| 基金名称 | 富时发达市场美钞 | 基金代码 | 005614 |
| 投资类型 | 指数型 | 投资风格 | 股票型 |
| 首次募集规模 | 26497633.39 | 最新基金规模 | 384131177.51 |
| 成立日期 | 2018-04-26 | 基金经理 | 胡迪 张军 |
| 基金托管人 | 招商银行 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海源泰律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金投资于REITs的资产不低于基金资产的90%,投资于富时发达市场REITs指数成分股、备选成分股及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的资产不低于非现金基金资产的90%; (2)本基金投资于现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。 (4)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资,并应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 本基金境外投资应遵循以下限制: 1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但存放于境内外托管账户的存款可以不受上述限制; 2)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金、集合计划净值的10%; 3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%; 4)本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。基金管理人管理的全部基金、集合计划不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。 5)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%; 6)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%; 7)基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。持有货币市场基金可以不受前述限制; 8)基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产; 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述1)至6)项规定投资比例的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资并应当在30个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 9)金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同时应当严格遵守下列规定: ①本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。 ②本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。 ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求: a)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。 b)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。 c)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。 ④基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。 ⑤本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。 10)本基金可以参与证券借贷交易、并且应当遵守下列规定: ①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。 ②应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。 ③借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 ④除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种: a)现金; b)存款证明; c)商业票据; d)政府债券; e)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 ⑤本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。 ⑥基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 11)基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定: ①所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。 ②参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。 ③买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。 ④参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。 ⑤基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。 12)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前项比例限制计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 13)法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 本基金境内投资应遵循以下限制: 1)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; 2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; 3)基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十; 4)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。如果投资者选择或默认选择现金分红形式,则美元份额(美元份额又分为美元现钞份额和美元现汇份额)以美元现汇进行现金分红,人民币份额以人民币进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除权日除权后的该类别基金净值转成相应的同一类别的基金份额;份额持有人可对不同类别份额分别选择不同的分红方式,但同一份额持有人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;对于外币认购、申购的份额,由于汇率等因素影响,存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能; 4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。外币每单位收益分配金额按收益分配基准日中国人民银行最新公布的人民币对外币汇率中间价折算为相应的外币金额。折算的每10份美元份额的分红金额精确到0.01美元,小数点后第3位舍去; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
