关于长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金之长盛中证申万一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告查看PDF公告
长盛基金管理有限公司关于长盛中证 申万一带一路主题指数分级证券投资 基金之长盛中证申万一带一路Ａ份额 和长盛中证申万一带一路Ｂ份额终止 运作、终止上市的特别风险提示公告 根据 《长盛基金管理有限公司关于长盛中证申万一带一路主题指数分级证 券投资基金之长盛中证申万一带一路Ａ份额和长盛中证申万一带一路Ｂ份额终止 运作、终止上市并修改基金合同的公告》，长盛中证申万一带一路主题指数分级 证券投资基金（以下简称“本基金”，长盛中证申万一带一路份额（基础份额）场内 简称：一带一路，基金代码：５０２０１３）之长盛中证申万一带一路Ａ份额（场内简称： 一带一Ａ，基金代码：５０２０１４）和长盛中证申万一带一路Ｂ份额（场内简称：一带一 Ｂ，基金代码：５０２０１５）的摘牌日为２０２１年１月４日，终止上市日为２０２１年１月５日（最 后交易日为２０２０年１２月３１日），基金份额折算基准日为２０２０年１２月３１日。 以基金 份额折算基准日日终长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值为基准， 长盛 中证申万一带一路Ａ份额、长盛中证申万一带一路Ｂ份额按照各自的基金份额参 考净值折算成场内长盛中证申万一带一路份额。 针对本基金之长盛中证申万一带一路Ａ份额和长盛中证申万一带一路Ｂ份额 终止运作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资 者关注： １、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），长盛中证申万一带一 路份额、长盛中证申万一带一路Ａ份额和长盛中证申万一带一路Ｂ份额仍可正常 交易，期间敬请投资者高度关注以下风险： （１）由于场内长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路Ａ份额与 长盛中证申万一带一路Ｂ份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较 大变化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示 例详见本公告第４条）。 特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的 风险。 投资者应密切关注场内长盛中证申万一带一路份额、 长盛中证申万一带一 路Ａ份额与长盛中证申万一带一路Ｂ份额的基金份额（参考）净值变化情况（可通 过本公司网站查询）。 （２）长盛中证申万一带一路Ａ份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特 征，但在份额折算后，长盛中证申万一带一路Ａ份额的持有人将持有具有较高预 期风险、较高预期收益特征的长盛中证申万一带一路份额，由于长盛中证申万一 带一路份额为跟踪中证申万一带一路主题指数的基础份额， 其份额净值将随标 的指数的涨跌而变化，原长盛中证申万一带一路Ａ份额持有人将承担因市场下跌 而遭受损失的风险。 长盛中证申万一带一路Ｂ份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期 收益相对较高的特征，但在份额折算后，长盛中证申万一带一路Ｂ份额的持有人 将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的长盛中证申万一带一路份额，由 于长盛中证申万一带一路份额为跟踪中证申万一带一路主题指数的基础份额， 没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收 益或损失，但原长盛中证申万一带一路Ｂ份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受 损失的风险。 ２、长盛中证申万一带一路Ａ份额和长盛中证申万一带一路Ｂ份额折算为长盛 中证申万一带一路份额前，长盛中证申万一带一路Ａ份额和长盛中证申万一带一 路Ｂ份额的持有人有两种方式退出： （１）在场内按市价卖出基金份额； （２）根据上海证券交易所业务规则，在场内买入等量的对应份额（即长盛中 证申万一带一路Ａ份额持有人买入等量的长盛中证申万一带一路Ｂ份额， 或者长 盛中证申万一带一路Ｂ份额持有人买入等量的长盛中证申万一带一路Ａ份额），合 并为长盛中证申万一带一路份额， 场内卖出长盛中证申万一带一路份额或者按 照长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值申请场内赎回。 ３、由于长盛中证申万一带一路Ａ份额和长盛中证申万一带一路Ｂ份额的持有 人可能选择场内卖出或合并赎回等方式退出，场内份额数量可能发生较大下降， 可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。 ４、以基金份额折算基准日日终长盛中证申万一带一路份额的基金份额净值 为基准，长盛中证申万一带一路Ａ份额、长盛中证申万一带一路Ｂ份额按照各自的 基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内长盛中证申万一带一路份 额。 根据上海证券交易所的相关业务规则，恢复场内交易当日即时行情显示的场 内长盛中证申万一带一路份额的前收盘价将调整为前一日长盛中证申万一带一 路份额的基金份额净值（四舍五入至０．００１元）。 折算前存在溢价交易的基金份额 的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。 长盛中证申万一带一路Ａ份额和长盛中证申万一带一路Ｂ份额基金份额持有 人持有的折算后场内长盛中证申万一带一路份额取整计算（最小单位为１份），不 足１份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规则 处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。由于基金份额数 取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险， 对于持有份额数较少的长盛中证申万一带一路Ａ份额、 长盛中证申万一带一路Ｂ 份额持有人， 将面临持有的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产 的风险。 长盛中证申万一带一路Ａ份额和长盛中证申万一带一路Ｂ份额的基金份额持 有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化，示例如下： 假设基金份额折算基准日长盛中证申万一带一路份额、 长盛中证申万一带 一路Ａ份额和长盛中证申万一带一路Ｂ份额的基金份额 （参考） 净值的分别为： ０．９０００元、１．０１００元、０．７９００元，投资者甲、乙、丙分别持有场内长盛中证申万一带 一路份额、 长盛中证申万一带一路Ａ份额、 长盛中证申万一带一路Ｂ份额各１００， ０００份，其所持基金份额的变化如下表所示： 基金份额 折算前 份额折算比例 折算后 基金份额（参 考）净值（元） 基金份额 （份） 基金份额净值 （元） 基金份额 场内长盛中 证申万一带 一路份额 ０．９０００ １００，０００ （无变化） ０．９０００ １００，０００份场内长盛 中证申万一带一路 份额 长盛中证申 万一带一路Ａ 份额 １．０１００ １００，０００ １．１２２２２２ （全部折算为长盛中证 申万一带一路份额） ０．９０００ １１２，２２２份场内长盛 中证申万一带一路 份额 长盛中证申 万一带一路Ｂ 份额 ０．７９００ １００，０００ ０．８７７７７８ （全部折算为长盛中证 申万一带一路份额） ０．９０００ ８７，７７７份场内长盛中 证申万一带一路份 额 注：具体折算结果以登记结算机构为准 ５、长盛中证申万一带一路Ａ份额和长盛中证申万一带一路Ｂ份额折算为长盛 中证申万一带一路份额后， 投资者可以申请场内卖出或赎回基金份额或者转托 管至场外后申请赎回基金份额。 部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金 销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回， 需先转托管至场外后再申请赎回 或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。 ６、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，长盛中证申万一 带一路Ａ份额和长盛中证申万一带一路Ｂ份额合并或折算为长盛中证申万一带一 路份额后，基金份额持有期自长盛中证申万一带一路份额确认之日起计算，其中 长盛中证申万一带一路Ａ份额和长盛中证申万一带一路Ｂ份额基金份额持有人持 有的折算后场内长盛中证申万一带一路份额持有期自２０２１年１月４日起计算。 如 果赎回份额时持有期较短，基金份额持有人将承担较高的赎回费。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说 明书的约定，本基金场内和场外的赎回费率如下： 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。 赎回费率随基金份额持有时间增加而递减，具体如下： 持有时间（Ｔ） 赎回费率 Ｔ＜７日 １．５０％ ７日≤Ｔ＜１年 ０．５０％ １年≤Ｔ＜２年 ０．２５％ Ｔ≥２年 ０．００％ （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记结算机构的登记日开始计 算。 ） 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于 ７ 日的投资者收取的赎回费，将全 额计入基金财产；对持续持有期长于 ７ 日的投资者收取的赎回费，将不低于赎 回费总额的 ２５％归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他 必要的手续费。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风 险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资 基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等 基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构 适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金 投资作出独立决策， 选择合适的基金产品。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 投资者欲了解详情，请登录基金管理人网站：ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ或拨打本公 司客服电话：４００－８８８－２６６６进行咨询。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 ２０２０年１２月３０日
