创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金
2020年中期报告
2020年 06月 30日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2020年 08月 31日
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年08月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资
决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 3
1.2 目录
§1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 12
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 13
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 16
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ............................................. 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 58
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 60
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 60
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 60
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 60
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 60
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 61
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 61
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 61
§8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 62
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 62
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 63
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 4
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 63
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 63
§9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 64
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 64
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 64
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 64
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 65
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 65
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 65
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 65
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 65
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 66
§11
影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 67
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 67
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 68
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 68
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 68
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 68
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 68
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金
基金简称 创金合信国证A股指数
基金主代码 005414
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年12月28日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 11,370,487.12份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信国证A股指
数A
创金合信国证A股指
数C
下属分级基金的交易代码 005414 005415
报告期末下属分级基金的份额总额 5,893,988.12份 5,476,499.00份
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。
投资策略
正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投
资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离
度绝对值的平均值控制在0.20%以内。
业绩比较基准
国证A股指数收益率×95%+银行人民币活期存款
利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期
收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基
金。本基金紧密跟踪标的指数表现，具有与标的指数
相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 6
信息披
露负责
人
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话 0755-23838908 0755-83199084
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-868-0666 95555
传真 0755-25832571 0755-83195201
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路1号A栋201室（入驻深圳
市前海商务秘书有限公司）
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 518000 518040
法定代表人 刘学民 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址
www.cjhxfund.com
基金中期报告备置地
点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
注：本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《中国证券报》、《证券时报》变
更为《上海证券报》。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 7
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2020年01月01日-2020年06月30日)
创金合信国证A股指数A 创金合信国证A股指数C
本期已实现收益 325,996.62 312,987.35
本期利润 516,063.87 511,272.68
加权平均基金份额本期
利润
0.0860 0.0884
本期加权平均净值利润
率
8.66% 8.97%
本期基金份额净值增长
率
8.49% 8.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020年06月30日)
期末可供分配利润 72,140.01 24,116.66
期末可供分配基金份额
利润
0.0122 0.0044
期末基金资产净值 6,281,367.62 5,788,757.40
期末基金份额净值 1.0657 1.0570
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020年06月30日)
基金份额累计净值增长
率
6.57% 5.70%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信国证A股指数A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 8
④
过去一个月 8.31% 0.72% 8.07% 0.79% 0.24% -0.07%
过去三个月 13.44% 0.88% 14.16% 0.92% -0.72% -0.04%
过去六个月 8.49% 1.49% 7.03% 1.52% 1.46% -0.03%
过去一年 15.30% 1.21% 14.16% 1.23% 1.14% -0.02%
自基金合同
生效起至今
6.57% 1.33% 4.26% 1.32% 2.31% 0.01%
创金合信国证A股指数C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 8.30% 0.73% 8.07% 0.79% 0.23% -0.06%
过去三个月 13.39% 0.88% 14.16% 0.92% -0.77% -0.04%
过去六个月 8.39% 1.49% 7.03% 1.52% 1.36% -0.03%
过去一年 15.00% 1.21% 14.16% 1.23% 0.84% -0.02%
自基金合同
生效起至今
5.70% 1.33% 4.26% 1.32% 1.44% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 9
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 10
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正
式注册设立，注册地为深圳市。公司注册资本2.33亿元人民币。目前公司股东为第一创
业证券股份有限公司，出资比例51.0729%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙），
出资比例21.8884%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深
圳市金合华投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合振投资合伙企
业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙），出资
比例4.50645%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%；深圳市
金合荣投资合伙企业（有限合伙），出资比例4.50645%。公司始终坚持"客户利益至上"，
致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。报告期内，本公
司共发行8只公募基金。截至2020年6月30日，本公司共管理49只公募基金，其中混合型
产品13只、指数型产品5只、债券型产品20只、股票型产品10只、货币型产品1只；管理
的公募基金规模约340.38亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
陈龙 本基金基金经理
2017-
12-28
-
12
年
陈龙先生，中国国籍，复
旦大学经济学硕士和美国
加州大学洛杉矶分校（UCL
A）金融工程硕士。2006年
7月就职于中证指数有限
公司，任研发部高级研究
员。2013年2月加入中国金
融期货交易所，任股指事
业部高级经理，2016年3月
加入创金合信基金管理有
限公司，现任量化指数与
国际部副总监、基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基
金经理的任职日期指公司作出决定的日期；
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 11
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他
有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控
制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，
未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法
律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修
订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投
资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为国证A股指数，业绩基准为国证A股指数收益率×95%+银行
人民币活期存款利率（税后）×5%。国证A股指数的样本股为在深圳、上海证券交易所
上市的除ST、*ST股票外的所有A股，于2005年2月3日发布，用以反映中国A股市场股票
价格的整体表现。本基金的投资策略，正常情况下，主要采用完全复制法进行投资，力
争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内；为
了更好地实现投资目标，当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，
本基金 将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成
分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同
规定范围之内。
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 12
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信国证A股指数A基金份额净值为1.0657元，本报告期内，该类
基金份额净值增长率为8.49%，同期业绩比较基准收益率为7.03%；截至报告期末创金合
信国证A股指数C基金份额净值为1.0570元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
8.39%，同期业绩比较基准收益率为7.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年下半年，全球经济呈缓慢复苏状态，主要央行将延续宽松的货币政策。中国
国内经济遭受的短暂冲击已经过去，二季度数据显示复苏加快，IMF预测中国是唯一在
2020年保持正增长的经济体。国内资本市场方面，各项改革措施加速推进，基本面长期
向好，流动性较为充裕，海外增量资金仍然会持续流入。风险方面，全球疫情仍然是最
大的不确定性来源，影响各国复产复工进程，同时随着美国大选周期临近，中国的外部
政治环境可能面临一定恶化，需要关注短期事件带来的冲击。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的
指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品
种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务
协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中
证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣
率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，不适用本项说明。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明,招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制
度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履
行托管义务并安全保管托管资产。
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进
行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和
保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：创金合信国证A股指数发起式证券投资基金
报告截止日：2020年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 457,679.92 431,952.97
结算备付金
- 28,327.56
存出保证金
637.87 935.70
交易性金融资产 6.4.7.2 11,626,041.63 10,843,789.05
其中：股票投资
11,425,741.63 10,642,289.05
基金投资
- -
债券投资
200,300.00 201,500.00
资产支持证券
投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
32,253.80 -
应收利息 6.4.7.5 6,430.55 3,030.10
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 14
应收股利
- -
应收申购款
- 23,264.95
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
12,123,043.77 11,331,300.33
负债和所有者权益 附注号
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
18,625.84 35,906.28
应付管理人报酬
5,030.71 4,721.52
应付托管费
1,006.16 944.32
应付销售服务费
998.23 935.81
应付交易费用 6.4.7.7 1,464.20 5,076.06
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 25,793.61 38,002.70
负债合计
52,918.75 85,586.69
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 11,370,487.12 11,490,400.25
未分配利润 6.4.7.10 699,637.90 -244,686.61
所有者权益合计
12,070,125.02 11,245,713.64
负债和所有者权益总
计
12,123,043.77 11,331,300.33
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 15
注：报告截止日2020年06月30日,基金份额总额11,370,487.12份,其中下属A类基金
份额5,893,988.12份,C类基金份额5,476,499.00份。下属A类基金份额净值1.0657元,C
类基金份额净值1.0570元。
6.2 利润表
会计主体：创金合信国证A股指数发起式证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2020年01月01
日 至2020年06月3
0日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
一、收入
1,120,134.59 2,810,683.55
1.利息收入
5,162.75 6,499.14
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,701.43 1,529.66
债券利息收入
3,461.32 4,969.48
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
709,445.63 203,463.16
其中：股票投资收益 6.4.7.12 613,511.89 105,045.74
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -952.00
资产支持证券投资
收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.13 - -
股利收益 6.4.7.14 95,933.74 99,369.42
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.15 388,352.58 2,583,476.24
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 16
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 17,173.63 17,245.01
减：二、费用
92,798.04 88,509.49
1．管理人报酬
6.4.10.2.
1
28,906.47 28,976.33
2．托管费
6.4.10.2.
2
5,781.33 5,795.28
3．销售服务费
6.4.10.2.
3
5,653.34 5,624.10
4．交易费用 6.4.7.17 18,053.82 16,587.39
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
6．税金及附加
- -
7．其他费用 6.4.7.18 34,403.08 31,526.39
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
1,027,336.55 2,722,174.06
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,027,336.55 2,722,174.06
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：创金合信国证A股指数发起式证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
11,490,400.25 -244,686.61 11,245,713.64
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 17
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 1,027,336.55 1,027,336.55
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-119,913.13 -83,012.04 -202,925.17
其中：1.基金申购款 4,307,282.04 -107,099.98 4,200,182.06
2.基金赎回
款
-4,427,195.17 24,087.94 -4,403,107.23
四、本期向基金份额
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
11,370,487.12 699,637.90 12,070,125.02
项 目
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
14,498,044.53 -3,906,907.82 10,591,136.71
二、本期经营活动产
生的基金净值变动
数(本期利润)
- 2,722,174.06 2,722,174.06
三、本期基金份额交
易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）
-1,868,488.23 197,493.32 -1,670,994.91
其中：1.基金申购款 4,178,501.88 -560,343.58 3,618,158.30
2.基金赎回
款
-6,046,990.11 757,836.90 -5,289,153.21
四、本期向基金份额 - - -
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 18
持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
12,629,556.30 -987,240.44 11,642,315.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
创金合信国证A股指数发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管
理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]2125号《关于准予创金合信国证A股
指数发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》和《创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币11,881,532.97元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
普华永道中天验字(2017)第1088号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合
信国证A股指数发起式证券投资基金基金合同》于2017年12月28日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为11,883,173.75 份基金份额，其中认购资金利息折合1,640.78
份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银
行股份有限公司(以下简称"招商银行")。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,001,400.14份基金份额，发起资金
认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《创金合信国证A股指数发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/
申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/
申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销
售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金
份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计
算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别
基金份额总数。
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 19
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信国证A股指数发起式证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成分股及其备选成分股。为
更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成分股(包括主板、中小板、创业板及其他
经中国证监会允许基金投资的股票)、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货、
股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比
较基准为：国证A股指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 20
教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税
人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以
后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、
地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管
理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价
计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售
额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 21
活期存款 457,679.92
定期存款 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 457,679.92
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2020年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 10,236,192.49 11,425,741.63 1,189,549.14
贵金属投资-金
交所黄金合约
- - -
债
券
交易所市
场
201,580.00 200,300.00 -1,280.00
银行间市
场
- - -
合计 201,580.00 200,300.00 -1,280.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,437,772.49 11,626,041.63 1,188,269.14
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 22
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
应收活期存款利息 43.07
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 6,387.18
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 0.30
合计 6,430.55
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
交易所市场应付交易费用 1,464.20
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,464.20
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 23
2020年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 0.53
预提费用 25,793.08
合计 25,793.61
6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 创金合信国证A股指数A
金额单位：人民币元
项目
(创金合信国证A股指数A)
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,717,293.78 5,717,293.78
本期申购 1,548,398.46 1,548,398.46
本期赎回（以“-”号填列） -1,371,704.12 -1,371,704.12
本期末 5,893,988.12 5,893,988.12
6.4.7.9.2 创金合信国证A股指数C
金额单位：人民币元
项目
(创金合信国证A股指数C)
本期2020年01月01日至2020年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,773,106.47 5,773,106.47
本期申购 2,758,883.58 2,758,883.58
本期赎回（以“-”号填列） -3,055,491.05 -3,055,491.05
本期末 5,476,499.00 5,476,499.00
注：申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 创金合信国证A股指数A
单位：人民币元
项目
(创金合信国证A股指
数A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 24
上年度末 -254,216.36 152,758.71 -101,457.65
本期利润 325,996.62 190,067.25 516,063.87
本期基金份额交易产
生的变动数
359.75 -27,586.47 -27,226.72
其中：基金申购款 -13,931.07 -22,213.30 -36,144.37
基金赎回款 14,290.82 -5,373.17 8,917.65
本期已分配利润 - - -
本期末 72,140.01 315,239.49 387,379.50
6.4.7.10.2 创金合信国证A股指数C
单位：人民币元
项目
(创金合信国证A股指
数C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -293,838.70 150,609.74 -143,228.96
本期利润 312,987.35 198,285.33 511,272.68
本期基金份额交易产
生的变动数
4,968.01 -60,753.33 -55,785.32
其中：基金申购款 -43,772.63 -27,182.98 -70,955.61
基金赎回款 48,740.64 -33,570.35 15,170.29
本期已分配利润 - - -
本期末 24,116.66 288,141.74 312,258.40
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日
活期存款利息收入 1,570.67
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 124.15
其他 6.61
合计 1,701.43
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 25
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
卖出股票成交总额 9,977,795.63
减：卖出股票成本总额 9,364,283.74
买卖股票差价收入 613,511.89
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.14 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
股票投资产生的股利收益 95,933.74
基金投资产生的股利收益 -
合计 95,933.74
6.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
1.交易性金融资产 388,352.58
——股票投资 389,552.58
——债券投资 -1,200.00
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 26
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税
-
合计 388,352.58
6.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
基金赎回费收入 16,659.68
转换费收入 513.95
合计 17,173.63
6.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
交易所市场交易费用 18,053.82
银行间市场交易费用 -
合计 18,053.82
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
审计费用 17,793.08
信息披露费 -
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 27
汇划手续费 610.00
指数使用费 16,000.00
合计 34,403.08
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
创金合信国证A股指数发起式证券投资基金自2020年07月02日起进入清算期；
2020年08月05日，披露《创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金清算报告》。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 28
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
第一创业
证券股份
有限公司
- - 11,670,052.74 96.30%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
成交金额
占当期
债券买
卖成交
总额的
比例
第一创业
证券股份
有限公司
- - 600,919.00 100.00%
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名
称
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
当期佣金 占当期 期末应付佣金余额 占期末应
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 29
佣金总
量的比
例
付佣金总
额的比例
第一创业
证券股份
有限公司
8,417.96 98.30% 3,774.59 100.00%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中
国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至202
0年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至201
9年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 28,906.47 28,976.33
其中：支付销售机构的客户维护费 1,676.65 2,941.11
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2020年01月01日至2020
年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 5,781.33 5,795.28
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 30
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售
服务费的
各关联方
名称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信国证A股指数A 创金合信国证A股指数C 合计
招商银行 0.00 4.81 4.81
创金合信
直销
0.00 4,968.54 4,968.54
合计 0.00 4,973.35 4,973.35
获得销售
服务费的
各关联方
名称
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
创金合信国证A股指数A 创金合信国证A股指数C 合计
创金合信
直销
0.00 4,355.31 4,355.31
合计 0.00 4,355.31 4,355.31
本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。本基金
C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 31
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给
基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含
回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
创金合信国证A股指数A
份额单位：份
项目
本期
2020年01月01日至
2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至
2019年06月30日
报告期初持有的基金份额 5,000,700.14 5,000,700.14
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 5,000,700.14 5,000,700.14
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
84.84% 74.85%
创金合信国证A股指数C
份额单位：份
项目
本期
2020年01月01日至
2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至
2019年06月30日
报告期初持有的基金份额 5,000,700.00 5,000,700.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 32
报告期末持有的基金份额 5,000,700.00 5,000,700.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例
91.31% 84.06%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名
称
本期
2020年01月01日至2020年06月30日
上年度可比期间
2019年01月01日至2019年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行
股份有限
公司
457,679.92 1,570.67 344,532.59 1,442.54
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
0025 山西 2020 2020 配股 5.00 6.54 720 3,60 4,70 -
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 33
00 证券 -06-
29
-07-
10
流通
受限
0.00 8.80
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股
票
代
码
股
票
名
称
停
牌
日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复
牌
日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量
（股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
0022
54
泰和
新材
2020
-06-
29
重大
事项
停牌
13.6
0
2020
-07-
14
14.9
6
1,300 14,666.00 17,680.00 -
0028
19
东方
中科
2020
-06-
29
重大
事项
停牌
25.9
2
2020
-07-
08
28.4
6
300 7,376.00 7,776.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2020年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2020年06月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为
核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 34
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手和债券的资信状况进行了充分的评估。本
基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交
易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进
行交易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
AAA - -
AAA以下 - -
未评级 200,300.00 201,500.00
合计 200,300.00 201,500.00
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2020年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额
约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 35
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施
行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门
对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。于2020年6月30日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为
0.21%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。于2020年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为
12,096,906.53元，超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报
告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 36
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2
020年06
月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
457,679.92 - - - 457,679.92
存出保
证金
637.87 - - - 637.87
交易性
金融资
产
200,300.00 - - 11,425,741.63 11,626,041.63
应收证
券清算
款
- - - 32,253.80 32,253.80
应收利
息
- - - 6,430.55 6,430.55
资产总
计
658,617.79 - - 11,464,425.98 12,123,043.77
负债
应付赎
回款
- - - 18,625.84 18,625.84
应付管
理人报
酬
- - - 5,030.71 5,030.71
应付托
管费
- - - 1,006.16 1,006.16
应付销 - - - 998.23 998.23
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 37
售服务
费
应付交
易费用
- - - 1,464.20 1,464.20
其他负
债
- - - 25,793.61 25,793.61
负债总
计
- - - 52,918.75 52,918.75
利率敏
感度缺
口
658,617.79 - - 11,411,507.23 12,070,125.02
上年度
末2019
年12月3
1日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
431,952.97 - - - 431,952.97
结算备
付金
28,327.56 - - - 28,327.56
存出保
证金
935.70 - - - 935.70
交易性
金融资
产
201,500.00 - - 10,642,289.05 10,843,789.05
应收利
息
- - - 3,030.10 3,030.10
应收申
购款
- - - 23,264.95 23,264.95
资产总
计
662,716.23 - - 10,668,584.10 11,331,300.33
负债
应付赎
回款
- - - 35,906.28 35,906.28
应付管
理人报
酬
- - - 4,721.52 4,721.52
应付托
管费
- - - 944.32 944.32
应付销
售服务
费
- - - 935.81 935.81
应付交
易费用
- - - 5,076.06 5,076.06
其他负 - - - 38,002.70 38,002.70
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 38
债
负债总
计
- - - 85,586.69 85,586.69
利率敏
感度缺
口
662,716.23 - - 10,582,997.41 11,245,713.64
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2020年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例
为1.66%(2019年12月31日：1.79%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响(2019年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通
过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的
决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
公允价值
占基金
资产净
值比例
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 39
(%) (%)
交易性金融资
产－股票投资
11,425,741.63 94.66 10,642,289.05 94.63
交易性金融资
产－基金投资
- - - -
交易性金融资
产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产
－权证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 11,425,741.63 94.66 10,642,289.05 94.63
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 其他条件不变的情况下
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末
2020年06月30日
上年度末
2019年12月31日
比较基准上涨5% 564,622.70 535,129.63
比较基准下降5% -564,622.70 -535,129.63
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 40
于2020年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为11,421,032.83元，属于第二层次的余额为205,008.80元，
无属于第三层次的余额（2019年12月31日：第一层次10,617,161.65元，第二层次
226,627.40元，无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2020年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019年12
月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2)其他
除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 11,425,741.63 94.25
其中：股票 11,425,741.63 94.25
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 200,300.00 1.65
其中：债券 200,300.00 1.65
资产支持证券 - -
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 41
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 457,679.92 3.78
8 其他各项资产 39,322.22 0.32
9 合计 12,123,043.77 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 170,822.70 1.42
B 采矿业 334,520.30 2.77
C 制造业 6,025,226.78 49.92
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
238,016.80 1.97
E 建筑业 244,242.40 2.02
F 批发和零售业 344,395.80 2.85
G 交通运输、仓储和邮政业 329,218.00 2.73
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
792,864.20 6.57
J 金融业 2,060,360.20 17.07
K 房地产业 360,138.00 2.98
L 租赁和商务服务业 103,087.00 0.85
M 科学研究和技术服务业 74,420.20 0.62
N
水利、环境和公共设施管
理业
52,221.00 0.43
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 42
P 教育 20,163.20 0.17
Q 卫生和社会工作 164,792.65 1.37
R 文化、体育和娱乐业 39,597.00 0.33
S 综合 71,655.40 0.59
合计 11,425,741.63 94.66
7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 601318 中国平安 4,300 307,020.00 2.54
2 600519 贵州茅台 200 292,576.00 2.42
3 600276 恒瑞医药 2,132 196,783.60 1.63
4 000333 美的集团 2,500 149,475.00 1.24
5 000858 五 粮 液 800 136,896.00 1.13
6 601166 兴业银行 8,200 129,396.00 1.07
7 002475 立讯精密 1,965 100,902.75 0.84
8 300059 东方财富 4,945 99,889.00 0.83
9 600887 伊利股份 3,100 96,503.00 0.80
10 000651 格力电器 1,700 96,169.00 0.80
11 601390 中国中铁 17,900 89,858.00 0.74
12 601012 隆基股份 2,178 88,709.94 0.73
13 000661 长春高新 200 87,060.00 0.72
14 600690 海尔智家 4,600 81,420.00 0.67
15 002714 牧原股份 990 81,180.00 0.67
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 43
16 600030 中信证券 3,000 72,330.00 0.60
17 002024 苏宁易购 8,200 71,914.00 0.60
18 600016 民生银行 12,600 71,442.00 0.59
19 600919 江苏银行 12,600 71,442.00 0.59
20 601688 华泰证券 3,800 71,440.00 0.59
21 601398 工商银行 14,200 70,716.00 0.59
22 600000 浦发银行 6,600 69,828.00 0.58
23 300015 爱尔眼科 1,557 67,651.65 0.56
24 601229 上海银行 8,102 67,246.60 0.56
25 600745 闻泰科技 500 62,975.00 0.52
26 300498 温氏股份 2,880 62,784.00 0.52
27 601336 新华保险 1,400 61,992.00 0.51
28 601888 中国中免 400 61,612.00 0.51
29 600196 复星医药 1,800 60,930.00 0.50
30 601919 中远海控 17,500 60,725.00 0.50
31 000063 中兴通讯 1,500 60,195.00 0.50
32 000776 广发证券 4,200 59,304.00 0.49
33 600028 中国石化 14,300 55,913.00 0.46
34 600183 生益科技 1,900 55,613.00 0.46
35 600837 海通证券 4,300 54,094.00 0.45
36 601288 农业银行 16,000 54,080.00 0.45
37 603906 龙蟠科技 3,400 53,040.00 0.44
38 000913 钱江摩托 3,900 52,533.00 0.44
39 300750 宁德时代 300 52,308.00 0.43
40 000002 万 科Ａ 2,000 52,280.00 0.43
41 600900 长江电力 2,700 51,138.00 0.42
42 600132 重庆啤酒 700 51,100.00 0.42
43 000876 新 希 望 1,700 50,660.00 0.42
44 002230 科大讯飞 1,350 50,530.50 0.42
45 603712 七一二 1,300 49,894.00 0.41
46 600547 山东黄金 1,340 49,070.80 0.41
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 44
47 603456 九洲药业 1,800 48,780.00 0.40
48 601169 北京银行 9,900 48,510.00 0.40
49 300659 中孚信息 800 48,016.00 0.40
50 002243 通产丽星 3,300 47,520.00 0.39
51 603520 司太立 560 47,073.60 0.39
52 600872 中炬高新 800 46,824.00 0.39
53 601211 国泰君安 2,700 46,602.00 0.39
54 600588 用友网络 1,046 46,128.60 0.38
55 000568 泸州老窖 500 45,560.00 0.38
56 002415 海康威视 1,500 45,525.00 0.38
57 300014 亿纬锂能 950 45,457.50 0.38
58 300212 易华录 800 44,800.00 0.37
59 300119 瑞普生物 2,000 44,700.00 0.37
60 002602 世纪华通 2,900 44,399.00 0.37
61 603387 基蛋生物 1,100 44,319.00 0.37
62 603986 兆易创新 180 42,463.80 0.35
63 000027 深圳能源 9,120 42,316.80 0.35
64 600999 招商证券 1,900 41,705.00 0.35
65 600048 保利地产 2,800 41,384.00 0.34
66 600031 三一重工 2,200 41,272.00 0.34
67 603128 华贸物流 7,100 41,251.00 0.34
68 300453 三鑫医疗 2,100 40,824.00 0.34
69 300016 北陆药业 3,300 40,128.00 0.33
70 600309 万华化学 800 39,992.00 0.33
71 300033 同花顺 300 39,924.00 0.33
72 300468 四方精创 1,651 39,128.70 0.32
73 000529 广弘控股 5,300 39,008.00 0.32
74 600340 华夏幸福 1,700 38,862.00 0.32
75 002601 龙蟒佰利 2,100 38,850.00 0.32
76 601009 南京银行 5,300 38,849.00 0.32
77 603609 禾丰牧业 2,600 38,740.00 0.32
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 45
78 600895 张江高科 1,900 38,703.00 0.32
79 300552 万集科技 900 38,322.00 0.32
80 601601 中国太保 1,400 38,150.00 0.32
81 002847 盐津铺子 400 38,088.00 0.32
82 300352 北信源 5,400 38,070.00 0.32
83 601668 中国建筑 7,920 37,778.40 0.31
84 601328 交通银行 7,300 37,449.00 0.31
85 002498 汉缆股份 8,000 37,280.00 0.31
86 603308 应流股份 1,800 36,720.00 0.30
87 603229 奥翔药业 700 36,400.00 0.30
88 002531 天顺风能 6,000 35,880.00 0.30
89 002524 光正集团 3,300 35,871.00 0.30
90 603882 金域医学 400 35,800.00 0.30
91 601611 中国核建 5,700 35,226.00 0.29
92 601377 兴业证券 5,100 34,935.00 0.29
93 002031 巨轮智能 18,500 34,595.00 0.29
94 601898 中煤能源 9,000 34,200.00 0.28
95 002926 华西证券 3,200 34,016.00 0.28
96 600993 马应龙 1,400 33,950.00 0.28
97 001872 招商港口 2,300 33,465.00 0.28
98 603258 电魂网络 600 33,336.00 0.28
99 603315 福鞍股份 2,500 32,650.00 0.27
100 603288 海天味业 260 32,344.00 0.27
101 600685 中船防务 1,900 32,129.00 0.27
102 601108 财通证券 3,100 31,775.00 0.26
103 603166 福达股份 5,000 31,750.00 0.26
104 002142 宁波银行 1,200 31,524.00 0.26
105 600510 黑牡丹 3,900 30,732.00 0.25
106 300760 迈瑞医疗 100 30,570.00 0.25
107 300661 圣邦股份 100 30,505.00 0.25
108 600617 国新能源 7,700 30,107.00 0.25
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 46
109 601628 中国人寿 1,100 29,931.00 0.25
110 002841 视源股份 300 29,856.00 0.25
111 300253 卫宁健康 1,300 29,822.00 0.25
112 601988 中国银行 8,500 29,580.00 0.25
113 000686 东北证券 3,500 29,575.00 0.25
114 300563 神宇股份 900 29,457.00 0.24
115 002241 歌尔股份 1,000 29,360.00 0.24
116 600728 佳都科技 3,200 29,152.00 0.24
117 600050 中国联通 6,000 29,040.00 0.24
118 002028 思源电气 1,400 28,644.00 0.24
119 002351 漫步者 1,350 28,512.00 0.24
120 002877 智能自控 3,900 28,236.00 0.23
121 000514 渝 开 发 7,300 27,886.00 0.23
122 000848 承德露露 3,960 27,720.00 0.23
123 300417 南华仪器 1,530 27,662.40 0.23
124 002079 苏州固锝 2,100 27,657.00 0.23
125 000725 京东方Ａ 5,900 27,553.00 0.23
126 600135 乐凯胶片 4,200 27,468.00 0.23
127 300418 昆仑万维 1,100 27,456.00 0.23
128 603887 城地股份 1,120 27,328.00 0.23
129 300085 银之杰 1,700 27,234.00 0.23
130 002799 环球印务 1,400 27,188.00 0.23
131 002252 上海莱士 3,200 27,072.00 0.22
132 002860 星帅尔 1,700 27,030.00 0.22
133 000001 平安银行 2,100 26,880.00 0.22
134 000729 燕京啤酒 3,900 26,715.00 0.22
135 300502 新易盛 420 26,510.40 0.22
136 600585 海螺水泥 500 26,455.00 0.22
137 002869 金溢科技 400 26,432.00 0.22
138 000977 浪潮信息 672 26,328.96 0.22
139 603385 惠达卫浴 1,900 26,182.00 0.22
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 47
140 000708 中信特钢 1,530 26,147.70 0.22
141 600111 北方稀土 2,800 26,096.00 0.22
142 300639 凯普生物 500 25,965.00 0.22
143 000009 中国宝安 3,040 25,870.40 0.21
144 600267 海正药业 1,800 25,830.00 0.21
145 300041 回天新材 1,700 25,789.00 0.21
146 000802 北京文化 4,200 25,746.00 0.21
147 002303 美盈森 5,900 25,665.00 0.21
148 300480 光力科技 1,690 25,535.90 0.21
149 000551 创元科技 2,600 25,532.00 0.21
150 300347 泰格医药 250 25,470.00 0.21
151 002625 光启技术 3,500 25,375.00 0.21
152 603208 江山欧派 260 25,324.00 0.21
153 600693 东百集团 5,100 24,735.00 0.20
154 601857 中国石油 5,900 24,721.00 0.20
155 600606 绿地控股 4,000 24,720.00 0.20
156 300277 海联讯 1,700 24,599.00 0.20
157 600027 华电国际 7,100 24,282.00 0.20
158 603013 亚普股份 1,500 24,180.00 0.20
159 600926 杭州银行 2,700 24,084.00 0.20
160 300440 运达科技 2,400 24,024.00 0.20
161 600018 上港集团 5,700 23,940.00 0.20
162 600143 金发科技 1,800 23,706.00 0.20
163 600848 上海临港 1,100 23,617.00 0.20
164 600908 无锡银行 4,800 23,568.00 0.20
165 603819 神力股份 2,210 23,426.00 0.19
166 300500 启迪设计 1,700 23,341.00 0.19
167 601899 紫金矿业 5,300 23,320.00 0.19
168 000895 双汇发展 500 23,045.00 0.19
169 300001 特锐德 1,100 23,034.00 0.19
170 603797 联泰环保 2,000 22,980.00 0.19
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 48
171 600600 青岛啤酒 300 22,950.00 0.19
172 600382 广东明珠 3,500 22,890.00 0.19
173 600613 神奇制药 3,400 22,882.00 0.19
174 002695 煌上煌 900 22,698.00 0.19
175 601677 明泰铝业 2,600 22,568.00 0.19
176 603993 洛阳钼业 6,100 22,387.00 0.19
177 603160 汇顶科技 100 22,290.00 0.18
178 002895 川恒股份 1,800 22,032.00 0.18
179 002182 云海金属 2,300 21,942.00 0.18
180 300003 乐普医疗 600 21,912.00 0.18
181 002352 顺丰控股 400 21,880.00 0.18
182 002879 长缆科技 1,400 21,728.00 0.18
183 000166 申万宏源 4,300 21,715.00 0.18
184 600009 上海机场 300 21,621.00 0.18
185 300043 星辉娱乐 5,400 21,600.00 0.18
186 300235 方直科技 1,300 21,476.00 0.18
187 600218 全柴动力 2,400 21,408.00 0.18
188 002107 沃华医药 1,920 21,312.00 0.18
189 600846 同济科技 2,500 21,250.00 0.18
190 002271 东方雨虹 520 21,127.60 0.18
191 600011 华能国际 5,000 21,100.00 0.17
192 002384 东山精密 700 20,965.00 0.17
193 300701 森霸传感 600 20,898.00 0.17
194 603197 保隆科技 700 20,706.00 0.17
195 300613 富瀚微 180 20,394.00 0.17
196 600603 广汇物流 4,300 20,253.00 0.17
197 300223 北京君正 200 20,188.00 0.17
198 002320 海峡股份 1,800 19,800.00 0.16
199 601818 光大银行 5,500 19,690.00 0.16
200 002928 华夏航空 1,300 19,565.00 0.16
201 603233 大参林 240 19,492.80 0.16
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 49
202 600060 海信视像 1,600 19,440.00 0.16
203 000633 合金投资 5,500 19,415.00 0.16
204 002216 三全食品 800 19,120.00 0.16
205 600958 东方证券 2,000 18,980.00 0.16
206 600327 大东方 4,800 18,768.00 0.16
207 603856 东宏股份 1,300 18,720.00 0.16
208 603018 中设集团 1,920 18,681.60 0.15
209 600521 华海药业 550 18,661.50 0.15
210 300541 先进数通 1,040 18,522.40 0.15
211 002500 山西证券 2,820 18,442.80 0.15
212 601881 中国银河 1,600 18,352.00 0.15
213 603123 翠微股份 2,400 18,000.00 0.15
214 600774 汉商集团 1,500 17,880.00 0.15
215 002276 万马股份 2,500 17,850.00 0.15
216 000563 陕国投Ａ 4,800 17,808.00 0.15
217 600466 蓝光发展 3,300 17,787.00 0.15
218 601633 长城汽车 2,300 17,756.00 0.15
219 002254 泰和新材 1,300 17,680.00 0.15
220 002194 武汉凡谷 840 17,388.00 0.14
221 002925 盈趣科技 300 17,382.00 0.14
222 600438 通威股份 1,000 17,380.00 0.14
223 002236 大华股份 900 17,289.00 0.14
224 603012 创力集团 2,400 17,112.00 0.14
225 002371 北方华创 100 17,091.00 0.14
226 601939 建设银行 2,700 17,037.00 0.14
227 000026 飞亚达 1,900 16,967.00 0.14
228 002745 木林森 1,100 16,951.00 0.14
229 002127 南极电商 800 16,936.00 0.14
230 300283 温州宏丰 4,100 16,892.00 0.14
231 603238 诺邦股份 400 16,880.00 0.14
232 300543 朗科智能 1,190 16,790.90 0.14
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 50
233 601138 工业富联 1,100 16,665.00 0.14
234 601607 上海医药 900 16,542.00 0.14
235 600486 扬农化工 200 16,500.00 0.14
236 300487 蓝晓科技 500 16,440.00 0.14
237 300669 沪宁股份 520 16,437.20 0.14
238 601058 赛轮轮胎 4,500 15,885.00 0.13
239 600536 中国软件 200 15,840.00 0.13
240 300142 沃森生物 300 15,708.00 0.13
241 603336 宏辉果蔬 1,305 15,673.05 0.13
242 601969 海南矿业 3,200 15,616.00 0.13
243 002152 广电运通 1,200 15,528.00 0.13
244 600019 宝钢股份 3,400 15,504.00 0.13
245 300602 飞荣达 471 15,458.22 0.13
246 300672 国科微 300 15,423.00 0.13
247 002822 中装建设 1,800 15,408.00 0.13
248 600206 有研新材 1,100 15,367.00 0.13
249 000402 金 融 街 2,300 15,272.00 0.13
250 002605 姚记科技 400 15,200.00 0.13
251 601228 广州港 5,000 15,200.00 0.13
252 601997 贵阳银行 2,120 15,179.20 0.13
253 300692 中环环保 1,200 15,072.00 0.12
254 300537 广信材料 800 15,016.00 0.12
255 002463 沪电股份 600 14,988.00 0.12
256 600313 农发种业 4,200 14,952.00 0.12
257 300123 亚光科技 1,300 14,911.00 0.12
258 002600 领益智造 1,400 14,882.00 0.12
259 601901 方正证券 2,100 14,868.00 0.12
260 002865 钧达股份 1,100 14,718.00 0.12
261 002634 棒杰股份 2,500 14,675.00 0.12
262 002621 美吉姆 2,380 14,613.20 0.12
263 002049 紫光国微 200 14,550.00 0.12
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 51
264 600809 山西汾酒 100 14,500.00 0.12
265 601225 陕西煤业 2,000 14,420.00 0.12
266 002594 比亚迪 200 14,360.00 0.12
267 300327 中颖电子 440 14,256.00 0.12
268 300050 世纪鼎利 2,800 14,168.00 0.12
269 601918 新集能源 5,900 14,042.00 0.12
270 002555 三七互娱 300 14,040.00 0.12
271 600150 中国船舶 800 13,952.00 0.12
272 002909 集泰股份 1,540 13,798.40 0.11
273 300114 中航电测 1,200 13,692.00 0.11
274 603859 能科股份 400 13,664.00 0.11
275 603129 春风动力 200 13,642.00 0.11
276 002568 百润股份 300 13,596.00 0.11
277 300058 蓝色光标 1,700 13,260.00 0.11
278 002205 国统股份 1,440 13,248.00 0.11
279 300021 大禹节水 3,000 13,170.00 0.11
280 002921 联诚精密 600 12,978.00 0.11
281 603737 三棵树 140 12,910.80 0.11
282 000958 东方能源 3,100 12,896.00 0.11
283 601766 中国中车 2,300 12,811.00 0.11
284 600731 湖南海利 1,800 12,780.00 0.11
285 000923 河钢资源 1,000 12,600.00 0.10
286 002578 闽发铝业 3,600 12,564.00 0.10
287 300497 富祥药业 640 12,524.80 0.10
288 600779 水井坊 200 12,484.00 0.10
289 002302 西部建设 1,300 12,480.00 0.10
290 601890 亚星锚链 2,300 12,443.00 0.10
291 300526 中潜股份 100 12,420.00 0.10
292 600984 建设机械 500 12,400.00 0.10
293 600395 盘江股份 2,300 12,305.00 0.10
294 300225 金力泰 1,900 12,293.00 0.10
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 52
295 603019 中科曙光 320 12,288.00 0.10
296 600511 国药股份 300 12,201.00 0.10
297 600171 上海贝岭 700 12,166.00 0.10
298 300118 东方日升 800 12,000.00 0.10
299 000622 恒立实业 3,200 11,968.00 0.10
300 603369 今世缘 300 11,937.00 0.10
301 601163 三角轮胎 900 11,916.00 0.10
302 600489 中金黄金 1,300 11,882.00 0.10
303 300737 科顺股份 600 11,838.00 0.10
304 300743 天地数码 700 11,823.00 0.10
305 603679 华体科技 300 11,793.00 0.10
306 002706 良信电器 700 11,676.00 0.10
307 300369 绿盟科技 500 11,645.00 0.10
308 000567 海德股份 900 11,574.00 0.10
309 000961 中南建设 1,300 11,570.00 0.10
310 600217 中再资环 2,400 11,568.00 0.10
311 600058 五矿发展 1,900 11,476.00 0.10
312 002111 威海广泰 800 11,400.00 0.09
313 601330 绿色动力 1,200 11,400.00 0.09
314 002547 春兴精工 1,600 11,392.00 0.09
315 600188 兖州煤业 1,300 11,388.00 0.09
316 002214 大立科技 400 11,272.00 0.09
317 002100 天康生物 700 11,270.00 0.09
318 000983 西山煤电 2,990 11,212.50 0.09
319 002511 中顺洁柔 500 11,150.00 0.09
320 601838 成都银行 1,400 11,144.00 0.09
321 000963 华东医药 440 11,132.00 0.09
322 002066 瑞泰科技 1,100 11,033.00 0.09
323 603005 晶方科技 140 11,012.40 0.09
324 600115 东方航空 2,600 10,972.00 0.09
325 002223 鱼跃医疗 300 10,920.00 0.09
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 53
326 603360 百傲化学 560 10,880.80 0.09
327 000488 晨鸣纸业 2,200 10,868.00 0.09
328 603977 国泰集团 1,400 10,864.00 0.09
329 000582 北部湾港 1,000 10,740.00 0.09
330 002397 梦洁股份 1,800 10,728.00 0.09
331 300702 天宇股份 100 10,632.00 0.09
332 002807 江阴银行 2,700 10,611.00 0.09
333 002876 三利谱 200 10,580.00 0.09
334 002690 美亚光电 200 10,520.00 0.09
335 601933 永辉超市 1,100 10,318.00 0.09
336 300628 亿联网络 150 10,239.00 0.08
337 600104 上汽集团 600 10,194.00 0.08
338 002644 佛慈制药 1,200 10,020.00 0.08
339 002432 九安医疗 900 10,017.00 0.08
340 300122 智飞生物 100 10,015.00 0.08
341 601018 宁波港 2,800 9,996.00 0.08
342 603186 华正新材 200 9,954.00 0.08
343 601111 中国国航 1,500 9,915.00 0.08
344 300140 中环装备 1,100 9,878.00 0.08
345 601117 中国化学 1,800 9,864.00 0.08
346 000988 华工科技 400 9,772.00 0.08
347 603036 如通股份 1,100 9,757.00 0.08
348 600963 岳阳林纸 2,730 9,691.50 0.08
349 600612 老凤祥 200 9,638.00 0.08
350 300194 福安药业 1,800 9,558.00 0.08
351 600583 海油工程 2,100 9,555.00 0.08
352 600063 皖维高新 2,900 9,454.00 0.08
353 300303 聚飞光电 1,600 9,424.00 0.08
354 600007 中国国贸 700 9,331.00 0.08
355 600029 南方航空 1,800 9,306.00 0.08
356 002664 长鹰信质 700 9,254.00 0.08
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 54
357 600310 桂东电力 2,400 9,216.00 0.08
358 002436 兴森科技 700 8,981.00 0.07
359 601700 风范股份 1,700 8,942.00 0.07
360 600208 新湖中宝 3,000 8,940.00 0.07
361 600578 京能电力 3,000 8,790.00 0.07
362 601619 嘉泽新能 3,000 8,760.00 0.07
363 603198 迎驾贡酒 400 8,708.00 0.07
364 002299 圣农发展 300 8,700.00 0.07
365 002013 中航机电 1,100 8,690.00 0.07
366 603858 步长制药 300 8,655.00 0.07
367 600015 华夏银行 1,400 8,568.00 0.07
368 300404 博济医药 520 8,439.60 0.07
369 600346 恒力石化 600 8,400.00 0.07
370 601319 中国人保 1,300 8,372.00 0.07
371 002328 新朋股份 1,400 8,190.00 0.07
372 601872 招商轮船 1,400 8,162.00 0.07
373 002191 劲嘉股份 900 8,019.00 0.07
374 600517 国网英大 1,200 8,016.00 0.07
375 600025 华能水电 2,100 7,959.00 0.07
376 002429 兆驰股份 1,600 7,920.00 0.07
377 002139 拓邦股份 1,400 7,882.00 0.07
378 601066 中信建投 200 7,876.00 0.07
379 300062 中能电气 1,500 7,875.00 0.07
380 603063 禾望电气 1,100 7,832.00 0.06
381 002734 利民股份 520 7,784.40 0.06
382 002819 东方中科 300 7,776.00 0.06
383 002657 中科金财 500 7,765.00 0.06
384 002048 宁波华翔 500 7,720.00 0.06
385 300682 朗新科技 450 7,659.00 0.06
386 601618 中国中冶 3,000 7,530.00 0.06
387 002065 东华软件 600 7,512.00 0.06
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 55
388 603920 世运电路 300 7,437.00 0.06
389 002818 富森美 600 7,380.00 0.06
390 300686 智动力 300 7,218.00 0.06
391 000791 甘肃电投 2,300 7,107.00 0.06
392 000157 中联重科 1,100 7,073.00 0.06
393 601021 春秋航空 200 7,048.00 0.06
394 300551 古鳌科技 360 6,814.80 0.06
395 300215 电科院 1,100 6,798.00 0.06
396 300096 易联众 800 6,776.00 0.06
397 600704 物产中大 1,600 6,736.00 0.06
398 000400 许继电气 500 6,600.00 0.05
399 600710 苏美达 1,500 6,510.00 0.05
400 002146 荣盛发展 800 6,480.00 0.05
401 600795 国电电力 3,500 6,475.00 0.05
402 300066 三川智慧 1,300 6,396.00 0.05
403 300559 佳发教育 300 6,366.00 0.05
404 600886 国投电力 800 6,288.00 0.05
405 300234 开尔新材 1,088 6,277.76 0.05
406 603699 纽威股份 400 6,232.00 0.05
407 002639 雪人股份 900 6,210.00 0.05
408 300593 新雷能 400 6,192.00 0.05
409 300236 上海新阳 100 6,006.00 0.05
410 002785 万里石 400 5,916.00 0.05
411 300213 佳讯飞鸿 900 5,805.00 0.05
412 002958 青农商行 1,300 5,759.00 0.05
413 600917 重庆燃气 800 5,712.00 0.05
414 600136 当代文体 700 5,712.00 0.05
415 002755 奥赛康 300 5,670.00 0.05
416 002736 国信证券 500 5,650.00 0.05
417 601006 大秦铁路 800 5,632.00 0.05
418 300371 汇中股份 400 5,568.00 0.05
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 56
419 002607 中公教育 200 5,550.00 0.05
420 000025 特 力Ａ 300 5,499.00 0.05
421 600732 爱旭股份 500 5,395.00 0.04
422 600362 江西铜业 400 5,384.00 0.04
423 603026 石大胜华 200 5,338.00 0.04
424 000425 徐工机械 900 5,319.00 0.04
425 002221 东华能源 600 5,274.00 0.04
426 601808 中海油服 400 5,256.00 0.04
427 000957 中通客车 800 5,208.00 0.04
428 300259 新天科技 900 5,202.00 0.04
429 002851 麦格米特 200 5,184.00 0.04
430 002465 海格通信 400 5,176.00 0.04
431 603990 麦迪科技 100 5,119.00 0.04
432 600352 浙江龙盛 400 5,116.00 0.04
433 601811 新华文轩 500 5,085.00 0.04
434 300192 科斯伍德 300 5,064.00 0.04
435 002119 康强电子 400 4,956.00 0.04
436 002792 通宇通讯 200 4,916.00 0.04
437 600422 昆药集团 500 4,880.00 0.04
438 000069 华侨城Ａ 800 4,848.00 0.04
439 000810 创维数字 400 4,832.00 0.04
440 000750 国海证券 1,090 4,730.60 0.04
441 600176 中国巨石 500 4,575.00 0.04
442 601139 深圳燃气 700 4,550.00 0.04
443 300179 四方达 800 4,536.00 0.04
444 000671 阳 光 城 700 4,438.00 0.04
445 601231 环旭电子 200 4,368.00 0.04
446 000601 韶能股份 800 4,216.00 0.03
447 002801 微光股份 100 4,195.00 0.03
448 300205 天喻信息 400 4,160.00 0.03
449 603045 福达合金 300 4,149.00 0.03
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 57
450 600222 太龙药业 700 4,130.00 0.03
451 300130 新国都 300 4,125.00 0.03
452 000738 航发控制 300 4,095.00 0.03
453 601966 玲珑轮胎 200 4,040.00 0.03
454 000812 陕西金叶 1,400 3,976.00 0.03
455 002340 格林美 800 3,976.00 0.03
456 002166 莱茵生物 500 3,965.00 0.03
457 002027 分众传媒 700 3,899.00 0.03
458 002105 信隆健康 700 3,787.00 0.03
459 601128 常熟银行 500 3,755.00 0.03
460 002326 永太科技 300 3,678.00 0.03
461 600339 中油工程 1,600 3,632.00 0.03
462 300393 中来股份 540 3,607.20 0.03
463 002157 正邦科技 200 3,496.00 0.03
464 300384 三联虹普 200 3,496.00 0.03
465 300363 博腾股份 100 3,456.00 0.03
466 000060 中金岭南 900 3,348.00 0.03
467 300748 金力永磁 100 3,338.00 0.03
468 300731 科创新源 100 3,300.00 0.03
469 001979 招商蛇口 200 3,288.00 0.03
470 002300 太阳电缆 500 3,240.00 0.03
471 603368 柳药股份 140 3,213.00 0.03
472 002458 益生股份 210 3,206.70 0.03
473 002796 世嘉科技 150 3,172.50 0.03
474 600729 重庆百货 100 3,122.00 0.03
475 300680 隆盛科技 180 3,083.40 0.03
476 002739 万达电影 200 3,054.00 0.03
477 600259 广晟有色 100 3,000.00 0.02
478 000586 汇源通信 300 2,841.00 0.02
479 601989 中国重工 700 2,800.00 0.02
480 300664 鹏鹞环保 300 2,769.00 0.02
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 58
481 603579 荣泰健康 100 2,682.00 0.02
482 300697 电工合金 200 2,662.00 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600519 贵州茅台 212,635.00 1.89
2 000661 长春高新 143,223.00 1.27
3 601390 中国中铁 89,021.00 0.79
4 002024 苏宁易购 88,219.00 0.78
5 603986 兆易创新 88,169.00 0.78
6 300661 圣邦股份 80,915.00 0.72
7 600919 江苏银行 74,663.00 0.66
8 600745 闻泰科技 71,780.00 0.64
9 600690 海尔智家 62,983.00 0.56
10 601919 中远海控 61,273.00 0.54
11 300659 中孚信息 58,729.00 0.52
12 603160 汇顶科技 58,000.00 0.52
13 000776 广发证券 57,894.00 0.51
14 600276 恒瑞医药 54,264.00 0.48
15 600028 中国石化 52,891.00 0.47
16 000027 深圳能源 52,452.00 0.47
17 000802 北京文化 51,800.00 0.46
18 603005 晶方科技 51,080.00 0.45
19 601336 新华保险 49,989.00 0.44
20 600135 乐凯胶片 47,945.00 0.43
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 59
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例(%)
1 600519 贵州茅台 220,690.00 1.96
2 000661 长春高新 95,834.00 0.85
3 603986 兆易创新 82,685.00 0.74
4 300661 圣邦股份 79,641.00 0.71
5 300454 深信服 56,854.00 0.51
6 002607 中公教育 55,256.00 0.49
7 601318 中国平安 54,962.00 0.49
8 000001 平安银行 50,622.00 0.45
9 601766 中国中车 47,881.00 0.43
10 000750 国海证券 43,609.00 0.39
11 600104 上汽集团 42,995.00 0.38
12 600585 海螺水泥 42,513.00 0.38
13 002916 深南电路 42,335.20 0.38
14 000338 潍柴动力 41,928.00 0.37
15 603444 吉比特 41,254.00 0.37
16 000700 模塑科技 40,350.00 0.36
17 603005 晶方科技 38,619.00 0.34
18 603501 韦尔股份 37,672.00 0.33
19 000725 京东方Ａ 37,557.00 0.33
20 000651 格力电器 37,423.00 0.33
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 9,758,183.74
卖出股票收入（成交）总额 9,977,795.63
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 60
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 200,300.00 1.66
其中：政策性金融债 200,300.00 1.66
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 200,300.00 1.66
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基
金资
产净
值比
例(%)
1 018007 国开1801 2,000 200,300.00 1.66
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 61
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编
制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 637.87
2 应收证券清算款 32,253.80
3 应收股利 -
4 应收利息 6,430.55
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 62
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 39,322.22
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额比例
创金
合信
国证A
股指
数A
224 26,312.45 5,000,700.14
84.8
4%
893,287.98 15.16%
创金
合信
国证A
股指
数C
132 41,488.63 5,000,700.00
91.3
1%
475,799.00 8.69%
合计 342 33,247.04 10,001,400.14 87.9 1,369,086.98 12.04%
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 63
6%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
创金合信国证A股
指数A
9,976.55 0.17%
创金合信国证A股
指数C
2,662.84 0.05%
合计 12,639.39 0.11%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
创金合信国证A股
指数A
0
创金合信国证A股
指数C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基
金
创金合信国证A股
指数A
0
创金合信国证A股
指数C
0
合计 0
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
发
起
份
额
承
诺
持
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 64
有
期
限
基金管理人固有资金
10,001,400.1
4
87.96%
10,001,400.1
4
87.96%
36
月
基金管理人高级管理人
员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计
10,001,400.1
4
87.96%
10,001,400.1
4
87.96%
36
月
§9
开放式基金份额变动
单位：份
创金合信国证A股指数A 创金合信国证A股指数C
基金合同生效日(2017年12月28
日)基金份额总额
5,944,930.98 5,938,242.77
本报告期期初基金份额总额 5,717,293.78 5,773,106.47
本报告期基金总申购份额 1,548,398.46 2,758,883.58
减：本报告期基金总赎回份额 1,371,704.12 3,055,491.05
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 5,893,988.12 5,476,499.00
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，并于2020年06月30日表决
通过了《关于终止创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金合同有关事项的议
案》，本次大会决议自该日起生效。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 65
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略无重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，未出现管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情
况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
英大
证券
1 - - - - -
安信
证券
2 - - - - -
长江
证券
2 19,237,535.99 97.51% 6,166.05 97.53% -
第一
创业
证券
2 - - - - -
光大 2 - - - - -
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 66
证券
广发
证券
2 - - - - -
招商
证券
2 - - - - -
中泰
证券
2 450,368.20 2.28% 143.33 2.27% -
中信
建投
证券
2 41,302.44 0.21% 12.86 0.20% -
注：交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高
质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门
报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足
基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证
券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券
经营机构签订交易单元租用协议。
本基金本报告期内停用广发证券的2个交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信国证A股指数发起
式证券投资基金2019年第四
季度报告
公司官网、上海证券报 2020-01-17
2
创金合信国证A股指数发起
式证券投资基金2020年第一
季度报告
公司官网、上海证券报 2020-04-21
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 67
3
创金合信国证A股指数发起
式证券投资基金2019年年度
报告
公司官网、上海证券报 2020-04-30
4
创金合信国证A股指数发起
式证券投资基金暂停申购、
转换转入、定期定额投资业
务的公告
公司官网、上海证券报 2020-05-29
5
创金合信基金管理有限公司
关于以通讯方式召开创金合
信国证A股指数发起式证券
投资基金基金份额持有人大
会的公告
公司官网、上海证券报 2020-05-29
6
创金合信基金管理有限公司
关于以通讯方式召开创金合
信国证A股指数发起式证券
投资基金基金份额持有人大
会的第一次提示性公告
公司官网、上海证券报 2020-05-30
7
创金合信基金管理有限公司
关于以通讯方式召开创金合
信国证A股指数发起式证券
投资基金基金份额持有人大
会的第二次提示性公告
公司官网、上海证券报 2020-06-01
§11
影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20200101 - 202
00630
10,001,400.14 0.00 0.00 10,001,400.14 87.96%
产品特有风险
本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能会存在以下风险：
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时，若本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。
2、大额赎回风险
创金合信国证 A股指数发起式证券投资基金 2020年中期报告
第
页 68
（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险；
（2）若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，将可能对基金管理人的管理
造成影响；
（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作；
（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归入基金资产，导致基金净值有较大波动；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、清算等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止上述风险，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《创金合信国证A股指数发起式证券投资基金基金合同》；
2、《创金合信国证A股指数发起式证券投资基金托管协议》；
3、创金合信国证A股指数发起式证券投资基金2020年中期报告原文。
12.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
12.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
二〇二〇年八月三十一日
