深证 300价值交易型开放式指数证券投资
基金
2021年年度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2022年 3月 30日
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 3月 28日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 7
3.3 其他指标 .................................................................... 8
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 14
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ................... 14
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 15
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15
§6 审计报告 .................................................................... 15
6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 15
§7 年度财务报表 ................................................................ 17
7.1 资产负债表 ................................................................. 17
7.2 利润表 ..................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 20
7.4 报表附注 ................................................................... 21
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§8 投资组合报告 ................................................................ 48
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 48
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 55
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 55
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 55
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 55
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 55
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 55
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 55
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 57
9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 58
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 58
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 58
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 58
§11 重大事件揭示 ............................................................... 59
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 59
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 59
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 59
11.8 其他重大事件 .............................................................. 60
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 62
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 62
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 62
§13 备查文件目录 ............................................................... 62
13.1 备查文件目录 .............................................................. 62
13.2 存放地点 .................................................................. 63
13.3 查阅方式 .................................................................. 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金
基金简称
交银深证 300价值 ETF
场内简称
深价值（扩位简称：深价值 ETF）
基金主代码
159913
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2011年 9月 22日
基金管理人
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
22,329,693.00份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期
2011年 10月 25日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证 300价值价格指
数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组
合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则
上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成
份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或
因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制
和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
深证 300价值价格指数
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名
王晚婷 秦一楠
联系电话
（021）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-5000，021-61055000 95599
传真
（021）61055054 010-68121816
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区银城中路
188号交通银行大楼二层（裙）
北京市东城区建国门内大街
69号
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办公地址
上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心
二期 21-22楼
北京市西城区复兴门内大街
28号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码
200120 100031
法定代表人
阮红 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场
2座普华永道中心 11楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2021年 2020年 2019年
本期已实
现收益
6,138,441.30 12,125,772.41 10,548,117.93
本期利润
-4,724,298.51 12,464,079.87 29,813,716.51
加权平均
基金份额
本期利润
-0.1722 0.3882 0.7355
本期加权
平均净值
利润率
-7.11%
18.28%
40.58%
本期基金
份额净值
增长率
-7.00%
20.32%
53.97%
3.1.2 期
末数据和
指标
2021年末 2020年末 2019年末
期末可供
分配利润
29,566,424.76 41,187,099.97 39,133,410.55
期末可供
分配基金
份额利润
1.3241 1.4540 1.0770
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期末基金
资产净值
51,896,117.76 70,797,100.00 75,463,103.55
期末基金
份额净值
2.324 2.499 2.077
3.1.3 累
计期末指
标
2021年末 2020年末 2019年末
基金份额
累计净值
增长率
132.40%
149.90%
107.70%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平
要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 1.44% 0.93% 1.28% 0.95% 0.16% -0.02%
过去六个月 -3.69% 1.02% -6.25% 1.05% 2.56% -0.03%
过去一年 -7.00% 1.08% -11.95% 1.11% 4.95% -0.03%
过去三年 72.28% 1.36% 57.04% 1.38%
15.24
%
-0.02%
过去五年 62.63% 1.32% 45.82% 1.34%
16.81
%
-0.02%
自基金合同生效起
至今
132.40% 1.51% 81.69% 1.54%
50.71
%
-0.03%
注：本基金的业绩比较基准为深证 300价值价格指数。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例
符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 其他指标
无。
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3.4 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行
股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起
设立。公司成立于 2005年 8月 4日，注册地在中国上海，注册资本金为 2亿元人民币。其中，交
通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集
装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和
交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 108只基金，其中
股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII等不同类型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
邵 文
婷
交银上证
180 公司
治理 ETF
及 其 联
接、交银
深证 300
价值 ETF
及 其 联
接、交银
中证海外
中国互联
网 指 数
（ QDII-L
OF)、交银
中证环境
治理指数
（LOF）、
交银创业
板 50 指
2021 年 4
月 30日
- 5年
邵文婷女士，中国国籍，英国诺丁汉大学
金融与投资硕士、西南财经大学数学与经
济学双学士。2016年加入交银施罗德基金
管理有限公司，历任量化投资部研究员，
投资经理。
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数、交银
国证新能
源 指 数
(LOF) 的
基金经理
蔡铮
交银安享
稳健养老
一年、交
银 养 老
2035 三年
的基金经
理，公司
量化投资
副总监兼
多元资产
管理副总
监
2012 年
12 月 27
日
2021 年
04 月 30
日
12年
蔡铮先生，中国国籍，复旦大学电子工程
硕士。历任瑞士银行香港分行分析员。2009
年加入交银施罗德基金管理有限公司，历
任投资研究部数量分析师、基金经理助
理、量化投资部助理总经理、量化投资部
副总经理。2012年 12月 27日至 2015年 6
月 30日担任交银施罗德沪深 300行业分层
等权重指数证券投资基金基金经理，2015
年 4月 22日至 2017年 3月 24日担任交银
施罗德环球精选价值证券投资基金基金经
理，2015 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月 24
日担任交银施罗德全球自然资源证券投资
基金基金经理，2015年 8月 13日至 2016
年 7月 18日担任交银施罗德中证环境治理
指数分级证券投资基金基金经理。2018年
5月 18日至 2020年 7月 17日担任交银施
罗德致远量化智投策略定期开放混合型证
券投资基金的基金经理。2015 年 6 月 26
日至 2020年 11月 25日担任交银施罗德中
证互联网金融指数分级证券投资基金的基
金经理。2015 年 3 月 26 日至 2020 年 11
月 29 日担任交银施罗德国证新能源指数
分级证券投资基金的基金经理。2012年 12
月 27日至 2021年 4月 29日担任上证 180
公司治理交易型开放式指数证券投资基
金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型
开放式证券投资基金联接基金、深证 300
价值交易型开放式指数证券投资基金、交
银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数
证券投资基金联接基金的基金经理。2015
年 5月 27日至 2021年 4月 29日担任交银
施罗德中证海外中国互联网指数型证券投
资基金(LOF)的基金的基金经理。2016年 7
月 19日至 2021年 4月 29日担任交银施罗
德中证环境治理指数型证券投资基金
(LOF)的基金经理。2019 年 11 月 20 日至
2021 年 4 月 29 日担任交银施罗德创业板
50指数型证券投资基金的基金经理。2020
年 11月 30日至 2021年 4月 29日担任交
银施罗德国证新能源指数证券投资基金
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（LOF）的基金经理。
注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公
告(如适用)之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证
券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关
法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有
关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投
资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格
遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：
（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保
各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。
（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作
的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵
循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞
价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投
资方案对交易结果进行分配。
（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投
资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投
资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范
不公平及异常交易的发生。
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（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。
在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围
和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在
此基础上根据投资授权构建投资组合。
（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组
合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差
异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和
信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所
管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制
度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比
例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交
易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资
类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来
加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交
易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本
基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价
差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年国内经济整体处于稳步复苏的进程中，但疫情扰动持续存在，经济增长动能前高后
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低，稳增长压力逐季上升。上半年 GDP 同比增长强劲，工业生产、出口以及房地产维持高景气，
共同助推国内经济稳中向好。下半年经济受疫情、汛情冲击明显，短期压力有所加大，制造业 PMI
指数于九至十月降至荣枯线以下，年末景气度重回扩张区间。生产端来看，受疫情反复和内需疲
软影响，服务业修复较为缓慢。投资端来看，房地产投资持续放缓，制造业投资整体保持韧性。
此外，由于居民人均可支配收入恢复较慢，叠加零星疫情不断，国内消费修复动力仍然偏弱。流
动性方面，七月和十二月两次全面降准落地，且十年期国债收益率基本处于持续下行态势，国内
流动性相对宽松。A股市场全年呈现宽幅震荡的结构性行情，市场风格切换、板块轮动较为频繁。
作为跟踪基准指数的指数基金，2021年基金总体呈现宽幅震荡态势。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要会计数据和财务指标”及“3.2.1基金份
额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2022年，随着疫情的影响逐步消退，国内经济有望回归趋势增长。十二月政治局会议与
中央经济工作会议定调 2022 年经济工作稳字当头，政策发力适当靠前。货币政策预计将保持稳
健，流动性保持合理充裕，对 A股形成一定支撑。“碳中和”背景下，新能源革命预计将深入推
进，元宇宙、智能车等新科技产业迅猛发展，未来估值合理、基本面较为确定的优质标的值得关
注。总体而言，从中长期来看我们对 A股市场维持谨慎乐观的看法。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2021年度，根据《证券投资基金法》等法律法规及有关要求，本基金管理人诚实守信、勤勉
尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化合规管理职能，确保基金管理业务运作的
安全、规范，保护基金投资人的合法权益。
本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作：
（一）继续深化全面风险管理，提高风险控制有效性。
公司风险管理部门持续加大信用风险事前防范力度，加强对信用风险的监控，信用风险提示进一
步前移；继续加强流动性风险管理，坚持开展定期及不定期压力测试工作机制；定期排查风险控
制阈值，提高公司旗下组合风险控制精准度；不断优化业务操作流程，通过丰富管理工具加强操
作风险管理；继续加强各项潜在风险排查，落实防范措施和跟踪机制，不断提升公司风险管理水
平。
（二）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。
公司审计部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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营所涉及的各个环节实施严格的稽核监督。通过对投资研究、市场销售、运营、信息技术等业务
条线内部控制关键点开展定期和不定期检查，有效促进公司内部控制制度规范、执行有效，内控
管理水平不断提升。
（三）持续夯实公司合规管理体系，合规文化建设取得新实效。
公司法律合规部门持续夯实合规管理体系，体系内三道防线各司其职、形成合力，公司合规文化
建设取得新实效；全年重点推动新法规跟踪落实及联动公司制度体系化建设工作，以持续抓好制
度建设及执行助推公司合规管理常态长效发展。
（四）强化培训教育及重点领域合规提示，牢固树立全员风险合规防范意识。
公司牢固树立全员风险合规防范意识。公司围绕行业热点、重点、难点问题，组织开展了多场培
训工作，加强重点领域合规提示，加深了员工对新法律法规的理解及强化其风险合规意识，抓牢
抓实员工合规底线教育，加强案防管理，强化员工行为合规管控，提高了员工内部控制、风险管
理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到进一步的夯实和优化。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估
值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经
理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金
估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同
性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估
值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员
会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的
交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策
讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何
外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—
交银施罗德基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行
了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金
份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基
金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利
益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中
的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2022)第 21679号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额
持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金
(以下简称“深证 300价值 ETF基金”)的财务报表，包括 2021
年 12月 31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了深证 300 价值 ETF 基金 2021 年
12月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值
变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深证 300 价
值 ETF基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
-
其他事项
-
其他信息
-
管理层和治理层对财务报表的责
任
深证 300价值 ETF基金的基金管理人交银施罗德基金管理有
限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计
准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估深证 300 价
值 ETF基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算深证 300价值 ETF基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督深证 300价值 ETF基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深证 300
价值 ETF 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深证 300价值 ETF
基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
童咏静 金诗涛
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道
中心 11楼
审计报告日期
2022年 3月 25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
1,878,890.04 1,595,338.17
结算备付金
5,979.02 6,652.17
存出保证金
3,706.58 7,014.24
交易性金融资产
7.4.7.2
50,588,654.25 69,391,473.52
其中：股票投资
50,588,654.25 69,391,473.52
基金投资
- -
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
7.4.7.3
- -
买入返售金融资产
7.4.7.4
- -
应收证券清算款
10,260.08 -
应收利息
7.4.7.5
411.18 339.99
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总计
52,487,901.15 71,000,818.09
负债和所有者权益
附注号
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
7.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
312,970.61 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
27,589.44 29,527.63
应付托管费
5,517.90 5,905.54
应付销售服务费
- -
应付交易费用
7.4.7.7
16,205.44 8,784.88
应交税费
- 0.04
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
7.4.7.8
229,500.00 159,500.00
负债合计
591,783.39 203,718.09
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
22,329,693.00 28,329,693.00
未分配利润
7.4.7.10
29,566,424.76 42,467,407.00
所有者权益合计
51,896,117.76 70,797,100.00
负债和所有者权益总计
52,487,901.15 71,000,818.09
注： 报告截止日 2021年 12月 31日，基金份额净值 2.324元，基金份额总额 22,329,693.00份。
7.2 利润表
会计主体：深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
一、收入
-3,994,266.31 13,214,724.70
1.利息收入
13,781.98 8,914.81
其中：存款利息收入
7.4.7.11
13,763.01 8,889.86
债券利息收入
18.97 24.95
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
- -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填
列）
6,854,361.96 12,845,103.37
其中：股票投资收益
7.4.7.12
5,191,635.17 11,215,833.28
基金投资收益
-
- -
债券投资收益
7.4.7.13
8,623.20 30,510.27
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益
7.4.7.14
- -
衍生工具收益
7.4.7.15
- -
股利收益
7.4.7.16
1,654,103.59 1,598,759.82
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.17
-10,862,739.81 338,307.46
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18
329.56 22,399.06
减：二、费用
730,032.20 750,644.83
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
332,623.70 340,501.55
2．托管费
7.4.10.2.2
66,524.70 68,100.33
3．销售服务费
7.4.10.2.3
- -
4．交易费用
7.4.7.19
52,303.75 48,437.88
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支
出
- -
6．税金及附加
0.05 0.07
7．其他费用
7.4.7.20
278,580.00 293,605.00
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
-4,724,298.51 12,464,079.87
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
-4,724,298.51 12,464,079.87
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号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
28,329,693.00 42,467,407.00 70,797,100.00
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- -4,724,298.51
-4,724,298.51
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
-6,000,000.00 -8,176,683.73 -14,176,683.73
其中：1.基金申
购款
58,000,000.00 80,781,910.29 138,781,910.29
2.基金赎
回款
-64,000,000.00 -88,958,594.02 -152,958,594.02
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
22,329,693.00 29,566,424.76 51,896,117.76
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
36,329,693.00 39,133,410.55 75,463,103.55
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 12,464,079.87
12,464,079.87
三、本期基金份 -8,000,000.00 -9,130,083.42 -17,130,083.42
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额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
71,000,000.00 76,169,373.38 147,169,373.38
2.基金赎
回款
-79,000,000.00 -85,299,456.80 -164,299,456.80
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- - -
五、期末所有者
权益（基金净值）
28,329,693.00 42,467,407.00 70,797,100.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
谢卫
谢卫
单江
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 967号《关于核准深证 300价值交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责
公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 332,308,859.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2011)第 374号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《深证 300价值交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2011年 9月 22日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 332,329,693.00份基金份额，其中认购资金利息折合 20,834.00份基金份额。本基金
的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称""深交所"")深证上[2011]第 318号文审核同意，本基金于 2011
年 10月 25日在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数深证 300 价值价格指数，追求跟
踪偏离度与跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数的成份股（含存托凭证）和备选成份股（含
存托凭证），该部分资产比例不低于基金资产净值的 95%；本基金也可少量投资于新股（含存托凭
证）、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。在正常市场情况下，力争本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超
过 2%。本基金的业绩比较基准为深证 300价值价格指数。
交银施罗德基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2011年 9月 28日募集成立了交银施
罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“深证 300价值 ETF联接基
金”)。深证 300价值 ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基
金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2022年 3月 25日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《深证 300价值交易型开放式指
数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021年 12
月 31日的财务状况以及 2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍
生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性
金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损
益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独
确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交
易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负
债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的
限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，
基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益
部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。当基金净值增长率超过标的指
数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可
能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。本基金收益每年最多分配 12次。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收
入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置
资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会
计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经
营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14号—收入》，本基金于 2021年 1月 1
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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日起执行。本基金在编制 2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表
产生重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 27页 共 63页
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
活期存款
1,878,890.04 1,595,338.17
定期存款
- -
其中：存款期限 1个月以
内
- -
存款期限 1-3个月
- -
存款期限 3个月以上
- -
其他存款
- -
合计
1,878,890.04 1,595,338.17
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
50,998,858.70 50,588,654.25 -410,204.45
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债
券
交易所市场
- - -
银行间市场
- - -
合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
50,998,858.70 50,588,654.25 -410,204.45
项目
上年度末
2020年 12月 31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
58,938,938.16
69,391,473.52
10,452,535.36
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
债 交易所市场
-
-
-
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
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券
银行间市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
58,938,938.16
69,391,473.52
10,452,535.36
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应收活期存款利息
407.63 330.45
应收定期存款利息
- -
应收其他存款利息
- -
应收结算备付金利息
1.68 6.02
应收债券利息
- -
应收资产支持证券利息
- -
应收买入返售证券利息
- -
应收申购款利息
- -
应收黄金合约拆借孳息
- -
应收出借证券利息
- -
其他
1.87 3.52
合计
411.18 339.99
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 29页 共 63页
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
交易所市场应付交易费用
16,205.44 8,784.88
银行间市场应付交易费用
- -
合计
16,205.44 8,784.88
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年 12月 31日
应付券商交易单元保证金
- -
应付赎回费
- -
应付证券出借违约金
- -
预提审计费 40,000.00 40,000.00
预提信息披露费 80,000.00 80,000.00
应付指数使用费 105,000.00 35,000.00
预提账户维护费 4,500.00 4,500.00
合计
229,500.00 159,500.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 28,329,693.00
28,329,693.00
本期申购
58,000,000.00
58,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）
-64,000,000.00
-64,000,000.00
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算调整
-
-
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
22,329,693.00
22,329,693.00
注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 41,187,099.97 1,280,307.03 42,467,407.00
本期利润
6,138,441.30 -10,862,739.81 -4,724,298.51
本期基金份额交易
产生的变动数
-9,703,469.75 1,526,786.02 -8,176,683.73
其中：基金申购款
98,670,469.47 -17,888,559.18 80,781,910.29
基金赎回款
-108,373,939.22 19,415,345.20 -88,958,594.02
本期已分配利润
- - -
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第 30页 共 63页
本期末
37,622,071.52 -8,055,646.76 29,566,424.76
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
活期存款利息收入
13,516.57 8,427.73
定期存款利息收入
- -
其他存款利息收入
- -
结算备付金利息收入
172.30 315.69
其他
74.14 146.44
合计
13,763.01 8,889.86
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
股票投资收益——买卖
股票差价收入
2,748,426.76 1,424,604.00
股票投资收益——赎回
差价收入
2,443,208.41 9,791,229.28
股票投资收益——申购
差价收入
- -
股票投资收益——证券
出借差价收入
- -
合计
5,191,635.17 11,215,833.28
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12
月 31日
卖出股票成交总额
16,857,625.95
16,016,551.16
减：卖出股票成本总
额
14,109,199.19
14,591,947.16
买卖股票差价收入
2,748,426.76
1,424,604.00
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 31页 共 63页
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
31日
赎回基金份额对价总
额
152,958,594.02 164,299,456.80
减：现金支付赎回款总
额
477,903.02 -34,830.20
减：赎回股票成本总额
150,037,482.59 154,543,057.72
赎回差价收入
2,443,208.41 9,791,229.28
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31
日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑付）差价收入
8,623.20 30,510.27
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收入
- -
合计
8,623.20 30,510.27
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年12月31
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 32页 共 63页
日
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额
174,142.69 197,735.82
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额
165,500.00 167,200.00
减：应收利息总额
19.49 25.55
买卖债券差价收入
8,623.20 30,510.27
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
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7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31
日
股票投资产生的股利收
益
1,654,103.59 1,598,759.82
其中：证券出借权益补
偿收入
- -
基金投资产生的股利收
益
- -
合计
1,654,103.59 1,598,759.82
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年
12月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020
年 12月 31日
1.交易性金融资产
-10,862,739.81 338,307.46
股票投资
-10,862,739.81 338,307.46
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
基金投资
- -
贵金属投资
- -
其他
- -
2.衍生工具
- -
权证投资
- -
3.其他
- -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计
-10,862,739.81 338,307.46
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
上年度可比期间
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第 34页 共 63页
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
基金赎回费收入
- -
替代损益
329.56 22,399.06
合计
329.56 22,399.06
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的
差额。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
交易所市场交易费用
52,303.75 48,437.88
银行间市场交易费用
- -
合计
52,303.75 48,437.88
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月
31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
审计费用
40,000.00 40,000.00
信息披露费
80,000.00 80,000.00
证券出借违约金
- -
银行费用 580.00 605.00
指数使用费 140,000.00 155,000.00
债券账户费用 18,000.00 18,000.00
合计
278,580.00 293,605.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“交银施
罗德基金公司”)
基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 35页 共 63页
施罗德投资管理有限公司 基金管理人的股东
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金管理人的股东
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公
司
基金管理人的股东
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
交银施罗德深证 300价值交易型开放式指
数证券投资基金联接基金(“交银深证
300价值 ETF联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 债券交易
无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
无。
7.4.10.1.4 权证交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费
332,623.70 340,501.55
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 36页 共 63页
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12
月 31日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费
66,524.70 68,100.33
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 37页 共 63页
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
（%）
交银深证300价
值ETF联接基金
19,802,500.00
88.68
26,802,500.00
94.61
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年 1月 1日至 2021年 12月 31
日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国农业银行_活
期存款
1,878,890.04
13,516.57
1,595,338.17
8,427.73
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末(2021年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 38页 共 63页
位：股）
300774 倍杰特
2021年
7月 26
日
2022年
02月 16
日
限售股 4.57 21.08 233 1,064.81 4,911.64 -
301017
漱玉平
民
2021年
6月 23
日
2022年
1月5日
限售股 8.86 23.80 211 1,869.46 5,021.80 -
301021
英诺激
光
2021年
6月 28
日
2022年
1月6日
限售股 9.46 41.43 103 974.38 4,267.29 -
301025
读客文
化
2021年
7月 6日
2022年
01月 24
日
限售股 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 -
301026
浩通科
技
2021年
7月 8日
2022年
1月 17
日
限售股 18.03 62.73 56 1,009.68 3,512.88 -
301027
华蓝集
团
2021年
7月 8日
2022年
01月 19
日
限售股 11.45 16.65 84 961.80 1,398.60 -
301028
东亚机
械
2021年
7月 12
日
2022年
1月 20
日
限售股 5.31 13.50 165 876.15 2,227.50 -
301032
新柴股
份
2021年
7月 15
日
2022年
1月 24
日
限售股 4.97 12.51 198 984.06 2,476.98 -
301033
迈普医
学
2021年
7月 15
日
2022年
1月 26
日
限售股 15.14 59.97 65 984.10 3,898.05 -
301035
润丰股
份
2021年
7月 21
日
2022年
1月 28
日
限售股 22.04 56.28 56 1,234.24 3,151.68 -
301036
双乐股
份
2021年
7月 21
日
2022年
02月 16
日
限售股 23.38 29.93 49 1,145.62 1,466.57 -
301037 保立佳
2021年
7月 21
日
2022年
2月7日
限售股 14.82 24.26 57 844.74 1,382.82 -
301038
深水规
院
2021年
7月 22
日
2022年
2月7日
限售股 6.68 20.23 157 1,048.76 3,176.11 -
301046
能辉科
技
2021年
8月 10
日
2022年
2月 17
日
限售股 8.34 48.99 104 867.36 5,094.96 -
301048 金鹰重 2021年 2022年 限售股 4.13 12.96 243 1,003.59 3,149.28 -
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 39页 共 63页
工 8月 11
日
02月 28
日
301052
果麦文
化
2021年
8月 23
日
2022年
02月 28
日
限售股 8.11 33.64 227 1,840.97 7,636.28 -
301053
远信工
业
2021年
8月 25
日
2022年
3月1日
限售股 11.87 28.78 80 949.60 2,302.40 -
301055 张小泉
2021年
8月 26
日
2022年
3月7日
限售股 6.90 21.78 183 1,262.70 3,985.74 -
301063
海锅股
份
2021年
9月 9日
2022年
3月 24
日
限售股 17.40 36.11 53 922.20 1,913.83 -
301069
凯盛新
材
2021年
9月 16
日
2022年
3月 28
日
限售股 5.17 44.21 224 1,158.08 9,903.04 -
301083
百胜智
能
2021年
10月 13
日
2022年
4月 21
日
限售股 9.08 14.21 208 1,888.64 2,955.68 -
301089
拓新药
业
2021年
10月 20
日
2022年
4月 27
日
限售股 19.11 67.93 72 1,375.92 4,890.96 -
301100
风光股
份
2021年
12月 10
日
2022年
6月 17
日
限售股 27.81 31.14 79 2,196.99 2,460.06 -
301111
粤万年
青
2021年
11月 30
日
2022年
6月7日
限售股 10.48 36.68 179 1,875.92 6,565.72 -
301118
恒光股
份
2021年
11月 9
日
2022年
5月 18
日
限售股 22.70 49.02 46 1,044.20 2,254.92 -
301133
金钟股
份
2021年
11月 19
日
2022年
5月 26
日
限售股 14.33 26.95 124 1,776.92 3,341.80 -
301149
隆华新
材
2021年
11月 3
日
2022年
5月 10
日
限售股 10.07 16.76 286 2,880.02 4,793.36 -
301168
通灵股
份
2021年
12月 2
日
2022年
6月 10
日
限售股 39.08 52.13 40 1,563.20 2,085.20 -
301179
泽宇智
能
2021年
12月 1
日
2022年
6月8日
限售股 43.99 50.77 36 1,583.64 1,827.72 -
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 40页 共 63页
301188
力诺特
玻
2021年
11月 4
日
2022年
5月 11
日
限售股 13.00 20.48 177 2,301.00 3,624.96 -
301189
奥尼电
子
2021年
12月 21
日
2022年
6月 28
日
限售股 66.18 56.62 34 2,250.12 1,925.08 -
301193
家联科
技
2021年
12月 2
日
2022年
6月9日
限售股 30.73 29.14 47 1,444.31 1,369.58 -
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、本基金可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股
份自发行结束之日起 12个月内不得转让。
3、本基金可作为特定投资者，参与上市公司公开或非公开发行股份认购。本基金可作为特定
投资者所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。
4、本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之
日起 6个月。本基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。
5、本基金可以通过网下发行获配的创业板股票。发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或
比例限售方式，安排获配的部分创业板股票设置不低于 6个月的限售期。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 41页 共 63页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪深证 300价值价格指数，具有和标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份
股、备选成份股为主要投资对象（含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股
票、存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含存托凭证）、债
券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证 300 价值价格指数，以完全按照标的指数成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重
原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)
导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与
标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委
员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险
控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职
责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评
估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制
制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内
部控制执行情况。本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、
风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国农业银行股份有限公司，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 42页 共 63页
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2020
年 12月 31日：无）。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，
或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
于 2021年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 43页 共 63页
计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金所持证券在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见
附注 7.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 44页 共 63页
资产
银行存款 1,878,890.04 - - - 1,878,890.04
结算备付金 5,979.02 - - - 5,979.02
存出保证金 3,706.58 - - - 3,706.58
交易性金融资产 - - - 50,588,654.25 50,588,654.25
应收利息 - - - 411.18 411.18
应收证券清算款 - - - 10,260.08 10,260.08
资产总计
1,888,575.64 - - 50,599,325.51 52,487,901.15
负债
应付管理人报酬 - - - 27,589.44 27,589.44
应付托管费 - - - 5,517.90 5,517.90
应付证券清算款 - - - 312,970.61 312,970.61
应付交易费用 - - - 16,205.44 16,205.44
其他负债 - - - 229,500.00 229,500.00
负债总计
- - - 591,783.39 591,783.39
利率敏感度缺口
1,888,575.64 - - 50,007,542.12 51,896,117.76
上年度末
2020年 12月 31日
1年以内
1-5年
5年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,595,338.17 - - - 1,595,338.17
结算备付金 6,652.17 - - - 6,652.17
存出保证金 7,014.24 - - - 7,014.24
交易性金融资产 - - - 69,391,473.52 69,391,473.52
应收利息 - - - 339.99 339.99
资产总计
1,609,004.58
-
-
69,391,813.51
71,000,818.09
负债
应付管理人报酬 - - - 29,527.63 29,527.63
应付托管费 - - - 5,905.54 5,905.54
应付交易费用 - - - 8,784.88 8,784.88
应交税费 - - - 0.04 0.04
其他负债 - - - 159,500.00 159,500.00
负债总计
- -
-
203,718.09
203,718.09
利率敏感度缺口
1,609,004.58
-
-
69,188,095.42
70,797,100.00
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2021年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资(2020年 12月 31日：同)，因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年 12月 31日：同)。
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 45页 共 63页
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面
临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券
市场整体波动的影响。
本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证 300价值价格指数，以完全按照标的指数成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的
权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足
等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，深证 300 价值价格指
数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的 95%，
新股（含存托凭证）、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例不高
于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定
期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风
险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 12月 31日
上年度末
2020年12月31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
50,588,654.25
97.48
69,391,473.52
98.01
交易性金融资产
－基金投资
- - - -
交易性金融资产
－贵金属投资
- - - -
衍生金融资产－
权证投资
- - - -
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 46页 共 63页
其他
- - - -
合计
50,588,654.25 97.48
69,391,473.52 98.01
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021年 12月 31日）
上年度末 （2020 年 12 月
31日 ）
分析
1.业绩比较基准
（附注 7.4.1）上涨
5%
2,523,791.54 3,499,043.23
2.业绩比较基准
（附注 7.4.1）下降
5%
-2,523,791.54 -3,499,043.23
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 基金申购款
于 2021 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 138,781,910.29 元(2020 年度：
147,169,373.38 元)，其中包括以股票支付的申购款 137,274,642.70 元和以现金支付的申购款
1,507,267.59元(2020年度：其中包括以股票支付的申购款 146,757,782.00元和以现金支付的申
购款 411,591.38 元)。
(2) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2021年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 50,471,267.12元，属于第三层次的余额为 117,387.13元，无属于第二层次
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 47页 共 63页
的余额(2020年 12月 31日：第一层次 69,174,052.63元，第二层次 217,420.89元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
于 2021年 12月 31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产(均为交易所股票投资)公允
价值为 117,387.13元(2020年 12月 31日：无)。本基金本年度购买第三层次金融工具的金额为
43,807.83元 (2020 年度：无)，计入损益的第三层次的金融工具公允价值变动或当期投资收益
的金额为 73,579.30元(2020年度：无)。
于 2021年 12月 31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产(均为交易所股票投资)公允
价值为 117,387.13元，采用平均价格亚式期权模型估值技术，不可观察输入值为预期波动率，与
公允价值之间为负相关关系(2020年 12月 31日：无)。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2021年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年 12月 31
日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工
具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委
员会于 2020年 12月 30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募
证券投资基金应当自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。截至 2021年 12月 31日，本基金
已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具
准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自 2022年 1月 1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整
期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 48页 共 63页
(3)除基金申购款、公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明
的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
50,588,654.25 96.38
其中：股票
50,588,654.25 96.38
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,884,869.06 3.59
8 其他各项资产
14,377.84 0.03
9 合计
52,487,901.15 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
3,983,576.80 7.68
B
采矿业
674,998.02 1.30
C
制造业
28,824,449.54 55.54
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应
业
672,080.16 1.30
E
建筑业
137,408.00 0.26
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和
邮政业
155,929.00 0.30
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
468,158.00 0.90
J
金融业
9,825,820.30 18.93
K
房地产业
3,884,671.30 7.49
L
租赁和商务服务
业
1,508,460.00 2.91
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 49页 共 63页
M
科学研究和技术
服务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
335,716.00 0.65
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
- -
S
综合
- -
合计
50,471,267.12 97.25
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
79,905.38 0.15
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
5,021.80 0.01
G
交通运输、仓储和
邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
1,827.72 0.00
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服
务业
9,669.67 0.02
N
水利、环境和公共
设施管理业
4,911.64 0.01
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
16,050.92 0.03
S
综合
- -
合计
117,387.13 0.23
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 50页 共 63页
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1
期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 78,513 5,795,044.53 11.17
2 000651 格力电器 75,174 2,783,693.22 5.36
3 000725 京东方 A 461,785 2,332,014.25 4.49
4 000001 平安银行 137,694 2,269,197.12 4.37
5 002142 宁波银行 57,624 2,205,846.72 4.25
6 002714 牧原股份 38,220 2,039,419.20 3.93
7 000002 万科 A 100,300 1,981,928.00 3.82
8 300498 温氏股份 77,560 1,493,805.60 2.88
9 000338 潍柴动力 83,456 1,493,027.84 2.88
10 002027 分众传媒 164,000 1,343,160.00 2.59
11 000100 TCL科技 204,500 1,261,765.00 2.43
12 000776 广发证券 46,000 1,131,140.00 2.18
13 000166 申万宏源 164,000 839,680.00 1.62
14 000625 长安汽车 54,640 829,981.60 1.60
15 000538 云南白药 7,700 805,805.00 1.55
16 300433 蓝思科技 31,400 721,572.00 1.39
17 002202 金风科技 42,475 699,563.25 1.35
18 002001 新和成 21,735 676,393.20 1.30
19 002601 龙佰集团 23,500 671,865.00 1.29
20 001979 招商蛇口 48,886 652,139.24 1.26
21 002236 大华股份 27,700 650,396.00 1.25
22 000157 中联重科 79,847 572,502.99 1.10
23 000895 双汇发展 17,238 543,858.90 1.05
24 002736 国信证券 46,400 532,672.00 1.03
25 000425 徐工机械 81,449 487,879.51 0.94
26 300088 长信科技 33,200 440,896.00 0.85
27 000783 长江证券 57,600 434,304.00 0.84
28 000069 华侨城 A 60,774 427,848.96 0.82
29 000630 铜陵有色 112,615 391,900.20 0.76
30 002080 中材科技 11,400 387,828.00 0.75
31 000728 国元证券 48,725 375,182.50 0.72
32 300677 英科医疗 5,800 335,472.00 0.65
33 000932 华菱钢铁 65,500 334,705.00 0.64
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 51页 共 63页
34 003816 中国广核 106,700 333,971.00 0.64
35 000703 恒逸石化 30,090 319,555.80 0.62
36 002030 达安基因 15,880 318,552.80 0.61
37 000960 锡业股份 16,100 314,433.00 0.61
38 000708 中信特钢 13,900 284,672.00 0.55
39 002422 科伦药业 15,000 283,950.00 0.55
40 300418 昆仑万维 12,200 282,430.00 0.54
41 002508 老板电器 7,800 280,956.00 0.54
42 002078 太阳纸业 23,100 265,419.00 0.51
43 000623 吉林敖东 14,339 264,841.33 0.51
44 002936 郑州银行 82,951 262,125.16 0.51
45 000983 山西焦煤 31,326 259,066.02 0.50
46 000830 鲁西化工 16,300 248,738.00 0.48
47 000825 太钢不锈 35,300 248,512.00 0.48
48 002056 横店东磁 13,100 247,197.00 0.48
49 000050 深天马 A 18,900 246,078.00 0.47
50 002603 以岭药业 12,540 245,784.00 0.47
51 000513 丽珠集团 6,040 242,868.40 0.47
52 002299 圣农发展 9,800 236,866.00 0.46
53 002926 华西证券 23,900 235,415.00 0.45
54 000750 国海证券 57,100 234,681.00 0.45
55 002152 广电运通 19,699 234,418.10 0.45
56 000975 银泰黄金 26,400 231,792.00 0.45
57 000656 金科股份 51,600 231,168.00 0.45
58 002372 伟星新材 9,300 226,176.00 0.44
59 300070 碧水源 31,400 225,766.00 0.44
60 002157 正邦科技 22,100 213,486.00 0.41
61 002500 山西证券 31,800 209,880.00 0.40
62 002572 索菲亚 9,300 206,460.00 0.40
63 000686 东北证券 22,900 201,062.00 0.39
64 000999 华润三九 5,870 200,988.80 0.39
65 300773 拉卡拉 6,400 185,728.00 0.36
66 002966 苏州银行 27,300 184,821.00 0.36
67 000617 中油资本 35,660 184,718.80 0.36
68 002128 电投能源 12,400 184,140.00 0.35
69 002958 青农商行 45,400 175,244.00 0.34
70 000027 深圳能源 21,520 174,312.00 0.34
71 002382 蓝帆医疗 10,400 169,416.00 0.33
72 000709 河钢股份 67,762 166,694.52 0.32
73 000540 中天金融 63,000 166,320.00 0.32
74 002532 天山铝业 20,400 166,260.00 0.32
75 002010 传化智联 19,000 165,300.00 0.32
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 52页 共 63页
76 000883 湖北能源 31,259 163,797.16 0.32
77 000990 诚志股份 9,100 143,962.00 0.28
78 000951 中国重汽 8,220 138,835.80 0.27
79 002081 金螳螂 22,600 137,408.00 0.26
80 300888 稳健医疗 1,600 131,920.00 0.25
81 000800 一汽解放 12,800 131,712.00 0.25
82 000898 鞍钢股份 35,114 131,677.50 0.25
83 002705 新宝股份 5,100 125,970.00 0.24
84 000961 中南建设 29,300 121,302.00 0.23
85 002110 三钢闽光 17,500 119,000.00 0.23
86 002867 周大生 6,650 118,237.00 0.23
87 000987 越秀金控 13,330 115,971.00 0.22
88 002146 荣盛发展 26,256 114,213.60 0.22
89 000967 盈峰环境 15,000 109,950.00 0.21
90 000959 首钢股份 18,400 105,432.00 0.20
91 001965 招商公路 13,700 105,079.00 0.20
92 000402 金融街 18,425 104,285.50 0.20
93 002242 九阳股份 4,200 97,440.00 0.19
94 002423 中粮资本 11,400 92,340.00 0.18
95 002563 森马服饰 11,800 91,214.00 0.18
96 300741 华宝股份 1,900 90,915.00 0.18
97 000671 阳光城 28,300 85,466.00 0.16
98 000958 东方能源 15,700 80,070.00 0.15
99 002945 华林证券 4,500 61,470.00 0.12
100 001872 招商港口 3,000 50,850.00 0.10
8.3.2
期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 301069 凯盛新材 224 9,903.04 0.02
2 301025 读客文化 403 8,414.64 0.02
3 301052 果麦文化 227 7,636.28 0.01
4 301111 粤万年青 179 6,565.72 0.01
5 301046 能辉科技 104 5,094.96 0.01
6 301017 漱玉平民 211 5,021.80 0.01
7 300774 倍杰特 233 4,911.64 0.01
8 301089 拓新药业 72 4,890.96 0.01
9 301149 隆华新材 286 4,793.36 0.01
10 301021 英诺激光 103 4,267.29 0.01
11 301055 张小泉 183 3,985.74 0.01
12 301033 迈普医学 65 3,898.05 0.01
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13 301188 力诺特玻 177 3,624.96 0.01
14 301026 浩通科技 56 3,512.88 0.01
15 301133 金钟股份 124 3,341.80 0.01
16 301038 深水规院 157 3,176.11 0.01
17 301035 润丰股份 56 3,151.68 0.01
18 301048 金鹰重工 243 3,149.28 0.01
19 301083 百胜智能 208 2,955.68 0.01
20 301032 新柴股份 198 2,476.98 0.00
21 301100 风光股份 79 2,460.06 0.00
22 301053 远信工业 80 2,302.40 0.00
23 301118 恒光股份 46 2,254.92 0.00
24 301028 东亚机械 165 2,227.50 0.00
25 301168 通灵股份 40 2,085.20 0.00
26 301189 奥尼电子 34 1,925.08 0.00
27 301063 海锅股份 53 1,913.83 0.00
28 301179 泽宇智能 36 1,827.72 0.00
29 301036 双乐股份 49 1,466.57 0.00
30 301027 华蓝集团 84 1,398.60 0.00
31 301037 保立佳 57 1,382.82 0.00
32 301193 家联科技 47 1,369.58 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 2,528,288.40 3.57
2 002027 分众传媒 1,663,172.00 2.35
3 000625 长安汽车 1,097,535.00 1.55
4 002236 大华股份 910,397.00 1.29
5 002736 国信证券 666,823.00 0.94
6 002142 宁波银行 598,095.02 0.84
7 300677 英科医疗 492,756.00 0.70
8 002030 达安基因 461,912.20 0.65
9 300433 蓝思科技 389,987.00 0.55
10 000975 银泰黄金 385,940.00 0.55
11 002603 以岭药业 350,775.00 0.50
12 002157 正邦科技 349,623.55 0.49
13 000830 鲁西化工 331,169.00 0.47
14 000725 京东方 A 305,152.00 0.43
15 000932 华菱钢铁 300,666.00 0.42
16 002131 利欧股份 296,628.00 0.42
17 000750 国海证券 293,910.00 0.42
18 002966 苏州银行 293,058.00 0.41
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19 300418 昆仑万维 285,813.00 0.40
20 002382 蓝帆医疗 275,529.00 0.39
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 2,455,737.00 3.47
2 000333 美的集团 791,240.00 1.12
3 000963 华东医药 638,913.00 0.90
4 000002 万科 A 549,289.00 0.78
5 002385 大北农 481,111.00 0.68
6 000807 云铝股份 464,761.00 0.66
7 000651 格力电器 464,670.00 0.66
8 002024 苏宁易购 446,629.00 0.63
9 000001 平安银行 369,783.00 0.52
10 000301 东方盛虹 351,057.00 0.50
11 002064 华峰化学 338,559.00 0.48
12 000725 京东方 A 330,773.00 0.47
13 002131 利欧股份 315,030.00 0.44
14 002142 宁波银行 308,469.00 0.44
15 000401 冀东水泥 265,693.00 0.38
16 000581 威孚高科 258,311.52 0.36
17 002294 信立泰 243,386.00 0.34
18 002195 二三四五 231,666.00 0.33
19 300498 温氏股份 198,118.00 0.28
20 000559 万向钱潮 193,497.00 0.27
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额
18,931,959.62
卖出股票收入（成交）总额
16,857,625.95
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
8.11.3 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除宁波银行（证券代码：002142）及平安银行
（证券代码：000001）外，未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
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处罚的情形。
本报告编制日前一年内，宁波市银保监局分别公示甬银保监罚决字〔2021〕36、57、81号行
政处罚决定书，因宁波银行存在“代理销售保险不规范”、“贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储；
开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资金违规流入房市；房地产
贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎”、“信用卡业务管理不到位”，依据《中华人民共和国
银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条作出处罚决定，分别给予宁波银行 25万元、275万
元以及 30万元人民币罚款的行政处罚。
2021年 7月 13日，国家外汇管理局宁波市分局公示甬外管罚〔2021〕7号行政处罚决定书，
因宁波银行存在“违反规定办理经常项目外汇业务，违反规定办理资本项目资金收付”，依据《中
华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第（一）项、第（二）项作出处罚决定，给予宁波银行
100万元人民币罚款的行政处罚，并没收违法所得 104.85万元。
2021年 7月 21日，中国人民银行宁波市中心支行公示甬银处罚字〔2021〕2号行政处罚决定
书，因宁波银行存在“1.违规为存款人多头开立银行结算账户；2.超过期限或未向中国人民银行
报送账户开立、变更、撤销等资料；3.占压财政存款；4.未按照规定履行客户身份识别义务；5.
未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；6.与身份不明的客户进行交易或者为客”等六条
违法行为，给予宁波银行 286.2万元人民币罚款的行政处罚。
2021年 6月 8日，中国银保监会云南监管局公示云银保监罚决字〔2021〕34号行政处罚决定
书，因平安银行存在违规经营，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）
项，给予平安银行 210万元人民币罚款的行政处罚。
2021年 9月 29日，国家外汇管理局深圳市分局公示深外管检[2021]40号行政处罚决定书，
因平安银行存在违规经营，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条（第一项）、（第二
项）（第三项）（第五项），第十八条（第一项）、（第二项）、（第五项），第四十九条，给予平安银
行处罚款人民币 187万元人民币罚款的行政处罚，没收违法所得 1.58万元。
本基金遵循指数化投资理念，绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数，以完全按照标的指数
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。本基金对上述证券
的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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序号
名称
金额
1
存出保证金
3,706.58
2
应收证券清算款
10,260.08
3
应收股利
-
4
应收利息
411.18
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
14,377.84
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1
期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.12.5.2
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 301069 凯盛新材 9,903.04 0.02 限售股
2 301025 读客文化 8,414.64 0.02 限售股
3 301052 果麦文化 7,636.28 0.01 限售股
4 301111 粤万年青 6,565.72 0.01 限售股
5 301046 能辉科技 5,094.96 0.01 限售股
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
（户）
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
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持有份额
占总份额比例
（%）
持有份额
占总份额比例
（%）
428 52,172.18 19,802,500.00 88.68
2,527,193.00 11.32
9.1.2
目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目
持有份额（份）
占总份额比例（%）
交银施罗德深证 300价值交
易型开放式指数证券投资基
金联接基金
19,802,500.00 88.68
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（%）
1
中国农业银行－交银
施罗德深证 300价值交
易型开放式指数证券
投资基金联接基金
19,802,500.00 88.68
2 钱中明 881,502.00 3.95
3 潘菲 210,800.00 0.94
4 周国民 83,068.00 0.37
5 金淦波 72,726.00 0.33
6 孙海娥 50,000.00 0.22
7 沈亦能 46,000.00 0.21
8 庄砚砚 44,800.00 0.20
9 高山 44,010.00 0.20
10 徐培克 40,000.00 0.18
11 张聪 35,000.00 0.16
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金
0.00 0.00
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
无。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年 9月 22日）
基金份额总额
332,329,693.00
本报告期期初基金份额总额
28,329,693.00
本报告期基金总申购份额
58,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额
64,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
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本报告期期末基金份额总额
22,329,693.00
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
无。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动：2021年 1月 23日本基金管理人发布公告，经公司第五届
董事会第二十三次会议审议通过，许珊燕女士离任公司副总经理职位。2021年 4月 24日本基
金管理人发布公告，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，聘任马俊先生担任公司副
总经理职位。
2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇
任托管业务部总裁。2021年 8月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)，本期审计费为 40,000.00 元。自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审
计的会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券
1
34,742,592.3
0
100.00%
32,356.32
100.00%
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
银河证券 339,642.69 100.00%
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商
研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表
现评价等四个方面；
3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然
后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
深证 300价值交易型开放式指数证券
投资基金 2020年第 4季度报告
公司网站 2021年 1月 21日
2
交银施罗德基金管理有限公司关于高
级管理人员变更的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 1月 23日
3
深证 300价值交易型开放式指数证券
投资基金 2020年年度报告
公司网站 2021年 3月 30日
4
深证 300价值交易型开放式指数证券
投资基金(更新)招募说明书(2021年
第 1号)
公司网站 2021年 3月 31日
5
深证 300价值交易型开放式指数证券
投资基金基金合同
公司网站 2021年 3月 31日
6
深证 300价值交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要更新
(2021年第 1号)
公司网站 2021年 3月 31日
7 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证券 2021年 3月 31日
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 61页 共 63页
下部分基金根据《公开募集证券投资
基金运作指引第 3号指数基金指引》
修改基金合同部分条款的公告
报、证券时报、公司网
站
8
深证 300价值交易型开放式指数证券
投资基金 2021年第 1季度报告
公司网站 2021年 4月 21日
9
交银施罗德基金管理有限公司关于副
总经理任职的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 4月 24日
10
交银施罗德基金管理有限公司关于深
证 300价值交易型开放式指数证券投
资基金基金经理变更的公告
证券时报、公司网站 2021年 5月 6日
11
深证 300价值交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要更新
(2021年第 2号)
公司网站 2021年 5月 10日
12
深证 300价值交易型开放式指数证券
投资基金(更新)招募说明书(2021年
第 2号)
公司网站 2021年 5月 10日
13
深证 300价值交易型开放式指数证券
投资基金 2021年第 2季度报告
公司网站 2021年 7月 20日
14
交银施罗德基金管理有限公司关于警
惕冒用公司名义进行诈骗活动的提示
性公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 7月 27日
15
交银施罗德基金管理有限公司关于旗
下深交所基金新增扩位简称的公告
中国证券报、证券时
报、公司网站
2021年 8月 21日
16
深证 300价值交易型开放式指数证券
投资基金 2021年中期报告
公司网站 2021年 8月 30日
17
深证 300价值交易型开放式指数证券
投资基金基金产品资料概要更新
(2021年第 3号)
公司网站 2021年 10月 15日
18
深证 300价值交易型开放式指数证券
投资基金(更新)招募说明书(2021年
第 3号)
公司网站 2021年 10月 15日
19
深证 300价值交易型开放式指数证券
投资基金 2021年第 3季度报告
公司网站 2021年 10月 26日
20
交银施罗德基金管理有限公司关于调
整旗下部分开放式基金转换业务规则
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 11月 30日
21
交银施罗德基金管理有限公司关于暂
停部分销售机构办理相关销售业务的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 12月 7日
22
交银施罗德基金管理有限公司关于恢
复代销机构合作业务的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、公司网
站
2021年 12月 11日
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 62页 共 63页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
交银施
罗德深
证 300
价值交
易型开
放式指
数证券
投资基
金联接
基金
1
2021/1/1-202
1/12/31
26,802,500.0
0
9,000,000.00
16,000,000.0
0
19,802,500.00
88.68
产品特有风险
本基金是交银施罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的目标 ETF。交银施
罗德深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金遵循指数化投资理念，以目标 ETF
为主要投资对象，正常情况下投资于目标 ETF的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基金本
报告期内除上述联接基金外未出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及各基金基金合同、招募说明书及其
更新等规定，经与各基金托管人协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，本基金管理人
对本基金的基金合同等法律文件进行了相应修订，详情请查阅本基金管理人发布的最新法律文
件。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会核准深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金 2021年年度报告
第 63页 共 63页
2、《深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
3、《深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
4、《深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
5、关于申请募集深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内深证 300价值交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的
网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或
复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客
户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。
