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添富年年益定开混合：2018年第三季度报告

汇添富年年益定期开放混合型证券投资基 金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2018 年 10 月 26 日 添富年年益定开混合 2018 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 24 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 添富年年益定开混合 交易代码 004534 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 5 月 15 日 报告期末基金份额总额 75,914,730.38 份 本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获 投资目标 得长期稳定的投资收益。 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定 收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与 投资策略 股票等权益类资产的投资增强回报，在灵活配 置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争 实现基金资产的持续稳定增值。 沪深 300 指数收益率*20%+ 中债综合指数收益 业绩比较基准 率*80% 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低 风险收益特征 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基 金，属于中等收益/风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 添富年年益定开混合 下属分级基金的基金简称 添富年年益定开混合 A C 下属分级基金的交易代码 004534 004535 报告期末下属分级基金的份额总额 68,771,440.37 份 7,143,290.01 份 第 2 页 共16 页 添富年年益定开混合 2018 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年 9 月 30 日 ） 添富年年益定开混合 A 添富年年益定开混合 C 1．本期已实现收益 461,410.24 40,156.90 2．本期利润 4,848.85 -7,065.44 3．加权平均基金份额本期利润 0.0001 -0.0010 4．期末基金资产净值 72,617,042.11 7,501,351.64 5．期末基金份额净值 1.0559 1.0501 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富年年益定开混合 A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.01% 0.32% 0.05% 0.27% -0.04% 0.05% 月 添富年年益定开混合 C 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 -0.10% 0.32% 0.05% 0.27% -0.15% 0.05% 月 第 3 页 共16 页 添富年年益定开混合 2018 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共16 页 添富年年益定开混合 2018 年第 3 季度报告 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 5 月 15 日）起 6 个月，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 汇添富多 国籍：中国。学历：中国 元收益、 科技大学学士，清华大学 可转换债 MBA。业务资格：基金从业 券、实业 2017 年 资格。从业经历：2008 年 曾刚 - 17 年 债债券、 5 月 15 日 5 月 15 日至 2010 年 2 月 双利增强 5 日任华富货币基金的基金 债券、汇 经理、2008 年 5 月 28 日至 添富安鑫 2011 年 11 月 1 日任华富收 第 5 页 共16 页 添富年年益定开混合 2018 年第 3 季度报告 智选混合、 益增强基金的基金经理、 汇添富稳 2010 年 9 月 8 日至 健添利定 2011 年 11 月 1 日任华富强 期开放债 化回报基金的基金经理。 券基金、 2011 年 11 月加入汇添富基 汇添富 金，现任固定收益投资副 6 月红定 总监。2012 年 5 月 9 日至 期开放债 2014 年 1 月 21 日任汇添富 券基金、 理财 30 天基金的基金经理， 汇添富盈 2012 年 6 月 12 日至 安保本混 2014 年 1 月 21 日任汇添富 合基金、 理财 60 天基金的基金经理， 汇添富盈 2012 年 9 月 18 日至今任汇 稳保本混 添富多元收益基金的基金 合基金、 经理，2012 年 10 月 18 日 汇添富保 至 2014 年 9 月 17 日任汇 鑫保本混 添富理财 28 天基金的基金 合基金、 经理，2013 年 1 月 24 日至 汇添富长 2015 年 3 月 31 日任汇添富 添利定期 理财 21 天基金的基金经理， 开放债券 2013 年 2 月 7 日至今任汇 基金、添 添富可转换债券基金的基 富年年益 金经理，2013 年 5 月 29 日 定开混合 至 2015 年 3 月 31 日任汇 基金、添 添富理财 7 天基金的基金 富熙和混 经理，2013 年 6 月 14 日至 合基金、 今任汇添富实业债基金的 汇添富达 基金经理，2013 年 9 月 欣混合基 12 至 2015 年 3 月 31 日任 金的基金 汇添富现金宝货币基金的 经理，现 基金经理，2013 年 12 月 金管理部 3 日至今任汇添富双利增强 总经理。 债券基金的基金经理， 2015 年 11 月 26 日至今任 汇添富安鑫智选混合基金 的基金经理，2016 年 2 月 17 日至今任汇添富 6 月红 定期开放债券基金的基金 经理，2016 年 3 月 16 日至 今任汇添富稳健添利定期 开放债券基金的基金经理， 2016 年 4 月 19 日至今任汇 添富盈安保本混合基金的 基金经理，2016 年 8 月 3 日至今任汇添富盈稳保本 第 6 页 共16 页 添富年年益定开混合 2018 年第 3 季度报告 混合基金的基金经理， 2016 年 9 月 29 日至今任汇 添富保鑫保本混合基金的 基金经理，2016 年 12 月 6 日至今任汇添富长添利定 期开放债券基金的基金经 理，2017 年 5 月 15 日至今 任添富年年益定开混合的 基金经理，2018 年 2 月 11 日至今任添富熙和混合 基金的基金经理，2018 年 7 月 6 日至今任汇添富达欣 混合基金的基金经理。 国籍：中国。学历：上海 财经大学经济学硕士。业 汇添富货 务资格：证券投资基金从 币基金、 业资格。从业经历：曾任 现金宝货 汇添富基金债券交易员、 币基金、 债券风控研究员。2012 年 添富通货 11 月 30 日至 2014 年 1 月 币基金、 7 日任浦银安盛基金货币市 实业债债 场基金的基金经理。 券基金、 2014 年 1 月加入汇添富基 优选回报 金，历任金融工程部高级 混合基金、 经理、固定收益基金经理 汇添富鑫 助理。2014 年 4 月 8 日至 益定开债 今任汇添富多元收益债券 基金、添 基金的基金经理助理， 富年年益 2017 年 2015 年 3 月 10 日至今任汇 蒋文玲 定开混合、 - 12 年 5 月 15 日 添富现金宝货币基金、汇 添富鑫汇 添富优选回报混合基金 定开债券 （原理财 21 天债券基金） 基金、汇 的基金经理，2015 年 3 月 添富睿丰 10 日至 2018 年 5 月 4 日任 混合基金、 汇添富理财 14 天债券基金 汇添富新 的基金经理，2016 年 6 月 睿精选混 7 日至今任汇添富货币基金、 合基金的 添富通货币基金、实业债 基金经理， 债券基金的基金经理， 汇添富多 2016 年 6 月 7 日至 元收益债 2018 年 5 月 4 日任理财 券基金的 30 天债券基金、理财 60 天 基金经理 债券基金的基金经理， 助理。 2017 年 4 月 20 日至今任汇 添富鑫益定开债基金的基 第 7 页 共16 页 添富年年益定开混合 2018 年第 3 季度报告 金经理，2017 年 5 月 15 日 至今任添富年年益定开混 合基金的基金经理， 2017 年 6 月 23 日至今任添 富鑫汇定开债券基金的基 金经理，2018 年 8 月 2 日 至今任汇添富睿丰混合基 金、汇添富新睿精选混合 基金的基金经理。 国籍：中国。学历：复旦 大学会计学硕士。相关业 务资格：证券投资基金从 汇添富双 业资格、中国注册会计师。 利增强债 从业经历：2010 年 7 月加 券、汇添 入汇添富基金管理股份有 富双利债 限公司，历任行业研究员、 券、添富 高级研究员。2017 年 5 月 年年丰定 18 日至 2017 年 12 月 11 日 开混合、 任汇添富年年丰定开混合 添富年年 基金和汇添富 6 月红定开 泰定开混 债基金的基金经理助理， 合、汇添 2017 年 5 月 18 日至 富 6 月红 2017 年 12 月 25 日任汇添 定期开放 富年年益定开混合基金的 债券、汇 基金经理助理。2017 年 添富多元 2017 年 12 月 12 日至今任汇添富双 郑慧莲 收益债券、12 月 - 8年 利增强债券、汇添富双利 添富年年 26 日 债券、添富年年丰定开混 益定开混 合、添富年年泰定开混合、 合、添富 汇添富 6 月红定期开放债 熙和混合、 券的基金经理，2017 年 汇添富安 12 月 26 日至今任汇添富多 鑫智选混 元收益债券、添富年年益 合、汇添 定开混合的基金经理， 富达欣混 2018 年 3 月 1 日至今担任 合、添富 添富熙和混合的基金经理， 全球消费 2018 年 4 月 2 日至今任汇 混合 添富安鑫智选混合的基金 （QDII） 经理，2018 年 7 月 6 日至 的基金经 今任汇添富达欣混合的基 理。 金经理，2018 年 9 月 21 日 至今任添富全球消费混合 （QDII）的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司 第 8 页 共16 页 添富年年益定开混合 2018 年第 3 季度报告 决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 3 次，由于组合投资策略导致。经检查和 分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，宏观经济数据维持弱势，投资增速缓慢下行，制造业、基建与房地产投资总体均无 第 9 页 共16 页 添富年年益定开混合 2018 年第 3 季度报告 亮点，消费维持弱势，消费升级与降级并存，考虑到抢跑因素之后进出口数据也面临一定困难， 实体企业盈利能力与此同时三季度原油因美伊冲突持续上涨，风灾水灾猪瘟等事件带动 CPI 略上 行，尽管是几项短期因素，但一定程度上仍然引发了“滞涨”的扰动，对未来通胀产生一些分歧。 三季度，央行政策保持相对宽松，7 月份定向降准支持债转股，融资便利且利率处于低位，在中 美贸易摩擦仍绷紧的情况下，从资产配置上债仍优于股；信用违约事件多于二季度，带动信用利 差继续分化，从市场表现看，利率债总体平稳，国开略下行，地方政府债受欢迎，高评级信用债 小幅下行，低评级成交仍不活跃。 股票市场在估值底部开始以震荡为主，反弹的认可度提高但力度不大，银行石化钢铁等大盘 行业对指数贡献较大，进出口比例较高的纺织服装、轻工制造等跌幅较明显。主板小幅下跌 1-2%， 但中小创跌幅均超 10%。 可转债三季度表现一般，7 月份银行、钢铁转债等上涨抬升了转债指数，8、9 月份则总体表 现散乱，阴跌为主，成交量不大；部分债性转债开始得到关注。 本组合三季度净值持平，本期组合的纯债维持较高的比例配置，信用资质较好，可转债仓位 略降，权益部分仓位中性偏低，本季度市场风格出现变化，权益部分略有拖累。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末添富年年益定开混合 A 基金份额净值为 1.0559 元，本报告期基金份额净值 增长率为 0.01%；截至本报告期末添富年年益定开混合 C 基金份额净值为 1.0501 元，本报告期 基金份额净值增长率为-0.10%；同期业绩比较基准收益率为 0.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,147,290.95 8.48 其中：股票 9,147,290.95 8.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 92,764,424.59 86.03 其中：债券 92,764,424.59 86.03 第 10 页 共16 页 添富年年益定开混合 2018 年第 3 季度报告 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,614,925.40 3.35 8 其他资产 2,302,882.94 2.14 9 合计 107,829,523.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,865,753.20 7.32 电力、热力、燃气及水生产和 D - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I - - 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,285,472.00 2.85 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 996,065.75 1.24 S 综合 - - 合计 9,147,290.95 11.42 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 第 11 页 共16 页 添富年年益定开混合 2018 年第 3 季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例（％） 1 601888 中国国旅 33,600 2,285,472.00 2.85 2 000651 格力电器 54,240 2,180,448.00 2.72 3 600104 上汽集团 60,040 1,998,131.20 2.49 4 300144 宋城演艺 44,767 996,065.75 1.24 5 600872 中炬高新 27,500 896,500.00 1.12 6 600887 伊利股份 16,800 431,424.00 0.54 7 002415 海康威视 12,500 359,250.00 0.45 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例（％） 序号 债券品种 公允价值（元） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,515,000.00 3.14 其中：政策性金融债 2,515,000.00 3.14 4 企业债券 85,379,240.00 106.57 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,870,184.59 6.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 92,764,424.59 115.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 比例（％） 1 112196 13 苏宁债 62,000 6,300,440.00 7.86 2 143528 18 国君 G1 60,000 6,137,400.00 7.66 3 143215 17 京资 01 60,000 6,031,800.00 7.53 4 112516 17 国信 01 60,000 6,027,600.00 7.52 5 112556 17 广发 02 60,000 6,012,600.00 7.50 第 12 页 共16 页 添富年年益定开混合 2018 年第 3 季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期末本基金无国债期货持仓。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 第 13 页 共16 页 添富年年益定开混合 2018 年第 3 季度报告 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 62,326.15 2 应收证券清算款 713,995.22 3 应收股利 - 4 应收利息 1,526,561.57 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,302,882.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比例（％） 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 1 110032 三一转债 1,523,160.00 1.90 2 123006 东财转债 1,447,927.11 1.81 3 113505 杭电转债 895,000.00 1.12 4 110042 航电转债 444,800.00 0.56 5 128028 赣锋转债 273,364.00 0.34 6 128032 双环转债 189,745.08 0.24 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 添富年年益定开混合 项目 添富年年益定开混合 A C 报告期期初基金份额总额 68,771,440.37 7,143,290.01 第 14 页 共16 页 添富年年益定开混合 2018 年第 3 季度报告 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 68,771,440.37 7,143,290.01 注：总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 第 15 页 共16 页 添富年年益定开混合 2018 年第 3 季度报告 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2018 年 10 月 26 日 第 16 页 共16 页