| 基金名称 | 招商沪深300高贝塔 | 基金代码 | 161718 |
| 投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 546488920.70 | 最新基金规模 | 55735582.19 |
| 成立日期 | 2013-08-01 | 基金经理 | 王岩 |
| 基金托管人 | 中国银行 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所 | 律师事务所 | 北京高朋律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | ||
| 投资原则及比例 | 1)本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%,投资于沪深300高贝塔指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%； 2)现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%； 3)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 4)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%；其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等；本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算))不低于基金资产净值的90%,且不得超过基金资产净值的95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券； 5)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的基金托管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证10%。投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定； 6)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定； 7)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 | ||
| 收益分配原则 | 在存续期内,本基金(包括招商300高贝塔份额、招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止招商300高贝塔A份额与招商300高贝塔B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 | ||
