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基金季报 > 正文: 添富年年益定开混合：汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告
汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 2019 年 6 月 30 日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2019 年 7 月 17 日添富年年益定开混合 2019 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2019 年 4 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称添富年年益定开混合基金主代码 004534 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 5 月 15 日报告期末基金份额总额 53,404,068.29 份投资目标本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。投资策略本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。业绩比较基准沪深 300 指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80% 风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称添富年年益定开混合 A 添富年年益定开混合 C 第 2 页共 18 页添富年年益定开混合 2019 年第 2 季度报告下属分级基金的交易代码 004534 004535 报告期末下属分级基金的 38,657,616.88 份 14,746,451.41 份份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2019 年 4 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日) 添富年年益定开混合 A 添富年年益定开混合 C 1.本期已实现收益 2,606,075.86 321,243.40 2.本期利润 34,579.97 42,290.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.0006 0.0056 4.期末基金资产净值 42,587,134.58 16,116,297.42 5.期末基金份额净值 1.1016 1.0929 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较添富年年益定开混合 A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.55% 0.39% -0.43% 0.29% 0.98% 0.10% 添富年年益定开混合 C 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.51% 0.39% -0.43% 0.29% 0.94% 0.10% 第 3 页共 18 页添富年年益定开混合 2019 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 5 月 15 日）起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介第 4 页共 18 页添富年年益定开混合 2019 年第 2 季度报告任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期国籍：中国。学历：中国科技大学学士，清华大学 MBA。业务资格：基汇添富多元金从业资格。收益、可转从业经历：换债券、实 2008 年 5 月 15 业债债券、日至 2010 年 2 双利增强债月 5 日任华富券、汇添富货币基金的基安鑫智选混金经理、2008 合、汇添富年 5 月 28 日至稳健添利定 2011 年 11 月 1 期开放债券日任华富收益基金、汇添增强基金的基富 6 月红定金经理、2010 期开放债券年 9 月 8 日至基金、汇添 2011 年 11 月 1 富盈安保本日任华富强化混合基金、回报基金的基汇添富盈稳曾刚 2017 年 5 月 15 日 - 18 年金经理。2011 保本混合基年 11 月加入金、汇添富汇添富基金，保鑫保本混现任固定收益合基金、汇投资副总监。添富长添利 2012 年 5 月 9 定期开放债日至 2014 年 1 券基金、添月 21 日任汇富年年益定添富理财 30 开混合基天基金的基金金、添富熙经理，2012 年和混合基 6 月 12 日至金、汇添富 2014 年 1 月 21 达欣混合基日任汇添富理金的基金经财 60 天基金理，现金管的基金经理，理部总经 2012 年 9 月 18 理。日至今任汇添富多元收益基金的基金经理，2012 年 10 月 18 日至第 5 页共 18 页添富年年益定开混合 2019 年第 2 季度报告 2014 年 9 月 17 日任汇添富理财 28 天基金的基金经理， 2013 年 1 月 24 日至 2015 年 3 月 31 日任汇添富理财 21 天基金的基金经理，2013 年 2 月 7 日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理， 2013 年 5 月 29 日至 2015 年 3 月 31 日任汇添富理财 7 天基金的基金经理，2013 年 6 月 14 日至今任汇添富实业债基金的基金经理，2013 年 9 月 12 至 2015 年 3 月 31 日任汇添富现金宝货币基金的基金经理，2013 年 12 月 3 日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理，2015 年 11 月 26 日至今任汇添富安鑫智选混合基金的基金经理， 2016 年 2 月 17 日至今任汇添富 6 月红定期开放债券基金的基金经理， 2016 年 3 月 16 日至今任汇添第 6 页共 18 页添富年年益定开混合 2019 年第 2 季度报告富稳健添利定期开放债券基金的基金经理，2016 年 4 月 19 日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理， 2016 年 8 月 3 日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理，2016 年 9 月 29 日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理， 2016 年 12 月 6 日至今任汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理， 2017 年 5 月 15 日至今任添富年年益定开混合的基金经理，2018 年 2 月 11 日至今任添富熙和混合基金的基金经理，2018 年 7 月 6 日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理。汇添富双利国籍：中国。增强债券、学历：复旦大汇添富双利学会计学硕债券、添富士。相关业务年年丰定开资格：证券投郑慧莲 2017 年 12 月 26 日 - 9年混合、添富资基金从业资年年泰定开格、中国注册混合、汇添会计师。从业富 6 月红定经历：2010 年期开放债 7 月加入汇添第 7 页共 18 页添富年年益定开混合 2019 年第 2 季度报告券、汇添富富基金管理股多元收益债份有限公司，券、添富年历任行业研究年益定开混员、高级研究合、添富熙员。2017 年 5 和混合、汇月 18 日至添富安鑫智 2017 年 12 月选混合、汇 11 日任汇添富添富达欣混年年丰定开混合、添富全合基金和汇添球消费混合富 6 月红定开（QDII）、添债基金的基金富消费升级经理助理，混合、汇添 2017 年 5 月 18 富盈鑫混合日至 2017 年（原汇添富 12 月 25 日任盈鑫保本混汇添富年年益合）的基金定开混合基金经理。的基金经理助理。2017 年 12 月 12 日至今任汇添富双利增强债券、汇添富双利债券、添富年年丰定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富 6 月红定期开放债券的基金经理，2017 年 12 月 26 日至今任汇添富多元收益债券、添富年年益定开混合的基金经理， 2018 年 3 月 1 日至今担任添富熙和混合的基金经理， 2018 年 4 月 2 日至今任汇添富安鑫智选混合的基金经第 8 页共 18 页添富年年益定开混合 2019 年第 2 季度报告理，2018 年 7 月 6 日至今任汇添富达欣混合的基金经理，2018 年 9 月 21 日至今任添富全球消费混合（QDII）的基金经理， 2018 年 12 月 21 日至今任添富消费升级混合的基金经理，2019 年 1 月 30 日至今任汇添富盈鑫混合（原汇添富盈鑫保本混合）的基金经理。现金宝货币国籍：中国。基金、实业学历：上海财债债券基经大学经济学金、优选回硕士。业务资报混合基格：证券投资金、汇添富基金从业资鑫益定开债格。从业经历：基金、添富曾任汇添富基年年益定开金债券交易混合、添富员、债券风控鑫汇定开债研究员。2012 券基金、汇年 11 月 30 日蒋文玲添富睿丰混 2017 年 5 月 15 日 - 13 年至 2014 年 1 月合（LOF）基 7 日任浦银安金、汇添富盛基金货币市新睿精选混场基金的基金合基金、添经理。2014 年富短债债券 1 月加入汇添基金、添富富基金，历任丰润中短债金融工程部高基金、汇添级经理、固定富丰利短债收益基金经理基金、汇添助理。2014 年富 90 天短债 4 月 8 日至今基金的基金任汇添富多元第 9 页共 18 页添富年年益定开混合 2019 年第 2 季度报告经理，汇添收益债券基金富多元收益的基金经理助债券基金的理，2015 年 3 基金经理助月 10 日至今理。任汇添富现金宝货币基金、汇添富优选回报混合基金（原理财 21 天债券基金）的基金经理， 2015 年 3 月 10 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富理财 14 天债券基金的基金经理，2016 年 6 月 7 日至 2019 年 1 月 25 日任汇添富货币基金的基金经理，2016 年 6 月 7 日至今任实业债债券基金的基金经理，2016 年 6 月 7 日至 2019 年 1 月 25 日任添富通货币基金的基金经理，2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任理财 30 天债券基金、理财 60 天债券基金的基金经理， 2017 年 4 月 20 日至今任汇添富鑫益定开债基金的基金经理，2017 年 5 月 15 日至今任添富年年益定开混合基金第 10 页共 18 页添富年年益定开混合 2019 年第 2 季度报告的基金经理， 2017 年 6 月 23 日至今任添富鑫汇定开债券基金的基金经理，2018 年 8 月 2 日至今任汇添富睿丰混合（LOF）基金、汇添富新睿精选混合基金的基金经理， 2018 年 12 月 13 日至今任添富短债债券基金的基金经理，2018 年 12 月 24 日至今任添富丰润中短债基金的基金经理，2019 年 1 月 18 日至今任汇添富丰利短债基金的基金经理， 2019 年 6 月 12 日至今任汇添富 90 天短债基金的基金经理。注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。第 11 页共 18 页添富年年益定开混合 2019 年第 2 季度报告 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 3 次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析二季度，中美贸易摩擦再起波澜，其深刻影响将持续更长时间，各方的预期都在调整，制造业投资、出口和消费等数据偏弱，通胀层面处于前期预期的中间位置，数据层面对债券市场形成一定的支撑；央行关注宏观杠杆的变动，政府举债全面规范，收缩金融领域的盲目扩张行为，加强对实体经济的支持，社融增速较为合理；包商银行事件虽然定性为个案，但对市场的震动不小，中期看信用利差将合理走阔，在维稳过程中，隔夜回购降到了历史低值水平；二季度，贸易冲突波及更多国家，全球资产偏好出现变化，汇率、黄金、权益、商品等各领域均有较大波动，着眼于国内，经济增长压力较大，我们的政策空间较大但预期央行会放慢节奏，相机抉择。二季度，债券收益率先上后下，并受到包商银行事件的冲击，收益率大体回到季度初。城投债下行幅度略大，持有收益较高，但长端国债小幅上行，中低评级表现分化，中债总财富指数仅上涨 0.38%。 2019 年 2 季度起，以消费和金融为首的核心资产，由于基本面景气度向上，股价均有着非常亮丽的表现。总体看，2019 年上半年，上证综指上涨 16.52%，深证成指上涨 26.78%，创业板指第 12 页共 18 页添富年年益定开混合 2019 年第 2 季度报告上涨 21.97%。组合中保持较高仓位，持仓品种主要以稳健型的大消费和大金融的龙头为主，主要是看好内需市场，希望选取其中的龙头公司，以期获取中长期的稳健收益。可转债在当前估值水平下，缺乏亮点，走势上跟随正股，略有抗跌性，二季度指数下跌 3.55%，个券上同样亮点不多。本组合二季度净值上涨 0.55%，股票仓位不高，集中在大消费、金融等龙头品种，纯债部分着眼于高评级高流动性的个券。回撤控制上我们做了一定的努力，长期看尚可，希望今后效果还能继续改善。本期内经历了第二次开放期，感谢持有人的信任，未来仍将在大类资产配置上积极灵活，收益与回撤并重。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末添富年年益定开混合 A 基金份额净值为 1.1016 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.55%；截至本报告期末添富年年益定开混合 C 基金份额净值为 1.0929 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.51%；同期业绩比较基准收益率为-0.43%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,738,838.00 5.21 其中：股票 5,738,838.00 5.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 99,172,748.88 90.11 其中：债券 99,172,748.88 90.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,476,269.84 1.34 8 其他资产 3,667,272.98 3.33 9 合计 110,055,129.70 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合第 13 页共 18 页添富年年益定开混合 2019 年第 2 季度报告 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 713,614.00 1.22 B 采矿业 - - C 制造业 2,921,100.00 4.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,660,732.00 2.83 K 房地产业 443,392.00 0.76 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,738,838.00 9.78 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值比例序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）（％） 1 601166 兴业银行 90,800 1,660,732.00 2.83 2 600519 贵州茅台 1,000 984,000.00 1.68 第 14 页共 18 页添富年年益定开混合 2019 年第 2 季度报告 3 600872 中炬高新 20,000 856,600.00 1.46 4 300498 温氏股份 19,900 713,614.00 1.22 5 000858 五粮液 5,500 648,725.00 1.11 6 000961 中南建设 51,200 443,392.00 0.76 7 002557 洽洽食品 17,100 431,775.00 0.74 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 31,590,205.00 53.81 其中：政策性金融债 31,590,205.00 53.81 4 企业债券 64,799,300.00 110.38 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,783,243.88 4.74 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 99,172,748.88 168.94 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细公允价值（人民占基金资产净值比例序号债券代码债券名称数量（份）币元）（%） 1 018007 国开 1801 116,000 11,700,920.00 19.93 2 190205 19 国开 05 100,000 9,795,000.00 16.69 3 018008 国开 1802 50,000 5,088,500.00 8.67 4 143751 18 华综 01 50,000 5,080,000.00 8.65 5 143891 18 疏浚 01 50,000 5,072,000.00 8.64 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细第 15 页共 18 页添富年年益定开混合 2019 年第 2 季度报告注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 10,007.79 2 应收证券清算款 1,998,029.97 3 应收股利 - 4 应收利息 1,659,235.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,667,272.98 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细公允价值（人民币序号债券代码债券名称占基金资产净值比例（%）元） 1 110046 圆通转债 752,245.00 1.28 2 113011 光大转债 542,000.00 0.92 3 113511 千禾转债 451,465.00 0.77 4 113525 台华转债 428,250.60 0.73 5 113505 杭电转债 314,250.00 0.54 第 16 页共 18 页添富年年益定开混合 2019 年第 2 季度报告 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目添富年年益定开混合 A 添富年年益定开混合 C 报告期期初基金份额总额 68,771,440.37 7,143,290.01 报告期期间基金总申购份额 9,453,817.26 11,435,523.21 减:报告期期间基金总赎回份额 39,567,640.75 3,832,361.81 报告期期末基金份额总额 38,657,616.88 14,746,451.41 注:总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式第 17 页共 18 页添富年年益定开混合 2019 年第 2 季度报告投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 7 月 17 日第 18 页共 18 页

添富年年益定开混合：汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告