新闻

基金季报 > 正文: 汇添富鑫利定开债：2019年第一季度报告
汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 2019 年 3 月 31 日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2019 年 4 月 20 日汇添富鑫利定开债券 2019 年第 1 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。汇添富鑫利债券型证券投资基金于 2019 年 01 月 16 日起变更注册为汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变，其中 A 类份额基金代码为“003532”，C 类份额基金代码为“003533”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况基金简称汇添富鑫利定开债券基金主代码 003532 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 3 月 13 日报告期末基金份额总额 1,135,284,624.15 份投资目标在追求本金安全的基础上，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。投资策略本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久第 2 页共 13 页汇添富鑫利定开债券 2019 年第 1 季度报告期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。业绩比较基准中债综合指数风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。基金管理人汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称汇添富鑫利定开债券 A 汇添富鑫利定开债券 C 下属分级基金的交易代码 003532 003533 报告期末下属分级基金的 1,135,252,724.77 份 31,899.38 份份额总额注:于 2018 年 12 月 07 日，汇添富鑫利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决通过了《关于汇添富鑫利债券型证券投资基金修订基金合同有关事项的议案》，持有人大会的决议已于当日生效。汇添富鑫利债券型证券投资基金于 2019 年 01 月 16 日起变更注册为汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 主要财务指标年 3 月 31 日) 2019 年 3 月 31 日) 汇添富鑫利定开债券 A 汇添富鑫利定开债券 C 1.本期已实现收益 7,042,824.89 127.18 2.本期利润 7,629,827.77 252.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 0.0079 4.期末基金资产净值 1,233,133,890.90 34,361.31 5.期末基金份额净值 1.0862 1.0772 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于第 3 页共 13 页汇添富鑫利定开债券 2019 年第 1 季度报告所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较汇添富鑫利定开债券 A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.84% 0.04% 0.47% 0.05% 0.37% -0.01% 汇添富鑫利定开债券 C 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 0.75% 0.04% 0.47% 0.05% 0.28% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 4 页共 13 页汇添富鑫利定开债券 2019 年第 1 季度报告注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 3 月 13 日）起 6 个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期国籍：中国，学历：厦汇添富可转换债券门大学经济学硕士。基金、汇添富盈安 2011 年加入汇添富基保本混合基金、汇金管理股份有限公司添富盈稳保本混合任固定收益分析师。基金、汇添富保鑫 2015 年 7 月 17 日至今保本混合基金、汇任汇添富可转换债券添富鑫利定开债、基金的基金经理，2016 汇添富绝对收益定年 4 月 19 日至今任汇开混合、汇添富鑫吴江宏 2017 年 3 月 13 日 - 8年添富盈安保本混合基益定开债、添富鑫金的基金经理，2016 汇定开债券基金、年 8 月 3 日至今任汇添汇添富民丰回报混富盈稳保本混合基金合、添富鑫永定开的基金经理，2016 年 9 债、添富鑫盛定开月 29 日至今任汇添富债、添富年年丰定保鑫保本混合基金的开混合、汇添富双基金经理，2017 年 3 利债券的基金经月 13 日至今任汇添富理。鑫利定开债基金（原添第 5 页共 13 页汇添富鑫利定开债券 2019 年第 1 季度报告富鑫利债券基金）的基金经理，2017 年 3 月 15 日至今任汇添富绝对收益定开混合基金的基金经理，2017 年 4 月 20 日至今任汇添富鑫益定开债基金的基金经理，2017 年 6 月 23 日至今任添富鑫汇定开债券基金的基金经理，2017 年 9 月 27 日至今任汇添富民丰回报混合基金的基金经理，2018 年 1 月 25 日至今任添富鑫永定开债基金的基金经理， 2018 年 4 月 16 日至今任添富鑫盛定开债基金的基金经理，2018 年 9 月 28 日至今任添富年年丰定开混合、汇添富双利债券的基金经理。注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易第 6 页共 13 页汇添富鑫利定开债券 2019 年第 1 季度报告制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 2 次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析基本面，一季度社融数据好转，显示宽信用政策或逐步生效。制造业投资增速下滑，但基建发力、地产投资有韧性，带动固定资产投资增速同比改善。不过需求仍然不佳，社零表现疲软，外贸开局均不佳。政策面，政策托底经济态度明显，央行货币政策保持宽松，同时更强调逆周期调节和结构性货币政策缓解小微、民营企业融资问题。一季度，1 年国债收益率下行 16bp 至 2.44%，10 年国债收益率下行 16bp 至 3.07%；信用债利率普遍下行，尤其是在宽信用政策的加持下，低评级信用债收益率下行幅度显著大于高等级，等级利差大幅压缩。报告期内，组合主要配置高等级信用债和利率债。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末汇添富鑫利债券 A 基金份额净值为 1.0862 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.84%；截至本报告期末汇添富鑫利债券 C 基金份额净值为 1.0772 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.75%；同期业绩比较基准收益率为 0.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明第 7 页共 13 页汇添富鑫利定开债券 2019 年第 1 季度报告无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,547,374,000.00 97.98 其中：债券 1,547,374,000.00 97.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,868,771.61 0.12 8 其他资产 30,073,034.08 1.90 9 合计 1,579,315,805.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合注:本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注:本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 785,597,000.00 63.71 其中：政策性金融债 785,597,000.00 63.71 第 8 页共 13 页汇添富鑫利定开债券 2019 年第 1 季度报告 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 200,499,000.00 16.26 6 中期票据 551,698,000.00 44.74 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 9,580,000.00 0.78 9 其他 - - 10 合计 1,547,374,000.00 125.48 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细公允价值（人民序号债券代码债券名称数量（份）占基金资产净值比例（%）币元） 1 150209 15 国开 09 2,100,000 216,174,000.00 17.53 2 150412 15 农发 12 2,000,000 205,380,000.00 16.65 3 180313 18 进出 13 2,000,000 202,780,000.00 16.44 4 101900033 19 南电 MTN001 800,000 80,136,000.00 6.50 18 招商局 5 011802182 700,000 70,182,000.00 5.69 SCP008 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。第 9 页共 13 页汇添富鑫利定开债券 2019 年第 1 季度报告 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 30,073,034.08 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,073,034.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未投资股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目汇添富鑫利定开债券 A 汇添富鑫利定开债券 C 报告期期初基金份额总额 200,068,475.03 31,899.38 报告期期间基金总申购份额 935,184,259.26 - 减:报告期期间基金总赎回份额 9.52 - 报告期期末基金份额总额 1,135,252,724.77 31,899.38 注:总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况第 10 页共 13 页汇添富鑫利定开债券 2019 年第 1 季度报告单位：份汇添富鑫利定开债券 A 汇添富鑫利定开债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - - 报告期期间买入/申购总份额 9,259,259.26 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,259,259.26 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 0.82 - 份额比例（%）注:1、其中“买入/申购”含红利再投份额。 2、本基金于 2017 年 3 月 13 日成立。本公司于 2019 年 1 月 14 日使用固有资金 10,001,000.00 元申购本基金份额 9,259,259.26 份，申购费用 1000 元。符合招募说明书规定的申购费率。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细序号交易方式交易日期交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2019 年 1 月 14 日 9,259,259.26 10,001,000.00 0.01 合计 9,259,259.26 10,001,000.00 注:该笔申购金额为 10,001,000.00 元，适用费率为固定费用 1000 元。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金总发起份额占基金总发起份额承诺项目持有份额总数发起份额总数份额比例(%) 份额比例(%) 持有期限基金管理人固 9,259,259.26 0.82 9,259,259.26 0.82 3年有资金基金管理人高 - - - - - 级管理人员基金经理等人 - - - - - 员基金管理人股 - - - - - 东其他 35,368.34 0.00 - - - 合计 9,294,627.60 0.82 9,259,259.26 0.82 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况投资报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况者类序号持有基金期初申购赎回持有份额份额占比（%）第 11 页共 13 页汇添富鑫利定开债券 2019 年第 1 季度报告别份额比例份额份额份额达到或者超过 20% 的时间区间 2019 年 1 月 1 日至机构 1 200,026,000.00 925,925,000.00 - 1,125,951,000.00 99.18 2019 年 3 月 31 日个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于 2 亿元人民币的，本基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金》； 3、《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。第 12 页共 13 页汇添富鑫利定开债券 2019 年第 1 季度报告 10.2 存放地点上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼汇添富基金管理股份有限公司 10.3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 4 月 20 日第 13 页共 13 页

汇添富鑫利定开债：2019年第一季度报告