| 基金名称 | 上证180高贝塔ETF | 基金代码 | 510450 |
| 投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 324920713.00 | 最新基金规模 | 3920713.00 |
| 成立日期 | 2013-07-08 | 基金经理 | |
| 基金托管人 | 中国银行 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%,以实现对上证180高贝塔指数的有效跟踪。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期； (2)本基金投资于上证180高贝塔指数成分股和备选成分股的资产不低于基金净资产的90%； (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%； (4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%； (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (7)本基金投资于股指期货的,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等；基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金； (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； | ||
| 收益分配原则 | 1、在收益分配基准日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率,并计算基金净值增长率与标的指数净值增长率的差额,当差额超过1%时,基金管理人可进行收益分配。 2、基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。 3、计算截至收益分配基准日本基金的可供分配利润,并根据前述原则确定收益分配比例及收益分配数额。 | ||
