华 润元大 中创 100 交易型 开放式 指数 证券
投 资基金
2018 年第 3 季 度报告
2018 年 9 月 30 日
基 金 管理 人： 华润 元 大基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 招商 证 券股 份有 限公 司
报告送出 日期 ：2018 年 10 月 26 日 华润 元大 中创 100ETF2018 年第 3 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 招商证券 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定， 于 2018 年10 月24 日复核了 本报告
中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ， 保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或
者重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但 不保证基 金一定盈 利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年7 月 1 日起 至 9 月 30 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 华润元大中 创 100ETF
场内简称 中创 100
交易代码 159942
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 5 月25 日
报告期末基 金份额总 额 23,993,705.00 份
投资目标
本基金采用 被动式投 资策略 ， 通过严 格的投 资程序约 束
和数量化风 险管理手 段， 力 争控制本 基金的 净值增长 率
与 业 绩 比 较 基 准 表 现 相 当 ， 以 便 为 投 资 者 带 来 长 期 收
益。
投资策略
本基金主要 采取完全 复制法 ， 即完全 按照标 的指数的 成
份股组成及 其权重构 建投资组 合， 并 根据标 的指数成 份
股及其权重 的变动进 行相应调 整。 当 预期指 数成份股 发
生调整和成 份股发生 配股 、 增发 、 分红 等行为时 ， 或 因
基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可
能带来影响 时，或因 某些特殊 情况导致 流动性不 足时 ，
或其他原因 导致无法 有效复制 和 跟踪标 的指数时 ， 基 金
管理人可以 对投资组 合管理进 行适当变 通和调整 ， 从 而
使得投资组 合紧密地 跟踪标的 指数。
当预期成份 股发生调 整和成份 股发生配 股、 增 发、 分 红
等行为时 ， 以及因 基金的申 购和赎回 对本基 金跟踪标 的
指数的效果 可能带来 影响时 ， 基金管 理人会 对投资组 合
进行适当调 整，降低 跟踪误差 。
如有因受股 票停牌 、 股票流 动性或其 他一些 影响指数 复
制的市场因 素的限制 ， 使基 金管理人 无法依 指数权重 购
买成份股， 基金管理 人可以 根据市场 情况， 结合经验 判华润 元大 中创 100ETF2018 年第 3 季 度报 告
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断， 对投资 组合进行 适当调 整， 以获 得更接 近标的指 数
的收益率。
定期调整 ： 本基金 股票组合 根据所跟 踪的中 创 100 指数
对其成份股 的调整而 进行相应 的定期跟 踪调整。
不定期调整 ： 根据指 数编制 规则， 中 创 100 指数成份 股
因 增 发 、 送 配 等 股 权 变 动 而 需 进 行 成 份 股 权 重 新 调 整
时， 本基 金将根据 中创 100 指数在股 权 变动 公告日次 日
发布的临时 调整决定 及其需调 整的权重 比例 ， 进行相 应
调整。
本 基 金 将 采 用 货 币 市 场 工 具 对 基 金 资 产 进 行 流 动 性 管
理。 在满足 安全性和 保证流 动性的基 础上， 本基金将 结
合宏观分析 和微观分 析制定投 资策略 ， 有效 利用基金 资
产， 更好 地实现 跟踪标的 指数的投 资目标 。 同时 ， 根 据
本基金的申 购和赎回 情况，对 股票投资 组合进行 调整 ，
从而有效跟 踪标的指 数。
为有效管理 投资组合 ， 基金 可投资于 经中国 证监会允 许
的各种金融 衍生产品 ， 如股 指期货、 权证以 及其他与 标
的指数或标 的指数成 份股相关 的衍生工 具。 基金投资 于
衍生工具的 目标， 是使得基 金的投资 组合更 紧密地跟 踪
标的指数， 以便更好 地实现 基金的投 资目标 。 基金投 资
于 各 种 衍 生 工 具 的 比 例 合 计 不 超 过 基 金 资 产 总 值 的
10% 。基 金 拟投 资于 新推 出的 金融 衍生 产 品的 ，需 将有
关投资方案 通知基金 托管人 ， 并报告 中国证 监会备案 后
公告。 在正 常市场情 况下， 本基金力 争净值 增长率与 业
绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% ，年跟 踪误差不 超 过 2% 。
业绩比较基 准 中创 100 指数
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金， 其 预期的风 险与收 益高于债 券
型基金与货 币市场基 金， 为 证券投资 基金中 中等预期 风
险、 中等预 期收益的 品种。 同时本基 金为交 易型开放 式
指数基金， 采用完全 复制法 跟踪标的 指数表现 ， 具有 与
标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 公 司 相 似 的 风 险 收 益
特征。
基金管理人 华润元大基 金管理有 限公司
基金托管人 招商证券股 份有限公 司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元 华润 元大 中创 100ETF2018 年第 3 季 度报 告
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主要财务指 标 报告期（ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年9 月 30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -1,717,396.16
2. 本期利润
-5,335,249.20
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.1929
4. 期末基金 资产净值 36,267,130.78
5. 期末基金 份额净值 1.512
注：1 、 本期已实 现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收 益、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
2、 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实际 收益水平 要低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率 标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.01% 1.50% -10.94% 1.53% -0.07% -0.03%
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
注：按基金 合同规定 ，基金管 理人应当 自基金合 同生 效之日起 6 个 月内使基 金的投资 组合比
例符合基金合同的有关约 定。建仓期结束时 本基金的 各项资产配置比例符合基 金合同中的相关 约
定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
李武群
指数投资
部副总经
理、华润
元大中创
100 交易
型开放式
2016 年4 月
20 日
- 9 年
曾任中信银行福州分行统
计分析岗、 华西 证券股份 有
限公司研究所高级研究员
和股票投资部投资经理助
理，2016 年 4 月 20 日起 担
任华润元大 中创100 交易 型华润 元大 中创 100ETF2018 年第 3 季 度报 告
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指数证券
投资基金
基金经
理、华润
元大中创
100 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经
理、华润
元大富时
中国 A50
指数型证
券投资基
金基金经
理
开放式指数证券投资基金
基金经理，2016 年 7 月 20
日起担任华 润元大中创 100
交易型开放式指数证券投
资基金联接 基金基金 经理，
2017 年8 月2 日 起担任华 润
元大富时中 国A50 指数型 证
券投资基金基金经理。中
国， 中国科学院 研究生院 微
电子学与固 体电子学 博士，
具有基金从 业资格。
4.2 管理 人对报告期 内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
在本报告期内，本基金管理 人严格遵循了《中 华人民 共和国证券投资基金法》及 其各项实施
细则、本基金基金合同和 其他相关法律法规 的规定， 并本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场 、
取信于社会的原则管理和 运用基金资产，为 基金持有 人谋求最大利益。本报告 期内，基金投资 管
理符合有关 法规和基 金合同的 规定，没 有损害基 金持 有人利益的 行为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内，基金管理人严 格遵守法律法规及 公司内 部制度关于公平交易的相关 规定，在投
资管理活动中公平对待不 同投资组合，公平 交易制度 执行情况良好，未发生违 反公平交易制度 的
行为。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内 ，未发现 本基金存 在异常交 易行为。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2018 年第三 季度 A 股 市场各主 要指数呈 现低位震 荡回 调行情， 以富 时中国 A50 指数为 代表的
大盘蓝筹板 块底部略 有抬高， 较为抗跌 ，而以中 小板 和创业板为 代表的小 盘成长股 板块盘屡 创新
低，经历了 一定幅度 的回调。 创业板指 数下跌 12.16% ，中小板指 数下跌 11.22% ，上 证综指下 跌
0.92% ，沪深300 指数 下跌 2.05% ，上证50 指数 上涨5.11% ，中创100 指数 下跌 10.94% 。中 信一华润 元大 中创 100ETF2018 年第 3 季 度报 告
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级 29 个行业 石油石化 （11.60% ）、银行 （12.41% ） 、非银金融 （5.46% ） 板块走势 较强，涨 幅较
大； 而家电 （-17.34% ） 、 纺织服 装 （-15.34% ） 、 电 子元器件 （-14.91% ） 板块 走势明显 较弱， 跌
幅居前。
本基金作为 被动指数 型基金， 报告期内 ，本基金 采用 完全复制法 紧密跟踪 中创 100 指数，取
得与业绩比 较基准基 本一致的 业绩表现 。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.512 元； 本报告 期基金份额 净值增长 率为-11.01% ， 业绩
比较基准收益率为-10.94% 。报告期内，本 基金的日 均跟踪偏离度为 0.033% ，在合同规定的目 标
控制范围之 内。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本报告期内，本基金存在连 续六十个工作日基 金资产 净值低于五千万元的情形， 本基金管理
人已向中国证监会报告本 基金的解决方案。 本报告期 内，本基金不存在连续二 十个工作日基金 份
额持有人数 量不满二 百人的情 形。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 36,017,735.75 98.47
其中：股票 36,017,735.75 98.47
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 547,719.89 1.50
8 其他资产 11,770.41 0.03
9 合计 36,577,226.05 100.00
注：上表 中 的股票投 资项含可 退替代款 估值增 值， 而 5.2 的合 计项不含 可退替代 款估值增 值。
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5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
A 农、林、牧 、渔业 1,983,591.30 5.47
B 采矿业 - -
C 制造业 20,954,774.50 57.78
D
电力、 热力、 燃气及 水生产和 供应
业
- -
E 建筑业 641,407.53 1.77
F 批发和零售 业 901,812.00 2.49
G 交通运输 、 仓储和邮 政业 206,112.00 0.57
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软 件和信 息技术服 务业 4,864,912.13 13.41
J 金融业 1,829,440.08 5.04
K
房地产业
271,320.00 0.75
L 租赁和商务 服务业 1,231,029.80 3.39
M 科学研究和 技术服务 业 77,760.00 0.21
N 水利、环境 和公共设 施管理业 564,706.00 1.56
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 987,783.60 2.72
R 文化、体育 和娱乐业
1,503,086.81 4.14
S 综合 - -
合计 36,017,735.75 99.31
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 002415 海康威视 66,730 1,917,820.20 5.29
2 300498 温氏股份 72,665 1,687,281.30 4.65
3 002304 洋河股份 11,047 1,414,016.00 3.90
4 002027 分众传媒 124,460 1,059,154.60 2.92
5 002024 苏宁易购 66,900 901,812.00 2.49
6 002739 万达电影 25,785 891,129.60 2.46
7 002230 科大讯飞 30,122 860,585.54 2.37
8 002450 康得新 49,381 839,970.81 2.32
9 300059 东方财富 74,158 834,277.50 2.30
10 002142 宁波银行 46,514 826,088.64 2.28
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5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明
细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的 前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资股指 期货。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期未持 仓股指期 货。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期未持 仓国债期 货。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末未 投资国债 期货。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期未持 仓国债期 货。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本报告期内本基金投资的前 十名 证券中没有出 现发行 主体被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
5.11.2
本报告期内 本基金投 资的前十 名股票没 有超出基 金合 同规定的备 选股票库 。 华润 元大 中创 100ETF2018 年第 3 季 度报 告
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5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 365.97
2 应收证券清 算款 11,168.61
3 应收股利 -
4 应收利息 235.83
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,770.41
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转 股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 002739 万达电影 891,129.60 2.46 重大资产重 组
2 002450 康得新 839,970.81 2.32 重大资产重 组
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 27,993,705.00
报告期期间 基金总申 购份额 -
减:报告期期 间基金总 赎回份额 4,000,000.00
报告期期间 基金拆分 变动份额 （份额 减少以"-"
填列）
-
报告期期末 基金份额 总额 23,993,705.00
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§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
本报告期期初基金管理人未 持有本基金份额， 且报告 期内基金管理人持有基金份 额未发生变
动。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期内 基金管理 人未运用 固有资金 投资本基 金。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基 金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
无 。
8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
2018 年 9 月 15 日发布了《 关于华 润元大中创 100 交 易型开放式 指数证券 投资基金 发生基金
合同终止事 由并将进 入基金财 产清算程 序的提示 性公 告》 ， 详细内容 可登录华 润元大基 金管理有 限
公司官网和 指定报刊 查看。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会关于核 准本基金 募集的批 复；
2 、本基金基 金合同；
3 、本基金托 管协议；
4 、本报告期 内在指定 报刊上披 露的各项 公告。
9.2 存放 地点
以上备查文 件存放于 基金管理 人和基金 托管人的 办公 场所。 华润 元大 中创 100ETF2018 年第 3 季 度报 告
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9.3 查阅 方式
基金持有人 可 在办公 时间到基 金管理人 和基金托 管人 的办公场所 或网站免 费查阅。
华润 元大基金管理 有限公司
2018 年 10 月 26 日
