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基金季报 > 正文: 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金2022年第二季度报告
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇二二年七月二十日华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 §2 基金产品概况基金简称华夏睿磐泰荣混合基金主代码 005140 交易代码 005140 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 12 月 27 日报告期末基金份额总额 845,209,563.12 份通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控投资目标制风险，实现基金资产长期持续增值。主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略等。在资产配置策略上，本基金以风险均衡作为主要资投资策略产配置策略，通过平衡各资产类别对整个组合风险贡献，合理确定本基金在股票、债券等资产上的投资比例。在股票投资策略上，本基金股票投资策略分为主动量化股票投资策略和基于风险均衡的股票投资策略。业绩比较基准中证 800 指数收益率×20%＋上证国债指数收益率×80%。本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市风险收益特征场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称华夏睿磐泰荣混合 A 华夏睿磐泰荣混合 C 下属分级基金的交易代码 005140 005141 报告期末下属分级基金的份 486,798,341.34 份 358,411,221.78 份额总额 2 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元报告期主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 华夏睿磐泰荣混合 A 华夏睿磐泰荣混合 C 1. 本期已实现收 -5,129,592.69 -4,657,147.89 益 2.本期利润 8,023,666.45 5,789,653.09 3. 加权平均基金 0.0162 0.0143 份额本期利润 4. 期末基金资产 617,970,676.13 449,491,380.08 净值 5. 期末基金份额 1.2695 1.2541 净值注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏睿磐泰荣混合A：业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.34% 0.20% 2.00% 0.30% -0.66% -0.10% 过去六个月 -0.65% 0.20% -0.28% 0.30% -0.37% -0.10% 过去一年 2.39% 0.22% 1.31% 0.25% 1.08% -0.03% 过去三年 29.89% 0.31% 15.29% 0.25% 14.60% 0.06% 自基金合同 39.25% 0.29% 20.63% 0.26% 18.62% 0.03% 3 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告生效起至今华夏睿磐泰荣混合C：业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.26% 0.20% 2.00% 0.30% -0.74% -0.10% 过去六个月 -0.80% 0.20% -0.28% 0.30% -0.52% -0.10% 过去一年 2.08% 0.22% 1.31% 0.25% 0.77% -0.03% 过去三年 28.72% 0.31% 15.29% 0.25% 13.43% 0.06% 自基金合同 37.35% 0.29% 20.63% 0.26% 16.72% 0.03% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017 年 12 月 27 日至 2022 年 6 月 30 日) 华夏睿磐泰荣混合 A：华夏睿磐泰荣混合 C： 4 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。 2016 年 3 月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华本基金夏新锦图灵活宋洋的基金 2018-04-10 - 12 年配置混合型证经理券投资基金基金经理（ 2017 年 3 月 24 日至 2018 年 9 月 10 日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理 5 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告（2018 年 4 月 10 日至 2019 年 2 月 26 日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理（2017 年 8 月 29 日至 2021 年 1 月 5 日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理（2021 年 1 月 6 日至 2021 年 5 月 26 日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理（2017 年 3 月 24 日至 2021 年 8 月 3 日期间)等。注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 6 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 22 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2 季度，债券收益率在 4-5 月下行，信用债中长端在 5 月的下行幅度创年内最大，将欠配行情演绎到极致。进入 6 月后，收益率在复工复产、美国加息、地产销售回暖的多重利空下进入震荡上行状态。以 6 月为分水岭，市场的交易逻辑发生了明显变化，4 月-6 月，市场以持续宽松的资金面、疫情对经济的负面冲击为主线，6 月后，债券市场的主线转向经济复苏。伴随上海复工复产和多项高频数据的回暖，经济底部确认成为共识，分歧或不确定性主要在于复苏的斜率，市场预期多有波动和反复。在明牌宽货币（如降息）的缺席下，债市在 6 月走出了震荡偏空行情，与权益的“股债跷跷板”特征较为明显。权益市场 2 季度整体呈现 V 型反弹走势：4 月，市场延续 1 季度低迷走势，呈现下行态势；5 月以来随着上海疫情控制取得成效以及复产复工等利好因素，权益市场开启反弹行情。行业层面整体分化较大：前期跌幅较多的汽车、消费者服务、食品饮料、电力设备新能源等板块表现较为强劲，而综合金融、房地产、传媒、医药等板块表现相对落后。报告期内，本基金股票端继续采用与反脆弱相结合的系统化主观投资策略进行组合的投资管理，仓位方面，大部分时间组合保持了较为稳定的仓位水平，并结合组合的风险预算较上季度进行了小幅的加仓操作，日常运作过程中更多的精力放在优选与市场适配性强的股票策略上以期增厚组合收益，同时做好组合的回撤管理；债券端在保障信用安全的前提下，精细择券，通过久期调整控制组合的回撤水平，组合维持了中性久期仓位，极低的转债仓位。考虑 5 月是信用债的传统发行淡季，一级供给稀少，我们在 4 月底提前积极配置信用债，进入 6 月后开始转向防御策略，控制组合整体久期水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至 2022 年 6 月 30 日，华夏睿磐泰荣混合 A 基金份额净值为 1.2695 元，本报告期份额净值增长率为 1.34%；华夏睿磐泰荣混合 C 基金份额净值为 1.2541 元，本报告期份额净 7 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告值增长率为 1.26%，同期业绩比较基准增长率为 2.00%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 155,424,981.76 14.43 其中：股票 155,424,981.76 14.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 859,950,145.55 79.85 其中：债券 859,950,145.55 79.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 58,046,273.75 5.39 8 其他资产 3,558,196.25 0.33 9 合计 1,076,979,597.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合占基金资产净值代码行业类别公允价值（元）比例（％） A 农、林、牧、渔业 533,174.00 0.05 B 采矿业 6,203,198.19 0.58 C 制造业 118,376,982.67 11.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,159,944.16 0.20 8 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 E 建筑业 84,056.00 0.01 F 批发和零售业 1,352,060.33 0.13 G 交通运输、仓储和邮政业 2,755,619.88 0.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,703,236.22 1.10 J 金融业 5,306,841.17 0.50 K 房地产业 1,947,917.71 0.18 L 租赁和商务服务业 459,923.78 0.04 M 科学研究和技术服务业 1,718,158.72 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 1,568,213.79 0.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 978,457.14 0.09 R 文化、体育和娱乐业 225,955.00 0.02 S 综合 51,243.00 0.00 合计 155,424,981.76 14.56 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）值比例（%） 1 300390 天华超净 68,800 6,013,120.00 0.56 2 300124 汇川技术 83,551 5,503,504.37 0.52 3 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.49 4 300750 宁德时代 8,100 4,325,400.00 0.41 5 300529 健帆生物 61,516 3,130,549.24 0.29 6 300316 晶盛机电 32,900 2,223,711.00 0.21 7 000858 五粮液 10,700 2,160,651.00 0.20 8 300122 智飞生物 19,300 2,142,493.00 0.20 9 000333 美的集团 26,729 1,614,164.31 0.15 10 300832 新产业 34,000 1,533,740.00 0.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合占基金资产净序号债券品种公允价值（元）值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 9 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 3 金融债券 331,767,743.42 31.08 其中：政策性金融债 30,836,707.79 2.89 4 企业债券 166,059,187.89 15.56 5 企业短期融资券 10,148,625.21 0.95 6 中期票据 351,934,446.58 32.97 7 可转债（可交换债） 40,142.45 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 859,950,145.55 80.56 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产净序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）值比例（%） 1 175687 21 广晟 Y1 400,000 41,540,789.04 3.89 20 陕延油 2 102002196 300,000 31,618,443.29 2.96 MTN005 19 中国银行 3 1928001 300,000 31,364,712.33 2.94 永续债 01 19 日照港 4 101901391 300,000 31,360,173.70 2.94 MTN002 5 149671 21 厦港 01 300,000 30,960,601.64 2.90 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资。 10 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 110,563.16 2 应收证券清算款 2,655,621.38 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 792,011.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,558,196.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明流通受限部分的占基金资产净流通受限情序号股票代码股票名称公允价值（元）值比例（%）况说明 1 600941 中国移动 5,264,494.38 0.49 新发流通受 11 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目华夏睿磐泰荣混合A 华夏睿磐泰荣混合C 本报告期期初基金 530,712,453.81 417,976,101.15 份额总额报告期期间基金总 84,221,942.68 28,728,328.12 申购份额减：报告期期间基 128,136,055.15 88,293,207.49 金总赎回份额报告期期间基金拆 - - 分变动份额本报告期期末基金 486,798,341.34 358,411,221.78 份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2022 年 4 月 8 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 4 月 13 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 12 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 4 月 16 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022 年 4 月 18 日发布华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金取消申购、定期定额申购及转换转入业务上限的公告。 2022 年 6 月 18 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2、其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，首批公募 MOM 基金管理人、以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金合同》； 3、《华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 13 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告华夏基金管理有限公司二〇二二年七月二十日 14

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