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添富年年益定开混合：2017年第三季度报告

汇添富年年益定期开放混合型证券投资基 金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 9 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 10 月 25 日 添富年年益定开混合 2017 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 添富年年益定开混合 交易代码 004534 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 5 月 15 日 报告期末基金份额总额 324,003,562.37 份 本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得 投资目标 长期稳定的投资收益。 本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收 益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票 投资策略 等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类 资产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金 资产的持续稳定增值。 沪深 300 指数收益率*20%+ 中债综合指数收益率 业绩比较基准 *80% 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于 风险收益特征 股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金， 属于中等收益/风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 添富年年益定开混合 下属分级基金的基金简称 添富年年益定开混合 A C 下属分级基金的交易代码 004534 004535 报告期末下属分级基金的份额总额 294,862,974.60 份 29,140,587.77 份 第 2 页 共 14 页 添富年年益定开混合 2017 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月 30 日 ） 添富年年益定开混合 A 添富年年益定开混合 C 1．本期已实现收益 2,235,335.40 191,020.45 2．本期利润 2,775,493.77 244,330.80 3．加权平均基金份额本期利润 0.0094 0.0084 4．期末基金资产净值 299,670,891.47 29,570,992.48 5．期末基金份额净值 1.0163 1.0148 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富年年益定开混合 A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.93% 0.20% 0.80% 0.12% 0.13% 0.08% 添富年年益定开混合 C 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.83% 0.20% 0.80% 0.12% 0.03% 0.08% 第 3 页 共 14 页 添富年年益定开混合 2017 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 14 页 添富年年益定开混合 2017 年第 3 季度报告 注：本《基金合同》生效之日为 2017 年 5 月 15 日，截至本报告期末，基金成立未满 6 个月；本 基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 5 月 15 日）起 6 个月，截止本报告期末，本基 金尚处于建仓期中。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 汇添富 国籍：中国。学历：中国科 多元收 技大学学士，清华大学 MBA。 益、可转 业务资格：基金从业资格。 换债券、 2017 年 5 从业经历：2008 年 5 月 15 曾刚 - 16 年 实业债 月 15 日 日至 2010 年 2 月 5 日任华 债券、双 富货币基金的基金经理、 利增强 2008 年 5 月 28 日至 2011 年 债券、汇 11 月 1 日任华富收益增强基 第 5 页 共 14 页 添富年年益定开混合 2017 年第 3 季度报告 添富安 金的基金经理、2010 年 9 月 鑫智选 8 日至 2011 年 11 月 1 日任 混合、汇 华富强化回报基金的基金 添富稳 经理。2011 年 11 月加入汇 健添利 添富基金，现任固定收益投 定期开 资副总监。2012 年 5 月 9 日 放债券 至 2014 年 1 月 21 日任汇添 基金、汇 富理财 30 天基金的基金经 添富 6 理，2012 年 6 月 12 日至 2014 月红定 年 1 月 21 日任汇添富理财 期开放 60 天基金的基金经理，2012 债券基 年 9 月 18 日至今任汇添富 金、汇添 多元收益基金的基金经理， 富盈安 2012 年 10 月 18 日至 2014 保本混 年 9 月 17 日任汇添富理财 合基金、 28 天基金的基金经理，2013 汇添富 年 1 月 24 日至 2015 年 3 月 盈稳保 31 日任汇添富理财 21 天基 本混合 金的基金经理，2013 年 2 月 基金、汇 7 日至今任汇添富可转换债 添富保 券基金的基金经理，2013 年 鑫保本 5 月 29 日至 2015 年 3 月 31 混合基 日任汇添富理财 7 天基金的 金、汇添 基金经理，2013 年 6 月 14 富长添 日至今任汇添富实业债基 利定期 金的基金经理，2013 年 9 月 开放债 12 至 2015 年 3 月 31 日任汇 券基金、 添富现金宝货币基金的基 添富年 金经理，2013 年 12 月 3 日 年益定 至今任汇添富双利增强债 开混合 券基金的基金经理，2015 年 基金的 11 月 26 日至今任汇添富安 基金经 鑫智选混合基金的基金经 理，固定 理，2016 年 2 月 17 日至今 收益投 任汇添富 6 月红定期开放债 资副总 券基金的基金经理，2016 年 监。 3 月 16 日至今任汇添富稳健 添利定期开放债券基金的 基金经理，2016 年 4 月 19 日至今任汇添富盈安保本 混合基金的基金经理，2016 年 8 月 3 日至今任汇添富盈 稳保本混合基金的基金经 理，2016 年 9 月 29 日至今 任汇添富保鑫保本混合基 第 6 页 共 14 页 添富年年益定开混合 2017 年第 3 季度报告 金的基金经理，2016 年 12 月 6 日至今任汇添富长添利 定期开放债券基金的基金 经理，2017 年 5 月 15 日至 今任添富年年益定开混合 的基金经理。 汇添富 国籍：中国。学历：上海财 货币基 经大学经济学硕士。业务资 金、现金 格：证券投资基金从业资 宝货币 格。从业经历：曾任汇添富 基金、添 基金债券交易员、债券风控 富通货 研究员。2012 年 11 月 30 日 币基金、 至 2014 年 1 月 7 日任浦银 理财 14 安盛基金货币市场基金的 天债券 基金经理。2014 年 1 月加入 基金、理 汇添富基金，历任金融工程 财 30 天 部高级经理、固定收益基金 债券基 经理助理。2014 年 4 月 8 日 金、理财 至今任汇添富多元收益债 60 天债 券基金的基金经理助理， 券基金、 2015 年 3 月 10 日至今任汇 实业债 2017 年 5 添富现金宝货币基金、汇添 蒋文玲 - 11 年 债券基 月 15 日 富理财 14 天债券基金、汇 金、优选 添富优选回报混合基金（原 回报混 理财 21 天债券基金）的基 合基金、 金经理，2016 年 6 月 7 日至 汇添富 今任汇添富货币基金、添富 鑫益定 通货币基金、理财 30 天债 开债基 券基金、理财 60 天债券基 金、添富 金、实业债债券基金的基金 年年益 经理，2017 年 4 月 20 日至 定开混 今任汇添富鑫益定开债基 合、添富 金的基金经理，2017 年 5 月 鑫汇定 15 日至今任添富年年益定 开债券 开混合基金的基金经理， 基金的 2017 年 6 月 23 日至今任添 基金经 富鑫汇定开债券基金的基 理。 金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第 7 页 共 14 页 添富年年益定开混合 2017 年第 3 季度报告 4、本基金的基金经理原为蒋文玲女士和曾刚先生。蒋文玲女士于 2017 年 8 月 21 日起休产假，无 法正常履行职务。依据法律法规及公司制度规定，本公司研究决定，蒋文玲女士休假期间，曾刚 先生继续负责该基金的投资管理工作。本基金管理人已于 2017 年 8 月 18 日就上述事项进行公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合未出现参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况，经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，国内经济形势仍然较为乐观，与上半年受益于补库存和供给侧改革不同，三季度投 资、出口和消费均有起伏，数据并不算强劲，但经济结构上的改善，叠加环保限产等因素的影响， 第 8 页 共 14 页 添富年年益定开混合 2017 年第 3 季度报告 总体经济数据仍体现出较强的韧性。三季度，在美元指数大幅走弱的情况下，人民币对美元明显 升值，央行具备更有利的条件推进去杠杆的监管政策，前三季度的公开市场操作主要是维持流动 性基本稳定的紧平衡，分类分层监管的细则拉开了资金成本，促使金融产品加快去杠杆。从利率 债走势看，7 月收益率曲线略微陡峭化，之后资金面重回紧张，曲线再度平坦化。信用债部分，7 月份收益率阶段性见底，到 8 月中下旬市场情绪趋紧，分歧加大，一级市场密集取消发行，9 月 份，央行实施精准操作，维护市场流动性，收益率小幅下行，但成交并不活跃。总体而言，三季 度债市震荡中小幅调整，市场较为弱势，中债总指数仅上涨 0.3%。 在上半年股市结构性行情的基础上，投资者的参与心态逐渐积极，一方面港股和海外股市的 积极走势，推动国内投资者进一步认同价值投资理念，另一方面新能源车、通信、AI 等科技类主 题也出现了一批支持者，总体走势较强，股票指数涨幅在 5%左右，市场热度继续抬升，且风格适 度分化。中证转债指数上涨 4.3%，主要的涨幅发生在 7 月份，9 月份在估值较高和新债供应量较 大的情况下，有所回落，且成交减少。 本组合三季度净值上涨 0.9%，纯债配置较上季度末略有减仓，但因为定开基金的属性，组合 仍维持了相对较高的总体仓位，纯债部分因融资成本较高且收益率小幅上行，对组合净值贡献不 多；股票部分围绕蓝筹股展开，可转债配置不高，季度的回报不太理想。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末添富年年益定开混合 A 基金份额净值为 1.0163 元，本报告期基金份额净值增 长率为 0.93%；截至本报告期末添富年年益定开混合 C 基金份额净值为 1.0148 元，本报告期基金 份额净值增长率为 0.83%；同期业绩比较基准收益率为 0.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 73,211,014.13 14.07 其中：股票 73,211,014.13 14.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 419,957,820.00 80.73 第 9 页 共 14 页 添富年年益定开混合 2017 年第 3 季度报告 其中：债券 419,957,820.00 80.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 600,000.00 0.12 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 10,983,330.52 2.11 8 其他资产 15,423,814.76 2.97 9 合计 520,175,979.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 63,656,822.13 19.33 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,911,208.00 0.58 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 7,642,984.00 2.32 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 73,211,014.13 22.24 第 10 页 共 14 页 添富年年益定开混合 2017 年第 3 季度报告 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 19,500 10,093,980.00 3.07 2 002236 大华股份 411,983 9,916,430.81 3.01 3 002384 东山精密 286,341 8,223,713.52 2.50 4 002635 安洁科技 199,750 8,121,835.00 2.47 5 601888 中国国旅 221,600 7,642,984.00 2.32 6 600887 伊利股份 275,700 7,581,750.00 2.30 7 300296 利亚德 338,500 6,820,775.00 2.07 8 601012 隆基股份 117,100 3,450,937.00 1.05 9 002456 欧菲光 151,920 3,219,184.80 0.98 10 300136 信维通信 75,200 3,158,400.00 0.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 408,952,700.00 124.21 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 11,005,120.00 3.34 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 419,957,820.00 127.55 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 比例（％） 1 136721 16 中石 01 300,000 29,028,000.00 8.82 2 143162 17 电投 07 200,000 19,906,000.00 6.05 3 143158 17 银河 G1 200,000 19,902,000.00 6.04 4 136472 16 青港 02 200,000 19,552,000.00 5.94 5 136702 16 华润 02 200,000 19,480,000.00 5.92 第 11 页 共 14 页 添富年年益定开混合 2017 年第 3 季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 43,857.41 2 应收证券清算款 10,665,009.03 3 应收股利 - 4 应收利息 4,714,948.32 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 第 12 页 共 14 页 添富年年益定开混合 2017 年第 3 季度报告 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,423,814.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110032 三一转债 8,500,320.00 2.58 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 添富年年益定开混合 项目 添富年年益定开混合 A C 报告期期初基金份额总额 294,862,974.60 29,140,587.77 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 294,862,974.60 29,140,587.77 注：总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 第 13 页 共 14 页 添富年年益定开混合 2017 年第 3 季度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年 10 月 25 日 第 14 页 共 14 页