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基金季报 > 正文: 添富年年益定开混合：2018年第四季度报告
汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2019 年 1 月 21 日添富年年益定开混合 2018 年第 4 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况基金简称添富年年益定开混合基金主代码 004534 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 5 月 15 日报告期末基金份额总额 75,914,730.38 份投资目标本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。投资策略本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。业绩比较基准沪深 300 指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80% 风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称添富年年益定开混合 A 添富年年益定开混合 C 第 2 页共 16 页添富年年益定开混合 2018 年第 4 季度报告下属分级基金的交易代码 004534 004535 报告期末下属分级基金的 68,771,440.37 份 7,143,290.01 份份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元报告期(2018 年 10 月 1 日 - 2018 年报告期(2018 年 10 月 1 日 - 2018 年主要财务指标 12 月 31 日) 12 月 31 日) 添富年年益定开混合 A 添富年年益定开混合 C 1.本期已实现收益 -1,124,464.63 -123,632.08 2.本期利润 -235,873.90 -31,900.76 3.加权平均基金份额 -0.0034 -0.0045 本期利润 4.期末基金资产净值 72,381,168.21 7,469,450.88 5.期末基金份额净值 1.0525 1.0457 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较添富年年益定开混合 A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -0.32% 0.18% -0.90% 0.32% 0.58% -0.14% 添富年年益定开混合 C 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 -0.42% 0.18% -0.90% 0.32% 0.48% -0.14% 第 3 页共 16 页添富年年益定开混合 2018 年第 4 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 5 月 15 日）起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明第 4 页共 16 页添富年年益定开混合 2018 年第 4 季度报告任职日期离任日期国籍：中国。学历：复旦大学会计学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格、中国注册会计师。从业经历：2010 年 7 月加入汇添富基金管理股汇添富双利份有限公司，增强债券、历任行业研究汇添富双利员、高级研究债券、添富员。2017 年 5 年年丰定开月 18 日至混合、添富 2017 年 12 月年年泰定开 11 日任汇添富混合、汇添年年丰定开混富 6 月红定合基金和汇添期开放债富 6 月红定开券、汇添富债基金的基金郑慧莲多元收益债 2017 年 12 月 26 日 - 8年经理助理，券、添富年 2017 年 5 月 18 年益定开混日至 2017 年合、添富熙 12 月 25 日任和混合、汇汇添富年年益添富安鑫智定开混合基金选混合、汇的基金经理助添富达欣混理。2017 年 12 合、添富全月 12 日至今球消费混合任汇添富双利（QDII）的增强债券、汇基金经理。添富双利债券、添富年年丰定开混合、添富年年泰定开混合、汇添富 6 月红定期开放债券的基金经理，2017 年 12 月 26 日至今任汇添富多元收益债第 5 页共 16 页添富年年益定开混合 2018 年第 4 季度报告券、添富年年益定开混合的基金经理， 2018 年 3 月 1 日至今担任添富熙和混合的基金经理， 2018 年 4 月 2 日至今任汇添富安鑫智选混合的基金经理，2018 年 7 月 6 日至今任汇添富达欣混合的基金经理，2018 年 9 月 21 日至今任添富全球消费混合（QDII）的基金经理。汇添富多元国籍：中国。收益、可转学历：中国科换债券、实技大学学士，业债债券、清华大学 MBA。双利增强债业务资格：基券、汇添富金从业资格。安鑫智选混从业经历：合、汇添富 2008 年 5 月 15 稳健添利定日至 2010 年 2 期开放债券月 5 日任华富基金、汇添货币基金的基富 6 月红定金经理、2008 曾刚期开放债券 2017 年 5 月 15 日 - 17 年年 5 月 28 日至基金、汇添 2011 年 11 月 1 富盈安保本日任华富收益混合基金、增强基金的基汇添富盈稳金经理、2010 保本混合基年 9 月 8 日至金、汇添富 2011 年 11 月 1 保鑫保本混日任华富强化合基金、汇回报基金的基添富长添利金经理。2011 定期开放债年 11 月加入券基金、添汇添富基金，富年年益定现任固定收益第 6 页共 16 页添富年年益定开混合 2018 年第 4 季度报告开混合基投资副总监。金、添富熙 2012 年 5 月 9 和混合基日至 2014 年 1 金、汇添富月 21 日任汇达欣混合基添富理财 30 金的基金经天基金的基金理，现金管经理，2012 年理部总经 6 月 12 日至理。 2014 年 1 月 21 日任汇添富理财 60 天基金的基金经理， 2012 年 9 月 18 日至今任汇添富多元收益基金的基金经理，2012 年 10 月 18 日至 2014 年 9 月 17 日任汇添富理财 28 天基金的基金经理， 2013 年 1 月 24 日至 2015 年 3 月 31 日任汇添富理财 21 天基金的基金经理，2013 年 2 月 7 日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理， 2013 年 5 月 29 日至 2015 年 3 月 31 日任汇添富理财 7 天基金的基金经理，2013 年 6 月 14 日至今任汇添富实业债基金的基金经理，2013 年 9 月 12 至 2015 年 3 月 31 日任汇添富现金宝第 7 页共 16 页添富年年益定开混合 2018 年第 4 季度报告货币基金的基金经理，2013 年 12 月 3 日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理，2015 年 11 月 26 日至今任汇添富安鑫智选混合基金的基金经理， 2016 年 2 月 17 日至今任汇添富 6 月红定期开放债券基金的基金经理， 2016 年 3 月 16 日至今任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理，2016 年 4 月 19 日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理， 2016 年 8 月 3 日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理，2016 年 9 月 29 日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理， 2016 年 12 月 6 日至今任汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理， 2017 年 5 月 15 日至今任添富年年益定开混合的基金经理，2018 年 2 第 8 页共 16 页添富年年益定开混合 2018 年第 4 季度报告月 11 日至今任添富熙和混合基金的基金经理，2018 年 7 月 6 日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理。国籍：中国。学历：上海财经大学经济学硕士。业务资汇添富货币格：证券投资基金、现金基金从业资宝货币基格。从业经历：金、添富通曾任汇添富基货币基金、金债券交易实业债债券员、债券风控基金、优选研究员。2012 回报混合基年 11 月 30 日金、汇添富至 2014 年 1 月鑫益定开债 7 日任浦银安基金、添富盛基金货币市年年益定开场基金的基金混合、添富经理。2014 年鑫汇定开债 1 月加入汇添蒋文玲券基金、汇 2017 年 5 月 15 日 - 12 年富基金，历任添富睿丰混金融工程部高合基金、汇级经理、固定添富新睿精收益基金经理选混合基助理。2014 年金、添富短 4 月 8 日至今债债券基任汇添富多元金、添富丰收益债券基金润中短债基的基金经理助金的基金经理，2015 年 3 理，汇添富月 10 日至今多元收益债任汇添富现金券基金的基宝货币基金、金经理助汇添富优选回理。报混合基金（原理财 21 天债券基金）的基金经理， 2015 年 3 月 10 第 9 页共 16 页添富年年益定开混合 2018 年第 4 季度报告日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富理财 14 天债券基金的基金经理，2016 年 6 月 7 日至今任汇添富货币基金、添富通货币基金、实业债债券基金的基金经理，2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任理财 30 天债券基金、理财 60 天债券基金的基金经理， 2017 年 4 月 20 日至今任汇添富鑫益定开债基金的基金经理，2017 年 5 月 15 日至今任添富年年益定开混合基金的基金经理， 2017 年 6 月 23 日至今任添富鑫汇定开债券基金的基金经理，2018 年 8 月 2 日至今任汇添富睿丰混合基金、汇添富新睿精选混合基金的基金经理，2018 年 12 月 13 日至今任添富短债债券基金的基金经理，2018 年 12 月 24 日至今任添富丰润中短债基金第 10 页共 16 页添富年年益定开混合 2018 年第 4 季度报告的基金经理。注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 6 次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析第 11 页共 16 页添富年年益定开混合 2018 年第 4 季度报告四季度，经济形势面临较多的压力，政策面提出稳货币稳信用，对前期出现的各种信用风险进行疏导，快速安排项目审批以提振投资，社融和投资有转好的迹象；油价从高位大幅下行，通胀担忧基本消除；在美联储态度偏鸽派表述之后，全球资本市场有所企稳。本季度，债市大幅上涨，长端利率债收益率下行幅度达到 40-50 个 BP。尽管信用违约持续发生，但信用利差有所收窄。股票市场总体缺乏支撑，在情绪推动下，出现了结构性的小行情，但价值和成长等风格都没有持续性；本季内周期类跌幅巨大，相对安全的公用事业、银行和大消费跌幅较小，各指数均下跌 10-12%。可转债估值水平低，相对于股票抗跌的优势得到体现，季度来看，可转债指数下跌 1.6%。本组合四季度净值下跌 0.32%，本期组合的纯债部分有所增持，大幅调低了权益仓位，可转债维持低配。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末添富年年益定开混合 A 基金份额净值为 1.0525 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.32%；截至本报告期末添富年年益定开混合 C 基金份额净值为 1.0457 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.42%；同期业绩比较基准收益率为-0.9%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 92,018,350.50 97.14 其中：债券 92,018,350.50 97.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产第 12 页共 16 页添富年年益定开混合 2018 年第 4 季度报告 7 银行存款和结算备付金合计 1,041,685.40 1.10 8 其他资产 1,663,731.63 1.76 9 合计 94,723,767.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合注:本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 27,710,540.00 34.70 其中：政策性金融债 4,482,540.00 5.61 4 企业债券 61,433,800.00 76.94 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,874,010.50 3.60 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 92,018,350.50 115.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细公允价值（人民占基金资产净值比例序号债券代码债券名称数量（份）币元）（%） 1 112196 13 苏宁债 62,000 6,305,400.00 7.90 2 143528 18 国君 G1 60,000 6,169,200.00 7.73 3 143215 17 京资 01 60,000 6,117,600.00 7.66 4 112516 17 国信 01 60,000 6,039,000.00 7.56 5 112556 17 广发 02 60,000 6,034,800.00 7.56 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。第 13 页共 16 页添富年年益定开混合 2018 年第 4 季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 14,070.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,649,021.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 640.00 9 合计 1,663,731.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细公允价值（人民币序号债券代码债券名称占基金资产净值比例（%）元） 1 113508 新凤转债 1,445,100.00 1.81 第 14 页共 16 页添富年年益定开混合 2018 年第 4 季度报告 2 110042 航电转债 427,720.00 0.54 3 128028 赣锋转债 78,433.00 0.10 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目添富年年益定开混合 A 添富年年益定开混合 C 报告期期初基金份额总额 68,771,440.37 7,143,290.01 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期末基金份额总额 68,771,440.37 7,143,290.01 注:总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；第 15 页共 16 页添富年年益定开混合 2018 年第 4 季度报告 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 1 月 21 日第 16 页共 16 页

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