中信建投稳瑞定开债券(006139)基金投资范围
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前15个工作日、开放期及开放期结束后15个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。
(2)开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出;
(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(14)本基金参与国债期货交易,需遵守下列投资比例限制
1)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
2)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
3)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)不低于基金资产的80%;
(15)本基金在封闭期间,基金的总资产不得超过基金净资产的200%;在开放期内,基金的总资产不得超过基金净资产的140%;
(16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(17)在开放期,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。