南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）清算报告
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南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）
清算报告
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告出具日：2020年 11月 4日
报告送出日：2020年 11月 19日
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一、基金情况
（一）、基本信息
1、基本信息
基金简称 南方永利 1年定期开放债券（LOF）
场内简称 南方永利
基金主代码 160130
交易代码 160130
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 4月 25日
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础
上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏
观政策方向及收益率曲线分析，在非开放期期间原则上组
合久期与初始非开放期适当匹配的基础上，实施积极的债
券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率+1.2%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013年 6月 6日
下属分级基金的基金简称 南方永利 1年定期开放债券
（LOF）A
南方永利 1年定期开放债券
（LOF）C
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下属分级基金的场内简称 南方永利
下属分级基金的交易代码 160130 160132
2、基金运作情况
南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]124号《关于核准南方永利 1年定
期开放债券型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由南方基金管理股份有限公司(原南方
基金管理有限公司，已于 2018 年 1 月 4 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 6,531,624,309.74元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2013)第 206 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方永利 1 年定期开
放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2013年 4月 25日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为6,535,978,820.58份，其中认购资金利息折合4,354,510.84份基金份额。
本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限
公司。
根据《南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》和《南方永利 1年
定期开放债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，本基金自基金合同生效后，
每年开放一次申购和赎回。封闭期内，投资者不能申购和赎回基金份额，但可通过深圳证
券交易所转让基金份额。开放期内，投资人可进行基金份额的申购和赎回，也可通过深圳
证券交易所转让基金份额。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2013]183 号审核同意，本基金
17,785,193.00份基金份额于 2013年 6月 6日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额
托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流
通。
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根据《关于南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)增加收费模式并修改基金
合同的公告》和《南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》，自 2014
年 4月 28日起，本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同
的类别。在投资人申购时收取前端申购费用的称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计
提销售服务费、不收取申购费用的称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并
存，并分别计算基金份额净值。A 类基金份额通过场外和场内两种方式销售，场内份额在
交易所上市交易；C 类基金份额通过场外方式销售，不在交易所上市交易。未上市交易的
份额托管在场外，其中 A 类基金份额可跨系统转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流
通，C类基金份额不能进行跨系统转托管至场内。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方永利 1年定期开放债券型证券投资基
金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，
包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府
债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银
行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产
的 80%，其中对除国债和央行票据外的信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基
金固定收益类金融工具的 80%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，
但可参与一级市场新股申购或增发新股，并持有因参与新股申购或增发所形成的股票以及
因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证，以及法律
法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种，但上述资产的投资比例合计不超过
基金资产的 20%。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在非开放
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期，本基金不受上述 5%的限制。本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款税后收益率
+1.2%。
（二）、清算原因
根据《南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》以及南方基金管理
股份有限公司于 2020 年 9 月 17 日发布的《关于南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基
金(LOF)基金合同终止及基金财产清算的公告》以及于 2020年 9月 21日发布的《关于南方
永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)终止上市的公告》，本基金自 2020年 9月 24
日起终止上市并进入基金财产清算程序。
基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和北京金诚同
达（深圳）律师事务所于 2020年 9月 24日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，
并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）名称对本基金进行清算审计，北京金诚同
达（深圳）律师事务所对清算报告出具法律意见。
（三）、最后运作日及清算期间
本基金最后运作日为 2020 年 9月 23 日，自最后运作日的下一日（即 2020 年 9月 24
日）起本基金进入基金财产清算程序。由于本基金持有流通受限股票，本基金将进行两次
清算，其中第一次清算期为 2020 年 9 月 24 日至 2020年 11月 4日。本基金将于前述未
变现资产全部变现后进入二次清算程序，并将清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费
用并清偿债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行二次分配。
二、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会
计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，所有资产以可收回的金额与
原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量，其中本基金持有的交易性金融资
产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间
的较高者。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
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三、财务报告
资产负债表
会计主体：南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2020年 9月 23日
单位：人民币元
资产 本期末 2020年 9月 23日（最后运作日）
资产：
银行存款 504,210.37
结算备付金 2,228,200.70
存出保证金 7,463.26
交易性金融资产 18,699,434.24
其中：股票投资 5,761,824.25
债券投资 12,937,609.99
买入返售金融资产 18,500,000.00
应收证券清算款 199.57
应收利息 235,014.14
资产总计 40,174,522.28
负债和所有者权益
负债：
应收申购款 0.00
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 0.00
应付管理人报酬 21,106.61
应付托管费 6,030.47
应付销售服务费 136.79
应付交易费用 -7,022.80
应交税费 2,121.94
其他负债 132,300.00
负债合计 154,673.01
所有者权益：
实收基金 35,499,446.90
未分配利润 4,520,402.37
所有者权益合计 40,019,849.27
负债和所有者权益总计 40,174,522.28
注：报告截止日 2020年 9月 23日(基金最后运作日)，基金份额总额 35,499,446.90份，其
中南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额总额为 35,029,208.19份，
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基金份额净值 1.128 元；南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金(LOF)C类基金份额总
额为 470,238.71份，基金份额净值 1.104元。
四、清算情况
自 2020 年 9月 24日至 2020年 11月 4日止为本基金第一次清算报告期，基金财产清算
小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序，全部工作按清算原则和
清算手续进行。具体清算情况如下：
（一）、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。根据本
基金的基金合同，本基金的清算费用由基金财产承担。其中包括：律师费 18,000.00 元，
审计费 25,000.00元。
（二）、最后运作日资产处置情况
1、本基金最后运作日,结算备付金 2,228,200.70 元,结算保证金为 7,463.26 元,该款
项将按照结算规则,逐步划回托管户。
2、本基金最后运作日持有交易性金融资产 18,699,434.24元。截至 2020年 11月 4日
（本财务报表批准报出日），除因尚处于锁定期内而无法卖出的股票投资外，本基金持有的
其他交易性金融资产已于 2020年 10月 30日前卖出，收回金额合计 18,339,351.71元。锁
定期的股票在清算结束日（2020年 11月 4日）市值为 920,620.96元，该部分资产预计于
锁定期结束后变现并进入二次清算程序。
3、本基金最后运作日应收活期存款利息 10.23元，应收结算备付金利息为 200.54元,
应收结算保证金利息为 0.68 元；上述款项预计于 2020 年 12 月 20 日季度结息日划至基金
托管户。
4、本基金最后运作日，上海证券清算款为 199.57元,该款项于 2020年 9月 24日划入
托管户。
（三）、最后运作日负债清偿情况
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1、本基金最后运作日应付管理费为 21,106.61 元，应付托管费为 6,030.47 元，应付
销售服务费为 136.79元，该款项已于 2020年 10月 13日支付。
2、本基金最后运作日应付税费为 2,121.94元，该款项已于 2020年 10月 19日部分支
付，剩余款项在未来支付。
3、本基金最后运作日应付银行间相关交易费用合计为 785.00元，该款项已于 2020年
10月 22日支付，银行间账户的销户工作将在银行间证券变现完成后启动。
4、本基金最后运作日应付券商佣金为-7,022.80元，其中，应付华泰佣金-9,526.74元，
该款项预计在未来收回，应付银河证券佣金 1,718.94元，该款项预计在未来支付。
5、本基金最后运作日应付信息披露费为 80,000.00元，该款项预计在未来支付。
6、本基金最后运作日应付审计费为 25,000.00元，该款项预计在未来支付。
7、本基金最后运作日应付律师费为 18,000.00元，该款项预计在未来支付。
8、本基金最后运作日应付银行间账户维护费为 9,300.00 元，该款项已于 2020 年 10
月 22日前支付。
（四）、停止运作后的清算损益情况说明
单位： 人民币元
项目 清算报告期间： 2020-09-24 至 2020-11-04
一、收入 361,215.06
1、利息收入 46,347.52
其中：存款利息收入 12,386.90
债券利息收入 23,422.55
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入 10,538.07
其他利息收入
2、投资收益（损失以"-"填列） 2,073,560.11
其中：股票投资收益 1,437,431.17
基金投资收益
债券投资收益 638,081.91
股利收益（注 1） -1,952.97
其他投资收益
3、公允价值变动损益（损失以"-"填列） -1,758,692.57
4、汇兑收益（损失以"-"填列）
5、其他收入（损失以"-"填列）
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二、费用 10,384.34
1、管理人报酬
2、托管费
3、受托费
4、销售服务费
5、投资顾问费
6、交易费用 10,273.30
7、利息支出
其中：卖出回购金融资产支出
8、税金及附加 76.04
9、其他费用（注 2） 3,235.00
10、资产减值损失
三、利润总额（亏损总额以"-"填列） 347,630.72
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以"-"填列） 347,630.72
注：
1、 该金额为股票股利及股票卖出涉及的红利补税。
2、 其他费用为银行汇划费和银行间账户维护费。
（五）、停止运作后的清算损益情况说明
单位： 人民币元
项目
金额
一、最后运作日 2020 年 9 月 23 日基金净
资产
40,019,849.27
加：清算报告期间净收益
347,630.72
减：赎回金额（含费用）
二、 2020 年 11月 4 日基金净资产
40,367,479.99
截止本基金第一次清算结束日 2020年 11月 4日，本基金剩余财产为 40,019,849.27
元。 其中包含了应收利息 12,549.15元、处于锁定期的科创板股票市值为 920,620.96
元，所以本次进行清算的剩余财产为 40,367,479.99元。
锁定期股票将于后续进行变现，变现后发生投资盈利或亏损的情况及二次分配剩余财
产届时将另行公告， 二次分配剩余财产以实际变现并扣除相关费用后的金额为准。自本次
清算期结束日次日 2020年 11月 5日至第一次清算款项支付日前一日的银行存款利息归基
金份额持有人所有。
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（六）、基金清算报告的告知及剩余财产分配安排
本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务
所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，
基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
五、备查文件目录
（一）、备查文件目录
（1）南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）2020年 01月 01日至 2020年
9月 23日（最后运作日）止期间的财务报表及审计报告；
（2）《南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）清算报告》的法律意见。
（二）、存放地点
基金管理人的办公场所。
（三）、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
南方永利 1年定期开放债券型证券投
资基金（LOF）财产清算小组
2020年 11月 4 日
