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公告新闻 > 基金公告 > 正文: 汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告
汇添富中证中药指数（LOF）2021 年第 2 季度报告汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）2021 年第 2 季度报告 2021 年 06 月 30 日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2021 年 07 月 21 日汇添富中证中药指数（LOF）2021 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况基金简称汇添富中证中药指数（LOF）基金主代码 501011 基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日报告期末基金份额总 298,949,474.93 额(份) 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证中药指数，追求跟投资目标踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎投资策略回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的第 2 页共 17 页汇添富中证中药指数（LOF）2021 年第 2 季度报告绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；股票投资组合构建；债券投资策略；股指期货、权证等金融衍生工具投资策略；股票期权投资策略；融资及转融通投资策略；存托凭证的投资策略。业绩比较基准中证中药指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高风险收益特征预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金汇添富中证中药指数（LOF）A 汇添富中证中药指数（LOF）C 简称下属分级基金场内简中药基金中药 C 称下属分级基金的交易 501011 501012 代码报告期末下属分级基 238,870,683.86 60,078,791.07 金的份额总额(份) 注：本基金 A 类份额扩位证券简称为中药基金 LOF，C 类份额扩位证券简称为中药基金 LOFC §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2021 年 04 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日) 汇添富中证中药指数（LOF）A 汇添富中证中药指数（LOF）C 1.本期已实现收益 13,449,303.62 3,572,824.66 2.本期利润 45,779,749.28 11,574,417.58 3.加权平均基金份 0.2189 0.2108 额本期利润 4.期末基金资产净 280,679,683.78 69,691,378.29 值 5.期末基金份额净 1.1750 1.1600 值注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平第 3 页共 17 页汇添富中证中药指数（LOF）2021 年第 2 季度报告要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较汇添富中证中药指数（LOF）A 业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益阶段增长率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ 率标准差准差② ④ 过去三 23.26% 1.22% 20.37% 1.23% 2.89% -0.01% 个月过去六 24.38% 1.33% 20.62% 1.33% 3.76% 0.00% 个月过去一 29.12% 1.40% 20.57% 1.41% 8.55% -0.01% 年过去三 15.68% 1.42% 2.62% 1.44% 13.06% -0.02% 年自基金合同生 17.50% 1.28% 3.00% 1.30% 14.50% -0.02% 效日起至今汇添富中证中药指数（LOF）C 业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益阶段增长率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ 率标准差准差② ④ 过去三 23.13% 1.22% 20.37% 1.23% 2.76% -0.01% 个月过去六 24.13% 1.33% 20.62% 1.33% 3.51% 0.00% 个月过去一 28.60% 1.40% 20.57% 1.41% 8.03% -0.01% 年过去三 14.55% 1.42% 2.62% 1.44% 11.93% -0.02% 年自基金合同生 16.00% 1.28% 3.00% 1.30% 13.00% -0.02% 效日起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较第 4 页共 17 页汇添富中证中药指数（LOF）2021 年第 2 季度报告基准收益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 12 月 29 日）起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。第 5 页共 17 页汇添富中证中药指数（LOF）2021 年第 2 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证劵从业年限姓名职务说明任职日期离任日期（年）国籍:中国。学历:中国科学技术大学金融工程博士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015 年 6 月加入汇添富基金管理股份有限公司。2015 年 8 月 3 日至今任汇添富中证主要消费交易型开本基金的 2016 年 12 放式指数证券投过蓓蓓 10 基金经理月 29 日资基金联接基金的基金经理。 2015 年 8 月 3 日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015 年 8 月 3 日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015 年 8 月 3 日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015 年 8 月 3 日至今第 6 页共 17 页汇添富中证中药指数（LOF）2021 年第 2 季度报告任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2015 年 8 月 18 日至今任汇添富深证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2015 年 8 月 18 日至今任深证 300 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016 年 12 月 22 日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016 年 12 月 29 日至今任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018 年 5 月 23 日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。 2018 年 10 月 23 日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2019 年 3 月 26 日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019 年 4 第 7 页共 17 页汇添富中证中药指数（LOF）2021 年第 2 季度报告月 15 日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2019 年 10 月 8 日至今任中证 800 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月 1 日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2021 年 6 月 3 日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况第 8 页共 17 页汇添富中证中药指数（LOF）2021 年第 2 季度报告本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和实现。具体情况如下：一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和事中公平交易的管控。三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年二季度市场风格切换，从周期价值切换回成长，二三线龙头股表现更优。市场整体微涨，但行业板块分化较大。以新能源、新能源车、电子为代表的成长板块涨幅超过 20%。医药板块在经历一季度春节后大幅回调后，二季度反弹力度较强，医疗服务涨幅领先，其逻辑也是高成长预期。二季度初美债利率企稳，长端利率回落。6 月议息会议后，美元反弹，市场交易流动性短期收缩、通胀下降、预期长期宽松。国内货币及信用环境保持偏紧状态，经济热度温和回落，主要是因为国内工业生产和建筑业需求走弱、供给侧松动，使得除原油外其他大宗商品涨价预期发生转向。第 9 页共 17 页汇添富中证中药指数（LOF）2021 年第 2 季度报告今年以来，有关中药的政策频频推出，半年内共出台了 3 部推动中药发展的政策，顶层设计高度重视中医药的传承和创新发展。6 月 30 日，国家卫生健康委、国家中医药局等部委联合印发《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》，从八个方面提出对加强中医药工作、促进中西医协同发展的要求。政策性驱动以及相对低估值使得中药在医药板块中一改以往几年的颓势，中药指数二季度上涨 21.52%。长期来看，品种优势和消费属性是中药主要的投资机会，部分龙头股跨界医美寻求拓展新空间。报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在 90%～95%之间，以实现对业绩比较基准的跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 23.26%;C 类基金份额净值增长率为 23.13%。同期业绩比较基准收益率为 20.37%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 330,609,884.42 90.93 其中：股票 330,609,884.42 90.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 19,726,967.76 5.43 第 10 页共 17 页汇添富中证中药指数（LOF）2021 年第 2 季度报告 8 其他资产 13,259,814.69 3.65 9 合计 363,596,666.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 315,293,653.42 89.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 14,096,049.52 4.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 329,389,702.94 94.01 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合第 11 页共 17 页汇添富中证中药指数（LOF）2021 年第 2 季度报告代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 1,004,902.35 0.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 76,061.58 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,071.66 0.01 J 金融业 34,721.10 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 35,742.75 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,220,181.48 0.35 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细第 12 页共 17 页汇添富中证中药指数（LOF）2021 年第 2 季度报告占基金资产股票名序号股票代码数量（股）公允价值（元）净值比例称（％） 1 600436 片仔癀 75,669 33,922,412.70 9.68 云南白 2 000538 261,581 30,270,153.32 8.64 药 3 600085 同仁堂 568,100 23,206,885.00 6.62 4 600332 白云山 582,393 19,714,003.05 5.63 以岭药 5 002603 494,400 14,416,704.00 4.11 业东阿阿 6 000423 379,259 13,619,190.69 3.89 胶 7 600771 广誉远 326,061 12,748,985.10 3.64 8 600535 天士力 751,916 11,135,875.96 3.18 步长制 9 603858 472,861 10,634,643.89 3.04 药信邦制 10 002390 1,007,752 10,561,240.96 3.01 药 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细占基金资产股票名序号股票代码数量（股）公允价值（元）净值比例称（％）海泰新 1 688677 1,105 114,069.15 0.03 光呈和科 2 688625 2,672 113,907.36 0.03 技 3 688329 艾隆科 1,846 92,373.84 0.03 第 13 页共 17 页汇添富中证中药指数（LOF）2021 年第 2 季度报告技有研粉 4 688456 3,396 89,994.00 0.03 材 5 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元）第 14 页共 17 页汇添富中证中药指数（LOF）2021 年第 2 季度报告 1 存出保证金 39,256.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,291.28 5 应收申购款 13,218,266.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,259,814.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明流通受限部分的公占基金资产净流通受限序号股票代码股票名称允价值（元）值比例（％）情况说明新股流通 1 688677 海泰新光 114,069.15 0.03 受限新股流通 2 688625 呈和科技 113,907.36 0.03 受限新股流通 3 688329 艾隆科技 92,373.84 0.03 受限新股流通 4 688456 有研粉材 89,994.00 0.03 受限新股流通 5 688499 利元亨 83,488.65 0.02 受限第 15 页共 17 页汇添富中证中药指数（LOF）2021 年第 2 季度报告 §6 开放式基金份额变动单位：份项目汇添富中证中药指数（LOF）A 汇添富中证中药指数（LOF）C 本报告期期初基金份 189,724,802.58 46,876,336.00 额总额本报告期基金总申购 211,732,343.65 99,088,003.59 份额减：本报告期基金总 162,586,462.37 85,885,548.52 赎回份额本报告期基金拆分变 - - 动份额本报告期期末基金份 238,870,683.86 60,078,791.07 额总额注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况注：本基金成立后有 10,004,050.40 份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为 2016 年 12 月 29 日（合同生效日）起 3 年。截至本报告期期末，最低持有期限届满，发起资金持有份额为 0.00 份。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况注：无。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）募集的文件；第 16 页共 17 页汇添富中证中药指数（LOF）2021 年第 2 季度报告 2、《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼汇添富基金管理股份有限公司 10.3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 07 月 21 日第 17 页共 17 页

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