华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金
2020年中期报告
2020年 6月 30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2020年 8月 29日
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 8月 28日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 6月 30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 52
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 52
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 53
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞现代服务业混合
基金主代码 006236
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 8月 31日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,022,234.00份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，把握现
代服务业投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回
报，力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资
金面等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表
现，在大类资产中进行配置，把握现代服务业的投资
机会，保证整体投资业绩的持续性。
业绩比较基准
中证服务业指数收益率*80%+中债综合指数收益率
*20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高
于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基
金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投
资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承
担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所
面临的特别投资风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 郭明
联系电话 021-38601777 010-66105799
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-0001 95588
传真 021-38601799 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
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办公地址
上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场 1号 17
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200135 100140
法定代表人 贾波 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金中期报告备置地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1
号楼 17层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路 1199弄上海
证大五道口广场 1号 17层
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020年 6月 30日 )
本期已实现收益 3,840,198.80
本期利润 1,559,239.37
加权平均基金份额本期利润 0.4642
本期加权平均净值利润率 31.84%
本期基金份额净值增长率 30.32%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
期末可供分配利润 1,576,081.85
期末可供分配基金份额利润 0.7794
期末基金资产净值 3,598,315.85
期末基金份额净值 1.7794
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 77.94%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 12.46% 0.98% 5.86% 0.66% 6.60% 0.32%
过去三个月 27.77% 1.09% 8.79% 0.71% 18.98% 0.38%
过去六个月 30.32% 1.50% 1.08% 1.19% 29.24% 0.31%
过去一年 41.45% 1.25% 3.83% 0.97% 37.62% 0.28%
自基金合同
生效起至今
77.94% 1.15% 11.35% 1.09% 66.59% 0.06%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：图示日期为 2018年 8月 31日至 2020年 6月 30日。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于 2004年 11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合
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型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国
际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混
合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国际通指
数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势
混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券
投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一
年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100交易型开放式指数证券投资基金、华泰
柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39个月定期开放债券型证券投
资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放华泰柏瑞益商型发起式
证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量
成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型
证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金。截至 2020年 6月 30日，公司基金管理
规模为 1317.21亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐晓杰
本基金
的基金
经理
2018年 8月 31
日
- 14年
博士研究生，14年证券
（基金）从业经历。2006
年 7月至 2007年 9月任邦
联资产管理有限公司研究
员；2007年 9月加入华泰
柏瑞基金管理有限公司，
历任研究员、高级研究员、
基金经理助理。2014年 4
月至2015年 5月任研究部
总监助理。2015年 5月至
2018年 5月任华泰柏瑞行
业领先混合型证券投资基
金的基金经理。2015年 6
月至2018年 5月任华泰柏
瑞健康生活灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2015年 10月起任华
泰柏瑞激励动力灵活配置
混合型证券投资基金的基
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金经理。2017年 8月起任
华泰柏瑞生物医药灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理。2018年 6月至
2020年 4月任华泰柏瑞医
疗健康混合型证券投资基
金的基金经理。2018年 8
月起任华泰柏瑞现代服务
业混合型证券投资基金的
基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
任日期指基金管理公司作出决定之日。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要
求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资
决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，
不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行
分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
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告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，我们看好疫情过后需求依旧旺盛的内需消费行业，看好在全球“战疫”中，能
够为国际提供检测试剂、医疗设备和防疫产品的公司，看好基本面向上的企业,同时我们也将关注
主题类投资，关注可能受益“经济刺激”的公司，将继续寻找存在“预期差”的标的来进行重点
投资，事实证明，市场印证了我们的看法。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.7794 元；本报告期基金份额净值增长率为 30.32%，业
绩比较基准收益率为 1.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来，我们将持续寻找优秀的企业与我们共同成长，这些公司必须具有长期竞争优势，或者
有越来越厚的竞争壁垒。在消费升级、技术升级的大背景下，这类公司要保持对品牌、研发的持
续有效投入。我们相信市场将持续给与优秀公司高溢价。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未
实施收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截止本报告期末，因赎回等原因，本基金存在连续 60个工作日基金资产净值低于 5000万元
的情形，但无基金份额持有人数量低于 200人的情形。本基金管理人已于 2019年 4月 3日将《关
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于华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金基金资产净值低于五千万元情况的报告》上报中国证
监会。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限
公司在华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基
金未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞现代服务业混合型证券投
资基金 2020年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金
报告截止日： 2020年 6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 654,659.68 1,431,178.88
结算备付金
2,256.28 9,650.18
存出保证金
4,249.14 3,619.00
交易性金融资产 6.4.7.2 2,979,716.83 15,034,833.21
其中：股票投资
2,979,716.83 15,034,833.21
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 66.70 378.96
应收股利
- -
应收申购款
- 1,519.17
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,640,948.63 16,481,179.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
10,535.58 4,276.90
应付管理人报酬
4,580.92 20,589.22
应付托管费
763.46 3,431.51
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,869.95 8,330.86
应交税费
0.62 0.62
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 17 页 共 53 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 24,882.25 140,005.41
负债合计
42,632.78 176,634.52
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,022,234.00 11,940,975.29
未分配利润 6.4.7.10 1,576,081.85 4,363,569.59
所有者权益合计
3,598,315.85 16,304,544.88
负债和所有者权益总计
3,640,948.63 16,481,179.40
注：报告截止日 2020年 6月 30日，基金份额净值 1.7794元，基金份额总额 2,022,234.00份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2020年 1月 1日至
2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
一、收入
1,675,935.01 5,538,359.11
1.利息收入
3,013.57 42,877.98
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,013.57 30,474.34
债券利息收入
- 6.37
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 12,397.27
证券出借利息收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
3,883,691.41 3,204,114.81
其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,878,910.25 3,074,417.90
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 5,034.02
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 4,781.16 124,662.89
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
-2,280,959.43 2,127,966.60
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 70,189.46 163,399.72
减：二、费用
116,695.64 411,135.22
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 35,514.18 176,318.95
2．托管费 6.4.10.2.2 5,919.07 29,386.49
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 18 页 共 53 页
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 35,825.73 105,266.21
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．税金及附加
- 0.03
7．其他费用 6.4.7.20 39,436.66 100,163.54
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,559,239.37 5,127,223.89
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,559,239.37 5,127,223.89
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金
本报告期：2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
11,940,975.29 4,363,569.59 16,304,544.88
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,559,239.37 1,559,239.37
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-9,918,741.29 -4,346,727.11 -14,265,468.40
其中：1.基金申购款 3,283,685.81 1,773,083.62 5,056,769.43
2.基金赎回款 -13,202,427.10 -6,119,810.73 -19,322,237.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,022,234.00 1,576,081.85 3,598,315.85
项目
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 19 页 共 53 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
78,208,707.06 435,962.94 78,644,670.00
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 5,127,223.92 5,127,223.92
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-64,831,114.61 -2,112,326.74 -66,943,441.35
其中：1.基金申购款 1,334,986.31 279,028.28 1,614,014.59
2.基金赎回款 -66,166,100.92 -2,391,355.02 -68,557,455.94
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
13,377,592.45 3,450,860.12 16,828,452.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]628 号《关于准予华泰柏瑞现代服务业混合型证券投
资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 255,454,378.96元，业经普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0601号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金基金合同》于 2018年 8月 31日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 255,506,910.76 份基金份额，其中认购资金利息折合
52,531.80 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 20 页 共 53 页
工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联
互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、
超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。本基金股票资产的投资比例占基金资产的 60%-95%，
投资于本基金所界定的现代服务业证券的比例不低于非现金资产的 80%；港股通标的股票投资比
例不超过股票资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金
保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在
1 年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为中证服务业指数收益率×80%+中债综合指数收益
率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2020年 8月 29日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资
基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2020年 6月 30日的财务状况以及 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 21 页 共 53 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36
号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。对金融同业往来利息收入
亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入
为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 22 页 共 53 页
息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额
的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
活期存款 654,659.68
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -
存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 654,659.68
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,994,340.72 2,979,716.83 985,376.11
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,994,340.72 2,979,716.83 985,376.11
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：无。
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
应收活期存款利息 63.80
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1.00
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 1.90
合计 66.70
6.4.7.6 其他资产
注：无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,869.95
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,869.95
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 24 页 共 53 页
项目
本期末
2020年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 19.23
应付证券出借违约金 -
预提费用 24,863.02
合计 24,882.25
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 11,940,975.29 11,940,975.29
本期申购 3,283,685.81 3,283,685.81
本期赎回(以"-"号填列) -13,202,427.10 -13,202,427.10
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,022,234.00 2,022,234.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,557,017.51 1,806,552.08 4,363,569.59
本期利润 3,840,198.80 -2,280,959.43 1,559,239.37
本期基金份额交易
产生的变动数
-2,966,942.82 -1,379,784.29 -4,346,727.11
其中：基金申购款 5,221,851.03 -3,448,767.41 1,773,083.62
基金赎回款 -8,188,793.85 2,068,983.12 -6,119,810.73
本期已分配利润 - - -
本期末 3,430,273.49 -1,854,191.64 1,576,081.85
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 25 页 共 53 页
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
活期存款利息收入 2,921.58
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 52.71
其他 39.28
合计 3,013.57
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.13 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
卖出股票成交总额 16,435,041.70
减：卖出股票成本总额 12,556,131.45
买卖股票差价收入 3,878,910.25
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.15 债券投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.16 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：无。
6.4.7.17 债券投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.18 债券投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.19 资产支持证券投资收益
注：无。
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 26 页 共 53 页
6.4.7.20 贵金属投资收益
6.4.7.21 贵金属投资收益项目构成
注：无。
6.4.7.22 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：无。
6.4.7.23 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：无。
6.4.7.24 贵金属投资收益——申购差价收入
注：无。
6.4.7.25 衍生工具收益
6.4.7.26 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：无。
6.4.7.27 衍生工具收益——其他投资收益
注：无。
6.4.7.28 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 4,781.16
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 4,781.16
6.4.7.29 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
1.交易性金融资产 -2,280,959.43
——股票投资 -2,280,959.43
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
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——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估
增值税
-
合计 -2,280,959.43
6.4.7.30 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
基金赎回费收入 70,002.42
转换费收入 187.04
合计 70,189.46
6.4.7.31 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
交易所市场交易费用 35,825.73
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中：申购费 -
赎回费 -
合计 35,825.73
6.4.7.32 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 -
证券出借违约金 -
银行划款费用 1,073.64
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 28 页 共 53 页
帐户维护费 13,500.00
合计 39,436.66
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至报告日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.2 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 - - 1,050,678.00 1.48%
6.4.10.2.1 债券交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
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6.4.10.2.2 债券回购交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.2.3 权证交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 978.48 1.49% 978.48 7.39%
6.4.10.4 关联方报酬
6.4.10.5 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月
30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
35,514.18 176,318.95
其中：支付销售机构的客
户维护费
8,565.02 40,228.13
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
本基金基金合同生效日为 2018年 8月 31日，无上年度可比期间。
6.4.10.6 基金托管费
单位：人民币元
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
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项目
本期
2020年1月1日至2020年6月30日
上年度可比期间
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,919.07 29,386.49
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金基金合同生效日为 2018年 8月 31日，无上年度可比期间。
6.4.10.7 销售服务费
注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。
6.4.10.8 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
6.4.10.9 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.10 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情
况
注：无。
6.4.10.11 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的
情况
注：无。
6.4.10.12 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.13 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.10.14 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。
6.4.10.15 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日
上年度可比期间
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行
654,659.68 2,921.58 1,901,692.09 29,423.00
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
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6.4.10.16 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.10.17 其他关联交易事项的说明
注：无。
6.4.11 利润分配情况
注：无。
6.4.12 期末（ 2020年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.4 银行间市场债券正回购
注：无。
6.4.12.5 交易所市场债券正回购
注：无。
6.4.12.6 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基
金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和
债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限
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定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险
收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险
控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控
制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工
作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内
容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工
作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2020年 6月 30日，本基金无债券投资(2019年 12月 31日：同)。
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
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6.4.13.3 按短期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.4 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.5 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.6 按长期信用评级列示的债券投资
注：无。
6.4.13.7 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：无。
6.4.13.8 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：无。
6.4.13.9 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2020年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
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6.4.13.10 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.10.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险
进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比
例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金
管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金
的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投
资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020年 6月 30日，本基金无流
动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原
则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据
质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值
计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
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时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.11 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.12 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金和存出保证金等。
6.4.13.12.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2020年 6月 30日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 654,659.68 - - - - - 654,659.68
结算备付金 2,256.28 - - - - - 2,256.28
存出保证金 4,249.14 - - - - - 4,249.14
交易性金融资产 - - - - - 2,979,716.83 2,979,716.83
应收利息 - - - - - 66.70 66.70
其他资产 - - - - - - -
资产总计 661,165.10 - - - - 2,979,783.53 3,640,948.63
负债
应付赎回款 - - - - - 10,535.58 10,535.58
应付管理人报酬 - - - - - 4,580.92 4,580.92
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应付托管费 - - - - - 763.46 763.46
应付交易费用 - - - - - 1,869.95 1,869.95
应交税费 - - - - - 0.62 0.62
其他负债 - - - - - 24,882.25 24,882.25
负债总计 - - - - - 42,632.78 42,632.78
利率敏感度缺口 661,165.10 - - - - 2,937,150.75 3,598,315.85
上年度末
2019年 12月 31
日
1个月以内 1-3个月
3 个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,431,178.88 - - - - - 1,431,178.88
结算备付金 9,650.18 - - - - - 9,650.18
存出保证金 3,619.00 - - - - - 3,619.00
交易性金融资产 - - - - - 15,034,833.21 15,034,833.21
应收利息 - - - - - 378.96 378.96
应收申购款 - - - - - 1,519.17 1,519.17
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,444,448.06 - - - - 15,036,731.34 16,481,179.40
负债
应付赎回款 - - - - - 4,276.90 4,276.90
应付管理人报酬 - - - - - 20,589.22 20,589.22
应付托管费 - - - - - 3,431.51 3,431.51
应付交易费用 - - - - - 8,330.86 8,330.86
应交税费 - - - - - 0.62 0.62
其他负债 - - - - - 140,005.41 140,005.41
负债总计 - - - - - 176,634.52 176,634.52
利率敏感度缺口 1,444,448.06 - - - - 14,860,096.82 16,304,544.88
6.4.13.12.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于 2020年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资(2019年 12月 31日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019年 12月 31日：同)。
6.4.13.13 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.14 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
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外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产的投资比例占基金资产的
60%-95%，投资于本基金所界定的现代服务业证券的比例不低于非现金资产的 80%，港股通标的股
票投资比例不超过股票资产的 20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资
比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.14.1.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年 6月 30日
上年度末
2019年 12月 31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,979,716.83 82.81 15,034,833.21 92.21
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,979,716.83 82.81 15,034,833.21 92.21
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6.4.13.14.1.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证服务业指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2020年 6月
30日 ）
上年度末（ 2019年 12月
31日 ）
中证服务业指数上升 5% 145,653.72 635,290.59
中证服务业指数下降 5% -145,653.72 -635,290.59
6.4.13.15 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,979,716.83 81.84
其中：股票 2,979,716.83 81.84
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 656,915.96 18.04
8 其他各项资产 4,315.84 0.12
9 合计 3,640,948.63 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 139,400.00 3.87
B 采矿业 - -
C 制造业 1,219,862.20 33.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 16,760.00 0.47
F 批发和零售业 332,137.40 9.23
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 248,659.82 6.91
K 房地产业 212,463.08 5.90
L 租赁和商务服务业 178,828.83 4.97
M 科学研究和技术服务业 59,040.00 1.64
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
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P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 572,565.50 15.91
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,979,716.83 82.81
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未通过港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002821 凯莱英 1,000 243,000.00 6.75
2 300015 爱尔眼科 5,070 220,291.50 6.12
3 300595 欧普康视 3,000 208,020.00 5.78
4 600763 通策医疗 1,200 200,124.00 5.56
5 603288 海天味业 1,440 179,136.00 4.98
6 601888 中国中免 1,161 178,828.83 4.97
7 603233 大参林 1,920 155,942.40 4.33
8 603882 金域医学 1,700 152,150.00 4.23
9 002714 牧原股份 1,700 139,400.00 3.87
10 600436 片仔癀 800 136,200.00 3.79
11 000002 万科 A 4,722 123,433.08 3.43
12 300685 艾德生物 1,500 115,440.00 3.21
13 600511 国药股份 2,500 101,675.00 2.83
14 601939 建设银行 15,642 98,701.02 2.74
15 600305 恒顺醋业 4,864 90,227.20 2.51
16 601229 上海银行 9,236 76,658.80 2.13
17 000516 国际医学 18,400 74,520.00 2.07
18 601009 南京银行 10,000 73,300.00 2.04
19 300630 普利制药 900 66,555.00 1.85
20 300759 康龙化成 600 59,040.00 1.64
21 000651 格力电器 1,000 56,570.00 1.57
22 600383 金地集团 3,900 53,430.00 1.48
23 300406 九强生物 2,000 46,000.00 1.28
24 600966 博汇纸业 3,800 38,570.00 1.07
25 000961 中南建设 4,000 35,600.00 0.99
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 41 页 共 53 页
26 603305 旭升股份 800 30,624.00 0.85
27 601186 中国铁建 2,000 16,760.00 0.47
28 002078 太阳纸业 1,000 9,520.00 0.26
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 336,600.00 2.06
2 000710 贝瑞基因 240,290.00 1.47
3 600588 用友网络 214,955.00 1.32
4 688029 南微医学 178,484.50 1.09
5 600763 通策医疗 128,466.00 0.79
6 002714 牧原股份 121,834.00 0.75
7 603387 基蛋生物 111,826.00 0.69
8 300677 英科医疗 103,912.00 0.64
9 603233 大参林 99,940.00 0.61
10 600436 片仔癀 99,040.00 0.61
11 002007 华兰生物 97,060.00 0.60
12 000538 云南白药 78,424.00 0.48
13 000516 国际医学 75,992.00 0.47
14 000423 东阿阿胶 75,878.00 0.47
15 600305 恒顺醋业 73,758.00 0.45
16 000513 丽珠集团 71,910.00 0.44
17 300347 泰格医药 71,434.00 0.44
18 603368 柳药股份 70,300.00 0.43
19 600028 中国石化 68,944.00 0.42
20 002821 凯莱英 68,230.00 0.42
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000661 长春高新 1,279,569.90 7.85
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 42 页 共 53 页
2 300595 欧普康视 924,734.25 5.67
3 603707 健友股份 863,265.00 5.29
4 601888 中国中免 863,194.00 5.29
5 300725 药石科技 822,027.00 5.04
6 600763 通策医疗 733,434.00 4.50
7 002821 凯莱英 672,242.00 4.12
8 300015 爱尔眼科 667,129.00 4.09
9 000002 万科 A 563,078.00 3.45
10 600585 海螺水泥 531,497.00 3.26
11 300601 康泰生物 520,856.00 3.19
12 603288 海天味业 518,893.00 3.18
13 300326 凯利泰 489,000.00 3.00
14 601939 建设银行 442,330.00 2.71
15 603368 柳药股份 408,842.00 2.51
16 603882 金域医学 390,400.00 2.39
17 688029 南微医学 348,190.55 2.14
18 601009 南京银行 346,000.00 2.12
19 601229 上海银行 334,221.00 2.05
20 300685 艾德生物 287,010.00 1.76
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,781,974.50
卖出股票收入（成交）总额 16,435,041.70
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 43 页 共 53 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,249.14
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 66.70
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,315.84
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 44 页 共 53 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 45 页 共 53 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
312 6,481.52 0.00 0.00% 2,022,234.00 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 46 页 共 53 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2018年 8月 31日 ）基金份额总额 255,506,910.76
本报告期期初基金份额总额 11,940,975.29
本报告期基金总申购份额 3,283,685.81
减:本报告期基金总赎回份额 13,202,427.10
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,022,234.00
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 47 页 共 53 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为 2020 年 6 月 3 日
至 2020年 7月 3 日 17:00 止，会议审议通过了《关于华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金
终止基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决定的事项自 2020年 7月 6日起生效。
根据基金份额持有人大会表决通过的议案及方案说明，本基金将于 2020年 7月 8日进入清算期，
基金管理人将按照合同约定组织成立基金财产清算小组并履行基金财产清算程序。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2020年 2月 10日，经公司董事会批准程安至先生不再担任公司副总经理。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2020年 3月，公司收到上海证监局对公司采取责令改正措施的决定。公司高度重视，立即制
定并实施相关整改措施，落实整改要求。2020年 4月公司完成整改事项并及时向监管机构提交整
改报告。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 7,871,585.00 40.96% 7,173.40 40.56% -
银河证券 2 7,188,445.05 37.41% 6,694.56 37.85% -
长江证券 2 2,095,293.15 10.90% 1,909.50 10.80% -
平安证券 2 763,392.00 3.97% 709.95 4.01% -
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 48 页 共 53 页
广发证券 3 564,033.00 2.94% 514.01 2.91% -
中信证券 3 433,476.00 2.26% 403.74 2.28% -
申万宏源 2 206,992.00 1.08% 192.77 1.09% -
上海证券 2 93,800.00 0.49% 87.36 0.49% -
齐鲁证券 2 - - - - -
湘财证券 2 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1）具有相应的业务经营资格；
2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求；
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务；
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 49 页 共 53 页
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 50 页 共 53 页
中投证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
以通讯方式召开华泰柏瑞现代服
务业混合型证券投资基金基金份
额持有人大会的第二次提示性公
告
证监会规定报刊和
网站
2020年 6月 5日
2
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
以通讯方式召开华泰柏瑞现代服
务业混合型证券投资基金基金份
额持有人大会的第一次提示性公
告
证监会规定报刊和
网站
2020年 6月 4日
3
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
以通讯方式召开华泰柏瑞现代服
务业混合型证券投资基金基金份
额持有人大会的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 6月 3日
4
华泰柏瑞现代服务业混合型证券
投资基金暂停申购（含转换转入、
定期定额投资）业务的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 6月 3日
5
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
包商银行股份有限公司转让相关
业务的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 5月 26日
6
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国人寿保险
股份有限公司费率优惠活动的公
告
证监会规定报刊和
网站
2020年 4月 1日
7
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加和合期货有限公司
费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 4月 1日
8
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金持有停牌证券估值调整
的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 3月 19日
9
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加中国国际期货有限
公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 3月 18日
10
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
调整旗下基金最低申购金额、最
低赎回份额和最低持有份额的公
证监会规定报刊和
网站
2020年 3月 9日
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 51 页 共 53 页
告
11
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下基金参加万联证券股份有限
公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 2月 28日
12
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 2月 14日
13
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
调整旗下基金 2020 年春节假期
申购赎回等交易业务及清算交收
安排的提示性公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 1月 30日
14
华泰柏瑞基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加嘉实财富管理
有限公司费率优惠活动的公告
证监会规定报刊和
网站
2020年 1月 9日
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 52 页 共 53 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基
金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机
构
1 20200603-20200604 0.00 1,703,147.67 1,703,147.67 0.00 0.00%
个
人
1 20200101-20200116 9,301,945.00 0.00 9,301,945.00 0.00 0.00%
产品特有风险
本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎
回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请
或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的
风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，
这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位
数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。
单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难
的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投
资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合
同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度
的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
华泰柏瑞现代服务业混合 2020年中期报告
第 53 页 共 53 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金募集的文件
2、《华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金基金合同》
3、《华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金招募说明书》
4、《华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金的公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。
客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638
公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2020年 8月 29日
