中金现金管家货币市场基金
2020年第 3季度报告
2020年 9月 30日
基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 10月 28日
中金现金管家 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 2020年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金现金管家
基金主代码 000882
交易代码 000882
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 11月 28日
报告期末基金份额总额 17,528,525,508.85份
投资目标
在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极主
动管理，力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化等因素的
研究与分析，对未来一段时期短期市场利率进行判断，对
短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金资产的配置
策略。通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分析，
确定本基金流动性目标，相应调整基金资产在高流动性资
产和相对流动性较低资产之间的配比，并根据对短期利率
走势的判断确定并调整组合的平均剩余期限。在充分论证
银行间市场和交易所市场套利机会可行性基础上，寻找最
佳介入时机，进行跨市场操作，获得安全的超额收益。在
遵循流动性优先的原则下，建立流动性预警指标，并通过
现金库存、资产变现、剩余期限管理等措施确保基金资产
的整体变现能力。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品
种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基
金及股票型基金。
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基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
中金现金管家
A类
中金现金管家 B类 中金现金管家 C类
下属分级基金的交易代码 000882 000883 005065
报告期末下属分级基金的份额总额
92,566,737.3
1份
4,748,725,135.4
3份
12,687,233,636.1
1份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020年 7月 1日 － 2020年 9月 30日 ）
中金现金管家 A类 中金现金管家 B类 中金现金管家 C类
1. 本期已实现收益 337,744.59 14,165,906.14 45,937,615.48
2．本期利润 337,744.59 14,165,906.14 45,937,615.48
3．期末基金资产净值 92,566,737.31 4,748,725,135.43 12,687,233,636.11
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金现金管家 A类
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.3372% 0.0007% 0.3403% 0.0000% -0.0031% 0.0007%
过去六个
月
0.6809% 0.0008% 0.6768% 0.0000% 0.0041% 0.0008%
过去一年 1.8511% 0.0015% 1.3537% 0.0000% 0.4974% 0.0015%
过去三年 8.4567% 0.0030% 4.0537% 0.0000% 4.4030% 0.0030%
过去五年 14.7781% 0.0041% 6.7574% 0.0000% 8.0207% 0.0041%
自基金合
同生效起
至今
18.1378% 0.0049% 7.8929% 0.0000% 10.2449% 0.0049%
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注：本基金收益分配按日结转份额。
中金现金管家 B类
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.3979% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.0576% 0.0007%
过去六个
月
0.8020% 0.0008% 0.6768% 0.0000% 0.1252% 0.0008%
过去一年 2.0964% 0.0015% 1.3537% 0.0000% 0.7427% 0.0015%
过去三年 9.2413% 0.0030% 4.0537% 0.0000% 5.1876% 0.0030%
过去五年 16.1643% 0.0041% 6.7574% 0.0000% 9.4069% 0.0041%
自基金合
同生效起
至今
19.8045% 0.0049% 7.8929% 0.0000% 11.9116% 0.0049%
注：本基金收益分配按日结转份额。
中金现金管家 C类
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.3399% 0.0007% 0.3403% 0.0000% -0.0004% 0.0007%
过去六个
月
0.6861% 0.0008% 0.6768% 0.0000% 0.0093% 0.0008%
过去一年 1.8621% 0.0015% 1.3537% 0.0000% 0.5084% 0.0015%
自基金合
同生效起
至今
4.2434% 0.0021% 2.6001% 0.0000% 1.6433% 0.0021%
注：本基金收益分配按日结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
石玉
本基金的
基金经理
2016年 7月
16日
- 13年
石玉女士，管理学硕士。历任
中国科技证券有限责任公司、
华泰联合证券有限责任公司
职员；天弘基金管理有限公司
金融工程分析师、固定收益研
究员；中国国际金融股份有限
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公司资产管理部高级研究员、
投资经理助理、投资经理。
2016 年 7 月加入中金基金管
理有限公司，现任传统投资部
基金经理。
闫雯雯
本基金基
金经理助
理
2017年 8月
24日
2020年8月4
日
12年
闫雯雯女士，管理学硕士。曾
任泰康资产管理有限公司国
际投资部、信用评估部研究
员，现任中金基金管理有限公
司固定收益研究主管。
注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、
研究活动防控内幕交易指导意见》和其他有关法律法规及本基金合同的约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
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本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度中国经济延续复苏修复态势，进出口数据表现佳，金融数据超市场预期，PPI
同比继续改善，货币政策在三季度继续维持中性态度，债券市场质押式隔夜回购利率中枢相对二
季度继续提升，围绕政策利率 OMO上下波动，权益市场在 7月出现大涨，债券市场在 7月出现快
速调整，存单发行利率缓慢上移，整体而言，三季度债券市场表现为震荡略下跌，中债-新综合财
富（总值）指数下跌 0.63%。
操作方面，报告期内本基金以同业存单、存款、利率债为主要配置资产，密切跟踪资金面和
客户集中度，三季度规模变动明显，本基金在保障组合流动和安全性前提下，积极控制偏离度，
并积极进行资产配置比例调整。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期中金现金管家 A类的基金份额净值收益率为 0.3372%，本报告期中金现金管家 B类
的基金份额净值收益率为 0.3979%，本报告期中金现金管家C类的基金份额净值收益率为0.3399%，
同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 5,218,491,619.21 27.7400
其中：债券 5,172,097,619.21 27.5000
资产支持证券
46,394,000.00
0.2500
2 买入返售金融资产 1,864,320,796.53 9.9100
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其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
11,641,111,295.90 61.8900
4 其他资产 84,873,085.00 0.4500
5 合计 18,808,796,796.64 100.0000
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 337,977,322.52 1.9600
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 1,270,777,311.44 7.2500
其中：买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内，本货币市场基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 52
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30天以内 57.2900
7.2500
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 12.9000 -
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其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 19.2900 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)-120天 9.4500 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)-397天（含） 7.8900 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 106.8200 7.2500
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 970,792,109.48 5.5400
其中：政策性金融债 970,792,109.48 5.5400
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 130,000,145.49 0.7400
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,071,305,364.24 23.2300
8 其他 - -
9 合计 5,172,097,619.21 29.5100
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 112006135
20交通银行
CD135
4,000,000 399,404,018.03 2.2800
2 111908221
19中信银行
CD221
3,000,000 299,736,113.32 1.7100
3 112097497 20苏州银行 3,000,000 299,733,628.96 1.7100
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CD111
4 112014050
20江苏银行
CD050
3,000,000 299,730,033.71 1.7100
5 112016110
20上海银行
CD110
3,000,000 299,726,324.29 1.7100
6 2003669 20进出 669 3,000,000 299,183,776.60 1.7100
7 112099108
20重庆银行
CD060
3,000,000 298,909,651.67 1.7100
8 160403 16农发 03 2,800,000 280,266,016.77 1.6000
9 112096311
20成都银行
CD049
2,000,000 199,978,042.03 1.1400
10 112096451
20成都银行
CD052
2,000,000 199,925,181.46 1.1400
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 -0.0031%
报告期内偏离度的最低值 -0.0364%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0198%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到过 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到过 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 168200 睿安 2A1 300,000 13,629,000.00 0.0800
2 168026 万安 10A1 200,000 12,416,000.00 0.0700
3 165362 中航三 01 500,000 8,110,000.00 0.0500
4 168113 睿安 1A1 200,000 6,640,000.00 0.0400
5 168509 20安车 1A 550,000 5,599,000.00 0.0300
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5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除中信银行股份有限公司（19 中信银行
CD221）、上海银行股份有限公司（20上海银行 CD110）、交通银行股份有限公司(20交通银行 CD135)
外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
2020年 2月 21日，北京银保监局发布行政处罚决定书（京银保监罚决字〔2020〕10号），对
中信银行股份有限公司违规发放土地储备贷款；受托支付不符合监管规定；信托消费贷款业务开
展不审慎；流动资金贷款被挪用于股权投资；信贷资金被挪用流入房地产开发公司等违法违规事
实进行处罚。2020年 5月 9日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决
字〔2020〕9号），对中信银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存
在理财产品数量漏报、信贷资产转让业务漏报、贸易融资业务漏报、分户账明细记录应报未报、
分户账账户数据应报未报等违法违规事实进行处罚。
2019 年 11 月 14 日，中国人民银行上海总部发布行政处罚决定书（上海银罚字〔2019〕22
号），对上海银行股份有限公司违反支付业务规定等违法违规事实进行处罚。
2020年 5月 9日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕
6号），对交通银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在理财产品
数量漏报、资金交易信息漏报严重、贸易融资业务漏报、信贷业务担保合同漏报、分户账明细记
录应报未报等违法违规事实进行处罚。
本管理人认为上述处罚对中信银行、上海银行、交通银行的经营不会产生重大影响，短期来
看公司盈利体量较大，处罚金额对其净利润基本没有影响；对公司各项涉及业务的正常开展基本
没有影响。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 83,757,969.81
4 应收申购款 1,115,115.19
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5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 84,873,085.00
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中金现金管家 A类 中金现金管家 B类 中金现金管家 C类
报告期期初基金
份额总额
112,178,044.47 2,937,673,118.32 12,929,712,565.82
报告期期间基金
总申购份额
47,751,753.72 4,269,327,088.28 72,232,060,486.08
报告期期间基金
总赎回份额
67,363,060.88 2,458,275,071.17 72,474,539,415.79
报告期期末基金
份额总额
92,566,737.31 4,748,725,135.43 12,687,233,636.11
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金现金管家货币市场基金募集注册的文件
2、《中金现金管家货币市场基金基金合同》
3、《中金现金管家货币市场基金托管协议》
4、《中金现金管家货币市场基金招募说明书》及其更新
5、中金现金管家货币市场基金申请募集注册的法律意见书
6、基金管理人业务资格批复、营业执照
7、基金托管人业务资格批复、营业执照
8、报告期内中金现金管家货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费
后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨
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2020年 10月 28日
