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基金季报 > 正文: 融通通祺债券型证券投资基金2021年第1季度报告
融通通祺债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 3 月 31 日基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：2021 年 4 月 21 日融通通祺债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况基金简称融通通祺债券基金主代码 003648 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日报告期末基金份额总额 210,015,000.49 份投资目标本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略以及资产支持证券投资策略等部分。业绩比较基准中债综合指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日） 1.本期已实现收益 463,073.11 2.本期利润 1,624,550.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.0077 第 2页共 9页融通通祺债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 4.期末基金资产净值 223,276,188.15 5.期末基金份额净值 1.0631 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.73% 0.03% 0.20% 0.04% 0.53% -0.01% 过去六个月 1.91% 0.03% 0.84% 0.04% 1.07% -0.01% 过去一年 1.58% 0.06% -1.68% 0.08% 3.26% -0.02% 过去三年 13.65% 0.05% 5.11% 0.07% 8.54% -0.02% 自基金合同 19.52% 0.05% 0.32% 0.08% 19.20% -0.03% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 3页共 9页融通通祺债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限朱浩然先生，中央财经大学经济学硕士， 9 年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2012 年 6 月至 2015 年 7 月就职于华夏基金管理有限公司机构债券投资部任研究员，2015 年 8 月至 2017 年 2 月就职于上海毕朴斯投资管理合伙企业任投资经理。2017 年 2 月加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通通和债券型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融通月月添利定期开放债本基金的 2017 年 9 月 9 朱浩然 - 9年券型证券投资基金基金经理、融通通启一基金经理日年定期开放债券型证券投资基金基金经理，现任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通祺债券型证券投资基金基金经理、融通通玺债券型证券投资基金基金经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通增悦债券型证券投资基金基金经理、融通通捷债券型证券投资基金基金经理、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况第 4页共 9页融通通祺债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析一季度，国内经济基本面延续改善，出口、消费、地产投资、基建投资、制造业投资等经济数据延续复苏态势。大宗商品价格上涨斜率有所趋缓，但趋势仍向上。债券市场方面，1 月初，市场延续了自去年 11 月以来的趋势，同时，央行接连采取加大逆回购投放、MLF 超量续作等措施，流动性冲击缓解，市场情绪较好，短端收益率有所下行，长端震荡。但 1 月底到 2 月中旬，市场流动性超预期收紧，收益率明显调整，3 年国开上行 35BP，10 年国开上行近 20BP。2 月中之后，社融超预期、海外再通胀交易发酵、美债收益率上行，但国内债券对利空反应钝化，短端收益率有所下行，长端收益率在上行 5BP 之后稳定，在疫情局部反弹及内外摩擦加剧下甚至有所下行，机构仓位低、流动性宽松助推行情演绎。组合在一季度进行了少量利率债波段操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为 1.0631 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.73%，业绩比较基准收益率为 0.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 253,235,360.00 94.66 其中：债券 253,235,360.00 94.66 资产支持证券 - - 第 5页共 9页融通通祺债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,000,124.50 3.36 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 927,985.64 0.35 8 其他资产 4,347,900.65 1.63 9 合计 267,511,370.79 100.00 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,599,360.00 0.72 2 央行票据 - - 3 金融债券 80,235,000.00 35.94 其中：政策性金融债 29,590,000.00 13.25 4 企业债券 20,143,000.00 9.02 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 151,258,000.00 67.74 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 253,235,360.00 113.42 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 1722024 17 国开金融债 200,000 20,540,000.00 9.20 2 101901515 19 南京国投 MTN001 200,000 20,464,000.00 9.17 3 101800781 18 国电集 MTN004 200,000 20,210,000.00 9.05 4 102001428 20 齐鲁交通 MTN002 200,000 20,146,000.00 9.02 5 1922007 19 华融租赁债 01 200,000 20,000,000.00 8.96 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.7.1 本期国债期货投资政策第 6页共 9页融通通祺债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告无。 5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。 5.7.3 本期国债期货投资评价无。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券中的 17 国开金融债，其发行主体为国家开发银行。 2020 年 12 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行做出了行政处罚决定（银保监罚决字〔2020〕67 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，就其为违规的政府购买服务项目提供融资、违规变相发放土地储备贷款、项目资本金管理不到位等二十四项违法违规行为，决定罚款 4880 万元。投资决策说明：国家开发银行（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020 年全年净利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影响小。 5.8.2 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 143.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,347,756.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,347,900.65 5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。 §6 开放式基金份额变动第 7页共 9页融通通祺债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告单位：份报告期期初基金份额总额 210,007,726.52 报告期期间基金总申购份额 9,388.31 减：报告期期间基金总赎回份额 2,114.34 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 210,015,000.49 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资持有基金份额比例者类期初申购赎回序号达到或者超过 20% 持有份额份额占比（%）别份额份额份额的时间区间机构 1 20210101-20210331 209,978,041.92 0.00 0.00 209,978,041.92 99.98 - - - - - - - - 产品特有风险当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录（一）《融通通祺债券型证券投资基金基金合同》（二）《融通通祺债券型证券投资基金托管协议》（三）《融通通祺债券型证券投资基金招募说明书》及其更新（四）中国证监会批准融通通祺债券型证券投资基金设立的文件（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。第 8页共 9页融通通祺债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告融通基金管理有限公司 2021 年 4 月 21 日第 9页共 9页

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