浙商汇金聚禄一年债A(005423)基金投资范围
(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制;
(2)开放期内,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家上市公司的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购期限到期后不得展期;
(14)封闭期内,本基金的基金总资产不得超过基金净资产的200%;开放期内,基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(15)本基金参与国债期货的交易依据下列标准建构组合:
(15.1)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;
(15.2)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
(15.3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(16)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、基金份额持有人赎回等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合该项规定投资比例的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金基金合同约定的投资范围保持一致;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。