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博时战略新兴产业混合型证券投资基金2021年第3季度报告

博时战略新兴产业混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时战略新兴产业混合 基金主代码 004677 交易代码 004677 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 9 日 报告期末基金份额总额 25,815,804.52 份 本基金重点关注战略新兴方针政策导引下的投资机遇，在严格控制风险的前 投资目标 提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略主要包括类别资产配置策略、股票投资策略、股指期货投资策略、 债券投资策略、权证投资策略、资产支持证券的投资策略、中小企业私募债 的投资策略几个部分内容。其中，类别资产配置策略主要是本基金将按照风 险收益配比原则，实行动态的资产配置。本基金投资组合中股票（含存托凭 证）投资比例为基金资产的 30%—95%。在资产配置上，本基金将围绕战略 新兴产业进行配置。本基金将通过分析经济结构调整的方向以及作为经济增 投资策略 长新引擎的战略新兴产业，跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、 CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及国家财政、税 收、货币、汇率各项政策，来判断未来经济新的增长点；股票投资策略包括 战略新兴产业概念的界定、行业配置及个股投资策略；其他资产投资策略有 股指期货投资策略、债券投资策略、权证投资策略、资产支持证券的投资策 略、中小企业私募债的投资策略。 业绩比较基准 中证新兴产业指数*75%+上证国债指数*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债 1 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 券型基金及货币市场基金，属于风险水平较高的基金。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 20,664,506.70 2.本期利润 -8,681,549.41 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1330 4.期末基金资产净值 56,227,036.05 5.期末基金份额净值 2.178 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -6.00% 1.48% -2.76% 1.06% -3.24% 0.42% 过去六个月 4.81% 1.31% 8.32% 1.00% -3.51% 0.31% 过去一年 11.24% 1.34% 15.27% 1.11% -4.03% 0.23% 过去三年 126.40% 1.27% 58.06% 1.20% 68.34% 0.07% 自基金合同生 117.80% 1.20% 41.93% 1.13% 75.87% 0.07% 效起至今 2 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 蔡滨先生，硕士。2001 年起 先后在上海振华职校、美国 总统轮船（中国）有限公司、 美国管理协会、平安证券工 作。2009 年加入博时基金管 理有限公司。历任研究员、 研究部资本品组组长、研究 部副总经理兼资本品组组 长、博时主题行业混合型证 券 投 资 基 金 (LOF)(2014 年 权益投资 12 月 26 日-2016 年 4 月 25 三部投资 蔡滨 2017-08-09 - 14.2 日)、博时工业 4.0 主题股票 总监/基金 型证券投资基金(2016 年 6 经理 月 8 日-2019 年 6 月 4 日)的 基金经理、权益投资成长组 投资副总监、股票投资部副 总经理（主持工作）。现任权 益投资三部投资总监兼博时 产业新动力灵活配置混合型 发起式证券投资基金(2015 年 1 月 26 日—至今)、博时 外延增长主题灵活配置混合 型证券投资基金(2016 年 2 3 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 月 3 日—至今)、博时战略新 兴产业混合型证券投资基金 (2017 年 8 月 9 日—至今)、 博时逆向投资混合型证券投 资基金(2017 年 11 月 13 日— 至今)、博时荣享回报灵活配 置定期开放混合型证券投资 基金(2018 年 8 月 23 日—至 今)、博时产业新趋势灵活配 置混合型证券投资基金 (2020 年 2 月 17 日—至今)、 博时产业精选灵活配置混合 型证券投资基金(2020 年 11 月 6 日—至今)、博时产业慧 选混合型证券投资基金 (2021 年 3 月 23 日—至今)、 博时产业优选灵活配置混合 型证券投资基金(2021 年 7 月 20 日—至今)、博时研究 精选一年持有期灵活配置混 合型证券投资基金(2021 年 7 月 27 日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人于 2021 年 10 月 20 日发布公告称，聘任刘阳先 生担任本基金基金经理，蔡滨先生不再担任本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度股指震荡，多数指数下跌，沪深 300、创业板指、科创 50 分布下跌 6.85%，6.69%和 13.82%， 恒生科技指数更是下跌超 25%。中证 500、中证 1000 上涨。行业指数表现分化明显：中信一级行业煤炭、 有色、电力、钢铁等行业指数涨幅超 20%，其中煤炭上涨超 40%；而消费服务、医药、食品饮料、家电等 消费相关行业均出现明显下跌。行业指数的季度表现差异，主要受到行业短期基本面强弱、估值水平高低、 市场情绪等因素影响。行业层面，整体表现为上游资源供给受限、价格上涨，中游制造业成本承压，受疫 情反复等影响，下游消费增长趋缓。 三季度市场表现基本符合我们在二季度季报中“A 股总体呈现局部性、 结构性机会为主的市场特征”的预判。三季度组合结构变化不大，组合上游周期持仓较少，而受消费、科技、 医药等持仓下跌影响，组合净值亦出现较明显回调。 短期权益市场仍面临挑战：国内经济增速放缓以及宏 观流动性整体充裕但存在边际收敛的可能。预计市场仍表现为区间震荡、结构性机会为主的特征。但随着 科技、消费、新能源产业链等优质企业股价回调带来其估值吸引力的提升，对中长期的权益市场投资机会 我们将更乐观。我们继续看好产业升级和消费升级方向的优质龙头企业的投资机会。将继续秉承价值投资、 长期投资的理念，组合采取行业均衡、精选个股、成长为主的策略，与优秀上市公司为伴，与时间为伴， 通过专业勤勉的工作，不负持有人所托，力争实现组合业绩的长期稳健增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 09 月 30 日，本基金基金份额净值为 2.178 元，份额累计净值为 2.178 元。报告期内，本 基金基金份额净值增长率为-6.00%，同期业绩基准增长率-2.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 47,104,012.91 83.12 其中：股票 47,104,012.91 83.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,511,359.00 2.67 其中：债券 1,511,359.00 2.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,600,000.00 8.12 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,850,232.27 5.03 8 其他各项资产 601,273.21 1.06 9 合计 56,666,877.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.03 B 采矿业 - - C 制造业 30,638,018.25 54.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,299,875.22 11.20 E 建筑业 28,483.92 0.05 F 批发和零售业 18,400.20 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 2,701,419.00 4.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,838,394.40 5.05 J 金融业 1,845,669.00 3.28 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,673,051.89 4.75 N 水利、环境和公共设施管理业 37,556.81 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,027.40 0.01 S 综合 - - 合计 47,104,012.91 83.77 6 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 11.20 2 300750 宁德时代 7,500 3,942,975.00 7.01 3 002371 北方华创 9,100 3,327,779.00 5.92 4 603259 药明康德 15,745 2,405,836.00 4.28 5 601012 隆基股份 27,461 2,264,983.28 4.03 6 300454 深信服 9,500 2,228,700.00 3.96 7 300782 卓胜微 6,116 2,152,832.00 3.83 8 300014 亿纬锂能 20,313 2,011,596.39 3.58 9 603799 华友钴业 18,900 1,954,260.00 3.48 10 300059 东方财富 53,700 1,845,669.00 3.28 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 1,511,359.00 2.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,511,359.00 2.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 019645 20 国债 15 15,100 1,511,359.00 2.69 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除华友钴业(603799)的发行主体外，没有出现被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实：2021 年 2 月 10 日，因信息披露虚假或严重误导性陈述,未及时披露公司重大事项,未依 法履行其他职责等行为，上海证券交易所对浙江华友钴业股份有限公司处以监管关注措施。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合 其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 86,976.80 2 应收证券清算款 28,630.02 3 应收股利 - 4 应收利息 35,029.10 5 应收申购款 450,637.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 601,273.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公允价 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 值(元) 值比例(%) 1 600905 三峡能源 6,299,875.22 11.20 首次公开发行限售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 133,516,108.60 报告期期间基金总申购份额 5,474,101.95 减：报告期期间基金总赎回份额 113,174,406.03 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 25,815,804.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 6,806,671.20 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 6,806,671.20 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 26.37 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份额比例达到 者类 序 申购 份额占 或者超过 20%的时间区 期初份额 赎回份额 持有份额 别 号 份额 比 间 1 2021-08-17~2021-09-30 6,806,671.20 - - 6,806,671.20 26.37% 2021-07-01~2021-07-20; 2 34,993,408.50 - 34,993,408.50 - - 2021-08-06~2021-08-18 机构 2021-07-05~2021-07-20; 3 25,155,213.86 - 25,155,213.86 - - 2021-08-11~2021-08-16 4 2021-07-21~2021-08-05 23,440,693.86 - 23,440,693.86 - - 5 2021-08-10~2021-08-10 15,345,924.75 - 15,345,924.75 - - 9 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选 择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险； 为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基 金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确 认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可 能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有 人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份 额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合 理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后 本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者 某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人 可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021 年 9 月 30 日，博时基金公司共管理 296 只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 16138 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4752 亿元人民币，累计 分红逾 1509 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 其他大事件 2021 年 9 月 28 日，由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式揭晓，凭 借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型持续优胜金牛基 金”奖。 2021 年 9 月 27 日，由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布，凭借出 色的业绩以及卓越的投资实力，博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。 2021 年 9 月，由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓，凭借卓越的综 合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩，博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星奖”两项重量级 的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币（004841）获得了“基金产品单项奖-货币型”，博时合惠货币基金 经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。 10 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 7 月 6 日，由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭借综合资 产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获 2019 年度金基金海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下 基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019 年度金基金灵活配置型基金三年期奖。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时战略新兴产业混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时战略新兴产业混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时战略新兴产业混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时战略新兴产业混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时战略新兴产业混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 11