新闻

基金季报 > 正文: 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 2022 年 03 月 31 日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2022 年 4 月 22 日南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况基金简称南方优享分红灵活配置混合基金主代码 005123 交易代码 005123 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 12 月 6 日报告期末基金份额总额 568,811,911.76 份在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业投资目标化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配投资策略置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。业绩比较基准沪深 300 指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40% 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于风险收益特征股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。基金管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称南方优享分红混合 A 南方优享分红混合 C 第 1 页共 12 页南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告下属分级基金的交易代码 005123 006587 报告期末下属分级基金的份 557,630,549.00 份 11,181,362.76 份额总额注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方优享分红”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元报告期（2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）主要财务指标南方优享分红混合 A 南方优享分红混合 C 1.本期已实现收益 -15,932,871.01 -337,429.57 2.本期利润 -65,074,220.32 -1,315,786.29 3.加权平均基金份额本期利 -0.1156 -0.1139 润 4.期末基金资产净值 476,823,455.73 9,315,134.83 5.期末基金份额净值 0.8551 0.8331 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较南方优享分红混合 A 份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基阶段长率标准差准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -11.89% 1.56% -8.51% 0.88% -3.38% 0.68% 过去六个月 -4.75% 1.23% -7.26% 0.70% 2.51% 0.53% 过去一年 -17.95% 1.33% -8.27% 0.68% -9.68% 0.65% 过去三年 35.01% 1.37% 11.99% 0.76% 23.02% 0.61% 自基金合同 35.45% 1.29% 13.38% 0.78% 22.07% 0.51% 生效起至今南方优享分红混合 C 份额净值增份额净值增业绩比较基业绩比较基阶段 ①-③ ②-④ 长率① 长率标准差准收益率③ 准收益率标第 2 页共 12 页南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 ② 准差④ 过去三个月 -12.06% 1.56% -8.51% 0.88% -3.55% 0.68% 过去六个月 -5.12% 1.23% -7.26% 0.70% 2.14% 0.53% -10.34 过去一年 -18.61% 1.33% -8.27% 0.68% 0.65% % 过去三年 31.82% 1.37% 11.99% 0.76% 19.83% 0.61% 自基金合同 57.98% 1.35% 28.27% 0.78% 29.71% 0.57% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 3 页共 12 页南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告注：1、本基金从 2018 年 12 月 14 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2018 年 12 月 18 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限武汉大学计算机、工商管理双学士，金融学硕士，具有基金从业资格。曾就职于艾默生网络能源有限公司；2008 年 6 月起就职于长城基金管理有限公司，历任行业研究员、研究组组长、基金经理本基金 2017 年 12 助理；2014 年 4 月 18 日至 2015 年 10 李振兴基金经 - 13 年月6日月 15 日，任长城久利保本、长城保本的理基金经理；2014 年 9 月 5 日至 2015 年 10 月 15 日，任长城久鑫保本的基金经理。2015 年 10 月加入南方基金；2017 年 6 月 14 日至 2019 年 1 月 25 日，任南方安康混合基金经理；2020 年 4 月 23 第 4 页共 12 页南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告日至 2022 年 2 月 18 日，任南方沪深 300 增强基金经理；2016 年 8 月 1 日至今，任南方品质混合基金经理；2017 年 9 月 13 日至今，任南方兴盛混合基金经理； 2017 年 12 月 6 日至今，任南方优享分红混合基金经理；2021 年 2 月 9 日至今，任南方卓越优选 3 个月持有混合基金经理；2021 年 11 月 23 日至今，任南方领航优选混合基金经理；2021 年 12 月 28 日至今，兼任投资经理。伦敦玛丽女王大学理学硕士，具有基金从业资格。2016 年 1 月加入南方基金，本基金曾任权益研究部助理研究员、研究员， 2021 年 8 袁立基金经 - 6年负责通信、汽车、食品饮料等行业研究；月6日理 2021 年 4 月调入权益投资部；2021 年 8 月 6 日至今，任南方优享分红混合基金经理。注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元) 任职时间 2014 年 4 月 18 公募基金 5 4,655,220,645.82 日私募资产管理计李振兴 - - - 划其他组合 - - - 合计 5 4,655,220,645.82 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况第 5 页共 12 页南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 2 次，是由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年一季度 A 股市场经历了 2015 年后最大幅的单季下跌，沪深 300 下跌 14.53%，深证成指下跌 18.44%，创业板指下跌 19.96%。结构上呈现出较极致的价值风格。煤炭、地产、银行、建筑行业涨幅靠前，电子、军工、汽车行业下跌明显。本基金在一季度保持较高股票仓位。结构上，降低了食品饮料行业权重，加仓了部分在细分市场竞争力突出，估值合理的中等市值公司权重，持股集中度有所提高。奥密克戎变异株在国内多地传播给居民生活、地区经济带来较大挑战，我们认识到克服疫情是一场艰难且漫长的战争。短期处境之艰难，将更加考验我们所投公司的抗风险能力。此外，国际地缘政治冲突带动大宗商品价格的进一步上涨，明显侵蚀中游企业利润，同时影响了市场资金风险偏好。基于自下而上的研究，本基金自去年底开始对能源领域具备突出成长性的公司有一定配置，但不足以对冲大宗商品价格上行，组合整体受损于能源通胀。后续主要工作仍将聚焦于自下而上的研究以求准确识别企业竞争力。对于地缘政治冲突带来的全球贸易体系失稳、大宗商品通胀等命题，本基金将从风控角度予以应对，重点考量所投企业在悲观假设下的经营韧性。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金 A 份额净值为 0.8551 元，报告期内，份额净值增长率为-11.89%，同期业绩基准增长率为-8.51%；本基金 C 份额净值为 0.8331 元，报告期内，份额净值增长率为-12.06%，同期业绩基准增长率为-8.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。第 6 页共 12 页南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 456,461,242.61 92.87 其中：股票 456,461,242.61 92.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 26,287,081.69 5.35 其中：债券 26,287,081.69 5.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,509,415.61 0.71 8 其他资产 5,233,916.67 1.06 9 合计 491,491,656.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元占基金资产净值比例代码行业类别公允价值（元）（％） A 农、林、牧、渔业 25,972,510.80 5.34 B 采矿业 35,803,693.98 7.36 C 制造业 394,636,391.72 81.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 48,646.11 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 第 7 页共 12 页南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 456,461,242.61 93.90 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％） 1 603279 景津装备 1,106,483 44,890,015.31 9.23 2 600522 中天科技 2,448,373 41,622,341.00 8.56 3 603129 春风动力 375,489 38,055,810.15 7.83 4 600188 兖矿能源 933,847 35,803,693.98 7.36 5 603067 振华股份 3,001,204 34,723,930.28 7.14 6 002003 伟星股份 2,585,530 31,983,006.10 6.58 7 002372 伟星新材 1,516,125 31,019,917.50 6.38 8 002714 牧原股份 456,780 25,972,510.80 5.34 9 600487 亨通光电 1,835,300 23,803,841.00 4.90 10 600519 贵州茅台 13,500 23,206,500.00 4.77 注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 25,412,977.40 5.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 874,104.29 0.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 26,287,081.69 5.41 第 8 页共 12 页南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元占基金资产净值序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％） 1 019666 22 国债 01 253,070 25,412,977.40 5.23 2 127045 牧原转债 6,786 874,104.29 0.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。 5.10.3 本期国债期货投资评价第 9 页共 12 页南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成单位：人民币元序号名称金额（元） 1 存出保证金 261,894.98 2 应收证券清算款 4,943,768.03 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 28,253.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,233,916.67 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 127045 牧原转债 874,104.29 0.18 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目南方优享分红混合 A 南方优享分红混合 C 报告期期初基金份额总额 567,057,011.57 11,659,911.93 第 10 页共 12 页南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告报告期期间基金总申购份额 11,808,686.69 1,251,272.15 减：报告期期间基金总赎回 21,235,149.26 1,729,821.32 份额报告期期间基金拆分变动份 - - 额（份额减少以"-"填列）报告期期末基金份额总额 557,630,549.00 11,181,362.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 2、《南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 3、南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 2022 年 1 季度报告原文。 9.2 存放地点深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。 9.3 查阅方式第 11 页共 12 页南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告网站：http://www.nffund.com 第 12 页共 12 页

南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告