创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金
2020年中期报告
2020年 06月 30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2020年 08月 31日
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年08月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。
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1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 12
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 16
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ............................................. 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 56
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 58
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 58
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 58
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 59
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 59
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 59
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 59
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 59
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 60
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 60
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 61
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 61
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 61
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 62
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 63
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 63
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 63
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 63
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 63
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 63
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 65
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 65
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 66
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 66
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 66
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 66
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 66
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 66
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 创金合信国证1000指数发起式证券投资基金
基金简称 创金合信国证1000指数
基金主代码 005563
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年02月07日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,215,412.29份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信国证1000指
数A
创金合信国证1000指
数C
下属分级基金的交易代码 005563 005564
报告期末下属分级基金的份额总额 5,050,815.95份 5,164,596.34份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。
投资策略
正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投
资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离
度绝对值的平均值控制在0.20%以内。
业绩比较基准
国证1000指数收益率×95%+银行人民币活期存款
利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期
收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基
金。本基金紧密跟踪标的指数表现，具有与标的指数
相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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信息披
露负责
人
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话 0755-23838908 0755-83199084
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-868-0666 95555
传真 0755-25832571 0755-83195201
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号A栋201室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 518000 518040
法定代表人 刘学民 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.cjhxfund.com
基金中期报告备置地
点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
注：本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《上海证券报》、《证券时报》变
更为《上海证券报》。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
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金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年01月01日-2020年06月30日)
创金合信国证1000指数A 创金合信国证1000指数C
本期已实现收益 327,314.08 311,147.29
本期利润 416,055.52 445,641.65
加权平均基金份额本期
利润
0.0797 0.0854
本期加权平均净值利润
率
7.75% 8.34%
本期基金份额净值增长
率
7.83% 7.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日)
期末可供分配利润 75,431.02 53,329.41
期末可供分配基金份额
利润
0.0149 0.0103
期末基金资产净值 5,615,642.65 5,715,412.81
期末基金份额净值 1.1118 1.1067
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
11.18% 10.67%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信国证1000指数A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
过去一个月 8.69% 0.76% 7.67% 0.82% 1.02% -0.06%
过去三个月 14.97% 0.89% 13.48% 0.89% 1.49% 0.00%
过去六个月 7.83% 1.50% 5.15% 1.49% 2.68% 0.01%
过去一年 15.87% 1.20% 12.49% 1.20% 3.38% 0.00%
自基金合同
生效起至今
11.18% 1.30% 3.39% 1.31% 7.79% -0.01%
创金合信国证1000指数C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 8.68% 0.76% 7.67% 0.82% 1.01% -0.06%
过去三个月 14.92% 0.89% 13.48% 0.89% 1.44% 0.00%
过去六个月 7.73% 1.50% 5.15% 1.49% 2.58% 0.01%
过去一年 15.67% 1.20% 12.49% 1.20% 3.18% 0.00%
自基金合同
生效起至今
10.67% 1.30% 3.39% 1.31% 7.28% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
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4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正
式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创
业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），
出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深
圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合振投资合伙企
业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资
比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市
金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。公司始终坚持"客户利益至上"，
致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。报告期内，本公
司共发行8只公募基金。截至2020年6月30日，本公司共管理49只公募基金，其中混合型
产品13只、指数型产品5只、债券型产品20只、股票型产品10只、货币型产品1只；管理
的公募基金规模约340.38亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
陈龙 本基金基金经理
2018-
02-07
-
12
年
陈龙先生，中国国籍，复
旦大学经济学硕士和美国
加州大学洛杉矶分校（UCL
A）金融工程硕士。2006年
7月就职于中证指数有限
公司，任研发部高级研究
员。2013年2月加入中国金
融期货交易所，任股指事
业部高级经理，2016年3月
加入创金合信基金管理有
限公司，现任量化指数与
国际部副总监、基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基
金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
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2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控
制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法
律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修
订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投
资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为国证1000指数，业绩基准为国证1000指数收益率×95%+银
行人民币活期存款利率（税后）×5%。国证1000指数的样本股为在深圳、上海证券交易
所上市的除ST、*ST股票外的市值大、流动性好的前1000家公司，于2005年2月3日发布，
用以反映中国A股市场大中盘股票的价格变动趋势。本基金的投资策略，正常情况下，
主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝对
值的平均值控制在0.20%以内；为了更好地实现投资目标，当出现特殊情形导致本基金
无法有效复制和跟踪标的指数时，本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化
复制法来构造股票投资组合。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成
分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同
规定范围之内。
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信国证1000指数A基金份额净值为1.1118元，本报告期内，该
类基金份额净值增长率为7.83%，同期业绩比较基准收益率为5.15%；截至报告期末创金
合信国证1000指数C基金份额净值为1.1067元，本报告期内，该类基金份额净值增长率
为7.73%，同期业绩比较基准收益率为5.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年下半年，全球经济呈缓慢复苏状态，主要央行将延续宽松的货币政策。中国
国内经济遭受的短暂冲击已经过去，二季度数据显示复苏加快，IMF预测中国是唯一在
2020年保持正增长的经济体。国内资本市场方面，各项改革措施加速推进，基本面长期
向好，流动性较为充裕，海外增量资金仍然会持续流入。风险方面，全球疫情仍然是最
大的不确定性来源，影响各国复产复工进程，同时随着美国大选周期临近，中国的外部
政治环境可能面临一定恶化，需要关注短期事件带来的冲击。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品
种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中
证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣
率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，不适用本项说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制
度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履
行托管义务并安全保管托管资产。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进
行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和
保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：创金合信国证1000指数发起式证券投资基金
报告截止日：2020年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 426,910.87 377,655.96
结算备付金
- 14,639.27
存出保证金
316.84 520.94
交易性金融资产 6.4.7.2 10,946,034.80 10,347,559.55
其中：股票投资
10,745,734.80 10,146,059.55
基金投资
- -
债券投资
200,300.00 201,500.00
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
40,598.77 -
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应收利息 6.4.7.5 6,427.99 3,016.49
应收股利
- -
应收申购款
- 31.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
11,420,289.27 10,743,423.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
55,386.17 10.24
应付管理人报酬
4,592.16 4,401.68
应付托管费
918.44 880.35
应付销售服务费
944.92 863.88
应付交易费用 6.4.7.7 1,590.87 1,935.19
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 25,801.25 38,000.00
负债合计
89,233.81 46,091.34
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 10,215,412.29 10,393,680.78
未分配利润 6.4.7.10 1,115,643.17 303,651.09
所有者权益合计
11,331,055.46 10,697,331.87
负债和所有者权益总
计
11,420,289.27 10,743,423.21
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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报告截止日2020年06月30日，基金份额总额10,215,412.29份，其中下属A类基金份
额5,050,815.95份，C类基金份额5,164,596.34份。下属A类基金份额净值1.1118元，C
类基金份额净值1.1067元。
6.2 利润表
会计主体：创金合信国证1000指数发起式证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年06月3
0日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
一、收入
952,001.84 2,199,782.81
1.利息收入
4,826.21 6,372.08
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,364.89 1,046.50
债券利息收入
3,461.32 5,325.58
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
719,503.12 38,910.01
其中：股票投资收益 6.4.7.12 617,637.16 -53,451.14
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -970.70
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.13 - -
股利收益 6.4.7.14 101,865.96 93,331.85
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.15 223,235.80 2,154,096.25
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 4,436.71 404.47
减：二、费用
90,304.67 76,005.17
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
26,643.85 24,197.18
2．托管费
6.4.10.2.
2
5,328.81 4,839.46
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
5,314.92 4,811.91
4．交易费用 6.4.7.17 18,714.01 10,530.23
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.18 34,303.08 31,626.39
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
861,697.17 2,123,777.64
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
861,697.17 2,123,777.64
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：创金合信国证1000指数发起式证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
10,393,680.78 303,651.09 10,697,331.87
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 861,697.17 861,697.17
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-178,268.49 -49,705.09 -227,973.58
其中：1.基金申购款 1,148,403.77 12,135.75 1,160,539.52
2.基金赎回
款
-1,326,672.26 -61,840.84 -1,388,513.10
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
10,215,412.29 1,115,643.17 11,331,055.46
项 目
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
11,452,324.19 -2,685,393.97 8,766,930.22
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 2,123,777.64 2,123,777.64
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-873,483.22 119,159.50 -754,323.72
其中：1.基金申购款 462,859.12 -35,475.78 427,383.34
2.基金赎回
款
-1,336,342.34 154,635.28 -1,181,707.06
四、本期向基金份额 - - -
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
10,578,840.97 -442,456.83 10,136,384.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
创金合信国证1000指数发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督
管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]2113号《关于准予创金合信国证
1000指数发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币10,341,025.67元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)普华永道中天验字(2018)第0027号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创
金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金合同》于2018年2月7日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为10,341,834.53份基金份额，其中认购资金利息折合808.86
份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银
行股份有限公司(以下简称"招商银行")。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,700.07份基金份额，发起资金
认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《创金合信国证1000指数发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购
/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/
申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销
售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金
份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计
算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别
基金份额总数。
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信国证1000指数发起式证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成分股及其备选成分股。为
更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成分股(包括主板、中小板、创业板及其他
经中国证监会允许基金投资的股票)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货、
股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证
监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：投资于标的指数成分股及备选成分股的
比例不低于基金资产的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股
指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年
以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等；权证、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法
律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：国证1000指数收益率×95%+
银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《创金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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2020年06月30日
活期存款 426,910.87
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 426,910.87
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2020年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 9,559,146.38 10,745,734.80 1,186,588.42
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
201,580.00 200,300.00 -1,280.00
银行间市
场
- - -
合计 201,580.00 200,300.00 -1,280.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,760,726.38 10,946,034.80 1,185,308.42
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应收活期存款利息 40.61
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 6,387.18
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.20
合计 6,427.99
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
交易所市场应付交易费用 1,590.87
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,590.87
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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项目
本期末
2020年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 8.17
预提费用 25,793.08
合计 25,801.25
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 创金合信国证1000指数A
金额单位：人民币元
项目
(创金合信国证1000指数A)
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,302,456.32 5,302,456.32
本期申购 155,448.60 155,448.60
本期赎回（以“-”号填列） -407,088.97 -407,088.97
本期末 5,050,815.95 5,050,815.95
6.4.7.9.2 创金合信国证1000指数C
金额单位：人民币元
项目
(创金合信国证1000指数C)
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,091,224.46 5,091,224.46
本期申购 992,955.17 992,955.17
本期赎回（以“-”号填列） -919,583.29 -919,583.29
本期末 5,164,596.34 5,164,596.34
注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 创金合信国证1000指数A
单位：人民币元
项目
(创金合信国证1000指
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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数A)
上年度末 -252,176.38 416,896.43 164,720.05
本期利润 327,314.08 88,741.44 416,055.52
本期基金份额交易产
生的变动数
293.32 -16,242.19 -15,948.87
其中：基金申购款 -1,010.55 1,446.88 436.33
基金赎回款 1,303.87 -17,689.07 -16,385.20
本期已分配利润 - - -
本期末 75,431.02 489,395.68 564,826.70
6.4.7.10.2 创金合信国证1000指数C
单位：人民币元
项目
(创金合信国证1000指
数C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -259,112.30 398,043.34 138,931.04
本期利润 311,147.29 134,494.36 445,641.65
本期基金份额交易产
生的变动数
1,294.42 -35,050.64 -33,756.22
其中：基金申购款 3,719.83 7,979.59 11,699.42
基金赎回款 -2,425.41 -43,030.23 -45,455.64
本期已分配利润 - - -
本期末 53,329.41 497,487.06 550,816.47
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日
活期存款利息收入 1,224.75
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 137.42
其他 2.72
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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合计 1,364.89
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出股票成交总额 10,332,005.89
减：卖出股票成本总额 9,714,368.73
买卖股票差价收入 617,637.16
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
股票投资产生的股利收益 101,865.96
基金投资产生的股利收益 -
合计 101,865.96
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
1.交易性金融资产 223,235.80
——股票投资 224,435.80
——债券投资 -1,200.00
——资产支持证券投资 -
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 223,235.80
6.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
基金赎回费收入 4,433.86
转换费收入 2.85
合计 4,436.71
6.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
交易所市场交易费用 18,714.01
银行间市场交易费用 -
合计 18,714.01
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
审计费用 17,793.08
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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信息披露费 -
汇划手续费 510.00
指数使用费 16,000.00
合计 34,303.08
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
创金合信国证1000指数发起式证券投资基金自2020年07月02日起进入清算期；
2020年08月05日，披露《创金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金清算报
告》。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 28
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
第一创业
证券股份
有限公司
- - 7,695,582.60 99.62%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
第一创业
证券股份
有限公司
- - 695,058.40 100.00%
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名 上年度可比期间
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 29
称 2019年01月01日至2019年06月30日
当期佣金
占当期
佣金总
量的比
例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
第一创业
证券股份
有限公司
5,562.71 99.83% 3,209.70 100.00%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中
国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至202
0年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 26,643.85 24,197.18
其中：支付销售机构的客户维护费 571.24 735.71
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 30
年06月30日 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 5,328.81 4,839.46
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信国证1000指数A 创金合信国证1000指数C 合计
招商银行 0.00 143.36 143.36
创金合信
直销
0.00 5,126.09 5,126.09
合计 0.00 5,269.45 5,269.45
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信国证1000指数A 创金合信国证1000指数C 合计
招商银行 0.00 10.88 10.88
创金合信
直销
0.00 4,511.49 4,511.49
合计 0.00 4,522.37 4,522.37
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。本
基金C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率
计提。销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 31
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给
基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含
回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
创金合信国证1000指数A
份额单位：份
项目
本期
2020年01月01日至
2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至
2019年06月30日
报告期初持有的基金份额 5,000,350.07 5,000,350.07
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 5,000,350.07 5,000,350.07
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
99.00% 92.69%
创金合信国证1000指数C
份额单位：份
项目
本期
2020年01月01日至
2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至
2019年06月30日
报告期初持有的基金份额 5,000,350.00 5,000,350.00
报告期间申购/买入总份额 - -
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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页 32
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 5,000,350.00 5,000,350.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
96.82% 96.45%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
426,910.87 1,224.75 209,266.71 988.72
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
可流
通日
流通
受限
认购
价格
期末
估值
数量
（单
期末
成本
期末
估值
备注
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 33
日 类型 单价 位：股） 总额 总额
0025
00
山西
证券
2020
-06-
29
2020
-07-
10
配股
流通
受限
5.00 6.54 960
4,80
0.00
6,27
8.40
-
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2020年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2020年06月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为
核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本
基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交
易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进
行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险。
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 34
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 200,300.00 201,500.00
合计 200,300.00 201,500.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2020年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施
行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门
对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 35
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2020年6月30日，本基金未持有流动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2020年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
11,419,931.62元，超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 36
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
020年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
426,910.87 - - - 426,910.87
存出保
证金
316.84 - - - 316.84
交易性
金融资
产
200,300.00 - - 10,745,734.80 10,946,034.80
应收证
券清算
款
- - - 40,598.77 40,598.77
应收利
息
- - - 6,427.99 6,427.99
资产总
计
627,527.71 - - 10,792,761.56 11,420,289.27
负债
应付赎
回款
- - - 55,386.17 55,386.17
应付管
理人报
酬
- - - 4,592.16 4,592.16
应付托
管费
- - - 918.44 918.44
应付销
售服务
费
- - - 944.92 944.92
应付交
易费用
- - - 1,590.87 1,590.87
其他负
债
- - - 25,801.25 25,801.25
负债总
计
- - - 89,233.81 89,233.81
利率敏
感度缺
口
627,527.71 - - 10,703,527.75 11,331,055.46
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 37
上年度
末2019
年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
377,655.96 - - - 377,655.96
结算备
付金
14,639.27 - - - 14,639.27
存出保
证金
520.94 - - - 520.94
交易性
金融资
产
201,500.00 - - 10,146,059.55 10,347,559.55
应收利
息
- - - 3,016.49 3,016.49
应收申
购款
- - - 31.00 31.00
资产总
计
594,316.17 - - 10,149,107.04 10,743,423.21
负债
应付赎
回款
- - - 10.24 10.24
应付管
理人报
酬
- - - 4,401.68 4,401.68
应付托
管费
- - - 880.35 880.35
应付销
售服务
费
- - - 863.88 863.88
应付交
易费用
- - - 1,935.19 1,935.19
其他负
债
- - - 38,000.00 38,000.00
负债总
计
- - - 46,091.34 46,091.34
利率敏
感度缺
口
594,316.17 - - 10,103,015.70 10,697,331.87
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 38
于2020年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为1.77%（2019年12月31日：1.88%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响(（2019年12月31日：同))。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资
产－股票投资
10,745,734.80 94.83 10,146,059.55 94.85
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
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衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 10,745,734.80 94.83 10,146,059.55 94.85
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 其他条件不变的情况下
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
比较基准上涨5% 550,975.06 506,647.92
比较基准下降5% -550,975.06 -506,647.92
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2020年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为10,745,734.80元，属于第二层次的余额为200,300.00元，
无属于第三层次的余额(2019年12月31日：第一层次10,126,681.95元，第二层次
220,877.60元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2020年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 10,745,734.80 94.09
其中：股票 10,745,734.80 94.09
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 200,300.00 1.75
其中：债券 200,300.00 1.75
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 426,910.87 3.74
8 其他各项资产 47,343.60 0.41
9 合计 11,420,289.27 100.00
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 243,436.70 2.15
B 采矿业 390,525.00 3.45
C 制造业 5,286,374.59 46.65
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
267,617.40 2.36
E 建筑业 173,951.60 1.54
F 批发和零售业 228,571.80 2.02
G 交通运输、仓储和邮政业 236,188.00 2.08
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
717,068.00 6.33
J 金融业 2,311,196.00 20.40
K 房地产业 402,083.96 3.55
L 租赁和商务服务业 116,613.20 1.03
M 科学研究和技术服务业 17,784.00 0.16
N
水利、环境和公共设施管
理业
12,480.00 0.11
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 30,525.00 0.27
Q 卫生和社会工作 166,930.55 1.47
R 文化、体育和娱乐业 59,131.00 0.52
S 综合 19,944.00 0.18
合计 10,680,420.80 94.26
7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,376.00 0.03
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
11,427.00 0.10
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 50,511.00 0.45
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 65,314.00 0.58
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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值比
例(%)
1 601318 中国平安 5,300 378,420.00 3.34
2 600519 贵州茅台 200 292,576.00 2.58
3 600276 恒瑞医药 2,275 209,982.50 1.85
4 000333 美的集团 2,700 161,433.00 1.42
5 000858 五 粮 液 900 154,008.00 1.36
6 601166 兴业银行 9,100 143,598.00 1.27
7 000651 格力电器 2,400 135,768.00 1.20
8 002475 立讯精密 2,297 117,950.95 1.04
9 600887 伊利股份 3,500 108,955.00 0.96
10 601012 隆基股份 2,460 100,195.80 0.88
11 002714 牧原股份 1,190 97,580.00 0.86
12 000002 万 科Ａ 3,700 96,718.00 0.85
13 600588 用友网络 2,080 91,728.00 0.81
14 601398 工商银行 17,700 88,146.00 0.78
15 000661 长春高新 200 87,060.00 0.77
16 601688 华泰证券 4,100 77,080.00 0.68
17 601888 中国中免 500 77,015.00 0.68
18 300498 温氏股份 3,480 75,864.00 0.67
19 600745 闻泰科技 600 75,570.00 0.67
20 601390 中国中铁 15,000 75,300.00 0.66
21 600999 招商证券 3,400 74,630.00 0.66
22 600016 民生银行 12,920 73,256.40 0.65
23 600690 海尔智家 4,100 72,570.00 0.64
24 601229 上海银行 8,544 70,915.20 0.63
25 600000 浦发银行 6,600 69,828.00 0.62
26 300750 宁德时代 400 69,744.00 0.62
27 603712 七一二 1,800 69,084.00 0.61
28 601211 国泰君安 4,000 69,040.00 0.61
29 300015 爱尔眼科 1,579 68,607.55 0.61
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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30 600028 中国石化 17,400 68,034.00 0.60
31 600196 复星医药 2,000 67,700.00 0.60
32 600837 海通证券 5,300 66,674.00 0.59
33 000776 广发证券 4,600 64,952.00 0.57
34 002415 海康威视 2,100 63,735.00 0.56
35 600900 长江电力 3,300 62,502.00 0.55
36 603288 海天味业 500 62,200.00 0.55
37 000063 中兴通讯 1,500 60,195.00 0.53
38 002024 苏宁易购 6,800 59,636.00 0.53
39 603019 中科曙光 1,540 59,136.00 0.52
40 600919 江苏银行 10,300 58,401.00 0.52
41 600132 重庆啤酒 800 58,400.00 0.52
42 601288 农业银行 17,100 57,798.00 0.51
43 601919 中远海控 16,500 57,255.00 0.51
44 002152 广电运通 4,400 56,936.00 0.50
45 600030 中信证券 2,300 55,453.00 0.49
46 600309 万华化学 1,100 54,989.00 0.49
47 300251 光线传媒 5,000 54,550.00 0.48
48 300059 东方财富 2,659 53,711.80 0.47
49 600060 海信视像 4,400 53,460.00 0.47
50 300033 同花顺 400 53,232.00 0.47
51 002925 盈趣科技 900 52,146.00 0.46
52 601328 交通银行 10,000 51,300.00 0.45
53 601377 兴业证券 7,400 50,690.00 0.45
54 600031 三一重工 2,700 50,652.00 0.45
55 601169 北京银行 10,300 50,470.00 0.45
56 600728 佳都科技 5,500 50,105.00 0.44
57 601138 工业富联 3,300 49,995.00 0.44
58 000686 东北证券 5,900 49,855.00 0.44
59 601336 新华保险 1,100 48,708.00 0.43
60 600585 海螺水泥 900 47,619.00 0.42
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61 300451 创业慧康 2,550 47,149.50 0.42
62 000027 深圳能源 9,960 46,214.40 0.41
63 000800 一汽解放 4,300 46,182.00 0.41
64 300347 泰格医药 450 45,846.00 0.40
65 300661 圣邦股份 150 45,757.50 0.40
66 002926 华西证券 4,300 45,709.00 0.40
67 300014 亿纬锂能 950 45,457.50 0.40
68 002241 歌尔股份 1,500 44,040.00 0.39
69 002353 杰瑞股份 1,400 43,400.00 0.38
70 601009 南京银行 5,900 43,247.00 0.38
71 603993 洛阳钼业 11,700 42,939.00 0.38
72 002600 领益智造 4,000 42,520.00 0.38
73 603986 兆易创新 180 42,463.80 0.37
74 300418 昆仑万维 1,700 42,432.00 0.37
75 300118 东方日升 2,800 42,000.00 0.37
76 600183 生益科技 1,400 40,978.00 0.36
77 000708 中信特钢 2,380 40,674.20 0.36
78 600511 国药股份 1,000 40,670.00 0.36
79 600547 山东黄金 1,100 40,282.00 0.36
80 300122 智飞生物 400 40,060.00 0.35
81 601918 新集能源 16,600 39,508.00 0.35
82 002142 宁波银行 1,500 39,405.00 0.35
83 600926 杭州银行 4,280 38,177.60 0.34
84 001872 招商港口 2,600 37,830.00 0.33
85 002299 圣农发展 1,300 37,700.00 0.33
86 300188 美亚柏科 1,900 37,677.00 0.33
87 600779 水井坊 600 37,452.00 0.33
88 300618 寒锐钴业 600 37,212.00 0.33
89 600048 保利地产 2,500 36,950.00 0.33
90 002602 世纪华通 2,400 36,744.00 0.32
91 000568 泸州老窖 400 36,448.00 0.32
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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92 600908 无锡银行 7,300 35,843.00 0.32
93 603882 金域医学 400 35,800.00 0.32
94 000876 新 希 望 1,200 35,760.00 0.32
95 600143 金发科技 2,700 35,559.00 0.31
96 600583 海油工程 7,800 35,490.00 0.31
97 000725 京东方Ａ 7,500 35,025.00 0.31
98 002465 海格通信 2,700 34,938.00 0.31
99 603806 福斯特 700 34,937.00 0.31
100 000555 神州信息 2,200 33,836.00 0.30
101 601668 中国建筑 7,080 33,771.60 0.30
102 600372 中航电子 2,500 33,300.00 0.29
103 600438 通威股份 1,900 33,022.00 0.29
104 600171 上海贝岭 1,900 33,022.00 0.29
105 002555 三七互娱 700 32,760.00 0.29
106 603658 安图生物 200 32,488.00 0.29
107 002303 美盈森 7,400 32,190.00 0.28
108 002230 科大讯飞 850 31,815.50 0.28
109 000338 潍柴动力 2,300 31,556.00 0.28
110 002601 龙蟒佰利 1,700 31,450.00 0.28
111 300352 北信源 4,400 31,020.00 0.27
112 600655 豫园股份 3,500 31,010.00 0.27
113 300760 迈瑞医疗 100 30,570.00 0.27
114 600895 张江高科 1,500 30,555.00 0.27
115 002607 中公教育 1,100 30,525.00 0.27
116 601899 紫金矿业 6,900 30,360.00 0.27
117 000963 华东医药 1,200 30,360.00 0.27
118 600663 陆家嘴 2,700 30,267.00 0.27
119 300207 欣旺达 1,600 30,240.00 0.27
120 002938 鹏鼎控股 600 30,036.00 0.27
121 002384 东山精密 1,000 29,950.00 0.26
122 002841 视源股份 300 29,856.00 0.26
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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123 000001 平安银行 2,300 29,440.00 0.26
124 000488 晨鸣纸业 5,900 29,146.00 0.26
125 601611 中国核建 4,700 29,046.00 0.26
126 600612 老凤祥 600 28,914.00 0.26
127 601108 财通证券 2,800 28,700.00 0.25
128 002174 游族网络 1,100 28,688.00 0.25
129 000848 承德露露 4,070 28,490.00 0.25
130 002807 江阴银行 7,200 28,296.00 0.25
131 300271 华宇软件 1,000 28,210.00 0.25
132 300433 蓝思科技 1,000 28,040.00 0.25
133 300212 易华录 500 28,000.00 0.25
134 300558 贝达药业 200 27,996.00 0.25
135 600027 华电国际 8,100 27,702.00 0.24
136 002023 海特高新 1,800 27,666.00 0.24
137 601997 贵阳银行 3,840 27,494.40 0.24
138 600340 华夏幸福 1,200 27,432.00 0.24
139 601016 节能风电 12,700 26,924.00 0.24
140 600346 恒力石化 1,900 26,600.00 0.23
141 300136 信维通信 500 26,510.00 0.23
142 002233 塔牌集团 2,200 26,466.00 0.23
143 600466 蓝光发展 4,900 26,411.00 0.23
144 002180 纳思达 800 26,328.00 0.23
145 601975 招商南油 10,900 26,051.00 0.23
146 300085 银之杰 1,600 25,632.00 0.23
147 601799 星宇股份 200 25,400.00 0.22
148 300001 特锐德 1,200 25,128.00 0.22
149 600015 华夏银行 4,100 25,092.00 0.22
150 600486 扬农化工 300 24,750.00 0.22
151 002500 山西证券 3,760 24,590.40 0.22
152 002458 益生股份 1,610 24,584.70 0.22
153 601601 中国太保 900 24,525.00 0.22
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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页 48
154 002821 凯莱英 100 24,300.00 0.21
155 300595 欧普康视 350 24,269.00 0.21
156 002901 大博医疗 200 23,858.00 0.21
157 601988 中国银行 6,800 23,664.00 0.21
158 600872 中炬高新 400 23,412.00 0.21
159 300748 金力永磁 700 23,366.00 0.21
160 300463 迈克生物 400 23,292.00 0.21
161 000961 中南建设 2,600 23,140.00 0.20
162 601838 成都银行 2,900 23,084.00 0.20
163 000895 双汇发展 500 23,045.00 0.20
164 600958 东方证券 2,400 22,776.00 0.20
165 603013 亚普股份 1,400 22,568.00 0.20
166 601163 三角轮胎 1,700 22,508.00 0.20
167 603160 汇顶科技 100 22,290.00 0.20
168 601939 建设银行 3,500 22,085.00 0.19
169 600176 中国巨石 2,400 21,960.00 0.19
170 002352 顺丰控股 400 21,880.00 0.19
171 002013 中航机电 2,700 21,330.00 0.19
172 002236 大华股份 1,100 21,131.00 0.19
173 002690 美亚光电 400 21,040.00 0.19
174 601857 中国石油 5,000 20,950.00 0.18
175 601633 长城汽车 2,700 20,844.00 0.18
176 603659 璞泰来 200 20,604.00 0.18
177 300454 深信服 100 20,596.00 0.18
178 300628 亿联网络 300 20,478.00 0.18
179 000563 陕国投Ａ 5,500 20,405.00 0.18
180 002745 木林森 1,300 20,033.00 0.18
181 002463 沪电股份 800 19,984.00 0.18
182 603233 大参林 240 19,492.80 0.17
183 000600 建投能源 3,800 19,342.00 0.17
184 600848 上海临港 900 19,323.00 0.17
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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页 49
185 002958 青农商行 4,300 19,049.00 0.17
186 600395 盘江股份 3,500 18,725.00 0.17
187 000157 中联重科 2,800 18,004.00 0.16
188 000009 中国宝安 2,100 17,871.00 0.16
189 002128 露天煤业 2,300 17,825.00 0.16
190 300012 华测检测 900 17,784.00 0.16
191 000768 中航飞机 1,000 17,740.00 0.16
192 601021 春秋航空 500 17,620.00 0.16
193 603858 步长制药 600 17,310.00 0.15
194 002371 北方华创 100 17,091.00 0.15
195 002271 东方雨虹 420 17,064.60 0.15
196 002027 分众传媒 3,060 17,044.20 0.15
197 600436 片仔癀 100 17,025.00 0.15
198 601865 福莱特 900 16,920.00 0.15
199 600763 通策医疗 100 16,677.00 0.15
200 603899 晨光文具 300 16,380.00 0.14
201 002912 中新赛克 100 16,359.00 0.14
202 000717 韶钢松山 4,300 16,340.00 0.14
203 600635 大众公用 3,500 15,960.00 0.14
204 000591 太阳能 4,700 15,886.00 0.14
205 600267 海正药业 1,100 15,785.00 0.14
206 000656 金科股份 1,900 15,504.00 0.14
207 601231 环旭电子 700 15,288.00 0.13
208 601766 中国中车 2,700 15,039.00 0.13
209 000596 古井贡酒 100 15,024.00 0.13
210 300253 卫宁健康 650 14,911.00 0.13
211 300630 普利制药 200 14,790.00 0.13
212 000166 申万宏源 2,900 14,645.00 0.13
213 000402 金 融 街 2,200 14,608.00 0.13
214 000999 华润三九 500 14,595.00 0.13
215 002049 紫光国微 200 14,550.00 0.13
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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页 50
216 002572 索菲亚 600 14,502.00 0.13
217 600809 山西汾酒 100 14,500.00 0.13
218 600009 上海机场 200 14,414.00 0.13
219 002028 思源电气 700 14,322.00 0.13
220 601966 玲珑轮胎 700 14,140.00 0.12
221 600352 浙江龙盛 1,100 14,069.00 0.12
222 603678 火炬电子 500 14,010.00 0.12
223 002080 中材科技 900 13,950.00 0.12
224 002048 宁波华翔 900 13,896.00 0.12
225 601225 陕西煤业 1,900 13,699.00 0.12
226 600104 上汽集团 800 13,592.00 0.12
227 002302 西部建设 1,400 13,440.00 0.12
228 600007 中国国贸 1,000 13,330.00 0.12
229 600748 上实发展 2,600 13,286.00 0.12
230 601111 中国国航 2,000 13,220.00 0.12
231 002812 恩捷股份 200 13,160.00 0.12
232 603707 健友股份 200 12,914.00 0.11
233 002583 海能达 1,700 12,903.00 0.11
234 002020 京新药业 1,200 12,828.00 0.11
235 601901 方正证券 1,800 12,744.00 0.11
236 601881 中国银河 1,100 12,617.00 0.11
237 601898 中煤能源 3,300 12,540.00 0.11
238 002508 老板电器 400 12,444.00 0.11
239 600038 中直股份 300 12,321.00 0.11
240 600115 东方航空 2,900 12,238.00 0.11
241 600208 新湖中宝 4,100 12,218.00 0.11
242 601128 常熟银行 1,600 12,016.00 0.11
243 603369 今世缘 300 11,937.00 0.11
244 601066 中信建投 300 11,814.00 0.10
245 000729 燕京啤酒 1,700 11,645.00 0.10
246 300369 绿盟科技 500 11,645.00 0.10
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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页 51
247 601608 中信重工 3,400 11,628.00 0.10
248 300766 每日互动 300 11,418.00 0.10
249 600177 雅戈尔 1,900 11,324.00 0.10
250 600521 华海药业 330 11,196.90 0.10
251 600111 北方稀土 1,200 11,184.00 0.10
252 600206 有研新材 800 11,176.00 0.10
253 000069 华侨城Ａ 1,800 10,908.00 0.10
254 603198 迎驾贡酒 500 10,885.00 0.10
255 300747 锐科激光 100 10,883.00 0.10
256 600820 隧道股份 1,900 10,735.00 0.09
257 600917 重庆燃气 1,500 10,710.00 0.09
258 002653 海思科 400 10,644.00 0.09
259 002936 郑州银行 3,080 10,595.20 0.09
260 600606 绿地控股 1,700 10,506.00 0.09
261 300142 沃森生物 200 10,472.00 0.09
262 600867 通化东宝 600 10,458.00 0.09
263 600643 爱建集团 1,300 10,335.00 0.09
264 600252 中恒集团 3,200 10,272.00 0.09
265 002506 协鑫集成 3,900 10,179.00 0.09
266 002677 浙江美大 900 10,152.00 0.09
267 002625 光启技术 1,400 10,150.00 0.09
268 002709 天赐材料 300 10,137.00 0.09
269 600018 上港集团 2,400 10,080.00 0.09
270 000807 云铝股份 2,300 10,028.00 0.09
271 603883 老百姓 100 10,004.00 0.09
272 600298 安琪酵母 200 9,896.00 0.09
273 601117 中国化学 1,800 9,864.00 0.09
274 002648 卫星石化 600 9,762.00 0.09
275 603043 广州酒家 300 9,756.00 0.09
276 600415 小商品城 2,000 9,740.00 0.09
277 601228 广州港 3,200 9,728.00 0.09
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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页 52
278 600886 国投电力 1,200 9,432.00 0.08
279 002429 兆驰股份 1,900 9,405.00 0.08
280 600729 重庆百货 300 9,366.00 0.08
281 300450 先导智能 200 9,242.00 0.08
282 601186 中国铁建 1,100 9,218.00 0.08
283 002019 亿帆医药 400 9,188.00 0.08
284 000035 中国天楹 1,800 9,180.00 0.08
285 600489 中金黄金 1,000 9,140.00 0.08
286 002911 佛燃能源 600 9,120.00 0.08
287 002736 国信证券 800 9,040.00 0.08
288 600259 广晟有色 300 9,000.00 0.08
289 002273 水晶光电 520 8,912.80 0.08
290 002065 东华软件 700 8,764.00 0.08
291 000933 神火股份 2,100 8,715.00 0.08
292 300058 蓝色光标 1,100 8,580.00 0.08
293 600507 方大特钢 1,639 8,506.41 0.08
294 601069 西部黄金 600 8,298.00 0.07
295 000989 九 芝 堂 800 8,064.00 0.07
296 601878 浙商证券 800 7,928.00 0.07
297 600536 中国软件 100 7,920.00 0.07
298 000983 西山煤电 2,080 7,800.00 0.07
299 002595 豪迈科技 400 7,784.00 0.07
300 300496 中科创达 100 7,770.00 0.07
301 300761 立华股份 200 7,708.00 0.07
302 000878 云南铜业 700 7,427.00 0.07
303 601607 上海医药 400 7,352.00 0.06
304 002737 葵花药业 500 7,315.00 0.06
305 600483 福能股份 1,000 7,260.00 0.06
306 600025 华能水电 1,900 7,201.00 0.06
307 002594 比亚迪 100 7,180.00 0.06
308 002191 劲嘉股份 800 7,128.00 0.06
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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页 53
309 600329 中新药业 400 6,928.00 0.06
310 002643 万润股份 400 6,868.00 0.06
311 600928 西安银行 1,300 6,838.00 0.06
312 600266 城建发展 1,320 6,692.40 0.06
313 000883 湖北能源 1,900 6,688.00 0.06
314 002320 海峡股份 600 6,600.00 0.06
315 000425 徐工机械 1,100 6,501.00 0.06
316 600332 白云山 200 6,466.00 0.06
317 603733 仙鹤股份 400 6,428.00 0.06
318 002563 森马服饰 900 6,345.00 0.06
319 600660 福耀玻璃 300 6,261.00 0.06
320 002340 格林美 1,200 5,964.00 0.05
321 002123 梦网集团 300 5,940.00 0.05
322 600901 江苏租赁 1,100 5,731.00 0.05
323 002050 三花智控 260 5,694.00 0.05
324 601006 大秦铁路 800 5,632.00 0.05
325 601555 东吴证券 690 5,630.40 0.05
326 601577 长沙银行 700 5,558.00 0.05
327 000977 浪潮信息 136 5,328.48 0.05
328 000400 许继电气 400 5,280.00 0.05
329 601877 正泰电器 200 5,270.00 0.05
330 600188 兖州煤业 600 5,256.00 0.05
331 603589 口子窖 100 5,090.00 0.04
332 002252 上海莱士 600 5,076.00 0.04
333 002611 东方精工 1,100 5,071.00 0.04
334 002138 顺络电子 200 4,990.00 0.04
335 002547 春兴精工 700 4,984.00 0.04
336 601615 明阳智能 400 4,980.00 0.04
337 002773 康弘药业 100 4,960.00 0.04
338 000988 华工科技 200 4,886.00 0.04
339 000034 神州数码 200 4,868.00 0.04
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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页 54
340 000997 新 大 陆 300 4,794.00 0.04
341 600699 均胜电子 200 4,762.00 0.04
342 002444 巨星科技 400 4,752.00 0.04
343 300009 安科生物 260 4,654.00 0.04
344 002739 万达电影 300 4,581.00 0.04
345 000028 国药一致 100 4,501.00 0.04
346 002129 中环股份 200 4,492.00 0.04
347 002127 南极电商 200 4,234.00 0.04
348 002422 科伦药业 200 4,200.00 0.04
349 600871 石化油服 2,400 4,056.00 0.04
350 002146 荣盛发展 500 4,050.00 0.04
351 600406 国电南瑞 200 4,050.00 0.04
352 603323 苏农银行 900 3,996.00 0.04
353 000066 中国长城 300 3,960.00 0.03
354 601808 中海油服 300 3,942.00 0.03
355 601818 光大银行 1,100 3,938.00 0.03
356 600064 南京高科 400 3,888.00 0.03
357 600050 中国联通 800 3,872.00 0.03
358 300124 汇川技术 100 3,799.00 0.03
359 600704 物产中大 900 3,789.00 0.03
360 000078 海王生物 900 3,771.00 0.03
361 002589 瑞康医药 700 3,752.00 0.03
362 600702 舍得酒业 100 3,735.00 0.03
363 300003 乐普医疗 100 3,652.00 0.03
364 603885 吉祥航空 400 3,640.00 0.03
365 002434 万里扬 400 3,472.00 0.03
366 603222 济民制药 100 3,430.00 0.03
367 600170 上海建工 1,100 3,377.00 0.03
368 000967 盈峰环境 400 3,300.00 0.03
369 002007 华兰生物 65 3,257.15 0.03
370 000560 我爱我家 1,000 3,200.00 0.03
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
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页 55
371 600597 光明乳业 200 2,972.00 0.03
372 600970 中材国际 500 2,640.00 0.02
373 300316 晶盛机电 100 2,474.00 0.02
374 600801 华新水泥 100 2,371.00 0.02
375 600376 首开股份 400 2,344.00 0.02
376 000060 中金岭南 600 2,232.00 0.02
377 600741 华域汽车 100 2,079.00 0.02
378 600673 东阳光 300 2,073.00 0.02
379 603587 地素时尚 120 2,022.00 0.02
380 600338 西藏珠峰 200 2,000.00 0.02
381 600307 酒钢宏兴 1,000 1,540.00 0.01
382 002387 维信诺 100 1,428.00 0.01
383 000738 航发控制 100 1,365.00 0.01
384 000783 长江证券 200 1,348.00 0.01
385 600874 创业环保 200 1,328.00 0.01
386 601233 桐昆股份 100 1,276.00 0.01
387 601636 旗滨集团 200 1,184.00 0.01
388 603766 隆鑫通用 300 1,161.00 0.01
389 002390 信邦制药 200 912.00 0.01
390 000059 华锦股份 200 904.00 0.01
391 601619 嘉泽新能 300 876.00 0.01
392 000728 国元证券 100 840.00 0.01
393 600909 华安证券 100 683.00 0.01
394 600339 中油工程 300 681.00 0.01
395 000671 阳 光 城 100 634.00 0.01
396 000690 宝新能源 100 472.00 0.00
397 000750 国海证券 90 390.60 0.00
398 002244 滨江集团 28 119.56 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 56
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基
金资
产净
值比
例（%）
1 000006 深振业Ａ 5,900 40,179.00 0.35
2 600578 京能电力 3,900 11,427.00 0.10
3 002285 世联行 3,000 8,370.00 0.07
4 002016 世荣兆业 300 1,962.00 0.02
5 002618 丹邦科技 200 1,930.00 0.02
6 000766 通化金马 300 1,446.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 300661 圣邦股份 113,315.00 1.06
2 002024 苏宁易购 111,670.00 1.04
3 600519 贵州茅台 106,795.00 1.00
4 601975 招商南油 93,696.00 0.88
5 601918 新集能源 92,610.00 0.87
6 603013 亚普股份 88,306.00 0.83
7 601390 中国中铁 87,997.00 0.82
8 300352 北信源 86,920.00 0.81
9 000708 中信特钢 86,333.00 0.81
10 601628 中国人寿 85,344.00 0.80
11 603882 金域医学 79,305.00 0.74
12 300015 爱尔眼科 79,116.00 0.74
13 600028 中国石化 76,928.00 0.72
14 601808 中海油服 75,144.00 0.70
15 002607 中公教育 75,057.00 0.70
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 57
16 000027 深圳能源 71,919.00 0.67
17 600748 上实发展 70,006.00 0.65
18 600588 用友网络 69,441.00 0.65
19 002625 光启技术 67,672.00 0.63
20 601633 长城汽车 64,862.00 0.61
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600519 贵州茅台 219,690.00 2.05
2 601628 中国人寿 104,143.00 0.97
3 300661 圣邦股份 91,914.00 0.86
4 002607 中公教育 79,096.00 0.74
5 601328 交通银行 76,796.00 0.72
6 603013 亚普股份 75,322.00 0.70
7 300352 北信源 69,796.00 0.65
8 601975 招商南油 68,471.00 0.64
9 000708 中信特钢 66,501.00 0.62
10 000725 京东方Ａ 65,838.00 0.62
11 002024 苏宁易购 65,125.00 0.61
12 002625 光启技术 64,740.00 0.61
13 002916 深南电路 64,569.00 0.60
14 000001 平安银行 64,065.00 0.60
15 601318 中国平安 63,812.00 0.60
16 600030 中信证券 62,401.00 0.58
17 300750 宁德时代 62,265.00 0.58
18 600748 上实发展 61,573.00 0.58
19 000895 双汇发展 59,967.00 0.56
20 600900 长江电力 59,636.00 0.56
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 58
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 10,089,608.18
卖出股票收入（成交）总额 10,332,005.89
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 200,300.00 1.77
其中：政策性金融债 200,300.00 1.77
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 200,300.00 1.77
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 018007 国开1801 2,000 200,300.00 1.77
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 59
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编
制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 60
1 存出保证金 316.84
2 应收证券清算款 40,598.77
3 应收股利 -
4 应收利息 6,427.99
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 47,343.60
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
创金
合信
国证1
000指
39 129,508.10 5,000,350.07
99.0
0%
50,465.88 1.00%
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 61
数A
创金
合信
国证1
000指
数C
48 107,595.76 5,000,350.00
96.8
2%
164,246.34 3.18%
合计 77 132,667.69 10,000,700.07
97.9
0%
214,712.22 2.10%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
创金合信国证100
0指数A
0.00 0.00%
创金合信国证100
0指数C
9.82 0.00%
合计 9.82 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
创金合信国证1000
指数A
0
创金合信国证1000
指数C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
创金合信国证1000
指数A
0
创金合信国证1000
指数C
0
合计 0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 62
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发
起
份
额
承
诺
持
有
期
限
基金管理人固有资金
10,000,700.0
7
97.90%
10,000,700.0
7
97.90%
36
月
基金管理人高级管理人
员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计
10,000,700.0
7
97.90%
10,000,700.0
7
97.90%
36
月
§9
开放式基金份额变动
单位：份
创金合信国证1000指数
A
创金合信国证1000指数
C
基金合同生效日(2018年02月07
日)基金份额总额
5,300,240.25 5,041,594.28
本报告期期初基金份额总额 5,302,456.32 5,091,224.46
本报告期基金总申购份额 155,448.60 992,955.17
减：本报告期基金总赎回份额 407,088.97 919,583.29
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 5,050,815.95 5,164,596.34
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 63
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，并于2020年06月30日表决
通过了《关于终止创金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金合同有关事项的议
案》，本次大会决议自该日起生效。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
英大 1 - - - - -
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 64
证券
安信
证券
2 - - - - -
长江
证券
2 20,226,909.25 99.09% 6,507.88 99.08% -
第一
创业
证券
2 - - - - -
光大
证券
2 - - - - -
广发
证券
2 - - - - -
招商
证券
2 - - - - -
中泰
证券
2 157,330.00 0.77% 51.30 0.78% -
中信
建投
证券
2 29,255.20 0.14% 9.11 0.14% -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高
质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门
报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足
基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证
券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券
经营机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内退租广发证券的2个交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 65
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信国证2000指数发起
式证券投资基金2020年第一
季度报告
公司官网、证券时报 2020-04-21
2
创金合信国证1000指数发起
式证券投资基金2020年第一
季度报告
公司官网、上海证券报 2020-04-21
3
创金合信国证1000指数发起
式证券投资基金2019年年度
报告
公司官网、上海证券报 2020-04-30
4
创金合信国证1000指数发起
式证券投资基金暂停申购、
转换转入、定期定额投资业
务的公告
公司官网、上海证券报 2020-05-29
5
创金合信基金管理有限公司
关于以通讯方式召开创金合
信国证1000指数发起式证券
投资基金基金份额持有人大
会的公告
公司官网、上海证券报 2020-05-29
6
创金合信基金管理有限公司
关于以通讯方式召开创金合
信国证1000指数发起式证券
投资基金基金份额持有人大
会的第一次提示性公告
公司官网、上海证券报 2020-05-30
7
创金合信基金管理有限公司
关于以通讯方式召开创金合
信国证1000指数发起式证券
投资基金基金份额持有人大
会的第二次提示性公告
公司官网、上海证券报 2020-06-01
§11
影响投资者决策的其他重要信息
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 66
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20200101 - 202
00630
10,000,700.07 0.00 0.00 10,000,700.07 97.90%
产品特有风险
本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能会存在以下风险：
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险；
（2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理
造成影响；
（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作；
（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《创金合信国证1000指数发起式证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信国证1000指数发起式证券投资基金托管协议》；
3、创金合信国证1000指数发起式证券投资基金2020年中期报告原文。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
12.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
创金合信国证 1000指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 67
