大成惠益纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告查看PDF公告
大成惠益纯债债券型证券投资基金
2021年第 3季度报告
2021年 9月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 27日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
大成惠益纯债债券
基金主代码
003575
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年 11月 2日
报告期末基金份额总额
11,965.34份
投资目标
在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现
基金资产长期稳定增值。
投资策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向
及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债
券组合投资收益。
业绩比较基准
中债综合指数（全价）
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期
风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
1.本期已实现收益
56.35
2.本期利润
56.80
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3.加权平均基金份额本期利润
0.0015
4.期末基金资产净值
12,518.00
5.期末基金份额净值
1.0462
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.02% 0.03% 0.83%
0.06% -0.81% -0.03%
过去六个月 2.04% 0.12% 1.28%
0.05% 0.76% 0.07%
过去一年 2.98% 0.09% 2.13%
0.04% 0.85% 0.05%
过去三年 8.42% 0.06% 4.80%
0.07% 3.62% -0.01%
自基金合同
生效起至今
15.62% 0.05% 1.51%
0.07% 14.11% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
陈会荣
本基金基
金经理
2020年 7月 1
日
- 14年
经济学学士。2004年 7月至 2007年 10
月就职于招商银行总行，任资产托管部年
金小组组长。2007年 10月加入大成基金
管理有限公司，曾担任基金运营部基金助
理会计师、基金运营部登记清算主管、固
定收益总部助理研究员、固定收益总部基
金经理助理，现任固定收益总部总监助
理。2016年 8月 6日至 2018年 10月 20
日任大成景穗灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。2016年 8月 6日起任大
成丰财宝货币市场基金基金经理。2016
年 9月 6日至 2019年 9月 29日任大成恒
丰宝货币市场基金基金经理。2016年 11
月 2日至 2019年 9月 29日任大成惠利纯
债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债
券型证券投资基金基金经理。2017年 3
月 1日至 2019年 9月 29日任大成惠祥纯
债债券型证券投资基金（原大成惠祥定期
开放纯债债券型证券投资基金转型）基金
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经理。2017年 3月 22日起任大成月添利
一个月滚动持有中短债债券型证券投资
基金（原大成月添利理财债券型证券投资
基金）基金经理。2017年 3月 22日至 2019
年 9月 29日大成慧成货币市场基金基金
经理。2017年 3月 22日至 2020年 3月
11日任大成景旭纯债债券型证券投资基
金基金经理。2018年 3月 14日起任大成
添利宝货币市场基金基金经理。2018年 3
月 14日至 2020年 6月 29日任大成月月
盈短期理财债券型证券投资基金基金经
理。2018年 8月 17日起任大成现金增利
货币市场基金基金经理。2019年 9月 20
日起任大成货币市场证券投资基金基金
经理。2020年 7月 1日起任大成惠祥纯
债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债
券型证券投资基金基金经理。2020年 8
月 17日起任大成惠享一年定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理。具备基
金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合
的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）
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反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同
向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理
交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 2笔同日反向交易，原因为组合合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或
指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 4笔同日反向交易，
原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价
等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年三季度，国内经济增速放缓，社融继续探底，投资仍维持低位，消费恢复乏力，稳增
长压力加大，信用债发行及净融资有所回暖，信用利差在上半年逐步收窄后低位震荡。整个三季
度，隔夜回购利率均值约为 2.06%，与上季度基本持平，7天回购加权利率均值约为 2.25%，与上
季度持平。中债综合指数上升 1.01点，10年期国债和国开债收益率曲线分别下行 20BP和 29BP，
5年期国债和国开债收益率曲线分别下行 24BP和 26BP,3年期国债和国开债收益率曲线分别下行
27BP和 23BP，城投中票收益率下行 14-23BP。本基金将维持合理久期，密切关注未来政策的变化
以及其对市场的影响，寻求均衡配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0462元；本报告期基金份额净值增长率为 0.02%，业绩
比较基准收益率为 0.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在本报告期内，曾出现了连续 60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根
据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
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其中：股票
- -
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
12,010.80 92.35
其中：债券
12,010.80 92.35
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
670.14 5.15
8 其他资产
324.14 2.49
9 合计
13,005.08 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1
国家债券
12,010.80 95.95
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
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其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
12,010.80 95.95
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 019645 20国债 15 120 12,010.80 95.95
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
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5.10.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
23.77
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
300.37
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
324.14
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
149,163.28
报告期期间基金总申购份额
6,905.06
减：报告期期间基金总赎回份额
144,103.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
11,965.34
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比（%）
个
人
1 20210701-20210708 47,792.01 - 47,792.01 -
-
2 20210701-20210726 47,506.97 - 47,506.97 -
-
3 20210701-20210930 47,792.01 5,929.61 47,792.01 5,929.61
49.56
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧
烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2021年 9月 3日，召开公司 2021年第四次临时股东会审议通过选举陈勇先生担任公司股东
监事，许国平先生不再担任公司股东监事、监事会主席；
2021年 9月 3日，召开公司第七届监事会第六次会议审议通过选举陈勇先生担任公司第七届
监事会主席。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成惠益纯债债券型证券投资基金的文件；
2、《大成惠益纯债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《大成惠益纯债债券型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
大成惠益纯债债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2021年 10月 27日
