广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2021年第 4季度报告
1
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF)
2021年第 4季度报告
2021年 12月 31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十一日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2
基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 广发中证 500ETF联接(LOF)
场内简称 中证 500LOF
基金主代码 162711
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009年 11月 26日
报告期末基金份额总额 1,905,354,475.13份
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较
基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF联接基金，主要通过投资于目标
ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将
本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
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踪偏离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在
4%以内。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，风险与收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指
数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
广发中证 500ETF联接
(LOF)A
广发中证 500ETF联接
C
下属两级基金的场内简
称
中证 500LOF -
下属两级基金的交易代
码
162711 002903
报告期末下属两级基金
的份额总额
979,503,432.01份 925,851,043.12份
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510510
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年 4月 11日
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期 2013年 5月 24日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
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基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成
份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例
不低于基金资产净值的 95%。
业绩比较基准 中证 500指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证 500
指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
广发中证 500ETF联
接(LOF)A
广发中证 500ETF联
接 C
1.本期已实现收益 44,082,264.04 32,862,259.50
2.本期利润 51,650,257.16 40,575,532.43
3.加权平均基金份额本期利润 0.0552 0.0457
4.期末基金资产净值 1,608,397,884.41 1,209,658,742.66
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5.期末基金份额净值 1.6421 1.3065
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发中证 500ETF联接(LOF)A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
3.43% 0.71% 3.43% 0.72% 0.00% -0.01%
过去六个
月
8.10% 0.90% 7.72% 0.91% 0.38% -0.01%
过去一年 17.01% 0.92% 14.83% 0.92% 2.18% 0.00%
过去三年 78.02% 1.29% 72.29% 1.31% 5.73% -0.02%
过去五年 24.80% 1.24% 17.27% 1.27% 7.53% -0.03%
自基金合
同生效起
至今
64.21% 1.52% 62.71% 1.56% 1.50% -0.04%
2、广发中证 500ETF联接 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
3.37% 0.71% 3.43% 0.72% -0.06% -0.01%
过去六个
月
7.99% 0.90% 7.72% 0.91% 0.27% -0.01%
过去一年 16.78% 0.92% 14.83% 0.92% 1.95% 0.00%
过去三年 76.96% 1.29% 72.29% 1.31% 4.67% -0.02%
过去五年 23.38% 1.24% 17.27% 1.27% 6.11% -0.03%
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自基金合
同生效起
至今
30.65% 1.21% 26.98% 1.24% 3.67% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009年 11月 26日至 2021年 12月 31日)
1、广发中证 500ETF联接(LOF)A：
2、广发中证 500ETF联接 C：
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注：自 2013年 10 月 10日起，本基金的业绩比较基准由“95%×中证 500指数收
益率+5%×银行同业存款收益率”变更为“95%×中证 500 指数收益率+5%×银行活期存
款利率（税后）”。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
刘杰
本基金的基
金经理；广
发沪深 300
交易型开放
式指数证券
投资基金联
接基金的基
金经理；广
发中证 500
交易型开放
式指数证券
投资基金的
2014-
04-01
- 18年
刘杰先生，工学学士，持有
中国证券投资基金业从业证
书。曾任广发基金管理有限
公司信息技术部系统开发专
员、数量投资部研究员、广
发沪深 300 指数证券投资基
金基金经理(自 2014年 4月 1
日至 2016 年 1 月 17 日)、广
发中证环保产业指数型发起
式证券投资基金基金经理(自
2016 年 1 月 25 日至 2018 年
4 月 25 日)、广发量化稳健混
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基金经理；
广发沪深 300
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理；
广发创业板
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理；
广发创业板
交易型开放
式指数证券
投资基金发
起式联接基
金的基金经
理；广发港
股通恒生综
合中型股指
数证券投资
基金(LOF)的
基金经理；
广发纳斯达
克 100交易
型开放式指
数证券投资
基金的基金
经理；广发
纳斯达克 100
指数证券投
资基金的基
金经理；广
发恒生中国
企业精明指
数型发起式
证券投资基
金(QDII)的
基金经理；
广发恒生科
技指数证券
投资基金
(QDII)的基
金经理；指
合型证券投资基金基金经理
(自 2017 年 8 月 4 日至 2018
年 11 月 30 日)、广发中小企
业 300 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自 2016
年 1月 25日至 2019年 11月
14 日)、广发中小企业 300 交
易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理(自 2016
年 1月 25日至 2019年 11月
14 日)、广发中证养老产业指
数型发起式证券投资基金基
金经理(自 2016 年 1 月 25 日
至 2019 年 11 月 14 日)、广
发中证军工交易型开放式指
数证券投资基金基金经理(自
2016 年 8 月 30 日至 2019 年
11 月 14 日)、广发中证军工
交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经
理(自 2016 年 9 月 26 日至
2019年 11月 14日)、广发中
证环保产业交易型开放式指
数证券投资基金基金经理(自
2017 年 1 月 25 日至 2019 年
11 月 14 日)、广发中证环保
产业交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基
金经理(自 2018 年 4 月 26 日
至 2019 年 11 月 14 日)、广
发标普全球农业指数证券投
资基金基金经理(自 2018 年 8
月 6 日至 2020 年 2 月 28
日)、广发粤港澳大湾区创新
100交易型开放式指数证券投
资基金联接基金基金经理(自
2020 年 5 月 21 日至 2021 年
7 月 2 日)、广发纳斯达克生
物科技指数型发起式证券投
资基金基金经理(自 2018 年 8
月 6 日至 2021 年 9 月 16
日)、广发全球医疗保健指数
证券投资基金基金经理 (自
2018年 8月 6日至 2021年 9
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9
数投资部总
经理助理
月 16 日)、广发美国房地产
指数证券投资基金基金经理
(自 2018 年 8 月 6 日至 2021
年 9 月 16 日)、广发道琼斯
美国石油开发与生产指数证
券投资基金 (QDII-LOF)基金
经理(自 2018 年 8 月 6 日至
2021 年 9 月 16 日)、广发粤
港澳大湾区创新 100 交易型
开放式指数证券投资基金基
金经理(自 2019 年 12 月 16
日至 2021 年 9 月 16 日)、广
发中证央企创新驱动交易型
开放式指数证券投资基金基
金经理(自 2019 年 9 月 20 日
至 2021 年 11 月 17 日)、广
发中证央企创新驱动交易型
开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理(自 2019 年
11月 6日至 2021年 11月 17
日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有
关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额
持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行
为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并
通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制
度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以
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自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交
易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。
金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控
及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程
的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公
平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为指数
量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年 4季度， A股市场整体表现为震荡向上行情，报告期内沪深 300指数上
涨 1.52%，中证 500 指数上涨 3.60%，创业板指数上涨 2.40%。4 季度，美股相较 A
股涨幅更为明显，整个季度纳斯达克 100 指数上涨 11.10%，标普 500 指数上涨
10.65%。港股 4 季度则延续了 3 季度的下跌趋势，恒生指数下跌 4.79%，恒生国企
精明指数下跌 5.65%，恒生中型股下跌 6.71%。
A 股方面，元宇宙概念爆发，中下游制造业盈利预期边际改善以及军工年末效
应，推动了传媒、军工、通信、电子以及汽车等行业的大幅上涨，而 4 季度原材料
价格的回落也在一定程度上导致采掘、公用事业、有色、钢铁和化工等相关板块股
票表现相对不佳。
港股方面，中概股未来可能退市的猜测加剧了市场对于港股科技龙头公司的担
忧，港股延续了 3季度的下跌趋势，但较 3季度有所缓和。
本基金的业绩基准是中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
×5%，本基金主要采用完全复制法来跟踪业绩基准。
（1）投资策略
作为 ETF 联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中证
500ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回
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等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。
（2）运作分析
报告期内，本基金跟踪误差来源主要是成份股调整、申购赎回和停牌股票估值
调整等因素。
中证 500 指数有着高波动、高收益的特征。就中长期表现而言，中证 500 指数
收益相较大部分市场宽基指数存在一定优势；就短期表现而言，其往往被誉为“反弹
急先锋”，值得投资者关注。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 3.43%，C 类基金份额净值增
长率为 3.37%，同期业绩比较基准收益率为 3.43%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 24,860,699.06 0.88
其中：普通股 24,860,699.06 0.88
存托凭证 - -
2 基金投资 2,598,127,758.97 91.97
3 固定收益投资 1,976,750.88 0.07
其中：债券 1,976,750.88 0.07
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
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7 银行存款和结算备付金合计 188,347,147.55 6.67
8 其他资产 11,697,371.97 0.41
9 合计 2,825,009,728.43 100.00
5.2 期末投资目标基金明细
序
号
基金名称
基金
类型
运作
方式
管理人
公允价值
（元）
占基金
资产净
值比例
（%）
1
广发中证 500交易
型开放式指数证券
投资基金
股票
型
交易
型开
放式
广发基金
管理有限
公司
2,598,127,758.97 92.20
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 251,595.00 0.01
B 采矿业 896,070.00
0.03
C 制造业 13,899,597.29 0.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 822,265.00 0.03
E 建筑业 419,643.80 0.01
F 批发和零售业 714,841.00 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 516,365.00 0.02
H 住宿和餐饮业 140,160.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,036,436.97 0.14
J 金融业 1,587,225.00 0.06
K 房地产业 562,020.00 0.02
L 租赁和商务服务业 271,405.00 0.01
M 科学研究和技术服务业 78,440.00 0.00
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N 水利、环境和公共设施管理业 180,310.00 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 50,355.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 278,570.00 0.01
S 综合 155,400.00 0.01
合计 24,860,699.06 0.88
5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.06
2 603444 吉比特 1,300 548,405.00 0.02
3 603290 斯达半导 1,300 495,300.00 0.02
4 002340 格林美 15,000 155,250.00 0.01
5 600522 中天科技 8,500 144,160.00 0.01
6 601615 明阳智能 5,000 130,500.00 0.00
7 688099 晶晨股份 1,000 130,200.00 0.00
8 000723 美锦能源 8,000 129,840.00 0.00
9 600157 永泰能源 69,500 126,490.00 0.00
10 000733 振华科技 1,000 124,280.00 0.00
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
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7 可转债（可交换债） 1,976,750.88 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,976,750.88 0.07
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 113052 兴业转债 19,710 1,970,974.08 0.07
2 110082 宏发转债 20 2,776.80 0.00
3 113634 珀莱转债 20 2,000.00 0.00
4 110084 贵燃转债 10 1,000.00 0.00
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值
(元)
公允价值变
动(元)
风险说明
IC2201 IC2201 4.00 5,902,240.00 102,762.67
买入的股指
期货是现货
股票指数的
对应期货品
种，相关性
较高，用期
货进行较小
比例的现货
股票替代，
能够较好地
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实现流动性
管理以及降
低调仓成本
等，也能保
持整体持仓
风险特征前
后一致。
IC2202 IC2202 20.00
29,402,400.0
0
323,280.00
买入的股指
期货是现货
股票指数的
对应期货品
种，相关性
较高，用期
货进行较小
比例的现货
股票替代，
能够较好地
实现流动性
管理以及降
低调仓成本
等，也能保
持整体持仓
风险特征前
后一致。
IC2203 IC2203 10.00 14,611,600.00 110,400.00
买入的股指
期货是现货
股票指数的
对应期货品
种，相关性
较高，用期
货进行较小
比例的现货
股票替代，
能够较好地
实现流动性
管理以及降
低调仓成本
等，也能保
持整体持仓
风险特征前
后一致。
公允价值变动总额合计(元) 536,442.67
股指期货投资本期收益(元) -83,108.49
股指期货投资本期公允价值变动(元) 3,970,441.7
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5
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金是 ETF联接基金，主要投资目标 ETF基金、标的指数成份股及备选成份
股，同时可以投资股指期货。
本基金投资股指期货，可以更好地应对申购和赎回，进行流动性管理。本基金
尽量选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股
票仓位频繁调整带来的交易成本和跟踪误差，力争更好地跟踪标的指数。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到国家外汇管理局、中国人民银行等监管机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的
要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监
管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库
的情形。
5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 7,640,416.40
2 应收证券清算款 2,291,053.64
3 应收股利 -
4 应收利息 24,480.90
5 应收申购款 1,741,421.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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9 合计 11,697,371.97
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 601728 中国电信 1,682,426.97 0.06
新股流通
受限
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目
广发中证500ETF联
接(LOF)A
广发中证500ETF联
接C
报告期期初基金份额总额 922,472,146.75 836,387,541.14
报告期期间基金总申购份额 138,018,743.96 212,296,239.39
减：报告期期间基金总赎回份额 80,987,458.70 122,832,737.41
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 979,503,432.01 925,851,043.12
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金
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的情况。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会《关于核准广发中证 500 指数证券投资基金（LOF）基金份额持
有人大会决议的批复》
2.《广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二二年一月二十一日
