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公告新闻 > 基金公告 > 正文: 平安惠盈纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
平安惠盈纯债债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 2022 年 3 月 31 日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送出日期：2022 年 4 月 22 日平安惠盈纯债 2022 年第 1 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况基金简称平安惠盈纯债基金主代码 002795 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 6 月 3 日报告期末基金份额总额 985,860,706.20 份投资目标在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组风险的前提下获得债券市场的整体回报率及超额收益。业绩比较基准一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2% 风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司下属分级基金的基金简称平安惠盈纯债 A 平安惠盈纯债 C 下属分级基金的交易代码 002795 009403 第 2 页共 12 页平安惠盈纯债 2022 年第 1 季度报告报告期末下属分级基金的份额总额 862,406,288.78 份 123,454,417.42 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）平安惠盈纯债 A 平安惠盈纯债 C 1.本期已实现收益 6,993,701.61 601,752.37 2.本期利润 4,118,611.38 -68,377.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.0046 -0.0007 4.期末基金资产净值 979,029,305.97 139,283,979.85 5.期末基金份额净值 1.135 1.128 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较平安惠盈纯债 A 业绩比较基净值增长率业绩比较基阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.44% 0.06% 0.59% 0.01% -0.15% 0.05% 过去六个月 2.44% 0.05% 1.19% 0.01% 1.25% 0.04% 过去一年 5.58% 0.05% 2.42% 0.01% 3.16% 0.04% 过去三年 12.55% 0.07% 7.63% 0.01% 4.92% 0.06% 过去五年 25.69% 0.08% 13.39% 0.01% 12.30% 0.07% 自基金合同 23.42% 0.08% 15.96% 0.01% 7.46% 0.07% 生效起至今平安惠盈纯债 C 阶段净值增长率① 净值增长率业绩比较基业绩比较基 ①－③ ②－④ 第 3 页共 12 页平安惠盈纯债 2022 年第 1 季度报告标准差② 准收益率③ 准收益率标准差④ 过去三个月 0.36% 0.07% 0.65% 0.01% -0.29% 0.06% 过去六个月 2.27% 0.06% 1.31% 0.01% 0.96% 0.05% 过去一年 5.22% 0.06% 2.67% 0.01% 2.55% 0.05% 自基金合同 4.35% 0.07% 5.30% 0.01% -0.95% 0.06% 生效起至今注：平安惠盈 C 类份额“自基金合同生效起至今”指 2020 年 04 月 24 日至 2022 年 03 月 31 日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 4 页共 12 页平安惠盈纯债 2022 年第 1 季度报告注：1、本基金基金合同于 2016 年 6 月 3 日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定； 3、本基金于 2020 年 04 月 22 日增设 C 类份额，C 类份额从 2020 年 04 月 24 日开始有份额，所以以上 C 类份额走势图从 2020 年 04 月 24 日开始。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限张恒先生，西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金，2015 年起在第一创业证券历任投资经理、高级平安惠盈投资经理、投资主办人。 2017 年 11 月纯债债券加入平安基金管理有限公司，曾任固定 2021 年 6 月 7 张恒型证券投 - 10 年收益投资部投资经理。现任平安合正定日资基金基期开放纯债债券型发起式证券投资基金经理金、平安惠添纯债债券型证券投资基金、平安中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、平安季季享 3 个月持有期债券型证券投资基金、平安鑫瑞混合型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型第 5 页共 12 页平安惠盈纯债 2022 年第 1 季度报告证券投资基金、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金、平安稳健增长混合型证券投资基金、平安双季盈 6 个月持有期债券型证券投资基金基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析一季度债市一波三折，年初在央行降息的背景下收益率大幅下行，随后稳增长政策逐步出台，收益率震荡上行，3 月份之后降准降息预期再起，收益率再度震荡下行。报告期内，本基金操作相对稳健，一方面在收益率下行阶段积极获取资本利得和票息收益，随后适当防守注重回撤控制，3 月份之后再度回归中性左右的久期来把握收益增厚的机会。第 6 页共 12 页平安惠盈纯债 2022 年第 1 季度报告 4.5 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末平安惠盈纯债 A 的基金份额净值 1.135 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.44%，同期业绩比较基准收益率为 0.59%；截至本报告期末平安惠盈纯债 C 的基金份额净值 1.128 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.36%，同期业绩比较基准收益率为 0.65%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于 5,000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况占基金总资产的比例序号项目金额（元）（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,015,708,540.05 90.78 其中：债券 1,015,708,540.05 90.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 80,008,109.59 7.15 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 21,507,548.59 1.92 8 其他资产 1,689,310.66 0.15 9 合计 1,118,913,508.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细第 7 页共 12 页平安惠盈纯债 2022 年第 1 季度报告注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 71,437,191.78 6.39 其中：政策性金融债 71,437,191.78 6.39 4 企业债券 242,400,123.06 21.68 5 企业短期融资券 311,779,269.04 27.88 6 中期票据 390,091,956.17 34.88 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,015,708,540.05 90.83 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1 012105490 21 南电 SCP015 1,100,000 110,681,909.59 9.90 2 185236 22 中豫 01 1,000,000 100,076,000.00 8.95 22 国新控股 3 012280503 800,000 80,208,131.51 7.17 SCP002 22 河钢集 4 102280608 500,000 50,194,534.25 4.49 MTN005 5 185386 22 国丰 Y2 500,000 49,965,506.85 4.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期有国债期货投资，投资政策为：本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期第 8 页共 12 页平安惠盈纯债 2022 年第 1 季度报告货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配进行灵活操作。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细持仓量（买/ 公允价值变动代码名称合约市值(元) 风险指标说明卖）（元） T2206 T2206 -60 - 83,550.00 - 60,249,000.00 公允价值变动总额合计（元） 83,550.00 国债期货投资本期收益（元） -429,962.50 国债期货投资本期公允价值变动（元） 83,550.00 5.9.3 本期国债期货投资评价基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形中国银行保险监督管理委员会于 2022-03-21 作出银保监罚决字〔2022〕8 号处罚决定，由于国家开发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据；二、漏报贸易融资业务 EAST 数据；三、漏报贷款核销业务 EAST 数据；四、信贷资产转让业务 EAST 数据存在偏差；五、未报送债券投资业务 EAST 数据；六、漏报权益类投资业务 EAST 数据；七、漏报跟单信用证业务 EAST 数据；八、漏报保函业务 EAST 数据；九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十一、漏报分户账 EAST 数据；十二、漏报授信信息 EAST 数据；十三、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、EAST 系统《关联关系》表漏报；十六、EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报；十七、理财产品登记不规范，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对国家开发银行罚款 440 万元。本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本第 9 页共 12 页平安惠盈纯债 2022 年第 1 季度报告报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 1,337,842.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 351,468.19 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,689,310.66 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目平安惠盈纯债 A 平安惠盈纯债 C 报告期期初基金份额总额 692,972,062.49 55,168,069.05 报告期期间基金总申购份额 351,722,065.96 136,441,398.02 减:报告期期间基金总赎回份额 182,287,839.67 68,155,049.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 862,406,288.78 123,454,417.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况注：无第 10 页共 12 页平安惠盈纯债 2022 年第 1 季度报告 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回份额占比序号或者超过持有份额类份额份额份额（%） 20%的时间区别间 2022/01/01- 1 150,750,000.00 - - 150,750,000.00 15.29 -2022/01/11 机 2022/01/01- 2 225,285,171.10 - - 225,285,171.10 22.85 构 -2022/03/31 2022/01/13- 3 - 220,845,406.36 116,000,000.00 104,845,406.36 10.63 -2022/02/13 个 - - - - - - - 人产品特有风险本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录（1）中国证监会准予平安惠盈纯债债券型证券投资基金募集注册的文件（2）平安惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同（3）平安惠盈纯债债券型证券投资基金托管协议第 11 页共 12 页平安惠盈纯债 2022 年第 1 季度报告（4）法律意见书（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）平安基金管理有限公司 2022 年 4 月 22 日第 12 页共 12 页

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