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金鹰成份股优选证券投资基金2022年第一季度报告

金鹰成份股优选证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 金鹰成份股优选证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 2022 年 3 月 31 日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 1 金鹰成份股优选证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰成份优选混合 基金主代码 210001 交易代码 210001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年 6 月 16 日 报告期末基金份额总额 241,008,491.09 份 通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投 投资目标 资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值 和获取适当、稳定的现金收益。 本基金通过综合分析宏观经济、政策及证券市场的 现状和发展趋势的基础上，合理预期各类别资产收 投资策略 益率和风险水平，并据此构建一个包括主要投资于 上证 180 指数成份股和深证 100 指数成份股、国债 2 金鹰成份股优选证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 等债券及现金等资产的投资组合，适时调整组合中 各类别资产的比例，在控制投资组合风险的前提 下，实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定 的当前收益。 （上证 180 指数收益率×80%+深证 100 指数收益率 业绩比较基准 ×20%）×75%＋中证全债指数收益率×25%。 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券 风险收益特征 投资基金，基金的收益目标设为 α 值大于零，风险 目标为 β 值的目标区间为[0.75，1.1]。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 -6,639,456.32 2.本期利润 -19,339,910.98 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0800 4.期末基金资产净值 150,885,873.07 5.期末基金份额净值 0.6261 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3 金鹰成份股优选证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个 -11.29% 1.31% -9.64% 1.07% -1.65% 0.24% 月 过去六个 -8.32% 1.17% -8.17% 0.85% -0.15% 0.32% 月 过去一年 -11.95% 1.15% -9.35% 0.83% -2.60% 0.32% 过去三年 32.48% 1.21% 13.23% 0.93% 19.25% 0.28% 过去五年 26.66% 1.15% 28.66% 0.91% -2.00% 0.24% 自基金合 同生效起 386.67% 1.23% 251.13% 1.23% 135.54% 0.00% 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金鹰成份股优选证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003 年 6 月 16 日至 2022 年 3 月 31 日) 注：1、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例， 4 金鹰成份股优选证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债 券的比例不得低于基金资产净值的20%； 2、本基金的业绩比较基准：（上证180指数收益率*80%+深100指数收益率*20%） *75%+中证全债指数收益率*25%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 本基 倪超先生，厦门大学硕 金的 士研究生。2009 年 6 月 基金 加盟金鹰基金管理有限 经理， 公司，先后任行业研究 倪超 公司 2019-04-13 - 13 员，消费品研究小组组 权益 长、基金经理助理。现 研究 任权益投资部基金经 部副 理。 总监 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基 金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 5 金鹰成份股优选证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度， 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断 强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2022 年一季度，国外方面，美联储加息预期的提速对资本市场产生负 面冲击，市场担心资本回流和持续的风险偏好压制。俄乌冲突更加使得市场情绪 对经济增长和全球通胀预期越发悲观，也进一步放大了市场一季度的波动率。国 内方面，国内疫情反复客观上影响经济增长预期，金稳会和国常会要求政策发力， 政策态度积极但是需要数据验证。A 股在一季度表现明显弱于其他新兴市场国家 及发达市场。在海内外预期纷扰背景下，受地缘政治影响的 A 股市场一季度大 幅下行，沪深 300 指数下跌 14.5%。行业方面：一季度，受益于全球能源价格上 涨的煤炭以及“稳增长”的房地产、银行及建筑建材涨幅居前。汽车、军工及电子 回调较多。 运作层面：综合国内外宏观环境、行业景气度变化、行业竞争格局和估值因 素。一季度本基金主要关注以下几个方面的投资机会：（1）底部反转型行业：代 表性如过去两年深受疫情影响的社会服务业，向上的空间较确定，时间层面随着 国民心理对疫情的逐渐免疫 、口服特效药的实质性进展和疫苗普及后重症率的 下降，各种线下服务的重开和爆发值得期待，这里面胜者为王和以更高效率提供 更加优质服务的公司有较大的投资机会。这样的底部反转型机会方向上一般不依 赖于今年相对复杂的内外部流动性环境，就如去年年中开启的光伏行情，方向空 间较确定。（2）国内宽信用和稳增长背景下，低估值的传统行业的投资机会，包 括金融、地产、基建、钢铁、煤炭和有色等，这里面同时受益全球经济重启的大 6 金鹰成份股优选证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 宗商品可能会更加有持续性。（3）继续把握能源革命推动的产业投资机会，包括 光伏、风电、汽车电动化和智能化的投资机会，这里面需要更加仔细地甄别各个 环节增长的持续性和估值的匹配度。本基金一季度重点配置的行业包括地产及其 产业链、银行、券商、新能源等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，基金份额净值为 0.6261 元，本报告期份额净值增长率为 -11.29%，期间比较基准增长率为-9.64%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 118,154,048.43 73.24 其中：股票 118,154,048.43 73.24 2 固定收益投资 34,221,137.43 21.21 其中：债券 34,221,137.43 21.21 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 6,308,253.84 3.91 7 其他各项资产 2,632,440.05 1.63 8 合计 161,315,879.75 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 7 金鹰成份股优选证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 收申购款。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值（元） 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 25,966,322.00 17.21 7,552,440.00 5.01 B 采矿业 C 制造业 42,270,522.31 28.01 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 22,769.80 0.02 F 批发和零售业 10,691.80 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 16,541.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,700,684.32 3.12 J 金融业 8,372,465.20 5.55 K 房地产业 29,241,612.00 19.38 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 118,154,048.43 78.31 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 8 金鹰成份股优选证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 （％） 1 600048 保利发展 647,000 11,451,900.00 7.59 2 000002 万 科Ａ 586,100 11,223,815.00 7.44 3 300498 温氏股份 420,800 9,278,640.00 6.15 4 002714 牧原股份 160,900 9,148,774.00 6.06 5 000933 神火股份 573,200 8,041,996.00 5.33 6 688516 奥特维 33,797 7,617,505.83 5.05 7 603799 华友钴业 77,500 7,579,500.00 5.02 8 002271 东方雨虹 168,400 7,567,896.00 5.02 9 601899 紫金矿业 666,000 7,552,440.00 5.01 10 603477 巨星农牧 293,800 7,538,908.00 5.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 14,112,551.23 9.35 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,108,586.20 13.33 其中：政策性金融债 20,108,586.20 13.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 34,221,137.43 22.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例(％) 1 018006 国开 1702 170,920.00 17,756,270.04 11.77 2 019658 21 国债 10 60,000.00 6,081,378.08 4.03 3 019664 21 国债 16 60,000.00 6,059,564.38 4.02 4 018009 国开 1803 20,000.00 2,352,316.16 1.56 5 019547 16 国债 19 20,000.00 1,971,608.77 1.31 9 金鹰成份股优选证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的国家开发银行因为监管标准化 数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职责的行 为，于 2022 年 3 月 25 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 440 万 元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 5.11.2 本基金本报告期内投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17,056.59 2 应收证券清算款 2,614,553.46 3 应收股利 - 10 金鹰成份股优选证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 4 应收利息 - 5 应收申购款 830.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,632,440.05 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 242,633,890.93 报告期期间基金总申购份额 2,538,848.77 减：报告期期间基金总赎回份额 4,164,248.61 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 241,008,491.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 11 金鹰成份股优选证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务 中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。 12 金鹰成份股优选证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 金鹰基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 13