30日 
18 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购和网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 04月 01日 
19 鹏华基金管理有限公司澄清公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 04月 10日 
20 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、基金管 2021年 04月 19日 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 74页 共 79页



基金参与北京展恒基金销售股份有限
公司申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告 
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
21 
鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金单笔最低申购（含定期定额
投资）金额、单笔最低转换份额和账
户最低余额限制的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 04月 19日 
22 
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基
金 2021 年第 1季度报告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 04月 21日 
23 
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2021年第 1季度报告提示性公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 04月 21日 
24 
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购志特新材首次公开发行 A 股
的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 04月 23日 
25 
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购瑞华泰首次公开发行 A股的
公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 04月 23日 
26 鹏华基金管理有限公司澄清公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 04月 26日 
27 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与珠海盈米基金销售有限公司
相关费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 05月 14日 
28 
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基
金基金合同 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 05月 25日 
29 
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基
金托管协议 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 05月 25日 
30 
鹏华基金管理有限公司关于修订旗下
部分公募基金基金合同和托管协议的
公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 05月 25日 
31 
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基
金更新的招募说明书（2021年第 1 号） 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 05月 28日 
32 鹏华基金管理有限公司澄清公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 06月 04日 
33 
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基
金（A类基金份额）基金产品资料概
要（更新） 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 06月 18日 
34 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基 《中国证券报》、基金管 2021年 06月 18日 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 75页 共 79页



金（C类基金份额）基金产品资料概
要（更新） 
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
35 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与交通银行股份有限公司申购
及定期定额投资费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 07月 01日 
36 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国人寿保险股份有限公司
申购（含定期定额申购）费率优惠活
动的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 07月 01日 
37 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中泰证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 07月 12日 
38 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与平安银行股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 07月 16日 
39 
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购新柴股份首次公开发行 A 股
的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 07月 17日 
40 
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基
金 2021 年第 2季度报告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 07月 20日 
41 
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 07月 24日 
42 
鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 07月 24日 
43 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 07月 29日 
44 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华融证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 07月 31日 
45 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与招商证券股份有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 07月 31日 
46 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与申万宏源证券有限公司申购
（含定期定额申购）费率优惠活动的
公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 08月 12日 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 76页 共 79页



47 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与申万宏源西部证券有限公司
申购（含定期定额申购）费率优惠活
动的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 08月 12日 
48 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与华宝证券股份有限公司认\
申购费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 08月 27日 
49 
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基
金 2021 年中期报告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 08月 30日 
50 
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购禾信仪器首次公开发行 A 股
的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 09月 04日 
51 
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购万事利首次公开发行 A股的
公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 09月 15日 
52 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与江苏银行股份有限公司认
购、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 09月 17日 
53 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与江苏银行股份有限公司认
购、申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 09月 17日 
54 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与江海证券有限公司申购（含
定期定额申购）费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 09月 22日 
55 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与部分销售机构申购（含定期
定额申购）费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 09月 29日 
56 
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基
金更新的招募说明书 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 10月 14日 
57 
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基
金（A类基金份额）基金产品资料概
要（更新） 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 10月 14日 
58 
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基
金（C类基金份额）基金产品资料概
要（更新） 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 10月 14日 
59 
关于鹏华基金管理有限公司旗下部分
基金申购深城交首次公开发行 A股的
公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 10月 22日 
60 
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基
金 2021 年第 3季度报告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
2021年 10月 26日 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 77页 共 79页



基金电子披露网站 
61 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的债券调整估值的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 10月 30日 
62 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与新时代证券股份有限公司申
购（含定期定额投资）费率优惠活动
的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 11月 10日 
63 
鹏华基金管理有限公司关于终止晋城
银行股份有限公司办理本公司旗下基
金销售业务的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 11月 12日 
64 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与西部证券股份有限公司申购
（不含定期定额申购）费率优惠活动
的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 11月 18日 
65 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
公开募集证券投资基金可投资于北京
证券交易所股票的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 11月 26日 
66 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与平安证券股份有限公司申购
（含定期定额投资）费率优惠活动的
公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 11月 26日 
67 
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提
示性公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 12月 04日 
68 
鹏华基金管理有限公司关于暂停客服
电话服务的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 12月 11日 
69 
鹏华基金管理有限公司关于新增人民
币直销资金专户的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 12月 27日 
70 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国中金财富证券有限公司
申购（含定期定额申购）费率优惠活
动的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 12月 29日 
71 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
个人电子银行基金申购费率优惠活动
的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 12月 31日 
72 
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国工商银行股份有限公司
“2022 倾心回馈”基金定期定额申购
费率优惠活动的公告 
《中国证券报》、基金管
理人网站及中国证监会
基金电子披露网站 
2021年 12月 31日 
注：无。



鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 78页 共 79页



§12 影响投资者决策的其他重要信息 
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
投资
者类
别



报告期内持有基金份额变化情况



报告期末持有基金情
况



序
号



持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间



期初



份额



申购



份额



赎回



份额



持有份额



份额
占比
（%）



机构



1



20210101~202
10112



136,388,287.
48



-



136,388,287.
48



-


-



2



20210610~202
10623



-



159,801,475.
26



93,464,444.2
7



66,337,030.99


10.72



3



20210101~202
10329



172,740,542.
41



-



100,000,000.
00



72,740,542.41


11.76



4



20210527~202
10530



87,160,289.3
8



-


-


87,160,289.38


14.09



5



20210122~202
10303, 
20210330~202
10714, 
20210816~202
10818



112,277,648.
57



-


-


112,277,648.57


18.15



产品特有风险



基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎
回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基
金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。



注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投； 
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。



12.2 影响投资者决策的其他重要信息 
无。



§13 备查文件目录 
13.1 备查文件目录 
（一）《鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;



（二）《鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 
鹏华弘尚混合 2021年年度报告 
第 79页 共 79页



（三）《鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 2021年年度报告》（原文）。



13.2 存放地点 
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 
13.3 查阅方式 
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 



投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。






 



 
鹏华基金管理有限公司 
2022 年 3 月 30 日
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