国金 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 25 日 国金 3002017 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 2017 年 6 月30 日 止。 国金 3002017 年半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7
§ 3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
§ 4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§ 5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 ........ 14
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§ 6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16 国金 3002017 年半年度报告
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6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§ 7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 44
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 44
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组 合 .................................................................................... 58
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 59
§ 8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 61
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 61
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 61
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金 的情况 .................................................................... 62
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 62
§ 9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 64
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 65
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 65
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 65
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 65
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 65
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 65
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 65
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 65
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 67 国金 3002017 年半年度报告
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§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 70
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 70
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 70
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 71
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 71
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 71
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 71
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 国金沪深 300 指数分级证 券投资基金
基金简称 国金 300
场内简称 国金 300
基金主代码 167601
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 7 月26 日
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 216,349,341.15 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2013 年 8 月23 日
下属分级基金的基金简称 国金 300A 国金 300B 国金 300
下属分级基金场内简称: 国金 300A 国金 300B 国金 300
下属分级基金的交易代码 150140 150141 167601
报告期末下属分级基金份
额总额
82,159,950.00 份 82,159,950.00 份 52,029,441.15 份
注：无。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪 沪深 300 指数，在严 格控制
基金的日均跟踪误差偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标
的指数相似的投资收益。
投资策略
本基金采用指数完全复制方法，按照标的指数成份股及权重构建基
金的投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的
调整，以达到跟踪和复制指数的目的，力争保持日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35% ，年 跟踪误差不超过 4% 。如 遇特殊情况（如市
场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资
等）致使基金无法购得足够数量的股票时，基金管理人将对投资组
合管理进行适当变通和调整，并运用股指期 货等金融衍生工具，以
实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 95%× 沪深 300 指数收益率 +5%× 同期银 行活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，
其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。国金 3002017 年半年度报告
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从本基金所分离的两类基金份额来看国金沪深 300A 份额具有 低风
险、 收益相对稳定的特征， 国金沪深 300B 份额 具有高风险、 高预期
收益的特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
从本基金所分离的两
类基金份额来看，国
金沪深 300A 份额具
有低风险、收益相对
稳定的特征 。
从本基金所分离的两
类基金份额来看，国
金沪深 300B 份额具
有高风险、高预期收
益的特征。
本基金为股票型基
金，属于较高风险、
较高预期收益的基金
品种，其风险和预期
收益高于货币市场基
金、债券型基金和混
合型基金。
注：无。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国金基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨海燕 张建春
联系电话 010-88005970 010-63639180
电子邮箱 yanghaiyan@gfund.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服务电话
4000-2000-18 95595
传真 010-88005666 010-63639132
注册地址
北京市怀柔区府前街三号
楼 3-6
北京市西城区太平桥大街 25
号、甲 25 号 中国光大中心
办公地址
北京市海淀区西三环北路
87 号国际财 经中心 D 座14
层
北京市西城区太平桥大街 25 号
中国光大中心
邮政编码 100089 100033
法定代表人 尹庆军 唐双宁
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券 时报》 。
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.gfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
国金 3002017 年半年度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 3,619,533.32
本期利润 20,695,823.41
加权平均基金份额本期利润 0.1200
本期加权平均净值利润率 13.59%
本期基金份额净值增长率 12.72%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 57,202,460.75
期末可供分配基金份额利润 0.2644
期末基金资产净值 205,326,764.51
期末基金份额净值 0.9491
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 60.28%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入 、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变动 收 益 ） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供 分配利 润的 计算方 法： 如果期 末未 分配利 润的 未实现 部分 为正数 ，则 期末可 供 分 配 利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费用后 实际 收益水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.10% 0.64% 4.73% 0.64% 1.37% 0.00%
过去三个月 8.10% 0.60% 5.79% 0.59% 2.31% 0.01%
过去六个月 12.72% 0.55% 10.23% 0.54% 2.49% 0.01% 国金 3002017 年半年度报告
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过去一年 19.21% 0.67% 15.44% 0.63% 3.77% 0.04%
过去三年 62.51% 1.76% 65.95% 1.66% -3.44% 0.10%
自基金合同
生效起至今
60.28% 1.62% 61.90% 1.54% -1.62% 0.08%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 收益率 ×95%+同期银行活 期存款利率（税后） ×5%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、图示 日期为 2013 年 7 月26 日至 2017 年6 月 30 日。
2 、本基金基 金合同生效日为 2013 年7 月26 日。
3.3 其他指标
注：无
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
国金基金管理有限公司 （原名称为 “ 国金通用基金管理有限公司” ） 经中 国证券监督管理委员
会 （证监许可[2011]1661 号） 批准， 于 2011 年 11 月2 日成立 ， 总部设在北京。2012 年 9 月， 公
司的注册资本由 1.6 亿 元人民币增加至 2.8 亿 元人民币。2015 年7 月， 公 司名称由“国金通用基
金管理 有限 公司 ” 变更 为 “国 金基 金管理 有限 公司 ” 。公 司股东 为国 金证券 股份 有限公 司 、 苏 州
工业园区兆润投资控股集团有限公司、 广东宝丽华新能源股份有限公司、 涌金投资控股有限公司，
股权比例分别为 49%、19.5% 、19.5% 和 12%。截 至 2017 年 6 月 30 日，国 金基金管理有限公司共
管理 9 只开 放式基金 ——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深 300 指数 分级
证券投 资基 金、国 金鑫 盈货币 市场 证券投 资基 金、国 金金 腾通货 币市 场证券 投资 基金、 国 金 鑫 安
保本混合型证券投资基金、 国金上证50 指数分级 证券 投资基金、 国金众赢 货币市场证券投资基金、
国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF ） 、国金及第七天理财债券型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
宫雪
本基金基
金经理，
国金鑫安
保本、国
金上证
50 、国金
鑫新灵活
配置
（LOF）基
金经理，
量化投资
事业三部
总经理
2013 年 7 月
26 日
- 9
宫雪女士， 中国科学院
博士。2008 年 7 月至
2011 年12 月 在博时基
金 管 理 有 限 公 司 股 票
投 资 部 ， 任 产 业 分 析
师； 2012 年2 月至今在
国 金 基 金 管 理 有 限 公
司， 历任产品经理、 行
业分析师、 产品与金融
工程部副总经理、 指数
投资部副总经理、 指数
投资事业部总经理， 自
2016 年 4 月 起任量化
投资事业三部总经理。
注： （1 ） 任 职日期 和离 任日期 分别 指根据 公司 决定确 定的 聘任日 期和 解聘日 期， 首任基 金经 理 的国金 3002017 年半年度报告
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任职日 期按 基金合 同生 效日填 写； （2 ）证券 从业 的含义 遵从 行业协 会《 证券业 从业 人员资 格 管 理
办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基金 管理人 在本 报告期 内严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 法 》 、 《 中华 人民 共 和 国证券 投 资
基金 法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《国金 沪深 300 指 数分级证券投资基金基金合
同》和 其他 有关法 律法 规的规 定， 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ， 在 严 格
控制风 险的 基础上 ，为 基金份 额持 有人谋 求利 益，无 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为。 本 基 金 无
违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《国
金基金 管理 有限公 司公 平交易 管理 办法》 的规 定，通 过制 度、流 程和 系统等 方式 在各业 务 环 节 严
格控制 交易 公平执 行， 公平对 待旗 下所有 投资 组合。 在投 资决策 内部 控制方 面， 各投资 组 合 按 投
资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；
在交易 执行 控制方 面， 通过完 善交 易范围 内各 类交易 的公 平交易 执行 细则、 严格 的流程 控 制 、 持
续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 在行为监控和分析评估方面， 通过 IT 系统和人工监控
等方 式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 管 理的 所有 投 资组 合参 与 的交 易所 公 开竞 价交 易 ，未 出现 同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期，本基金严格遵守基金合同，采取完全复制标的指数沪深 300 的投资策略，同时为控国金 3002017 年半年度报告
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制大额申购对跟踪误差的影响，本基金适当投资股指期货。基金持仓包括沪深 300 指数成份股 、
股指期货及现金等， 其中股票持仓不低于 90% ， 股指期货市值不高于 10% ， 现金类资产不低于 5% ，
以日均跟踪偏离度最小（绝对值不超过 0.35% ） 、年化跟踪误差尽量小（不超过 4% ）为管理目标。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期， 本基金份额净值增长率为 12.72%， 同期业绩比较基准收益率为 10.23%； 报告期内，
基 金 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 0.0523% ， 低 于 合 同 约 定 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 为 0.35% ， 年 化 跟 踪 误 差 为
1.4346% ，低 于合同约定的年化跟踪误差为 4%的 水平。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
二 季 度经 济超 预 期高 增长 显 示出 经济 的 韧性 ，黑 色 系的 狂欢 使 得上 游工 业 企业 的盈 利状况大
幅好转 ，但 需求不 足， 上游原 材料 价格上 涨并 未顺利 传导 至下游 企业 ，这 也 为经 济持续 保 持 较 高
的韧性埋下了隐忧。展望三季度，随着 PPI 的 企稳，CPI 稳中有升，在消费、基建投资稳定增长
的情况 下、 外需改 善的 助力下 三季 度经济 有望 继续延 续二 季度的 韧性 。但步 入四 季度， 经 济 会 面
临一定下行压力， 其中有高基数的因素在， 更为重要的是价格因素对实际经济增速的支撑将退去。
对证券 市场 而言， 美联 储三季 度加 息概率 较低 ，人民 币贬 值压力 短期 有所缓 解， 短期 资 本 外 流 压
力减轻 ，同 时国内 供给 侧结构 性改 革，环 保限 产等方 面的 带动下 ，证 券市场 有望 保持震 荡 上 行 ，
但目前 市场 仍旧是 存量 资金在 博弈 ，缺乏 新增 资金入 市， 因而证 券市 场也难 以有 较明显 的 趋 势 性
行情。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人按照 《企业会计准则》 、 《证券 投资基金会计核算业务指引》 、 中国
证监会 相关 规定及 基金 合同关 于估 值的约 定， 严格执 行内 部估值 控制 程序， 对基 金所持 有 的 投 资
品种进行估值。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 由具 备 丰富 专业 知 识、 两年 以上基金
行业相 关领 域工作 经历 、熟悉 基金 投资品 种定 价及基 金估 值法律 法规 、具备 较强 专业胜 任 能 力 的
基金经 理、 数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金清 算人 员组成 。运 营支持 部 根 据 估
值委员 会的 估值意 见进 行相关 具体 的估值 调整 或处理 ，并 负责与 托管 行进行 估值 结果的 核 对 。 涉
及模型 定价 的，由 数量 研究员 或风 险控制 人员 向运营 支持 部提供 模型 定价的 结果 ，运营 支 持 部 业
务人员 复核 后使用 。基 金经理 作为 估值委 员会 的成员 之一 ，在基 金估 值定价 过程 中，充 分 表 达 对
相关问 题及 定价方 案的 意见或 建议 ，参与 估值 方案提 议的 制定， 但对 估值政 策和 估值方 案 不 具 备
最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 国金 3002017 年半年度报告
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公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲 线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 本基 金基 金 合同 约定 ， 在存 续期 内 ，本 基金 （ 包括 国金 沪 深 300 份 额 、国 金沪 深 300A
份额、国金沪深 300B 份 额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 不存 在 连续 二十 个 工作 日基 金 份额 持有 人 数量 不满 二 百人 的情 形。本基
金 存 在 连 续 六 十 个 工 作 日 基 金 资 产 净 值 低 于 人 民 币 五 千 万 元 的 情 况 ， 出 现 该 情 况 的 时 间 范 围 为
2016 年 5 月 19 日至 2017 年 1 月 18 日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，
基金管 理人 决定转 换本 基金的 运作 方式， 变更 为指数 增强 型基金 。本 基金管 理人 在本基 金 出 现 前
述情形 后向 中国证 监会 进行报 告， 并根据 中国 证监会 的要 求，与 基金 托管人 以及 深圳证 券 交 易 所
协商一致后，于 2017 年 1 月 24 日向 中国证监会提交《关于国金沪深 300 指数分级证券投资基金
变更注册的申请报告》 。 中国证监会于 2017 年 2 月 6 日向本基金管理人出具《中国证监会行政许
可申请受理通知书》 （170212 号 ） ，并 于 2017 年 5 月 5 日向本 基金管理人出具《关于准予国金沪
深 300 指数 分级证券投资基金变更注 册的批复》 （证监许可[2017]646 号 ） ，准予将本 基金变更 注
册为国金沪深 300 指数 增强证券投资基金。本基金管理人于 2017 年 7 月 10 日发布 《关于以通讯
方式召开国金沪深 300 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》 ，于 2017 年 8 月 15
日 发 布 《 关 于 国 金 沪 深 300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 结 果 暨 决 议 生 效 公
告》 ， 基金份额持有人大会审议通过了 《关于国金沪深 300 指 数分级证券投资基金转型有关事项的
议案》 。基金 管理人将继续依据监管要求推进本基金转型工作，具体信息以届时发布的公告为准。 国金 3002017 年半年度报告
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§5 托管人报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
2017 年上半 年度， 中国光大银行股份有限公司在国金沪深 300 指数分级 证券投资基金的托管
过程中 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 、 《 公 开募集 证券 投资基 金运 作管理 办法》 、 《证券 投资 基
金信息 披露 管理办 法》 及其他 法律 法规、 相关 实施准 则、 基金合 同、 托管协 议等 的规定 ， 依 法 安
全托管了基金的全部资产，对国金沪深 300 指 数分级证券投资基金的投资运作进行了全面的会计
核算和 应有 的监督 ，对 发现的 问题 及时提 出了 意见和 建议 。按规 定如 实、独 立地 向监管 机 构 提 交
了本基 金运 作情况 报告 ，没有 发生 任何损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为，诚 实信 用、勤 勉 尽 责 地
履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
2017 年上半 年度， 中国光大银行股份有限公司依据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运 作管 理办法》 、 《 证券投 资基 金信息 披露 管理办 法》 及其他 法律 法规、 相关 实施准 则、 基 金
合同、 托管 协议等 的规 定，对 基金 管理人 国金 基金管 理有 限公司 的投 资运作 、信 息披露 等 行 为 进
行了复 核、 监督， 未发 现基金 管理 人在投 资运 作、基 金资 产净值 的计 算、基 金份 额申购 赎 回 价 格
的计算 、基 金费用 开 支 等方面 存在 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为。 该基金 在运 作中遵 守 了 《 证
券投资 基金 法》等 有关 法律法 规的 要求； 各重 要方面 由投 资管理 人依 据基金 合同 及实际 运 作 情 况
进 行处理。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
中 国 光大 银行 股 份有 限公 司 依法 对基 金 管理 人国 金 基金 管理 有 限公 司编 制 的“ 国金 沪 深 300
指数分级证券投资基金 2017 年半年度 报告 ”进行了复核， 报告中相关财务指标、 净值表现、 收益
分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 国金 3002017 年半年度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：国金沪深 300 指数分级证 券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 12,931,628.17 2,199,953.14
结算备付金
1,299,546.66 317,999.18
存出保证金
1,992,515.16 435,989.88
交易性金融资产 6.4.7.2 186,740,021.81 27,064,947.20
其中：股票 投资
186,740,021.81 27,064,947.20
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 3,000,000.00 -
应收证券清算款
178,849.54 -
应收利息 6.4.7.5 1,707.43 485.70
应收股利
- -
应收申购款
4,461.93 495.25
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
206,148,730.70 30,019,870.35
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
18,741.66 3,539.95
应付管理人报酬
130,535.81 20,522.41
应付托管费
32,633.93 5,130.61
应付销售服 务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 264,755.16 192,775.07 国金 3002017 年半年度报告
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 375,299.63 366,013.35
负债合计
821,966.19 587,981.39
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 128,109,113.09 20,697,923.41
未分配利润 6.4.7.10 77,217,651.42 8,733,965.55
所有者权益合计
205,326,764.51 29,431,888.96
负债和所有者权益总计
206,148,730.70 30,019,870.35
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，国金沪深 300 份额净值人民币 0.9491 元，国金沪深 300A 份
额净值人民币1.0248 元 ， 国金沪深300B 份额净值人 民币0.8733 元， 基金份额 总额216,349,341.15
份， 其中国金沪深 300 份额 52,029,441.15 份， 国金沪深 300A 份额82,159,950.00 份 ， 国金沪 深
300B 份额 82,159,950.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：国金沪深 300 指数分级证 券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
21,802,541.68 -4,752,607.55
1. 利息收入
59,219.49 13,591.00
其中：存款利息收入 6.4.7.11 45,005.50 13,588.05
债券利息收入
14.64 2.95
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
14,199.35 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
4,664,814.67 -803,184.00
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,564,807.16 -761,616.22
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 3,314.76 1,390.51
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 614,880.00 -290,820.00
股利收益 6.4.7.16 1,481,812.75 247,861.71
3. 公允价值变 动收益（损失以 6.4.7.17 17,076,290.09 -4,020,450.59 国金 3002017 年半年度报告
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“- ”号填列）
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18
2,217.43 57,436.04
减： 二 、费用
1,106,718.27 338,836.18
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 600,205.95 117,692.40
2 ．托管费 6.4.10.2.2 150,051.45 29,423.14
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 163,585.08 9,176.36
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 192,875.79 182,544.28
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
20,695,823.41 -5,091,443.73
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
20,695,823.41 -5,091,443.73
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：国金沪深 300 指数分级证 券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
20,697,923.41 8,733,965.55 29,431,888.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 20,695,823.41 20,695,823.41
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
107,411,189.68 47,787,862.46 155,199,052.14
其中：1. 基金 申购款 109,332,310.08 48,737,695.29 158,070,005.37
2. 基金赎回 款 -1,921,120.40 -949,832.83 -2,870,953.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
- - - 国金 3002017 年半年度报告
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号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
128,109,113.09 77,217,651.42 205,326,764.51
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
21,556,946.41 12,472,161.41 34,029,107.82
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -5,091,443.73 -5,091,443.73
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净 值减少以 “- ” 号填列）
257,791.48 137,360.92 395,152.40
其中：1. 基金 申购款 35,729,716.53 11,091,765.72 46,821,482.25
2. 基金赎回 款 -35,471,925.05 -10,954,404.80 -46,426,329.85
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
21,814,737.89 7,518,078.60 29,332,816.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 尹庆 军______
______ 聂武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
国金沪深 300 指 数分 级证 券 投资 基金 （ 原名 称为 “ 国金 通用 沪 深 300 指 数 分级 证券 投 资基
金 ”， 以下简称 “本基金”） ， 系经中 国证券监督管理委员会 （ 以下简称 “中国证监会 ”） [2013]694
号文《关于核准国金通用沪深 300 指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由国金基金管理
有限公司于 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 7 月 19 日 向社会公开募集。基金合同于 2013 年 7 月 26国金 3002017 年半年度报告
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日生效。2015 年 9 月 23 日，本基金名称由 “国金通用沪深 300 指数分级 证券投资基金 ”变更为
“ 国金沪深 300 指数分级 证券投资基金 ”。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次募集规
模为 323,127,755.17 份基 金 份额 。根 据 基金 合同 的 约定 ，场 外 认购 的全 部 份额 确认 为 国金 沪深
300 份额；场 内认购的全部份额按 1:1 的比例确认 为国金 沪深 300A 份额和国 金沪深 300B 份额。
其中场外认购的基金份额确认为 257,031,393.17 份国金沪 深 300 份额 （含募集期利息结转的份
额 ） ； 场 内 认 购 的 基 金 份 额 按 1:1 比 例 确 认 为 33,048,181.00 份 国 金 沪 深 300A 份额和
33,048,181.00 份国金沪 深 300B 份额 。 本基金的基金管理人为国金基金管理有限公司， 注册登记
机构 为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括国金沪深 300 指数分级的 基础份额 （简称 “国金沪深 300 份额 ”） 、 国
金沪深 300 指数分级的稳健收益类份额 （简称 “国金沪深 300A 份额”） 和 国金沪深 300 指数分级
的积极收益类份额（简称 “国金沪深 300B 份额 ”） 。其中， 国金沪深 300A 份额和国金 沪深 300B
份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变。国金沪深 300 指数分级 发售结束后，投资人在募
集期通过场内认购的全部国金沪深 300 份额将按 照 1:1 的比 例自动分离成预期收益与 预期风险不
同的两个份额类别，即稳健收益类的国金沪深 300A 份额和积 极收益类的国金沪深 300B 份额，两
类基金 份额 的基金 资产 与基础 份额 对应的 基金 资产合 并运 作。基 金成 立并开 放申 购赎回 后 ， 投资
人可在场内申购国金沪深 300 份额 ，并可选择将其申购的每两份国金沪深 300 份 额按 1:1 的 比例
分拆为国金沪深300A 份 额和国金沪深300B 份额 各一份。 投资 人在场外认购和申购的国金沪深300
份额不 进行 分拆， 该份 额通过 跨系 统转托 管至 场内后 ，投 资人可 选择 将其持 有的 每两份 国 金 沪 深
300 份额按1:1 的比例分 拆为国金沪深 300A 份额 和国金沪 深 300B 份额各一 份。
在国金沪深 300A 份额和国 金沪深 300B 份额存续期内的每个会计年度第一个工作日，本基金
进 行 定期 份额 折 算。 折算 方 式为 对国 金 沪 深 300A 份额 的应得 收 益进 行定 期 份额 折算 ，国金沪深
300 份额持有 人持有的每2 份国金沪深300 份额 将按1 份国金沪深300A 份额获得应得约定收益的
新增折算份额。在基金份额定期折算前与折算后，国金沪深 300A 份额 和国金沪深 300B 份额的份
额配比保持 1:1 的比例不 变。对于国金沪深 300A 份额期末的约定应得收益，即国金沪深 300A 份
额每个会计年度最后一日份额参考净值超出人 民币 1.000 元部分，将被折算为场内国金沪深 300
份额分配给国金沪深 300A 份额持有人 。 国金沪深 300 份额持有 人持有的每 2 份国金沪 深 300 份额
将获得按照 1 份国金沪 深 300A 份额 应得约定 收益分配的新增国金沪深 300 份额 。 持 有场外国金沪
深 300 份额 的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外国金沪深 300 份额 ；持有场内国金
沪深 300 份 额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内国金沪深 300 份 额；经过上述份
额折算，国金沪深 300A 份额的参考净值和国金沪深 300B 份 额的基金份额净值将相应调整。除此国金 3002017 年半年度报告
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之外，本基金 还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当国金沪深 300 份 额的基金份额净
值大于或等于人民币1.500 元时； 当国 金沪深300B 份额的参考净值小于或等于人民币0.250 元时。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指 数的成份股、备选成分
股 （包括中小板、 创业板及其它中国证监会核准上市的股票） 、 新股 （一级市场初次发行或增发） 、
债券、 债券 回购、 资产 支持证 券、 权证、 股指 期货以 及法 律法规 或中 国证监 会允 许基金 投 资 的 其
他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 本基金的投资组合比例为： 投资于 标的指数成 份股
及 其备 选成份 股的 市值加 上买 入、卖 出股 指期货 合约 的扎差 合计 值不低 于基 金资产净值的 90% ，
其 中投 资于标 的指 数成份 股及 其备选 成份 股的市 值不 低于非 现金 基金资 产 的 85% ； 每个交 易 日 日
终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到 期
日在一年以内的政府债券； 投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3% 。 本基金的业绩比较基准
为： 95%×沪深 300 指数 收益率 +5%× 同期银行活期存款利率（税后） 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业 务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其 他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日止 期间的经营成果和净值变动情况。
国金 3002017 年半年度报告
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6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.营业税、 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式 证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债国金 3002017 年半年度报告
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利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同 业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《 关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规
定， 自 2018 年 1 月1 日 起， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为 （以 下简
称 “资 管产 品运营 业务 ”） ，暂 适用 简易计 税方 法，按照 3% 的征收 率缴 纳增值 税， 资管产 品 管 理
人未分 别核 算资管 产品 运营业 务和 其他业 务的 销售额 和增 值税应 纳税 额的除 外。 资管产 品 管 理 人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。 对资管产品在 2018 年1 月 1
日前运 营过 程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ， 已 纳 税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3.企业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理人运
用基金买卖股票 、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4.个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等国金 3002017 年半年度报告
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收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 国家 税 务总 局关 于 储蓄 存款 利 息 所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个 人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基 金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 12,931,628.17
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 12,931,628.17
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 173,824,119.70 186,740,021.81 12,915,902.11
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - - 国金 3002017 年半年度报告
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债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 173,824,119.70 186,740,021.81 12,915,902.11
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
合同/ 名义金
额
公允价值
备注
资产 负债
利率衍生工具 - - -
货币衍生工具 - - -
权益衍生工具 8,535,840.00 - -
其中：股指期货投资
8,535,840.00 - -
其他衍生工具 - - -
合计 8,535,840.00 - -
注：股 指期 货投资 采用 当日无 负债 结算制 度， 相关价 值已 包含在 结算 备付金 中， 具体投 资 情 况 如
下：
期货合约 IF1707 买入持 仓 8 手，期货合约市值为 8,753,760.00 元，公 允价值变动 217,920.00
元。股指期货投资本期收益 614,880.00 元，股指 期货投资本期公允价值变动 265,320.00 元。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 3,000,000.00 -
合计 3,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 国金 3002017 年半年度报告
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6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 2,634.48
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 177.20
应收债券利息 -
应 收买入返售证券利息 -1,134.25
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 30.00
合计 1,707.43
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 264,755.16
银行间市场应付交易费用 -
合计 264,755.16
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 63.84
预提费 用 325,235.79
其他应付款- 指数使用费 50,000.00
合计 375,299.63
国金 3002017 年半年度报告
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6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 33,956,243.12 20,697,923.41
本期申购 2,016.49 1,229.09
本期赎回( 以"-" 号填列) -7,895.61 -4,812.51
2017 年1 月3 日 基金拆分/ 份额
折算前
33,950,364.00 20,694,339.99
基 金拆分/ 份额折算变动份额 998,527.22 -
本期申购 184,636,709.07 109,331,080.99
本期赎回( 以"-" 号填列) -3,236,259.14 -1,916,307.89
本期末 216,349,341.15 128,109,113.09
注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,684,841.14 49,124.41 8,733,965.55
本期利润 3,619,533.32 17,076,290.09 20,695,823.41
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
44,898,086.29 2,889,776.17 47,787,862.46
其中：基金申购款 45,706,971.40 3,030,723.89 48,737,695.29
基金赎回款 -808,885.11 -140,947.72 -949,832.83
本期已分配利润 - - -
本期末 57,202,460.75 20,015,190.67 77,217,651.42
6.4.7.11 存款利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 39,952.20
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,215.06
其他 2,838.24
合计 45,005.50
国金 3002017 年半年度报告
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6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 18,634,711.57
减：卖出股票成本总额 16,069,904.41
买卖股票差价收入 2,564,807.16
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投 资 收 益 ——买 卖 债 券 （ 、 债 转 股 及 债
券到期兑付）差价收入
3,314.76
债券投资收益 ——赎回差价收入 -
债券投资收益 ——申购差价收入 -
合计 3,314.76
6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
170,329.40
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付 ）
成本总额
167,000.00
减：应收利息总额 14.64
买卖债券差价收入 3,314.76
6.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。 国金 3002017 年半年度报告
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6.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申购 差价收入
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价收入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其他 投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
国债期货投资收益 -
股指期货- 投 资收益 614,880.00
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,481,812.75
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,481,812.75 国金 3002017 年半年度报告
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6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 16,810,970.09
—— 股票投资 16,810,970.09
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 265,320.00
—— 权证投资 -
—— 股指期货投资 265,320.00
3. 其他 -
合计 17,076,290.09
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 2,217.43
合计 2,217.43
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入 基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 162,475.53
银行间市场交易费用 -
股指期货交易费用 1,109.55
合计 163,585.08
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元 国金 3002017 年半年度报告
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项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 34,712.18
信息披露费 57,523.61
指数使用费 100,000.00
银行费用 640.00
合计 192,875.79
6.4.7.21 分部报告
无
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东
广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东
涌金投资控股有限公司 基金管理人股东
北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
上海国金通用财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 国金 3002017 年半年度报告
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6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国金证券 56,088,802.61 32.06% - -
注：上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间 未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国金证券 41,017.81 31.91% 42,333.21 15.99%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
注：本基金上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日 国金 3002017 年半年度报告
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
600,205.95 117,692.40
其中： 支付销售机构的客
户维护费
37,843.31 14,751.84
注：1.基金 管理费按前一日的基金资产净值的 0.80% 的年费 率计提。计算方法如下：
H=E×0.80%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2. 客户维护 费是指 基金 管理人 与基 金销售 机构 约定的 用以 向 基金 销售 机构支 付客 户服务 及 销 售 活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 中 列 支
的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
150,051.45 29,423.14
注：1.基金 托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费 率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期及 上年度 可比 期间未 发生 与关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券（含 回 购 ） 交国金 3002017 年半年度报告
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易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
国金300A 国金 300B 国金 300
基 金 合 同 生 效 日
（ 2013 年 7 月 26
日 ）持有的 基金份额
- - -
期初持有的基金份额 - - 986,187.92
期间申购/ 买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - 29,005.17
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 - - 1,015,193.09
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - 0.4692%
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
国金 300A 国金 300B 国金 300
基 金 合 同 生 效 日
（ 2013 年 7 月 26
日 ） 持有的 基金份额
- - -
期初持有的基金份额 - - 953,393.37
期间申购/ 买入总份额 - - -
期间因拆分变动份额 - - 32,794.55
减：期间赎回/ 卖出总
份额
- - -
期末持有的基金份额 - - 986,187.92
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - 2.7556%
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 国金 3002017 年半年度报告
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6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
国金 300A
关联方名称
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
份额单位：份
国金 300B
关联方名称
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
份额单位：份
国金 300
关联方名称
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
上 海 国 金 通 用
财 富 资 产 管 理
有限公司
5,125,699.76 2.3692% 4,979,252.94 14.6637%
北 京 千 石 创 富
资 本 管 理 有 限
公司
3,075,009.71 1.4213% 2,987,153.34 8.7971%
注：除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方持有 本基 金基金 份额 的交易 费用 按市场 公开 的交易 费 率 计 算
并支付。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行 12,931,628.17 45,005.50 2,399,796.23 13,369.47
注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 国金 3002017 年半年度报告
第 35 页 共 71 页
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：无
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无
6.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金
龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国
科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
国金 3002017 年半年度报告
第 36 页 共 71 页
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601989
中国
重工
2017
年 5
月31
日
临
时
停
牌
6.21 - - 144,730 1,169,924.83 898,773.30 -
600050
中国
联通
2017
年 4
月 5
日
临
时
停
牌
7.47
2017
年 8
月 21
日
8.22 118,699 766,132.66 886,681.53 -
300104
乐
视
网
2017
年 4
月17
日
临
时
停
牌
30.68 - - 24,700 1,011,958.46 757,796.00 -
601088
中国
神华
2017
年 6
月 5
日
临
时
停
牌
22.29 - - 31,231 557,067.19 696,138.99 -
600795
国电
电力
2017
年 6
月 5
日
临
时
停
牌
3.60 - - 185,799 650,532.68 668,876.40 -
000100
TCL
集团
2017
年 4
月21
日
临
时
停
牌
3.43
2017
年 7
月 26
日
3.72 151,971 563,604.65 521,260.53 -
000503
海虹
控股
2017
年 5
月11
日
临
时
停
牌
24.93 - - 17,311 715,668.01 431,563.23 -
002252
上海
莱士
2017
年 4
月21
日
临
时
停
牌
20.24 - - 20,656 443,586.86 418,077.44 -
601727 上海 2017 临 7.57 2017 7.54 49,300 436,947.90 373,201.00 - 国金 3002017 年半年度报告
第 37 页 共 71 页
电气 年 6
月22
日
时
停
牌
年 7
月 3
日
600100
同方
股份
2017
年 4
月21
日
临
时
停
牌
14.12 - - 24,923 357,579.37 351,912.76 -
601919
中远
海控
2017
年 5
月17
日
临
时
停
牌
5.35
2017
年 7
月 26
日
5.89 60,200 398,730.72 322,070.00 -
600959
江苏
有线
2017
年 6
月19
日
临
时
停
牌
10.57 - - 24,240 272,525.27 256,216.80 -
002049
紫光
国芯
2017
年 2
月20
日
临
时
停
牌
30.82
2017
年 7
月 17
日
27.74 6,300 196,034.68 194,166.00 -
600666
奥
瑞
德
2017
年 4
月27
日
临
时
停
牌
17.40 - - 10,400 188,687.00 180,960.00 -
601872
招商
轮船
2017
年 5
月 2
日
临
时
停
牌
5.16 - - 29,800 165,984.19 153,768.00 -
601608
中信
重工
2017
年 4
月19
日
临
时
停
牌
5.54
2017
年 7
月 26
日
5.26 18,200 103,749.78 100,828.00 -
600485
信威
集团
2016
年12
月26
日
临
时
停
牌
14.59 - - 4,344 106,667.38 63,378.96 -
002426
胜利
精密
2017
年 1
月16
日
临
时
停
牌
7.68 - - 5,000 47,976.00 38,400.00 -
002129
中环
股份
2016
年 4
月25
日
临
时
停
牌
8.27 - - 4,029 55,512.78 33,319.83 -
600654 *ST 2017 临 13.48 - - 2,300 43,259.00 31,004.00 - 国金 3002017 年半年度报告
第 38 页 共 71 页
中安 年 6
月 7
日
时
停
牌
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金管 理人 的 风险 管理 政 策是 通过 事 前充 分到 位 的防 范、 事 中实 时有 效 的过 程控 制、事后
完备可 追踪 的检查 和反 馈，将 风险 管理贯 穿于 投研运 作的 整个流 程， 从而使 基金 投资风 险 可 测 、
可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。
本 基 金管 理人 建 立了 董事 会 领导 下的 架 构清 晰、 控 制有 效、 系 统全 面、 切 实可 行的 风险管理
组织体 系， 合规风 控部 风险管 理团 队在识 别、 衡量投 资风 险后， 通过 正式报 告的 方式， 将 分 析 结
果及时传达给基金经理、 投资总监、 投资决策委员会和风险控制委员会， 协助制定 风险控制决策，
实现风险管理目标 。
董 事 会负 责公 司 整体 风险 的 预防 和控 制 ，审 核、 监 督公 司风 险 控制 制度 的 有效 执行 。董事会
下设风险管理委员会， 并制定 《风险管理委员会议事规则》 ， 规范其组成人员、 职责、 议事规则 等
事宜。
督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。
总 经 理负 责公 司 日常 经营 管 理中 的风 险 控制 工作 。 总经 理下 设 风险 控制 委 员会 ，负 责对公司
经营及 投资 组合运 作中 的风险 进行 识别、 评估 和防控 ，负 责对投 资组 合风险 评估 报告中 提 出 的 重
大问题进行讨论和决定应对措施。 公司制定 《风险控制委员会议事规则》 ， 规范其组成人员、 职责、
议事规则等事宜。
本 基 金管 理人 推 行全 员风 险 管理 理念 ， 公司 各部 门 是风 险管 理 的一 线部 门 ，公 司各 部门负责
人是其 部门 风险管 理的 第一责 任人 ，根据 公司 制度规 定的 各项作 业流 程和规 范， 加强对 风 险 的 控
制。
本 基 金管 理人 实 行投 资决 策 委员 会领 导 下的 基金 经 理负 责制 ， 基金 经理 是 本基 金风 险管理的国金 3002017 年半年度报告
第 39 页 共 71 页
第一责任人。
合 规 风控 部监 察 稽核 团队 负 责对 风险 控 制制 度的 建 立和 落实 情 况进 行监 督 ，在 职权 范围内独
立履行 检查 、评价 、报 告、建 议职 能；合 规风 控部风 险管 理团队 独立 于投资 研究 体系， 负 责 落 实
具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金 在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、到期未能及时足额兑付本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。本 基金在 交易 所进行 的交 易均与 中 国 证 券
登记结 算有 限责任 公司 完成证 券交 收和款 项清 算，因 此违 约风险 发生 的可能 性很 小；本 基 金 在 进
行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行信 用评估 ，并 对证券 交割 方式进 行限 制，以 控 制 相 应
的信用风险。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：本基金本报告期末未持有长期信用评级的债券。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可于开 放日 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自于 投资品 种所 处的交 易 市 场 不
活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理团 队设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 ，除在附国金 3002017 年半年度报告
第 40 页 共 71 页
注 6.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此
外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流 动 性需 求，其 上限 一般不 超 过 基 金
资产净值的 40% 。
6.4.13.3.1 金 融 资 产 和金 融 负 债 的到 期 期 限 分析
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险等。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 受 市场 利率 变 动而 发生 波动的风
险。利 率敏 感性金 融工 具均面 临由 于市场 利率 上升而 导致 公 允价 值下 降的风 险， 其中浮 动 利 率 类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 报 告期 内， 本 基金 持有 及 承担 的大 部 分金 融资 产 和金 融负 债 不计 息， 因 此本 基金 的收入及
经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
12,931,628.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,931,628.17
结算备付金
1,299,546.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,299,546.66
存出保证金
66,687.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1,925,827.20 1,992,515.16
交易性金融资产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186,740,021.81 186,740,021.81
买入返售金融资
产
3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00
应收证券清算款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,849.54 178,849.54
应收利息
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,707.43 1,707.43
应收申购款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,461.93 4,461.93
资产总计 17,297,862.79 0.00 0.00 0.00 0.00 188,850,867.91 206,148,730.70
负债
应付赎回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,741.66 18,741.66
应付管理人报酬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,535.81 130,535.81
应付托管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,633.93 32,633.93
应付交易费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264,755.16 264,755.16 国金 3002017 年半年度报告
第 41 页 共 71 页
其他负债 325,235.79 0.00 0.00 0.00 0.00 50,063.84 375,299.63
负债总计 325,235.79 0.00 0.00 0.00 0.00 496,730.40 821,966.19
利率敏感度缺口 16,972,627.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188,354,137.51 205,326,764.51
上年度末
2016 年12 月31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,199,953.14 - - - - - 2,199,953.14
结算备付金 317,999.18 - - - - - 317,999.18
存出保证金 1,445.88 - - - - 434,544.00 435,989.88
交易性金融资产 - - - - - 27,064,947.20 27,064,947.20
应收利息 - - - - - 485.70 485.70
应收申购款 - - - - - 495.25 495.25
资产总计 2,519,398.20 - - - - 27,500,472.15 30,019,870.35
负债
应付赎回款 - - - - - 3,539.95 3,539.95
应付管理人报酬 - - - - - 20,522.41 20,522.41
应付托管费 - - - - - 5,130.61 5,130.61
应付交易费用 - - - - - 192,775.07 192,775.07
其他负债 - - - - - 366,013.35 366,013.35
负债总计 - - - - - 587,981.39 587,981.39
利率敏感度缺口 2,519,398.20 - - - - 26,912,490.76 29,431,888.96
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注：本基金于本报告期末未持有交易性债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重
大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的 市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于标 的指 数成份 股和 备选成 份 股 ， 所
面临的 其他 价格风 险来 源于标 的指 数成份 股和 备选成 份股 证券发 行主 体自身 经营 情况或 特 殊 事 项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金为 被动 式 指数 基金 ， 原则 上采 用 完全 复制 的 方法 ，按 照 个股 在标 的 指数 中的 基准权重国金 3002017 年半年度报告
第 42 页 共 71 页
构建投 资组 合。基 金所 构建的 指数 化投资 组合 将根据 标的 指数成 份股 及其权 重的 变动而 进 行 相 应
调整。 同时， 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、 申购赎回变动情况、 新股增发等变化，
对基金 投资 组合进 行相 应调整 ，以 保证基 金份 额净值 增长 率 与标 的指 数间的 高度 正相关 和 跟 踪 误
差最小化。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金主 要 投资 于指 数 的成 份股 及其备选
成份股 （投资比例不低于基金资产净值的 90% ） 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券 价格 实施监 控， 定期运 用多 种定量 方法 对基金 的风 险及潜 在价 格风险 进行 度量和 测 试 ， 及
时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 186,740,021.81 90.95 27,064,947.20 91.96
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 186,740,021.81 90.95 27,064,947.20 91.96
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
假定沪深 300 指数（000300.SH ）变化5%，其他变 量不变；
Beta 系数是 根据组合在过去一年所有交易日的净值数据和沪深 300 指 数数据回归
得出，反映了基金和沪深 300 指数 的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
+5% 10,111,204.87 1,469,655.76
-5% -10,111,204.87 -1,469,655.76
国金 3002017 年半年度报告
第 43 页 共 71 页
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理 市场风险。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无 国金 3002017 年半年度报告
第 44 页 共 71 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 186,740,021.81 90.59
其中：股票 186,740,021.81 90.59
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.46
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 14,231,174.83 6.90
7 其他各项资产 2,177,534.06 1.06
8 合计 206,148,730.70 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 510,360.48 0.25
B 采矿业 5,376,245.29 2.62
C 制造业 71,660,271.38 34.90
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
4,445,465.76 2.17
E 建筑业 7,898,973.80 3.85
F 批发和零售业 4,015,012.26 1.96
G 交通运输、仓储和邮政业 4,741,190.48 2.31
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
10,454,893.59 5.09
J 金融业 59,049,482.00 28.76
K 房地产业 10,815,264.38 5.27
L 租赁和商务服务业 1,737,827.84 0.85 国金 3002017 年半年度报告
第 45 页 共 71 页
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 1,971,024.83 0.96
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 470,900.00 0.23
R 文化、体育和娱乐业 2,582,748.05 1.26
S 综合 604,214.79 0.29
合计 186,333,874.93 90.75
注：以上行业分类以 2017 年6 月30 日的证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 406,146.88 0.20
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 406,146.88 0.20
注：以上行业分类以 2017 年6 月30 日的证监会行业分类标准为依据。
国金 3002017 年半年度报告
第 46 页 共 71 页
7.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非 必需品 - -
C 消费者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
合计 - -
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 170,472 8,457,115.92 4.12
2 000651 格力电器 110,332 4,542,368.44 2.21
3 000333 美的集团 103,779 4,466,648.16 2.18
4 000002 万
科Ａ 156,151 3,899,090.47 1.90
5 600036 招商银行 162,382 3,882,553.62 1.89
6 600519 贵州茅台 7,941 3,746,960.85 1.82
7 601166 兴业银行 196,132 3,306,785.52 1.61
8 600016 民生银行 372,093 3,058,604.46 1.49
9 002415 海康威视 84,587 2,732,160.10 1.33
10 601328 交通银行 432,403 2,663,602.48 1.30
11 000858 五 粮 液 43,509 2,421,710.94 1.18
12 601668 中国建筑 236,061 2,285,070.48 1.11
13 000725 京东方Ａ 544,764 2,266,218.24 1.10
14 600000 浦发银行 176,872 2,237,430.80 1.09
15 601288 农业银行 601,326 2,116,667.52 1.03
16 600030 中信证券 123,845 2,107,841.90 1.03
17 600887 伊利股份 95,714 2,066,465.26 1.01 国金 3002017 年半年度报告
第 47 页 共 71 页
18 600837 海通证券 127,419 1,892,172.15 0.92
19 000001 平安银行 196,946 1,849,322.94 0.90
20 601398 工商银行 339,493 1,782,338.25 0.87
21 601169 北京银行 191,435 1,755,458.95 0.86
22 600104 上汽集团 55,103 1,710,948.15 0.83
23 601601 中国太保 49,423 1,673,957.01 0.82
24 600900 长江电力 103,805 1,596,520.90 0.78
25 601766 中国中车 153,227 1,550,657.24 0.76
26 601211 国泰君安 71,000 1,456,210.00 0.71
27 600276 恒瑞医药 26,584 1,344,884.56 0.66
28 000063 中兴通讯 54,567 1,295,420.58 0.63
29 002450 康 得 新 56,658 1,275,938.16 0.62
30 601988 中国银行 331,753 1,227,486.10 0.60
31 002304 洋河股份 13,780 1,196,241.80 0.58
32 000776 广发证券 67,791 1,169,394.75 0.57
33 001979 招商蛇口 54,316 1,160,189.76 0.57
34 000538 云南白药 11,958 1,122,258.30 0.55
35 600048 保利地产 111,987 1,116,510.39 0.54
36 601390 中国中铁 117,336 1,017,303.12 0.50
37 600518 康美药业 46,726 1,015,823.24 0.49
38 601818 光大银行 250,679 1,015,249.95 0.49
39 600028 中国石化 165,409 980,875.37 0.48
40 002024 苏宁云商 85,341 960,086.25 0.47
41 600019 宝钢股份 139,201 934,038.71 0.45
42 600015 华夏银行 100,871 930,030.62 0.45
43 601688 华泰证券 51,413 920,292.70 0.45
44 601989 中国重工 144,730 898,773.30 0.44
45 002230 科大讯飞 22,268 888,493.20 0.43
46 600050 中国联通 118,699 886,681.53 0.43
47 601186 中国铁建 72,461 871,705.83 0.42
48 000423 东阿阿胶 12,022 864,261.58 0.42
49 002142 宁波银行 44,680 862,324.00 0.42
50 000568 泸州老窖 16,057 812,163.06 0.40
51 002241 歌尔股份 42,090 811,495.20 0.40
52 300070 碧 水 源 43,101 803,833.65 0.39
53 002456 欧 菲 光 43,545 791,212.65 0.39
54 601006 大秦铁路 93,653 785,748.67 0.38
55 000166 申万宏源 137,791 771,629.60 0.38
56 300072 三聚环保 20,550 761,377.50 0.37 国金 3002017 年半年度报告
第 48 页 共 71 页
57 600703 三安光电 38,486 758,174.20 0.37
58 002236 大华股份 33,225 757,862.25 0.37
59 300104 乐 视 网 24,700 757,796.00 0.37
60 000069 华侨城Ａ 75,237 756,884.22 0.37
61 002736 国信证券 56,500 748,625.00 0.36
62 002466 天齐锂业 13,700 744,595.00 0.36
63 000338 潍柴动力 55,510 732,732.00 0.36
64 600690 青岛海尔 47,960 721,798.00 0.35
65 000783 长江证券 76,090 720,572.30 0.35
66 600585 海螺水泥 31,441 714,653.93 0.35
67 300059 东方财富 59,080 710,141.60 0.35
68 601628 中国人寿 26,217 707,334.66 0.34
69 601088 中国神华 31,231 696,138.99 0.34
70 600958 东方证券 49,000 681,590.00 0.33
71 002008 大族激光 19,548 677,142.72 0.33
72 601336 新华保险 13,088 672,723.20 0.33
73 600795 国电电力 185,799 668,876.40 0.33
74 601939 建设银行 105,784 650,571.60 0.32
75 000625 长安汽车 44,706 644,660.52 0.31
76 601901 方正证券 64,808 643,543.44 0.31
77 601009 南京银行 57,221 641,447.41 0.31
78 000839 中信国安 63,000 629,370.00 0.31
79 600340 华夏幸福 18,638 625,864.04 0.30
80 002594 比 亚 迪 12,448 621,777.60 0.30
81 600999 招商证券 36,070 621,125.40 0.30
82 600309 万华化学 21,541 616,934.24 0.30
83 600089 特变电工 59,008 609,552.64 0.30
84 000413 东旭光电 53,757 603,153.54 0.29
85 600741 华域汽车 24,776 600,570.24 0.29
86 601857 中国石油 76,553 588,692.57 0.29
87 300124 汇川技术 22,876 584,253.04 0.28
88 000768 中航飞机 31,652 583,662.88 0.28
89 600660 福耀玻璃 22,079 574,937.16 0.28
90 601985 中国核电 73,400 573,254.00 0.28
91 601669 中国电建 72,302 572,631.84 0.28
92 002673 西部证券 40,197 571,601.34 0.28
93 002475 立讯精密 19,478 569,536.72 0.28
94 600009 上海机场 15,190 566,738.90 0.28
95 601899 紫金矿业 163,213 559,820.59 0.27 国金 3002017 年半年度报告
第 49 页 共 71 页
96 002202 金风科技 35,894 555,280.18 0.27
97 000963 华东医药 11,160 554,652.00 0.27
98 601377 兴业证券 73,919 549,218.17 0.27
99 002739 万达电影 10,720 546,398.40 0.27
100 000895 双汇发展 22,641 537,723.75 0.26
101 601607 上海医药 18,176 524,922.88 0.26
102 000100 TCL 集团 151,971 521,260.53 0.25
103 600886 国投电力 63,954 505,236.60 0.25
104 000728 国元证券 40,543 495,435.46 0.24
105 600031 三一重工 60,252 489,848.76 0.24
106 600196 复星医药 15,796 489,518.04 0.24
107 600068 葛 洲 坝 43,420 488,040.80 0.24
108 300024 机 器 人 24,997 487,441.50 0.24
109 000623 吉林敖东 21,290 487,328.10 0.24
110 600029 南方航空 55,163 479,918.10 0.23
111 002508 老板电器 10,900 473,932.00 0.23
112 600010 包钢股份 215,369 471,658.11 0.23
113 002044 美年健康 27,700 470,900.00 0.23
114 002065 东华软件 21,555 469,683.45 0.23
115 000793 华闻传媒 46,298 468,535.76 0.23
116 601600 中国铝业 103,526 467,937.52 0.23
117 002007 华兰生物 12,777 466,360.50 0.23
118 601888 中国国旅 15,390 463,854.60 0.23
119 600066 宇通客车 20,911 459,414.67 0.22
120 601788 光大证券 30,700 458,351.00 0.22
121 000157 中联重科 100,771 452,461.79 0.22
122 600637 东方明珠 20,788 450,475.96 0.22
123 600606 绿地控股 57,500 449,650.00 0.22
124 000540 中天金融 64,500 448,275.00 0.22
125 000503 海虹控股 17,311 431,563.23 0.21
126 601099 太 平 洋 107,300 431,346.00 0.21
127 601933 永辉超市 60,336 427,178.88 0.21
128 600535 天 士 力 10,206 423,957.24 0.21
129 601555 东吴证券 37,721 423,606.83 0.21
130 002465 海格通信 39,310 422,189.40 0.21
131 601618 中国中冶 84,243 422,057.43 0.21
132 600893 航发动力 15,316 418,126.80 0.20
133 002252 上海莱士 20,656 418,077.44 0.20
134 002310 东方园林 24,600 411,312.00 0.20 国金 3002017 年半年度报告
第 50 页 共 71 页
135 000630 铜陵有色 144,535 410,479.40 0.20
136 000826 启迪桑德 11,683 410,306.96 0.20
137 000709 河钢股份 97,221 407,355.99 0.20
138 600383 金地集团 35,452 406,634.44 0.20
139 600522 中天科技 33,700 406,085.00 0.20
140 600406 国电南瑞 22,866 403,584.90 0.20
141 300017 网宿科技 33,142 400,023.94 0.19
142 002081 金 螳 螂 36,428 399,979.44 0.19
143 600705 中航资本 70,704 399,477.60 0.19
144 000009 中国宝安 49,231 398,278.79 0.19
145 000060 中金岭南 35,485 397,432.00 0.19
146 000876 新 希 望 48,210 396,286.20 0.19
147 002146 荣盛发展 39,818 393,003.66 0.19
148 600109 国金证券 33,378 391,190.16 0.19
149 600816 安信信托 28,720 390,304.80 0.19
150 600111 北方稀土 34,282 388,415.06 0.19
151 002027 分众传媒 28,000 385,280.00 0.19
152 601800 中国交建 24,054 382,218.06 0.19
153 002074 国轩高科 12,100 381,755.00 0.19
154 601727 上海电气 49,300 373,201.00 0.18
155 000750 国海证券 67,755 372,652.50 0.18
156 002500 山西证券 38,780 371,512.40 0.18
157 600570 恒生电子 7,812 364,664.16 0.18
158 600271 航天信息 17,636 364,007.04 0.18
159 000425 徐工机械 96,631 362,366.25 0.18
160 300315 掌趣科技 44,400 362,304.00 0.18
161 600100 同方股份 24,923 351,912.76 0.17
162 601018 宁 波 港 62,233 351,616.45 0.17
163 600023 浙能电力 64,135 350,177.10 0.17
164 600739 辽宁成大 19,315 348,249.45 0.17
165 300144 宋城演艺 16,600 346,442.00 0.17
166 600177 雅 戈 尔 33,819 342,248.28 0.17
167 600352 浙江龙盛 35,896 342,088.88 0.17
168 600674 川投能源 34,654 340,302.28 0.17
169 601992 金隅股份 52,400 339,028.00 0.17
170 600547 山东黄金 11,701 338,509.93 0.16
171 000559 万向钱潮 31,593 335,517.66 0.16
172 000792 盐湖股份 32,065 335,079.25 0.16
173 601225 陕西煤业 47,168 333,477.76 0.16 国金 3002017 年半年度报告
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174 600221 海航控股 103,552 333,437.44 0.16
175 000686 东北证券 32,276 324,373.80 0.16
176 600018 上港集团 50,978 323,200.52 0.16
177 002195 二三四五 45,200 323,180.00 0.16
178 000402 金 融 街 27,481 322,077.32 0.16
179 601919 中远海控 60,200 322,070.00 0.16
180 000983 西山煤电 36,100 316,597.00 0.15
181 600804 鹏 博 士 17,772 315,453.00 0.15
182 600115 东方航空 46,255 314,534.00 0.15
183 300027 华谊兄弟 38,467 311,198.03 0.15
184 600415 小商品城 42,926 310,784.24 0.15
185 603993 洛阳钼业 61,170 309,520.20 0.15
186 002411 必康股份 10,600 306,552.00 0.15
187 601111 中国国航 31,356 305,721.00 0.15
188 300033 同 花 顺 4,900 304,829.00 0.15
189 600208 新湖中宝 67,515 303,817.50 0.15
190 601998 中信银行 48,137 302,781.73 0.15
191 600085 同 仁 堂 8,658 302,683.68 0.15
192 600820 隧道股份 29,600 298,960.00 0.15
193 601198 东兴证券 17,300 298,252.00 0.15
194 002385 大 北 农 47,123 296,403.67 0.14
195 000917 电广传媒 26,098 294,907.40 0.14
196 600436 片 仔 癀 4,800 292,992.00 0.14
197 002183 怡 亚 通 33,900 292,557.00 0.14
198 600153 建发股份 22,350 288,985.50 0.14
199 000415 渤海金控 42,400 285,352.00 0.14
200 000008 神州高铁 38,700 281,736.00 0.14
201 600157 永泰能源 78,308 279,559.56 0.14
202 600362 江西铜业 16,337 275,441.82 0.13
203 600489 中金黄金 27,136 272,174.08 0.13
204 600061 国投安信 17,500 272,125.00 0.13
205 600663 陆 家 嘴 11,491 271,647.24 0.13
206 002470 金 正 大 35,880 270,176.40 0.13
207 600170 上海建工 69,840 266,788.80 0.13
208 601229 上海银行 10,400 265,616.00 0.13
209 601155 新城控股 14,200 263,268.00 0.13
210 002558 巨人网络 5,640 260,680.80 0.13
211 601216 君正集团 53,188 260,089.32 0.13
212 600118 中国卫星 9,324 259,580.16 0.13 国金 3002017 年半年度报告
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213 600332 白 云 山 8,876 257,759.04 0.13
214 002602 世纪华通 7,100 257,446.00 0.13
215 600959 江苏有线 24,240 256,216.80 0.12
216 002352 顺丰控股 4,800 255,168.00 0.12
217 000959 首钢股份 36,500 255,135.00 0.12
218 600682 南京新百 6,900 254,610.00 0.12
219 600297 广汇汽车 33,740 254,062.20 0.12
220 601633 长城汽车 19,010 252,642.90 0.12
221 002174 游族网络 7,900 250,904.00 0.12
222 600369 西南证券 44,516 249,734.76 0.12
223 600008 首创股份 37,856 249,092.48 0.12
224 600150 中国船舶 10,856 248,276.72 0.12
225 002555 三七互娱 9,600 245,472.00 0.12
226 601333 广深铁路 53,415 241,435.80 0.12
227 000977 浪潮信息 13,800 239,016.00 0.12
228 000627 天茂集团 29,300 236,744.00 0.12
229 002152 广电运通 27,900 231,849.00 0.11
230 600688 上海石化 34,520 228,177.20 0.11
231 002714 牧原股份 8,000 217,760.00 0.11
232 600583 海油工程 34,887 217,694.88 0.11
233 300168 万达信息 14,900 216,795.00 0.11
234 601117 中国化学 30,900 215,991.00 0.11
235 000671 阳 光 城 37,000 215,340.00 0.10
236 600718 东软集团 13,760 213,968.00 0.10
237 002131 利欧股份 64,100 210,889.00 0.10
238 600649 城投控股 19,828 208,392.28 0.10
239 600498 烽火通信 8,200 207,870.00 0.10
240 000938 紫光股份 3,400 207,808.00 0.10
241 600895 张江高科 12,200 205,936.00 0.10
242 000738 航发控制 10,500 205,485.00 0.10
243 600827 百联股份 12,613 204,961.25 0.10
244 600373 中文传媒 8,678 204,019.78 0.10
245 000718 苏宁环球 34,800 203,928.00 0.10
246 600256 广汇能源 49,211 203,733.54 0.10
247 002292 奥飞娱乐 11,968 202,259.20 0.10
248 600588 用友网络 11,544 197,633.28 0.10
249 600704 物产中大 27,065 197,303.85 0.10
250 000156 华数传媒 13,188 196,633.08 0.10
251 600074 保 千 里 15,300 195,993.00 0.10 国金 3002017 年半年度报告
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252 002049 紫光国芯 6,300 194,166.00 0.09
253 600060 海信电器 12,369 187,637.73 0.09
254 600919 江苏银行 20,000 185,800.00 0.09
255 600376 首开股份 16,200 185,328.00 0.09
256 002424 贵州百灵 9,700 182,942.00 0.09
257 601718 际华集团 20,600 181,074.00 0.09
258 600666 奥 瑞 德 10,400 180,960.00 0.09
259 601866 中远海发 50,011 180,039.60 0.09
260 300133 华策影视 16,057 179,838.40 0.09
261 600909 华安证券 17,100 172,539.00 0.08
262 601997 贵阳银行 10,800 170,748.00 0.08
263 600038 中直股份 3,684 168,616.68 0.08
264 000961 中南建设 25,700 167,564.00 0.08
265 002153 石基信息 7,358 167,247.34 0.08
266 300251 光线传媒 20,140 164,946.60 0.08
267 600977 中国电影 8,800 164,736.00 0.08
268 600021 上海电力 13,400 162,006.00 0.08
269 600037 歌华有线 11,000 160,160.00 0.08
270 601872 招商轮船 29,800 153,768.00 0.07
271 600737 中粮糖业 16,200 152,928.00 0.07
272 002299 圣农发展 10,200 151,674.00 0.07
273 600549 厦门钨业 6,800 146,132.00 0.07
274 600372 中航电子 8,315 144,431.55 0.07
275 600685 中船防务 5,200 142,376.00 0.07
276 601118 海南橡胶 24,811 140,926.48 0.07
277 600482 中国动力 5,500 139,095.00 0.07
278 600446 金证股份 7,900 138,882.00 0.07
279 601877 正泰电器 6,700 134,603.00 0.07
280 601021 春秋航空 3,800 127,794.00 0.06
281 601375 中原证券 12,600 126,756.00 0.06
282 601881 中国银河 10,100 119,786.00 0.06
283 000555 神州信息 6,700 111,890.00 0.05
284 601958 金钼股份 15,314 109,801.38 0.05
285 601608 中信重工 18,200 100,828.00 0.05
286 601163 三角轮胎 3,800 99,940.00 0.05
287 601611 中国核建 8,300 99,351.00 0.05
288 600871 石化油服 28,600 95,524.00 0.05
289 600926 杭州银行 6,300 93,555.00 0.05
290 603858 步长制药 1,200 85,968.00 0.04 国金 3002017 年半年度报告
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291 601966 玲珑轮胎 3,800 85,234.00 0.04
292 002797 第一创业 8,820 81,232.20 0.04
293 603160 汇顶科技 800 80,240.00 0.04
294 002831 裕同科技 1,000 75,000.00 0.04
295 002841 视源股份 1,000 74,220.00 0.04
296 600188 兖州煤业 6,056 74,125.44 0.04
297 002839 张家港行 4,500 70,740.00 0.03
298 600485 信威集团 4,344 63,378.96 0.03
299 601127 小康股份 2,800 55,860.00 0.03
300 002426 胜利精密 5,000 38,400.00 0.02
301 002129 中环股份 4,029 33,319.83 0.02
302 600654 *ST 中安 2,300 31,004.00 0.02
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
2 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
3 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
4 603380 易 德 龙 1,298 35,370.50 0.02
5 603335 迪 生 力 2,230 24,864.50 0.01
6 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
7 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
8 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
9 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
10 002882 金 龙 羽 2,966 18,389.20 0.01
11 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
12 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01
13 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01
14 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01
15 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01
16 300672 国 科 微 1,257 10,659.36 0.01
17 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
18 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
国金 3002017 年半年度报告
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7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 5,173,356.00 17.58
2 000002 万
科Ａ 3,115,389.00 10.59
3 000333 美的集团 3,059,821.00 10.40
4 000651 格力电器 2,884,008.00 9.80
5 601166 兴业银行 2,855,173.87 9.70
6 600016 民生银行 2,776,598.00 9.43
7 600036 招商银行 2,535,485.24 8.61
8 600519 贵州茅台 2,392,695.45 8.13
9 601328 交通银行 2,163,645.00 7.35
10 600000 浦发银行 1,846,323.60 6.27
11 000725 京东方Ａ 1,832,430.00 6.23
12 000001 平安银行 1,749,256.00 5.94
13 601668 中国建筑 1,737,543.00 5.90
14 600837 海通证券 1,710,652.00 5.81
15 600030 中信证券 1,683,638.00 5.72
16 002415 海康威视 1,680,975.00 5.71
17 000858 五 粮 液 1,644,072.00 5.59
18 601288 农业银行 1,606,694.00 5.46
19 601169 北京银行 1,568,452.00 5.33
20 600887 伊利股份 1,439,484.00 4.89
21 601398 工商银行 1,299,020.00 4.41
22 601766 中国中车 1,292,871.00 4.39
23 600104 上汽集团 1,180,660.00 4.01
24 601601 中国太保 1,164,996.00 3.96
25 000776 广发证券 1,134,019.00 3.85
26 600900 长江电力 1,130,992.00 3.84
27 601211 国泰君安 1,116,553.00 3.79
28 002304 洋河股份 1,006,992.00 3.42 国金 3002017 年半年度报告
第 56 页 共 71 页
29 002450 康 得 新 1,000,036.00 3.40
30 601988 中国银行 978,597.00 3.32
31 002024 苏宁云商 908,508.00 3.09
32 600276 恒瑞医药 901,840.00 3.06
33 001979 招商蛇口 898,310.00 3.05
34 601989 中国重工 884,943.00 3.01
35 000538 云南白药 872,871.00 2.97
36 300104 乐 视 网 870,947.00 2.96
37 601390 中国中铁 866,505.00 2.94
38 600048 保利地产 865,022.24 2.94
39 600019 宝钢股份 854,690.00 2.90
40 601818 光大银行 838,063.00 2.85
41 000166 申万宏源 828,807.00 2.82
42 000063 中兴通讯 825,532.00 2.80
43 002736 国信证券 811,435.00 2.76
44 600028 中国石化 799,753.00 2.72
45 600015 华夏银行 782,171.00 2.66
46 002142 宁波银行 772,365.00 2.62
47 601688 华泰证券 771,052.91 2.62
48 300059 东方财富 749,671.56 2.55
49 601186 中国铁建 745,133.00 2.53
50 000783 长江证券 727,515.00 2.47
51 300070 碧 水 源 715,058.05 2.43
52 000768 中航飞机 694,942.00 2.36
53 600518 康美药业 690,591.00 2.35
54 002673 西部证券 685,092.60 2.33
55 000503 海虹控股 677,072.00 2.30
56 000625 长安汽车 668,470.00 2.27
57 300072 三聚环保 658,386.50 2.24
58 000423 东阿阿胶 645,670.00 2.19
59 600958 东方证券 614,747.00 2.09
60 600050 中国联通 614,417.00 2.09
61 002230 科大讯飞 609,590.00 2.07
62 002739 万达电影 601,677.40 2.04
63 000338 潍柴动力 591,908.00 2.01
64 002241 歌尔股份 588,755.00 2.00 国金 3002017 年半年度报告
第 57 页 共 71 页
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002085 万丰奥威 410,709.30 1.40
2 000651 格力电器 389,175.00 1.32
3 000333 美的集团 369,567.00 1.26
4 000778 新兴铸管 360,955.20 1.23
5 000002 万
科Ａ 341,720.00 1.16
6 600867 通化东宝 321,476.04 1.09
7 300015 爱尔眼科 320,175.65 1.09
8 000039 中集集团 308,680.48 1.05
9 300002 神州泰岳 289,195.60 0.98
10 300058 蓝色光标 280,746.68 0.95
11 300182 捷成股份 246,745.84 0.84
12 601166 兴业银行 237,436.00 0.81
13 601258 庞大集团 220,167.24 0.75
14 000725 京东方Ａ 217,543.00 0.74
15 300146 汤臣倍健 211,933.40 0.72
16 000858 五 粮 液 204,741.00 0.70
17 600839 四川长虹 200,394.32 0.68
18 000800 一汽轿车 197,029.52 0.67
19 000027 深圳能源 194,226.34 0.66
20 601952 苏垦农发 191,775.31 0.65
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 158,699,074.42
卖出股票收入（成交）总额 18,634,711.57
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
国金 3002017 年半年度报告
第 58 页 共 71 页
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IF1707 IF1707 8 8,753,760.00 217,920.00
报告期内， 本
基金运用股
指期货是出
于追求基金
充分投资、 减
少交易成本、
降低跟踪误
差的目的， 总
体风险可控
且符合既定
的投资政策
和投资目标。
公允价值变动总额合计 （元） 217,920.00
股指期货投资 本期收益（元） 614,880.00
股指期货投资 本期公允价值变动 （元） 265,320.00
国金 3002017 年半年度报告
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7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政策
报 告 期， 本基 金 运用 股指 期 货来 控制 预 期大 额申 购 赎回 等情 况 下的 流动 性 风险 ，有 效减少基
金组合资产配置与跟踪标的之间的差距，确保投资组合对指数跟踪的效果。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
报告期 内 基金 投 资的 前十 名 证券 的发 行 主体 ，本 期 没有 被监 管 部门 立案 调 查， 在报 告编制日
前一年内 未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,992,515.16
2 应收证券清算款 178,849.54
3 应收股利 -
4 应收利息 1,707.43
5 应收申购款 4,461.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,177,534.06
国金 3002017 年半年度报告
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7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在 流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无 国金 3002017 年半年度报告
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
国金300A 85 966,587.65 79,914,566.00 97.27% 2,245,384.00 2.73%
国金 300B 369 222,655.69 74,626,510.00 90.83% 7,533,440.00 9.17%
国金 300 868 59,941.75 40,718,829.22 78.26% 11,310,611.93 21.74%
合计 1,322 163,653.06 195,295,905.22 90.25% 21,089,435.93 9.75%
注：对 于分 级基金 ， 下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 合计数 比例 的分母 采 用 下 属
分级基金份额的合计数。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
国金 300A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
景顺长城基金- 工商银行- 景顺长城-
混合策略 2 号资产管理计
22,019,118.00 26.80%
2
华富基金- 光 大银行- 中融 国际信托-
中融- 绝对收 益策略 1 号
15,000,000.00 18.26%
3 中国银河证券股份有限公司 9,016,724.00 10.97%
4
建信基金- 光 大银行- 中融 国际信托-
中融- 绝对收 益策略 1 号
8,000,000.00 9.74%
5
中融国际信托有限公司- 中融- 绝对
收益策略 2 号单一资金信托
7,833,424.00 9.53%
6
建信基金- 光 大银行- 中融 国际信托-
中融- 绝对收 益策略 1 号 单一
4,000,000.00 4.87%
7
建信基金- 光 大银行- 中融 国际信托-
中融- 绝对收 益策略 1 号 单一
3,000,000.00 3.65%
8
建信基金- 光 大银行- 中融 国际信托-
中融- 绝对收 益策略 1 号 单一
3,000,000.00 3.65%
9
建信基金- 光 大银行- 中融 国 际信托-
中融- 融晨绝 对收益策略 3 号
2,988,800.00 3.64%
10
长城基金- 华 夏银行- 中融 国际信托-
中融- 绝对收 益策略 1 号 单一
2,987,100.00 3.64% 国金 3002017 年半年度报告
第 62 页 共 71 页
国金 300B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
景顺长城- 工 商银行- 景顺 长城- 混合
策略 2 号资 产管理计
22,052,555.00 26.84%
2
华富基金- 光 大银行- 中融 国际信托-
中融- 绝对收 益策略 1 号
15,000,000.00 18.26%
3
中融国际信托有限公司- 中融- 绝对
收益策略 2 号单一 资金信托
12,008,555.00 14.62%
4
建信基金- 光 大银行- 中融 国际信托-
中融- 绝对收 益策略 1 号
8,000,000.00 9.74%
5
建信基金- 光 大银行- 中融 国际信托-
中融- 绝对收 益策略 1 号 单一
4,000,000.00 4.87%
6
长城基金- 华 夏银行- 中融 国际信托-
中融- 绝对收 益策略 1 号 单一
3,000,000.00 3.65%
7
建信基金- 光 大银行- 中融 国际信托-
中融- 绝对收 益策略 1 号 单一
3,000,000.00 3.65%
8
建信基金- 民 生银行- 中融 国际信托-
中融- 融晨绝 对收益策略 3 号
3,000,000.00 3.65%
9
建信基金- 光 大银行- 中融 国际信托-
中融- 绝对收 益策略 1 号 单一
3,000,000.00 3.65%
10
华泰柏瑞基金- 平安银行- 中融国际
信托- 中融- 绝对收益策略 1 号
1,500,000.00 1.83%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
国金 300A - -
国金 300B - -
国金 300 350,337.36 0.6733%
合计 350,337.36 0.1619%
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 合计数 比例 的分母 采 用 期 末
基金份额总额。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
国金 300A -
国金 300B - 国金 3002017 年半年度报告
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有本开放式基金 国金 300 10~50
合计 10~50
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基金
国金 300A -
国金 300B -
国金 300 -
合计 -
国金 3002017 年半年度报告
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 国金 300A 国金 300B 国金 300
基金合同生效日 （2013 年 7 月26 日 ）
基金份额总额
33,048,181.00 33,048,181.00 257,031,393.17
本报告期期初基金份额总额 6,603,521.00 6,603,521.00 20,749,201.12
本报告期基金总申购份额 - - 184,638,725.56
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 3,244,154.75
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减
少以"-" 填列 ）
75,556,429.00 75,556,429.00 -150,114,330.78
本报告期期末基金份额总额 82,159,950.00 82,159,950.00 52,029,441.15
注：1 、拆分 变动份额为本基金三级份额之间配对转换及基金份额折算的变动份额。
2 、本报告期 末，基金管理人持有国金 300 份额 为 1,015,193.09 份，基金 管理人的子公司北京千
石创富资本管理有限公司 （以下简称 “ 千石资本”） 、 上海国金通用财富资产管理有限公司 （ 以下
简称 “国金财富”） 持有 国金 300 份额分别为 3,075,009.71 份、5,125,699.76 份， 基 金管理人、
千石资 本和 国金财 富均 按照本 基金 《基金 合同 》及《 招募 说明书 》规 定的申 购规 则及申 购 费 率 办
理申购业务，并已按照法规规定向中国证监会进行了报告。 国金 3002017 年半年度报告
第 65 页 共 71 页
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期，本基金采取对标的沪深 300 指数完全 复制的投资策略，未发生投资策略的改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基 金提供审计
服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 国金 3002017 年半年度报告
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方正证券 1 93,140,191.86 53.23% 68,113.62 52.98% -
国金证券 2 56,088,802.61 32.06% 41,017.81 31.91% -
国融证券 1 22,713,425.43 12.98% 16,610.50 12.92% -
中信证券 1 3,023,432.32 1.73% 2,815.93 2.19% -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信证券山
东
1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注： 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（ 证监基金字[2007]48 号） 的有关规定要求， 本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状
况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
（1 ） 基金 专用交易席位的选择标准如下：
① 经营行为 规范，在近一年内未出现重大违规行为；
② 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
③ 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；
④ 具有较强 的研究能力， 能及时、 全面地提供高 质量的宏观、 策略、 行业、 上市公司、 证券市场
研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务 ；
⑤交易佣金收取标准合理。
（2 ）基金专 用交易席位的选择程序如下：
① 本基金管 理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
② 本基金管 理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 国金 3002017 年半年度报告
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的比例
方正证券 170,329.40 100.00% 102,000,000.00 100.00% - -
国金证券 - - - - - -
国融证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中 信 证 券 山
东
- - - - - -
华创证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《国金基金管理有限公司 2016 年
12 月 31 日旗 下基金净值公告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 1 月3 日
2
《国金基金管理有限公司关于增
加北京蛋卷基金销售有限公司为
国金基金旗下基金销售机构的公
告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 1 月4 日
3
《国金沪深300A 份额2017 年度约
定年基准收益率的公告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 1 月4 日
4
《国金沪深300 指数分级 证券投资
基金办理定期份额折算业务期间
国金 300A 份 额停复牌的公告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 1 月4 日
5
《国金沪深 300A 份额定期 份额折
算后次日前收盘价调整的公告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 1 月5 日
6
《国金沪深300 分级证券 投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的
公告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 1 月5 日
7
《国金沪深300 指数分级 证券投资
基金 2016 年第 4 季度报 告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 1 月21 日
8
《国金基金管理有限公司关于增
加北京肯特瑞财富投资管理有限
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 1 月25 日 国金 3002017 年半年度报告
第 68 页 共 71 页
公司为旗下基金销售机构的公告》
9
《国金基金管理有限公司关于基
金经理恢复履行职责的公告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 2 月13 日
10
《国金基金管理有限公司参加北
京钱景财富投资管理有限公司基
金申购费率优惠的公告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 2 月16 日
11
《国金沪深300 指数分级 证券投资
基金投资基金托管人关联方承销
证券的关联交易公告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 3 月4 日
12
《国金沪深300 指数分级 证券投资
基金投资基金托管人关联方承销
证券的关联交易公告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 3 月11 日
13
《国金沪深300 指数分级 证券投资
基金招募说明书（更新） 》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 3 月11 日
14
《国金沪深300 指数分级 证券投资
基金招募说明书（更新）摘要》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 3 月11 日
15
《国金沪深300 指数分级 证券投资
基金投资基金托管人发行债券的
关联交易公告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 3 月22 日
16
《国金沪深300 指数分级 证券投资
基金 2016 年 年度报告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 3 月28 日
17
《国金沪深300 指数分级 证券投资
基金 2016 年 年度报告摘要》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 3 月28 日
18
《国金基金管理有限公司关于增
加南京苏宁基金销售有限公司为
旗下基金销售机构的公告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 4 月13 日
19
《国金基金管理有限公司关于服
务器升级维护的公告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 4 月13 日
20
《国金沪深300 指数分级 证券投资
基金 2017 年第 1 季度报 告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 4 月22 日
21
《国金沪深300 指数分级 证券投资
基金关于< 深 圳证券交易所分级基
金业务管理指引> 实施的 风险提示
公告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 4 月25 日
22
《国金基金管理有限公司关于< 深
圳证券交易所分级基金业务管理
指引> 实施的 风险提示公告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 4 月26 日
23
《国金基金管理有限公司关于< 深
圳证券交易所分级基金业务管理
指引> 实施的 风险提示公告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 4 月27 日
24
《国金基金管理有限公司关于< 深
圳证券交易所分级基金业务管理
指引> 实施的 风险提示公告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 4 月28 日
25 《国金基金管理有限公司关于< 深 指定披露媒体和基 2017 年 4 月29 日 国金 3002017 年半年度报告
第 69 页 共 71 页
圳证券交易所分级基金业务管理
指引> 实施的 风险提示公告》
金管理人网站
26
《国金基金管理有限公司关于旗
下基金参加中泰证券股份有限公
司基金申购费率优惠的公告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 5 月18 日
27
《国金沪深300 指数分级 证券投资
基金投资基金托管人关联方承销
证券的关联交易公告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 6 月1 日
28
《国金基金管理有限公司关于直
销交易系统升级的公告》
指定披露媒体和基
金管理人网站
2017 年 6 月24 日
注：本 报告 期内， 基金 管理人 按照 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法 》的规 定每 个开放 日 公 布 基
金份额净值和基金份额累计净值。 国金 3002017 年半年度报告
第 70 页 共 71 页
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份 额占
比
机构 1
2017 年 3
月14 日至
2017 年 6
月 30 日
- 80,000,000.00 35,928,327.00 44,071,673.00 20.00%
2
2017 年 1
月19 日至
2017 年 1
月 22 日
- 117,784,452.30 117,784,452.00 0.30 0.00%
3
2017 年 1
月23 日至
2017 年 4
月 11 日
- 304,012,992.00 284,171,013.00 19,841,979.00 9.00%
个人
- - - - - - -
产品特有 风 险
报告期内， 本基金存 在 单一投资 者 持有份额 占 比达到或 超 过 20%的情形， 由此可 能导致的 特 有 风
险包括： 产 品流动性 风 险、 巨额赎 回风险以 及 净值波动 风 险等。 本基 金管理人 将 持续加强 投 资者
集中度管 理 ， 审慎确认 大额申购 与 大额赎回， 同时进一 步 完善流动 性 风险管控 机 制， 加强对 基金
份额持有 人 利益的保 护 。
注：申 购、 赎回份 额包 含份额 折算 以及投 资者 通过场 内买 卖、合 并、 分拆、 转托 管的方 式 增 加 或
减少的基金份额。
11.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无
国金 3002017 年半年度报告
第 71 页 共 71 页
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文 件；
2 、国金沪深300 指数分级 证券投资基金基金合同；
3 、国金沪深300 指数分级 证券投资基金托管协议；
4 、国金沪深300 指数分级 证券投资基金招募说明书；
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内 披露的各项公告。
12.2 存放地点
本基金基金管理人的办公场所：北京海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 87 号D 座 14 层。
12.3 查阅方式
投 资 者可 到基 金 管理 人、 基 金托 管人 的 办公 场所 或 基金 管理 人 网站 免费 查 阅备 查文 件。在支
付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或 复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：4000-2000-18
公司网址：www.gfund.com
国 金 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 8 月 25 日
