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基金季报 > 正文: 添富年年益定开混合：2017年第四季度报告
汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2018 年 1 月 22 日添富年年益定开混合 2017 年第 4 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况基金简称添富年年益定开混合交易代码 004534 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 5 月 15 日报告期末基金份额总额 324,003,562.37 份本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得投资目标长期稳定的投资收益。本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票投资策略等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳定增值。沪深 300 指数收益率*20%+ 中债综合指数收益率业绩比较基准 *80% 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于风险收益特征股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司添富年年益定开混合下属分级基金的基金简称添富年年益定开混合 A C 下属分级基金的交易代码 004534 004535 报告期末下属分级基金的份额总额 294,862,974.60 份 29,140,587.77 份第 2 页共 15 页添富年年益定开混合 2017 年第 4 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2017 年 10 月 1 日－ 2017 年 12 月 31 日）添富年年益定开混合 A 添富年年益定开混合 C 1．本期已实现收益 -190,686.05 -49,191.52 2．本期利润 5,142,007.15 477,099.01 3．加权平均基金份额本期利润 0.0174 0.0164 4．期末基金资产净值 304,812,898.62 30,048,091.49 5．期末基金份额净值 1.0337 1.0311 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较添富年年益定开混合 A 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 1.71% 0.50% 0.09% 0.16% 1.62% 0.34% 添富年年益定开混合 C 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 1.61% 0.50% 0.09% 0.16% 1.52% 0.34% 第 3 页共 15 页添富年年益定开混合 2017 年第 4 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 4 页共 15 页添富年年益定开混合 2017 年第 4 季度报告注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 5 月 15 日）起 6 个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限汇添富国籍：中国。学历：中国科多元收技大学学士，清华大学 MBA。益、可转业务资格：基金从业资格。换债券、从业经历：2008 年 5 月 15 实业债 2017 年 5 日至 2010 年 2 月 5 日任华曾刚 - 16 年债券、双月 15 日富货币基金的基金经理、利增强 2008 年 5 月 28 日至 2011 年债券、汇 11 月 1 日任华富收益增强基添富安金的基金经理、2010 年 9 月鑫智选 8 日至 2011 年 11 月 1 日任第 5 页共 15 页添富年年益定开混合 2017 年第 4 季度报告混合、汇华富强化回报基金的基金添富稳经理。2011 年 11 月加入汇健添利添富基金，现任固定收益投定期开资副总监。2012 年 5 月 9 日放债券至 2014 年 1 月 21 日任汇添基金、汇富理财 30 天基金的基金经添富 6 理，2012 年 6 月 12 日至 2014 月红定年 1 月 21 日任汇添富理财期开放 60 天基金的基金经理，2012 债券基年 9 月 18 日至今任汇添富金、汇添多元收益基金的基金经理，富盈安 2012 年 10 月 18 日至 2014 保本混年 9 月 17 日任汇添富理财合基金、 28 天基金的基金经理，2013 汇添富年 1 月 24 日至 2015 年 3 月盈稳保 31 日任汇添富理财 21 天基本混合金的基金经理，2013 年 2 月基金、汇 7 日至今任汇添富可转换债添富保券基金的基金经理，2013 年鑫保本 5 月 29 日至 2015 年 3 月 31 混合基日任汇添富理财 7 天基金的金、汇添基金经理，2013 年 6 月 14 富长添日至今任汇添富实业债基利定期金的基金经理，2013 年 9 月开放债 12 至 2015 年 3 月 31 日任汇券基金、添富现金宝货币基金的基添富年金经理，2013 年 12 月 3 日年益定至今任汇添富双利增强债开混合券基金的基金经理，2015 年基金的 11 月 26 日至今任汇添富安基金经鑫智选混合基金的基金经理，固定理，2016 年 2 月 17 日至今收益投任汇添富 6 月红定期开放债资副总券基金的基金经理，2016 年监。 3 月 16 日至今任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理，2016 年 4 月 19 日至今任汇添富盈安保本混合基金的基金经理，2016 年 8 月 3 日至今任汇添富盈稳保本混合基金的基金经理，2016 年 9 月 29 日至今任汇添富保鑫保本混合基金的基金经理，2016 年 12 月 6 日至今任汇添富长添利第 6 页共 15 页添富年年益定开混合 2017 年第 4 季度报告定期开放债券基金的基金经理，2017 年 5 月 15 日至今任添富年年益定开混合的基金经理。汇添富国籍：中国。学历：上海财货币基经大学经济学硕士。业务资金、现金格：证券投资基金从业资宝货币格。从业经历：曾任汇添富基金、添基金债券交易员、债券风控富通货研究员。2012 年 11 月 30 日币基金、至 2014 年 1 月 7 日任浦银理财 14 安盛基金货币市场基金的天债券基金经理。2014 年 1 月加入基金、理汇添富基金，历任金融工程财 30 天部高级经理、固定收益基金债券基经理助理。2014 年 4 月 8 日金、理财至今任汇添富多元收益债 60 天债券基金的基金经理助理，券基金、 2015 年 3 月 10 日至今任汇实业债 2017 年 5 添富现金宝货币基金、汇添蒋文玲 - 11 年债券基月 15 日富理财 14 天债券基金、汇金、优选添富优选回报混合基金（原回报混理财 21 天债券基金）的基合基金、金经理，2016 年 6 月 7 日至汇添富今任汇添富货币基金、添富鑫益定通货币基金、理财 30 天债开债基券基金、理财 60 天债券基金、添富金、实业债债券基金的基金年年益经理，2017 年 4 月 20 日至定开混今任汇添富鑫益定开债基合、添富金的基金经理，2017 年 5 月鑫汇定 15 日至今任添富年年益定开债券开混合基金的基金经理，基金的 2017 年 6 月 23 日至今任添基金经富鑫汇定开债券基金的基理。金经理。汇添富国籍：中国。学历：复旦大双利增学会计学硕士。相关业务资强债券、格：证券投资基金从业资汇添富格、中国注册会计师。从业 2017 年 12 郑慧莲双利债 - 7年经历：2010 年 7 月加入汇添月 26 日券、添富富基金管理股份有限公司，年年丰历任行业研究员、高级研究定开混员。2017 年 5 月 18 日至 2017 合、添富年 12 月 11 日任汇添富年年第 7 页共 15 页添富年年益定开混合 2017 年第 4 季度报告年年泰丰定开混合基金和汇添富 6 定开混月红定开债基金的基金经合、汇添理助理，2017 年 5 月 18 日富 6 月至 2017 年 12 月 25 日任汇红定期添富年年益定开混合基金开放债的基金经理助理。2017 年券、汇添 12 月 12 日至今任汇添富双富多元利增强债券、汇添富双利债收益债券、添富年年丰定开混合、券、添富添富年年泰定开混合、汇添年年益富 6 月红定期开放债券的基定开混金经理，2017 年 12 月 26 日合的基至今担任汇添富多元收益金经理。债券、添富年年益定开混合的基金经理。注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； 4、本基金的基金经理蒋文玲女士于 2017 年 8 月 21 日起休产假，无法正常履行职务。依据法律法规及公司制度规定，本公司研究决定，蒋文玲女士休假期间，本基金的投资管理工作由基金经理徐寅喆女士代为履行职责。本基金管理人已于 2017 年 8 月 18 日就上述事项进行公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场第 8 页共 15 页添富年年益定开混合 2017 年第 4 季度报告等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 3 次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析四季度，国内经济形势总体平稳，从数据上看，投资、工业生产继续缓慢回落，物价方面略有压力，PPI 的降幅偏慢，反映供给侧改革之后，上下游物价的传导还不顺畅还未结束，同时结构变化格局中，某些环节的议价能力也较强；十九大报告对经济情况有更多的新思维，将增速目标转换为追求高质量的增长，对经济增长的目标明显淡化。四季度，美联储再次加息，国内债券市场已经有提前的反应，影响有限。货币政策总体有所收紧，资金的紧平衡依旧，推动进一步去杠杆。四季度，也是监管政策集中出台的时段，从互动的过程和结果看，本轮监管方面的重大调整非常坚定，监管因素才是四季度债市收益率上行的最大根源。四季度股市见顶回落，在连续上涨之后，较为疲弱，总体仍是存量资产博弈，指数小幅下行，多数行业和个股表现不佳，但白酒和家电继续明显上涨，进一步强化了全年的价值风格。可转债大扩容的背景下，新发转债对市场形成压制，转债打新也可能亏损，在估值水平进一步夯实之后，部分股性转债的交易性机会开始显现。本组合四季度净值上涨 1.7%，股票保持在高仓位，个股选择较好，贡献了大部分的净值增长，相对不足的是波动略微偏大；纯债配置保持低仓位和中低久期，转债方面仓位不大，这两块大体持平。总体上资产配置的思路顺应了市场，取得了较好的回报。第 9 页共 15 页添富年年益定开混合 2017 年第 4 季度报告 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末添富年年益定开混合 A 基金份额净值为 1.0337 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.71%；截至本报告期末添富年年益定开混合 C 基金份额净值为 1.0311 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 89,766,768.33 23.07 其中：股票 89,766,768.33 23.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 281,129,672.40 72.24 其中：债券 281,129,672.40 72.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,500,000.00 0.90 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 10,323,204.61 2.65 8 其他资产 4,423,200.77 1.14 9 合计 389,142,846.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 72,450,224.33 21.64 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - 第 10 页共 15 页添富年年益定开混合 2017 年第 4 季度报告 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I - - 业 J 金融业 7,701,320.00 2.30 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 9,615,224.00 2.87 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 89,766,768.33 26.81 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）值比例（％） 1 600519 贵州茅台 24,500 17,088,505.00 5.10 2 300136 信维通信 203,600 10,322,520.00 3.08 3 601888 中国国旅 221,600 9,615,224.00 2.87 4 002236 大华股份 411,983 9,512,687.47 2.84 5 600887 伊利股份 275,700 8,874,783.00 2.65 6 002384 东山精密 286,341 8,149,264.86 2.43 7 600703 三安光电 282,500 7,172,675.00 2.14 8 601318 中国平安 94,000 6,578,120.00 1.96 9 601012 隆基股份 117,100 4,267,124.00 1.27 10 300296 利亚德 218,500 4,258,565.00 1.27 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 第 11 页共 15 页添富年年益定开混合 2017 年第 4 季度报告 4 企业债券 269,259,400.00 80.41 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 11,870,272.40 3.54 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 281,129,672.40 83.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产净值序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％） 1 136721 16 中石 01 300,000 28,851,000.00 8.62 2 136702 16 华润 02 200,000 19,338,000.00 5.77 3 136208 16 广新 02 200,000 18,828,000.00 5.62 4 136813 16 中电 02 200,000 18,556,000.00 5.54 5 122686 12 白药债 100,000 10,038,000.00 3.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注第 12 页共 15 页添富年年益定开混合 2017 年第 4 季度报告 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 76,587.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,346,612.79 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,423,200.77 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110032 三一转债 8,735,040.00 2.61 2 110033 国贸转债 346,590.00 0.10 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动单位：份添富年年益定开混合项目添富年年益定开混合 A C 报告期期初基金份额总额 294,862,974.60 29,140,587.77 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列）第 13 页共 15 页添富年年益定开混合 2017 年第 4 季度报告报告期期末基金份额总额 294,862,974.60 29,140,587.77 注：总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。第 14 页共 15 页添富年年益定开混合 2017 年第 4 季度报告汇添富基金管理股份有限公司 2018 年 1 月 22 日第 15 页共 15 页

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