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基金季报 > 正文: 建信瑞丰添利混合型证券投资基金2021年第2季度报告
建信瑞丰添利混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2021 年 7 月 20 日建信瑞丰添利混合 2021 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称建信瑞丰添利混合基金主代码 003319 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 11 月 1 日报告期末基金份额总额 3,487,341.13 份投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。投资策略本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收益。业绩比较基准沪深 300 指数收益率×40%+中债综合全价（总值）指数收益率×60%。风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称建信瑞丰添利混合 A 建信瑞丰添利混合 C 下属分级基金的交易代码 003319 003320 报告期末下属分级基金的份额总额 3,002,583.93 份 484,757.20 份第 2 页共 12 页建信瑞丰添利混合 2021 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）建信瑞丰添利混合 A 建信瑞丰添利混合 C 1.本期已实现收益 -4,152.46 -1,156.60 2.本期利润 94,642.02 16,949.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.0287 0.0273 4.期末基金资产净值 3,502,396.86 559,595.33 5.期末基金份额净值 1.1665 1.1544 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较建信瑞丰添利混合 A 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 2.78% 0.20% 1.72% 0.39% 1.06% -0.19% 过去六个月 2.59% 0.15% 0.73% 0.53% 1.86% -0.38% 过去一年 6.02% 0.29% 9.94% 0.53% -3.92% -0.24% 过去三年 11.28% 0.30% 22.44% 0.54% -11.16% -0.24% 自基金合同 16.65% 0.30% 22.59% 0.48% -5.94% -0.18% 生效起至今建信瑞丰添利混合 C 业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准阶段净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 第 3 页共 12 页建信瑞丰添利混合 2021 年第 2 季度报告过去三个月 2.72% 0.20% 1.72% 0.39% 1.00% -0.19% 过去六个月 2.49% 0.15% 0.73% 0.53% 1.76% -0.38% 过去一年 5.81% 0.29% 9.94% 0.53% -4.13% -0.24% 过去三年 10.65% 0.30% 22.44% 0.54% -11.79% -0.24% 自基金合同 15.44% 0.30% 22.59% 0.48% -7.15% -0.18% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第 4 页共 12 页建信瑞丰添利混合 2021 年第 2 季度报告注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限彭紫云先生，硕士。2013 年 7 月加入建信基金，历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员、基金经理助理和基金经理。2019 年 7 月 17 日起任建信纯债债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理；2020 年 1 月 3 日本基金的 2020 年 1 月 3 起任建信灵活配置混合型证券投资基彭紫云 - 8年基金经理日金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2020 年 4 月 10 日至 2021 年 3 月 9 日任建信瑞福添利混合型证券投资基金；2020 年 4 月 10 日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理；2020 年 12 月 18 日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。薛玲女士，金融工程及指数投资部副总经理，博士。2009 年 5 月至 2009 年 12 月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作，任项目经理；2010 年 1 月至 2013 年 4 月在路通世纪公司亚洲数据收集部金融工程门工作，任高级软件工程师；2013 年 4 及指数投月至 2015 年 8 月在中国中投证券公司工资部总经 2020 年 12 月作，历任研究员、投资经理；2015 年 9 薛玲 - 8年理助理， 15 日月加入我公司金融工程及指数投资部，历本基金的任基金经理助理、基金经理，2018 年 5 基金经理月起兼任部门总经理助理、2021 年 6 月起兼任部门副总经理。2016 年 7 月 4 日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理； 2017 年 5 月 27 日至 2018 年 4 月 25 日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资第 5 页共 12 页建信瑞丰添利混合 2021 年第 2 季度报告基金的基金经理；2017 年 9 月 13 日起任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017 年 9 月 28 日起任深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2017 年 12 月 20 日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017 年 12 月 22 日起任建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018 年 3 月 5 日至 2021 年 5 月 31 日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018 年 10 月 25 日起任建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018 年 12 月 13 日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020 年 12 月 15 日起任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信瑞丰添利混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。第 6 页共 12 页建信瑞丰添利混合 2021 年第 2 季度报告 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析二季度债券市场波澜不惊。十年期国开债在 3.5%收益率水平反复震荡。组合配置方面，本基金在投资组合上主要投向为国债、金融债和高等级信用债；在股票配置方面，针对二季度的成长股机会，于 5 月初果断加仓成长性良好的股票，获得了较为理想的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期本基金 A 净值增长率 2.78%，波动率 0.20%，本报告期本基金 C 净值增长率 2.72%，波动率 0.20%；业绩比较基准收益率 1.72%，波动率 0.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内，自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，本基金基金资产净值低于五千万元超过连续 20 个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014 年 8 月 8 日生效）第四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,063,342.09 25.48 其中：股票 1,063,342.09 25.48 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,028,220.00 48.60 其中：债券 2,028,220.00 48.60 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 400,000.00 9.58 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 345,713.85 8.28 8 其他资产 336,300.42 8.06 9 合计 4,173,576.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 56,569.00 1.39 第 7 页共 12 页建信瑞丰添利混合 2021 年第 2 季度报告 C 制造业 863,031.09 21.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 23,005.00 0.57 G 交通运输、仓储和邮政业 25,133.00 0.62 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,629.00 0.48 J 金融业 22,752.00 0.56 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 9,564.00 0.24 N 水利、环境和公共设施管理业 9,412.00 0.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,977.00 0.39 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 18,270.00 0.45 合计 1,063,342.09 26.18 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细占基金资产净值比例序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）（%） 1 300458 全志科技 600 52,596.00 1.29 2 600096 云天化 2,500 35,100.00 0.86 3 002415 海康威视 500 32,250.00 0.79 4 000858 五粮液 100 29,789.00 0.73 5 002850 科达利 300 26,220.00 0.65 6 002080 中材科技 1,000 26,170.00 0.64 7 300628 亿联网络 300 25,140.00 0.62 8 601012 隆基股份 280 24,875.20 0.61 9 000568 泸州老窖 100 23,594.00 0.58 10 000963 华东医药 500 23,005.00 0.57 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细第 8 页共 12 页建信瑞丰添利混合 2021 年第 2 季度报告无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合占基金资产净值序号债券品种公允价值（元）比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,028,220.00 49.93 其中：政策性金融债 2,028,220.00 49.93 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,028,220.00 49.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）净值比例（%） 1 018006 国开 1702 11,000 1,112,980.00 27.40 2 018012 国开 2003 5,000 505,800.00 12.45 3 018008 国开 1802 4,000 409,440.00 10.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细第 9 页共 12 页建信瑞丰添利混合 2021 年第 2 季度报告无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。 5.10.3 本期国债期货投资评价无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额（元） 1 存出保证金 750.93 2 应收证券清算款 300,173.75 3 应收股利 - 4 应收利息 31,345.74 5 应收申购款 4,030.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 336,300.42 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细第 10 页共 12 页建信瑞丰添利混合 2021 年第 2 季度报告无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份项目建信瑞丰添利混合 A 建信瑞丰添利混合 C 报告期期初基金份额总额 3,517,247.55 796,625.78 报告期期间基金总申购份额 65,398.68 90,769.74 减:报告期期间基金总赎回份额 580,062.30 402,638.32 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 3,002,583.93 484,757.20 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息第 11 页共 12 页建信瑞丰添利混合 2021 年第 2 季度报告无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信瑞丰添利混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信瑞丰添利混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信瑞丰添利混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信瑞丰添利混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点基金管理人或基金托管人住所。 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。建信基金管理有限责任公司 2021 年 7 月 20 日第 12 页共 12 页

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