新闻

基金季报 > 正文: 汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金2021年第2季度报告
添富年年益定开混合 2021 年第 2 季度报告汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 06 月 30 日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2021 年 07 月 21 日添富年年益定开混合 2021 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况基金简称添富年年益定开混合基金主代码 004534 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 05 月 15 日报告期末基金份额总 57,011,223.96 额(份) 本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳定的投投资目标资收益。本基金采取稳健的投资策略，通过债券资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定投资策略增值。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、融资投资策略。业绩比较基准中债综合指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20% 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及风险收益特征货币市场基金，低于股票型基金，属于中等收益风险特征的基第 2 页共 15 页添富年年益定开混合 2021 年第 2 季度报告金。基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金添富年年益定开混合 A 添富年年益定开混合 C 简称下属分级基金的交易 004534 004535 代码报告期末下属分级基 51,423,303.58 5,587,920.38 金的份额总额(份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2021 年 04 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日) 添富年年益定开混合 A 添富年年益定开混合 C 1.本期已实现收益 2,858,100.21 298,588.89 2.本期利润 1,004,929.49 100,279.43 3.加权平均基金份 0.0195 0.0179 额本期利润 4.期末基金资产净 68,361,951.44 7,310,493.43 值 5.期末基金份额净 1.3294 1.3083 值注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较添富年年益定开混合 A 业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益阶段增长率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ 率标准差准差② ④ 过去三 1.49% 0.28% 1.09% 0.20% 0.40% 0.08% 个月第 3 页共 15 页添富年年益定开混合 2021 年第 2 季度报告过去六 0.02% 0.48% 0.73% 0.27% -0.71% 0.21% 个月过去一 8.82% 0.48% 4.84% 0.26% 3.98% 0.22% 年过去三 25.91% 0.39% 13.45% 0.26% 12.46% 0.13% 年自基金合同生 32.94% 0.37% 16.01% 0.24% 16.93% 0.13% 效日起至今添富年年益定开混合 C 业绩比较份额净值份额净值增业绩比较基基准收益阶段增长率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ 率标准差准差② ④ 过去三 1.40% 0.28% 1.09% 0.20% 0.31% 0.08% 个月过去六 -0.18% 0.48% 0.73% 0.27% -0.91% 0.21% 个月过去一 8.38% 0.48% 4.84% 0.26% 3.54% 0.22% 年过去三 24.47% 0.39% 13.45% 0.26% 11.02% 0.13% 年自基金合同生 30.83% 0.37% 16.01% 0.24% 14.82% 0.13% 效日起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 4 页共 15 页添富年年益定开混合 2021 年第 2 季度报告注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 05 月 15 日）起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。第 5 页共 15 页添富年年益定开混合 2021 年第 2 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证劵从业年限姓名职务说明任职日期离任日期（年）国籍:中国。学历:武汉大学金融工程学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010 年 9 月至 2014 年 12 月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师， 2014 年 12 月至 2019 年 8 月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理。 2019 年 9 月 4 日至今任汇添富本基金的 2020 年 06 鑫益定期开放债徐一恒 11 基金经理月 04 日券型发起式证券投资基金的基金经理。2019 年 12 月 4 日至今任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。 2020 年 6 月 4 日至今任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 6 月 4 日至今任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 6 月 4 日至今任汇第 6 页共 15 页添富年年益定开混合 2021 年第 2 季度报告添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 6 月 4 日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。 2020 年 8 月 5 日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 9 月 10 日至今任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月 9 日至今任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况第 7 页共 15 页添富年年益定开混合 2021 年第 2 季度报告本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和实现。具体情况如下：一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和事中公平交易的管控。三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年 2 季度，股票资产分化剧烈，市场对短期景气度的推崇与对紧信用的担心并存，报告期内上证综指上涨 4.34%，沪深 300 上涨 3.48%，中证 500 上涨 8.86%，创业板指上涨 26.05%，中小板指数上涨 11.29%。从基本面来看，我们所持仓的核心公司基本面景气度目前仍较好，但市场更关心其持续增长的速度与持续性，这些更需要等待下半年的验证。我们仍主要聚焦于一些具有成长潜力的细分赛道中的优质公司，并相信这些公司仍将获取中长期的稳健回报。对于债券资产而言，货币信用周期受到财政政策与监管政策的影响，财政发债节奏放缓与财政项目投放保持正常并存，叠加房地产企业“三道红线”等监管政策，这促使中性的货第 8 页共 15 页添富年年益定开混合 2021 年第 2 季度报告币政策呈现出宽货币-紧信用的周期定位特征。在相对宽裕的流动性推动下，债券收益率整体下行，全市场信用利差回落，但个别信用边缘主体债券收益率水平仍大幅上行。报告期内，3 个月 Shibor 利率从 2.64%下行至 2.45%，10 年期国债利率从 3.20%最低下行至 3.05%，随后上行至 3.10%， 3 年期 AAA 级信用债利率由 3.50%下行至 3.30%，3 年期 AA 级信用债利率从 4.25%下行至 3.97%。报告期内，本基金债券资产定位于提供稳健的底仓收益，组合负债具有封闭期内非常稳定，但跨期负债稳定性不足的特征，因此债券资产需要充分满足负债流动性要求。组合久期与运作期相匹配，信用风险暴露以中高信用等级债券为主，资产流动性风险根据封闭期进行划分。对于剩余期限在封闭期内的债券，提高低流动性资产的投资比例，主要为资产支持证券等，对于剩余期限超过封闭期的债券，以高等级高流动性债券为主，确保组合的跨期流动性安排。组合报告期内持续进行持仓优化调整，其目的在于维持久期风险与信用风险、资产流动性风险暴露基本不变的情况，提升组合静态收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现本基金本报告期 A 类基金份额净值增长率为 1.49%;C 类基金份额净值增长率为 1.40%。同期业绩比较基准收益率为 1.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 15,610,975.20 20.20 其中：股票 15,610,975.20 20.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 57,203,700.00 74.01 其中：债券 57,203,700.00 74.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 第 9 页共 15 页添富年年益定开混合 2021 年第 2 季度报告 6 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.29 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 2,554,117.38 3.30 8 其他资产 921,409.58 1.19 9 合计 77,290,202.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,241,564.00 14.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,973,771.00 3.93 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 960,320.00 1.27 M 科学研究和技术服务业 435,320.20 0.58 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 第 10 页共 15 页添富年年益定开混合 2021 年第 2 季度报告 S 综合 - - 合计 15,610,975.20 20.63 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产股票名序号股票代码数量（股）公允价值（元）净值比例称（％）招商银 1 600036 37,800 2,048,382.00 2.71 行贵州茅 2 600519 900 1,851,030.00 2.45 台五粮 3 000858 5,300 1,578,817.00 2.09 液宁德时 4 300750 2,500 1,337,000.00 1.77 代海康威 5 002415 16,700 1,077,150.00 1.42 视中国中 6 601888 3,200 960,320.00 1.27 免星宇股 7 601799 4,000 902,880.00 1.19 份迈瑞医 8 300760 1,600 768,080.00 1.02 疗 9 000333 美的集 10,600 756,522.00 1.00 第 11 页共 15 页添富年年益定开混合 2021 年第 2 季度报告团平安银 10 000001 27,300 617,526.00 0.82 行 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,004,200.00 7.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 51,182,500.00 67.64 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 17,000.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 57,203,700.00 75.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产债券名序号债券代码数量（张）公允价值（元）净值比例称（％） 18 电投 1 155037 60,000 6,127,800.00 8.10 13 21 保利 2 175726 60,000 6,043,200.00 7.99 01 21 中财 3 175916 60,000 6,031,800.00 7.97 G2 第 12 页共 15 页添富年年益定开混合 2021 年第 2 季度报告 GC 国能 4 175789 60,000 6,017,400.00 7.95 01 21 国债 5 019649 60,000 6,004,200.00 7.93 01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 6,419.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 第 13 页共 15 页添富年年益定开混合 2021 年第 2 季度报告 4 应收利息 914,989.64 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 921,409.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目添富年年益定开混合 A 添富年年益定开混合 C 本报告期期初基金份 51,423,303.58 5,587,920.38 额总额本报告期基金总申购 - - 份额减：本报告期基金总 - - 赎回份额本报告期基金拆分变 - - 动份额本报告期期末基金份 51,423,303.58 5,587,920.38 额总额注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况注：无。第 14 页共 15 页添富年年益定开混合 2021 年第 2 季度报告 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 07 月 21 日第 15 页共 15 页

汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金2021年第2季度报告