新闻

公告新闻 > 基金公告 > 正文: 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告
广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司送出日期：二〇二〇年八月二十七日广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。第 2 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .................................................................................................................................................. 3 2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14 5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 14 6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 17 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18 7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 38 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 38 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38 第 3 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 39 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 40 10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 40 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 40 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 41 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 42 11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 43 12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 44 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 44 12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 44 12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 44 第 4 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况基金名称广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金简称广发汇平一年定期债券基金主代码 003743 基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日 2017 年 1 月 6 日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司报告期末基金份额总额 20,508,255.86 份下属分级基金的基金简称广发汇平一年定期债券 A 广发汇平一年定期债券 C 下属分级基金的交易代码 003743 003744 报告期末下属分级基金的份额总额 14,428,613.62 份 6,079,642.24 份 2.2 基金产品说明在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准投资目标的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。 1、封闭期投资策略封闭期内，本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。投资策略 2、开放期投资策略开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。中债综合指数（总财富）收益率×90%+银行 1 年期定期存款利率（税后）业绩比较基准 ×10%。本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混风险收益特征合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中等风险收益特征的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理有限公司平安银行股份有限公司姓名程才良李帅帅信息披露联系电话 020-83936666 0755-25878287 第 5 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告负责人 LISHUAISHUAI130@pingan.co 电子邮箱 ccl@gffunds.com.cn m.cn 客户服务电话 95105828 95511-3 传真 020-89899158 0755-82080387 广东省珠海市横琴新区宝华路广东省深圳市罗湖区深南东路注册地址 6号105室-49848（集中办公区） 5047 号广州市海珠区琶洲大道东1号深圳市福田区益田路5023号平办公地址保利国际广场南塔31-33楼安金融中心B座26楼邮政编码 510308 518001 法定代表人孙树明谢永林 2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金中期报告正文的管理人 http://www.gffunds.com.cn 互联网网址基金中期报告备置地点广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构广发基金管理有限公司广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元报告期（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标广发汇平一年定期债券广发汇平一年定期债券 A C 本期已实现收益 672,045.21 1,249,321.41 本期利润 381,820.17 511,197.86 加权平均基金份额本期利润 0.0190 0.0165 本期加权平均净值利润率 1.69% 1.49% 本期基金份额净值增长率 1.56% 1.65% 第 6 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告报告期末(2020 年 6 月 30 日) 3.1.2 期末数据和指标广发汇平一年定期债券 A 广发汇平一年定期债券 C 期末可供分配利润 1,758,581.79 652,750.67 期末可供分配基金份额利润 0.1219 0.1074 期末基金资产净值 16,244,550.94 6,773,195.28 期末基金份额净值 1.1259 1.1141 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 3.1.3 累计期末指标广发汇平一年定期债券广发汇平一年定期债券 A C 基金份额累计净值增长率 12.59% 11.41% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较广发汇平一年定期债券 A 份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基阶段长率标准差准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 -0.16% 0.06% -0.60% 0.11% 0.44% -0.05% 过去三个月 -0.42% 0.04% -0.16% 0.11% -0.26% -0.07% 过去六个月 1.56% 0.07% 2.19% 0.11% -0.63% -0.04% 过去一年 3.19% 0.06% 4.76% 0.08% -1.57% -0.02% 过去三年 11.31% 0.05% 15.05% 0.06% -3.74% -0.01% 自基金合同生 12.59% 0.05% 15.20% 0.06% -2.61% -0.01% 效起至今广发汇平一年定期债券 C 份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基阶段长率标准差准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去一个月 0.11% 0.11% -0.60% 0.11% 0.71% 0.00% 过去三个月 -0.23% 0.07% -0.16% 0.11% -0.07% -0.04% 过去六个月 1.65% 0.08% 2.19% 0.11% -0.54% -0.03% 过去一年 3.07% 0.06% 4.76% 0.08% -1.69% -0.02% 过去三年 10.36% 0.05% 15.05% 0.06% -4.69% -0.01% 自基金合同生 11.41% 0.05% 15.20% 0.06% -3.79% -0.01% 效起至今第 7 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2017 年 1 月 6 日至 2020 年 6 月 30 日）广发汇平一年定期债券 A 广发汇平一年定期债券 C 第 8 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，注册资本 1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32 个部门：宏观策略部、价值投资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力第 9 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。截至 2020 年 6 月 30 日，公司管理 225 只开放式基金，管理公募基金规模为 6394.81 亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理证券从业姓名职务（助理）期限说明年限任职日期离任日期本基金的基金代宇女士，金融学硕士，持有中国经理；广发聚证券投资基金业从业证书。曾任广利债券型证券发基金管理有限公司固定收益部投资基金研究员、投资经理、固定收益部副 (LOF)的基金总经理、广发聚利债券型证券投资经理；广发聚基金基金经理(自 2011 年 8 月 5 日财信用债券型至 2014 年 8 月 4 日)、广发聚鑫债证券投资基金券型证券投资基金基金经理 (自的基金经理； 2013 年 6 月 5 日至 2015 年 7 月 24 广发集利一年日)、广发新常态灵活配置混合型定期开放债券证券投资基金基金经理(自 2016 型证券投资基年 12 月 13 日至 2018 年 1 月 11 金的基金经日)、广发安心回报混合型证券投理；广发成长资基金基金经理(自 2015 年 5 月优选灵活配置 14 日至 2018 年 1 月 12 日)、广发混合型证券投聚惠灵活配置混合型证券投资基资基金的基金 2017-01-0 金基金经理(自 2015 年 4 月 15 日代宇 - 15 年经理；广发双 6 至 2018 年 3 月 14 日)、广发汇瑞债添利债券型一年定期开放债券型证券投资基证券投资基金金基金经理(自 2016 年 11 月 28 日的基金经理；至 2018 年 6 月 12 日)、广发安泽广发汇富一年回报纯债债券型证券投资基金基定期开放债券金经理(自 2017 年 2 月 8 日至 2018 型证券投资基年 10 月 29 日)、广发量化稳健混金的基金经合型证券投资基金基金经理 (自理；广发汇安 2017 年 8 月 4 日至 2018 年 11 月 18 个月定期 30 日)、广发汇祥一年定期开放债开放债券型证券型证券投资基金基金经理 (自券投资基金的 2017 年 6 月 27 日至 2019 年 1 月基金经理；广 18 日)、广发安瑞回报灵活配置混发汇誉 3 个月合型证券投资基金基金经理 (自定期开放债券 2016 年 7 月 26 日至 2019 年 1 月型发起式证券 18 日)、广发安泰回报混合型证券投资基金的基投资基金基金经理(自 2015 年 5 月第 10 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告金经理；广发 14 日至 2019 年 1 月 22 日)、广发景秀纯债债券安祥回报灵活配置混合型证券投型证券投资基资基金基金经理(自 2016 年 8 月金的基金经 19 日至 2019 年 1 月 22 日)、广发理；广发汇吉安泽短债债券型证券投资基金基 3 个月定期开金经理(自 2018 年 10 月 30 日至放债券型发起 2019 年 4 月 10 日)、广发汇瑞 3 式证券投资基个月定期开放债券型发起式证券金的基金经投资基金基金经理(自 2018 年 6 月理；广发景利 13 日至 2019 年 4 月 10 日)、广发纯债债券型证集丰债券型证券投资基金基金经券投资基金的理(自 2016 年 11 月 9 日至 2019 年基金经理；广 10 月 29 日)、广发上证 10 年期国发政策性金融债交易型开放式指数证券投资基债债券型证券金基金经理(自 2018 年 3 月 26 日投资基金的基至 2019 年 10 月 29 日)。金经理；广发景富纯债债券型证券投资基金的基金经理；广发景安纯债债券型证券投资基金的基金经理；广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；广发景辉纯债债券型证券投资基金的基金经理；债券投资部副总经理注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法第 11 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析新冠疫情几乎完全主导了 2020 年上半年资本市场的演绎，债券市场先涨后跌，整体来说有所上涨；股票市场则分化较大。一季度，经济基本处于停摆模式，新冠疫情在国内和国际的超预期蔓延，极大地打击了需求端和供给端；叠加主要产油国的矛盾激化，油价大幅下行，多项经济数据断崖式下跌，全球资本市场开启了危机模式。在此背景下，债券收益率全线明显下行，收益率曲线平行下移。同期股市先盘整，春节后受疫情影响暴跌，之后快速上涨，继而再度回调，板块分化明显。二季度，经济从一季度的停摆状态逐步进入全面复工复产状态，多项经济数据缓慢复苏，同期央行 4 月下调超储利率，隔夜回购利率一度下探到 1%以下，而 5 月和 6 月，央行在货币工具运用上的表现第 12 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告则偏鹰派，市场资金面预期逐步向常态化宽松修正。在此背景下，债市收益率在 4 月快速下行探底， 5 月和 6 月又快速上行；全季来看，各期限收益率整体抬升，收益率曲线呈现先牛陡后熊平的走势。同期股市全季单边上涨，不同板块继续表现分化，创业板强势。组合在本报告期保持将稳健的票息策略和灵活的久期策略相结合，适当调整了仓位和久期，同时适度把握交易机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.56%，C 类基金份额净值增长率为 1.65%，同期业绩比较基准收益率为 2.19%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，在经济增长、通胀、金融与外汇稳定等主要目标不发生重大变化的情况下，货币政策可能难紧也难松；而社融向上的趋势形成，信用需求较为旺盛，恐压制无风险利率的长端表现。同期，海外疫情仍在发酵，进一步影响经济预期，外需的不确定性和国内逆周期政策的刺激继续形成角力。在此背景下，债券市场震荡概率较大。未来组合将继续跟踪经济基本面、货币政策等方面的变化，增强操作的灵活性，同时注意做好持仓券种梳理，优化持仓结构，争取抓住市场机会并规避风险，为投资人带来更好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利第 13 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表会计主体：广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金报告截止日：2020 年 6 月 30 日第 14 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告单位：人民币元本期末上年度末资产附注号 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日资产： - - 银行存款 6.4.7.1 34,257,045.94 285,991.43 结算备付金 - 265,381.62 存出保证金 307.90 - 交易性金融资产 6.4.7.2 20,028,000.00 97,894,190.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 20,028,000.00 97,894,190.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 221,057.84 1,901,549.69 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 54,506,411.68 100,347,112.74 本期末上年度末负债和所有者权益附注号 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 39,160,863.56 应付证券清算款 - - 应付赎回款 31,382,337.28 - 应付管理人报酬 30,611.62 36,132.71 应付托管费 6,559.64 7,742.70 应付销售服务费 11,858.24 12,838.40 应付交易费用 6.4.7.7 1,269.15 2,810.18 应交税费 - 6,979.88 应付利息 - 19,415.96 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 56,029.53 114,000.00 负债合计 31,488,665.46 39,360,783.39 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 20,508,255.86 55,403,736.60 第 15 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告未分配利润 6.4.7.10 2,509,490.36 5,582,592.75 所有者权益合计 23,017,746.22 60,986,329.35 负债和所有者权益总计 54,506,411.68 100,347,112.74 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，广发汇平一年定期债券 A 基金份额净值人民币 1.1259 元，基金份额总额 14,428,613.62 份；广发汇平一年定期债券 C 基金份额净值人民币 1.1141 元，基金份额总额 6,079,642.24 份；总份额总额 20,508,255.86 份。 6.2 利润表会计主体：广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日一、收入 1,534,529.39 1,735,212.61 1.利息收入 968,848.86 1,633,077.06 其中：存款利息收入 6.4.7.11 38,745.02 12,820.11 债券利息收入 918,495.71 1,588,168.19 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 11,608.13 32,088.76 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,580,734.10 290,846.30 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,580,734.10 290,846.30 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -1,028,348.59 -201,612.98 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 13,295.02 12,902.23 减：二、费用 641,511.36 663,541.28 1．管理人报酬 199,352.55 231,592.82 2．托管费 42,718.41 49,627.03 3．销售服务费 69,255.47 54,871.34 4．交易费用 6.4.7.18 2,006.15 564.08 第 16 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 5．利息支出 241,646.91 255,384.55 其中：卖出回购金融资产支出 241,646.91 255,384.55 6．税金及附加 1,080.37 5,354.83 7．其他费用 6.4.7.19 85,451.50 66,146.63 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 893,018.03 1,071,671.33 列）减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 893,018.03 1,071,671.33 6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日单位：人民币元本期项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值） 55,403,736.60 5,582,592.75 60,986,329.35 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 893,018.03 893,018.03 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -34,895,480.74 -3,966,120.42 -38,861,601.16 其中：1.基金申购款 58,068,490.27 7,055,710.27 65,124,200.54 2.基金赎回款 -92,963,971.01 -11,021,830.69 -103,985,801.70 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 20,508,255.86 2,509,490.36 23,017,746.22 上年度可比期间项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值） 62,407,775.98 4,443,956.24 66,851,732.22 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,071,671.33 1,071,671.33 三、本期基金份额交易产 -7,004,039.38 -819,556.93 -7,823,596.31 第 17 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款 43,027,954.83 3,254,248.03 46,282,202.86 2.基金赎回款 -50,031,994.21 -4,073,804.96 -54,105,799.17 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 55,403,736.60 4,696,070.64 60,099,807.24 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2016]2477 号《关于准予广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于 2016 年 11 月 28 日向社会公开发行募集并于 2017 年 1 月 6 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。本基金募集期间为 2016 年 11 月 28 日至 2016 年 12 月 30 日，为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币 214,677,872.63 元，有效认购户数为 3,332 户。其中广发汇平一年定期债券 A 类基金（“A 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 204,338,869.99 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 57,025.73 元；广发汇平一年定期债券 C 类基金（“C 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额 10,277,639.97 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 4,336.94 元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。本基金的财务报表于 2020 年 8 月 25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）和中国证监会第 18 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项（1）印花税证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通第 19 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。（3）企业所得税证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。（4）个人所得税个人所得税税率为 20%。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金第 20 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款单位：人民币元本期末项目 2020 年 6 月 30 日活期存款 34,257,045.94 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 34,257,045.94 6.4.7.2 交易性金融资产单位：人民币元本期末项目 2020 年 6 月 30 日成本公允价值公允价值变动股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约交易所市场 - - - 债券银行间市场 20,176,356.00 20,028,000.00 -148,356.00 合计 20,176,356.00 20,028,000.00 -148,356.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 20,176,356.00 20,028,000.00 -148,356.00 6.4.7.3 衍生金融资产/负债本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息单位：人民币元第 21 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告本期末项目 2020 年 6 月 30 日应收活期存款利息 341.90 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 0.09 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 220,715.85 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 221,057.84 6.4.7.6 其他资产本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用单位：人民币元本期末项目 2020 年 6 月 30 日交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 1,269.15 合计 1,269.15 6.4.7.8 其他负债单位：人民币元本期末项目 2020 年 6 月 30 日应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 178.03 应付证券出借违约金 - 预提费用 55,851.50 合计 56,029.53 6.4.7.9 实收基金广发汇平一年定期债券 A 金额单位：人民币元本期项目 2020年1月1日至2020年6月30日基金份额（份）账面金额第 22 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告上年度末 20,807,894.03 20,807,894.03 本期申购 20,352,099.44 20,352,099.44 本期赎回（以“-”号填列） -26,731,379.85 -26,731,379.85 本期末 14,428,613.62 14,428,613.62 广发汇平一年定期债券 C 金额单位：人民币元本期项目 2020年1月1日至2020年6月30日基金份额（份）账面金额上年度末 34,595,842.57 34,595,842.57 本期申购 37,716,390.83 37,716,390.83 本期赎回（以“-”号填列） -66,232,591.16 -66,232,591.16 本期末 6,079,642.24 6,079,642.24 注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。 6.4.7.10 未分配利润广发汇平一年定期债券 A 单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末 1,915,942.71 343,921.94 2,259,864.65 本期利润 672,045.21 -290,225.04 381,820.17 本期基金份额交易产生的变动数 -829,406.13 3,658.63 -825,747.50 其中：基金申购款 2,651,437.87 10,626.90 2,662,064.77 基金赎回款 -3,480,844.00 -6,968.27 -3,487,812.27 本期已分配利润 - - - 本期末 1,758,581.79 57,355.53 1,815,937.32 广发汇平一年定期债券 C 单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末 2,755,389.68 567,338.42 3,322,728.10 本期利润 1,249,321.41 -738,123.55 511,197.86 本期基金份额交易产生的 -3,351,960.42 211,587.50 -3,140,372.92 变动数其中：基金申购款 4,379,301.90 14,343.60 4,393,645.50 基金赎回款 -7,731,262.32 197,243.90 -7,534,018.42 本期已分配利润 - - - 第 23 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告本期末 652,750.67 40,802.37 693,553.04 6.4.7.11 存款利息收入单位：人民币元本期项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日活期存款利息收入 35,380.02 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 1.21 结算备付金利息收入 3,363.79 其他 - 合计 38,745.02 6.4.7.12 股票投资收益本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成单位：人民币元本期项目 2020年1月1日至2020年6月30日债券投资收益——买卖债券（、债转股 1,580,734.10 及债券到期兑付）差价收入债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,580,734.10 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元本期项目 2020年1月1日至2020年6月30日卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 141,690,528.96 成交总额减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 137,646,681.41 付）成本总额减：应收利息总额 2,463,113.45 买卖债券差价收入 1,580,734.10 6.4.7.14 衍生工具收益本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益第 24 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益单位：人民币元本期项目名称 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 -1,028,348.59 ——股票投资 - ——债券投资 -1,028,348.59 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -1,028,348.59 6.4.7.17 其他收入单位：人民币元本期项目 2020年1月1日至2020年6月30日基金赎回费收入 9,047.63 基金转换费收入 4,247.39 合计 13,295.02 6.4.7.18 交易费用单位：人民币元本期项目 2020年1月1日至2020年6月30日交易所市场交易费用 131.15 银行间市场交易费用 1,875.00 合计 2,006.15 6.4.7.19 其他费用单位：人民币元本期项目 2020年1月1日至2020年6月30日审计费用 8,818.58 信息披露费 38,032.92 证券出借违约金 - 第 25 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告账户维护费 18,000.00 其他 20,600.00 合计 85,451.50 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项根据本基金的基金合同以及基金管理人 2020 年 6 月 24 日发布的《关于广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金基金份额持有人大会已于 2020 年 5 月 20 日至 2020 年 6 月 22 日期间以通讯方式召开，会议表决通过了《关于终止广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金合同相关事项的议案》。根据本基金的基金合同以及基金份额持有人大会通过的议案及方案说明，自 2020 年 6 月 24 日起至 2020 年 7 月 23 日止为本基金集中赎回选择期，集中赎回选择期最后一日 2020 年 7 月 23 日为本基金最后运作日，自 2020 年 7 月 24 日起，本基金进入财产清算期，终止办理申购、赎回、转换等业务，停止收取基金管理费、基金托管费和基金销售服务费。除上述情况外，截至本财务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系平安银行股份有限公司基金托管人、代销机构基金发起人、基金管理人、注册登记与广发基金管理有限公司过户机构、直销机构广发证券股份有限公司基金管理人控股股东、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易金额单位：人民币元第 26 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告本期上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日占当期债占当期债关联方名称券回购成券回购成成交金额成交金额交总额的交总额的比例比例广发证券股份有限公 327,500,000.00 100.00% - - 司 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费单位：人民币元本期上年度可比期间项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月 30日 30日当期发生的基金应支付的管理费 199,352.55 231,592.82 其中：支付销售机构的客户维护费 52,259.67 87,892.47 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费单位：人民币元本期上年度可比期间项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月 30日 30日当期发生的基金应支付的托管费 42,718.41 49,627.03 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数第 27 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费单位：人民币元本期 2020年1月1日至2020年6月30日获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称广发汇平一年定期广发汇平一年定期债券 C 合计债券 A 平安银行股份有限公 - 38,631.54 38,631.54 司广发基金管理有限公 - 266.08 266.08 司合计 - 38,897.62 38,897.62 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日获得销售服务费的各关当期发生的基金应支付的销售服务费联方名称广发汇平一年定期广发汇平一年定期债券C 合计债券A 平安银行股份有限公 - 51,967.53 51,967.53 司广发证券股份有限公 - 2.20 2.20 司广发基金管理有限公 - 324.37 324.37 司合计 - 52,294.10 52,294.10 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送第 28 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份本期上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日项目广发汇平一年定期广发汇平一年定期广发汇平一年定期广发汇平一年定期债券A 债券C 债券A 债券C 报告期初持有的基金份额 10,542,718.45 - 48,542,718.45 - 报告期间申购/买入总份额 - - - - 报告期间因拆分变动份额 - - - - 减：报告期间赎回/ 卖出总份额 - - 38,000,000.00 - 报告期末持有的基金份额 10,542,718.45 - 10,542,718.45 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 73.07% - 50.67% - 注：基金管理人上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况广发汇平一年定期债券 A 第 29 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。广发汇平一年定期债券 C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 34,257,045.9 平安银行股份有限公司 35,380.02 198,151.42 9,264.24 4 注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2020 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理第 30 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能会在一定程度上增加信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级 2020年6月30日 2019年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 20,028,000.00 - 合计 20,028,000.00 - 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级 2020年6月30日 2019年12月31日第 31 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 AAA - 47,163,190.00 AAA 以下 - - 未评级 - 50,731,000.00 合计 - 97,894,190.00 注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。 6.4.13.3 流动性风险流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，本身具有较好的流动性；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。第 32 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口单位：人民币元本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上不计息合计 2020 年 6 月 30 日资产：银行存款 34,257,045.94 - - - 34,257,045.94 存出保证金 307.90 - - - 307.90 交易性金融资产 20,028,000.00 - - - 20,028,000.00 应收利息 - - - 221,057.84 221,057.84 资产总计 54,285,353.84 - - 221,057.84 54,506,411.68 负债：应付赎回款 - - - 31,382,337.28 31,382,337.28 应付管理人报酬 - - - 30,611.62 30,611.62 应付托管费 - - - 6,559.64 6,559.64 应付销售服务费 - - - 11,858.24 11,858.24 应付交易费用 - - - 1,269.15 1,269.15 其他负债 - - - 56,029.53 56,029.53 负债总计 - - - 31,488,665.46 31,488,665. 46 利率敏感度缺口 54,285,353.84 - - -31,267,607.62 23,017,746.22 上年度末 2019 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上不计息合计日资产：银行存款 285,991.43 - - - 285,991.43 结算备付金 265,381.62 - - - 265,381.62 交易性金融资产 10,070,000.00 87,824,190.00 - - 97,894,190.00 应收利息 - - - 1,901,549.69 1,901,549.69 资产总计 10,621,373.05 87,824,190.00 1,901,549.69 100,347,112.7 - 4 负债：卖出回购金融资 39,160,863.56 - - - 39,160,863.56 产款应付管理人报酬 - - - 36,132.71 36,132.71 应付托管费 - - - 7,742.70 7,742.70 第 33 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告应付销售服务费 - - - 12,838.40 12,838.40 应付交易费用 - - - 2,810.18 2,810.18 应交税费 - - - 6,979.88 6,979.88 应付利息 - - - 19,415.96 19,415.96 其他负债 - - - 114,000.00 114,000.00 负债总计 39,160,863.56 - - 199,919.83 39,360,783.39 利率敏感度缺口 -28,539,490.51 87,824,190.00 - 1,701,629.86 60,986,329.35 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动分析本期末上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日市场利率上升 25 个基点 -26,746.63 -445,212.69 市场利率下降 25 个基点 26,818.26 448,173.65 6.4.13.4.2 外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析本基金主要投资于固定收益类金融工具，因此无重大市场价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值（1）不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。（2）以公允价值计量的金融工具第 34 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告（i）金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。（ii）各层次金融工具公允价值于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民币 20,028,000.00 元，无属于第一层次和第三层次的金额（2019 年 12 月 31 日：属于第二层次的余额为人民币 97,894,190.00 元，无属于第一层次和第三层次的金额）。（iii）公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,028,000.00 36.74 其中：债券 20,028,000.00 36.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产第 35 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告银行存款和结算备付金合 7 34,257,045.94 62.85 计 8 其他各项资产 221,365.74 0.41 9 合计 54,506,411.68 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有境内股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细本基金本报告期内未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细本基金本报告期内未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元占基金资产净值比序号债券品种公允价值例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,028,000.00 87.01 第 36 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告其中：政策性金融债 20,028,000.00 87.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,028,000.00 87.01 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元占基金资产净序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值值比例(％) 1 200201 20 国开 01 200,000 20,028,000.00 87.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明（1）本基金本报告期末未持有股指期货。（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。第 37 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明（1）本基金本报告期末未持有国债期货。（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额 1 存出保证金 307.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 221,057.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 221,365.74 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份第 38 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告持有人结构持有人户户均持有的机构投资者个人投资者份额级别数(户) 基金份额占总份额比占总份额比持有份额持有份额例例广发汇平一年 10,542,71 3,885,895. 727 19,846.79 73.07% 26.93% 定期债券 A 8.45 17 广发汇平一年 6,079,642. 481 12,639.59 0.00 0.00% 100.00% 定期债券 C 24 10,542,71 9,965,537. 合计 1,208 16,977.03 51.41% 48.59% 8.45 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例广发汇平一年定期债券 1,499.13 0.0104% A 基金管理人所有从业人员持广发汇平一年定期债券有本基金 0.00 0.0000% C 合计 1,499.13 0.0073% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）广发汇平一年定期债券 0~10 本公司高级管理人员、基 A 金投资和研究部门负责人广发汇平一年定期债券 0 持有本开放式基金 C 合计 0~10 广发汇平一年定期债券 0 A 本基金基金经理持有本开广发汇平一年定期债券 0 放式基金 C 合计 0 第 39 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 9 开放式基金份额变动单位：份项目广发汇平一年定期债券 A 广发汇平一年定期债券 C 基金合同生效日（2017 年 1 月 6 204,395,895.72 10,281,976.91 日）基金份额总额本报告期期初基金份额总额 20,807,894.03 34,595,842.57 本报告期基金总申购份额 20,352,099.44 37,716,390.83 减：本报告期基金总赎回份额 26,731,379.85 66,232,591.16 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 14,428,613.62 6,079,642.24 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议报告期内，本基金自 2020 年 5 月 20 日起至 2020 年 6 月 22 日 15：00 止以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，并于 2020 年 6 月 23 日审议通过了《关于终止广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金合同相关事项的议案》。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人于 2020 年 7 月 11 日发布公告，自 2020 年 7 月 11 日起，邱春杨先生不再担任公司督察长，程才良先生新任公司督察长。基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。第 40 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例华鑫证券 2 - - - - - 华菁证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - 新增 1 个中金公司 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 注：1、交易席位选择标准：（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程：（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易券商名称占当期债占当期债占当期权成交金额成交金额成交金额券成交总券回购成证成交总第 41 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告额的比例交总额的额的比例比例 47,633,145.5 华鑫证券 100.00% - - - - 1 华菁证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 327,500,0 广发证券 - - 100.00% - - 00.00 10.8 其他重大事件法定披露日序号公告事项法定披露方式期关于广发汇平一年定期开放债券型证券投资中国证监会指定报刊及 1 基金集中赎回选择期及开放赎回、转换转出业 2020-06-24 网站务的提示性公告关于广发汇平一年定期开放债券型证券投资中国证监会指定报刊及 2 基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生 2020-06-24 网站效的公告关于召开广发汇平一年定期开放债券型证券中国证监会指定报刊及 3 投资基金基金份额持有人大会的第二次提示 2020-05-19 网站性公告关于召开广发汇平一年定期开放债券型证券中国证监会指定报刊及 4 投资基金基金份额持有人大会的第一次提示 2020-05-18 网站性公告关于召开广发汇平一年定期开放债券型证券中国证监会指定报刊及 5 2020-05-16 投资基金基金份额持有人大会的公告网站广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年中国证监会指定报刊及 6 2020-04-21 第 1 季度报告提示性公告网站关于广发汇平一年定期开放债券型证券投资中国证监会指定报刊及 7 2020-04-02 基金暂停投资者大额申购业务的公告网站广发基金管理有限公司旗下基金 2019 年年度中国证监会指定报刊及 8 2020-03-27 报告提示性公告网站关于广发汇平一年定期开放债券型证券投资中国证监会指定报刊及 9 2020-03-11 基金开放申购、赎回和转换业务的公告网站 10 关于旗下基金调整申购（含定期定额投资）及中国证监会指定报刊及 2020-02-28 第 42 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告转换转入确认业务规则的公告网站广发基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年中国证监会指定报刊及 11 2020-01-17 第 4 季度报告提示性公告网站关于增加坤元基金为旗下部分基金销售机构中国证监会指定报刊及 12 2020-01-07 的公告网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额比期初份申购份赎回份类别序号例达到或者超过持有份额份额占比额额额 20%的时间区间 20200316-202003 10,542, 10,542,718.4 机构 1 19,20200326-2020 - - 51.41% 718.45 5 0630 产品特有风险报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的有关约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，自 2020 年 5 月 20 日起至 2020 年 6 月 22 日 15：00 止以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，并于 2020 年 6 月 23 日审议通过了《关于终止广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金合同相关事项的议案》。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于召开广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》和《关于广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。第 43 页共 44 页广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年中期报告 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录（一）中国证监会批准广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件（二）《广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》（四）《广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》（五）法律意见书（六）基金管理人业务资格批件、营业执照（七）基金托管人业务资格批件、营业执照 12.2 存放地点广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 12.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。广发基金管理有限公司二〇二〇年八月二十七日第 44 页共 44 页

广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金2020年中期报告