安信货币：更新招募说明书摘要（2018年第2号）查看PDF公告
1 安信保证金交易型货币市场基金更新招募说明书摘要 （2018 年第 2 号） 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 本招募说明书（更新）摘要内容截止日：2018 年 9 月 9 日 重要提示 安信保证金交易型货币市场基金的募集申请于 2016 年 6 月 2 日经中国证监会证监许可 [2016]1207 号文核准。本基金基金合同于 2016 年 9 月 9 日正式生效。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基 金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的 基金合同。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，投资者 购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非 另有说明，本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2018 年 9 月 9 日，有关财务数据和净 值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。2 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：安信基金管理有限责任公司 住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层 法定代表人：刘入领 成立时间：2011 年 12 月 6 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：50,625 万元人民币 存续期间：永续经营 联系人：陈静满 联系电话：0755-82509999 公司的股权结构如下： 股东名称 持股比例 五矿资本控股有限公司 39.84% 安信证券股份有限公司 33.95% 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 20.28% 中广核财务有限责任公司 5.93% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 王连志先生，董事长，经济学硕士。历任长城证券有限公司投行部经理、中信证券股 份公司投行部经理、第一证券有限责任公司副总经理、安信证券股份有限公司副总经理、 安信基金管理有限责任公司总经理。现任安信证券股份有限公司董事、总经理、党委副书 记。 刘入领先生，董事，经济学博士。历任国通证券股份有限公司（现招商证券股份有限 公司）研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理助理；招商证券股份有限公司战略部3 副总经理（主持工作）、总裁办公室主任、理财客户部总经理；安信证券股份有限公司人 力资源部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有 限责任公司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经 理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事长。 任珠峰先生，董事，经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、有色 部经理、上海公司副总经理，英国金属矿产有限公司小有色、铁合金及矿产部经理，五矿 投资发展有限责任公司资本运营部总经理、五矿投资发展有限责任公司副总经理、总经理 等职务。现任中国五矿集团有限公司总经理助理兼五矿资本股份有限公司董事长、总经理、 党委书记，五矿资本控股有限公司董事长、总经理，五矿国际信托有限公司董事长，中国 外贸金融租赁有限公司董事长，工银安盛人寿保险有限公司副董事长，五矿证券有限公司 董事，绵阳市商业银行股份有限公司董事、党委书记。 王晓东先生，董事，经济学硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员，日本 五金矿产株式会社财务部科员，中国外贸金融租赁有限公司副总经理，中国五矿集团公司 财务总部副总经理，五矿投资发展有限责任公司副总经理等职务。现任五矿资本股份有限 公司副总经理、党委委员，五矿资本控股有限公司副总经理兼资本运营部总经理，五矿经 易期货有限公司董事长，五矿证券有限公司董事，五矿国际信托有限公司董事，绵阳市商 业银行股份有限公司董事。 代永波先生，董事，管理学硕士。历任深圳市深国投房地产开发有限公司财务部会计， 第一创业证券有限责任公司投资银行部业务经理，中信建投证券股份有限公司投资银行部 副总裁、申银万国证券股份有限公司投资银行部执行总经理，广州市顺路工程顾问股份有 限公司董事、总经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司总经理。 郭伟喜先生，董事，经济学学士。历任福云会计师事务所项目经理，上海中科合臣股 份有限公司财务主管，厦门天地安保险代理有限公司财务总监，高能资本有限公司投资银 行业务董事等职。现任中广核财务有限公司投资银行部副总经理（主持工作）。 庞继英先生，独立董事，金融学博士，高级经济师。历任中央纪律检查委员会干部， 国家外汇管理局副处长、处长、副司长，中国外汇交易中心副总裁、总裁，中国人民银行 条法司副司长、金融稳定局巡视员，中国再保险（集团）股份有限公司党委副书记、副董 事长、国家开发银行股份有限公司董事。 魏华林先生，独立董事，1977 年毕业于武汉大学政治经济学专业、1979 年毕业于厦门4 大学政治经济学研究班。历任武汉大学经济系讲师，保险系副教授、副系主任、主任，保 险经济研究所所长，兼任中国保监会咨询委员会委员、中国金融学会常务理事暨学术委员 会委员、中国保险学会副会长、湖北省政府文史研究馆馆员等职。现任武汉大学风险研究 中心主任、教授、博士生导师。 尹公辉先生，独立董事，法学硕士。历任四川建材工业学院辅导员、学办主任，中农 信（香港）集团有限公司法务主管，广东信达律师事务所专职律师，广东华商律师事务所 专职律师，广东百利孚律师事务所合伙人。现任广东信达律师事务所合伙人。 2、基金管理人监事会成员 刘国威先生，监事会主席，工商管理硕士。历任五矿集团财务公司资金部科长、香港 企荣财务有限公司资金部高级经理、五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、五 矿投资发展有限责任公司规划发展部总经理、五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经 理、金融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员等职务。现任 五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员、纪委委员，五矿资本控股有限公司副总经理， 工银安盛人寿保险有限公司监事会主席，中国外贸金融租赁有限公司董事，五矿证券有限 公司董事，五矿国际信托有限公司董事，五矿经易期货有限公司董事。 余斌先生，监事，经济学学士。历任深圳鸿华实业股份有限公司财务审计经理、南方 证券股份有限公司稽核部副总经理、中科证券托管组副组长。现任安信证券股份有限公司 计划财务部总经理。 蒋牧人先生，监事，法律硕士。历任北京金杜律师事务所实习律师、中信建投证券有 限公司投资银行部高级经理、华林证券投资银行部高级业务总监。现任深圳市帕拉丁股权 投资有限公司投资总监。 廖维坤先生，职工监事，理学学士。历任轻工业部南宁设计院电算站软件工程师，申 银万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管，南方证券股份有限公司深圳管理总部电脑 工程师、布吉营业部营业部副总经理、稽核总部高级经理、经纪业务总部高级经理，安信 证券股份有限公司信息技术部总经理。现任安信基金管理有限责任公司首席信息官，兼任 安信乾盛财富管理（深圳）有限公司监事。 王卫峰先生，职工监事，工商管理硕士，注册会计师。历任吉林省国际信托公司财务 人员，汉唐证券有限责任公司营业部财务经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽 核部监察稽核主管，浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人。现任安信基金管理有限责 任公司总经理助理兼监察稽核部总经理。 5 张再新先生，职工监事，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计， 安信基金管理有限责任公司财务部会计、工会财务委员。现任安信基金管理有限责任公司 运营部总经理助理、交易主管。 3、基金管理人高级管理人员 王连志先生，董事长，经济学硕士。简历同上。 刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。 陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、 资产管理部总经理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理，安信证券股份有限 公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理，安信基金管理有限责任公司总经理助理 兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任 公司副总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。 孙晓奇先生，副总经理，经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级 经理，上海证券交易所交易运行部襄理、市场发展部高级经理、债券基金部执行经理，南 方证券行政接管组成员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长，安信基金管理有 限责任公司督察长、副总经理兼安信乾盛财富管理（深圳）有限公司总经理。现任安信 基金管理有限责任公司副总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。 李学明先生，副总经理，哲学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理， 理财发展部高级经理；安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理，安信基 金筹备组成员；安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理。现任安信基金管 理有限责任公司副总经理。 乔江晖女士，督察长，文学学士。历任中华人民共和国公安部科长、副处长，安信证 券股份有限公司安信基金筹备组成员，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼北京分公 司总经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限 公司董事。 4、本基金基金经理 杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿 保险股份有限公司研究员，台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员，台湾中华 开发工业银行股份有限公司自营交易员，台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经 理，台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长，华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理， 安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收6 益部总经理。2016 年 3 月 8 日至今，任安信现金增利货币市场基金的基金经理；2016 年 3 月 10 日至 2018 年 5 月 28 日，任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理； 2016 年 3 月 14 日至今，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2016 年 8 月 9 日至今， 任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016 年 9 月 9 日至今，任安信保 证金交易型货币市场基金的基金经理；2016 年 10 月 10 日至 2017 年 11 月 22 日，任安信 永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016 年 10 月 17 日至今，任安信活期宝货 币市场基金的基金经理；2016 年 12 月 19 日至 2018 年 3 月 21 日，任安信新视野灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。 肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司资产管理部研究员、财达证券 有限责任公司资产管理部投资助理、安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理。现 任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017 年 6 月 6 日至今，任安信保证金 交易型货币市场基金、安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信活 期宝货币市场基金的基金经理；2017 年 12 月 28 日至今，任安信永泰定期开放债券型发起 式证券投资基金；2018 年 3 月 14 日至今，任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经 理；2018 年 6 月 23 日至今，任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
5、基金投资决策委员会成员 主任委员： 陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。简历同上。 委员： 刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。 孙晓奇先生，副总经理，经济学硕士。简历同上。 陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司 资产管理总部助理研究员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员，安信基 金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权 益投资部总经理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。 龙川先生，统计学博士。历任 Susquehanna International Group（美国）量化投资经理、 国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化7 投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。 占冠良先生，管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员，大成基金管理 有限公司研究部研究员、投资部基金经理，南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经 理，安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司 FOF 投资 部总经理。 杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。简历同上。 张竞先生，金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员，安信证券股份有 限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管理有限责任 公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金管 理有限责任公司权益投资部总经理。 陈鹏先生，工商管理硕士。历任联合证券有限责任公司行业研究员，鹏华基金管理有 限公司基金经理，安信基金管理有限责任公司综合管理部首席招聘官。现任安信基金管理 有限责任公司研究部总经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：招商证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 法定代表人：霍达 成立时间：1993 年8 月1 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：66.99 亿元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]78 号 联系人：秦湘 联系电话：0755-26951111 招商证券是百年招商局旗下金融企业，经过二十多年创业发展，已成为拥有证券市场8 业务全牌照的一流券商，并经中国证券监督管理委员会评定为A类AA级券商。招商证券具有 稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的服务能力。公司拥有多层次客户 服务渠道，在北京、上海、广州、深圳等城市拥有243家批准设立的证券营业部和12家证券 经纪业务管理分公司，同时在香港设有分支机构，全资拥有招商证券国际有限公司、招商 期货有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理 有限公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司、广东金融高新区股权交易中心有 限公司及证通股份有限公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券 致力于“全面提升核心竞争力，打造中国最佳投资银行”。公司将以卓越的金融服务实现 客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越 的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。 （二）主要人员情况 招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审计经验， 以及大型 IT 公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机 等各领域，其中本科以上人员占比 100% ，高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。 （三）基金托管业务经营情况 招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公开募集资金 设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管 业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实信用、谨慎勤勉”的原则， 为基金份额持有人利益履行基金托管职责。 除此之外，招商证券于2012 年10 月获得了证 监会准许开展私募基金综合托管服务试点的正式批复，成为业内首家可从事私募托管业务 的券商，经验丰富，服务优质，业绩突出。截至2018 年二季度，招商证券共托管29 只公 募基金。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 （1）安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元 法定代表人：王连志 客户服务电话：400-800-10019 网站：www.essence.com.cn （2）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人：宫少林 客户服务电话：95565 网站：www.newone.com.cn （3）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路 98 号 法定代表人：王开国 客户服务电话：95553 网站：www.htsec.com （4）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 客户服务电话：400-8888-666 / 95521 网站：www.gtja.com （5）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 客户服务电话：95523 或 4008895523 网站：www.swhysc.com （6）申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 （邮编:830002） 法定代表人：许建平 客户服务电话：400-800-0562 网站：www.hysec.com （7）东海证券股份有限公司 住所：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 5 楼10 法定代表人：朱科敏 客户服务电话：4008-888-588 网站：www.longone.com.cn （8）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门内大街 188 号鸿安国际大厦 法定代表人：王常青 客户服务电话：95587/4008-888-108 网站：www.csc108.com （9）中国国际金融股份有限公司 住所：中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层 法定代表人：丁学东 客户服务电话：400-910-1166 网站：www.cicc.com （10）华西证券股份有限公司 住所：四川省成都市高新区天府二街 198 号 法定代表人：杨炯洋 客户服务电话：95584/4008-888-818 网站：www.hx168.com.cn （11）东北证券股份有限公司 住所：长春市净月开发区生态大街 6666 号东北证券 503 室 法定代表人：李福春 客户服务电话：95360 网站：www.nesc.cn （12）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 客户服务电话：95310 网站：www.gjzq.com.cn （13）第一创业证券股份有限公司11 住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人：刘学民 客户服务电话：95358 网站：www.firstcapital.com.cn （14）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 客户服务电话：4008-888-8888 网站：www.chinastock.com.cn （15）东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 法定代表人：吴永敏 客户服务电话：95330 网站：www.dwzq.com.cn （16）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 客户服务电话：95579 或 4008-888-999 网站： www.95579.com （17）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 客户服务电话：95525 网站：www.ebscn.com （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明12 电话：010-59378835 传真：010-59378907 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：孙睿 经办律师：黎明、孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：（010）58153000、（0755）25028288 传真：（010）85188298、（0755）25026188 签章注册会计师：昌华、高鹤 联系人：李妍明 四、基金名称 安信保证金交易型货币市场基金 五、基金类型 货币型 六、基金的运作方式 契约型开放式13 七、投资目标 在力争保持基金资产相对低风险和相对高流动性的前提下，追求高于业绩比较基准的 投资回报。 八、投资范围 本基金的投资范围包括： 现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 九、投资策略 1、整体资产久期策略 本基金根据对未来利率变动的合理预判，结合基金未来现金流的综合预期，以及投资 者行为分析，动态决定和调整投资组合平均剩余期限。具体而言，本基金利用定性分析和 定量分析方法，综合分析宏观经济指标，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政 策、财政政策、物价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等， 对短期利率走势进行综合判断；同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、 债券供给、货币市场与资本市场资金互动等；同时本基金区别于普通货币基金，需要加强 对基金未来现金流以及投资者行为的综合分析。 2、类属配置策略 类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、同业存单、非金融企业债务融 资工具（包括短期融资券、中期票据等）、资产支持证券及现金等投资品种之间的配置比 例。实现基金流动性需求并获得投资收益。 通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流 动性等因素的研究判断，来确定并动态调整投资组合国债、央行票据、债券回购、非金融 企业债务融资工具及现金等各类属品种的配置比例，以满足投资人对基金流动性的需求，14 并达到获取投资收益的目的。 3、个券选择策略 在个券选择层面，将首先考虑安全性和流动性因素，优先选择高信用等级的流动性好 的债券品种以规避违约风险和流动性风险。在此基础上，基金管理人将在正确拟合收益率 曲线的基础上，找出收益率明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现 因市场原因所导致的收益率高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类低估 值品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段，从而 指导相对价值投资，这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 4、套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异、资金供求失衡、流动性等因素 造成不同交易市场或不同交易品种出现定价差异现象，从而使债券市场上存在套利机会。 在保证安全性和流动性的前提下，本基金将在充分验证这种套利机会可行性的基础上，适 当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，以获取安全的超额收益。 5、回购策略 （1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以 放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购，再利用回 购融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。 在进行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守公司内部各项风控指标，且符合相关法律 法规。 （2）逆回购策略：基金管理人将密切关注合适的短期资金需求激增的机会，通过逆回 购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 6、流动性管理策略 本基金将保持高流动性的特性，将建立流动性预警指标，动态调整基金资产在流动性 资产和收益性资产之间的配置比例。同时，密切关注本基金申购/赎回、季节性资金流动、 新股申购、日历效应等情况，适时通过现金留存、提高流动性券种比例等方式提高基金资 产整体的流动性，提升基金资产的整体变现能力。 十、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率15 本基金定位为现金管理工具，根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金 采用七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准 推出，或者是市场出现更加适合用于本基金的业绩比较基准，在与基金托管人协商一致后， 本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无需召 开基金份额持有人大会。 十一、风险收益特征 本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 十二、基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2018 年 6 月 30 日，来源于《安信保证金交易型货币市 场基金 2018 年第 2 季度报告》。本投资组合报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付 金合计 8,850,688.12 99.9516 4 其他资产 4,805.08 0.05 5 合计 8,855,493.20 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回 购融资余额 0.00 其中：买断式回 购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比 例 （%） 2 报告期末债券回 购融资余额 0.00 0.00 其中：买断式回 购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余 额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 3、基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 0 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 0 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 017 报告期内投资组合平均剩余期限超过120 天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120 天的情况。 （2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例 （%） 1 30 天以内 100.60 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天（含）—60 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天（含）—90 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天（含）—120 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天（含）—397 天 （含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 100.60 - 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期未出现投资组合平均剩余存续期超过240 天的情况。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 18 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）- 0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0000% 报告期内偏离度的最低值 0.0000% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简 单平均值 0.0000% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9、投资组合报告附注 （1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在100.00 元。 （2）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （3）其他资产构成 序 名称 金额（人民币元） 19 号 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 4,805.08 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 4,805.08 （4）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2016 年 9 月 9 日，基金合同生效以来（截至 2018 年 6 月 30 日） 的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2016.9.9-2016.12.31 0.7354% 0.0019% 0.4216% 0.0000% 0.3138% 0.0019% 2017.1.1-2017.12.31 1.3953% 0.0043% 0.6695% 0.0000% 0.7258% 0.0043% 2018.1.1-2018.6.30 0.5186% 0.0020% 0.6695% 0.0000% -0.1509% 0.0020%20 十四、基金的费用概览 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的账户开户费用和账户维护费用； 10、基金上市费及年费； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指 令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.10%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值21 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金年销售服务费率为0.25%，销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，自动 在次月起5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低销售服务费率， 无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过，但法律 法规要求提高该等报酬标准或费率的除外。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运22 作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及 其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人对本 基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下： 1、对“重要提示”部分进行了更新。 2、“第三部分 基金管理人”部分，更新基金管理人董事会成员、监事会成员、高级 管理人员、本基金基金经理以及投资决策委员会成员信息，本基金基金经理未发生变更。 3、更新“第四部分 基金托管人”部分的内容。 4、“第十一部分 基金的投资”部分，更新基金投资组合报告的内容。 5、更新“第十二部分 基金的业绩”部分的内容。 6、更新“第二十四部分 其他应披露事项”部分的内容。 安信基金管理有限责任公司 2018 年 10 月 24 日
