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基金季报 > 正文: 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
添富丰润中短债 2021 年第 2 季度报告汇添富丰润中短债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 06 月 30 日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司送出日期：2021 年 07 月 21 日添富丰润中短债 2021 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况基金简称添富丰润中短债基金主代码 006772 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 12 月 24 日报告期末基金份额总额(份) 5,461,710,553.40 本基金在严格管理风险的前提上，主要投资中短投资目标期债券，力求超越业绩比较基准的投资回报。本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类投资策略属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：期限结构配置策略、个券选择策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。第 2 页共 14 页添富丰润中短债 2021 年第 2 季度报告中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期业绩比较基准存款利率(税后)*20% 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水风险收益特征平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元报告期(2021 年 04 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 主要财务指标日) 1.本期已实现收益 44,539,032.08 2.本期利润 61,180,017.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0104 4.期末基金资产净值 5,589,559,623.80 5.期末基金份额净值 1.0234 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益阶段增长率标基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差准差② 率③ ④ 过去三 1.03% 0.02% 0.94% 0.02% 0.09% 0.00% 个月过去六 1.47% 0.04% 1.52% 0.03% -0.05% 0.01% 个月过去一 2.38% 0.05% 2.36% 0.03% 0.02% 0.02% 年自基金 8.13% 0.06% 7.69% 0.04% 0.44% 0.02% 合同生第 3 页共 14 页添富丰润中短债 2021 年第 2 季度报告效日起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 12 月 24 日）起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证劵从业年限姓名职务说明任职日期离任日期（年）国籍:中国。学历:上海财经大本基金的 2018 年 12 学经济学硕士。蒋文玲 15 基金经理月 24 日从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历: 第 4 页共 14 页添富丰润中短债 2021 年第 2 季度报告曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员、债券风控研究员，浦银安盛基金管理公司基金经理。2014 年 1 月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。 2014 年 4 月 8 日至今任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。 2015 年 3 月 10 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富理财 14 天债券型证券投资基金的基金经理。 2015 年 3 月 10 日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2015 年 3 月 10 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 6 月 7 日至 2019 年 1 月 25 日任汇添富货币市场基金的基金经理。2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富理财 60 天债券型证券投资基金的基金经理。2016 年 6 第 5 页共 14 页添富丰润中短债 2021 年第 2 季度报告月 7 日至 2020 年 6 月 4 日任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。 2016 年 6 月 7 日至 2019 年 1 月 25 日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2017 年 4 月 20 日至 2019 年 9 月 4 日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017 年 5 月 15 日至 2020 年 3 月 23 日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 6 月 23 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018 年 8 月 2 日至 2019 年 9 月 17 日任汇添富睿丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018 年 8 月 2 日至 2019 年 9 月 17 日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基第 6 页共 14 页添富丰润中短债 2021 年第 2 季度报告金的基金经理。 2018 年 12 月 13 日至今任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理。2018 年 12 月 24 日至今任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019 年 1 月 18 日至今任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。2019 年 6 月 12 日至今任汇添富 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。 2019 年 8 月 28 日至 2020 年 10 月 30 日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019 年 9 月 10 日至今任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020 年 10 月 30 日至今任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。第 7 页共 14 页添富丰润中短债 2021 年第 2 季度报告 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和实现。具体情况如下：一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和事中公平交易的管控。三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。第 8 页共 14 页添富丰润中短债 2021 年第 2 季度报告 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析二季度经济表现出“类滞胀”特征，一方面经济增长动能环比有所减弱，体现在出口和固定资产投资增速开始下滑，非制造业边际改善不显著，另一方面通胀压力不减，PPI 同比继续创新高，上游涨价动力仍然较强，对中下游生产企业利润形成较大冲击。政策方面延续固本培元思路，货币政策强调不急转弯，深化利率市场化改革以降低银行资金成本和实际贷款利率，同时央行表达了对外部风险的关注，主要是考虑到下半年美联储 Taper 造成的金融市场风险和资本外流压力，以及输入性通货膨胀问题。在资金面平稳宽松的背景下，二季度债券市场表现出窄幅波动、整体收益率缓慢下行的特征，至本季度末，1 年期和 10 年期国开债收益率分别为 2.5%和 3.49%，分别较上季末下行 25BP 和 8BP。本组合仍采用利率债策略，二季度延续中性思路，久期维持在同期限指数水平，组合构成上以 1-3 年金融债为主，并适当使用杠杆策略增厚收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现本基金本报告期基金份额净值增长率为 1.03%。同期业绩比较基准收益率为 0.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,713,466,500.00 98.15 其中：债券 5,713,466,500.00 98.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 第 9 页共 14 页添富丰润中短债 2021 年第 2 季度报告售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 19,764,752.27 0.34 8 其他资产 87,964,047.47 1.51 9 合计 5,821,195,299.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合注:本基金报告期末未投资境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 5,227,776,500. 3 金融债券 93.53 00 5,227,776,500. 其中：政策性金融债 93.53 00 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 485,690,000.00 8.69 9 其他 - - 10 合计 5,713,466,500. 102.22 第 10 页共 14 页添富丰润中短债 2021 年第 2 季度报告 00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产债券名序号债券代码数量（张）公允价值（元）净值比例称（％） 19 国开 1 190214 7,600,000 762,888,000.00 13.65 14 20 农发 2 200402 7,000,000 692,510,000.00 12.39 02 20 国开 3 200202 6,900,000 678,891,000.00 12.15 02 20 进出 4 200312 4,700,000 471,880,000.00 8.44 12 20 国开 5 200207 4,000,000 401,120,000.00 7.18 07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资股指期货。第 11 页共 14 页添富丰润中短债 2021 年第 2 季度报告 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 87,964,047.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 87,964,047.47 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额 6,312,201,713.68 本报告期基金总申购份额 1,217,511,381.31 第 12 页共 14 页添富丰润中短债 2021 年第 2 季度报告减：本报告期基金总赎回份额 2,068,002,541.59 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,461,710,553.40 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基金份额投资比例达者类到或者申购赎回份额占序号期初份额持有份额别超过份额份额比（%） 20%的时间区间 2021 年6月 22 日 1 至 999,999,000.00 - - 999,999,000.00 18.31 2021 年6月 29 日机构 2021 年6月 22 日 2 至 981,353,287.54 - - 981,353,287.54 17.97 2021 年6月 28 日产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。第 13 页共 14 页添富丰润中短债 2021 年第 2 季度报告 3、基金规模较小导致的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富丰润中短债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富丰润中短债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富丰润中短债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 07 月 21 日第 14 页共 14 页

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