中小成长：关于实施转型期间的风险提示公告查看PDF公告
关 于 中 小 板 300 成长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 实 施 转 型 期 间 的 风 险 提 示 公 告 国泰基金 管理有限 公司 （ 以 下简称 “ 本基金管 理人” ） 管理的中 小板 300 成长交易 型开放式 指数证券 投资基金 （基金代 码：159917 ， 以下简称 “本基 金 ” ） 目前 已处于实 施转型的 选择期内 ， 因此 本 基金 管理人敬 请投资者 注意本基 金近期基 金份额参 考净值 （IOPV ） 与实 际 净值的跟 踪偏离情 况和产生 的跟踪误 差， 以及 可能发生 现券赎空 等情 况， 并警 惕可能出 现的风险 。 针对本基 金基金份 额 参考净 值偏离和 跟踪误差 所带来的 风险， 本 基金管理 人特别提 示如下： 一、 由于 近期A 股 市场波动 较大， 标 的成份股 可能出现 大量停 牌 或流动性 差等原因 ， 使本基 金无法及 时调整投 资组合， 或承担冲 击 成 本而产生 跟踪偏离 度和跟踪 误差。 二、 目前 本基金处 于实施转 型的选择 期内， 由 于基金仓 位调整 等 原因，IOPV 与实时 的基金份 额净值可 能存在差 异， 本基 金的 IOPV 仅 供投资人 参考，IOPV 计算也 可能 不尽 准确 。 投 资者若参 考 IOPV 进行 投资决策 可能导致 损失，需 投资者自 行承担。 三、 实施 转型的选 择期内， 导致本基 金产生跟 踪偏离度 与跟踪 误 差的其他 原因 还可 能 包括： 投资过程 中的证券 交易成本 、 申购与 赎 回 带来的现 金变动， 成分股取 整等。 四、 因 近 期标的成 分股大量 停牌导致 流动性受 限 ， 本基 金现金 头 寸不足时 ， 可能会 发生 现券 赎空的情 况 。 五、 自2015 年8 月27 日 起， 本基 金将 转型 为 国泰国 证新能源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 。 转 型 后 基 金 将 进 入 特 定 申 购 期, 特 定 申购 期为 转型 后基金 合 同生效后 不超过 1 个月的时 间。 该期 间只开放 特 定 申购期申 购，不开 放赎回业 务 。 六、 由于 本基金将 在 2015 年8 月27 日起转 型为 国泰 国证新能 源 汽车指数 分级证券 投资基金 ， 将对 基 金持有的 长期停牌 股票等估 值 日 没有市价, 且 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在 0.25% 以上的股票, 估值方 法由按交 易所收盘 价 调整为 指数收益 法。 估 值方法调 整 可能会 导致基金 净值波动 ，请投资 者注意投 资风险。 七、其他 需要提示 的事项：
（1 ） 本 次 转 型 实 施 前 的 选 择 期 为 自2015 年7 月30 日 起 ， 至2015 年8 月26 日 止 ， 共20 个 工 作 日 。 选 择 期 期 间 ， 本 基 金 的 申 购 、 赎 回业 务及交易 业务照常 办理。 在 选择期内 ， 本基金 管理人根 据实际情 况 可 暂停申购 、 赎回或 调整赎回 方式等。 具体安排 详见基金 管理人届 时 发 布的相关 公告。 （2 ） 如有疑问， 请 拨打本 基 金管理人 客户服务 电话400-888-8688 ， 021-31089000 或登 录本 基金 管理人 网站 （www.gtfund.com ） 获取相 关 信息。
八、 本基 金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运 用 基金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利， 也不保证 最低收益 。 投资者 投 资 于本基金 管理人管 理的基金 时应认真 阅读 《 基 金合同 》 、 《 招募 说明 书》等法 律文件， 并注意投 资风险。 特此公告 。
国泰基金 管理有限 公司 二○一五 年八月十 八日
