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基金季报 > 正文: 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金2022年第1季度报告
平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 2022 年 3 月 31 日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2022 年 4 月 21 日平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2022 年第 1 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况基金简称平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF 场内简称平安 MSCI 国际 ETF 基金主代码 512360 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2018 年 6 月 15 日报告期末基金份额总额 111,337,704.00 份投资目标紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。投资策略本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际指数（MSCI China A International Index）收益率风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。第 2 页共 14 页平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2022 年第 1 季度报告基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日） 1.本期已实现收益 -3,052,526.90 2.本期利润 -34,088,762.27 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2777 4.期末基金资产净值 175,055,717.82 5.期末基金份额净值 1.5723 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -14.53% 1.43% -14.80% 1.45% 0.27% -0.02% 过去六个月 -12.42% 1.13% -13.49% 1.15% 1.07% -0.02% 过去一年 -4.40% 1.09% -11.99% 1.11% 7.59% -0.02% 过去三年 45.70% 1.24% 17.07% 1.27% 28.63% -0.03% 自基金合同 57.23% 1.29% 19.59% 1.33% 37.64% -0.04% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 3 页共 14 页平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2022 年第 1 季度报告注：1、本基金基金合同于 2018 年 06 月 15 日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限成钧先生，上海交通大学博士，南京大学和上海证券交易所博士后，曾任职于 ETF 指数上海证券交易所、国泰基金管理有限公投资中心司、嘉实基金管理有限公司、中国平安投资执行人寿保险股份有限公司。2017 年 2 月加总经理，入平安基金管理有限公司，现任 ETF 指平安数投资中心投资执行总经理。同时担任 MSCI 中 2018 年 6 月平安沪深 300 交易型开放式指数证券投成钧 - 11 年国 A 股国 15 日资基金、平安中证 500 交易型开放式指际交易型数证券投资基金、平安沪深 300 交易型开放式指开放式指数证券投资基金联接基金、平数证券投安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数资基金基证券投资基金、平安 MSCI 中国 A 股国际金经理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安创业板交易第 4 页共 14 页平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2022 年第 1 季度报告型开放式指数证券投资基金、平安中债- 中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-0-5 年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、平安上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017 年 10 月加入平安基金管理有限公司，曾任 ETF 指数投资中心投资经理。现任 ETF 指数中心投资副总监，同时担任平安 MSCI 中国 A 股低波动 ETF 指数交易型开放式指数证券投资基金、平安中心投资港股通恒生中国企业交易型开放式指数副总监，证券投资基金、平安 MSCI 中国 A 股国际平安交易型开放式指数证券投资基金、平安 MSCI 中中证人工智能主题交易型开放式指数证 2019 年 2 月钱晶国 A 股国 - 10 年券投资基金、平安中证新能源汽车产业 28 日际交易型交易型开放式指数证券投资基金、平安开放式指创业板交易型开放式指数证券投资基金数证券投联接基金、平安中证畜牧养殖交易型开资基金基放式指数证券投资基金、平安中证医药金经理及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、平安上海金交易型开放式证券投资基金、平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决第 5 页共 14 页平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2022 年第 1 季度报告定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析作为一只投资于 MSCI 中国 A 股国际指数的被动型产品，基金在投资管理上，继续采取完全复制的管理办法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内，本基金的日均偏离度为 0.03%，年化跟踪误差 0.58%，较好地实现了本基金的投资目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为 1.5723 元，本报告期基金份额净值增长率为-14.53%，业绩比较基准收益率为-14.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明第 6 页共 14 页平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2022 年第 1 季度报告本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于 5,000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况占基金总资产的比例序号项目金额（元）（%） 1 权益投资 170,471,766.69 97.19 其中：股票 170,471,766.69 97.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,911,541.77 1.09 8 其他资产 3,013,003.61 1.72 9 合计 175,396,312.07 100.00 注：1.投资组合报表中股票投资市值与按行业分类股票投资组合报表中股票总市值之间的差异是由于可退替代款估值增值引起的。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,284,076.78 1.30 B 采矿业 6,163,124.60 3.52 C 制造业 97,800,710.94 55.87 电力、热力、燃气及水生产 D 5,181,545.90 2.96 和供应业 E 建筑业 3,171,838.15 1.81 F 批发和零售业 1,890,172.80 1.08 G 交通运输、仓储和邮政业 5,180,258.20 2.96 H 住宿和餐饮业 193,986.00 0.11 信息传输、软件和信息技术 I 6,230,577.85 3.56 服务业 J 金融业 30,579,157.89 17.47 K 房地产业 3,396,324.00 1.94 第 7 页共 14 页平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2022 年第 1 季度报告 L 租赁和商务服务业 1,904,597.33 1.09 M 科学研究和技术服务业 2,195,898.12 1.25 水利、环境和公共设施管理 N 376,887.00 0.22 业居民服务、修理和其他服务 O - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,125,693.05 0.64 R 文化、体育和娱乐业 669,242.40 0.38 S 综合 117,495.00 0.07 合计 168,461,586.01 96.23 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,581,449.56 0.90 电力、热力、燃气及水生产 D 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 37,368.78 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00 信息传输、软件和信息技术 I 服务业 161,501.08 0.09 J 金融业 - - K 房地产业 99,822.00 0.06 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 70,573.45 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 19,909.17 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 31,953.44 0.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,010,180.68 1.15 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细第 8 页共 14 页平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2022 年第 1 季度报告 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 5,400 9,282,600.00 5.30 2 300750 宁德时代 9,600 4,918,080.00 2.81 3 600036 招商银行 83,700 3,917,160.00 2.24 4 000858 五粮液 16,000 2,480,960.00 1.42 5 601318 中国平安 44,100 2,136,645.00 1.22 6 600900 长江电力 92,700 2,039,400.00 1.17 7 601166 兴业银行 84,500 1,746,615.00 1.00 8 002594 比亚迪 7,600 1,746,480.00 1.00 9 300760 迈瑞医疗 5,200 1,597,700.00 0.91 10 601012 隆基股份 22,018 1,589,479.42 0.91 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 603019 中科曙光 6,300 187,047.00 0.11 2 688680 海优新材 730 150,380.00 0.09 3 000401 冀东水泥 8,500 101,745.00 0.06 4 000540 中天金融 39,300 99,822.00 0.06 5 688190 云路股份 1,360 93,187.20 0.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证投资。第 9 页共 14 页平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2022 年第 1 季度报告 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 5 月 17 日作出银保监罚决字〔2021〕16 号处罚决定，由于招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）：为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违规经营。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，对公司罚款 7170 万元。中国银行保险监督管理委员会于 2022-03-21 作出银保监罚决字〔2022〕21 号处罚决定，由于招商银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、不良贷款余额 EAST 数据存在偏差；二、漏报贷款核销业务 EAST 数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；四、未报送权益类投资业务 EAST 数据；五、未报送投资资产管理产品业务 EAST 数据；六、漏报贷款承诺业务 EAST 数据；七、漏报委托贷款业务 EAST 数据；八、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；第 10 页共 14 页平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2022 年第 1 季度报告十、EAST 系统分户账与总账比对不一致；十一、漏报分户账 EAST 数据；十二、EAST 系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报；十三、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对招商银行股份有限公司罚款 300 万元。中国人民银行于 2021 年 8 月 13 日作出银罚字〔2021〕26 号处罚决定，由于兴业银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，根据相关规定对公司处以罚款 5 万元。中国银行保险监督管理委员会于 2022-03-21 作出银保监罚决字〔2022〕22 号处罚决定，由于兴业银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报贸易融资业务 EAST 数据；二、漏报贷款核销业务 EAST 数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；四、漏报权益类投资业务 EAST 数据；五、漏报投资资产管理产品业务 EAST 数据；六、未报送跟单信用证业务 EAST 数据；七、漏报贷款承诺业务 EAST 数据；八、未报送委托贷款业务 EAST 数据；九、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；十、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十一、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十二、漏报分户账 EAST 数据；十三、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报；十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对兴业银行股份有限公司罚款 350 万元。对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数基金，为有效跟踪标的指数，控制跟踪偏离和跟踪误差，对该证券的投资属于按照指数成份股的权重进行配置，符合指数基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 12,591.01 2 应收证券清算款 3,000,412.60 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 第 11 页共 14 页平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2022 年第 1 季度报告 7 其他 - 8 合计 3,013,003.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称允价值（元）值比例（%）说明 1 688190 云路股份 93,187.20 0.05 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 135,337,704.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 24,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 111,337,704.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注：无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况第 12 页共 14 页平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2022 年第 1 季度报告资持有基金份者额比例达到期初申购赎回份额占比类序号或者超过持有份额份额份额份额（%）别 20%的时间区间机 - - - - - - - 构个 - - - - - - - 人联接 2022/01/01- 1 128,514,335.00 24,046,300.00 47,915,300.00 104,645,335.00 93.99 基 -2022/03/31 金产品特有风险本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000 万元，基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录（1）中国证监会准予平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件（2）平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同（3）平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金托管协议（4）法律意见书（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件第 13 页共 14 页平安 MSCI 中国 A 股国际 ETF2022 年第 1 季度报告（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）平安基金管理有限公司 2022 年 4 月 21 日第 14 页共 14 页

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