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公告新闻 > 基金公告 > 正文: 创金合信消费主题股票型证券投资基金2022年第2季度报告
创金合信消费主题股票型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 06 月 30 日基金管理人：创金合信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司送出日期：2022 年 7 月 20 日创金合信消费主题股票型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 §1 重要提示..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 3.1 主要财务指标.................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现.................................................................................................................... 3 §4 管理人报告................................................................................................................................. 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 5 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6 §5 投资组合报告............................................................................................................................. 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 6 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 7 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 .............................................................................................................................................. 8 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 8 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 8 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 8 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 8 5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动................................................................................................................. 9 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 10 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 10 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 10 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 10 §9 备查文件目录........................................................................................................................... 10 9.1 备查文件目录.................................................................................................................. 10 9.2 存放地点.......................................................................................................................... 11 9.3 查阅方式.......................................................................................................................... 11 第 1 页共 11 页创金合信消费主题股票型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称创金合信消费主题股票基金主代码 003190 交易代码 003190 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 10 月 11 日报告期末基金份额总额 97,492,051.65 份本基金主要投资于消费主题相关的优质上市公司，在严格控投资目标制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争取得超越业绩比较基准的收益。本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运投资策略用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的具体分配比例。中证内地消费主题指数收益率*90%+人民币活期存款利率业绩比较基准（税后）*10% 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高风险收益特征于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称创金合信消费主题股票 A 创金合信消费主题股票 C 下属分级基金的交易代码 003190 003191 报告期末下属分级基金的份 24,454,307.03 份 73,037,744.62 份第 2 页共 11 页创金合信消费主题股票型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元报告期（2022 年 4 月 1 日－2022 年 6 月 30 日）主要财务指标创金合信消费主题股票 A 创金合信消费主题股票 C 1.本期已实现收益 -1,952,005.84 -8,755,316.15 2.本期利润 10,434,650.35 30,419,454.71 3.加权平均基金份额本期利 0.4580 0.3976 润 4.期末基金资产净值 67,252,199.11 195,357,908.12 5.期末基金份额净值 2.7501 2.6748 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较创金合信消费主题股票 A 份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基阶段长率标准差准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 18.34% 1.78% 17.60% 1.45% 0.74% 0.33% 过去六个月 -2.50% 1.85% -3.00% 1.55% 0.50% 0.30% 过去一年 -8.78% 1.87% -10.49% 1.49% 1.71% 0.38% 过去三年 91.42% 1.75% 47.47% 1.43% 43.95% 0.32% 自基金合同 174.93% 1.70% 85.88% 1.47% 89.05% 0.23% 生效起至今创金合信消费主题股票 C 份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基阶段长率标准差准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 18.14% 1.78% 17.60% 1.45% 0.54% 0.33% 过去六个月 -2.84% 1.85% -3.00% 1.55% 0.16% 0.30% 过去一年 -9.41% 1.87% -10.49% 1.49% 1.08% 0.38% 过去三年 86.74% 1.75% 47.47% 1.43% 39.27% 0.32% 第 3 页共 11 页创金合信消费主题股票型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告自基金合同 167.25% 1.70% 85.88% 1.47% 81.37% 0.23% 生效起至今 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限本基金 2019 年 5 陈建军女士，中国国籍，管理学硕士，陈建军 - 8 基金经月 30 日 2009 年 1 月加入茂业国际控股有限公司第 4 页共 11 页创金合信消费主题股票型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告理投资者关系部任信息披露经理，2013 年 7 月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任研究员，2014 年 8 月加入创金合信基金管理有限公司任研究部研究员，从事消费行业研究。2015 年 6 月加入第一创业证券股份有限公司历任资产管理部、资产管理运营部投资主办。2019 年 4 月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 5 月份随着国内疫情的好转叠加防疫政策的调整，线下活动逐步复苏，终端消费也环比逐渐复苏，所以二季度核心工作是抓反弹，我们主要是对严重超跌的次高端白酒进行加第 5 页共 11 页创金合信消费主题股票型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告仓，其次是对生猪板块进行加仓。4 月份我们观察到生猪价格反弹超预期，我们初步判断新的猪周期已经开始，低点就是过去的 4 月，所以在 5 月初对回调的生猪进行加仓，进入 6 月底猪价涨幅超出预期，进一步验证我们的判断。二季度消费板块整体反弹幅度不小，大部分公司进入合理估值区间，而终端消费依然是弱复苏状态，疫情依然呈现点状爆发之状，同时还应留意变异毒株的再次影响，短期我们对板块保持谨慎乐观的态度。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至报告期末创金合信消费主题股票 A 基金份额净值为 2.7501 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 18.34%，同期业绩比较基准收益率为 17.60%；截至本报告期末创金合信消费主题股票 C 基金份额净值为 2.6748 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 18.14%，同期业绩比较基准收益率为 17.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 239,943,486.86 89.92 其中：股票 239,943,486.86 89.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 25,076,143.56 9.40 8 其他资产 1,812,539.53 0.68 第 6 页共 11 页创金合信消费主题股票型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 9 合计 266,832,169.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合金额单位：人民币元占基金资产净值比例代码行业类别公允价值（元）（％） A 农、林、牧、渔业 18,364,010.20 6.99 B 采矿业 - - C 制造业 200,249,305.84 76.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 32,719.26 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 233,816.39 0.09 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 20,640,183.86 7.86 M 科学研究和技术服务业 38,919.28 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 283,009.98 0.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 101,522.05 0.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 239,943,486.86 91.37 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元占基金资产净值序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％） 1 600519 贵州茅台 12,800 26,176,000.00 9.97 2 000858 五粮液 118,651 23,959,196.43 9.12 3 000568 泸州老窖 91,252 22,497,268.08 8.57 4 600702 舍得酒业 109,820 22,402,181.80 8.53 5 600809 山西汾酒 65,370 21,232,176.00 8.09 6 601888 中国中免 88,578 20,632,473.54 7.86 第 7 页共 11 页创金合信消费主题股票型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 7 002714 牧原股份 332,260 18,364,010.20 6.99 8 300896 爱美客 20,446 12,267,804.46 4.67 9 603589 口子窖 183,361 10,746,788.21 4.09 10 002304 洋河股份 47,900 8,772,885.00 3.34 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。第 8 页共 11 页创金合信消费主题股票型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 5.10.3 本期国债期货投资评价根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2021 年 8 月 15 日，山西杏花村汾酒厂股份有限公司（下称“山西汾酒”或“公司”，股票代码：600809.SH）收到山西省繁峙县工商行政管理局行政处罚决定书(繁市监处〔2021〕 64 号)，认定公司未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标存在违法违规行为《中华人民共和国商标法》第五十七条规定，并对公司处以人民币 0.61 万元罚款。本基金投研人员分析认为，在受到处行政处罚后，公司迅速做出反应，积极整改。罚款金额 0.61 万元对公司当年利润影响甚微，更多是对公司规范经营的警醒，于日后经营反有裨益。该公司作为清香型白酒龙头，当期正处于较好的业绩释放期，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对山西汾酒进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成金额单位：人民币元序号名称金额（元） 1 存出保证金 108,050.93 2 应收证券清算款 286,136.49 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,418,352.11 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,812,539.53 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动第 9 页共 11 页创金合信消费主题股票型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告单位：份项目创金合信消费主题股票 A 创金合信消费主题股票 C 报告期期初基金份额总额 18,119,961.36 83,553,843.78 报告期期间基金总申购份额 10,007,071.94 15,959,288.67 减：报告期期间基金总赎回 3,672,726.27 26,475,387.83 份额报告期期间基金拆分变动份 - - 额（份额减少以"-"填列）报告期期末基金份额总额 24,454,307.03 73,037,744.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2022 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理 84 只公募基金，公募管理规模 1027.19 亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信消费主题股票型证券投资基金基金合同》；第 10 页共 11 页创金合信消费主题股票型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2、《创金合信消费主题股票型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信消费主题股票型证券投资基金 2022 年 2 季度报告原文。 9.2 存放地点深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2022 年 7 月 20 日第 11 页共 11 页

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