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金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告

金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年七月二十一日 1 金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰添益 3 个月定期开放债券 基金主代码 003163 交易代码 003163 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日 报告期末基金份额总额 2,086,291,188.67 份 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较 投资目标 基准的投资收益。 本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动 性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定 投资策略 增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密 切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状 况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上， 2 金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准 的投资收益。 中债综合（全价）指数收益率*90%+一年期定期存 业绩比较基准 款利率（税后）*10% 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期 风险收益特征 风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票 型基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 17,241,421.66 2.本期利润 21,673,929.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0104 4.期末基金资产净值 2,217,152,597.72 5.期末基金份额净值 1.0627 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 3 金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 长率① 长率标 较基准 较基准 准差② 收益率 收益率 ③ 标准差 ④ 过去三个 0.99% 0.04% 0.30% 0.03% 0.69% 0.01% 月 过去六个 1.83% 0.05% 0.42% 0.05% 1.41% 0.00% 月 过去一年 4.19% 0.04% 1.80% 0.05% 2.39% -0.01% 自基金合 同生效起 10.14% 0.06% 2.95% 0.06% 7.19% 0.00% 至今 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019 年 9 月 10 日至 2022 年 6 月 30 日) 注：1、本基金由原金鹰添益纯债债券型证券投资基金于2019年9月10日转型而来； 2、本基金的业绩比较基准是：中债综合（全价）指数收益率*90%+一年期定期 存款利率（税后）*10% 4 金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 本基 金的 龙悦芳女士，曾任平安 基金 证券股份有限公司投资 经理， 助理、交易员、投资经 龙悦 公司 2022-02-19 - 13 理等职务。2017 年 5 月 芳 混合 加入金鹰基金管理有限 投资 公司，现任混合投资部 部副 基金经理。 总经 理 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求 最大利益。 本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行 为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度， 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断 强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 5 金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2022 年二季度，为应对疫后经济的复苏，各项稳增长政策应出尽出。 货币政策方面，4 月 15 日央行宣布下调存款准备金率 25 个基点，5 月 20 日央行 下调了 5 年期 LPR15 个基点，同时二季度央行上缴利润、结构性政策工具亦向 市场释放大量流动性。财政政策方面，今年有新增专项债 3.65 万亿，其中 3.45 万亿专项债要求 6 月底发行完毕，8 月底使用完；6 月 1 日的国常会提出，调增 政策性银行 8000 亿元信贷额度以支持基建；6 月底的国常会部署了发行金融债 券等筹资 3000 亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金。债券 市场在“宽信用”和“弱复苏”两条主线徘徊，长债围绕小区间窄幅震荡，10 年期国 债收益率在 2.7%-2.85%区间波动。整个二季度银行间资金面持续宽松，7 天回购 利率在 1.60%-1.90%波动，显著偏离政策利率。受益于宽松的资金面，短端收益 率进一步下行，期限利差走阔。10 年期国债与 1 年期国债期限利差较一季度上 行约 20bp。信用利差普遍收窄，其中 3 月下旬至 5 月下旬，伴随资产荒的加剧， 信用利差出现了快速下行，短久期品种尤为明显，中短端的交易异常拥挤。 在二季度的震荡行情中，本基金整体保持中性策略，以票息和套息策略为主， 阶段性参与利率债波段交易。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，基金份额净值为 1.0627 元，本报告期份额净值增长为 0.99%，同期业绩比较基准增长率为 0.30%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 6 金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 2,747,717,841.09 99.68 其中：债券 2,747,717,841.09 99.68 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 2,623,106.69 0.10 7 其他各项资产 6,243,991.83 0.23 8 合计 2,756,584,939.61 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款、待摊费用。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 7 金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 183,922,676.71 8.30 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,358,233,249.30 106.36 其中：政策性金融债 184,661,134.24 8.33 4 企业债券 205,561,915.08 9.27 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,747,717,841.09 123.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例(％) 21 广发银 1,700,000.0 174,347,798.9 1 2128041 7.86 行小微债 0 0 21 上海银 1,500,000.0 155,012,917.8 2 2120071 6.99 行 0 1 20 民生银 1,100,000.0 111,188,904.1 3 2028008 行小微债 5.01 0 1 01 20 兴业银 1,100,000.0 110,193,979.7 4 2028015 行小微债 4.97 0 3 01 1,000,000.0 103,982,136.9 5 127924 19 铁道 17 4.69 0 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 8 金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的广发银行股份有限公司因监管 标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职 责的行为，于 2022 年 3 月 25 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 420 万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海银行股份有限公司因该行同业 投资业务违规接受第三方金融机构担保等未依法履行其他职责的行为，于 2022 年 2 月 23 日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局公开处罚,责令改正，并 处罚款 240 万元；因未按规定报送统计报表等未依法履行其他职责的行为，于 2021 年 11 月 30 日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局公开处罚，并处 罚款 20 万元；因违反审慎经营规则等未依法履行其他职责的行为，于 2021 年 7 月 12 日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局公开处罚、责令改正，罚款 共计 460 万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国民生银行股份有限公司因监管 标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职 9 金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 责的行为，于 2022 年 3 月 25 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 490 万元；因违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资，未依法履行其他职责 等行为，于 2021 年 7 月 16 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 11450 万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的兴业银行股份有限公司因监管标准 化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，于 2022 年 3 月 25 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 350 万元；因违反信用信息采 集、提供、查询及相关管理规定等未依法履行其他职责等行为，于 2021 年 8 月 20 日被中国人民银行公开处罚，罚款 5 万元。该证券的投资符合本基金管理人 内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的华夏银行股份有限公司因监管标准 化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职责的 行为，于 2022 年 3 月 25 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 460 万元；因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2021 年 8 月 20 日 被中国人民银行公开处罚，罚款 486 万元。该证券的投资符合本基金管理人内部 投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的东莞银行股份有限公司因贷款业务 严重违反审慎经营规则，于 2022 年 4 月 14 日被中国银行保险监督管理委员会东 莞监管分局公开处罚，罚款 50 万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资 决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的北京银行股份有限公司因发生重要 信息系统突发事件但未向监管部门报告，严重违反审慎经营规则等未依法履行其 他职责的行为，于 2021 年 11 月 29 日被中国银行保险监督管理委员会北京监管 局公开处罚，给予 40 万元罚款的行政处罚。该证券的投资符合本基金管理人内 部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的招商银行股份有限公司因监管标准 化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，于 2022 年 3 月 25 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 300 万元。该证券的投资符合 本基金管理人内部投资决策。 10 金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,704.97 2 应收证券清算款 6,241,286.86 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,243,991.83 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,086,303,044.41 报告期期间基金总申购份额 110,523.79 减：报告期期间基金总赎回份额 122,379.53 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,086,291,188.67 11 金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期末持有基金 报告期内持有基金份额变化情况 投资 情况 者类 持有基金份额比 份额 别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比 20%的时间区间 2022 年 4 月 1 日至 793,000,0 793,000,000 38.01 1 0.00 0.00 2022 年 6 月 30 日 00.00 .00 % 2022 年 4 月 1 日至 795,567,7 795,567,775 38.13 机构 2 0.00 0.00 2022 年 6 月 30 日 75.62 .62 % 2022 年 4 月 1 日至 497,329,9 497,329,939 23.84 3 0.00 0.00 2022 年 6 月 30 日 39.75 .75 % 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能 会存在以下风险： 1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收 益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等 费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能 触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致 本基金的流动性风险； 4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持 有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值 低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等 12 金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 情形。 5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金 时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的 情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份 额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份 额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持 有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临 所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或 转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换 转入申请可能被确认失败。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会注册的金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金发行及 募集的文件。 2、《金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务 中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。 13 金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 金鹰基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日 14