中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金清算报告查看PDF公告
中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用
债指数发起式证券投资基金
清算报告
基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
清算报告出具日：2021年 12月 3日
清算报告公告日：2021年 12月 31日
中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金清算报告
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一、重要提示及目录
1、重要提示
中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(以下简称
“本基金”或“中融银行间1-3年高等级信用债指数”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1587号文批准，于2016年12月22日成立并
正式运作，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“运作办法”）、《中融上海清算所银
行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》” 或“基金合同”）的有关规定，中融基金管理有限公司（以下简称“本基金管
理人”）经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，由基金管理
人召集，以通讯方式召开了本基金的基金份额持有人大会，审议终止本基金基金合同
相关事项的议案。本基金份额持有人大会已于2021年11月30日表决通过了《关于终止
中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同有关事
项的议案》，决定终止本基金基金合同。基金份额持有人大会的表决结果及决议生效
的公告详见 2021年 12月 1日刊登在《中国证券报》和基金管理人网站
（www.zrfunds.com.cn）上的《中融基金管理有限公司关于中融上海清算所银行间1-
3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
公告》。
本基金自 2021年 12月 1日起进入清算程序。由基金管理人中融基金管理有限公
司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、上会会计师事务所（特殊普通合伙）、上
海市通力律师事务所于 2021年 12月 1日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程
序，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师
事务所对清算报告出具法律意见。
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2、目录
一、重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1、重要提示 ....................................................................................................................................... 2
2、目录 ............................................................................................................................................... 3
二、基金概况 ............................................................................................................................................. 4
三、财务会计报告 ..................................................................................................................................... 4
四、清算事项说明 ..................................................................................................................................... 5
1、基本情况 ....................................................................................................................................... 5
2、清算原因 ....................................................................................................................................... 6
3、清算起始日 ................................................................................................................................... 6
4、清算报表编制基础 ....................................................................................................................... 6
五、清算情况 ............................................................................................................................................. 6
1、资产处置情况 ............................................................................................................................... 7
2、负债清偿情况 ............................................................................................................................... 7
3、所有者权益情况 ........................................................................................................................... 8
4、清算期间的清算损益情况、 ....................................................................................................... 8
5、清算结束日的资产负债及剩余财产的分配情况 ....................................................................... 8
6、基金财产清算报告的告知安排 ................................................................................................... 9
六、备查文件目录 ..................................................................................................................................... 9
1、备查文件目录 ............................................................................................................................... 9
2、存放地点 ....................................................................................................................................... 9
3、查阅方式 ..................................................................................................................................... 10
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二、基金概况
1、基金名称：中融上海清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数发起式证券投资
基金
2、基金简称：中融银行间 1-3年高等级信用债指数（基金代码：003083），中融
银行间 1-3年高等级信用债指数 A（基金代码：003083）、中融银行间 1-3年高等级信
用债指数 C（基金代码：003084）
3、基金运作方式：契约型开放式
4、基金合同生效日：2016年 12月 22日
5、2021年 11月 30日（基金最后运作日）基金份额总额：271,143.06份，
其中：中融银行间 1-3年高等级信用债指数 A：119,592.22份
中融银行间 1-3年高等级信用债指数 C：151,550.84份
6、投资目标：本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化
的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。
7、投资策略：1．资产配置策略
2．债券投资策略
3．资产支持证券投资策略
4．债券回购策略
5．银行存款及同业存单投资策略。
8、业绩比较基准：上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数收益率*95%+银行
活期存款利率（税后）*5%
9、风险收益特征：本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票
基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及
标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
10、基金管理人：中融基金管理有限公司
11、基金托管人：中国工商银行股份有限公司
三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金
报告截止日：2021年 11月 30日
单位：人民币元
项目 基金最后运作日 2021年 11月 30日
资产：
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银行存款 112,724.07
结算备付金 24,243.69
存出保证金 224.01
交易性金融资产 233,206.40
其中：债券投资 233,206.40
应收利息 7,323.13
资产合计 377,721.30
负债：
应付管理人报酬 1,123.15
应付托管费 374.37
应付销售服务费 39.06
其他负债 100,492.72
负债合计 102,029.30
所有者权益：
实收基金 271,143.06
未分配利润 4,548.94
所有者权益合计 275,692.00
负债及所有者权益合计 377,721.30
四、清算事项说明
1、 基本情况
中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(以下简
称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可
[2016] 1587号文《关于准予中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起
式证券投资基金注册的批复》批准，由中融基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》及其配套规则和《中融上海清算所银行间1-3年高等级信
用债指数发起式证券投资基金基金合同》("基金合同")发起，于2016年12月22日
募集成立。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中融上海清算所银行间1-3年
高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资
于标的指数成分券及其备选成分券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投
资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、可转换公司债券（含可分
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离交易可转债）的纯债部分、可交换公司债券的纯债部分、短期融资券、超短期
融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、逆回购、同业存单、银
行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的
投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标
的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：上海清算所银
行间1-3年高等级信用债指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税后）×5% 。
2、清算原因
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合
同》有关规定，基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，
提议终止《中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金
合同》。本基金管理人组织召开基金份额持有人大会，审议并通过了《关于终止中
融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同有关事项
的议案》，并依法履行基金财产清算程序。
3、清算起始日
根据《基金合同》及《关于中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起
式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，2021年 11月 30日
为基金最后运作日，本基金于 2021年 12月 1日进入清算期，故本基金清算起始日为
2021年 12月 1日。
4、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资
基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。本基金自最后运作日起，资产负债按实
际清算价格计价。
五、清算情况
自 2021年 12月 1日至 2021年 12月 3日止为本基金清算报告期，中融上海清算
所银行间 1-3 年高等级信用债指数发起式证券投资基金自清算起始日起，中融上海
清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金基金财产清算小组成立，
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并对中融上海清算所银行间 1-3 年高等级信用债指数发起式证券投资基金的资产、
负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行，具体情况如下：
1、资产处置情况
(1) 本基金最后运作日银行存款 112,724.07 元，清算期间收到结算备付金转入
24,243.69元，资产变现款 239,200.65元，转出至存出保证金 223.55元，清算结束
日银行存款 375,944.86元。
（2）本基金最后运作日结算备付金 24,243.69 元，该款项已将于 2021 年 12 月
2日转入托管账户。
（3）本基金最后运作日存出保证金 224.01元，2021年 12月 2日调入存出保证
金 223.55元，清算结束日存出保证金 447.56元，该款项预计将于 2022年 1月转入
托管账户。
（4）本基金最后运作日交易性金融资产 233,206.40元，系基金持有的债券投资，
已于清算期间全部变现。
（5）本基金最后运作日应收银行存款利息 1,346.40 元、应收结算备付金利息
36.67元、应收存出保证金利息 0.29元、应收债券利息 5,939.77元 ,共计 7,323.13
元，其中：债券利息已随债券变现转入托管户内。清算结束日应收银行存款利息
1,352.49 元、应收结算备付金利息 37.76 元、应收存出保证金利息 0.34 元，共计
1,390.59元。该款项将于本季度结息日结至托管账户。
2、负债清偿情况
(1) 本基金最后运作日、清算结束日应付管理人报酬均为 1,123.15元，该款项
将于清算完成后从托管账户划出。
(2) 本基金最后运作日、清算结束日应付托管费均为 374.37元，该款项将于清
算完成后从托管账户划出。
(3) 本基金最后运作日、清算结束日应付销售服务费均为 39.06元，该款项将于
清算完成后从托管账户划出。
(4) 本基金最后运作日、清算结束日预提费用均为 100,492.72元，其中审计费
用 14,354.98元，该款项将于清算审计完成后从托管账户划出；信息披露费 86,137.74
元，该款项将于清算审计完成后从托管账户划出。
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3、所有者权益情况
最后运作日本基金净资产为275,692.00元，基金份额共271,143.06份，其中中融
银行间1-3年高等级信用债指数A份额119,592.22份、中融银行间1-3年高等级信用债
指数C份额151,550.84份；清算结束日本基金净财产为275,753.71元，基金份额共
271,143.06份，其中中融银行间1-3年高等级信用债指数A份额119,592.22份、中融银
行间1-3年高等级信用债指数C份额151,550.84份。
4、清算期间的清算损益情况
单位：人民币
元
项目 清算期发生额
一、清算期间收入
1、利息收入（注 1） 56.94
2、投资收益 -615.91
3、公允价值变动损益 620.91
清算期间收入小计 61.94
二、清算期间费用
1、审计费 -
2、律师费 -
3、公证费 -
4、交易费用 0.23
清算期间费用小计 0.23
三、清算净收益（清算净损失以“-”表示） 61.71
注 1：利息收入包括本基金自清算起始日 2021年 12月 1日至 2021年 12月 3日形成的银行存款
利息收入 6.09元、结算备付金利息收入 1.09元、保证金利息收入 0.05元和债券利息收入 49.71
元，共计 56.94元。
5、清算结束日的资产负债及剩余财产的分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日 2021年 11月 30日基金净资产 275,692.00
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加：清算期间净收益 61.71
加：清算期间因申购影响的金额 0
减：清算期间因赎回影响的金额 0
二、清算结束日 2021年 12 月 03日基金净资产 275,753.71
根据《基金合同》中关于基金财产清算的相关约定，基金财产清算小组将依据基
金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用
（基金管理人代为支付的部分除外）、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额
持有人持有的基金份额比例进行分配。同时，《基金合同》“第七部分 基金合同当事
人及权利义务”中“三、基金份额持有人”项下约定：“同一类别每份基金份额具有
同等的合法权益。”基金财产将按照上述分配原则进行分配。
本基金清算起始日 2021 年 12 月 1 日至基金财产清算款划出日前一日的银行存
款、结算备付金、存出保证金产生的利息亦属基金份额持有人所有。如前述利息在本
基金财产分配划出日前尚未结清，则未结息部分将由基金管理人中融基金管理有限公
司以自有资金垫付至托管账户。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理
人所有，基金管理人所垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于利息结清后
返还给基金管理人，基金财产清偿完毕之后所产生的其他任何费用亦由基金管理人承
担。
6、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律
意见书后，将报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管
理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
六、备查文件目录
1、备查文件目录
（1）《中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金清
算审计报告》；
（2）《上海市通力律师事务所关于<中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用
债指数发起式证券投资基金清算报告>的法律意见》。
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2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
中融上海清算所银行间 1-3年高等级信用债指数发起式
证券投资基金基金财产清算小组
2021年 12月 3日
