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德邦新添利：2016年第一季度报告

德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告 德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金 2016年第1季度报告 2016年03月31日 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年04月22日 第 1 页 共 12 页 德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年04月21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦新添利灵活配置混合 基金主代码 001367 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年06月19日 报告期末基金份额总额 51,875,107.59份 在严格控制风险的前提下,本基金通过灵活的资产配 投资目标 置和主动的投资管理,在精选个股、个债的基础上，追 求基金资产的长期稳健增值。 本基金通过资产灵活配置、股票投资、固定收益投资、 投资策略 股指期货投资、权证投资等多方面进行全面分析，调 整投资组合配置。 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率 业绩比较基准 ×50%。 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 第 2 页 共 12 页 德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦新添利A 德邦新添利C 下属分级基金的交易代码 001367 002441 报告期末下属分级基金的份 51,874,998.48份 109.11份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2016年01月01日-2016年03月31日） 主要财务指标 德邦新添利A 德邦新添利C 1.本期已实现收益 1,319,882.99 0.23 2.本期利润 733,159.17 0.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0133 0.0034 4.期末基金资产净值 52,426,749.96 110.34 5.期末基金份额净值 1.0106 1.0113 注：1、本基金合同生效日为2015年6月19日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间未满一 年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦新添利A 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 1.21% 0.17% -5.93% 1.22% 7.14% -1.05% 第 3 页 共 12 页 德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告 德邦新添利C 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 自基金合同生效日起 至今（2016年02月17 0.32% 0.06% 3.10% 0.93% -2.78% -0.87% 日-2016年03月31日） 注：本公司于2016年02月17日发布了《德邦基金管理有限公司关于德邦新添利灵活配置混合型证券 投资基金增加C类基金份额类别及修改基金合同的公告》,投资者自2016年02月18日起持有本基金C 类份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 5% 0% -5% -10% -15% -20% 2015-06-19 2015-07-29 2015-09-08 2015-10-22 2015-11-30 2016-01-07 2016-02-22 2016-03-31 德邦新添利A 业绩比较基准 注：本基金基金合同生效日为2015年6月19日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满 一年。本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日 期为2015年6月19日至2016年3月31日。 第 4 页 共 12 页 德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% -2% -2.5% 2016-02-18 2016-02-24 2016-03-01 2016-03-07 2016-03-14 2016-03-18 2016-03-24 2016-03-31 德邦新添利C 业绩比较基准 注：投资者自2016年2月18日起持有本基金C类份额，上述图示为2016年2月18日以来基金累计净值增 长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项 资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金的基 硕士，历任新华证券有 金经理、德 限责任公司投资顾问 邦新动力灵 部分析师，东北证券股 活配置混合 份有限公司上海分公 型证券投资 司投资经理，2015年7 基金的基金 月加入德邦基金管理 经理、德邦 2015年08月 有限公司，现任公司研 许文波 15 鑫星稳健灵 12日 究部副总监，本基金的 活配置混合 基金经理、德邦新动力 型证券投资 灵活配置混合型证券 基金的基金 投资基金的基金经理、 经理、德邦 德邦鑫星稳健灵活配 鑫星价值灵 置混合型证券投资基 活配置混合 金的基金经理、德邦鑫 第 5 页 共 12 页 德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告 型证券投资 星价值灵活配置混合 基金的基金 型证券投资基金的基 经理、德邦 金经理、德邦优化灵活 优化灵活配 配置混合型证券投资 置混合型证 基金的基金经理。 券投资基金 的基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即 任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众 为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把 关，通系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间 存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016年一季度A股市场经历了年初连续下挫之后，整体处于反弹修复的格局。宏观 经济层面出现一定触底迹象，汇率也逐渐企稳，这种背景下市场显现出阶段性温和反弹。 一季度受益于供给侧改革的和需求侧稳增长发力的主题性板块有一定表现。而年报的陆 续发布也有相当多传统的公司体现出不错的盈利回升或稳定增长，盈利质量良好且分红 比例提升的优质公司陆续受到市场关注。 第 6 页 共 12 页 德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告 本基金在一季度初期对市场相对谨慎，采取了较为稳健的投资策略，在市场大幅震 荡的过程中仍以整个产品可以取得绝对收益为目标。本季度内虽然股票市场整体表现较 差，但持仓品种相对收益明显。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，德邦新添利A份额净值增长率为1.21%，同期业绩比较基准增长率为 -5.93%；德邦新添利C份额净值增长率为0.32%，同期业绩比较基准增长率为3.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 权益投资 2,909,720.00 5.49 其中：股票 2,909,720.00 5.49 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 255,391.33 0.48 其中：债券 255,391.33 0.48 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 40,000,270.00 75.52 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 9,548,027.17 18.03 8 其他资产 255,794.34 0.48 9 合计 52,969,202.84 100.00 第 7 页 共 12 页 德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 2,295,720.00 4.38 电力、热力、燃气及水生产和供 D 614,000.00 1.17 应业 E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － 信息传输、软件和信息技术服务 I － － 业 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 2,909,720.00 5.55 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 第 8 页 共 12 页 德邦新添利灵活配置混合型と蹲驶?016年第1季度报告 码 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 3,000 742,920.00 1.42 2 000333 美的集团 20,000 617,000.00 1.18 3 600900 长江电力 50,000 614,000.00 1.17 4 000858 五 粮 液 20,000 562,200.00 1.07 5 002372 伟星新材 20,000 373,600.00 0.71 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 101.33 － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － 7 可转债(可交换债) 255,290.00 0.49 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 255,391.33 0.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 债券代 占基金资产净 序号 债券名称 数量（张） 公允价值 码 值比例（％） 1 113010 江南转债 1,320 132,000.00 0.25 2 110035 白云转债 1,000 123,290.00 0.24 3 112050 11报喜01 1 101.33 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 第 9 页 共 12 页 德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，无超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 236,616.44 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 14,076.78 5 应收申购款 5,101.12 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 255,794.34 第 10 页 共 12 页 德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 德邦新添利A 德邦新添利C 报告期期初基金份额总额 91,313,645.98 － 报告期期间基金总申购份额 5,893,705.87 109.11 减：报告期期间基金总赎回份额 45,332,353.37 － 报告期期间基金拆分变动份额 － － （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 51,874,998.48 109.11 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生 的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内，本公司于2016年02月17日发布《德邦基金管理有限公司关于德邦新添利 灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额类别及修改基金合同的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 第 11 页 共 12 页 德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告 4、德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通 过公司网站查询，公司网址为www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 二〇一六年四月二十二日 第 12 页 共 12 页