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公告新闻 > 基金公告 > 正文: 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金2022年第2季度报告
博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇二二年七月二十一日博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称博时月月薪债券基金主代码 000246 交易代码 000246 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013 年 7 月 25 日报告期末基金份额总额 138,112,002.44 份在谨慎投资的前提下，本基金力争为投资人提供稳定的现金流收入，争取实投资目标现超过业绩比较基准的投资回报。本基金为债券型基金。运作周期内，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。本基投资策略金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入。自由开放期内，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 3 年期定期存款利率（税后）。每个运作周期首日，3 年期定期存款利率根据业绩比较基准当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基风险收益特征金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 1 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元报告期主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 -511,310.96 2.本期利润 -355,637.96 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0026 4.期末基金资产净值 137,933,182.11 5.期末基金份额净值 0.999 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -0.20% 0.08% 0.69% 0.01% -0.89% 0.07% 过去六个月 0.39% 0.07% 1.36% 0.01% -0.97% 0.06% 过去一年 3.19% 0.07% 2.75% 0.01% 0.44% 0.06% 过去三年 15.73% 0.08% 8.25% 0.01% 7.48% 0.07% 过去五年 27.40% 0.09% 13.75% 0.01% 13.65% 0.08% 自基金合同生 73.37% 0.12% 27.32% 0.01% 46.05% 0.11% 效起至今 2 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限王帅先生，硕士。2015 年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理。现任博时富悦纯债债券型证券投资基金(2022 年 1 月 24 日— 至今)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2022 王帅基金经理 2022-01-24 - 6.9 年 1 月 24 日—至今)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2022 年 1 月 24 日—至今)、博时慧选纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022 年 1 月 24 日— 至今)、博时富融纯债债券型证券投资基金(2022 年 1 月 24 日—至今)、博时聚润纯债债券型证券投资基金(2022 年 1 月 24 日—至今)、博时 3 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告裕丰纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 (2022 年 1 月 24 日—至今)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2022 年 1 月 24 日— 至今)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2022 年 1 月 24 日—至今)、博时安怡 6 个月定期开放债券型证券投资基金(2022 年 1 月 24 日— 至今)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2022 年 1 月 24 日—至今)、博时利发纯债债券型证券投资基金(2022 年 1 月 24 日—至今)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2022 年 3 月 16 日—至今) 的基金经理。注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 4 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年二季度债券市场整体仍呈震荡态势，波动幅度有所放大，赚钱效应偏差。二季度初的市场博弈主线为疫情防控升级后的政策应对，回顾看可分为三个阶段：4 月份市场在博弈经济压力加大下的货币政策发力，但央行降准首次出现 25bp，幅度显著限于市场预期，债市在四月下旬快速调整，10 年国债上行到 2.85% 压力位，但资金面缺格外宽松，短端利率下行，期限利差走阔；5 月份在北京疫情后市场继续博弈经济下行以及货币政策空间，长端利率整体呈震荡下行态势，月底的经济动员会透露出真实的经济压力，10 年国债最低下行到 2.7%，资金面持续宽松，中短端快速下行，期限利差继续拉大；6 月份上海复工复产后经济开始确定性地进入修复状态，资金面仍宽松，但地产销售和票据利率均开始低位反弹，利率在月初和月末均出现快速调整，10 年国债上行到 2.82%，中短端也开始调整。信用债在宽松资金面的呵护下二季度表现突出，各等级各期限信用利差全面下行，套息策略显著占优，信用利差维持在历史低位。从指数看，二季度中债总财富指数上涨 0.93％，中债国债总财富指数上涨 0.91％，中债企业债总财富指数上涨了 1.71％，中债短融总财富指数上涨了 0.83％。二季度，本基金紧密跟踪宏观基本面、政策走向及市场态势，及时作出应对，保持合适杠杆，久期灵活调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至 2022 年 06 月 30 日，本基金基金份额净值为 0.999 元，份额累计净值为 1.734 元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为-0.20%，同期业绩基准增长率 0.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 120,875,330.29 87.26 其中：债券 120,875,330.29 87.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 15,003,332.63 10.83 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,646,882.91 1.91 8 其他各项资产 4,208.94 0.00 9 合计 138,529,754.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 91,577,427.40 66.39 其中：政策性金融债 91,577,427.40 66.39 4 企业债券 8,296,508.49 6.01 5 企业短期融资券 5,045,863.01 3.66 6 中期票据 15,955,531.39 11.57 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 120,875,330.29 87.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细占基金资产净序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 210207 21 国开 07 500,000 50,617,534.25 36.70 19 荆门高新 2 101901203 101,000 10,691,526.84 7.75 MTN002 3 200203 20 国开 03 100,000 10,312,208.22 7.48 4 210203 21 国开 03 100,000 10,298,493.15 7.47 5 210210 21 国开 10 100,000 10,243,421.92 7.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 6 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额(元) 1 存出保证金 4,208.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,208.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额 138,112,002.44 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 1,513,438.27 报告期期间基金拆分变动份额 1,513,438.27 本报告期期末基金份额总额 138,112,002.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022 年 6 月 30 日，博时基金公司共管理 327 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16491 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5557 亿元人民币，累计分红逾 1678 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 8 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时月月薪定期支付债券型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时月月薪定期支付债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通：95105568（免长途话费）博时基金管理有限公司二〇二二年七月二十一日 9

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