南方固胜定期开放混合型证券投资基
金 2019年年度报告
2019年 12月 31日
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 3月 31日
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 3月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
1.2 目录 .................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................ 8
§4 管理人报告 ................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................. 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 13
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................... 13
§5 托管人报告 ............................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................................................................................................................................................ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................. 14
§6 审计报告 ................................................................................................................................... 14
6.1 审计报告基本信息 .......................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ...................................................................................................... 14
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 17
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 20
7.4 报表附注 .......................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................... 45
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 45
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 49
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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 49
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 49
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................ 50
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 50
8.12 投资组合报告附注 ........................................................................................................ 50
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................... 51
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 51
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 51
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 51
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 52
§11 重大事件揭示 ......................................................................................................................... 52
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................ 52
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 52
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 52
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................... 52
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 52
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 52
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 53
11.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 54
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 54
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................ 54
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 54
§13 备查文件目录 ......................................................................................................................... 55
13.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 55
13.2 存放地点 ........................................................................................................................ 55
13.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 55
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方固胜定期开放混合型证券投资基金
基金简称 南方固胜定期开放混合
基金主代码 005859
交易代码 005859
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 11月 5日
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 33,888,421.92份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方固胜”。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资策略
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋
势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产
的预期风险和预期收益率进行分析评估，在投资于股票占基金资产基准
比例 15%的基础上，制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置
比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，
力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的
资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%
风险收益特征
本基金为偏债类混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票
型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 常克川 郭明
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱
manager@southernfund.
com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 55
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益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
号
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路 5999号基金大
厦 32-42楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518017 100140
法定代表人 张海波 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地
址、基金上市交易的证券交易所（如
有）
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业
广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构 南方基金管理股份有限公司
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基
金大厦 32-42楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年
2018年 11月 5日-2018年 12
月 31日
本期已实现收益 15,218,812.61 -193,149.05
本期利润 17,359,520.40 -1,536,647.95
加权平均基金份额本期利润 0.0702 -0.0054
本期加权平均净值利润率 6.83% -0.54%
本期基金份额净值增长率 9.84% -0.54%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末
期末可供分配利润 2,795,179.19 -1,536,647.95
期末可供分配基金份额利润 0.0825 -0.0054
期末基金资产净值 37,022,612.09 285,003,835.48
期末基金份额净值 1.0925 0.9946
3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末
基金份额累计净值增长率 9.25% -0.54%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 5.18% 0.45% 2.27% 0.15% 2.91% 0.30%
过去六个月 5.89% 0.33% 3.30% 0.17% 2.59% 0.16%
过去一年 9.84% 0.28% 10.38% 0.25% -0.54% 0.03%
自基金合同
生效起至今
9.25% 0.26% 9.79% 0.25% -0.54% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
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注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金于 2018年 11月 5日成立，自基金合同生效日以来未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998 年 3月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年 1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年 7月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权
结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托
有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）
2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有
限合伙）2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.20%。目前，公司总部设在深
圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子
公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。
其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 9200亿
元，旗下管理 204 只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和
专户组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙鲁闽
本基金
基金经
理
2018年 11
月 5日
- 16年
南开大学理学和经济学双学士、澳大利
亚新南威尔士大学商学硕士，具有基金
从业资格。曾任职于厦门国际银行福州
分行，2003年 4月加入南方基金，历任
行业研究员、南方高增和南方隆元的基
金经理助理、专户投资管理部总监助理、
权益投资部副总监，现任权益投资部董
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事总经理；2007年 12月 17日至 2010
年 12月 14日，任投资经理。2011年 6
月 21日至 2017年 7月 15日，任南方保
本基金经理；2015年 12月 23日至 2017
年 12月 30日，任南方瑞利保本基金经
理；2015年 5月 29日至 2018年 6月 5
日，任南方丰合保本基金经理；2016年
1月 11日至 2019年 1月 18日，任南方
益和保本基金经理；2010年 12月 14日
至 2019年 5月 30日，任南方避险基金
经理；2017年 12月 30日至 2019年 9
月 23日，任南方瑞利混合基金经理；2018
年 6月 5日至 2019年 9月 23日，任南
方新蓝筹混合基金经理；2018年 6月 8
日至 2019年 9月 23日，任南方改革机
遇基金经理；2019年 1月 18日至 2019
年 9月 23日，任南方益和混合基金经理；
2015年 4月 17日至今，任南方利淘基金
经理；2015年 5月 20日至今，任南方利
鑫基金经理；2016年 9月 22日至今，任
南方安泰混合基金经理；2016年 11月
15日至今，任南方安裕混合基金经理；
2017年 7月 13日至今，任南方安睿混合
基金经理；2018年 1月 29日至今，任南
方融尚再融资基金经理；2018年 6月 15
日至今，任南方甑智混合基金经理；2018
年 11月 5日至今，任南方固胜定期开放
混合基金经理；2019年 5月 30日至今，
任南方致远混合基金经理。
陈乐
本基金
基金经
理
2018年 11
月 5日
- 11年
北京大学金融学硕士，注册金融分析师
（CFA），具有基金从业资格。2008年 7
月加入南方基金，历任研究部研究员、
高级研究员；2016年 2月 23日至 2017
年 12月 30日，任南方避险、南方平衡
配置（原：南方保本）、南方利淘、南方
利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利
的基金经理助理；2016年 10月 18日至
2017年 12月 30日，任南方安泰养老基
金经理助理；2016年 12月 23日至 2017
年 12月 30日，任南方安裕养老基金经
理助理；2017年 8月 22日至 2017年 12
月 30日，任南方安睿混合基金经理助理。
2018年 6月 8日至 2019年 12月 21日，
任南方睿见混合基金经理；2017年 12
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月 30日至今，任南方瑞利混合基金经理；
2018年 1月 29日至今，任南方融尚再融
资基金经理；2018年 11月 5日至今，任
南方固胜定期开放混合基金经理；2019
年 1月 25日至今，任南方利淘、南方利
鑫基金经理；2019年 6月 21日至今，任
南方共享经济混合基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的
规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债
券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易
操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、
交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的
报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资
者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。
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本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 8 次，由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位和
指数成分股调整所致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年，改革红利有效对冲了经济增速放缓的压力，金融市场的战略定位得到提升，
贸易战对股票市场的冲击减弱，悲观预期逐步修复，A股市场总体上涨。
2019 年权益市场涨幅较大。上证综指收于 3050，较去年底上涨 22%；创业板指收于
1798，较去年底上涨 44%。债券市场走强。一年期国债、AAA信用债到期收益率分别较去年
底下降 24bp、41bp。
选股风格上，本基金在持有部分低估值价值股的基础上，积极寻找竞争优势突出、成
长性确定的个股进行配置。固定收益投资上，本基金主要配置高流动性、较高评级的固定
收益资产，获取稳定的持有收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0925 元，报告期内，份额净值增长率为 9.84%，
同期业绩基准增长率为 10.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
整体来看，我们认为 2020年的股票市场仍然存在较多机会。估值上，由于利率的进一
步下行，股市相比于债市仍有估值优势。结构上，在经济增速中枢缓慢回落、利率中枢下
降的背景下，我们认为市场中成长风格会占一定优势。
长期来看，考虑到 A 股的增量资金仍将是外资、社保、养老金和银行理财等长线资金
为主，我们认为资本市场的国际化和机构化导致盈利驱动的行情仍将是未来很长一段时间
的主流。与此同时，科创板的发行可能促使市场参与者使用更加多元的估值方式，再融资
制度的逐步放开有利于上市公司利用资本市场做大做强，未来具备核心竞争力的个股将会
获得溢价。
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求、自律规则和业务发展情况，严
格遵循和落实包括《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金
参与转融通证券出借业务指引（试行）》、《关于证券基金期货业反洗钱工作有关事项文件
的通知》、《关于公募基金投资科创板股票的通知》等 2019年发布或实施的新规在内的公
募基金行业法律法规及其他规范要求。本基金管理人坚持从保护基金持有人利益出发，树
立并坚守“全员合规、合规从高层做起、合规创造价值、合规是公司生存基础、合规为先、
行稳致远”的合规理念，继续致力于合规与内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，
持续加强业务风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，有效保障了旗下基金
及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。
本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际情
况，积极推动监管新规落实，持续完善内部控制体系和内部控制制度、业务流程，制订和
修订了包括《合规手册》、《防控内幕信息和交易管理制度》、《反洗钱内部控制制度》、
《廉洁从业内部控制制度》、《信息和保密管理制度》、《制度管理规定》、《离任审计及
审查制度》等一系列与监察稽核和合规内控相关的管理制度。
在遵循和完善制度机制建设的基础上，本基金管理人积极开展形式丰富的合规培训与
考试，加强员工行为规范检查、严格进行合规问责，强化全员合规、主动合规理念；对投
研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务和相关部门开展了定期稽核、专项稽核及
多项自查，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，排查业务中的风险点并完善内控
措施，促进公司业务合规运作、稳健经营；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段
工作，持续完善投资合规风控制度流程和系统，加强流动性指标等重要指标的监控和内幕
交易防控，有效确保投研交易业务合规运作；全面履行新产品、新业务合规评估程序，保
障新产品、新业务合规开展；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法
合规情况，督促落实投资者适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保障所披露信息的
真实性、准确性和完整性；监督和落实客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人高度重视反洗钱相关工作，通过研究监管形势，参考同业先进经验，按
照风险为本的工作方法，积极主动的采取有效措施防控洗钱风险。从制度建设、系统功能
建设、业务流程规范、宣传培训、监督检查等方面入手，将反洗钱工作贯穿于公司各项业
务流程，有效提升了公司反洗钱工作的合规水平。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全
内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护
基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 13 页 共 55 页
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；
建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化
在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多
为 12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额
可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；本基金收益分配
方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金
份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分
配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关
另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金已出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形，具体时间范围如下：
2019年 11月 11日至 2019年 12月 31日
基金管理人已根据基金合同及法律法规规定以及本基金实际情况，通过集中营销、向
中国证监会报告并提出解决方案等方式积极处理。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 14 页 共 55 页
本报告期内，本基金托管人在对南方固胜定期开放混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，南方固胜定期开放混合型证券投资基金的管理人——南方基金管理股份
有限公司在南方固胜定期开放混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金
份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。根据上述分配原则以及基金的
实际运作情况，本基金于未进行收益分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方固胜定期开放混合型证
券投资基金 2019年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2020)第 21250号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
南方固胜定期开放混合型证券投资基金全体
基金份额持有人
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了南方固胜定期开放混合型证券投
资基金(以下简称“南方固胜定期开放混合基
金”)的财务报表，包括 2019年 12月 31日
和 2018年 12月 31日的资产负债表，2019
年度和 2018年 11月 5日(基金合同生效日)
至 2018年 12月 31日止期间的利润表和所有
者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列
示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制，公允反映了
南方固胜定期开放混合基金 2019年 12月 31
日和 2018年 12月 31日的财务状况以及 2019
年度和 2018年 11月 5日(基金合同生效日)
至 2018年 12月 31日止期间的经营成果和基
金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执
行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我
们在这些准则下的责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独
立于南方固胜定期开放混合基金，并履行了
职业道德方面的其他责任。
强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表
附注“7.4.2 会计报表的编制基础”所述，南
方固胜定期开放混合基金的基金管理人南方
基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理
人”)在资产负债表日后召开基金份额持有人
大会，就《关于终止南方固胜定期开放混合
型证券投资基金基金合同有关事项的议案》
进行审议。因此，上述南方固胜定期开放混
合基金的财务报表以非持续经营基础编制。
该事项不影响已发表的审计意见。
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报
表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责
评估南方固胜定期开放混合基金的持续经营
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 16 页 共 55 页
能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设，除非基金管理人管理
层计划清算南方固胜定期开放混合基金、终
止运营或别无其他现实的选择。参见财务报
表附注7.4.2有关以非持续经营基础编制财务
报表的说明。
基金管理人治理层负责监督南方固胜定期开
放混合基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证，并出具包含审计意见的审计报告。合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审
计准则执行的审计在某一重大错报存在时总
能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如
果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财
务报表使用者依据财务报表作出的经济决
策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我
们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务
报表重大错报风险；设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可
能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或
凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导
致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的
恰当性和作出会计估计及相关披露的合理
性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设
的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计
证据，就可能导致对南方固胜定期开放混合
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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于截至审计报告日可获得的信息。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、
结构和内容，并评价财务报表是否公允反映
相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范
围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 薛竞、曹阳
会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广
场 2座普华永道中心 11楼
审计报告日期 2020年 3月 30日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方固胜定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末 2019年 12月 31
日
上年度末 2018年 12月
31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 3,344,240.64 1,537,082.03
结算备付金
991,403.52 4,615,302.75
存出保证金
71,738.08 27,578.90
交易性金融资产 7.4.7.2 32,536,945.70 266,300,746.60
其中：股票投资
5,770,665.70 17,663,452.80
基金投资
- -
债券投资
26,766,280.00 248,637,293.80
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 2,000,000.00 9,500,000.00
应收证券清算款
- 499,686.33
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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应收利息 7.4.7.5 559,687.59 3,694,362.04
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
39,504,015.53 286,174,758.65
负债和所有者权益 附注号
本期末 2019年 12月 31
日
上年度末 2018年 12月
31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,262,589.33 566,090.15
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
31,372.20 242,559.38
应付托管费
6,274.41 48,511.89
应付销售服务费
25,097.80 194,047.49
应付交易费用 7.4.7.7 3,438.01 95,767.06
应交税费
2,631.69 23,947.20
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 150,000.00 -
负债合计
2,481,403.44 1,170,923.17
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 33,888,421.92 286,540,483.43
未分配利润 7.4.7.10 3,134,190.17 -1,536,647.95
所有者权益合计
37,022,612.09 285,003,835.48
负债和所有者权益总计
39,504,015.53 286,174,758.65
注：1.报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0925 元，基金份额总额
33,888,421.92 份。于 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9946 元，基金份额总额
286,540,483.43份。
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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2.本财务报表的实际编制期间为 2019 年度和 2018 年 11 月 5 日(基金合同生效日)至
2018年 12月 31日止期间。
7.2 利润表
会计主体：南方固胜定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2019年度及 2018年 11月 5日(基金合同生效日)
至 2018年 12月 31日
单位：人民币元
项目 附注号
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年
11月 5日（基金合同生
效日）至 2018年 12月
31日
一、收入
24,416,044.70 -505,370.83
1.利息收入
10,073,794.66 1,403,542.48
其中：存款利息收入 7.4.7.11 87,071.07 54,158.29
债券利息收入
9,828,785.33 1,087,082.83
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
157,938.26 262,301.36
其他利息收入
- -
证券出借利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
12,201,542.25 -582,606.84
其中：股票投资收益 7.4.7.12 12,847,732.86 -582,606.84
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -1,523,420.99 -
资产支持证券投资
收益
7.4.7.14 - -
贵金属投资收益 7.4.7.15 - -
衍生工具收益 7.4.7.16 - -
股利收益 7.4.7.17 877,230.38 -
3.公允价值变动收益（损 7.4.7.18 2,140,707.79 -1,343,498.90
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以
“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
7.4.7.19 - 17,192.43
减：二、费用
7,056,524.30 1,031,277.12
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,558,718.80 438,609.14
2.托管费 7.4.10.2.2 511,743.68 87,721.85
3.销售服务费 7.4.10.2.3 2,046,975.16 350,887.33
4.交易费用 7.4.7.20 1,179,794.71 148,750.53
5.利息支出
552,882.81 862.04
其中：卖出回购金融资产
支出
552,882.81 862.04
6.税金及附加
32,304.18 3,800.23
7.其他费用 7.4.7.21 174,104.96 646.00
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
17,359,520.40 -1,536,647.95
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以
“-”号填列）
17,359,520.40 -1,536,647.95
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方固胜定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2019年度及 2018年 11月 5日(基金合同生效日)
至 2018年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
286,540,483.43 -1,536,647.95 285,003,835.48
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本期
利润）
- 17,359,520.40 17,359,520.40
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号
填列）
-252,652,061.51 -12,688,682.28 -265,340,743.79
其中：1.基金申购款 1,254,054.86 72,666.70 1,326,721.56
2.基金赎回款 -253,906,116.37 -12,761,348.98 -266,667,465.35
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以
“－”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
33,888,421.92 3,134,190.17 37,022,612.09
项目
上年度可比期间 2018年 11月 5日（基金合同生效日）至 2018年 12
月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
286,540,483.43 - 286,540,483.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本期
利润）
- -1,536,647.95 -1,536,647.95
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号
填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以
“－”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
286,540,483.43 -1,536,647.95 285,003,835.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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____杨小松___
____徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方固胜定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1231 号《关于准予南方固胜定期开放混合
型证券投资基金注册的批复》及机构部函[2018]511号《关于南方固胜定期开放混合型证券
投资基金延期募集备案的回函》核准，由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《南方固胜定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本
基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
人民币 286,405,433.43元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天
验字(2018)第 0708号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方固胜定期开放混合
型证券投资基金基金合同》于 2018年 11月 5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为286,540,483.43份，其中认购资金利息折合135,050.00份基金份额。本基金的基金管理
人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《南方固胜定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《南方固胜定期开放混合型
证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金自基金合同生效后，每年开放一次申购和赎
回。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方固胜定期开放混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、
政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券
回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、
权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中
国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为
0-30%。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭
期内，本基金不受上述 5%的限制，但在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×20%+上证国债指数收益
率×80%。
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2020年 3月 30日批准
报出。
7.4.2
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－
基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布
的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金
业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方
固胜定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2020年 2月 17日发布的《南方基金管理
股份有限公司关于以通讯方式召开南方固胜定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人
大会的公告》，本基金将召开基金份额持有人大会，审议《关于终止南方固胜定期开放混合
型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，详情参见附注 7.4.8.2资产负债表日后事项，
因此本基金财务报表以非持续经营基础编制。于 2019年 12月 31日，所有资产以可收回金
额和账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量。
7.4.3
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年度和 2018年 11月 5日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日止期间的
财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12月 31日和 2018
年 12月 31日的财务状况以及 2019年度和 2018年 11月 5日(基金合同生效日)至 2018年
12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本财务报表的实际编制期间为 2019
年度和 2018年 11月 5日(基金合同生效日)至 2018年 12月 31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资
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产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投
资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其
他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及
其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用
计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单
独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
于本报告期内及上年度可比期间，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊
余成本进行后续计量。于本报告期末，各项金融资产以可收回金额和账面价值孰低计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同
权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的
部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格
确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价
值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特
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征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。
特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术
中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所
产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其
他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在
无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察
输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对
估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述
申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份
额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。
未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占
基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期
末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净
额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除
在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净
额确认为利息收入。
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为
公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较
小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和
计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若
期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份
额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现
部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部
为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部
分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能
够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够
取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营
分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下
类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基
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金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指
数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、
通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发
[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证
券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易
所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受
限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)
及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有
的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益
品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改
增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策
的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策
的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56
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号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税
额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照
3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地
方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内
(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基
金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股
时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值
税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1
银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
活期存款 3,344,240.64 1,537,082.03
定期存款 - -
其中：存款期限 1个月以内 - -
存款期限 1-3个月 - -
存款期限 3个月以上 - -
其他存款 - -
合计 3,344,240.64 1,537,082.03
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
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项目
本期末 2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 4,840,931.29 5,770,665.70 929,734.41
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 26,898,805.52 26,766,280.00 -132,525.52
银行间市场 - - -
合计 26,898,805.52 26,766,280.00 -132,525.52
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 31,739,736.81 32,536,945.70 797,208.89
项目
上年度末 2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 17,925,538.55 17,663,452.80 -262,085.75
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 220,502,966.95 219,387,293.80 -1,115,673.15
银行间市场 29,215,740.00 29,250,000.00 34,260.00
合计 249,718,706.95 248,637,293.80 -1,081,413.15
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 267,644,245.50 266,300,746.60 -1,343,498.90
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4
买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2019年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 2,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 2,000,000.00 -
项目
上年度末 2018年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 9,500,000.00 -
银行间市场 - -
合计 9,500,000.00 -
注：交易所买入返售证券余额中包含的交易所固收平台质押式协议回购的余额为零。
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7.4.7.4.2
期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5
应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
应收活期存款利息 584.62 512.13
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 446.10 2,076.90
应收债券利息 558,624.57 3,682,422.13
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - 9,338.48
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
应收出借证券利息 - -
其他 32.30 12.40
合计 559,687.59 3,694,362.04
7.4.7.6
其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 2,943.01 95,767.06
银行间市场应付交易费用 495.00 -
合计 3,438.01 95,767.06
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
预提费用 150,000.00 -
其他 - -
合计 150,000.00 -
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
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基金份额（份） 账面金额
上年度末 286,540,483.43 286,540,483.43
本期申购 1,254,054.86 1,254,054.86
本期赎回（以“-”号填列） -253,906,116.37 -253,906,116.37
基金拆分/份额折算前 - -
基金份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 33,888,421.92 33,888,421.92
注：1.赎回含转换出份额。
2.本基金自 2018年 9月 4日至 2018年 10月 31日止期间公开发售，共募集有效净认购
资金人民币 286,405,433.43元，折合为 286,405,433.43份基金份额。根据《南方固胜定期
开放混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收
入人民币135,050.00元在本基金成立后，折合为135,050.00份基金份额，划入基金份额持
有人账户。
3.根据《南方固胜定期开放混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金自基金
合同生效后，每年开放一次，开放期的起始日为基金合同生效日的年度对日(如该日为非工
作日或无对应日期，则顺延至下一工作日)，每次开放期不少于 5个工作日并且最长不超过
20 个工作日，开放期内，投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。本基金在封
闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
7.4.7.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -193,149.05 -1,343,498.90 -1,536,647.95
本期利润 15,218,812.61 2,140,707.79 17,359,520.40
本期基金份额交易产
生的变动数
-12,230,484.37 -458,197.91 -12,688,682.28
其中：基金申购款 67,708.16 4,958.54 72,666.70
基金赎回款 -12,298,192.53 -463,156.45 -12,761,348.98
本期已分配利润 - - -
本期末 2,795,179.19 339,010.98 3,134,190.17
7.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 11
月 5日（基金合同生效日）
至 2018年 12月 31日
活期存款利息收入 59,850.81 48,517.18
定期存款利息收入 - -
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其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 26,173.74 5,607.61
其他 1,046.52 33.50
合计 87,071.07 54,158.29
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 11月
5日（基金合同生效日）至
2018年 12月 31日
卖出股票成交总额 397,807,332.05 43,414,105.21
减：卖出股票成本总额 384,959,599.19 43,996,712.05
买卖股票差价收入 12,847,732.86 -582,606.84
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 11
月 5日（基金合同生效日）
至 2018年 12月 31日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
447,784,393.89 -
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
436,743,873.06 -
减：应收利息总额 12,563,941.82 -
买卖债券差价收入 -1,523,420.99 -
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.16 衍生工具收益
7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。
7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。
7.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 2019年 1月 1日至 上年度可比期间 2018年 11月
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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2019年 12月 31日 5日（基金合同生效日）至
2018年 12月 31日
股票投资产生的股利收益 877,230.38 -
其中：证券出借权益补偿收入 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 877,230.38 -
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 11
月 5日（基金合同生效日）
至 2018年 12月 31日
1.交易性金融资产 2,140,707.79 -1,343,498.90
——股票投资 1,191,820.16 -262,085.75
——债券投资 948,887.63 -1,081,413.15
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
——期货投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税
- -
合计 2,140,707.79 -1,343,498.90
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至
2019年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 11月
5日（基金合同生效日）至
2018年 12月 31日
基金赎回费收入 - -
基金合同生效前利息收入
- 17,192.43
合计 - 17,192.43
7.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 11
月 5日（基金合同生效日）
至 2018年 12月 31日
交易所市场交易费用 1,178,804.71 148,750.53
银行间市场交易费用 990.00 -
合计 1,179,794.71 148,750.53
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 11
月 5日（基金合同生效日）
至 2018年 12月 31日
审计费用 30,000.00 -
信息披露费 120,000.00 -
证券出借违约金 - -
账户维护费 23,000.00 -
银行费用 1,104.96 246.00
其他 - 400.00
合计 174,104.96 646.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
根据本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于 2020年 2月 17日发布的《南方
基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方固胜定期开放混合型证券投资基金基金份
额持有人大会的公告》，按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》和《南方固胜定期开放混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，基金
管理人南方基金管理股份有限公司经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，
决定以通讯方式召开基金份额持有人大会，自 2020年 2月 17日起至 2020年 3月 30日 17:00
止，投票表决《关于终止南方固胜定期开放混合型证券投资基金基金合同有关事项的议
案》。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)
基金管理人、登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司(“厦门国际信托”) 基金管理人的股东
厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司(“深圳投资控股”) 基金管理人的股东
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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南方资本管理有限公司(“南方资本”) 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司(“南方东英”) 基金管理人的子公司
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.根据《南方基金管理股份有限公司关于公司股东及股东出资比例变更的公告》，经南
方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)股东大会决议，并经中国证监会证监许
可[2019]1361 号《关于核准南方基金管理股份有限公司变更股权的批复》核准，新增厦门
合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合
泽益企业管理合伙企业(有限合伙)和厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)为南方基金
的股东，并于 2019年 7月 31日完成了工商变更登记手续。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间 2018年 11月 5日
（基金合同生效日）至 2018年 12
月 31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 664,720,049.84 86.96% 63,830,378.28 60.60%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 605,358.73 86.96% 2,943.01 100.00%
关联方名称
上年度可比期间 2018年 11月 5日（基金合同生效日）至 2018年 12月
31日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 58,168.38 60.74% 58,168.38 60.74%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 11
月 5日（基金合同生效日）
至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的管
理费
2,558,718.80 438,609.14
其中：支付销售机构的客户
维护费
1,566,457.86 271,307.90
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2019年 1月 1日至 2019
年 12月 31日
上年度可比期间 2018年 11
月 5日（基金合同生效日）
至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的托
管费
511,743.68 87,721.85
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰证券 16.03
南方基金 25,419.82
兴业证券 25.55
中国工商银行 1,994,151.23
合计 2,019,612.63
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间 2018年 11月 5日(基金合同
生效日)至 2018年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰证券 -
南方基金 3,785.33
兴业证券 3.92
中国工商银行 341,729.17
合计 345,518.42
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注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计
算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.80%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期
限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业
务的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化
期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期 2019年 1月 1日至 2019年 12
月 31日
上年度可比期间 2018年 11月 5日
（基金合同生效日）至 2018年 12
月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 3,344,240.64 59,850.81 1,537,082.03 48,517.18
注：本基金由基金托管人中国工商银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2019年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
688108 赛诺医疗
2019年
10月22
日
2020年
4月 30
日
科创板
新股锁
定期
6.99 12.40 9,304 65,034.96 115,369.60 -
688166 博瑞医药
2019年
10月29
日
2020年
5月 8
日
科创板
新股锁
定期
12.71 25.64 8,041 102,201.11 206,171.24 -
688389 普门科技
2019年
10月29
日
2020年
5月 6
日
科创板
新股锁
定期
9.10 13.56 6,931 63,072.10 93,984.36 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券代码 证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：张）
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
注：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行
业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行
人股票上市之日起 6个月。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为偏债型混合基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债
券型基金、货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基
金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及
市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的
范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风
险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨
论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由
监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险
分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险
损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应
决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评
估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风
险。
于 2019年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占
基金资产净值的比例为 66.89%(2018年 12月 31日：87.24%)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申
购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相
匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申
请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2019年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》
且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求
对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓
集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动
性指标进行持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。
此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019年 12月 31日，本基金持有的
流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 1.12%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可
变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资
产的可变现价值。
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管
理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易
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的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根
据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按
公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有银行存
款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利
率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2019
年 12月 31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,344,240.64 - - - 3,344,240.64
结算备付金 991,403.52 - - - 991,403.52
存出保证金 71,738.08 - - - 71,738.08
交易性金融
资产
24,768,280.0
0
1,998,000.00 - 5,770,665.70
32,536,945.7
0
买入返售金
融资产
2,000,000.00 - - - 2,000,000.00
应收利息 - - - 559,687.59 559,687.59
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计
31,175,662.2
4
1,998,000.00 - 6,330,353.29
39,504,015.5
3
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - - 31,372.20 31,372.20
应付托管费 - - - 6,274.41 6,274.41
应付证券清
算款
- - - 2,262,589.33 2,262,589.33
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - 25,097.80 25,097.80
应付交易费
用
- - - 3,438.01 3,438.01
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 2,631.69 2,631.69
其他负债 - - - 150,000.00 150,000.00
负债总计 - - - 2,481,403.44 2,481,403.44
利率敏感度
缺口
31,175,662.2
4
1,998,000.00 - 3,848,949.85
37,022,612.0
9
上年度末
2018年 12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,537,082.03 - - - 1,537,082.03
结算备付金 4,615,302.75 - - - 4,615,302.75
存出保证金 27,578.90 - - - 27,578.90
交易性金融
资产
177,211,826.2
0
71,425,467.6
0
-
17,663,452.8
0
266,300,746.
60
买入返售金
融资产
9,500,000.00 - - - 9,500,000.00
应收利息 - - - 3,694,362.04 3,694,362.04
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
应收证券清
算款
- - - 499,686.33 499,686.33
其他资产 - - - - -
资产总计
192,891,789.
88
71,425,467.6
0
-
21,857,501.1
7
286,174,758.
65
负债
应付赎回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - - 242,559.38 242,559.38
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 43 页 共 55 页
应付托管费 - - - 48,511.89 48,511.89
应付证券清
算款
- - - 566,090.15 566,090.15
卖出回购金
融资产款
- - - - -
应付销售服
务费
- - - 194,047.49 194,047.49
应付交易费
用
- - - 95,767.06 95,767.06
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
应交税费 - - - 23,947.20 23,947.20
其他负债 - - - - -
负债总计 - - - 1,170,923.17 1,170,923.17
利率敏感度
缺口
192,891,789.
88
71,425,467.6
0
-
20,686,578.0
0
285,003,835.
48
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
本期末（ 2019年 12
月 31日 ）
上年度末（ 2018年 12
月 31日 ）
1.市场利率平行上升 25个基点 -34,416.26 -554,167.41
2.市场利率平行下降 25个基点 34,569.93 557,303.53
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银
行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经
营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
第 44 页 共 55 页
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的
分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性
分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人
定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金
资产的比例范围为 0-30%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来
测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产-
其他投资
- - - -
交易性金融资产-
权证投资
- - - -
交易性金融资产-
股票投资
5,770,665.70 15.59 17,663,452.80 6.20
交易性金融资产-
基金投资
- - - -
交易性金融资产-
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 5,770,665.70 15.59 17,663,452.80 6.20
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2019年 12月 31日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比
例为 15.59%(2018年 12月 31日：6.20%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年 12月 31日：同)。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为 5,355,140.50元，属于第二层次的余额为 27,181,805.20元，
无属于第三层次的余额(2018 年 12 月 31 日：第一层次 16,877,361.80 元，第二层次
249,423,384.80元，无第三层次)。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第
二层次还是第三层次。
(iii)
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12
月 31日：同)。
(d)
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值
与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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1 权益投资 5,770,665.70 14.61
其中：股票 5,770,665.70 14.61
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 26,766,280.00 67.76
其中：债券 26,766,280.00 67.76
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 2,000,000.00 5.06
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,335,644.16 10.98
8 其他资产 631,425.67 1.60
9 合计 39,504,015.53 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,825,180.20 7.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 294,678.00 0.80
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 500,714.50 1.35
J 金融业 1,496,777.00 4.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 386,904.00 1.05
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 266,412.00 0.72
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,770,665.70 15.59
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 601818 光大银行 200,000 882,000.00 2.38
2 600519 贵州茅台 600 709,800.00 1.92
3 601009 南京银行 70,100 614,777.00 1.66
4 688111 金山办公 3,055 500,714.50 1.35
5 603259 药明康德 4,200 386,904.00 1.05
6 601877 正泰电器 12,550 336,340.00 0.91
7 600886 国投电力 32,100 294,678.00 0.80
8 603288 海天味业 2,700 290,277.00 0.78
9 002258 利尔化学 20,400 288,252.00 0.78
10 300760 迈瑞医疗 1,500 272,850.00 0.74
11 002607 中公教育 14,900 266,412.00 0.72
12 002180 纳 思 达 7,800 256,776.00 0.69
13 300750 宁德时代 2,400 255,360.00 0.69
14 688166 博瑞医药 8,041 206,171.24 0.56
15 688108 赛诺医疗 9,304 115,369.60 0.31
16 688389 普门科技 6,931 93,984.36 0.25
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601288 农业银行 11,917,324.00 4.18
2 601939 建设银行 8,709,884.00 3.06
3 601009 南京银行 8,378,575.00 2.94
4 600176 中国巨石 7,271,326.20 2.55
5 601818 光大银行 6,599,552.00 2.32
6 601333 广深铁路 5,974,852.00 2.10
7 601857 中国石油 5,029,313.00 1.76
8 600872 中炬高新 4,431,984.10 1.56
9 601998 中信银行 4,429,984.00 1.55
10 600660 福耀玻璃 4,399,546.12 1.54
11 601006 大秦铁路 4,361,922.00 1.53
12 600009 上海机场 4,223,225.00 1.48
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13 601318 中国平安 3,705,123.00 1.30
14 601877 正泰电器 3,684,985.00 1.29
15 601997 贵阳银行 3,269,222.20 1.15
16 600919 江苏银行 3,192,816.00 1.12
17 601888 中国国旅 3,123,291.91 1.10
18 600015 华夏银行 3,014,449.89 1.06
19 600547 山东黄金 2,753,464.00 0.97
20 002563 森马服饰 2,710,928.66 0.95
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 601288 农业银行 12,060,970.00 4.23
2 601939 建设银行 8,975,176.00 3.15
3 601009 南京银行 8,106,237.85 2.84
4 600176 中国巨石 6,820,654.98 2.39
5 601818 光大银行 6,441,418.00 2.26
6 601333 广深铁路 5,954,222.89 2.09
7 601857 中国石油 4,762,961.00 1.67
8 600872 中炬高新 4,584,109.37 1.61
9 601318 中国平安 4,543,070.23 1.59
10 601998 中信银行 4,458,919.00 1.56
11 601006 大秦铁路 4,342,993.00 1.52
12 600009 上海机场 4,335,502.13 1.52
13 600660 福耀玻璃 4,312,918.51 1.51
14 600887 伊利股份 3,691,878.00 1.30
15 601997 贵阳银行 3,289,736.00 1.15
16 601877 正泰电器 3,254,337.55 1.14
17 600919 江苏银行 3,205,412.00 1.12
18 601888 中国国旅 3,202,715.66 1.12
19 600547 山东黄金 3,191,814.00 1.12
20 600030 中信证券 3,177,025.00 1.11
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，
卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 371,874,991.93
卖出股票收入（成交）总额 397,807,332.05
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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 2,002,400.00 5.41
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,021,900.00 8.16
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 21,741,980.00 58.73
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 26,766,280.00 72.30
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 127121 15苏国信 33,000 3,311,880.00 8.95
2 143070 17鲁高 01 33,000 3,311,550.00 8.94
3 122384 15中信 01 30,000 3,021,900.00 8.16
4 122328 12开滦 02 25,000 2,551,750.00 6.89
5 122362 14上实 01 25,000 2,512,250.00 6.79
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用
流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特
征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；
利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用
流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合
国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期
保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险
性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回
等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
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8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 71,738.08
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 559,687.59
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 631,425.67
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数
（户
）
户均持有的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
784 43,225.03 - - 33,888,421.92 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
151,023.95 0.4457%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
0
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本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2018年 11月 05日)基金份
额总额
286,540,483.43
本报告期期初基金份额总额 286,540,483.43
本报告期基金总申购份额 1,254,054.86
减：报告期基金总赎回份额 253,906,116.37
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 33,888,421.92
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金的审计事务所无变化，目前已为本基金提供审计服务 1 年，本报告期
应支付给的报酬为人民币 30,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 2 664,720,049.84 86.96% 605,358.73 86.96% -
海通证券 1 99,636,409.53 13.04% 90,785.67 13.04% -
注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关
问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单
元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据
评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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华泰证券 388,554,921.30 96.53% 1,747,200,000.00 83.28% - -
海通证券 13,978,800.00 3.47% 350,800,000.00 16.72% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金关于旗下部分基金增加阳光人寿为销
售机构及开通相关业务的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-01-03
2
南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为销
售机构及开通相关业务的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-02-20
3
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提
示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-04-02
4
南方基金关于旗下部分基金增加基煜基金为销
售机构及开通相关业务的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-04-10
5
南方基金关于旗下部分基金增加汇林保大为销
售机构及开通相关业务的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-06-06
6
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠
的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-06-25
7
关于公司旗下基金调整停牌股票和债券估值方
法的提示性公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-06-26
8
南方固胜定期开放混合型证券投资基金开放申
购、赎回及转换业务的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-10-31
9
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠
的公告
上海证券报、基金管
理人网站、中国证监
会基金电子披露网站
2019-12-27
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告
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无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方固胜定期开放混合型证券投资基金的文件；
2、《南方固胜定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
3、《南方固胜定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
6、《南方固胜定期开放混合型证券投资基金 2019年年度报告》原文。
13.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
13.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
