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华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告

华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 3 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十一日 第 1 页共 17 页 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安新丰利灵活配置混合 基金主代码 003803 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日 报告期末基金份额总额 143,377,554.23 份 本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化配 投资目标 置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投 资回报和资产的长期稳健增值。 本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在 权益类、固定收益类工具之间灵活配置，并适当借用金融 衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。在具体大 投资策略 类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研 究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能 影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司 2 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论 的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市 场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置 比例，动态优化投资组合。 中证 800 指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率 业绩比较基准 ×50% 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型 风险收益特征 基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基 金中的中高风险投资品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安新丰利混合 A 华安新丰利混合 C 下属分级基金的交易代码 003803 003804 报告期末下属分级基金的份 130,919,029.47 份 12,458,524.76 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日) 华安新丰利混合 A 华安新丰利混合 C 1.本期已实现收益 28,193,007.18 2,066,155.84 2.本期利润 752,585.54 1,725,537.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.0058 0.0589 4.期末基金资产净值 654,344,262.05 21,797,280.16 5.期末基金份额净值 4.9981 1.7496 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 3 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安新丰利混合 A： 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.15% 0.44% -1.31% 0.75% 1.46% -0.31% 过去六个月 5.61% 0.36% 4.35% 0.63% 1.26% -0.27% 过去一年 46.05% 0.86% 16.07% 0.64% 29.98% 0.22% 过去三年 63.34% 1.19% 13.73% 0.68% 49.61% 0.51% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 399.81% 3.90% 19.97% 0.61% 379.84% 3.29% 生效起至今 2、华安新丰利混合 C： 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.12% 0.44% -1.31% 0.75% 1.43% -0.31% 过去六个月 5.56% 0.36% 4.35% 0.63% 1.21% -0.27% 过去一年 45.90% 0.86% 16.07% 0.64% 29.83% 0.22% 过去三年 62.68% 1.19% 13.73% 0.68% 48.95% 0.51% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 74.96% 1.05% 19.97% 0.61% 54.99% 0.44% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 12 月 29 日至 2021 年 3 月 31 日) 1．华安新丰利混合 A： 4 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 2．华安新丰利混合 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明 5 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 限 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生，10 年债券、基金行 业从业经验。曾任上海国际货币经 纪公司债券经纪人。2010 年 8 月 加入华安基金管理有限公司，先后 担任债券交易员、基金经理助理。 2014 年 8 月至 2017 年 7 月担任华 安日日鑫货币市场基金及华安汇 财通货币市场基金的基金经理， 2014 年 8 月至 2015 年 1 月，同时 担任华安七日鑫短期理财债券型 证券投资基金的基金经理。2014 年 10 月起同时担任华安现金富利 投资基金的基金经理。2015 年 2 月起担任华安年年盈定期开放债 券型证券投资基金的基金经理。 2015 年 6 月至 2021 年 3 月，同时 担任华安添颐混合型发起式证券 投资基金的基金经理。2016 年 10 月至 2018 年 1 月，同时担任华安 本基金 安润灵活配置混合型证券投资基 孙丽娜 的基金 2016-12-29 2021-03-08 10 年 金的基金经理。2016 年 12 月至 经理 2021 年 3 月，同时担任华安新丰 利灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。2017 年 3 月至 2020 年 1 月，同时担任华安现金宝货币 市场基金的基金经理。2018 年 5 月至 2020 年 10 月，同时担任华安 日日鑫货币市场基金的基金经理。 2018 年 9 月至 2021 年 3 月，同时 担任华安安浦债券型证券投资基 金的基金经理。2019 年 11 月起， 同时担任华安鑫福 42 个月定期开 放债券型证券投资基金的基金经 理。2020 年 1 月起，同时担任华 安鑫浦 87 个月定期开放债券型证 券投资基金的基金经理。2021 年 3 月起，同时担任华安汇财通货币市 场基金、华安日日鑫货币市场基 金、华安现金宝货币市场基金、华 安现金润利浮动净值型发起式货 币市场基金的基金经理。 孙晨进 本基金 2019-07-29 2021-01-18 10 年 硕士研究生，10 年基金行业从业 6 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 的基金 经验，具有基金从业资格证书。 经理、 2010 年应届毕业进入华安基金， 指数与 先后担任指数投资部数量分析师、 量化投 投资经理、基金经理助理。2015 资部助 年 3 月至 2019 年 1 月，担任华安 理总监 深 证 300 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF）的基金经理。2019 年 1 月至 2021 年 1 月，同时担任华安 量化多因子混合型证券投资基金 （LOF）的基金经理。2015 年 3 月至 2015 年 12 月，同时担任华安 中证高分红指数增强型证券投资 基金的基金经理。2016 年 12 月至 2021 年 1 月，同时担任华安事件 驱动量化策略混合型证券投资基 金的基金经理。2017 年 1 月至 2018 年 9 月，同时担任华安新安平灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理，2017 年 1 月至 2019 年 8 月， 同时担任华安新泰利灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2017 年 12 月至 2021 年 1 月，同 时担任华安沪深 300 量化增强型 指数证券投资基金的基金经理。 2019 年 7 月至 2021 年 1 月，同时 担任华安安进灵活配置混合型发 起式证券投资基金、华安新丰利灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。 硕士研究生，6 年证券、基金行业 从业经验。曾任国泰君安证券股份 有限公司研究员。2017 年 2 月加 入华安基金，任指数与量化投资部 本基金 数量分析师。2018 年 1 月起担任 马韬 的基金 2021-01-18 - 6年 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型 经理 证券投资基金的基金经理。2021 年 1 月起，同时担任华安新丰利灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。 硕士研究生，14 年相关行业从业 本基金 经验，曾任联合资信评估有限公司 石雨欣 的基金 2021-03-08 - 14 年 高级分析师。2008 年 1 月加入华 经理 安基金管理有限公司，任固定收益 部信用分析师。2015 年 7 月起担 7 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 任华安稳固收益债券型证券投资 基金的基金经理。2015 年 7 月至 2017 年 6 月担任华安信用四季红 债券型证券投资基金的基金经理。 2016 年 2 月至 2018 年 8 月，担任 华安安康保本混合型证券投资基 金的基金经理。2018 年 8 月起， 同时担任华安安康灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2016 年 8 月起同时担任华安聚利 18 个 月定期开放债券型证券投资基金 的基金经理。2016 年 12 月起，同 时担任华安新恒利灵活配置混合 型证券投资基金、华安新瑞利灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。2017 年 1 月至 2018 年 9 月， 同时担任华安新安平灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2018 年 2 月至 2018 年 6 月，同时 担任华安丰利 18 个月定期开放债 券型证券投资基金的基金经理。 2020 年 7 月起，同时担任华安安 盛 3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理。2021 年 3 月起，同时担任华安新丰利灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 8 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系 统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 9 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年一季度海外疫苗顺利接种，全球经济复苏和通胀预期大幅上升，美债收益率大幅飙升。 由于出口持续超预期增长，国内经济继续保持良好的增长态势，在永煤事件影响消退以及部分热 点城市房价大涨的情况下，国内货币政策从对冲性的阶段宽松重新回归中性，资金波动有所加大， 资金利率小幅抬升，债券收益率冲高回落，一季度中债综合全价(总值)指数期内上涨 0.20%。 权益市场上一季度的大类因子风格出现了较为明显的切换，尤其是在春节以后低估值、低波 动、高分红的股票带来了较为明显的超额收益，与此同时前期表现稳健的高盈利+高成长组合则 出现了明显的回撤，本基金配置上整体均衡，坚持配置基本面较好、景气度仍在提升的具有估值 性价比的股票。债券部分以高等级信用债持有为主，继续控制久期在中等水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 3 月 31 日，华安新丰利灵活配置混合 A 份额净值为 4.9981 元，C 份额净值为 1.7496 元；华安新丰利灵活配置混合 A 份额净值增长率为 0.15%，C 份额净值增长率为 0.12%， 同期业绩比较基准增长率-1.31%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下阶段，目前经济已经基本回升至潜在增长水平附近，增长动能趋弱，通胀数据二季度 有望迎来高点，但在需求没有持续扩张的背景下通胀的持续性也存疑，货币政策有望继续维持中 性。另外二季度政府性债券发行将放量，供给压力开始上升，对债券继续保持相对谨慎，趋势性 机会还需要进一步等待。 对证券市场整体的判断应该是震荡偏防御的格局，配置上将重点考虑后周期板块以及通胀交 易板块。基金管理人将围绕多因子核心策略均衡配置，加大因子组合的研究力度，选取优质个股 配置。债券投资上继续保持高等级信用债配置为主，合理控制久期，积极防范信用风险。本基金 将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 10 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 145,349,879.54 21.47 其中：股票 145,349,879.54 21.47 2 固定收益投资 480,605,483.76 70.98 其中：债券 480,605,483.76 70.98 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 40,000,460.00 5.91 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 6,324,276.63 0.93 7 其他各项资产 4,840,544.28 0.71 8 合计 677,120,644.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - 2,760,974.00 0.41 B 采矿业 C 制造业 83,335,258.32 12.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00 E 建筑业 2,620,917.00 0.39 11 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 F 批发和零售业 33,073.82 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 3,824,144.00 0.57 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,958,150.47 0.59 J 金融业 34,359,118.13 5.08 K 房地产业 1,765,110.00 0.26 L 租赁和商务服务业 7,609,344.00 1.13 M 科学研究和技术服务业 2,229,180.00 0.33 N 水利、环境和公共设施管理业 141,542.68 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,288,339.00 0.19 R 文化、体育和娱乐业 1,400,692.00 0.21 S 综合 - - 合计 145,349,879.54 21.50 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600036 招商银行 192,900 9,857,190.00 1.46 2 601318 中国平安 102,057 8,031,885.90 1.19 3 002050 三花智控 318,700 6,571,594.00 0.97 4 600519 贵州茅台 2,800 5,625,200.00 0.83 5 000333 美的集团 66,602 5,476,682.46 0.81 6 601166 兴业银行 206,600 4,976,994.00 0.74 7 300119 瑞普生物 164,600 4,549,544.00 0.67 8 601208 东材科技 332,700 4,488,123.00 0.66 9 000568 泸州老窖 18,800 4,230,376.00 0.63 10 601888 中国中免 13,200 4,040,256.00 0.60 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 12 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 129,730,000.00 19.19 其中：政策性金融债 99,745,000.00 14.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 220,295,000.00 32.58 6 中期票据 60,924,000.00 9.01 7 可转债（可交换债） 813,483.76 0.12 8 同业存单 68,843,000.00 10.18 9 其他 - - 10 合计 480,605,483.76 71.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 值比例（％） 1 200406 20 农发 06 500,000 49,975,000.00 7.39 2 210202 21 国开 02 500,000 49,770,000.00 7.36 20 兴业银行 3 112010127 500,000 49,145,000.00 7.27 CD127 19 广州金控 4 101901518 300,000 30,339,000.00 4.49 MTN002 21 粤广业 5 012100319 300,000 30,039,000.00 4.44 SCP002 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 13 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的 股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分 析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或 拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场 和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种 选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12020 年 9 月 29 日，招商银行因违反外汇市场交易管理行为，被国家外汇管理局深圳市分局 （深外管检[2020]76 号）责令改正、并处罚款人民币 120 万元的行政处罚，并对直接负责主管和 其他直接责任人员给予处分。2020 年 11 月 27 日，招商银行因金融机构违反规定办理结汇、售汇 的行为，被国家外汇管理局深圳市分局（深外管检（2020）92 号）责令改正、并处罚款人民币 55 万元、没收违法所得 128.82 万元人民币的行政处罚。 2020 年 8 月 31 日，兴业银行因同业投资用途不合规、授信管理不尽职等违法违规行为，被中国 银保监会福建监管局（闽银保监罚决字〔2020〕24 号）给予没收违法所得 6,361,807.97 元，并合 计处以罚款 15,961,807.97 元的行政处罚。2020 年 9 月 4 日，兴业银行因为无证机构提供转接清算 服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；为支付机 14 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性 及支付全流程中的一致性等违法违规行为，被中国人民银行福州中心支行（福银罚字〔2020〕35 号）给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款的行政处罚。 2020 年 7 月 13 日，华夏银行因内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则等违法违规事项， 被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕24 号）给予罚款 110 万元的行政处罚。 2020 年 8 月 25 日，华夏银行因办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支 的一致性进行合理审查；违反规定办理结汇、售汇业务等违法违规事项，被国家外汇管理局北京 外汇管理部（京汇罚〔2020〕19 号）给予警告，没收违法所得 344,694.85 元人民币，并处 300 万 元人民币罚款的行政处罚。2020 年 10 月 20 日，华夏银行因违反银行交易记录管理规定，被国家 外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕27 号）给予罚款 60 万元人民币的行政处罚，并要 求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。2020 年 10 月 20 日，华夏银行因违 规开展外汇掉期业务、外汇即期业务和外汇远期业务，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇 罚〔2020〕28 号）给予罚款 100 万元人民币的行政处罚，并要求该行对直接负责的主管人员和其 他直接责任人员给予处分。 本基金投资招商银行、兴业银行、20 兴业银行 CD127、21 华夏银行 01 的投资决策程序符合公司 投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 86,135.82 2 应收证券清算款 167,185.15 3 应收股利 - 4 应收利息 4,587,223.31 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 15 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 9 合计 4,840,544.28 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安新丰利混合A 华安新丰利混合C 本报告期期初基金份额总额 126,953,379.83 52,211,096.77 报告期期间基金总申购份额 3,974,086.21 6,247,940.61 减：报告期期间基金总赎回份额 8,436.57 46,000,512.62 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 130,919,029.47 12,458,524.76 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 赎回份额 持有份额 份额占比 额 额 20%的时间区间 42,458 20210101-202103 42,458,924. 1 ,924.8 0.00 0.00 29.61% 机构 31 86 6 2 20210101-202103 73,984 0.00 0.00 73,984,611. 51.60% 16 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 31 ,611.1 16 6 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日 17