上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
2021年中期报告
2021年 6月 30日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 30日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
3
主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 16
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
6
半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 16
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 19
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 20
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 46
7.12 本报告期投资基金情况 .............................................................................................................. 46
7.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 46
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 47
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 47
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 48
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 48
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 48
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 49
11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 50
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 50
12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 50
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 51
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 51
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
基金简称 上投摩根安鑫回报混合
基金主代码 001947
交易代码 001947
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 8月 5日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,825,481.15份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 上投摩根安鑫回报混合 A 上投摩根安鑫回报混合 C
下属分级基金的交易代码 001947 002845
报告期末下属分级基金的份额总额 8,969,407.36份 2,856,073.79份
2.2 基金产品说明
投资目标
以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控制，力争实现基
金资产的稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济、国家政策、资金面、市场估值水平和市场情绪
等影响证券市场的重要因素进行综合分析，评估股票、债券等各类资产风
险收益特征，预测不同类别资产表现，确定合适的资产配置比例。同时采
用严格的仓位控制策略，根据基金单位净值的变化和对未来市场的判断，
灵活控制股票仓位，控制下行风险。
2、债券投资策略
本基金根据对财政政策、货币政策的分析以及对宏观经济的持续跟踪，结
合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期
策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略、中小企业私募债策
略、证券公司短期债等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据
对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。
3、股票投资策略
本基金将采用自下而上的分析方法，以企业基本面研究为核心，并结合股
票价值评估，精选具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。
本基金将采取一定的新股投资策略，深入分析基本面，结合市场估值水平
和股市投资环境，选择合适标的参与新股投资。
4、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的
研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
5、股票期权投资策略
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本基金将基于对证券市场的预判，并结合股指期权定价模型，选择估值合
理的期权合约。
6、资产支持证券投资策略
本基金主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、
证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益
状况进行评估，确定资产合理配置比例。
7、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价
值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1%
风险收益特征
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平高于债券型基金和货币
市场基金，低于股票型基金，属于中等风险收益水平的基金产品。
根据 2017年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管
理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变
本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金
的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销
售机构提供的评级结果为准。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 邹树波 李申
联系电话 021-38794888 021-60637102
电子邮箱 services@cifm.com lishen.zh@ccb.com
客户服务电话 400-889-4888 021-60637111
传真 021-20628400 021-60635778
注册地址
中国（上海）自由贸易试验区
富城路99号震旦国际大楼25楼
北京市西城区金融大街25号
办公地址
中国（上海）自由贸易试验区
富城路99号震旦国际大楼25楼
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 陈兵 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号
震旦国际大楼 25楼
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日）
上投摩根安鑫回报混合
A
上投摩根安鑫回报混合 C
本期已实现收益 479,673.30 140,064.98
本期利润 365,645.15 104,006.84
加权平均基金份额本期利润 0.0406 0.0374
本期加权平均净值利润率 3.84% 3.55%
本期基金份额净值增长率 3.83% 3.56%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2021年 6月 30日)
上投摩根安鑫回报混合 A 上投摩根安鑫回报混合 C
期末可供分配利润 267,213.17 73,821.37
期末可供分配基金份额利润 0.0298 0.0258
期末基金资产净值 9,446,132.80 2,996,564.75
期末基金份额净值 1.0532 1.0492
3.1.3累计期末指标
报告期末(2021年 6月 30日)
上投摩根安鑫回报混合
A
上投摩根安鑫回报混合 C
基金份额累计净值增长率 22.36% 19.15%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，期末可供分配利
润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根安鑫回报混合 A
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.78% 0.31% 0.21% 0.01% 0.57% 0.30%
过去三个月 1.90% 0.21% 0.63% 0.01% 1.27% 0.20%
过去六个月 3.83% 0.36% 1.26% 0.01% 2.57% 0.35%
过去一年 7.57% 0.35% 2.53% 0.01% 5.04% 0.34%
过去三年 16.06% 0.26% 7.61% 0.01% 8.45% 0.25%
自基金合同生
效起至今
22.36% 0.22% 12.44% 0.01% 9.92% 0.21%
上投摩根安鑫回报混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.73% 0.30% 0.21% 0.01% 0.52% 0.29%
过去三个月 1.77% 0.21% 0.63% 0.01% 1.14% 0.20%
过去六个月 3.56% 0.36% 1.26% 0.01% 2.30% 0.35%
过去一年 6.99% 0.36% 2.53% 0.01% 4.46% 0.35%
过去三年 14.23% 0.26% 7.61% 0.01% 6.62% 0.25%
自基金合同生
效起至今
19.15% 0.22% 12.44% 0.01% 6.71% 0.21%
注：本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）+1%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年 8月 5日至 2021年 6月 30日）
上投摩根安鑫回报混合 A
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注：本基金合同生效日为 2016年 8月 5日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。
本基金建仓期为本基金合同生效日起 6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同
规定。
上投摩根安鑫回报混合 C
注：本基金合同生效日为 2016年 8月 5日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。
本基金建仓期为本基金合同生效日起 6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同
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规定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004年 5月 12日正式成立。
公司由上海国际信托投资有限公司（2007年 10月 8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产
管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。截至 2021 年 6 月底，
公司旗下运作的基金共有七十六只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资
基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根智选 30混合型证券投资基金、上投摩根成
长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置
混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资
基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根
天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上
投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动
灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根
智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服
务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合
型证券投资基金、上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）、上投摩根策略精选灵活配
置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合
型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券
投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上
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投摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量
化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商
业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场 REITs指数型证券投资基金（QDII）、
上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安
裕回报混合型证券投资基金、上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）、上投摩根核心
精选股票型证券投资基金、上投摩根动力精选混合型证券投资基金、上投摩根领先优选混合型证券
投资基金、上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）、上投摩根锦程均衡养老目标三年持有
期混合型基金中基金（FOF）、上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金、上投摩根慧选成长股票型
证券投资基金、上投摩根瑞泰 38个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根锦程稳健养老目标一
年持有期混合型基金中基金(FOF)、上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中
基金(FOF)、上投摩根MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根研究驱动股票型证
券投资基金、上投摩根MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上投摩根瑞盛 87
个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金、上投摩根远见
两年持有期混合型证券投资基金、上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金、上投摩根优
势成长混合型证券投资基金、上投摩根行业睿选股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
唐瑭
本基金基金经
理
2019-04-1
2
2021-04-01 12年
唐瑭女士，英国爱丁堡大学硕士，
2008 年 2 月至 2010 年 4 月任
JPMorgan(EMEA)分析师。2011年
3 月加入上投摩根基金管理有限
公司，先后担任研究员、基金经理
助理、基金经理，2015 年 5 月至
2018年 11月担任上投摩根岁岁盈
定期开放债券型证券投资基金基
金经理，2015年 12月至 2020年 5
月担任上投摩根强化回报债券型
证券投资基金基金经理，2015 年
12月至 2018年 9月同时担任上投
摩根轮动添利债券型证券投资基
金基金经理，自 2016 年 5 月至
2021 年 3 月担任上投摩根双债增
利债券型证券投资基金基金经理，
自 2016年 6月至 2021年 3月担任
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上投摩根分红添利债券型证券投
资基金基金经理，2016 年 6 月至
2021 年 3 月担任上投摩根纯债添
利债券型证券投资基金基金经理，
2016年 8月至 2018年 9月同时担
任上投摩根岁岁丰定期开放债券
型证券投资基金基金经理，自
2017年 1月至 2021年 3月同时担
任上投摩根安丰回报混合型证券
投资基金基金经理，2017 年 1 月
至2018年10月同时担任上投摩根
安泽回报混合型证券投资基金基
金经理，2018年 2月至 2020年 5
月同时担任上投摩根安隆回报混
合型证券投资基金基金经理，2018
年2月至7月同时担任上投摩根安
腾回报混合型证券投资基金基金
经理，2019年 4月至 2020年 9月
同时担任上投摩根优信增利债券
型证券投资基金基金经理，自
2019年 4月至 2021年 3月同时担
任上投摩根安鑫回报混合型证券
投资基金基金经理，2019 年 8 月
至2020年11月同时担任上投摩根
瑞利纯债债券型证券投资基金基
金经理，自 2021年 4月起同时担
任上投摩根安裕回报混合型证券
投资基金、上投摩根安隆回报混合
型证券投资基金、上投摩根强化回
报债券型证券投资基金和上投摩
根安享回报一年持有期债券型证
券投资基金基金经理。
杨鑫
本基金基金经
理
2020-07-2
4
- 11年
杨鑫先生，上海交通大学硕士，现
任债券投资部副总监兼资深基金
经理。杨鑫先生自 2005年 9月至
2010 年 8 月，在东航财务公司任
职；2010年 9月至 2017年 5月，
在银河基金管理有限公司历任债
券研究员、固定收益部债券经理、
固定收益部基金经理；2017 年 6
月至 2018年 6月，在富国基金管
理有限公司拟任基金经理；2018
年 7 月起加入上投摩根基金管理
有限公司，历任专户投资二部副总
监兼资深投资经理，现任债券投资
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
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部副总监兼资深基金经理。2020
年 1月至 2020年 9月担任上投摩
根优信增利债券型证券投资基金
基金经理，自 2020年 4月至 2021
年 5 月担任上投摩根分红添利债
券型证券投资基金基金经理，自
2020 年 4 月起同时担任上投摩根
双债增利债券型证券投资基金及
上投摩根安丰回报混合型证券投
资基金基金经理，自 2020年 7月
起同时担任上投摩根安鑫回报混
合型证券投资基金基金经理 ,自
2021 年 3 月起同时担任上投摩根
安通回报混合型证券投资基金基
金经理。
注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根安鑫回
报混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员
会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公
平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，
本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
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交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交
量的 5%的情形：无。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年，经济延续复苏趋势，出口持续强劲。第一季度和第二季度的 GDP 两年平均增
速分别为 5.0%和 5.5%，基本恢复到潜在经济增速。国内外大宗商品的快速涨价，使得上游周期品行
业的利润大增。制造业投资修复加速，地产投资依然强劲，基建增速有望企稳。M1延续年初以来下
降的趋势，M2小幅反弹。CPI维持稳定，PPI陡峭上升趋势或已结束。
海外市场：美联储表态继续鸽派。但年初大宗商品走强和经济复苏引发了实际利率的快速提升，
美国 10年期国债收益率在春节后快速上行 50bp至 1.7%，但是 5月份之后震荡下行至 1.3%以下。美
股三大指数均创新高。随着拜登政府新冠疫苗接种计划的稳步推进，美国的经济复苏和生活正常化
是可期的，但疫情期间的现金补贴政策也即将告一段落。
货币政策：央行操作仍是以“稳”为主，资金利率保持稳定， 银行间隔夜和 7天的回购利率平均
值都在 2%左右窄幅波动。
股票市场：一季度上证综指下跌 0.9%，创业板指数下跌 7%，指数走势呈现倒 V。2月 18日春
节高点之后，创业板和茅指数的最大跌幅都达到了 25%，核心资产的瓦解是在高估值的背景下，美
债利率上行所引发的。相比而言，低估值和小盘风格相对收益明显，上证指数的最大跌幅为 11%。
二季度上证综指涨幅 4.34%，创业板指数涨幅 26.05%，明显跑赢主板。各大指数在 3月下旬见底后，
逐渐企稳回升。以锂电、光伏、医美、半导体为代表的高景气成长行业逐渐走出结构性行情，创业
板指数突破 3500点，超过年初高点。
债券市场：一季度受经济复苏趋势和流动性宽松的双重影响，10 年期国债和 10 年期国开债在
第一季度走出了“V”型趋势，季末分别较 2020 年底上行 5bp 左右，至 3.19%和 3.57%。二季度地方
债供给明显低于预期，叠加流动性宽松，推动 10 年期国债和 10年期国开债收益率在 4-5 月份下行
明显，收益率最低下探至 3.04%和 3.47%，后从 6月初略有回调，截至 6月末，10年期国债和 10年
期国开债收益率分别小幅回调至 3.08%和 3.49%。
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根安鑫回报混合 A 份额净值增长率为:3.83%，同期业绩比较基准收益率
为:1.26%,
上投摩根安鑫回报混合 C份额净值增长率为:3.56%，同期业绩比较基准收益率为:1.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，经济复苏的趋势预计仍将持续。流动性仍然维稳，债券供给压力持平或略有上升，
对债券市场仍然是多空交织的影响。股市成长风格占优的趋势预计能够维持，背景是高景气带来的
高增长，从而化解估值的压力。我们将继续优选行业景气度高、业绩较好且估值合理的个股，特别
是中报表现优秀的个股。权益组合的行业配置均衡，个股合理分散；债券组合将适当拉长久期，争
取把握交易性机会。
本基金将继续保持当前的股票和债券配置，力争为组合提供稳健的超盈收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，
制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金实际运作情况，本基金以 2020年 12月 31日为收益分配基准日，于 2021年 01月 18
日实施收益分配，A类份额每 10份基金份额派发红利 0.18元，C类份额每 10份基金份额派发红利
0.199元，合计发放红利 221,416.06元。
根据基金实际运作情况，本基金以 2021年 03月 31日为收益分配基准日，于 2021年 04月 19
日实施收益分配，A类份额每 10份基金份额派发红利 0.275元，C类份额每 10份基金份额派发红利
0.248元，合计发放红利 317,964.62元。
符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，出现该情况的时
间范围为 2021年 01月 04日至 2021年 06月 30日。
基金管理人拟调整本基金运作方式，加大营销力度，提升基金规模，方案已报监管机关。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，实施利润分配的金额为 539,380.68元。其中，A类为 412,051.94元，C类为 127,328.74
元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
报告截止日：2021年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1 309,881.79 186,273.38
结算备付金
58,318.62 19,139.98
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存出保证金
2,193.30 899.77
交易性金融资产 6.4.7.2 13,141,070.57 13,128,227.02
其中：股票投资
2,881,211.17 3,433,954.60
基金投资
- -
债券投资
10,259,859.40 9,694,272.42
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
29,908.45 -
应收利息 6.4.7.5 173,998.26 121,604.88
应收股利
- -
应收申购款
3,010.00 867.98
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
13,718,380.99 13,457,013.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
1,200,000.00 300,000.00
应付证券清算款
39,394.32 100,179.94
应付赎回款
5,303.16 109,906.61
应付管理人报酬
8,052.31 8,914.20
应付托管费
2,516.31 2,785.71
应付销售服务费
1,222.67 1,271.67
应付交易费用 6.4.7.7 3,882.78 2,996.04
应交税费
435.46 726.37
应付利息
- -134.95
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 14,876.43 90,000.03
负债合计
1,275,683.44 616,645.62
所有者权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 11,825,481.15 12,130,058.13
未分配利润 6.4.7.10 617,216.40 710,309.26
所有者权益合计
12,442,697.55 12,840,367.39
负债和所有者权益总计
13,718,380.99 13,457,013.01
注：报告截止日 2021年 06月 30日,基金份额总额 11,825,481.15份,其中:
A类,基金份额净值 1.0532元,基金份额 8,969,407.36份,
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C类,基金份额净值 1.0492元,基金份额 2,856,073.79份。
6.2 利润表
会计主体：上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日
上年度可比期间
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
一、收入
599,835.90 746,969.58
1.利息收入
172,069.35 389,818.72
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,766.33 6,586.62
债券利息收入
161,885.47 383,232.10
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
8,417.55 -
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
575,868.58 55,172.25
其中：股票投资收益 6.4.7.12 611,437.11 -73,305.27
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -45,588.14 116,658.62
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 10,019.61 11,818.90
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.16 -150,086.29 300,170.08
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,984.26 1,808.53
减：二、费用
130,183.91 238,453.54
1．管理人报酬
49,469.33 98,260.12
2．托管费
15,459.14 30,706.21
3．销售服务费
7,265.72 12,175.07
4．交易费用 6.4.7.18 16,206.86 16,078.88
5．利息支出
7,530.05 16,437.83
其中：卖出回购金融资产支出
7,530.05 16,437.83
6.税金及附加
356.42 1,194.46
7．其他费用 6.4.7.19 33,896.39 63,600.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
469,651.99 508,516.04
减：所得税费用
- -
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四、净利润（净亏损以“-”号填列）
469,651.99 508,516.04
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
12,130,058.13 710,309.26 12,840,367.39
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 469,651.99 469,651.99
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-304,576.98 -23,364.17 -327,941.15
其中：1.基金申购款 1,484,820.85 88,250.02 1,573,070.87
2.基金赎回款 -1,789,397.83 -111,614.19 -1,901,012.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- -539,380.68 -539,380.68
五、期末所有者权益（基
金净值）
11,825,481.15 617,216.40 12,442,697.55
项目
上年度可比期间
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
28,895,432.28 940,098.21 29,835,530.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 508,516.04 508,516.04
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-8,326,583.59 -276,306.15 -8,602,889.74
其中：1.基金申购款 576,998.82 17,391.34 594,390.16
2.基金赎回款 -8,903,582.41 -293,697.49 -9,197,279.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”号
填列）
- -409,577.60 -409,577.60
五、期末所有者权益（基 20,568,848.69 762,730.50 21,331,579.19
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金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王大智，主管会计工作负责人：杨怡，会计机构负责人：张璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2015]2279号《关于准予上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金注册的批
复》和中国证监会机构部函[2016]1063 号《关于上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金延期募集备
案的回函》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投
摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不
定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 876,147,291.75 元，业经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1030号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 8月 5日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 876,261,327.04 份基金份额，其中认购资金利息折合 114,035.29 份基金份额。本
基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简
称“中国建设银行”)。
根据《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》和《上投摩根安鑫回报混合型证券投
资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费和销售服务费收取方式的不同，将基
金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的，称为 A类基金份额；不收
取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类基金份额。A类基金份
额和 C类基金份额分别设置代码，分别计算基金份额净值并分别公告。投资人可自由选择申购某一
类别的基金份额，但各类别基金份额之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
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小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期货、股票期
权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产
占基金资产的 0%-50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金
后，保持现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+1%。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2021年 8月 30日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基
金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6月 30日的财务状况以及 2021上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
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6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业
税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政
策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140
号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产
品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、
财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增
值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 23页共 51页
得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红
利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
活期存款 309,881.79
定期存款 -
其他存款 -
合计 309,881.79
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,671,729.10 2,881,211.17 209,482.07
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 10,194,966.41 10,259,859.40 64,892.99
银行间市场 - - -
合计 10,194,966.41 10,259,859.40 64,892.99
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 12,866,695.51 13,141,070.57 274,375.06
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 24页共 51页
6.4.7.4 买入返售金融资产
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 30.78
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 26.20
应收债券利息 173,938.15
应收买入返售证券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收申购款利息 2.13
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 1.00
合计 173,998.26
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 3,882.78
银行间市场应付交易费用 -
合计 3,882.78
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.04
应付证券出借违约金 -
预提费用 14,876.39
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 25页共 51页
合计 14,876.43
6.4.7.9 实收基金
上投摩根安鑫回报混合 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 9,237,530.79 9,237,530.79
本期申购 670,387.57 670,387.57
本期赎回（以“-”号填列） -938,511.00 -938,511.00
本期末 8,969,407.36 8,969,407.36
上投摩根安鑫回报混合 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 2,892,527.34 2,892,527.34
本期申购 814,433.28 814,433.28
本期赎回（以“-”号填列） -850,886.83 -850,886.83
本期末 2,856,073.79 2,856,073.79
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
上投摩根安鑫回报混合 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 202,462.91 342,987.76 545,450.67
本期利润 479,673.30 -114,028.15 365,645.15
本期基金份额交易产生的
变动数
-2,871.10 -19,447.34 -22,318.44
其中：基金申购款 20,842.73 17,660.74 38,503.47
基金赎回款 -23,713.83 -37,108.08 -60,821.91
本期已分配利润 -412,051.94 - -412,051.94
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 26页共 51页
本期末 267,213.17 209,512.27 476,725.44
上投摩根安鑫回报混合 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 57,846.15 107,012.44 164,858.59
本期利润 140,064.98 -36,058.14 104,006.84
本期基金份额交易产生的
变动数
3,238.98 -4,284.71 -1,045.73
其中：基金申购款 15,831.49 33,915.06 49,746.55
基金赎回款 -12,592.51 -38,199.77 -50,792.28
本期已分配利润 -127,328.74 - -127,328.74
本期末 73,821.37 66,669.59 140,490.96
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
活期存款利息收入 1,039.96
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 711.64
其他 14.73
合计 1,766.33
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 5,376,727.52
减：卖出股票成本总额 4,765,290.41
买卖股票差价收入 611,437.11
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
3,623,538.56
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑
付）成本总额
3,577,995.34
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 27页共 51页
减：应收利息总额 91,131.36
买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-45,588.14
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 10,019.61
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 10,019.61
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -150,086.29
——股票投资 -195,482.34
——债券投资 45,396.05
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -150,086.29
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 1,955.24
转换费收入 29.02
合计 1,984.26
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
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注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 16,206.86
银行间市场交易费用 0.00
合计 16,206.86
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 14,876.39
信息披露费 -
证券出借违约金 -
银行费用 420.00
债券帐户维护费 18,300.00
其他 300.00
合计 33,896.39
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于 2021年 7月 14日宣告 2021年度第 2次分红，向截至 2021年 7月 16日
止在本基金注册登记人上投摩根基金管理有限公司登记在册的全体持有人，A类按每 10份基金份额
派发红利 0.149元，C类按每 10份基金份额派发红利 0.130元。
根据《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》、本基金基金份额持有人大会于 2021
年 8月 24日表决通过的《关于上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》
以及基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2021年 8月 26日发布的《关于上投摩根安鑫回报混
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 29页共 51页
合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金于 2021年 8月 27日
进入财产清算程序。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 49,469.33 98,260.12
其中：支付销售机构的客户维护费 18,973.62 36,884.50
注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.8%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X
0.8% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2021年1月1日至2021年6月
30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 15,459.14 30,706.21
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 30页共 51页
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上投摩根安鑫回报
混合 A
上投摩根安鑫回报混合C 合计
中国建设银行 - 2,253.01 2,253.01
上投摩根基金管理有
限公司
- 3,892.48 3,892.48
浦发银行 - 82.07 82.07
合计 - 6,227.56 6,227.56
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
上投摩根安鑫回报
混合A
上投摩根安鑫回报混合C 合计
中国建设银行 - 3,757.64 3,757.64
上投摩根基金管理有
限公司
- 7,526.67 7,526.67
浦发银行 - 310.89 310.89
合计 - 11,595.20 11,595.20
注：1. 支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值 0.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付给上投摩根基金管理有限公司，再由上投摩根基金管理有限公司计
算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金份额资产净值 X 0.50% / 当年天数。
2. 上述支付浦发银行的销售服务费仅涵盖浦发银行作为关联方期间的相关费用。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 31页共 51页
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 309,881.79 1,039.96 1,915,785.63 6,023.87
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
无。
6.4.11 利润分配情况
上投摩根安鑫回报混合 A
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配合
计
备注
场
内
场
外
1 2021-01-15 -
2021-
01-15
0.180 142,064.01 21,513.53 163,577.54 -
2 2021-04-16 -
2021-
04-16
0.275 215,766.23 32,708.17 248,474.40 -
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 32页共 51页
合计
0.455 357,830.24 54,221.70 412,051.94 -
上投摩根安鑫回报混合 C
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10份
基金份额
分红数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
利润分配合
计
备注
场
内
场
外
1 2021-01-15 -
2021-
01-15
0.199 50,773.33 7,065.19 57,838.52 -
2 2021-04-16 -
2021-
04-16
0.248 56,081.57 13,408.65 69,490.22 -
合计
0.447 106,854.90 20,473.84 127,328.74 -
6.4.12 期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 1,200,000.00元，于 2021年 7月 1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按
证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 33页共 51页
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型证券投资基金，预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和
货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股
票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要
包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以
上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹
配”的风险收益目标。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理
人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各
业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中
国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各
类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部
负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家
法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标
体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、
修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险
指标进行控管，并提出内控建议。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管
理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 34页共 51页
很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 630,441.00 799,680.00
合计 630,441.00 799,680.00
注：未评级的债券为国债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2021年6月30日
上年末
2020年12月31日
AAA 4,964,658.40 6,347,839.00
AAA以下 - 516,953.42
未评级 4,664,760.00 2,029,800.00
合计 9,629,418.40 8,894,592.42
注：未评级的债券为国债和政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 35页共 51页
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交
易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2021年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期
现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10月 1日起施行)等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和
分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基
金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
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本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021年 6月
30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 309,881.79 - - - 309,881.79
结算备付金 58,318.62 - - - 58,318.62
存出保证金 2,193.30 - - - 2,193.30
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交易性金融
资产
5,121,263.40 4,149,196.00 989,400.00 2,881,211.17 13,141,070.57
买入返售金
融资产
- - - - -
应收证券清
算款
- - - 29,908.45 29,908.45
应收利息 - - - 173,998.26 173,998.26
应收申购款 - - - 3,010.00 3,010.00
其他资产 - - - - -
资产总计
5,491,657.11
4,149,196.00 989,400.00 3,088,127.88 13,718,380.99
负债
卖出回购金
融资产款
1,200,000.00 - - - 1,200,000.00
应付证券清
算款
- - - 39,394.32 39,394.32
应付赎回款 - - - 5,303.16 5,303.16
应付管理人
报酬
- - - 8,052.31 8,052.31
应付托管费 - - - 2,516.31 2,516.31
应付销售服
务费
- - - 1,222.67 1,222.67
应付交易费
用
- - - 3,882.78 3,882.78
应付税费 - - - 435.46 435.46
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 14,876.43 14,876.43
负债总计
1,200,000.00
- - 75,683.44 1,275,683.44
利率敏感度
缺口
4,291,657.11
4,149,196.00 989,400.00 3,012,444.44 12,442,697.55
上年度末
2020年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 186,273.38 - - - 186,273.38
结算备付金 19,139.98 - - - 19,139.98
存出保证金 899.77 - - - 899.77
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交易性金融
资产
4,065,989.80 2,736,620.10 2,891,662.52 3,433,954.60 13,128,227.02
应收利息 - - - 121,604.88 121,604.88
应收申购款 - - - 867.98 867.98
资产总计
4,272,302.93
2,736,620.10 2,891,662.52 3,556,427.46 13,457,013.01
负债
卖出回购金
融资产款
300,000.00 - - - 300,000.00
应付证券清
算款
- - - 100,179.94 100,179.94
应付赎回款 - - - 109,906.61 109,906.61
应付管理人
报酬
- - - 8,914.20 8,914.20
应付托管费 - - - 2,785.71 2,785.71
应付销售服
务费
- - - 1,271.67 1,271.67
应付交易费
用
- - - 2,996.04 2,996.04
应付税费 - - - 726.37 726.37
应付利息 - - - -134.95 -134.95
其他负债 - - - 90,000.03 90,000.03
负债总计
300,000.00
- - 316,645.62 616,645.62
利率敏感度
缺口
3,972,302.93
2,736,620.10 2,891,662.52 3,239,781.84 12,840,367.39
表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
1.市场利率下降 25个基点 增加约 6 增加约 6
2.市场利率上升 25个基点 减少约 6 减少约 6
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6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易
的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生
的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票等权益类资产的投资
比例不超过基金资产的 50%，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基
金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 2,881,211.17 23.16 3,433,954.60 26.74
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - 116,273.42 0.91
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交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,881,211.17 23.16 3,550,228.02 27.65
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2021年 6月 30日
上年度末
2020年 12月 31日
业绩比较基准 (附注
6.4.1)上升 5%
增加约 15 增加约 48
业绩比较基准 (附注
6.4.1)下降 5%
减少约 15 减少约 48
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,881,211.17 21.00
其中：股票 2,881,211.17 21.00
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 10,259,859.40 74.79
其中：债券 10,259,859.40 74.79
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
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7
银行存款和结算备付金合
计
368,200.41 2.68
8 其他各项资产 209,110.01 1.52
9 合计 13,718,380.99 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 6,082.00 0.05
B 采矿业 - -
C 制造业 2,083,795.20 16.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 375,519.27 3.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 139,758.00 1.12
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 276,056.70 2.22
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,881,211.17 23.16
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600763 通策医疗 600.00 246,600.00 1.98
2 300059 东方财富 7,110.00 233,136.90 1.87
3 300014 亿纬锂能 1,768.00 183,748.24 1.48
4 300750 宁德时代 300.00 160,440.00 1.29
5 300363 博腾股份 1,600.00 134,592.00 1.08
6 300759 康龙化成 600.00 130,194.00 1.05
7 603517 绝味食品 1,500.00 126,435.00 1.02
8 002271 东方雨虹 2,197.00 121,538.04 0.98
9 600036 招商银行 2,100.00 113,799.00 0.91
10 002444 巨星科技 3,000.00 102,240.00 0.82
11 603501 韦尔股份 300.00 96,600.00 0.78
12 000858 五粮液 300.00 89,367.00 0.72
13 000333 美的集团 1,203.00 85,858.11 0.69
14 600298 安琪酵母 1,542.00 83,853.96 0.67
15 002241 歌尔股份 1,800.00 76,932.00 0.62
16 002812 恩捷股份 300.00 70,230.00 0.56
17 603486 科沃斯 300.00 68,424.00 0.55
18 603866 桃李面包 1,988.00 62,025.60 0.50
19 603456 九洲药业 1,083.00 52,612.14 0.42
20 603345 安井食品 200.00 50,804.00 0.41
21 300593 新雷能 900.00 39,105.00 0.31
22 002756 永兴材料 610.00 36,227.90 0.29
23 300433 蓝思科技 1,200.00 35,292.00 0.28
24 300979 华利集团 300.00 34,170.00 0.27
25 600066 宇通客车 2,730.00 34,097.70 0.27
26 600438 通威股份 753.00 32,582.31 0.26
27 300973 立高食品 200.00 31,000.00 0.25
28 300015 爱尔眼科 415.00 29,456.70 0.24
29 688005 容百科技 220.00 26,664.00 0.21
30 002080 中材科技 1,000.00 26,170.00 0.21
31 600741 华域汽车 900.00 23,643.00 0.19
32 603179 新泉股份 700.00 23,016.00 0.18
33 603899 晨光文具 268.00 22,662.08 0.18
34 601799 星宇股份 100.00 22,572.00 0.18
35 603833 欧派家居 139.00 19,732.44 0.16
36 603605 珀莱雅 100.00 19,671.00 0.16
37 601318 中国平安 300.00 19,284.00 0.15
38 603816 顾家家居 190.00 14,683.20 0.12
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
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39 603288 海天味业 100.00 12,895.00 0.10
40 601012 隆基股份 140.00 12,437.60 0.10
41 600585 海螺水泥 300.00 12,315.00 0.10
42 600887 伊利股份 300.00 11,049.00 0.09
43 300012 华测检测 300.00 9,564.00 0.08
44 603599 广信股份 315.00 9,475.20 0.08
45 601601 中国太保 321.00 9,299.37 0.07
46 002179 中航光电 100.00 7,902.00 0.06
47 002714 牧原股份 100.00 6,082.00 0.05
48 601966 玲珑轮胎 127.00 5,554.98 0.04
49 300274 阳光电源 45.00 5,177.70 0.04
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300059 东方财富 274,927.00 2.14
2 600763 通策医疗 226,723.00 1.77
3 300014 亿纬锂能 187,272.00 1.46
4 603517 绝味食品 161,901.00 1.26
5 600298 安琪酵母 132,744.00 1.03
6 600438 通威股份 118,092.00 0.92
7 600036 招商银行 117,667.00 0.92
8 300750 宁德时代 115,463.00 0.90
9 603486 科沃斯 113,637.00 0.88
10 300759 康龙化成 111,121.00 0.87
11 002352 顺丰控股 110,088.00 0.86
12 603345 安井食品 109,436.00 0.85
13 300363 博腾股份 108,410.00 0.84
14 002444 巨星科技 104,723.00 0.82
15 002271 东方雨虹 97,526.00 0.76
16 000858 五粮液 89,990.00 0.70
17 603501 韦尔股份 87,708.00 0.68
18 601995 中金公司 83,600.00 0.65
19 002318 久立特材 82,023.00 0.64
20 603866 桃李面包 77,428.00 0.60
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 236,650.00 1.84
2 300014 亿纬锂能 193,096.16 1.50
3 601799 星宇股份 172,593.01 1.34
4 300595 欧普康视 149,636.16 1.17
5 300059 东方财富 132,424.17 1.03
6 300274 阳光电源 122,141.76 0.95
7 601899 紫金矿业 109,403.81 0.85
8 002918 蒙娜丽莎 108,994.12 0.85
9 603899 晨光文具 107,520.77 0.84
10 002352 顺丰控股 104,924.30 0.82
11 600031 三一重工 104,427.75 0.81
12 002001 新和成 101,578.05 0.79
13 601318 中国平安 99,411.50 0.77
14 002541 鸿路钢构 99,219.00 0.77
15 601100 恒立液压 94,962.00 0.74
16 300015 爱尔眼科 88,295.48 0.69
17 601888 中国中免 86,335.95 0.67
18 002493 荣盛石化 86,002.40 0.67
19 002318 久立特材 79,509.50 0.62
20 600346 恒力石化 75,608.18 0.59
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 4,408,029.32
卖出股票的收入（成交）总额 5,376,727.52
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 45页共 51页
1 国家债券 2,657,441.00 21.36
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,637,760.00 21.20
其中：政策性金融债 2,637,760.00 21.20
4 企业债券 4,964,658.40 39.90
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,259,859.40 82.46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 010303 03国债⑶ 20,000 2,027,000.00 16.29
2 018006 国开 1702 20,000 2,023,600.00 16.26
3 136789 16东航 01 9,990 999,699.30 8.03
4 136762 16长电 01 10,000 989,400.00 7.95
5 143354 17中车 G2 8,800 901,736.00 7.25
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 46页共 51页
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,193.30
2 应收证券清算款 29,908.45
3 应收股利 -
4 应收利息 173,998.26
5 应收申购款 3,010.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 209,110.01
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 47页共 51页
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
上投摩根安鑫回
报混合 A
283 31,694.02 - 0.00% 8,969,407.36
100.00
%
上投摩根安鑫回
报混合 C
563 5,072.96 93,597.90 3.28% 2,762,475.89 96.72%
合计 846 13,978.11 93,597.90 0.79% 11,731,883.25 99.21%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人
员持有本基金
上投摩根安鑫回报混合
A
0.00 0.0000%
上投摩根安鑫回报混合
C
555.54 0.0195%
合计 555.54 0.0047%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
上投摩根安鑫回报混合
A
0
上投摩根安鑫回报混合
C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开 上投摩根安鑫回报混合 0
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 48页共 51页
放式基金 A
上投摩根安鑫回报混合
C
0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 上投摩根安鑫回报混合 A 上投摩根安鑫回报混合 C
基金合同生效日（2016 年 8 月 5
日）基金份额总额
533,453,196.85 342,808,130.19
本报告期期初基金份额总额 9,237,530.79 2,892,527.34
本报告期基金总申购份额 670,387.57 814,433.28
减：本报告期基金总赎回份额 938,511.00 850,886.83
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 8,969,407.36 2,856,073.79
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人： 无。
基金托管人： 无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 49页共 51页
单元
数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国金证券 1 4,945,382.02 50.54% 4,753.31 47.80% -
中信证券 1 4,839,374.82 49.46% 5,191.33 52.20% -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准：
1）资本金雄厚,信誉良好。
2）财务状况良好,经营行为规范。
3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序：
1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进
行评估，确定选用交易单元的券商。
2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
4. 本基金本期无新增席位、注销席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国金证券 798,552.46 18.95% - - - -
中信证券 3,416,107.41 81.05%
107,100,0
00.00
100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 50页共 51页
期
1
上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根安
鑫回报混合型证券投资基金 2021年分红规则
设定的公告
基金管理人公司网站及
本基金选定的信息披露
报纸
2021-01-09
2
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金分红
公告
同上 2021-01-13
3
上投摩根基金管理有限公司关于修改公司旗
下部分基金基金合同及托管协议的公告
同上 2021-02-26
4
关于降低上投摩根旗下部分基金单笔最低交
易限额的公告
同上 2021-03-10
5
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金
经理变更公告
同上 2021-04-02
6
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金分红
公告
同上 2021-04-14
11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 影响投资者决策的其他重要信息
根据基金管理人于 2021年 8月 26日发布的《关于上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金
份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次基金份额持有人大会于 2021年 8月 24日表决通
过了《关于上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》，决议自该日起生
效。该基金份额持有人大会决议生效后，根据基金份额持有人大会通过的议案及方案说明，本基金
从公告的次日起，即 2021年 8月 27日起进入基金财产清算期。本基金进入清算程序后，即自 2021
年 8月 27日起，不再接受投资者提出的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的申请，且不再计
提管理费、托管费及销售服务费。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金设立的文件；
2. 《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金合同》；
3. 《上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金托管协议》；
4. 《上投摩根开放式基金业务规则》；
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告
第 51页共 51页
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
